DEPARTAMENTO DE INGENIERA INDUSTRIAL ANLISIS DE DATOS II

MTODO DE MXIMA VEROSIMILITUD

PRESENTADO POR:

PRESENTADO A:

BARRANQUILLA 20/08/13

Mtodo de Mxima Verosimilitud

Este mtodo se centra en el hecho de que poblaciones diferentes generan muestras diferentes, es decir, una muestra que se este examinando tenga una mayor probabilidad de haber provenido de algunas poblaciones que de otras. Este mtodo consiste en la estimacin de parmetros desconocidos de tal manera que la probabilidad es mxima o ms elevada por observar un determinado valor de Y. Se supone el modelo con dos variables: siendo independiente, con distribucin normal, con una media = y una varianza = . Por tanto la funcin de densidad de probabilidad conjunta de

, todo esto con base a la media y la varianza se puede escribir como

| | | |

Luego sabiendo que la funcin de densidad de una variable con distribucin normal, con media y varianza dadas:

Luego se sustituye la segunda expresin en la primera y se obtiene:

( )

Ahora si

son valores conocidos.

son desconocidos, la

funcin escrita anteriormente seria entonces la funcin de verosimilitud, pero escrita de esta manera

( )

Ya que se quiere el valor ms elevado posible, se necesita hallar el mximo de la funcin.

Ahora se deben hacer derivadas parciales con respecto a

Al final se obtiene despejando

Referencias
GUJARATI, D. N. (1993). ECONOMETRIA. Segunda edicin. Traduccin de Vctor Manuel Mayorga Torrado.

Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2001). Econometra: modelos y pronsticos. McGraw-Hill.