Medicion del error de pronostico La exactitud general de cualquier modelo de pronostico- promedio moviles, suavizamiento exponencial u otro- puede

determinarse al comparar los valores pronosticados con los valores reales u observados. Si Ft detona el pronostico en el periodo t, y A, denota la demanda real del periodo t, el error de pronostico (o desviaci n! se de"ine como# $rror de pronostico % &emanda real- 'alor pronosticado % At ( Ft $n la practica se usan varias medidas para calcular el error global de pronostico. $stas medidas pueden usarse para comparar distintos modelos de pronostico, asi como para vigilar los pronosticos y asegurar su buen desempe)o. Las tres medidas mas populares son la MA& (mean absolute deviation* desviaci n absoluta media!, el MS$ (mean squared error* error cuadratico medio!, y el MA+$ (mean absolute percent error* error porcentual absoluto medio!.A continuaci n se describen estas medidas y se da un e,emplo de cada una. &esviaci n absoluta media. La primera medicion del error global de pronostico para un modelo de la desviaci n absoluta media (MA&!. Su valor se calcula sumando los valores absolutos de lo errores individuales del pronostico y dividiendo el resultado entre el numero de periodos con datos(n!* MA&A% -./eal ( +ronostico n

.-$rror cuadratico medio. $rror cuadratico (MS$! es una segunda "orma de medir el error global del pronostico.$l MS$ es el promedio de los cuadrados de la di"erencias encontradas entre los valores de pronostico y los observados. $n su "ormula es# MS$% - ($rrores de pronostico!0 1 2na desventa,a de emplear el MS$ es que tiende a acentuar las desviaciones importantes debido al termino al cuadrado. +or e,emplo, si el error de pronostico para el periodo 3 es dos veces mas grande que el error para el periodo 4 por lo tanto, el uso del MS$ como medicion del error de pronostico usualmente indica que se pre"iere tener varias desviaciones peque)as en lugar de una sola desviaci n grande.5 $rror porcentual absoluta medio. 2n problema tanto con la MA& como con el MS$ es que sus valores dependen de la magnitud del elemento que se pronostica. Si el elemento pronosticado se mide en millares, los valores de la MA& y MS$ puede ser muy grandes. +ara evitar este problema, podemos usar el error porcentual absoluto medio(MA+$!. $ste se calcula como el promedio de las di"erencias absolutas encontradas entre los valores pronosticados y los reales, y se expresa como un porcenta,e de los valores reales. $s decir, si 6emos pronosticado n periodos y los valores reales corresponden a esa misma cantidad de periodos , el MA+$ se calcula como# n

MA+$ %

- 377./eali ( +ronosticoi .8/eali i %3999999999999999999999999999 n

$l MA+$ es quiza la medida mas "acil de interpretar. +or e,emplo, un resultado cuyo MA+$ es del :; indica claramente que no depende de aspectos como la magnitud de los datos de entrada.