DISTRIBUCION LOG NORMAL

Distribucin log-normal
Es una distribucin de probabilidad de cualquier variable aleatoria con su logaritmo normalmente distribuido.

Una variable puede ser modelada como log-normal si puede ser considerada como un producto multiplicativo de muchos pequeos factores independientes. Un ejemplo tpico es un retorno a largo plazo de una inversin: puede considerarse como un producto de muchos retornos diarios.

Propiedades:
Asigna a valores de la variable < 0 la probabilidad 0 y de este modo se ajusta a las tasas y probabilidades de fallo que de esta forma slo pueden ser positivas.

Como depende de dos parmetros, segn veremos, se ajusta bien a un gran nmero de distribuciones empricas.
Es idnea para parmetros que son a su vez producto de numerosas cantidades aleatorias. La esperanza matemtica o media en la distribucin lognormal es mayor que su mediana. De este modo da ms importancia a los valores grandes de las tasas de fallo que una distribucin normal.

 Grafica de la funcin de densidad para distintos valores de y

Ecuaciones
El modelo Log-Normal es una variable aleatoria donde la funcin de densidad de probabilidad viene dada por la siguiente ecuacin:

Teniendo X ln(, ) Nota: La variable aleatoria se define para los reales positivos.

 Para obtener el valor esperado y la varianza de un distribucin lognormal se aplican las siguientes ecuaciones:

El modelo Log-Normal ln(, ) se puede expresar en trminos del modelo Normal Estndar NZ mediante el cambio de variable:

Ejemplo
Para una variable aleatoria Log-normal, ln(5,0.1), calcule su valor esperado, su varianza y la probabilidad de que la variable tome valores en el intervalo (100,175). Valor esperado: Varianza:

Probabilidad: