UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Y ECONOM FACULTAD DE ADMINISTRACION IA DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Curso: Semestre: Profesor: Ayudante: Econometria 2o 2013 Rodrigo

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Control 3
: usted dispone de 20 minutos para responder. Lea cuidadosamente ATENCION y lim tese a responder lo que la pregunta exija. En lo posible sea claro, preciso y conciso: es mejor calidad que cantidad. 1. En los siguientes casos, indique qu e supuesto de Gauss-Markov se viola y qu e consecuencia tendr a sobre los estimadores MCO: a ) La presencia de heterocedasticidad. b ) La omisi on de una variable explicativa correlacionada con otra variable explicativa incluida en el modelo. c ) Un coeciente de correlaci on de 0.95 entre dos variables independientes incluidas en el modelo.