FECHA: MARZO 20 DEL 2014 MTODOS DE ESTIMACIN El anlisis de los estimadores puntuales se basa en el estudio de propiedades, que de alguna manera garanticen que las estimaciones sean razonablemente precisas. Un problema de inters es el de encontrar procedimientos generales que permitan la construccin de estimadores. Entre tales tcnicas destacan el mtodo de los momentos y, sobre todo, el mtodo de la mxima verosimilitud.
MTODO DE LOS MOMENTOS. ste procedimiento de estimacin puntual ms antiguo es el de los momentos y destaca sobre todo por su sencillez y versatilidad, ya que se puede aplicar en situaciones difcilmente resolubles por otros procedimientos.
MTODO DE MXIMA VEROSIMILITUD. Este mtodo est basado en una forma natural De razonar que puede ilustrarse de manera sencilla Antes de profundizar en el tema, es necesario hacer dos comentarios de carcter general. En primer lugar, en muchas distribuciones resulta ms sencillo maximizar ln L (~x; ) que L (~x; ) aunque en ambos casos el mximo se alcanza en el mismo punto por ser la funcin ln L (~x; ) estrictamente creciente. En segundo lugar, es recomendable representar grcamente L (~x; ) o ln L (~x; ), ya ello nos ayudar a encontrar el EMV en problemas en los que aparezcan mximos locales o verosimilitud plana en la vecindad de n.
OBTENCIN DEL EMV. En lo que sigue se supondr que el parmetro 2 es unidimensional, IR, aunque en general los resultados que se obtengan se pueden generalizar (mediante) un razonamiento anlogo) al caso de parmetros k-dimensionales ~ = (1; k). Si L (~x; ) es una funcin derivable respecto a en el interior del espacio paramtrico , la forma usual de determinar el estimador mximo verosmil es examinar primero los mximos relativos de ln L (~x; ), para compararlos despus, con los valores sobre la frontera de . Ello conduce a resolver la ecuacin de verosimilitud:
La ecuacin de verosimilitud puede tener ms de una raz en , alguna de las cuales puede ser un mximo absoluto de la verosimilitud (esto es, EMV). Tambin puede ocurrir que el supremo absoluto se alcance en la frontera de y sea abierto, con lo que no existira el EMV en este caso.