RELACIONES ENTRE LAS FAMILIAS DE DISTRIBUCIONES BETA DE VARIANZA CONSTANTE, MESOCURTICAS, DE TIPO CABALLER Y pq = p + q + 1

HERRERAS PLEGUEZUELO, RAFAEL Departamento de Mtodos Cuantitativos para la Economa y la Empresa Universidad de Granada Correo e: rherreri@ugr.es

PALACIOS GONZLEZ, FEDERICO Departamento de Mtodos Cuantitativos para la Economa y la Empresa Universidad de Granada Correo e: fpalacio@ugr.es

HERRERAS VELASCO, JOS MANUEL Departamento de Mtodos Cuantitativos para la Economa y la Empresa Universidad de Granada Correo e: mherrer@ugr.es

RESUMEN En el presente tra!a o se determinan los valores de la constante "# ponderaci$n varia!le del valor m%s pro!a!le# &ue surge de la reparametri'aci$n de Golen"o( Gin'!urg )*++,-# coincidente con la o!tenida tam!in en el mismo a.o por /erreras ed. )011*# 2%gs. *34(*4+-# de cada una de las cuatro familias de distri!uciones !eta rese.adas en el ttulo del artculo y se esta!lecen las intersecciones de cada pare a de familias de distri!uciones# as como la intersecci$n con unta de las cuatro familias# &ue resulta ser la distri!uci$n !eta del mtodo 2E56# lo &ue en cierto modo avala la valide' de este modelo en lnea con la tesis del artculo de 7am!uro8s"i )*++9-.

2ala!ras clave: incertidum!re# distri!uciones !eta# mtodo 2E56.

1. INTRODUCCIN :a distri!uci$n !eta# )a # !# p# & - # se utili'a como modelo pro!a!ilstico en un gran n;mero de pro!lemas econ$micos: fidelidad a una marca# an%lisis de inversiones # valoraci$n# duraci$n de un tra!a o comple o# etc...# de!ido# entre otras cosas# a su tremenda malea!ilidad para representar situaciones harto diferentes. <s la distri!uci$n uniforme o rectangular es un caso particular de distri!uci$n !eta ) p = & =* -# tam!in se o!tienen las distri!uciones triangulares ) p =* y & = 0 $ p = 0 y & =* -# la distri!uci$n para!$lica con m%=imo en el punto )1#4 > *#4- se o!tiene para p = & = 0 y en el caso de &ue p = & = Castillo )*++3-. :a distri!uci$n !eta utili'ada en el mtodo 2E56# como modelo pro!a!ilstico# para la duraci$n de un tarea $ para modeli'ar el flu o neto de una inversi$n# est% completamente especificada# por las condiciones &ue se imponen y sus par%metros son :
p =3 0

4 resulta una distri!uci$n &ue tiene una densidad tipo !a.era# ?

& =3 0

# 5omero )*++*-# seg;n sea la estimaci$n su! etiva de la moda

a +! = c # centro del intervalo recorrido de la varia!le# 0

suministrada por el e=perto: m 1

esto es# seg;n sea su asimetra# /erreras ed. )011*# 2%gs. *1*(*19-. Curiosamente esta distri!uci$n es la intersecci$n com;n de cuatro familias de distri!uciones !eta: a- las de varian'a constante# caracteri'adas por&ue la varian'a de la varia!le estandari'ada A =
@ a * # es . !- las mesoc;rticas# &ue como su propio ! a 3?

nom!re indica# se caracteri'an por&ue el coeficiente de curtosis# tanto de la varia!le original @# como de la varia!le estandari'ada A# es nulo# /erreras ed. )011*# 2%gs. *99( *+,- c- las &ue constituyen la familia Ca!aller# caracteri'adas por&ue sus par%metros p y & son de la forma:
p =h 0

& =h 0

# Ca!aller )*++,- y d- las !etas de primera

especie caracteri'adas por&ue p * y & * con la condici$n adicional de &ue sus par%metros cumplan la relaci$n p& = p + & +* . B!srvese &ue la familia Ca!aller incluye como caso muy particular )hC3- la distri!uci$n !eta utili'ada en el mtodo 2E56 &ue# desde sus orgenes# Malcolm# 5ose!oom# Clar" y Da'ar )*+4+-# ha estado llena de crticas y polmicas# MacCrimmon
0

y 5yavec )*+?E-# Felsh )*+?4-# :u"as'e8ic' )*+?4-# m%s reciente es la pregunta de Gasieni )*+,?- a la comunidad cientfica# &ue fue respondida simult%neamente y de forma diferente por Gallagher )*+,9- y :ittlefield y 5andolph )*+,9-. 2ermaneciendo de actualidad por sus !uenos resultados pr%cticos e incluso en estos ;ltimos a.os han aparecido tra!a os &ue ustifican el !uen comportamiento del modelo !eta del mtodo 2E56# 7am!uro8s"i )*++9-# /erreras# Garca y Cru' )*+++-# /erreras ed. )011*# 2%gs. *+(04- y /erreras ed. )011*# 2%gs. *1*(*19- y otros &ue varan el modelo !eta original# 2remachandra )011*-# /erreras ed. )011*# 2%gs. *+(04- y /erreras )011*# 2%gs. *?9(*9?-. Es en estas dos ;ltimas lneas de investigaci$n donde se encuadra el presente tra!a o &ue trata de determinar las interrelaciones de cuatro familias de distri!uciones !eta# mediante la constante "# &ue pondera de forma varia!le la moda estimada su! etivamente por el e=perto. ! F"#$%$" &' &$()*$+,-$./'( +')" &' 0"*$"/1" -./()"/)' Gi se estandari'a al intervalo [1#*] el recorrido de la varia!le @ &ue es el intervalo

[a # !] # mediante la transformaci$n

A=

@ a # se tiene &ue la e=presi$n de la moda ! a

de la distri!uci$n !eta tetraparamtrica de primera especie# &ue es:

m1 = ) p *- ! + )& *- a p +& 0

)*-

Dumas de 5auly )*+?,-# se transforma en:

m= p * "

)0-

En efecto# de )*- se tiene &ue:

)p + & 0-m 1 = )p *-! + )& *- a

)3-

restando )p + & 0- a # en am!os miem!ros de )3-# &ueda:

)p + & 0-)m 1 a - = )p *-)! a -

)Edividiendo por ) ! a - # en am!os miem!ros de )E-# resulta:

)p + & 0-

m1 a = p * ! a m1 a &ueda )0-# c.&.c. !a

)4-

de donde# llamando " = p + & 0 y m =

2or otra parte# a partir de )0- se o!tiene:

p =* + "m

)?-

y sustituyendo )?- en " = p + & 0 se tiene:

& =* + " )* m-

)9-

:as e=presiones )?- y )9- determinan los par%metros desconocidos p y & de la distri!uci$n !eta# en funci$n de unos nuevos par%metros mucho m%s interpreta!les: " )ponderaci$n varia!le del valor m%s pro!a!le- y m )valor estandari'ado del valor modal suministrado por el e=perto-. :a varian'a de la distri!uci$n !eta de primera especie es:
0 =
p& )! a - 0 )p + & + *- )p + &- 0

),-

Canavos )*+,9-# &ue al estandari'arse &ueda:

0 =
p& ) p + & + *- ) p + & - 0

)+-

y sustituyendo p y & por sus e=presiones reparametri'adas )?- y )9-# resulta:

* * m )* m- " + " + m * m ) " + 3- )" + 00

0 =

* + " + " 0 m )* m) " + 3- ) " + 00

)*1-

e igualando )*1- a la e=presi$n constante

* 3?

&ue es la caracterstica de las

distri!uciones !eta de varian'a constante# se tiene:

3? + 3? " + 3? " 0 m )* m- = ) " + 3- ) " + 0- 0

luego# el par%metro " de!e verificar la ecuaci$n c;!ica siguiente:

" 3 + " 0 ( 9 3? m )* m- ) 01 " 0E = 1

)**-

ecuaci$n &ue se satisface para el modelo !eta del mtodo 2E56# &ue tiene una " = E y
m * 0 = 0 E

# /erreras ed. )011*# 2%gs. *34(

*4+-. <l igualar )+- a

* # valor de la varian'a de las familias de distri!uciones !eta de 3?

varian'a constante# se tiene &ue:

p& = )p + & + *- )p + &- 0 )" + 3- )" + 0- 0 = 3? 3?

)*0-

& = " + 0 # la ecuaci$n: y como p +

y 0 ) " + 0- y + )" + 3- ) " + 0- 0 =1 3?

)*3-

tiene como soluciones los par%metros p y &# en funci$n de "# caractersticos de la familia de distri!uciones !eta de varian'a constante. 6ales par%metros son:
"+0 "+0 ?" 0 ?

)*E-

e=presi$n &ue pone de manifiesto &ue " de!e ser a lo sumo ?. 2or otra parte# como los par%metros p y & de!en ser mayores &ue *# para &ue la distri!uci$n sea unimodal y campaniforme# est% o!ligado )*E- a ser mayor &ue uno# luego:
"+0 "+0 ? " >* 0 ?
3 " + ? )" + 0? " > ? > 3 " > ) " + 0- ? " >

>

+ " 0 > ) " 0 + E " + E-)? " - = " 3 + 0 " 0 + 01 " + 0E

" 3 + 9 " 0 01 " 0E > 1 #

e=presi$n

&ue#

para

"

H# se verifica a partir de " = 3 . 2or tanto las distri!uciones !eta &ue tienen varian'a A constante de!en de tener una " [3#?] . 2! F"#$%$" &' &$()*$+,-$./'( +')" #'(.-3*)$-"( Esta familia se caracteri'a por&ue su coeficiente de curtosis:

E 00

3=?

p)p + *-)p 0& - + & )& + *-)& 0pp& )p + & + 0-)p + & + 3-

)*4-

es nulo# /erreras ed. )011*# 2%gs. *1*(*19-# para lo cual !asta con &ue el numerador de )*4- sea cero. I$tese &ue el denominador es un n;mero positivo ya &ue: p * y & * . Como:
p) p +*-)p 0& - + & )& +*-)& 0p- = p) p 0 0p& + p 0& - + & )& 0 0p& + & 0p- =
= p 3 0p 0 & + p 0 0p& + & 3 0p& 0 + & 0 0p& 0p& + 0p& =

= 0p& ) p + & - + ) p + & - 0 + p 3 + & 3 ?p& = = 0 p& ) p + & - + ) p + & - 0 + ) p + & -)p 0 p& + & 0 - ?p& =

= 0p& ) p + & + 3- + ) p + & - 0 + ) p + & - ) p + & - 0 3p& =

= 0p& ) p + & +3- 3p& ) p + & - + ) p + & - 0 ) p + & +*-

y para &ue esta ;ltima e=presi$n sea cero# !asta con &ue:
p& = )p + & - 0 ) p + & + *) " + 0- 0 ) " + 3) " + 0- 0 )" + 3= = )*?0 ) p + & + 3- + 3 ) p + & - 0 ) " + 4- + 3)" + 04" + *?

Jgualando )*?- al producto de )?- y )9- se tiene:

)" + 0- 0 )" + 3= * + " + " 0 m )* m4" + *?

de donde:
)" + 0- 0 )" + 3- = )4" + *?- * + " + " 0 m )* m-

)
)*9* 0 -# 0 E

resultando &ue el par%metro " de!e cumplir la ecuaci$n c;!ica siguiente:

)4m 0 4m +*- " 3 + )*?m 0 *?m + 0- " 0 4" + E = 1

la e=presi$n )*9- la cumple el modelo !eta del mtodo 2E56 ) " = E # m =

7am!uro8s"i )*++9- usa esta propiedad para poner de relieve la !ondad del modelo. 2or otra parte# de )*?- y de &ue p + & = " + 0 se deduce &ue la ecuaci$n :
y 0 ) " + 0- y + )" + 0- 0 )" + 3=1 4" + *?

)*,-

6iene como soluciones los par%metros p y & # en funci$n de "# caractersticos de la familia de distri!uciones !eta mesoc;rticas. 6ales par%metros son:
p= " +0 " +0 0 0 " +E 4 " +*?

&=

" +0 " +0 0 0

" +E 4 " + *?

)*+-

B!srvese &ue para " = E &uedan los par%metros del modelo !eta del mtodo 2E56 y como tales par%metros de!en ser mayores &ue *# se tiene &ue:
" +0 " +0 0 0 " +E >* 4 " + *?

luego:

E " 3 +*1 " 0 *0 " *? > 1

)01-

ecuaci$n c;!ica &ue al tener dos permanencias y una variaci$n entre sus monomios# de!e tener una sola ra' positiva &ue ser% real# 5ey 2astor y otros )*+?+-# y como )01para " = 0 se verifica y para " = * no se cumple# la ra' se encuentra entre * y 0. 2or tanto# si se re&uiere un modelo mesoc;rtico# este tendr% una " 0 4! F"#$%$" &' &$()*$+,-$./'( +')" )$p. C"+"%%'*

:a familia de distri!uciones !eta tipo Ca!aller se caracteri'an por&ue sus par%metros p y & son de la forma:
p =h 0

& =h 0

)0*-

Ca!aller )*++,-# con la condici$n de &ue h de!e ser mayor &ue * + 0 # para &ue la distri!uci$n !eta sea de primera especie )tipo campanoide# con p y & mayores &ue *-. Como p + & = " + 0 = 0 h # se tiene &ue " = 0 h 0 = 0)h *- y por tanto:
"0 + E " E " +0 p& = h 0 0 = 0= E 0
0

)00-

B!srvese &ue esta familia es triparamtrica por lo &ue con las estimaciones periciales su! etivas &ueda perfectamente especificada# en particular de )?- se tiene:
p = h 0 =* + " m =* + 0 ) h *- m

luego:
h 0 =* + 0 ) h *- m

)h *- 0 = 0 ) h *- m

h =* 0 * 0 m

0 =0 m ) h *-

* 0 m =

0 ) h *-

y como h de!e ser mayor &ue * + 0 # el valor del par%metro &ueda perfectamente determinado seg;n sea

* 0

h =*

0 * 0 m

)03-

Como se ve# h se o!tiene en funci$n del valor modal estandari'ado. Esta propiedad de la !eta Ca!aller es una gran venta a so!re las distri!uciones !eta de otras familias &ue no &uedan perfectamente especificadas con los tres valores tpicos re&ueridos en el mtodo 2E56. :a forma de especificar una distri!uci$n !eta tipo Ca!aller# mediante los valores a# ! y m1 suministrados por el e=pertos es la siguiente: con a y ! se estandari'a el recorrido de la varia!le al intervalo [1#*] y comparando c =
a +! con m1 # se o!tiene 0

la asimetra de la distri!uci$n y con ella si p < & )asimetra a la derecha- o si p > & )asimetra a la i'&uierda-# luego si m <
0 0m 0 0 =* + * 0 m * 0 m

* los par%metros son: 0

& =* + 0 0 )* m0 + 0 =* + *0 m *0 m

p =* +

2or el contrario si m > # entonces los par%metros p y & son :

0 0m 0 + 0 =* * 0 m * 0 m

* 0

p =*

& =*

0 0 )* m0 0 =* * 0 m * 0 m

El caso m =

* # &ue corresponde a una distri!uci$n simtrica# &ueda e=cluido del 0 p p * = m y las distri!uciones no son "+0 "

mtodo 2E56# ya &ue la media = simtricas. 2or otra parte# cuando m <
0 0 * 0 m

* 0 0 # p + & = 0 + * 0 m &ue al comparar con p + & = " + 0 0 * 0

p +& =0 0 0 * 0 m

se tiene &ue
0 0 " = * 0 m

"=

y si m > # entonces

# por lo &ue

# resultados coherentes con )03- y con &ue p + & = 0 h .

5! F"#$%$" &' &$()*$+,-$./'( +')" &' p*$#'*" '(p'-$' -"*"-)'*$1"&" p.*q,' (,( p"*6#')*.( -,#p%'/ %" *'%"-$7/ pq = p + q + 1 En /erreras# 5. y /erreras# K. M. )011E- se introduce la familia de distri!uciones !eta de primera especie caracteri'ada por&ue sus par%metros cumplen la relaci$n
p& = p + & +* #

con esta simple restricci$n se logra una familia de distri!uciones !eta

&ue tiene entre otras propiedades interesantes la de poder especificarse completamente s$lo con la ayuda de las tres estimaciones su! etivas# tpicas del mtodo 2E56: valor menor# valor mayor y valor m%s pro!a!le de la varia!le para cada periodo o instante t. Esto se consigue estimando la ponderaci$n varia!le del valor m%s pro!a!le# "# mediante:

"=

0 m)* m-

con m =

m1 a !a

)0E-

< partir de las e=presiones )?- y )9-# &ue determinan los par%metros desconocidos p y & de la distri!uci$n !eta# se tiene:
p = * + "m = * + 0m *m

y & = * + " )* m- = * +

0)* mm

)04-

De donde:
0m * + p& = * + * m 0)* m- =" +3 m

)0?-

8! R'%"-$./'( '/)*' %"( &$9'*'/)'( 9"#$%$"( 8!1! F"#$%$"( #'(.-3*)$-"( : &' 0"*$"/1" -./()"/)' Como se ha puesto de relieve en )*?- y en )*0- lo caracterstico de estas familias es el valor de p& en funci$n de "# luego las distri!uciones !eta &ue pertene'can a am!as familias de!en de cumplir lo siguiente:
) " + 0- 0 ) " + 3- )" + 3- )" + 0- 0 = 4" + *? 3?

)09-

&ue da como ;nica soluci$n v%lida " = E # luego s$lo el modelo !eta del 2E56 es simult%neamente mesoc;rtico y de varian'a constante. 8! ! F"#$%$"( #'(.-3*)$-"( : &' )$p. C"+"%%'* Como se ha puesto de relieve en )*?- y en )00- lo caracterstico de estas distri!uciones es el valor de p& en funci$n de "# luego las distri!uciones !eta &ue pertene'can a am!as familias de!en de cumplir lo siguiente:
)" + 0- 0 ) " + 3- " 0 + E " E = 4" + *? E

)0,-

ecuaci$n &ue se transforma en:

" 3 + , " 0 01 " **0 = ) " 0 +*0 " + 0,-)" E- = 1

)0+-

*1

&ue da como ;nica soluci$n v%lida " = E # luego s$lo el modelo !eta del 2E56 es simult%neamente mesoc;rtico y de tipo Ca!aller . 8!2! F"#$%$"( #'(.-3*)$-"( : +')"( -"*"-)'*$1"&"( p.*q,' (,( p"*6#')*.( -,#p%'/ %" *'%"-$7/ pq = p + q + 1 Como se ha puesto de relieve en )*?- y en )0?- lo caracterstico de estas distri!uciones es el valor de p& en funci$n de "# luego las distri!uciones !eta &ue pertene'can a am!as familias de!en de cumplir lo siguiente:
)" + 0- 0 )" + 3= " +3 4" + *?

)31-

ecuaci$n &ue se transforma en:

" 0 " *0 =1

)3*-

&ue da como ;nica soluci$n v%lida " = E # luego s$lo el modelo !eta del 2E56 es simult%neamente mesoc;rtico y !eta caracteri'ada por&ue sus par%metros cumplen la relaci$n p& = p + & +* .

8!4! F"#$%$"( &' 0"*$"/1" -./()"/)' : &' )$p. C"+"%%'* Como se ha puesto de relieve en )*0- y en )00- lo caracterstico de estas distri!uciones es el valor de p& en funci$n de "# luego las distri!uciones !eta &ue pertene'can a las dos familias de!en de cumplir lo siguiente:
) " + 3- ) " + 0- 0 " 0 + E " E = 3? E

)30-

ecuaci$n &ue se transforma en:

" 3 0 " 0 01 " + E, = ) " 0 + 0 " *0-) " E- = 1

)33-

de donde

" = * + *3

y " = E son dos posi!les soluciones v%lidas.

**

6omando

" = * + *3

como h =

" + 0 * + *3 = y adem%s h de!e ser mayor &ue 0 0 * + *3 <* + 0 . 0

* + 0 se descarta esta soluci$n por&ue

2or tanto e=iste una ;nica distri!uci$n !eta &ue es simult%neamente de varian'a constante y de tipo Ca!aller y es la del mtodo 2E56 ) " = E 8!5! F"#$%$"( &' 0"*$"/1" -./()"/)' : +')"( -"*"-)'*$1"&"( p.*q,' (,( p"*6#')*.( -,#p%'/ %" *'%"-$7/ pq = p + q + 1 Como se ha puesto de relieve en )*0- y en )0?- lo caracterstico de estas distri!uciones es el valor de p& en funci$n de "# luego las distri!uciones !eta &ue pertene'can a las dos familias de!en de cumplir lo siguiente:
)" + 3- )" + 0- 0 =" +3 3?

)3E-

ecuaci$n &ue se transforma en:

) " + 0- 0 = 3?

)34-

&ue da como ;nica soluci$n v%lida " = E # luego s$lo el modelo !eta del 2E56 es simult%neamente de varian'a constante y !eta caracteri'ada por&ue sus par%metros cumplen la relaci$n p& = p + & +* . 8!8! F"#$%$"( &' )$p. C"+"%%'* : +')"( -"*"-)'*$1"&"( p.*q,' (,( p"*6#')*.( -,#p%'/ %" *'%"-$7/ pq = p + q + 1 Como se ha puesto de relieve en )00- y en )0?- lo caracterstico de estas distri!uciones es el valor de p& en funci$n de "# luego las distri!uciones !eta &ue pertene'can a las dos familias de!en de cumplir lo siguiente:
"0 + E " E =" +3 E

)3?-

ecuaci$n &ue se transforma en:

" 0 = *?

)39-

*0

&ue da como ;nica soluci$n v%lida " = E # luego s$lo el modelo !eta del 2E56 es simult%neamente de tipo Ca!aller y !eta caracteri'ada por&ue sus par%metros cumplen la relaci$n p& = p + & +* .

C./-%,($./'( :a intersecci$n de cual&uier com!inaci$n de 0# 3 $ E de las familias de distri!uciones !eta de varian'a constante# mesoc;rticas# de tipo Ca!aller o &ue cumplan con
p& = p + & +* #

es

la distri!uci$n

!eta del

mtodo

2E56# es

decir:

) p# & - = )3 0 # 3 0 - # caracteri'ada por&ue el peso del valor m%s pro!a!le# "#

es igual a E y por tanto p&C9. Este teorema viene a corro!orar la idea de valide' de este modelo en lnea con la tesis del artculo de 7am!uro8s"i )*++9- y /erreras y 2re' )*++?-.

5epresentando cada una de las familias de distri!uciones por un con unto en forma

de ficha

# las relaciones entre las cuatro familias de distri!uciones !eta se pueden

visuali'ar mediante el siguiente diagrama de Lenn se o!tiene:

*3

Mesocrticas

)"+ 0-0)"+ 3p& = 4" + *?

Tipo Caballer M>).&. PERT

pq = p + q + 1
Aa Aa

p& = 9

p& = " + 3

Varianza Constante

)" + 3- )" + 0-0 p& = 3?

&ue enri&uece y corrige el tra!a o presentado por los autores en el J congreso internacional de 6asaci$n y Laloraci$n# cele!rado en Universidad 2olitcnica de Lalencia en el a.o 0110. ;! B$+%$.<*"9=" Ca!aller Mellado# L. )*++,-: Valoracin Agraria. Teora y Prctica # Mundiprensa# EM Edici$n# Madrid. Canavos# G.C. )*+,9-: Probabilidad y Estadstica. Aplicaciones y Mtodos# Mc. Gra8( /ill. Castillo# E. )*++3-: Introduccin a la Estadstica Aplicada con Mathematica# Gr%ficas Calima# Gantander. Dumas de 5auly# D. )*+?,- : !estimation "tatisti#ue# Gauthier(Lillars# 2aris.

*E

Gallagher# C. )*+,9-> N< note on 2E56 assumptionsO. Management "cience# nP 33# 2%g. *.3?1. Golen"o(Gin'!urg# D. )*+,,-. NBn the distri!ution of activity time in 2E56O. $. %p. &es. "oc. Lol. 3+# nP ,# p%g . 9?9(99* /erreras# 5. y 2re'# E. )*++?-. OIuevos argumentos a favor del modelo pro!a!ilstico del 2E56O. Actas en '()&om de la * &eunin A"EPE T)E"PA+A # artculo G.09. <l!acete. Universidad de Castilla( :a Mancha. /erreras 2legue'uelo# 5.> Garca 2re'# K. y Cru' 5am!aud. $ournal o, %perations &esearch# volumen 9# issue 3# p%g *4+(*94 /erreras# 5. )editor 011*-: Programacin- "eleccin y 'ontrol de Proyectos en Ambiente de Incertidumbre# Editorial Universidad de Granada. /erreras# 5.# 2alacios# D. y /erreras# K. M. )0110-: N5elaciones entre las familias de distri!uciones !eta de varian'a constante# mesoc;rticas y de tipo Ca!allerO# I International con,erence on Valuation and Appraisal. JIECB. Universidad 2olitcnica de Lalencia# p%g 93(,1. /erreras# 5 y /erreras# K. M. )011E-: .o/edades en la Teora 0eneral de Valoracin. Aplicaciones. 'aptulo 1 2Estudio de una ,amilia particular de distribuciones beta de primera especie. Aplicacin al anlisis de in/ersiones3 # Editorial Universidad de Granada. 7am!uro8s"i# K. )*++9-. NIe8 validations of 2E56 timesO. %mega Int. $. Mgmt "ci. Lol 04. nP 3# 2%g. 303(30, :ittlefield# 6.7. Kr. y 5andolph#2./. )*+,9-. N<n ans8er to GasieniQs &uestion on 2E56 timesO. Management "cience. nP 33. 2%g. *.349(*.34+ :u"as'e8ic'# K. )*+?4-. NBn the estimation of errors introduced !y standard assumptions concerning the distri!ution of activity duration in 2E56 calculationsO. %perations &esearch. nP *3. 2%g. 30?(309. G. )*+++-.O 6he

parameters of the classical 2E56. <nd assessment of its successO. 'entral European

*4

Maccrimmon# 7.5. y 5yavec# C.<. )*+?E-. N<n analytical study of the 2E56 assumptionsO. %perations &esearch. nP *0. 2%g. *?(3? Malcolm# D.G.> 5ose!oom# C.E.> Clar"# C.E. y Da'ar# F. )*+4+-. N<pplication of a techni&ue for research and development program evaluationO. %perations &esearch. nP 9. 2%g. ?E?(?E+. 2remachandra# J.M. )011*-. N<n appro=imation of the activity duration distri!ution in 2E56O. 'omputers 4 operations &esearch. nP 0,. 2%g. EE3(E40 5ey 2astor# K.> 2i Calle a# 2. y 6re o# C.<. )*+?+-:Anlisis Matemtico# 6omo J# ,M Edici$n# 7apelus'. 5omero :$pe'# C. )*++*-: Tcnicas de programacin y 'ontrol de Proyectos# 2ir%mide# EM Edici$n# Madrid. Gasieni# M.F. )*+,?-. N< Iote 2E56 timesO. Management "cience 30# 2%g. *.?40( *.?43

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