Soluciones numericas de ecuaciones diferenciales parciales

Muchas cantidades fsicas, tales como la temperatura o la presion, vari-

an con continuidad tanto en el espacio como en el tiempo. Por lo tanto, la
funcion o campo U = U(x, y, z, t) utilizada para describir tales cantidades
debe contener a las coordenadas espaciales y el tiempo como variables in-
dependientes. En consecuencia, una ecuacion que exprese la tasa de cambio
de tal magnitud se expresara en terminos de las derivadas parciales respecto
de las variables independientes. Esto conduce a ecuaciones diferenciales par-
ciales (en contraste con las ecuaciones diferenciales ordinarias tratadas en
la unidad 1). Los problemas de ecuaciones diferenciales parciales son mas
complicados que los de ecuaciones diferenciales ordinarias debido a: (i) la
existencia de varias variables independientes, (ii) las condiciones iniciales
deben ser especicadas no solamente en un punto, sino a traves de cierta
region del espacio, (iii) el problema puede ser restringido a determinar una
solucion que satisfaga una forma especicada en alguna region del espacio
en todo instante de tiempo (las llamadas condiciones de contorno), (iv) la
ecuacion (y su posible condicion de borde) puede estar denida sobre un
dominio irregular del espacio.
Por simplicidad nos restringiremos a una unica ecuacion en derivadas par-
ciales (contrario al caso de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias)
con solo dos variables independientes (ya sea dos variables espaciales, que
denotaremos por x y y, o una variable espacial y una variable temporal, que
denotaremos por x y t) y presentaremos algunas de las tecnicas disponibles
para tratar ciertas ecuaciones difrenciales parciales que surgen en problemas
fsicos tpicos. Especcamente, consideramos la tecnica numerica conocida
como metodos de diferencia nita, la cual consiste escencialmente en reem-
plazar cada una de las derivadas de la ecuacion diferencial por una aproxi-
macion cociente-diferencia apropiada. Esto reduce al problema diferencial a
la determinacion de un sistema de ecuaciones algebraicas, el cual puede ser
lineal o no lineal, dependiendo de la naturaleza de la ecuacion diferencial.
Clasicacion de las ecuaciones diferenciales parciales.
La forma mas general de una ecuacion diferencial parcial de segundo or-
den, bidimensional y lineal respecto a las derivadas de orden mayor, es
a(x, y)u
xx
+ 2b(x, y)u
xy
+ c(x, y)u
yy
+ F(x, y, u
x
, u
y
) = 0 (1)
donde a, b, c son, en general, funciones de x e y.
Notas:
i) Utilizaremos las siguientes notaciones para las derivadas:
u
x
=
u
x
, u
y
=
u
y
, u
xx
=

2
u
x
2
, u
xy
=

2
u
xy
, u
yy
=

2
u
y
2
, etc.
1
ii) Si los coecientes a, b y c dependen no solo de x e y sino que son, al
igual que F, funciones de x, y, u, u
x
, u
y
, entonces tal ecuacion se denomina
cuasi lineal.
iii) La ecuacion se llama lineal, si es lineal tanto respecto a las derivadas
de orden mayor u
xx
, u
xy
, u
yy
como a la funcion u y sus derivadas primeras
u
x
, u
y
:
au
xx
+ 2bu
xy
+ cu
yy
+ du
x
+ eu
y
+ fu + g = 0
siendo a, b, c, d, e, f y g funciones solo de x e y. Si los coecientes no dependen
de x e y, esto es, son constantes, la ecuacion se denomina ecuacion lineal con
coecientes constantes. Si g(x, y) = 0, la ecuacion se llama homogenea.
La naturaleza de la ecuacion diferencial parcial (1) depende del valor del
discriminante b
2
ac: En un punto (x, y) del dominio de la ecuacion, se dice
que la ecuacion es de tipo:
elptico si b
2
ac < 0
parabolico si b
2
ac = 0
hiperbolico si b
2
ac > 0
Puesto que los coecientes, en general, son variables, en distintos puntos
de una region la ecuacion puede pertenecer a tipos diferentes. En el caso de
coecientes constantes, por el contrario, la ecuacion es de un tipo denido
sobre la region de interes.
Consideremos algunos ejemplos tpicos (que posteriormente abordare-
mos).
Con a = 1, b = 0, c = 1 y F = 0 tenemos una ecuacion elptica conocida
como ecuacion de Laplace en dos dimensiones:

2
u
x
2
+

2
u
y
2
= 0
Con a =
2
, b = c = 0 y d = 0, e = 1, f = 0, g = 0 (e y como la variable
temporal t) tenemos una ecuacion parabolica conocida como ecuacion del
calor en una dimension:
u
t
=
2

2
u
x
2
Con a =
2
, b = 0, c = 1 y F = 0 (e y como la variable temporal t)
tenemos una ecuacion hiperbolica conocida como ecuacion de onda de una
dimension

2
u
x
2
=

2
u
t
2
En general se tiene que:
2
* Las ecuaciones elpticas describen procesos fsicos que han alcanzado un
estado estacionario, o de equilibrio, y por lo tanto son independientes
en el tiempo.
* Las ecuaciones parabolicas describen procesos fsicos dependientes del
tiempo, tales como la conduccion del calor, que estan evolucionando
hacia un estado estacionario.
* Las ecuaciones hiperbolicas describen procesos fsicos dependientes del
tiempo, tales como el movimiento ondulatorio, que no estan evolucio-
nando hacia un estado estacionario.
Ecuaciones diferenciales elpticas.
Al estudiar procesos estacionarios de distinta naturaleza fsica (oscila-
ciones, conduccion del calor, difusion y otros) se obtienen, por lo general,
ecuaciones de tipo elptica. La ecuacion mas frecuente de este tipo es la
llamada ecuacion de Laplace, la cual, en el caso bidimensional, es
u
xx
+ u
yy
= 0
sobre cierta region del plano. La funcion u se llama armonica en la region
si satisface a la ecuacion de Laplace en dicha region y es continua en dicha
region conjuntamente con sus derivadas hasta segundo orden. La ecuacion
de Laplace es satisfecha tambien por el potencial gravitatorio o el potencial
electrostatico en la region en tanto no haya una distribucion de masa o
carga ( = 0) en .
En el caso de la ecuacion de Laplace los problemas de contorno que in-
teresa resolver son el problema de Dirichlet y el problema de Neumann, que
enunciaremos a continuacion:
Dada una region del plano y una funcion f(x, y) denida sobre la
frontera de , el problema de Dirichlet para la ecuacion de Laplace consiste
en hallar la funcion u(x, y) que satisface la ecuacion

2
u
x
2
+

2
u
y
2
= 0
dentro de y cumpla la condicion de contorno u|

= f.
Si se busca la solucion en la region que es interna (o externa) con respecto
a la frontera , el problema correspondiente se llama problema de contorno
interior (o exterior). Admitida la existencia de una solucion de estos proble-
mas puede demostrarse la unicidad, con la salvedad de que, en el problema
exterior, debe imponerse la condicion de acotacion de la funcion u(x, y) en
el innito, es decir, existe M > 0 tal que
| u(x, y) | M
3
Dada una region del plano y una funcion f(x, y) denida sobre la
frontera de , el problema de Neumann para la ecuacion de Laplace consiste
en hallar una funcion u(x, y) que satisfaga a la ecuacion de Laplace

2
u
x
2
+

2
u
y
2
= 0
dentro de y cumpla la condicion de contorno
u
n
|

= f, donde
u
n
denota
la derivaa de u respecto a la normal exterior a , y la funcion f cumple la
condicion complementaria
_

fdl = 0 ()
Puede mostrarse que la solucion del problema interior de Neumann es
unica salvo una constante aditiva arbitraria, en tanto que la solucion del
problema exterior, con la condicion de acotacion en el innito, es unica.
Solucion analtica en el rectangulo.
El siguiente problema presenta la solucion analtica de un problema de
Dirichlet para la ecuacion de Laplace en el rectangulo = [0, a] x [0, b]
del plano. Especcamente, se trata de encontrar la funci on u(x, y) que sea
armonica en el interior de y tal que sobre el contorno del cuadrante se
cumpla
_
_
_
u(x, 0) = 0 , u(x, b) = 100 para 0xa
u(0, y) = 0 , u(a, y) = 0 para ayb
Este problema corresponde, por ejemplo, a la determinacion del potencial
electrostatico.
(*) De acuerdo al teorema de la divergencia en el plano, si

F es un campo
vectorial sucientemente suave en :
_

F ndl =
_

F dxdy
Tomando

F =

u, donde u(x, y) es armonica en , resulta que
_

F dxdy =
_

u)dxdy =
_

2
u
x
2
+

2
u
y
2
) dxdy = 0
o sea,
_

u
n
dl = 0
4
en una placa cuadrada de lados L libre de cargas, con su borde superior
sujeto a un potencial constante de 100 V y sus bordes laterales e inferior
conectados a tierra (0 V ).
El procedimiento analtico visual para
resolver este problema es el metodo
de separacion de variables. Comen-
zamos buscando una solucion particu-
lar como el producto de dos funciones
independientes de x e y:

0 V
b
a
0 V 0 V
100 V
x
y
u(x, y) = X(x)Y (y)=0
Sustituyendo esta forma de la solucion en la ecuacion de Laplace se ob-
tiene:
X

(x)Y (y) + X(x)Y

(y) = 0
o bien,
X

(x)
X(x)
=
Y

(y)
Y (y)
=
donde es una constante, puesto que, siendo X(x) = Y (y) independientes,
la unica forma en que esta ecuacion se satisfaga para todos los valores de x
e y es que tal igualdad sea igual a una constante. De aqu obtenemos dos
ecuaciones diferenciales ordinarias desacopladas
_
_
_
X

(x) X(x) = 0 , X 0
Y

(y) + Y (y) = 0 , Y 0
De las condiciones de contorno u(x = 0, y) = 0 , u(x = a, y) = 0 resulta
que x(0) = x(a) = 0; luego X debe satisfacer el problema de Sturm-Liouville
X

X = 0 , X(0) = X(a) = 0
cuya formulacion es la siguiente: hallar los valores del parametro para
los cuales existe soluciones no triviales del problema planteado, as como
tambien hallar dichas soluciones. Tales valores del parametro se denominan
autovalores del problema, y las soluciones no triviales que les corresponden,
autofunciones del problema. Consideramos por separado los casos en que el
parametro es nulo y no nulo. Para = 0, la ecuacion diferencial toma la
forma X

= 0 cuya solucion general es de la forma

X(x) = C
1
x + C
2
5
Las condiciones de contorno dan
X(0) = C
2
= 0
X(a) = C
1
a = 0
es decir C
1
= C
2
= 0. Por lo tanto X(x) 0, es decir, para = 0 no existen
soluciones no triviales del problema. Para = 0 la integral general de la
ecuacion diferencial es:
X(x) = C
1
e

x
+ C
2
e

x
Aplicando las condiciones de contorno tenemos que
_
_
_
C
1
+ C
2
= 0
C
1
e

a
+ C
2
e

a
= 0
De aqu
C
2
= C
1
y reemplazando en la segunda condicion
C
1
(e

a
e

a
) = 0
Como se buscan soluciones no nulas debe ser e

a
e

a
= 0, o bien
e
2

a
= 1
De aqu que
2

a = 2ni
o bien,

=
ni
a
donde n es un entero arbitrario no nulo (ya que no es nulo). En conse-
cuencia, las soluciones no triviales del problema son posibles solo para los
valores
=
n
= (
n
2
)
2
para n = 1, 2, ... . A estos valores propios corresponden las autofunciones
X(x) = C
1
[exp(
nxi
a
) exp(
nxi
a
)]
= Ksen(
nx
a
)
6
que podemos escribir
X
n
(x) = sen(
nx
a
)
las cuales se determinan salvo un factor constante que hemos escogido igual
a la unidad.
Cada valor de
n
determina una ecuacion para Y , cuya integral general
puede escribirse como
Y
n
(y) = A
n
sh(
ny
a
) + B
n
ch(
ny
a
)
La condicion de contorno u(x, y = 0) = 0 implica que Y
n
(0) = 0, luego
B
n
= 0. De este modo, soluciones particulares del problema son:
u
n
(x, y) = A
n
sh(
ny
a
)A
n
sen(
nx
a
)
Debido a que la ecuacion diferencial de Laplace es lineal, la superposicion
de estas soluciones particulares
u(x, y) =

n=1
u
n
(x, y) =

n=1
A
n
sh(
ny
a
)sen(
nx
a
)
sera tambien una funcion armonica bajo la suposicion de que la serie converge.
Para que esta funcion cumpla las condiciones de contorno impuesta resta
requerir que u(x, y = b) = 100, as pues, debe ser

n=1
[A
n
sh(
nb
a
)]sen(
nx
L
) = 100
Considerando el desarrollo en serie de Fourier en senos de f(x) = 100
en [0, a] vemos que
A
n
sh(
nb
a
) = b
n
=
2
a
_
a
0
100sen(
n
L
) d
=
_
_
_
0 n = 2k
2
a
100
2a
4
=
400
n
n = 2k + 1
Entonces,
A
n
=
_
_
_
0 n = 2k
400
nsh(n)
n = 2k + 1
7
En denitiva, la solucion analtica de nuestro problema es:
u(x, y) =

k=0
400
(2k + 1)
sen[
(2k + 1)x
a
]
sh[(2k + 1)y/a]
sh[(2k + 1)b/a]
En una evaluacion numerica de la solucion analtica, la suma debe ser
realizada con gran n umero de terminos para obtener un resultado satisfacto-
rio dentro de cierta precision. Notese que, en la evaluacion, las funciones sh
pueden producir un overow para n grande. Esto puede ser evitado expre-
sando el cociente de los dos senos hiperbolicos en terminos de los exponentes:
sh(ny/a)
sh(nb/a)
=
e
n
a
(yb)
e

n
a
(y+b)
1 e
2nb/a
Solucion numerica en el rectangulo
Consideremos ahora una solucion numerica para el problema planteado
obtenida por el metodo de diferencias nitas. Comenzamos escogiendo dos
enteros n y m y deniendo los tama nos de paso
h = a/n , k = b/n
de manera que el intervalo [0, a] es subdividido en n partes iguales de longitud
h y el intervalo [a, b] en m partes iguales de longitud k. Tenemos as una red
de puntos (x
i
, y
j
) asociada al rectangulo = [0, a] x [0, b], donde
_
_
_
x
i
= ih para i = 0, 1, ..., n
y
j
= jk para j = 0, 1, ..., m
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . .
. . .
. . .
. . .
* * * * * *
* * * * *
*
*
*
* *
*
*
* *
*
*
* *
*
*
* *
*
*
* *
*
*
*
*
x x x x
y
y
1
y
m
y
3
y
2
1
x x
2 3 4 n
4
y
0
= a
0
= 0
= 0
8
Por cada punto interior de la red (x
i
, x
j
), i = 1, ..., n1, j = 1, 2, ..., m1
utilizamos la serie de Taylor en la variable x alrededor de x
i
para generar la
formula de diferencia centrada

2
u
x
2
(x
i
, y
j
) =
u(x
i+1
, y
j
) 2u(x
i
, y
j
) + u(x
i1
, y
j
)
h
2

h
2
12

4
u
x
4
(
i
, y
j
)
donde
i
(x
i1
, x
i+1
). De la misma forma, la serie de Taylor en la variable
y alrededor de y
j
conduce a la formula de diferencia centrada

2
u
y
2
(x
i
, y
j
) =
u(x
i
, y
j+1
) 2u(x
i
, y
j
) + u(x
i
, y
j1
)
k
2

k
2
12

4
u
y
4
(x
i
,
j
)
donde
i
(y
j1
, y
j+1
). Sustituyendo estas expresiones en la ecuacion de
Laplace, tenemos que
u(x
i+1
, y
j
) 2u(x
i
, y
j
) + u(x
i1
, y
j
)
h
2
+
u(x
i
, y
j+1
) 2u(x
i
, y
j
) + u(x
i
, y
j1
)
k
2
=
h
2
12

4
u
x
4
(
i
, y
j
) +
k
2
12

4
u
y
4
(x
i
,
j
)
para cada i = 1, 2, ..., n 1 y j = 1, 2, ..., m 1. Esto origina un metodo
llamado de diferencia centrada, con un error de truncamiento local del orden
O(h
2
+ k
2
), que puede escribirse como
2[(
h
k
)
2
+ 1]u
i,j
(u
i+1,j
+ u
i1,j
) (
h
k
)
2
(u
i,j+1
+ u
i,j1
) = 0
para cada i = 1, 2, ..., n 1 y j = 1, 2, ..., m 1. Junto con las condiciones
de contorno:
_

_
u
o,j
= u(0, y
j
) = 0 para j = 1, ..., m1
u
n,j
= u(a, y
j
) = 0 para j = 1, ..., m1
u
i,o
= u(x
i
, 0) = 0 para i = 0, 1, ..., n
u
i,m
= u(x
i
, b) = 100 para i = 0, 1, ..., n
Esto origina un sistema de (n 1)(m 1) ecuaciones lineales para las
(n 1)(m1) incognitas u
i,j
, que son las aproximaciones a u(x
i
, y
j
) en los
puntos interiores de la red. Notese que la ecuacion que dene al sistema de
ecuaciones determina la aproximacion u
i,j
con aproximaciones de u(x, y) en
los puntos
(x
i1
, y
j
), (x
i+1
, y
j
), (x
i
, y
j1
), (x
i
, y
j+1
)
9
x
x
x
x
x
x x
x
x
i,j1
i+1,j
i,j+1
i1,j
x x x
i+1 i i1
y
y
j+1
y
j
j1
x
y
El sistema lineal para las aproximaciones u
i,j
puede expresarse mas e-
cientemente para los calculos de la matriz del sistema si se introduce un
renombramiento de los puntos interiores de la red. Una manera de etiquetar
los puntos es tomar
P
l
= (x
i
, y
j
) , u
l
= u
i,j
donde l = i+(m1j)(n1) para cada i = 1, 2, ..., n1, j = 1, 2, ..., m1.
Esto reordena los puntos de la red consecutivamente de izquierda a derecha
y de arriba hacia abajo. Por ejemplo, con n = 4 y m = 5, esta reordenacion
da por resultados una malla cuyos puntos se muestran en la siguiente gura.
Marcando los puntos de esta manera se logra que la matriz del sistema de
ecuaciones que determina los u
i,j
es una matriz banda con espesor de la
banda de a lo mas 2n1. Mas especcamente la matriz resultante sera una
matriz tridiagonal simetrica por bloques con bloques cuadrados de tama no
(n 1)x(n 1).
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
A
1
C
1
0 . . . 0
C
1
A
2
C
2
.
.
.
0 C
2
A
3
.
.
.
.
.
.
.
.
. 0
.
.
. C
m1
0 . . . C
m1
A
m1
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
10
x x x x x
y
y
y
y
y
y
0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
y
x
p p p
p p p
p p p
p p p
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10
11 12
Cuando el sistema es peque no, digamos menor o igual que 100, una tecnica
directa como la eliminacion gaussiana es adecuada, puesto que la simetra y
la propiedad de ser denida positiva aseguran la estabilidad con respecto a
los errores de redondeo. Para sistemas grandes es recomendable, en cambio,
utilizar un metodo iterativo para resolver el sistema.
Ejemplo.
Por simplicidad consideremos que a = b, esto es, la region rectangular
bajo consideracion es un cuadrado, y tomamos m = n = 3, con lo que h = k.
En esta situacion la ecuacion que dene al sistema es:
4u
i,j
u
i+1,j
u
i1,j
u
i,j+1
u
i,j1
= 0 , i = 1, 2, j = 1, 2
con lo que el valor aproximado u
i,j
es obtenido como el promedio de los cuatro
vecinos mas proximos que forman una estrella alrededor del mismo.
Expresando esto en terminos de los puntos interiores de la red reetique-
tados u
l
= u(P
l
), resulta el sistema de ecuaciones:
4u
1
0 100 u
2
u
3
= 0
4u
2
100 0 u
4
u
1
= 0
4u
3
u
1
u
4
0 0 = 0
4u
4
u
2
0 0 u
3
= 0
es decir:
_
_
_
_
4 1 1 0
1 4 0 1
1 0 4 1
0 1 1 4
_
_
_
_
_
_
_
_
u
1
u
2
u
3
u
4
_
_
_
_
=
_
_
_
_
100
100
0
0
_
_
_
_
11
a
a
u = 0
u = 0
u = 0
u = 100
y
x
P
P P
P
1
2
3 4
Ecuaciones diferenciales parabolicas
La denominada ecuacion de calor o de difusion es la ecuacion diferencial
parabolica
u
t
=
2

2
u
x
2
donde > 0 es una constante. Esta ecuacion se encuentra con la mayor fre-
cuencia en el estudio de los procesos de conduccion del calor y de la difusion.
Tenemos, por ejemplo, una barra homogenea de longitud L lo suciente-
mente na como para que en todo instante de tiempo se pueda considerar la
temperatura igual en todos los puntos de un corte transversal. Establecida
una diferencia de temperaturas entre los extremos de la barra se producira
un ujo de calor del extremo mas caliente al menos caliente. El proceso de
distribucion de la temperatura en la barra puede ser distinto entonces por
una funcion u(x, t) que representa la temperatura en el corte x al tiempo t. Si
no hay fuentes ni sumideros de calor la ecuacion que satisface u(x, t) es pre-
cisamente la planteada, donde la constante
2
depende de la conductividad
termica del material de la barra as como tambien de su densidad. Con-
siderese ahora un medio lleno de uido de modo no uniforme (una solucion
diluida en un volumen de manera no constante) dentro de un tubo, entonces
se establece la difusion del mismo desde los lugares de mayor concentracion a
los de menor concentracion. Suponiendo que en todo momento de tiempo la
concentracion del uido (de la solucion) es igual en cada seccion, el proceso
de difusion puede ser descrito por una funcion u(x, t) que representa la con-
centracion en el corte x al tiempo t. Si en el tubo no hay fuentes ni sumideros
de sustancia y no hay difusion a traves de las paredes del tubo, el fenomeno
queda descrito por la ecuacion planteada, con
2
siendo un coeciente de
difusi on.
La imposicion de condiciones iniciales y de contorno a la ecuacion de calor
conduce al siguiente problema de Cauchy para la misma:
12
Encontrar la solucion denida en 0 x L, t 0 de la ecuacion
u
t
=
2

2
u
x
2
, 0 x L , t 0
que cumpla:
(i) la condicion inicial
u(x, t = 0) = f(x) 0 x L
(ii) las condiciones homogeneas en los bordes
u(x = 0, t) = 0 , u(x = L, t) = 0 t 0
La funcion f(x) corresponde, por ejemplo, al perl inicial de temperatura
de la barra.
Solucion analtica
La solucion analtica del problema planteado puede ser determinada por
el metodo de separacion de variables, buscando una solucion que no sea
identicamente nula en la forma
u(x, t) = X(x)T(t)
donde X(x) es solo una funcion de la variable x, y T(t) solo de t. Sustituyendo
la solucion propuesta en la ecuacion diferencial obtenemos, luego de dividir
por X(x)T(t):
X

(x)
X(x)
=
1

2
T

(t)
T(t)
=
donde es una constante. Obtenemos as dos ecuaciones diferenciales ordi-
narias desacopladas:
X

(x) X(x) = 0 , X 0
T

(t)
2
T(t) = 0 , T 0
De las condiciones de contorno u(x = 0, t) = X(0)T(t) = 0 y u(x =
L, t) = X(L)T(t) = 0, validos para todo t 0, resulta que X(0) = X(L) = 0.
Luego, X debe satisfacer el problema de Sturm-Liouville
x

x = 0 , x(0) = x(L) = 0
cuya solucion ya conocemos: las soluciones no triviales s olo son posibles para
los valores

n
= (
n
L
)
2
n = 1, 2, ...
13
a los que corresponden las funciones propias
X
n
(x) = sen(
nx
L
)
Por otra parte, cada valor de
n
determina una ecuacion para T(t), cuya
solucion es
T
n
(t) = C
n
e
(
n
L
)t
donde los coecientes C
n
son, por ahora, indeterminados. De este modo,
concluimos que las funciones
u
n
(x, t) = X
n
(x)T
n
(t) = C
n
e
(
n
L
)
2
t
sen(
nx
L
)
son soluciones particulares de la ecuacion diferencial que satisfacen a las
condiciones de borde homogeneas. Ahora bien, debido a la linealidad de la
ecuacion diferencial, asumiendo que se cumplen las condiciones de conver-
gencia que se requieran, la funcion
u(x, t) =

n=1
u
n
(x, t) =

n=1
C
n
e
(
n
L
)
2
t
sen(
nx
L
)
tambien satisface la ecuacion diferencial y las condiciones de borde. Resta
cumplir la condicion inicial, para lo cual debe ser
f(x) = u(x, t = 0) =

n=1
C
n
sen(
nx
L
)
Considerando el desarrollo en serie de Fourier en senos de f(x) en [0, L]
resulta que
C
n
=
2
L
_
L
0
f()sen(
n
L
) d
Esto determina complementamente la funcion u(x, t) que da la solucion
al problema planteado.
Por ejemplo, supongamos que la distribucion inicial de la temperatura de
la barra es f(x) = 100

C, entonces
C
n
=
_
_
_
0 n = 2k
400
n
n = 2k + 1
As, la soluci on analtica del problema es
u(x, t) =

k=0
400
(2k + 1)
e
[
(2k+1)
L
]
2
t
sen(
nx
L
)
14
Notese que la solucion decae exponencialmente con el tiempo, de modo
que tiende al regimen estacionario u 0 para t .
Solucion numerica.
Para obtener una solucion numerica al problema planteado procedemos
con el metodo de diferencias nitas en forma analoga a lo utilizado para la
ecuacion de Laplace. Primero seleccionamos dos pasos para la malla espacio-
temporal: x, t con la estipulacion de que n = L/x es un entero. Los
puntos de red para esta situacion son (x
i
, t
j
), donde
_
_
_
x
i
= ix para i = 0, 1, ..., n
t
j
= jt para j = 0, 1, ...
Obtenemos un metodo de diferencias usando la serie de Taylor en t para
formar el cociente de diferencias hacia adelante en el tiempo
u
t
(x
i
, t
j
) =
u(x
i
, t
j
+ t) u(x
i
, t
j
)
t

t
2

2
t
2
u(x
i
,
j
)
para un
j
(t
j
, t
j+1
), y la serie de Taylor en x para formar el cociente de
diferencias centrada en el espacio

2
u
x
2
(x
i
, t
j
) =
u(x
i
+ x, t
j
) 2u(x
i
, t
j
) + u(x
i
t, t
j
)
(x)
2

(x)
2
12

4
u
x
4
(
i
, t
j
)
donde
i
(x
i1
, x
i+1
). Sustituyendo estas expresiones en la ecuacion de
calor, tenemos que
u(x
i
, t
j
+ t) u(x
j
, t
j
)
t

2
u(x
i
+ x, t
j
) 2u(x
i
, t
j
) + u(x
i
x, t
j
)
(x)
2

(x)
2
12

4
u
x
4
(
i
, t
j
)
donde
i
(x
i1
, x
i+1
). Sustituyendo estas expresiones en la ecuacion de
calor, tenemos que
u(x
i
, t
j
+ t) u(x
i
, t
j
)
t

2
u(x
i
+ x, t
j
) 2u(x
i
, t
j
) + u(x
i
x, t
j
)
(x)
2
=
t
2

2
u
t
2
(x
i
,
j
)
(t)
2
12

4
u
x
4
(
i
, t
j
)
15
para cada uno de los puntos interiores de la red (x
i
, t
j
), i = 1, 2, ..., n 1,
j = 1, 2, .... Esto origina un metodo de diferencias nitas, llamado metodo
de diferencia progresiva, con un error de truncamiento local O(t + (x)
2
),
donde las aproximaciones u
ij
de u(x
i
, t
j
) son obtenidas seg un la ecuacion
u
i,j+1
u
i,j
t

2
u
i+1,j
2u
i,j
+ u
i1,j
(x)
2
= 0
o sea, resolviendo para u
i,j+1
:
u
i,j+1
= (1
2
2
t
(x)
2
)u
i,j
+
2
t
(x)
2
(u
i+1,j
+ u
i1,j
)
para cada i = 1, 2, ..., (n 1) y j = 0, 1, 2, .... Notese que la aproximacion en
el punto (x
i
, t
j+1
) es calculada a partir de los valores en tres puntos anteriores
del tiempo. La condicion inicial u(x, t = 0) = f(x) implica que
u
i,o
= f(x
i
) para i = 0, 1, ..., n y las
condiciones de contorno implica que
u
o,j
= 0 , u
n,j
= 0 para todo
j = 0, 1, ... . De este modo, con el
conocimiento de los valores iniciales
u
i,o
la ecuacion del metodo permite de-
terminar
t
x
i1,j i,j i+1,j
i1,j+1 i,j+1 i+1,j+1
i1,j1 i,j1 i+1,j1
el valor de u
i,1
para cada i = 1, 2, ..., (n1), y puesto que u
o,1
= 0 , u
o,n
= 0,
todas las componentes de la forma u
i,1
para i = 0, 1, ..., n podran ser deter-
minadas. Con el conocimiento de estos valores, aplicando nuevamente la
ecuacion determinamos los valores de u
i,2
y, sucesivamente, u
i,3
, u
i,4
, etc.
Tenemos as un metodo explcito para encontrar las aproximaciones.
El metodo de diferencia progresiva puede ser escrito en forma matricial
deniendo la matriz tridiagonal de (n 1)x(n 1) componentes:
A =
_
_
_
_
_
_
_
1 2 0 0
1 2
.
.
.
.
.
.
0 0
.
.
.
.
.
.
0 0 1 2
_
_
_
_
_
_
_
donde
=
2
t
(x)
2
Si denimos
u(0) = (f(x
1
), f(x
2
), ..., f(x
n1
))
t
16
y
u(j) = (u
1,j
, u
2,j
, ..., u
n1,j
)
t
para cada j = 1, 2, ... entonces la solucion numerica esta dada por
u(j) = Au
(j1)
, j = 1, 2, ...
Consistencia y estabilidad
En forma analoga a los conceptos introducidos para ecuaciones diferen-
ciales ordinarias, denimos el error de truncamiento local como el residuo
generado al pretender que la solucion exacta satisfaga a la ecuacion que de-
ne el metodo numerico. As, en el caso del metodo de diferencia progresiva
para la ecuacion del calor, el error de truncamiento local en (x
i
, t
j
) es denido
como

i,j
=
u(x
i
, t
j
+ t) u(x
i
, t
j
)
t

2
u(x
i
+ x, t
j
) 2u(x
i
, t
j
) + u(x
i
x, t
j
)
(x)
2
y el error de truncamiento es
(x, t) = max
i,j
|
i,j
|
Un metodo de diferencias nitas para el problema se dice consistente si
(x, t) 0 conforme x 0 y t 0 en forma independiente. Mas
a un, decimos que el metodo es de orden p en el tiempo y orden q en el espacio
(para adecuados enteros p y q) si
(x, t) = O(t
p
+ x
q
)
para x y t sucientemente peque nos. Nuestra deduccion del metodo de
diferencia progresiva muestra que este es un metodo de orden 1 en el tiempo y
de orden 2 en el espacio. Por otra parte, decimos que un metodo de diferencia
nita es convergente si
lim
x,t0
max
i,j
|u(x
i
, t
j
) u
i,j
| = 0
esto es, si la solucion numerica tiende a la solucion exacta conforme los pasos
temporal y espacial se hacen cada vez mas peque nos.
Ahora bien, distinto de la situacion de los metodos de un paso para ecua-
ciones diferenciales ordinarias, no es suciente la consistencia para asegurar
la convergencia. Debe requerirse, ademas, que el metodo sea estable. Sabe-
mos que la solucion exacta u(x, t) del problema de Cauchy para la ecuacion
de calor tiende a cero para todo x conforme t . Entonces, uno debera
esperar que la solucion numerica tenga el mismo comportamiento, en cuyo
17
caso decimos que el metodo es asintoticamente estable. Consideremos la es-
tabilidad del metodo de diferencia progresiva, de su formulacion matricial
tenemos que
u
(1)
= Au
(0)
u
(2)
= Au
(1)
= A
2
u
(0)
.
.
.
en general
u
(j)
= A
j
u
(0)
para j = 1, 2, ...
Entonces, del analisis de convergencia de matrices, se deduce que u
(j)

0 conforme j si y solo si el radio espectral de A es < 1:

(A) < 1
Ahora bien, se puede mostrar que los autovalores de A son

i
= 1 4[sen(
i
2n
)]
2
i = 1, 2, ..., n 1
donde, recordemos, =
2
t/(x)
2
. Consecuentemente, la condicion de
estabilidad se reduce a determinar si
(A) = max
1in1
|1 4[sen(
i
2n
)]
2
| < 1
lo cual simplica a
0 < [sen(
i
2n
)]
2
<
1
2
para cada i = 1, 2, ..., n 1. Esta condicion de estabilidad se tiene que
mantener cuando x 0, equivalentemente cuando n , por ello el
hecho de que
lim
n
[sen(
(n 1)
2n
)]
2
=
lim
n
[sen(

2
(1
1
n
))]
2
= 1
implica que 0 < < 1/2. Como es positiva, esta desigualdad implica que
habra estabilidad solo si los pasos x y t son escogidos de modo que

2
t
(x)
2
<
1
2
Siguiendo la terminologa de las ecuaciones diferenciales ordinarias, vemos
que el metodo de diferencia progresiva es condicionalmente estable. Si la
18
condicion no se satisface, entoncces la solucion numerica no decaera en el
tiempo.
La severa restriccion impuesta sobre los pasos temporal y espacial en el
metodo de diferencia progresiva nos lleva a considerar la b usqueda de un
metodo que sera estable independientemente de la elecci on de los mismos,
esto es, un metodo incondicionalmente estable. Para obtener un metodo de
este tipo, consideremos el cociente de diferencias regresivo para
u
t
(x
i
, t
j
):
u
t
(x
i
, t
j
) =
u(x
i
, t
j
) u(x
i
, t
j1
)
t
+
t
2

2
u
t
2
(x
i
,
j
)
donde
j
(t
j1
, t
j
). Procediendo con la misma formula que en el caso
anterior para

2
u
x
2
(x
i
, t
j
), obtenemos, al reemplazar en la ecuacion de calor:
u(x
i
, t
j
) u(x
i
, t
j1
)
t

2
u(x
i+1
, t
j
) 2u(x
i
, t
j
) + u(x
i1
, t
j
)
(x)
2
=
=
t
2

2
u
t
2
(x
i
,
j
)
(x)
2
12

4
u
x
4
(
i
, t
j
)
lo que conduce a un metodo de orden O(t + (x)
2
), denominado metodo
implcito de diferencia regresiva
u
i,j
u
i,j1
t

u
i+1,j
2u
i,j
+ u
i1,j
(x)
2
= 0
para i = 1, 2, ..., n1, j = 1, 2, ... o bien, denotando nuevamente =
2 t
(x)
2
,
el metodo se escribe como
(1 + 2)u
i,j
u
i+1,j
u
i1,j
= u
i,j1
para cada i = 1, 2, ..., n 1, j = 1, 2, .... El metodo involucra as, en un paso
tpico, los valores de la malla en los cuatro puntos (x
i
, t
j
), (x
i
, t
j1
), (x
i1
, t
j
)
y (x
i+1
, t
j
).
En este caso no se puede utilizar un
procedimiento explcito para resolver
las ecuaciones. Utilizando el hecho
de que u
i,o
= f(x
i
) para cada i =
1, 2, ..., n 1 y u
o,j
= u
n,j
= 0 para
cada j = 1, 2, ..., el metodo puede ser
escrito en forma matricial deniendo
la matriz (n 1)x(n 1):
t
x
i1,j+1 i,j+1 i+1,j+1
i1,j1 i,j1 i+1,j1
i1,j i,j i+1,j
19
_
_
_
_
_
_
_
(1 + 2) 0 0
(1 + 2)
.
.
.
.
.
.
0 0
.
.
.
.
.
.
0 0 (1 + 2)
_
_
_
_
_
_
_
= A
con lo que
Au
(j)
= u
(j1)
para cada j = 1, 2, .... La matriz A es una matriz tridiagonal simetrica
denida positiva y estrictamente diagonal dominante. En particular, tiene
inversa, con lo que, para determinar la solucion en un instante de tiempo,
debe resolverse un sistema de ecuaciones lineales tridiagonal. Claramente el
metodo es implcito. Para analizar su estabilidad notemos que
u
(1)
= A
1
u
(0)
u
(2)
= (A
1
)
2
u
(0)
.
.
.y, en general,
u
(j)
= (A
1
)
j
u
(0)
El metodo sera estable si y solo si (A
1
) < 1. Ahora bien, puede
mostrarse que los autovalores de A son de la forma

i
= 1 + 4[sen(
i
2n
)]
2
para i = 1, 2, ..., n 1
Como > 0, resulta que
i
> 1 para todo i = 1, 2, ..., n1, y puesto que
los autovalores de A
1
son los recprocos de los autovalores de A, resulta que
(A
1
) < 1 para cualquier valor de > 0. As pues el metodo de diferencia
regresiva es incondicionalmente estable.
Si bien el metodo de diferencias regresivas no tiene los problemas de
estabilidad del metodo de diferencias progresiva, sigue siendo un metodo de
primer orden en el tiempo, lo cual limita la precision del mismo.
Claramente sera muy deseable idear un metodo incondicionalmente es-
table con un error de truncamiento O((x)
2
+ (t)
2
). El metodo implcito
mas simple de segundo orden tanto en el tiempo como en el espacio, es el
denominado metodo de Cranck-Nicolson. Este metodo puede derivarse pro-
mediando el metodo de diferencia progresiva en el j-esimo paso en t,
u
i,j+1
u
i,j
t

2
u
i+1,j
2u
i,j
+ u
i1,j
(x)
2
= 0
20
que tiene un error de truncamiento local

F
=
t
2

2
u
t
2
(x
i
, t
j
) +O(t
2
) +O(x
2
)
con la formula de diferencia regresiva en el paso (j + 1) en t,
u
i,j+1
u
i,j
t

2
u
i+1,j+1
2u
i,j+1
+ u
i1,j+1
(x)
2
= 0
que tiene un error de truncamiento local

B
=
t
2

2
u
t
2
(x
i
, t
j
) +O(t
2
) +O(x
2
)
lo que conduce a
u
i,j+1
u
i,j
t


2
2
[
u
i+1,j
2u
i,j
+ u
i1,j
(x)
2
+
u
i+1,j+1
2u
i,j+1
+ u
i1,j+1
(x)
2
] = 0
t
x
i1,j+1 i,j+1 i+1,j+1
i1,j1 i,j1 i+1,j1
i1,j i,j i+1,j
con un error de truncamiento
de orden O((t)
2
+ (x)
2
).
El metodo puede representarse
en la forma matricial como:
Au
(j+1)
= Bu
(j)
para j = 0, 1, 2, ... donde las matrices A y B estan dadas por:
A =
_
_
_
_
_
_
_
(1 + ) /2 0 0
/2 (1 + ) /2
.
.
.
.
.
.
0 0
.
.
.
.
.
. /2
0 0 /2 (1 + )
_
_
_
_
_
_
_
B =
_
_
_
_
_
_
_
(1 ) /2 0 0
/2 (1 ) /2
.
.
.
.
.
.
0 0
.
.
.
.
.
. /2
0 0 /2 (1 )
_
_
_
_
_
_
_
21
La matriz A es una matriz tridiagonal, simetrica, denida positiva y es-
trictamente diagonal dominante, y por lo tanto, invertible.
Ecuaciones diferenciales hiperbolicas
Consideremos la ecuacion en derivadas parciales de segundo orden hiperbolica
conocida como ecuacion de onda

2
u
x
2
=

2
u
t
2
donde > 0 es una constante. Esta ecuacion aparece con frecencia en los
problemas fsicos relacionados con problemas oscilatorios, en particular en las
oscilaciones de una cuerda. Consideremos una cuerda de longitud L que se
pone en movimiento de tal manera que vibre en un plano vertical, entonces
el desplazamiento vertical u = u(x, t) de un punto x de la misma al tiempo t
satisface la ecuacion de onda, en tanto las oscilaciones sean lo sucientemente
peque nas como para que la ley (emprica) de Hooke se mantenga valida.
La ecuacion de onda es uno de los casos particulares en que la solucion
general de la ecuacion es conocida, a saber
x, tiempo fijo t
u(x,t)
L
u(x, t) = f
1
(x + t) + f
2
(x t)
donde f
1
y f
2
son funciones cualesquiera derivables hasta el orden dos. Las
mismas representan ondas viajeras hacia la izquierda y hacia la derecha,
respectivamente, con una velocidad de fase .
Distintas condiciones complementarias pueden imponerse a la ecuacion de
ondas. Aqu consideramos el problema de las oscilaciones de una cuerda de
longitud L con extremos jos. Ademas de jar las condiciones de contorno,
el proceso de oscilaciones de la cuerda dependen de su forma y velocidad ini-
ciales, las cuales deben, pues, prejarse. Esto conduce al siguiente problema
de Cauchy para la ecuacion de onda:
Hallar la solucion de la ecuacion de onda

2
u
x
2
=

2
u
t
2
en 0 x L , t 0 que satisfaga
(i) las condiciones de borde homogeneas:
u(0, t) = 0 , u(L, t) = 0 para todo t 0
22
(ii) y las condiciones iniciales
u(x, t) = f(x)
u
t
(x, t) = g(x)
0 x L
donde f y g son funciones dadas. (Notese que para la consistencia de
las condiciones impuestas debe ser f(0) = f(L) = 0).
Solucion analtica.
Una solucion analtica del problema planteado puede obtenerse por el
metodo de separacion de variables, esto es, buscamos soluciones no identicamente
nulas en la forma
u(x, t) = X(x)T(t) 0
Reemplazando en la ecuacion de onda encontramos que
X

X
=
1

2
T

T
=
donde es una constante. Esto conduce a dos ecuaciones diferenciales ordi-
narias:
_
X

X = 0 X 0
T

2
T = 0 T 0
Las condiciones de borde u(0, t) = X(0)T(t) = 0, u(L, t) = X(L)T(t) =
0, implican que la funcion X(x) debe satisfacer las condiciones de contorno
X(0) = X(L) = 0. Se obtiene as un problema de Sturm-Liouville cuya
solucion ya conocemos:
=
n
= (
n
L
)
2
, X
n
(x) = sen(
nx
L
)
para n = 1, 2, ... . Para cada valor de
n
la correspondiente ecuacion
diferencial para T(t) tiene por solucion
T
n
(t) = A
n
cos(
nt
L
) + B
n
sen(
nt
L
)
donde A
n
y B
n
son, por el momento, constantes arbitrarias.
As pues, las funciones
u
n
(x, t) = X
n
(x)T
n
(t) = [A
n
cos(
nt
L
) + B
n
sen(
nt
L
)]sen(
nx
L
)
23
son soluciones particulares de la ecuacion de onda que satisfacen las condi-
ciones de contorno homogeneas, conocidas como modos normales. Cada
punto de la cuerda en un modo normal oscila con una unica frecuencia propia

n
= n
o
= n(

L
) n = 1, 2, ...
siendo
o
la frecuencia fundamental de la solucion.
Consideremos ahora una superposicion de soluciones particulares
u(x, t) =

n=1
u
n
(x, t)
Bajo condiciones adecuadas de convergencia, esta funcion satisface a la
ecuacion diferencial y a las condiciones de frontera. Para que, ademas, satis-
faga las condiciones iniciales debe imponerse:
_
_
_
f(x) = u(x, 0) =

n=1
A
n
sen(
nx
L
)
g(x) =
u
t
(x, 0) =

n=1
B
n
n
L
sen(
nx
L
)
Considerando los desarrollos de Fourier en serie de senos de f y g en el
intervalo [0, L] concluimos que los coecientes A
n
y B
n
estan dados por:
_
_
_
A
n
=
2
L
_
L
0
f()sen(
n
L
) d
B
n
=
2
n
_
L
0
g()sen(
n
L
) d
Esto completa la solucion del problema.
Consideremos, en particular, como condicion inicial, el pellizco de la
cuerda de manera tal que esta es desplazada una distancia unidad a x =
L
2
.
Podemos modelar este desplazamiento como
u(x, t = 0) =
_
_
_
2x
L
0 x L/2
2(1
x
L
) L/2 < x L 1
0
L x=L/2
u
x
y, ademas, consideramos que la cuerda parte del reposo:
u
t
(x, t = 0) = 0
24
Entonces B
n
= 0 y puede mostrarse que
A
n
=
8
n
2

2
sen(
n
2
) =
_
_
_
0 si n = 2k
8(1)
k
(2k+1)
2

2
si n = 2k + 1
La solucion del problema comprende solo los armonicos impares
u(x, t) =

k=0
(1)
k
8
(2k + 1)
2

2
cos(
(2k + 1)t
L
)sen(
(2k + 1)x
L
)
Solucion numerica.
Una solucion numerica del problema puede ser obtenida con el metodo de
diferencias nitas. Para ello seleccionamos dos pasos x y t para la malla
espacio-temporal con la estipulacion de que n = L/x es un entero. Los
puntos de red son (x
i
, t
j
) donde x
i
= ix, para i = 0, 1, 2, ..., n
t
j
= jt, para j = 0, 1, ...
Para cualquier punto interior de la red la ecuacion de onda es

2
u
t
2
(x
i
, t
j
)
2

2
u
x
2
(x
i
, t
j
) = 0
Consideremos el cociente de diferencias centradas tanto para el espacio
como para el tiempo:

2
u
t
2
(x
i
, t
j
) =
u(x
i
, t
j+1
) 2u(x
i
, t
j
) + u(x
i
, t
j1
)
(t)
2

(t)
2
12

4
u
t
4
(x
i
,
j
)
con
j
(t
j1
, t
j+1
), y

2
u
t
2
(x
i
, t
j
) =
u(x
i+1
, t
j
) 2u(x
i
, t
j
) + u(x
i1
, t
j
)
(x)
2

(x)
2
12

4
u
x
4
(
i
, t
j
)
donde
i
(x
i1
, x
i+1
). Sustituyendo estas expresiones en la ecuacion dife-
rencial para (x
i
, t
j
):
u(x
i
, t
j+1
) 2u(x
i
, t
j
) + u(x
i
, t
j1
)
(t)
2

2
u(x
i+1
, t
j
) 2u(x
i
, t
j
) + u(x
i1
, t
j
)
(x)
2
=
=
1
12
[(t)
2

4
u
t
4
(x
i
,
j
)
2
(x)
2

4
u
x
4
(
i
, t
j
)]
Esto conduce a un metodo de diferencias nitas con un error de trun-
camiento de orden O((x)
2
+ (t)
2
),
u
i,j+1
2u
i,j
+ u
i,j1
(t)
2

2
u
i+1,j
2u
i,j
+ u
i1,j
(x)
2
= 0
25
o bien, denotando
=
t
x
u
i,j+1
= 2(1
2
)u
i,j
+
2
(u
i+1,j
+ u
i1,j
) u
i,j1
para cada i = 1, 2, ..., m1, y j = 1, 2, .... Los puntos de la malla requeridos
para obtener la aproximacion mas avanzada en el tiempo son ilustrados en
la gura. Notese que este esquema requiere de dos niveles temporales para
construir el siguiente. Esto implica que necesitamos conocer los valores de
u
i,o
y u
i,1
para poder calcular el siguiente temporal j = 2. Ahora bien, las
condiciones de contorno nos dan
u
o,j
= u
n,j
= 0 para j = 0, 1, 2, ...
y la condicion inicial implica
u
i,o
= f(x
i
) i = 1, 2, ..., m1
Con esto tenemos u
i,o
determinado. Pero el problema que surge es que
los valores u
i,1
deben obtenerse de la condicion inicial restante
u
t
(x, 0) = g(x) 0 x L
Una solucion de este problema consiste en considerar la aproximacion de
diferencia progresiva para u/t:
u
t
(x
i
, 0) =
u(x
i
, t
1
) u(x
i
, 0)
t

t
2

2
u
t
2
(x
i
,
j
) , 0 <
j
< t
1
Resolviendo para u(x
i
, t
1
) tenemos que
u(x
i
, t
1
) = u(x
i
, 0) + t
u
t
(x
i
, 0) +
(t)
2
2

2
u
t
2
(x
i
,
j
)
= u(x
i
, 0) + tg(x
i
) +
(t)
2
2

2
u
t
2
(x
i
,
j
)
y por lo tanto, podemos tomar
u
i,1
= u
i,o
+ tg(x
i
) para i = 1, ..., n 1
26
t
x
i1,j+1 i,j+1 i+1,j+1
i1,j1 i,j1 i+1,j1
i1,j i,j i+1,j
Como en el caso del metodo de diferencia progresiva para la ecuacion del
calor, el metodo explcito discutido para la ecuacion de onda tambien tiene
problemas de estabilidad. A saber, el metodo es estable solo si

t
x
1
desigualdad conocida como condicion de Courent. Esta condicion implica que
la solucion resultara mejor cuanto mas chico es el paso temporal, pero empe-
orara conforme el paso espacial resulte menor. Este resultado puede parecer
sorprendente a primera vista, puesto que la ecuacion de onda es simetrica
en los roles de x y t. Sin embargo, la simetra se pierde debido a la forma
no-simetrica en que se especican las condiciones suplementarias.
La deduccion de la condicion de Courent puede realizarse a traves de
un analisis de la estabilidad del metodo analogo a los anteriores, va el ra-
dio espectral de la forma matricial del mismo. Sin embargo, en vez de este
procedimiento, consideraremos otra forma de proceder en el analisis de la
estabilidad de un metodo de diferencia nita, conocido como metodo de Von
Neumann. La base del metodo procede de la observacion de que, en virtud
del analisis inverso del error, la inestabilidad de un metodo de diferencias
nita puede atribuirse a la incapacidad de poder representar las condiciones
iniciales y de contorno. Para ecuaciones diferenciales parciales, esto es par-
ticularmente sensible, ya que mientras que el n umero de condiciones iniciales
es realmente un continuo, solo aproximamos ellas por valores iniciales en
un conjunto discreto de puntos. Por ejemplo, considerese la condicion inicial
u(x, t = 0) = c, donde c es una constante. Para obtener la solucion numerica,
especicamos las condiciones iniciales solo en x = x
i
para i = 0, 1, 2, ..., n.
Esta representacion no puede, entonces, distinguir entre u(x, t = 0) = c y
u(x, t = 0) = c+bsen(
x
x
) para ning un valor de la constante b, sobre los pun-
tos de la red. En efecto siendo x
i
= ix es claro que ambas condiciones de
27
contorno coinciden sobre la red. Ahora bien, si la ecuacion de diferencias del
metodo amplica un termino oscilatorio de este tipo, entonces la verdadera
solucion quedara enmascarada y obtendremos una solucion numerica que
estara determinada por una solucion espuria proveniente de una condicion
inicial oscilante. En el analisis de estabilidad de Von Neumann, estudiamos
la estabilidad de un metodo de diferencias nita a perturbaciones oscilatorias
en las condiciones iniciales. As, consideramos una perturbacion inicial de la
forma
e

1mx
= cos(mx) + isen(mx)
Ignorando cualquier condicion de contorno puede mostrarse que la solucion
de la ecuacion de diferencia de un metodo de diferencias nita puede ser es-
crita en la forma
u
i,j
=
j
e

1mix
donde es conocido como factor de amplicacion. Esta solucion permanecera
acotada si || 1, de lo contrario crecera exponencialmente. As, el metodo
sera estable si || 1. Apliquemos este metodo a nuestro metodo para la
ecuacion de onda. Sustituyendo la expresion planteada en la ecuacion de
diferencia tenemos

j+1
e

1mix
=
= 2(1
2
)
j
e

1mix
+
2
[
j
e

1(i+1)mx
+
j
e

1(i1)mx
]
j1
e
i

1mx
y dividiendo por
j
e

1mx
, resulta
= 2(1
2
) +
2
2[
e

1mx
+ e

1mx
2
]
1

donde cos(mx) =
e

1mx
+e

1mx
2
.
+
1

= 2 2
2
+ 2
2
cos(mx)
= 2 2
2
(1 cos(mx)
= 2 2
2
2sen
2
(
mx
2
)
es decir:
+
1

= 2[1
2
2sen
2
(
mx
2
)] 2A
donde, recordemos, =
t
x
. Esta ecuacion cuadratica en puede resolverse
para conducir al factor de amplicacion:
= A

A
2
1
28
Para la estabilidad del metodo debe ser || 1 para ambas races, lo cual
se cumple solo si |A| < 1, lo que a su vez se satisface si 1, esto es, si

t
x
1. Notese que si esta condicion es satisfecha, entonces es un n umero
complejo = Ai

1 A
2
con modulo || = 1, y por tanto las amplitudes de
los modos oscilatorios no estan creciendo ni decreciendo. Esto es razonable,
ya que la ecuacion de onda preserva la amplitud de cualquier frente de onda.
29