Procesos Estocasticos O.

2014
Trabajo individual #5
La notacion 2-5 quiere decir el ejercicio 5 del captulo 2 de Introduction to Probability Models,
10th edition, Sheldon M Ross .
Las soluciones de problemas con simulaciones deben incluir:
Una clara descripcion del problema y del algoritmo usado para resolverlo.
El codigo en R con la solucion.

Unicamente soluciones completas y claras recibiran todos los puntos. Recuerda seguir los siguientes
principios al escribir tu codigo:
Sigue la gua de estilo de Google para R.
Dise na tu programa en submodulos que sean faciles de validar.
1. Genera L = 1, 000 muestras de el puente Browniano P(t) en el intervalo [0, T], el cual es el
movimiento Browniano condicionado a
B
T
= 0 .
Genera la posicion del puente Browniano en los tiempos t =
k
2
N
T con los parametros
2
= 0.30,
T = 2 y N = 8. Utiliza los caminos generados para estimar la probabilidad de que el puente
Browniano cruze el nivel = 0.10 antes del tiempo nal T. Entrega un script con nombre
bridge.r
2. 10-1, 10-2, 10-3, 10-9, 10-26, 10-29