Solucin por Multiplicadores de Lagrange

Magdalena Rebeca Amaya Quiroz

No Hernndez Quijada
15 de mayo de 2012
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Se considera, de nuevo, el PB de CO en tiempo discreto:
max
u(k)
J =
N1

K=0
F [x(k), u(k), k] + S [x(N)]
s.a : x(k + 1) = f [x(k), u(k), k] , para k = 0, 1, ..., N 1
con : x(0) = x
0
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En donde, para cada k = 0, 1, ..., N 1, u(k) es el vector m-dimensional de
variables de control, y x(k) es el vector n-dimensional de variables de
estado.
Se supone que las funciones F, S y f son diferenciables
Un problema como ste, se puede resolver por programacin dinmica o
por el mtodo de multiplicadores de Lagrange.
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Ejemplo
Ejemplo:
min
u(0),u(1)
J = [u(0)]
2
+ [x(1) 2]
2
+ [u(1)]
2
+ [x(2) 1]
2
s.a: x(0) = 3
x(1) =
1
2
x(0) + u(0) + 2 = u(0) +
7
2
x(2) = x(1) + 2u(1) + 1
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Ejemplo
Solucin por programacin dinmica
En el diagrama siguiente se muestran los periodos y la situacin de las
variables:
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Ejemplo
Haciendo el anlisis desde el nal hasta el principio.
Final: Sea x(2) dado
De acuerdo a la proposicin establecida, se tiene:
J

2
{x(2)} = [x(2) 1]
2
Periodo2: Sea x(1) dado
. . .
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Solucin por multiplicadores de Lagrange
Solucin por multiplicadores de Lagrange
El problema dado se puede formular como:
minJ = [x(1) 2]
2
+ [x(2) 1]
2
+ [u(0)]
2
+ [u(1)]
2
s.a.: x(1) =
7
2
+ u(0)
x(2) = x(1) + 2u(1) + 1
que es el programa matemtico con restricciones de igualdad. Siendo
u(0), u(1), x(1) y x(2) las variables de decisin. Por tanto, resoluble por
multiplicadores de Lagrange. Para ello, se introducen los multiplicadores
(0) y (1), asociados respectivamente a las restricciones.
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Solucin por multiplicadores de Lagrange
Se dene la Lagrangeana: . . .
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Solucin por multiplicadores de Lagrange
El programa planteado es convexo, por ser convexa la funcin objetivo y
lineales las restricciones, por lo que la solucin obtenida es un ptimo
global.
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