Introduccion

Variaciones en el vector del lado derecho

Variaciones en el vector de coecientes
Analisis de Sensibilidad
Nelson Devia C.
IN3701 - Modelamiento y Optimizacion
Departamento de Ingeniera Industrial
Universidad de Chile
2011
Basado en Bertsimas, D., Tsitsiklis, J. (1997)
Introduction to Linear Optimization
Captulo 5
Nelson Devia C. Analisis de Sensibilidad
Introduccion
Variaciones en el vector del lado derecho
Variaciones en el vector de coecientes
Contenidos
1
Introduccion
2
Variaciones en el vector del lado derecho
3
Variaciones en el vector de coecientes
Nelson Devia C. Analisis de Sensibilidad
Introduccion
Variaciones en el vector del lado derecho
Variaciones en el vector de coecientes
Introduccion
Consideremos el problema (P) en forma estandar y su dual (D):
(P) mn c

x
Ax = b
x 0
(D) max b

y
A

y c
Supongamos que tenemos la base optima de (P) A
B
y la soluci on optima
asociada x

.
Si alguno de los coecientes de b o de c cambia:
Se mantiene la base optima?
Como calcular la nueva solucion optima sin resolver el
problema otra vez?
Como A
B
es la base optima sabemos que cumple las condiciones de:
Factibilidad: x
B
= A
1
B
b 0
Optimalidad: c

N
= c

N
c

B
A
1
B
A
N
0
Si al cambiar el problema se siguen cumpliendo ambas condiciones,
entonces la base se mantiene optima.
Nelson Devia C. Analisis de Sensibilidad
Introduccion
Variaciones en el vector del lado derecho
Variaciones en el vector de coecientes
Variaciones en el vector b
Supongamos que la i-esima componente de b es aumentada en
Equivalentemente b se reemplaza por b + e
i
, donde e
i
es el
i-esimo vector canonico.
Nos interesa saber en que rango se puede mover sin que cambie la base
optima.
Analizamos la condicion de factibilidad:
A
1
B
(b + e
i
) 0
x
B
+ A
1
B
e
i
0
Sea g la i-esima columna de A
1
B
, luego: x
B
+ g 0
Luego:

(x
B
)
j
g
j
j /g
j
> 0

(x
B
)
j
g
j
j /g
j
< 0
max
j/g
j
>0

(x
B
)
j
g
j

mn
j/g
j
<0

(x
B
)
j
g
j

Nelson Devia C. Analisis de Sensibilidad

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Variaciones en el vector del lado derecho
Variaciones en el vector de coecientes
Variaciones en el vector b
Analizamos la condicion de optimalidad:
Como los costos reducidos no dependen del vector b, no se ven
afectados:
c

N
= c

N
c

B
A
1
B
A
N
0
El nuevo costo optimo esta dado por:
c

B
A
1
B
(b + e
i
) = y

b + y
i
donde y

es la solucion optima del problema dual, tambien

conocida como el precio sombra.
Ejemplo:
max 2x
1
+ x
2
x
2
5
x
1
x
2
2
x
1
, x
2
0
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Variaciones en el vector del lado derecho
Variaciones en el vector de coecientes
Variaciones en el vector b
En forma esandar:
mn 2x
1
x
2
x
2
+ x
3
= 5
x
1
x
2
+ x
4
= 2
x
1
, x
2
, x
3
, x
4
0
La base optima es:
x
B
= {x
1
, x
2
}
x
N
= {x
3
, x
4
}
con A
B
=

0 1
1 1

, A
N
=

1 0
0 1

y A
1
B
=

1 1
1 0

Factibilidad:
A
1
B
b =

1 1
1 0

5
2

7
5

0
Optimalidad:
c

N
c

B
A
1
B
A
N
=

0 0

2 1

1 1
1 0

1 0
0 1

3 2

0
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Variaciones en el vector del lado derecho
Variaciones en el vector de coecientes
Variaciones en el vector b
Si cambiamos b
1
:
mn 2x
1
x
2
x
2
+ x
3
= b
1
x
1
x
2
+ x
4
= 2
x
1
, x
2
, x
3
, x
4
0
Factibilidad:
A
1
B
b =

1 1
1 0

b
1
2

b
1
+ 2
b
1

0
b
1
2
b
1
0
b
1
0
Es decir, para cualquier b
1
no negativo, la base se mantiene optima.
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Variaciones en el vector del lado derecho
Variaciones en el vector de coecientes
Variaciones en el vector b
Si cambiamos b
2
:
mn 2x
1
x
2
x
2
+ x
3
= 5
x
1
x
2
+ x
4
= b
2
x
1
, x
2
, x
3
, x
4
0
Factibilidad:
A
1
B
b =

1 1
1 0

5
b
2

5 + b
2
5

0 b
2
5
Es decir, para cualquier b
2
5, la base se mantiene optima.
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Variaciones en el vector del lado derecho
Variaciones en el vector de coecientes
Variaciones en el vector c
Supongamos que la j-esima componente de c es aumentada en
Equivalentemente c se reemplaza por c + e
j
, donde e
i
es el
i-esimo vector canonico.
Nos interesa saber en que rango se puede mover sin que cambie la base
optima.
Analizamos la condicion de factibilidad:
Al variar c, la region factible no cambia y no se afecta la
factibilidad: A
1
B
b 0
Analizamos la condicion de optimalidad: c

= c

N
c

B
A
1
B
A
N
0
Si c
j
es el costo de una variable no basica, c
B
no cambia y se
tiene la condicion:
c

j
+ c

B
A
1
B
A
j
Equivalentemente, usando los costos reducidos: c

j
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Variaciones en el vector de coecientes
Variaciones en el vector c
Si c
j
es el costo de una variable basica y cambia a c
j
+
Equivalentemente, los costos de las variables basicas ahora
son: c
B
+ e
k
donde j = B(k), la k-esima variable basica.
Se tiene que:
(c
B
+ e
k
)

A
1
B
A
N
c

N
Luego,
(A
1
B
A
N
)
k
c

N
Sea q la k-esima la de (A
1
B
A
N
):

(c
N
)
i
q
i
i /q
i
> 0

(c
N
)
i
q
i
i /q
i
< 0
max
i/q
i
<0

(c
N
)
i
q
i

mn
i/q
i
>0

(c
N
)
i
q
i

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Variaciones en el vector de coecientes
Variaciones en el vector c
Ejemplo:
max 2x
1
+ x
2
x
2
5
x
1
x
2
2
x
1
, x
2
0
En forma estandar:
mn 2x
1
x
2
x
2
+ x
3
= 5
x
1
x
2
+ x
4
= 2
x
1
, x
2
, x
3
, x
4
0
Al variar los coecientes de la funci on objetivo se cambia su pendiente.
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Variaciones en el vector de coecientes
Variaciones en el vector c
Si cambiamos c
1
:
mn c
1
x
1
x
2
x
2
+ x
3
= 5
x
1
x
2
+ x
4
= 2
x
1
, x
2
, x
3
, x
4
0
Optimalidad:
c

N
= c

N
c

B
A
1
B
A
N
=

0 0

c
1
1

1 1
1 0

1 0
0 1

1 c
1
c
1

0
c
1
1
c
1
0
c
1
0
Es decir, para cualquier c
1
negativo, la base se mantiene optima.
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Variaciones en el vector de coecientes
Variaciones en el vector c
Si cambiamos c
2
:
mn 2x
1
+ c
2
x
2
x
2
+ x
3
= 5
x
1
x
2
+ x
4
= 2
x
1
, x
2
, x
3
, x
4
0
Optimalidad:
c

N
= c

N
c

B
A
1
B
A
N
=

0 0

2 c
2

1 1
1 0

1 0
0 1

2 c
2
2

0 c
2
2
Es decir, para cualquier c
2
2, la base se mantiene optima.
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Dudas y/o Comentarios a:
ndevia@ing.uchile.cl
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