Sea el sistema dado por:

0
0
) ( :
) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 (

=
+ = +
x k x con
k u k B k x k A k x


Se desea obtener una ley de control tal que minimice el ndice de comportamiento:

} ) ( ) ( { 2 / 1 ) ( 2 / 1
) ( ) (
1
0
) ( 1 k Q k R
N
k
N P
k x k u N x J + + =

=


Donde: } ) ( ) ( { 2 / 1
) ( ) ( k Q k R
k x k u g + = y h =
) ( 1
) ( 2 / 1
N P
N x

Sea:
)
`

+ + + + + =

) 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 ( } ) ( ) ( { 2 / 1
) ( ) (
1
0
k x k u k B k x k A k k x k u g
T
k Q k R
N
k

Aplicando EEL:

1 ......., 1 , 0 , 0 ) 1 ( ) ( ) ( ) (
) (

0 ) ( ) (
) (

1 ,....., 2 , 1 , 0 ) ( ) 1 ( ) ( ) ( ) (
) 1 (

) (

1
= = + + =
c
c
= =
c
c
= = + + =
+ c
c

c
c

N k k k B k u k R
k u
g
N N x P
N x
g
N k k k k A k x k Q
k x
g
k x
g
T
T

Luego:

)] 1 ( ) ( ) ( )[ ( ) ( ) ( ) 1 (
) 1 ( ) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) 1 ( ) ( ) (
1
1
+ + = +
+ =
+ + =

k k B k R k B k x k A k x
t t B k R k u
k x k Q k k A k
T
T
T

Lo cual se puede escribir como:
(
(

+
(

=
(
(
(

) 1 (
) (
) ( ) (
) ( ) ( ) ( ) (
) (
) 1 (
1
k
k x
k A k Q
k B k R k B k A
k
k x
T
T

Sujeto a la condicin inicial x(k0) = 0 y a la condicin en el tiempo final:
) ( ) ( )] ( [
1
N x P N x N x h
T

=
Con la condicin de transversabilidad:
) ( ) ( 0 )] (
) (
[
1
N N x P k
k x
h
N t

=

= =
c
c

Suponga que podemos escribir:
) ( ) ( ) ( k x k P k =

)] ( ) ( )[ ( ) ( ) (
:
) ( ) ( ) (
) ( )] ( ) ( )[ ( ) ( ) ( ) (
)] ( ) ( ) ( )[ ( ) ( ) ( ) (
) 1 ( ) ( ) ( ) (
1
1
1
1
k Q k P k A k B k R
donde
k x k F k u
k x k Q k P k A k B k R k u
k x k Q k k A k B k R k u
k k B k R k u
T T
T T
T T
T

=
=
=
+ =

Teorema: Considere el Regulador Lineal Determinstico Optimo. Entonces el control
puede generarse por una relacin lineal del estado:

) ( ) ( ) (
) ( )] ( ) ( [ ) ( ) ( ) (
1
k x k F k u
k x k Q k P A k B k R k u
T T
=
=



Se puede demostrar que P(k) satisface la ecuacin de diferencia de Riccati:

A k P B B k P k B k R k B k P A k Q k A k P k A k P
T T T T
) 1 ( ] ) 1 ( ) ( ) ( )[ ( ) 1 ( ) ( ) ( ) 1 ( ) ( ) (
1
+ + + + + + =



Con la condicin: P(N)=P
1


- Observe que aun cuando todas las matrices sean constantes, la matriz F(k) es
variante en el tiempo.
- Para determinar la matriz de ganancia F(k) necesitamos la matriz de transicin del
sistema matricial anterior
- Si las matrices A, B, Q, R son constantes se puede calcular la matriz de transicin
evaluando la transformada inversa de la matriz, sustituyendo (t
f
-t) por t.

T
T
A Q
B BR A
zI
1

- Lo anterior resulta tedioso para matrices grandes.
Existe una alternativa: Resolver la ecuacin de Ricatti con la condicin de frontera:
P(N)=P
1.
,la cual puede resolverse desde atrs, con K= N, hacia adelante con k=0.