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Mtodos de Monte Carlo

Definicin
El mtodo de Monte Carlo[1] es un mtodo no determinstico o estadstico numrico, usado para aproximar expresiones matemticas complejas y costosas de evaluar con exactitud. El mtodo se llam as en referencia al Casino de Monte Carlo (Principado de Mnaco) por ser la capital del juego de azar, al ser la ruleta un generador simple de nmeros aleatorios. El nombre y el desarrollo sistemtico de los mtodos de Monte Carlo datan aproximadamente de 1944 y se mejoraron enormemente con el desarrollo de la computadora. El uso de los mtodos de Monte Carlo como herramienta de investigacin, proviene del trabajo realizado en el desarrollo de la bomba atmica durante la Segunda Guerra Mundial en el Laboratorio Nacional de Los lamos en EE. UU. Este trabajo conllevaba la simulacin de problemas probabilsticos de hidrodinmica concernientes a la difusin de neutrones en el material de fisin. Esta difusin posee un comportamiento eminentemente aleatorio. En la actualidad es parte fundamental de los algoritmos de Raytracing para la generacin de imgenes 3D.