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Modelos y Simulacion
Modelos y Simulacion
Ing.CarlosZeladaM.Sc.
Modelos
Econometra
MedicinEconmica Anlisiscuantitativodefenmenoseconmicos realesbasadoseneldesarrollosimultaneodela observacinylateora teora,relacionadosatravsde apropiadosmtodosdeinferencia.
Metodologadelaeconometra
1. Enunciado 1 i d de d la l teora ohiptesis hi i 2. Especificacindelmodeloeconomtricodirigido aprobarlateora. 3. Estimacindelosp parmetrosdelmodelos escogido. 4. Verificacinoinferenciaestadstica 5. Prediccionesopronostico 6 Utilizacindelmodeloparafinesdecontrolo 6. formulacindepolticas.
Regresion
Estudiodeladependenciadeunavariable,
Variabledependiente p
Deunaomasvariablesadicionales,
Variables V i bl explicativas li i
RelacionesEstadsticasVS. RelacionesDeterministicas.
Regresinvs. vs Causacin
Aunqueelanlisisderegresintienequever p deunavariablecon conladependencia relacinaotrasvariables,estonoimplica necesariamentequeexistaunarelacinde casualidad.
Regresinvs. vs Correlacin
Correlacin.
Elobjetivo j fundamentaleslamedicindela fuerzaogradodeasociacinlinealentredos variables.
Terminologa
Variabledependiente Variableexplicada Predicha Regresada Endgena VariableExplicativa Variableindependiente Predictor Regresor Variablesdecontroloestimulo Exgena
Naturalezayfuentesdeinformacin paraelanlisiseconomtrico
Existentrestiposdedatosquegeneralmentese encuentrandisponibles di ibl pararealizar li anlisis li i emprico: i 1 Seriesdetiempo 1. 2. Seriesdecortetransversal 3. Combinacindeseriesdetiempoyseriesdecorte transversal l
SeriesTemporales
Seriesdecortetransversal
Combinacindeseriesdetiempoyseries decortetransversal
Modeloderegresincondosvariables
Y
e3 e1 e4 e2
1 + 2 X i i = Y
X
X1 X2 X3 X4
Estimadoresdemnimoscuadrados
2
__
xy = x
i 2 i
xi = X i X
__
yi = Yi Y
1 + 2 X Y =
Caractersticasdelosestimadores
Estnexpresadosnicamenteentrminosde cantidadesobservables,esdecir,XiyYi. i Sonestimadorespuntuales
Caractersticasdelalneaderegresin
1 PasaatravsdelasmediasmustralesdeX yY. 1. 2.Elvalormediode Yi esigual g alvalormediodelYobservado
__ __
Y = Y
SupuestosdeGauss
Supuesto #1(Uniformidad) Elvalormediodeui esigualacero
E (ui X i ) = 0
Supuesto p #2 Noexisteautocorrelacinentrelasu.
cov( (ui , u j ) = 0
var(ui X i ) =
Supuesto #3 Homocedasticidadoigualvarianzaparaui.
2
cov(ui , X i ) = 0
Supuesto #5 Elmodeloderegresinestacorrectamenteespecificado. (noexistensesgosnierroresdeespecificacin)
EstimadoresMELI
Unestimador estimador,deMCO MCO,eselmejorestimadorlinealinsesgado si: 1. Eslineal, ,esdecir, ,unafuncinlinealdeunavariablealeatoria talcomolavariabledependienteYenelmodeloderegresin. 2.Esinsesgado,esdecir,suvaloresperadoesigualalvalor verdadero. 3. Tienevarianzamnimaentrelaclasedetodoslosestimadores linealesinsesgados. g
Varianzadelosestimadoresde mnimoscuadrados
2 ) = Var (
2 2 i
X )= V ( Var N x
1
2 i 2 i
r =0
2
0 < r2 <1
r2 =1
Linealizacion
Logartmicas
800
Y = AB
*
X
600
Y = + X
400
*
200
ModelodeRegresinMltiple
y = 0 + 1 x1 + 2 x 2 + L + n x n
NotacindeYule:
Simulacin
La simulacin es el proceso de disear un modelo d un sistema real de l y llevar ll a trmino experiencias con l, con la finalidad de comprender el comportamiento del sistema o evaluar nuevas estrategias dentro de los limites impuestos por un cierto criterio o un conjunto de ellos para el funcionamiento del sistema sistema R. E. Shannon
Simulacin
ModelodeSimulacin
1. 2. 3. 4. 5 5. Definirelsistema Definirestadosposiblesdelsistema DefinirEventosposiblesdelsistema Definirelrelojdesimulacin Unmtodoparagenerarloseventosde maneraaleatoria.
VentajasyDesventajas
Ventajas
Desventajas
Ejemplos
Tirodeunamoneda TiempodeProceso
NmerosAleatorios
Nmerospseudo aleatorios Necesariosparaagregarvariabilidadanuestra simulacin i l i d dentrosesuseventos. Lostrabajaremosdentrodelintervalode(0,1)
DistribucinUniforme
1 f ( x) = b a 0 si x [a, b] si x [a, b]
1 ba
b+a E[X ] = 2
2 ( b a) Var [X ] =
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