Miguel Chong Temario enero 2013

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIN EN ESTADSTICA APLICADA CURSO AV ANZADO II SERIES DE TIEMPO

Objetivo

Hacer inferencia sobre un modelo estadstico que relacione una variable, usualmente tiempo, con una variable de respuesta. La cualidad esencial de las series es el orden de las observaciones de acuerdo a la variable tiempo. Conocer los modelos de series de tiempo, sus alcances, limitaciones, sus fundamentos matemticos y aplicaciones usando algn paquete estadstico. Temario

1. Introduccin 2. Algunos ejemplos de series de tiempo (a) Tcnicas descriptivas: Grcas, tendencias y componentes estacionales (b) Descomposicin clsica 3. El modelos probabilstico de las series de tiempo (a) Procesos estocsticos (b) Procesos estrictamente estacionarios (c) Procesos estacionarios de segundo orden i. Funcin media del proceso y su estimador ii. Funciones de autocovarianza y autocorrelacin y sus estimadores (d) Proceso de ruido blanco (e) Operadores de retraso, ecuaciones en diferencias y polinomios de retraso

i. Modelos MA(q), AR(p)y ARMA(p,q) (f) El operador diferencia y los procesos no estacionarios ARIMA (g) El operador diferencia estacional y los procesos estacionales SARIMA. 4. Metodologa de Box-Jenkins para modelos ARIMA (a) Identicacin de los ordenes del proceso (b) Estimacin de los parmetros (c) Propiedades asintticas de estimadores (d) Diagnsicos del modelo va los residuales (e) Seleccin del modelos y prediccin 5. Modelos de heterocedasticidad condicional (Opcional) (a) Retorno de activos (b) Modelos ARCH y GARCH

Miguel Chong Temario enero 2013

Evaluacin Calicacin de exmenes 30% Calicacin de tareas 50% Trabajo nal 20% Notas

En el curso se trabajar con el programa R Se dejarn 3 tareas Las tareas podrn entregarse en equipos de mximo 2 personas Tareas o ejercicios iguales o muy parecidos sern anulados Se aplicarn 2 exmenes parciales para los tres primeros temas y un trabajo nal para el ltimo tema. Las tareas y avisos del curso se subirn a la siguiente direccin Bibliografa

Brockwell, J.D. y Davis, A.(1991), An introduction to time series and forecasting., Springer-Verlag. Chatel, C. (1991), The Analysis of Times Series: An introduction, Chapman and Hall. Gonzlez, M. y del Puerto I. Ma. (2009), Series temporales, Universidad de Extremadura. Guerrero, V. (2003), Anlisis estadstico de Series de Tiempo Econmicas, Thomson. Pea, D. (2005), Anlisis de series temporales, Alianza.