Universidad de Chile

Facultad de Ciencias Fsicas y Matemticas

Departamento de Ingeniera Matemtica

Gua Control 3 MA3403

Profesor: Servet Martinez
Auxiliares: Gonzalo Contador, Gonzalo Mena.
1) Nos proponemos dar una demostracin alternativa del teorema central del
lmite. Recuerde que en clases se vi que dos variables aleatorias tienen igual
ley de distribucin si y slo si sus funciones caractersticas son iguales para todo
t

por

a) Sea X N ormal(0, 1). Pruebe que su funcin caracterstica est dada

t2
X (t) = e 2

b) Pruebe que, para cualquier variable aleatoria Y con media 0 y varianza

1, su funcin caracterstica est dada por:
Y (t) = 1

t2
+ o(t2 )
2

o(t2 )

donde lim 2 = 0. Puede servirle hacer un desarrollo de Taylor en torno

t t
a t = 0.
c) Ahora, considere {Xn }nN secuencia i.i.d. de media y varianza 2 y

(Xn )
n

i=1
a n
d) Concluya el resultado deseado. (Recuerde que lim (1 + ) = ea
n
n
2) Sea X variable aleatoria, y denotamos por X (t) su funcin generadora
de momentos. Denimos MX (t) := ln(X (t)). Pruebe que

Xn =

1
n

n
P

Xi . Calcule la funcin caracterstica de Yn =

0
MX
(0) = E(X)
00
MX
(0) = Var(X)

3) Sea X U nif orme[0, 1], Y Bernoulli(X). Calcule la esperanza de Y .

4) Sea X v.a. de media 0 y varianza 2 . Pruebe que, dado a > 0, b > 0 se
tiene
2
2
P(X > a) 6

y concluya que P(X > a) 6

2
2 + a2

+b
(a + b)2

5) Sea X v.a. absolutamente contnua con funcin de densidad simtrica

respecto a cierto a R, esto es, fX (a + x) = fX (a x) x R. Pruebe que
X (t) = h(t)eiat , donde h es una funcin a valores reales. (Indicacin: Puede
ser til hacer primero el caso a = 0 y luego generalizar)
6) Sean {En } secuencia iid de v.a. tomando un numero nito de valores.
Para e tal que P(En = e) = pe denimos Rn (e) = |{i = 1...n : Ei = e}|. Pruebe
que
lim

Rn (e)
= pe
n

7) Sean X,Y independientes con distribucin N ormal(0, 2 ). Considere el

cambio a coordenadas polares:
R=

p
X2 + Y 2

Y
)
X
Calcule la distribucin conjunta de R y , pruebe que son independientes y
que U nif orme(0, 2 )
8) Sea X Geometrica(p), {Yi }i secuencia iid e independiente de X , con
X
P
E(Yi ) = . Muestre que E( Yi ) = p
= arctan(

i=1