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Tesis para obtar el Título de Economista - UNMSM

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LIMA PERÚ
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

E.A.P. ECONOMÍA

UNA MEDICIÓN DE LA ECONOMÍA SUBTERRÁNEA PERUANA,
A TRAVÉS DE LA DEMANDA DE EFECTIVO: 1980 – 2005.

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Para optar el Título de Economista

AUTOR

José Manuel Escobar Montalvo

LIMA  PERÚ

2009

2

“Dedico este trabajo en memoria del
Doctor
 Manuel Antonio Escobar Serrano,
un
 buen profesional, un excelente docente
y
 un mejor padre”

3

RESUMEN

El presente trabajo es un esfuerzo por medir la evolución de la economía subterránea en el

Perú, en el periodo de 1980 - 2005, entendida esta como el conjunto de actividades

informales e ilegales, pero monetarias. El método utilizado para este propósito es el

modelo de estado – espacio y su estimación a través del Filtro de Kalman, lo cual nos

permite obtener la evolución del componente no observable: la economía subterránea.

Los resultados obtenidos nos muestran que la magnitud de la economía subterránea en el

Perú ha sido históricamente elevada, por encima del 50% del producto. Siendo la década

de los 80´s su periodo de mayor expansión y llegando a registrar su pico en 1990 con un

tamaño del 80% del PBI. De ahí en adelante, se observo un descenso en su magnitud;

aunque en los últimos años se aprecia una desaceleración en dicho proceso. Así mismo, se

ha podido constatar que para el caso del Perú existe una relación negativa entre la dinámica

de la economía subterránea y la del PBI.

4

Tabla Contenido

CAPITULO Nº 1: INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 6

CAPITULO Nº 2: ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO ................................................... 8

2.1.- Definiciones de la economía subterránea ....................................................................... 8

2.2.‐ Enfoques Teóricos de la Economía Subterránea ............................................................ 15

2.2.1.- Contrabando en el Perú .............................................................................................................. 16
2.2.2.- Narcotráfico en el Perú. ............................................................................................................. 18
2.2.3.- Piratería en el Perú .................................................................................................................... 25
2.2.4.- Evasión Tributaría en el Perú. .................................................................................................... 31

2.3.- Antecedentes empíricos ............................................................................................... 36

CAPITULO N° 3: ASPECTOS DE LA ECONOMÍA SUBTERRÁNEA EN EL PERÚ ........ 41

3.1.- Análisis reciente de la economía subterránea .............................................................. 41

3.1.1.‐ Hernando de Soto: “El Otro Sendero” (1986) ............................................................................ 41
3.1.2.‐ Norman Loayza, “The Economics of the Informal Sector” (1997) ............................................... 47
3.1.3.‐ Schneider y Enste, “Shadow Economies: Size, Causes and Consequences”  (2000) .................... 49
3.1.4.‐ Saavedra y Nakasone, “Una nota sobre la Informalidad y el Autoempleo en Lima
Metropolitana”

(2003) ......................................................................................................................... 50
3.1.5.‐ Jorge de La Roca y Manuel Hernández, “Evasión Tributaria e Informalidad en el Perú, Una
aproximación a partir del enfoque de discrepancias en el consumo” (2004) ........................................ 51
3.1.6.‐ CAN, “El sector informal en Colombia y demás países de la Comunidad Andina” (2004) ........... 53
3.1.7.‐ MINTRA, Boletín de Economía Laboral N° 28 – 29, “Magnitud y características de la economía
informal en el Perú” (2004) .................................................................................................................. 54
3.1.8.‐ Norman Loayza, “The causes and consequences of informality in Perú” (2007) ........................ 56
3.1.9.‐ Guillermo Vuletin, “Measuring the informal Economy in Latin America and the Caribbean”
(2008) ................................................................................................................................................... 58

3.2.- El papel del Estado y sus instrumentos ....................................................................... 60

3.2.1.- El papel del Estado frente a la informalidad. .............................................................................. 60
3.2.2.- El Papel del Estado frente a las actividades ilegales. .................................................................. 62

CAPITULO N° 4: MODELO ECONOMÉTRICO ..................................................................... 64

4.1.- Los modelos estado - espacio y el filtro de Kalman .................................................... 64

4.1.1.- Representación estado - espacio ................................................................................................ 66
4.1.2.- Filtro de Kalman y algoritmos de ajuste.................................................................................... 68
4.1.3.- Ventajas y Desventajas .............................................................................................................. 73

4.2.- Estrategia empírica del estudio ................................................................................... 74

4.2.1.- El Filtro de Kalman para la Economía Subterránea .................................................................... 76
4.2.2.- Evaluación empírica .................................................................................................................. 86

CAPITULO N° 5: CONCLUSIONES .......................................................................................... 92

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................ 94

5

Anexo Nº 1: Componentes de la demanda de efectivo: 1980 - 2005 ......................................... 102

Anexo Nº 2: Componentes de la economía subterránea y sus complementos 1980 - 2005:
Primera Parte. ....................................................................................................... 103

Componentes de la economía subterránea y sus complementos 1980 - 2005:
Segunda Parte. ....................................................................................................... 104

Anexo N° 3: Especificación Final ................................................................................................ 105

Anexo N° 4: Estimación ............................................................................................................... 106

Anexo N° 5: Gráfico de los Residuos .......................................................................................... 107

Anexo N° 6: Matriz de Correlaciones del Modelo Final ........................................................... 108

Anexo N ° 7: Estimación de la Economía Subterránea ............................................................. 109

Anexo N° 8: Relación entre Economía Subterránea y PBI ...................................................... 110

6

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