Tema 2: Series temporales y

procesos estocsticos
Doctorado 2007-2008
Prediccin en sistemas de
energa elctrica
Grupo de Sistemas de Energa Elctrica (GSEE)
Universidad de Castilla La Mancha
J avier Contreras Sanz
2
Sumario
Concepto de proceso estocstico
Propiedades de las distribuciones
marginales
Propiedades de las distribuciones
condicionadas
Proceso estacionario
Proceso de ruido blanco
Referencias bibliogrficas
3
Concepto de proceso estocstico
Para cadainstante, t, se define unavariable
aleatoria
Los valoresobservadosde lasvariables
aleatoriasen distintosinstantesformanuna
serie temporal
El conjuntode variables aleatoriasordenado
en instantestemporalescon unadistribucin
de probabilidadconjuntadefine un proceso
estocstico
4
Concepto de proceso estocstico
5
Concepto de proceso estocstico
6
Concepto de proceso estocstico
7
Distribuciones marginales
8
Distribuciones marginales
9
Distribuciones marginales
10
Distribuciones condicionadas
11
Distribuciones condicionadas
12
Procesos estacionarios
13
Procesos estacionarios
14
Procesos estacionarios
15
Procesos estacionarios
16
Proceso de ruido blanco
17
Proceso ergdico
Decimosqueel procesoesergdico parala
estimacinde la media cuando:
18
Estimacin de la media
19
Estimacin de la varianza
20
Estimacin de la varianza
21
Estimacin de la varianza
22
Estimacin de las autocovarianzas
y autocorrelaciones
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Estimacin de las autocovarianzas
y autocorrelaciones
24
Estimacin de las autocovarianzas
y autocorrelaciones
25
Estimacin de las autocovarianzas
y autocorrelaciones
26
Referencias bibliogrficas
Anlisis de series temporales, captulo 3,
Daniel Pea, Alianza Editorial, 2005