PEC 4

Probabilidad y Estad stica

Procesos estacionarios. Procesos gaussianos y de Poisson. Espectro de potencia y sistemas lineales.

Ten eis que entregar los siguientes ejercicios. Fijaos bien en las fechas de entrega. El chero con las soluciones que me envi eis debe tener el nombre PEC4 nombreusuario.

Ejercicios: on de autoco1. Un proceso tiene funci on de valor medio m(t) = cos2 + t sin2 y funci varianza C (t1, t2) = 1 + cos( (t2 t1)). (a) Encontrad los valores de tales que el proceso es estacionario en sentido amplio. (b) Tomad como en el apartado anterior y calculead la esperanza y la varianza de la variable Z = 1 (X (0) + X (1)). 2

2. Un proceso estoc astico gaussiano X (t) tiene valor medio m(t) = 1 y autocorrelaci on 2 R(t1 , t2) = 1+|t2 t1 | . (a) Es X (t) estacionario en sentido amplio? (b) Es X (t) estacionario en sentido estricto? (c) Calculad la funci on de densidad de la variable aleatoria X (1).

3. El voltaje en un punto de una linea el ectrica viene dado por un proceso estoc astico gaussiano X (t) de valor medio m(t) = 1 + a cos t y autocovarianza C (t1, t2) = cos(t1 + bt2), donde a y b son dos constantes. (a) Determinad a y b tales que el proceso sea estacionario en sentido amplio. Y para que lo sea en sentido estricto. (b) Para el caso a = b = 1, encontrad la potencia del proceso y determinad en qu e instante es m axima.

4. Los errores que se producen a lo largo del tiempo en un sistema de comunicaci on se cuentan con un proceso de Poisson X (t) de par ametro = 2. (a) Calculad, en funci on de t, la probabilidad P (X (t) 2) y demostrad que es decreciente para todo t > 0. (b) Calculad las esperanzas, las varianzas y el coeciente de correlaci on de la variable bidimensional (X (3), X (5)).

5. Un proceso estoc astico estacionario X (t) tiene valor medio m(t) = 0 y funci on de auto|t2 t1 | . Se pasa este proceso por el sistema Y (t) = L[X (t)] = correlaci on R(t1, t2 ) = e 3X (t) 2X (t 1). (a) Calculad el espectro de potencia SX (f ) del proceso X (t). (b) Calculad la funci on de respuesta impulsional del sistema, as como su funci on de transferencia. (c) Calculad el espectro de potencia SY (f ) del proceso salida Y (t)?