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Mtodo de Aceptacin y Rechazo

I I

Se desea simular una v. a. X discreta, con probabilidad de masa pj = P (X = j ), j = 0, 1, 2, . . . . Hiptesis: Se conoce un mtodo eciente para generar una v.a. Y , con probabilidad de masa qj = P (Y = j ), j = 0, 1, 2, . . . , que verica
I I

Si pj 6= 0 entonces qj 6= 0. Existe una constante c (c > 1) tal que pj c qj para todo j tal que pj > 0

Mtodo de Aceptacin y Rechazo

Generar Y Generar U

1
a z a h

Re

cqY pY

Acepta

Mtodo de Aceptacin y Rechazo


Algorithm 1: Mtodo de aceptacin y rechazo repeat Simular Y , con probabilidad de masa qY ; Generar U U (0, 1) until U < pY /cqY ; X Y

Teorema

El algoritmo de aceptacin y rechazo genera una variable aleatoria X a valores enteros no negativos tal que P (X = j ) = pj , j = 0, 1, . . . .

Adems, el nmero de iteraciones requeridas para obtener X es una v.a. geomtrica con media c .

Demostracin
Sea X el valor generado por el algoritmo 1. Quiero ver que P (X = j ) = pj . Observemos que
I

(X = j ) si y slo si (Y = j ) y el algoritmo lo acepta en alguna iteracin: X P (X = j ) = P (j es aceptado en la iteracin k )


k 1

(j es aceptado en la iteracin k ) signica que hay k iteraciones donde


1. en las k 1 primeras el algoritmo rechaza 2. y en la ultima, la k -esima, Y genera j y el algoritmo lo acepta

P (j aceptado en la iteracin k ) = P ( algoritmo rechaza k 1 veces ) P ((Y = j ) j es aceptado en la k ) por la independencia de las iteraciones = P ( algoritmo rechaza)k 1 P ((Y = j ) j es aceptado)

En una iteracin ja
I

Probabilidad de que el algoritmo acepte el valor j P ((Y = j ) j es aceptado) = = = P (j es aceptado | (Y = j ))P (Y = j ) pj qj cqj pj c

Probabilidad de que el algoritmo acepte en una iteracin P ( el algoritmo acepte) = X


j

P ((Y = j ) j es aceptado) =

X pj
j

1 c

P ( el algoritmo rechace) = 1
I

1 c

G es la variable que mira el nmero de iteraciones necesarias, entonces G es geomtrica de parmetro 1/c .

P (X = j )

P (X = j )

= = = = =

P (j sea aceptado en alguna iteracin) X P (j sea aceptado en la iteracin k )


k =1 X k =1 X

P ( el algoritmo rechaza)k 1 P ((Y = j ) j es aceptado) 1 1 c k 1 pj c

pj

k =1

Ejemplo: Mtodo de rechazo

Ejemplo
Generar una v.a. X con valores en {1, 2, . . . , 10} y probabilidades 0.11, 0.12, 0.09, 0.08, 0.12, 0.10, 0.09, 0.09, 0.10, 0.10
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Mtodo de la transformada inversa: implica una media (mnima) de 5,04 iteraciones. Mtodo de aceptacin y rechazo: c = 1.2. La media de iteraciones es 1,2.