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Distribuciones de probabilidad

Experimento Variable Aleatoria funcin de probabilidad f(x) Valor Esperado E(X) Varianza V(X)
Uniforme La probabilidad se distribuye
uniformemente en todo el
intervalo.
X, es un intervalo

Exponencial Ocurrencia de sucesos de
Poisson en un cierto tiempo

Rige los tiempos de
espera entre sucesos
consecutivos de Poisson

;
1
) (

= X E
2
1
) (

= X Var
Binomial Se repite un experimento con
dos resultados posibles de
manera independiente n
veces, donde p es la
probabilidad de xito
X es el nmero de xitos
en n ensayos.

( ) ( )
x n x
p p
x
n
x X P

|
|
.
|

\
|
= = 1

( ) np X E =

( ) ( ) p np X V = 1

Hipergeo-
mtrica
Se selecciona una muestra
aleatoria de tamao n sin
reemplazo de una poblacin
de N elemento, de los cuales k
de ellos se clasifican como
xitos y N-k de ellos como
fracasos
X es el nmero de xitos
en la muestra

( )
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|
= =
n
N
x n
k N
x
k
x X P

( )
N
nk
X E =

( ) |
.
|

\
|
|
.
|

\
|
|
.
|

\
|

=
N
k
N
nk
N
n N
X V 1
1


Binomial
Negativa
Se repite un experimento con
dos resultados posibles de
manera independiente hasta
que aparece el xito nmero
k. p es la probabilidad de
xito
X es el nmero de
ensayos hasta que
ocurren k xitos.

( ) ( )
k x k
p p
k
x
x X P

|
|
.
|

\
|

= = 1
1
1

( )
p
k
X E =

( )
( )
2
1
p
p k
X V

=

Poisson En un intervalo de tiempo
dado ocurren en promedio
eventos.
X es el nmero de
eventos que ocurren en
un intervalo de tiempo.
( )
! x
e
x X P
x


= =

( ) = X E

( ) = X V


;
2
) (
| o +
= X E
12
) (
) (
2
o |
= X Var
t
t
e t X P
e t X P

= s
= >
1 ) (
; ) (
o |

= s s
a b
b X a P ) (
( )
( )
}


= =
= =
) (
) (
esperado Valor
x f x X E
x f x X E
x

( )
( ) ( )
}


= =
= =
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
) (
Varianza
o
o
x f x X E
x f x X E
k
o

=
X
Z
Z a X de cin Transforma
|
|
.
|

\
|
+
s ~ s
npq
np x
Z P x X P
) 5 . 0 (
) (
normal la a binomial la de n Aproximaci