Factorizaci on QR

Departamento de Matem aticas, CSI/ITESM 17 de junio de 2008

Indice
29.1. Introducci on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.2. Factorizaci on QR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.3. Algoritmo QR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2

29.1.

Introducci on

En esta lectura veremos el proceso para obtener la factorizaci on QR de una matriz. Esta factorizaci on es utilizada para la soluci on por m nimos cuadrados y da un algoritmo num erico para determinar los valores propios de una matriz cuadrada.

29.2.

Factorizaci on QR

Teorema Si A es una matriz m n con columnas linealmente independientes, entonces A puede factorizarse en la forma A = QR (1) en la que Q es una matriz con columnas ortonormales y R es una matriz triangular superior. Demostraci on Sean a1 ,a2 ,. . . ,an las columnas de A y sean q1 ,q2 ,. . . ,qn los vectores obtenidos al ortonormalizarlas seg un el proceso de Gram-Schmidt. As , Gen(a1 , a2 , . . . , an ) = Gen(q1 , q2 , . . . , qn ) Denamos Q = [q1 q2 qn ] Como cada ai es combinaci on lineal de q1 ,. . . ,qn deben existir escalares rij tales que r1i . ai = r1i q1 + + rni qn = Q . . para i = 1, . . . , n rni siendo rji = 0 para j = i + 1, . . . , n y para i = 1, . . . n, de acuerdo r11 . A = [a1 an ] = Q . . Q 0 al proceso de Gram-Schmidt. As , r1n . . . = QR

rnm

Figura 1: Ejemplo 1: c alculo de la factorizaci on QR de A. donde R es la matriz cuyo elemento (i, j ) es rij . Las matrices buscadas son las matrices Q y R: Q tiene sus columnas ortonormales y R es triangular superior. Asimismo R debe ser invertible pues en caso contrario Rx = 0 tendr a innitas soluciones y por ende tambi en QRx = Ax = 0 contradiciendo el hecho de que las columnas de A son linealmente independientes. Nota En la pr actica la matriz R se calcula mediante la f ormula: R = QT A Ejemplo 29.1 Determine una factorizaci on QR para la matriz 1 2 1 3 2 A = 1 1 1 4 Soluci on Al aplicarle el proceso de Gram-Schmidt a las columnas de A obtenemos: 2 1 0 3 6 1 1 1 , q = , q = q1 = 3 2 2 3 6 1 1 1 2 3 6 Por tanto
1 3 1 3 1 3

0
1 2 1 2

Q=

2 6 1 6 1 6

R = QT A =

5 3 2 3 3 3 0 2 2 3 1 0 0 3 96

Los c alculos anteriores pueden hacerse en la calculadora TI. Si seleccionamos el modo exacto, denimos la matriz A y aplicamos la rutina de factorizaci on QR tendremos la salida de la gura 1 La gura 2 despliega la matriz Q calculada. La gura 3 despliega la matriz R calculada. y la comprobaci on de que el producto efectivamente da A. La gura 4 muestra la comprobaci on de que el producto efectivamente da A.

Figura 2: Ejemplo 1: Matriz Q de la factorizaci on QR de A.

Figura 3: Ejemplo 1: Matriz R de la factorizaci on QR de A.

Figura 4: Ejemplo 1: Comprobaci on de la factorizaci on QR de A.

29.3.

Algoritmo QR

Para una matriz A n n invertible, cuyos valores propios 1 , . . . , n son tales que | 1 | < | 2 | < < | n | Hacer: 1. Tomar A0 = A. 2. Para i = 0, 1, 2, . . . , k 1 hacer: a ) Determinar la descomposici on QR de Ai = Qi Ri . b ) Tomar Ai+1 = Ri Qi Resultado: Ak se aproxima a una matriz triangular cuyos elementos diagonales son todos los valores propios de A. Ejemplo 29.2 Aplique el algoritmo QR a la matriz: A= 8 7 1 2

Soluci on Tomamos A0 = A. Determinamos una factorizaci on QR de A0 : A0 = Q0 R0 = Por tanto, A1 = R0 Q0 = Determinamos una factorizaci on QR de A1 : A1 = Q1 R1 = Por tanto, A2 = R1 Q1 = Determinamos una factorizaci on QR de A2 : A2 = Q2 R2 = Por tanto, A3 = R2 Q2 = 8.9986 6.0107 0.0017 1.0013 0.9999 0.0017 0.0017 0.9999 8.9881 6.0175 0.0000 1.0013 8.9881 6.0157 0.0157 1.0118 0.9998 0.1556 0.0155 0.9998 8.8933 6.1549 0.0000 1.0119 8.8923 6.1384 0.1384 1.1076 0.9922 0.1240 0.1240 0.9922 8.0622 7.1940 0.0000 1.1163

Concluimos que los valores propios de A son aproximadamente 9 y 1. Las guras 5,6 y 7 muestran la sucesi on de c alculos del algorimto QR para aproximar los valores propios de A.

Figura 5: Ejemplo 2: Iteraci on 1 del algoritmo QR.

Figura 6: Ejemplo 2: Iteraciones 2 y 3 del algoritmo QR.

Figura 7: Ejemplo 2: Iteraciones 4 y 5 del algoritmo QR.