Metodo de Newton-Raphson

Departamento de Matematicas, CSI/ITESM

13 de noviembre de 2008

Indice
18.1. Introducci on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
18.2. Metodo de Newton-Raphson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
18.3. Ejemplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
18.4. Tarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
18.1. Introduccion
El metodo de Newton-Raphson es un metodo de optimizaci on iterativo que se basa en aproximar la funci on
a optimizar por medio de la serie de Taylor hasta orden 2. Tiene la ventaja sobre el metodo de ascenso m as
rapido que no requiere un proceso iterativo para determinar hasta donde moverse.
18.2. Metodo de Newton-Raphson
Suponga que se desea minimizar la funci on f(x) con n variables y que esta se aproxima utilizando el
desarrollo de Taylor hasta orden. As
f(x) (x) = f(x
o
) + (x x
o
)

f(x
o
) +
1
2
(x x
o
)

H
f
(x
o
) (x x
o
)
Si la aproximaxion de f(x) por (x) es buena, un mnimo relativo f(x) se podra aproximar por un mnimo
relativo de por (x). Supongamos que x
1
es un mnimo relativo de (x), entonces x
1
es un punto estacionario
para (x), as (x
1
) = 0. Desarrollando el gradiente de (x), sustituyendo x
1
por x e igualando a 0 tenemos:
f(x
o
) +H
f
(x
o
)(x
1
x
0
) = 0
Si la matriz hessiana H
f
(x
o
) es invertible tenemos que
x
1
= x
o
H
f
1
(x
o
)f(x
o
) (1)
La expresi on anterior se usa como una ecuacion de recurrencia para dado un punto inicial generar una suceci on
de puntos que deben converger al mnimo local de f(x). Como calcular la inversa de una matriz tiene una mayor
complejidad (8/3 n
3
) que resolver un sistema de ecuaciones (2/3 n
3
), la expresi on H
f
1
(x
o
)f(x
o
) se obtiene
resolviendo el sistema
[H
f
(x
o
)|f(x
o
)]
18.3. Ejemplo
Ejecute dos iteraciones del metodo de Newton-Raphson con la funci on:
f(x, y) = x + y + x
2
y + xy
2
partiendo del punto P(0.3, 0.6).
Soluci on
Como
f(x, y) = x + y + x
2
y + xy
2
tenemos
f
x
= 1 + 2 xy + y
2
f
y
= 1 + x
2
+ 2 xy
f
xx
= 2 y
f
xy
= 2 x + 2 y
f
yy
= 2 x
Por tanto,
f(x) =

1 + 2 xy + y
2
1 + x
2
+ 2 xy

y H
f
(x) =

2 y 2 x + 2 y
2 x + 2 y 2 x

Con estos calculos procedemos a hacer la siguiente tabla: (en ella, la coma se usa para indicar que los puntos
deben considerarse como vector columna)
i x
i
f(x
i
) H
f
(x
i
)
1
x
i+1
0 (0.3,0.6) (1.72,1.45)

0.238 0.714
0.714 0.476

(-0.326, 0.0619)
1 (-0.326, 0.0619) (0.9634, 1.0660)

1.8113 1.4676
1.4676 0.3437

(-0.5068, 1.8423)
2 (-0.5068, 1.8423) (2.5265, -0.6106)

0.0932 0.2457
0.2457 0.3390

(-0.5924, 1.0144)
18.4. Tarea
Aplique el metodo de ascenso mas rapido y el metodo de Newton Raphson (modic andolo para obtener
maximos en lugar de mnimos) para las funciones:
1. f(x, y) = 2 + x + 2 y x
2
3 y
2
iniciando en x = 1 y y = 3
2. f(x, y, z) = 2 + x 2 y z 2 x
2
y
2
3 z
2
iniciando en x = 1,y = 0 y z = 1.
2