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1. Probabilidades de Vida

dx

Dlx
1 px
n px

= lx − lx+1
= lx ∗ qx
lx+h − lx
= lim
h
h→0
lx+1
=
lx
lx+n
=
lx

2. Pobabilidades de Muerte
1 qx
1 qx

n qx

1 − px
lx − lx+1
=
lx
dx
=
lx
= 1 − n px
lx − lx+n
=
lx
=

Diferidas
n|m qx

=

Lx

=

lx+n − lx+n+m
lx

3. Tasa Central de Mortalidad

ˆ

1

(lx + t)dt
0

ˆ

x+1

ltdt
0

Lx

=

Mx

=
=
=

1
(lx + lx+1 )
2
dx
Lx
lx − lx+1
Lx
dx
1
2 (lx + lx+1 )

4. Esperanza de Vida

ˆ
Tx

=

(lx+t )dt
0

=


X

ˆ

Lx+t

t=0

lx+t
dt
lx

e0x

=

eox

Tx
=
l
ˆx∞
=
t px dt

0

0

Tasa Anual de Mortalidad 1 qx t qx(t) = lx − lx+ 1t lx 1 = t • qx t   lx + lx+ 1t = t lx 7. Expansión para n qx en términos de la Fuerza de Mortalidad ˆ lx − lx+n ˆ µx n = µx+t lx+t dt 0 n µx+t · t px dt = n qx 0 • Aproximaciones para la Fuerza de Mortalidad µx = µx = µx = µx = 1 [ln lx−1 − ln lx+1 ] 2 dx−1 + dx 2lx 8 (lx−1 − lx+1 ) − (lx−2 − lx+2 ) 12lx 1 − [ln px−1 + ln px ] 2 .2 5. Esperanza de Vida Abreviada ex = ∞ X lx+t lx t=1 = ∞ X ˆ t px t=1 n/eox n t px dt = 0 n/ex = n+1 X t px t=1 6. Expresión para lx en términos de la Fuerza de Mortalidad lx = l0 e − ´x 0 µx µydy 9. Fuerza de Mortalidad µx = lim qx(t)   lx − lx+ 1t lim t lx t→∞   l x − lx+ 1t 1 lim 1 lx t→∞ t   lx+ 1t − lx 1 − lim 1 lx 1t →0 t t→∞ = µx = µx = µx = µx = 1 dlx lx dx d ln lx − dx − 8.

3 10. Seguro Dotal Puro n Px Dx n Ex lx+n lx = v x lx = vn = v n n px = e− = A ´n 0 µx+t +δdt 1 x:n| ∞ Nx = X t=0 Dx+t . Métodos para Edades Fraccionarios (1 − t)lx + t • lx+1 lx − lx+t = lx lx+t = lx = 1 −t qx lx+t = t qx t px 11. Leyes de Mortalidad (a) Moivre (1729) 1 w−x   w−x = − ln w   w−x = l0 w µx ˆ = x µy dy 0 lx (b) Gompertz (1825) = BC x B x [C − 1] = ln µx ˆ x µy dy 0 = l0 g C lx x−1 (c) Makehan (1860) = A + BC x B = Ax + [C x − 1] ln µx ˆ x µy dy 0 = l0 hx g C lx x−1 (d) Weibull (1939) ˆ kxn  n+1  x = k n+1 µx = x µy dy 0 lx n+1 l0 j x = (e) Pareto  lx = b b−x a 12.

Diferida n años ¨x n| a = = iv. Vitalicia ax ∞ X = t Ex t=1 ∞ X Dx+t = t=1 Nx+1 Dx = ii. Diferida n Dx años y temporal a ¨x − a ¨x:n| Nx+n Dx m m+n−1 ¨x n|m a = X Dx+t Dx t=0 = Nx+n − Nx+n+m Dx . Diferida n Dx años y temporal m n+m n|m ax X Dx+t Dx = t=n+1 = Nx+n+1 − Nx+n+m+1 Dx a ¨x = (b) Anticipadas i. Diferida n años n| ax ax − ax:n| Nx+n+1 Dx = = iv. Vitalicia ∞ X Dx+t t=0 Dx Nx Dx = ii. Temporal a ¨x:n| n−1 X Dx+t = t=0 Nx − Nx+n Dx = iii. Temporal a n años ax:n| n X Dx+t = Dx t=1 Nx+1 − Nx+n+1 Dx = iii. Anualidades (a) Vencidas i.4 13.

Serie de Woolhouse ∞ ∞ X 1X m−1 m2 − 1 0 m4 − 1 00 f − f + ··· ft/m = ft − f0 + m 2m 12m2 0 720m4 0 t=0 t=0 15. m m−1 2m Veces al Año ¨(m) n| a x iii.5 14. Diferida Pagadera m Veces al Año (m) n| ax ∞ Dx+n+t/m 1X m Dx = t=1 n| ax . Anualidades Pagaderas (a) Vencidas i. Temporal m + m−1 n Ex 2m Veces al Año (m) ax:n| = a(m) −n| a(m) x x . Temporal a ¨x − ∞ Dx+n+t/m 1X m Dx t=0   m−1 ¨x − n Ex n| a 2m Veces al Año (m) a ¨x:n| = a ¨(m) − n| a ¨(m) x x . −δt = vt −δ = e ln v . m veces al año a(m) x ∞ 1X t/m Ex m = t=1 ∞ Dx+t/m 1X m Dx t=1 ∞ P ( Dx+t + m−1 2m Dx ) = t=1 = Dx m−1 . ax + 2m ii. a ¨x:n| − m−1 (1 −n Ex ) 2m 16. Diferida Pagadera m = . . ax:n| + m−1 (1 −n Ex ) 2m (b) Anticipadas i. iii. ii. m veces al año a ¨(m) x = ∞ Dx+t/m 1X m Dx t=0 .

Diferida Pagadera m m−1 lim ax:n| + (1 −n Ex ) 2m m→∞   1 −n Ex . La Anualidad Continua (a) Vitalicia ˆ ax ∞ v t t Px dt = 0 ˆ = t Ex dt 0 i.6 17. ii. Temporal a ¯x:n| iii. Vitalicia a ¯x lim a(m) x = m→∞ = lim ax + m→∞ . Vitalicia a ¯x = lim a ¨x + m→∞ = a ¨x − m−1 2m 1 2 ii. m−1 n Ex 2m n Ex + 2 (b) Anticipada i. − m−1 n Ex 2m n Ex 2 18. Temporal a ¯x:n| = lim a ¨x:n| −n| a(m) x m→∞ m−1 (1 −n Ex ) lim ax:n| + 2m   1 −n Ex . ax + m−1 2m 1 2 ii. a ¨x:n| − 2 = m→∞ iii. ¯x = D ´1 Dx+t dt 0 ´∞ ¯x = N Dx+t dt 0 a ¯x = ¯x N Dx ∞ . Anualidades Continuas (a) Vencida i. ax:n| + 2 = Veces al Año ¯x n| a = lim n| ax + m→∞ n| ax . Diferida Pagadera m Veces al Año ¯x n| a = ¨x n| a lim + m→∞ ¨x n| a . iii.

Anualidad de Vida Entera  I n| a x = n−1 X t|| ax t=0 = n−1 X Nx+t+1 − Nx+n+1 t=0 = Dx Sx+1 − Sx+n+1 Dx .7 (b) Temporal ˆ ax:n| ¯ n v t t Px dt = 0 ¯x − N ¯x+n N Dx = (c) Diferida n Años ˆ n| ax ∞ v t t Px dt = n ¯x+n N Dx = (d) Diferida n y Temporal m ˆ n|m ax n+m Dx+t dt Dx n ¯x+n − N ¯x+n+m N = = Dx 19. Anualidad Creciente (a) Vitalicia (Ia)x = ∞ X tv t t Px t=1 = ∞ X t| ax t=0 Sx+1 Dx = (I¨ a)x − a ¨x ∞ X = Nx+t = Sx t=0 (b) Temporal (Ia)x:n| ¯ = n−1 X t|n−t ax t=0 = Sx+1 − Sx+n+1 − nNx+n+1 Dx (c) Anticipada (I¨ a)x = ∞ X ¨x t| a t=0 = Sx Dx 20.

Anualidad Decreciente (a) Temporal (Da)x:¯n| = n X ax:t¯| t=1 = n X Nx+1 − Nx+t+1 Dx t=1 = nNx+1 − (Sx+2 − Sx+n+1 ) Dx (b) Anticipada (D¨ a)x:¯n| = n X a ¨x:t¯| t=1 = nNx − (Sx+1 − Sx+n+1 ) Dx .8 21.