Funciones convexas.

Desigualdad de Jensen
Funciones convexas
Denici on (funci on convexa). Sean I un intervalo en R, f : I R. La funci on f se
llama convexa, si para todos x, y I y todos , 0 tales que + = 1 se cumple la
siguiente desigualdad:
f(x + y) f(x) + f(y).
1. Sentido geometrico de la convexidad de una funci on. El punto (x+y, f(x)+
f(y)) esta en el segmento de recta entre los puntos (x, f(x)) y (y, f(y)).
2. Desigualdad de Jensen nita. Sean f : I R una funci on convexa, x
1
, . . . , x
m

I,
1
, . . . ,
m
0,
1
+ . . . +
m
= 1. Entonces
f

k=1

k
x
k

k=1

k
f(x
k
).
Demostracion. Inducci on por m.
Notacion (diferencia dividida). Sea I un intervalo en R, f : I R, x, y I, x = y.
Vamos a denotar por
f
(x, y) la siguiente diferencia dividida:

f
(x, y) :=
f(y) f(x)
y x
.
Explicar el sentido geometrico de
f
(x, y).
3. Propiedades de diferencias divididas de una funcion convexa. Sea f : I R
una funcion convexa y sean x
1
, x
2
, x
3
I, x
1
< x
2
< x
3
. Entonces:

f
(x
1
, x
2
)
f
(x
1
, x
3
)
f
(x
2
, x
3
).
Explicar el sentido geometrico de estas desigualdades.
Denici on (derivadas unilaterales). Sean f : I C, donde I es un intervalo en R, y
x I.
1. Si x no es extremo izquierdo de I, la derivada izquierda de f en x se dene como el
siguiente lmite:
f

izq
(x) := lm
tx
t<x
f(t) f(x)
t x
.
p agina 1 de 3
2. Si x no es extremo derecho de I, la derivada derecha de f en x se dene como el
siguiente lmite:
f

der
(x) := lm
tx
t>x
f(t) f(x)
t x
.
4. Derivadas unilaterales de una funci on convexa. Sean f : I R una funci on
convexa y x un punto interno de I. Entonces:
1. Existen la derivadas izquierda y derecha de f en el punto x, y
f

izq
(x) = sup
tx
t<x
f(t) f(x)
t x
, f

der
(x) = nf
tx
t>x
f(t) f(x)
t x
.
2. f

izq
(x) f

der
(x).
5. Recta basica de la graca de una funci on convexa. Sean f : I R una funci on
convexa y x
0
un punto interno de I. Entonces existe tal que f(x) (xx
0
)+f(x
0
) para
todo x I. Explicar el sentido geometrico. Indicaci on: como podemos elegir cualquier
n umero del intervalo [f

izq
(x) f

der
(x)].
Desigualdad de Jensen
6. Desigualdad de Jensen. Sea E un subconjunto medible de R
n
. Sea una funcion
no negativa, integrable en E, tal que

E
= 1.
Sea I un intervalo de R y una funcion convexa I R. Finalmente sea f una funcion
E I tal que f y ( f) son integrables en E.
Entonces

E
f I y se tiene:

E
f

E
( f).
Demostracion. a) Demostremos que

E
f I. Si f a en todo punto de E, entonces
f a y

E
f. Asimismo, si f b en todo punto de E, se sigue

E
f b. Supongamos
ahora f > a en todo punto de E. Si tuvieramos

E
f = a o sea

E
(f a) = 0 se
seguira f = a c.t.p. en E o sea f = a c.t.p. en el conjunto S = {x E: (x) > 0} de
p agina 2 de 3
medida positiva. Esto es una contradicci on, luego

E
f > a. Asimismo se prueba que si
f < b en todo punto de E, se tiene

E
f < b.
b) Sea c :=

E
f. Supongamos c int(I). Sea [

izq
(c),

der
(c)]. Entonces
(t) (c) + (t c) t I. (1)
Al substituir en (1) t por f(x) y multiplicar por (x) se obtiene:
( f)(x)(x) (c)(x) + (f(x) c)(x) x E.
Integrando sobre E se consigue nalmente:

E
( f) (c) +

E
f c

= (c) =

E
f

.
c) Queda por examinar el caso de ser

E
f uno de los extremos de I, que entonces
pertenece a I. Supongamos p.ej. que

E
f coincide con el extremo izquierdo a de I.
De la parte a) se sigue que la relaci on

E
f = a implica f = a c.t.p. en el conjunto
S = {x: x E, (x) > 0}. Se tiene pues

E
( f) =

S
( f) = (a)

S
= (a).
Por lo tanto

E
( f) =

E
f

, que es un caso particular de la desigualdad de

Jensen.
7. Ejemplo. Sea f : E [0, +) y sea (t) := t
p
con p 1. Entonces:

E
f

E
f
p
, (2)
siempre que las integrales existan. Como los integrandos son positivos, es claro que bas-
tar a suponer f integrable y f
p
medible, a condicion de admitir integrales innitas.
p agina 3 de 3