Tarea de Wiener 1. Construir 5,000 escenarios de x(T)-x(0) (donde t = 0.

025 y se entiende como la equivalencia de una hora en una semana) y ST de la plata y del cobre: a. Para la plata y el cobre utilizando a= a la media de los log-rendimientos del ltimo ao y b=volatilidad de los log-rendimientos del ltimo ao b. Para la plata y el cobre utilizando a= a la media de los log-rendimientos disponibles y b=volatilidad de los log-rendimientos del ltimo ao (1302 datos para la plata y 599 para el cobre). 2. Construir la distribucin de precios (histograma) con los siguientes rangos para la plata:
Linferior Lsuperior 20.03 20.03 21.36 22.69 24.01 25.34 26.67 28.00 29.33 30.66 31.99 33.32 34.65 35.97 37.30 38.63 39.96 41.29 42.62 43.95 45.28 46.61 47.93 21.36 22.69 24.01 25.34 26.67 28.00 29.33 30.66 31.99 33.32 34.65 35.97 37.30 38.63 39.96 41.29 42.62 43.95 45.28 46.61 47.93

Para el caso del cobre dejen que el Excel sugiera los rangos o clases. 3. Valuar para la plata un forward largo y corto, call corto largo y un put corto y largo con precio de ejercicio de 35USD por onza a 13 semanas (13*5*8=520 horas hbiles). Los IFD se van comprar con un nocional (tamao del contrato) de 10 onzas. La tasa libre de riesgo en USD 0.44% anual. Valuar para el cobre un forward largo y corto, call corto largo y un put corto y largo con precio de ejercicio de 3USD por pound a 13 semanas (13*5*8=520 horas

hbiles). Los IFD se van comprar con un nocional (tamao del contrato) de 10,000 pounds. La tasa libre de riesgo en USD 0.44% anual. 4. Los valores de los IFD obtenidos con el proceso de wiener deben compararse con los valores de los IFD de los rboles binomiales slo para la esperanza y volatilidad igual al caso de la pregunta 1 b).