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Curso 2014-2015
TEMA 1: FUNDAMENTOS DE LA PREDICCIN ECONOMICA
1.1. El papel de la prediccin en el proceso de toma de decisiones
1.2. Definiciones bsicas
1.3. Tipos de mtodos de prediccin
1.4. Evaluacin de la prediccin
1.5. Criterios para seleccionar un mtodo de prediccin
TEMA 2: MTODOS NO PARAMTRICOS DE SERIES TEMPORALES
2.1. Caracterizacin de la serie temporal
2.2. Series tipo I: Mtodo ingenuo, media simple, medias mviles y alisado exponencial
2.3. Series tipo II: Mtodo ingenuo y medias estacionales
2.4. Series tipo III: Tendencia lineal, dobles medias mviles, alisado exponencial lineal de Holt
2.5. Series tipo IV: Tendencia lineal con ficticias, mtodo de descomposicin, alisado exponencial de
Holt-Winters
TEMA 3: MTODOS PARAMTRICOS DE SERIES TEMPORALES (I)
3.1. Introduccin. Conceptos bsicos
3.2. Procesos estocsticos lineales discretos: procesos MA, procesos AR y procesos ARMA
3.3. Procesos ARIMA
TEMA 4: MTODOS PARAMTRICOS DE SERIES TEMPORALES (II)
4.1. Metodologa Box-Jenkins
4.2. Identificacin y estimacin
4.3. Chequeo
4.4. Prediccin
Bibliografa
Aznar, A. y Trvez, F. J. (1993), Mtodos de prediccin en Economa, Tomo I y II. Ariel Economa.
Pea, D. (2005), Anlisis de series temporales, Alianza Editorial.
Perez, C. (2006): Econometra de las series temporales. Madrid. Ed. Pearson Educacin.