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Ayudantia N1: Inferencia Estad stica

Profesores: Victor Hugo Salinas-Pamela Toro Ayudante: Angello Gonz alez E-Mail: angello.gonzalezc@usach.cl

Temas:
Modelo Estad stico. Funci on de Verosimilitud. Estad sticas Sucientes. Estimadores Ecientes.

Ejercicios
1. Sea X = (X1 , ..., Xn ) una m.a.s de la poblaci on con densidad dada por f (x|) = x1 , 0 < x < 1, donde > 0. (a) Demuestre que Y = logX se distribuye exponencial de par ametro . (b) Describa los elementos del modelo estad stico. (c) Calcule la funci on de verosimilitud.
n

(d) Muestre que T =


i=1

logXi es una estad stica suciente para .

(e) Obtenga la distribuci on de probabilidad T. Calcule E[T]y V[T]. (f) Calcule el estimador de m axima verosimilitud de . (g) A partir del estimador m aximo verosimil, construya un estimador insesgado de . (h) Es eciente el estimador insesgado construido en (g)?. 2. Sea X = (X1 , ..., Xn ) una muestra aleatoria de la distribuci on Rayleigh de par ametro ,
2 con densidad dada por f (x|) = x exp
x2

, x > 0, donde > 0.

(a) Demuestre que si X se distribuye Rayleigh de par ametro entonces X 2 se distribuye exponencial de media . (b) Encuentre una estad stica suciente T para . (c) Determine, rigurosamente, la distribuci on de T. (d) Determine el valor de la constante c de manera que E [cT ] = . (e) Calcule limn V ar[cT ]. (f) Determine el E.M.V de .

3. Sea X = (X1 , ..., Xn ) una muestra aleatoria simple de la distribuci on de X con funci on de densidad dada por f (x|, ) = donde > 0 y 1 es conocido. ( + 1)x , 0 < x < , +1

+1 k , k = 1, 2, ... (a) Muestre que E [X k ] = + k+1 Deduzca E [X ], V ar[X ].

(b) Determine, rigurosamente, una estad stica suciente para . (c) A partir del estimador de m axima verosimilitud de , construya un estimador insesgado de . (d) A partir del estimador de momentos de , construya un estimador insesgado de . (e) Determine cual de los dos estimadores insesgados anteriores es m as eciente que el otro.