CAMELS-B-COR

Un Nuevo Enfoque para el Anlisis y la Calificacin del Riesgo Bancario en el Contexto de Basilea III
Para Instituciones Financieras, Agencias Calificadoras de Riesgos y Organismos de Supervisin Bancaria

In Company

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Un Nuevo Enfoque para el Anlisis y la Calificacin del Riesgo Bancario, en el Contexto de Basilea III
"Mejores Prcticas en Metodologas, Sistemas de Anlisis y Calificacin de Riesgo Bancario, Monitoreo Off Site, Indicadores de Alerta Temprana y Modelos Estadsticos Predictivos de Fragilidad Financiera y Quiebra Bancaria"

Dirigido a Instituciones Financieras, Agencias Calificadoras de Riesgos y Organismos de Supervisin Bancaria

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Un Nuevo Enfoque para el Anlisis y la Calificacin del Riesgo Bancario, en el Contexto de Basilea III

Objetivos Contenido Programtico Instructores

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Un Nuevo Enfoque para el Anlisis y la Calificacin del Riesgo Bancario, en el Contexto de Basilea III
"Mejores Prcticas en Metodologas, Sistemas de Anlisis y Calificacin de Riesgo Bancario, Monitoreo Off Site, Indicadores de Alerta Temprana y Modelos Estadsticos Predictivos de Fragilidad Financiera y Quiebra Bancaria"

Dirigido a Instituciones Financieras, Agencias Calificadoras de Riesgos y Organismos de Supervisin Bancaria

Objetivos del Curso

Dotar a los participantes con las mejores prcticas internacionales (metodologas y herramientas) para el efectivo Anlisis y Calificacin del Riesgo Bancario. El programa incluye el ms completo y moderno enfoque metodolgico para:
Diagnosticar y calificar (Rating) desde el punto de vista del riesgo, la calidad financiera intrnseca y la gestin gerencial de una entidad bancaria. El monitoreo permanente de las polticas bancarias y financieras, las estrategias genricas de crecimiento y la posicin competitiva de los intermediarios de crdito. Servir de mecanismo de advertencia temprana y oportuna de situaciones de irregularidad financiera que pongan en peligro la viabilidad econmica de bancos y otras instituciones financieras.

Para ello se estudiarn las mejores prcticas en metodologas, sistemas de anlisis y calificacin de riesgo bancario, monitoreo off site, indicadores de alerta temprana y modelos estadsticos predictivos de quiebra bancaria. Se utilizarn las ms modernas y conocidas metodologas, para el anlisis del riesgo de instituciones financieras (CAMELSBCOR, CAMELS, COBRA, CROCODILE, ROCA, BOPEC, MACRO, RATE, CAMEL-B-COM, SCOR, FIMS, SEER, RAST, Cascada de Resultados, Teora de Brechas Estructurales, Gap de Fondos, rbol de Rentabilidad, Medidas de Rentabilidad Ajustada por Riesgo - RAPM, etc.)

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Da 1
Parte 1
1.1. 1.2.

Introduccin
Qu factores explican la nueva forma de hacer banca? Un Nuevo Marco para la Adecuacin del Capital (Basilea III): Nuevo Marco de Adecuacin Requerimientos mnimos de capital Calificadoras externas vs. Rating internos La importancia de los recursos propios. El costo del capital Mejores Prcticas en Sistemas de Anlisis y Calificacin de Riesgo Bancario, Evaluacin de Riesgos Bancarios, Monitoreo Off Site y Modelos Estadsticos para Alerta Temprana.

1.3.

1.3.3.1.3. Financial Institutions Monitoring System (FIMS) 1.3.3.2. Modelos Predictivos de Quiebra o Sobrevivencia (Failure or Survival Prediction Models). 1.3.3.2.1. Bank Calculator 1.3.3.2.2. System for Estimating Ratings (SEER) 1.3.3.2.3. Z Model (Altman y SCOTT) 1.4.3.3. Modelos de Prdidas Esperadas (Expected Loss Models). 1.4.3.3.1. Support System for Banking Analysis (SAABA) 1.5. Las Agencias Calificadoras de Riesgo: 1.5.1. STANDARD & POORS, MOODYS INVESTORS, FITCH RATING 1.5.2. Tipos de riesgos que evala el calificador externo 1.5.3. Metodologa y Nomenclatura

Parte 2 Un Nuevo Enfoque de Supervisin: La

Supervisin Basada en Riesgos 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Supervisin Bancaria Extra-situ e In-situ: Supervisin Bancaria Integral Modelo y Estructura Supervisin Consolidada Nuevo Enfoque de Supervisin Basada en Riesgos El Rol de los Otros Supervisores: El Banco Central y la Agencia de Garanta de Depsito.

1.3.1.

Sistemas de Rating para Instituciones financieras (supervisory bank ratings systems). CAMELS Ratings y CAEL System 1.3.1.1. CAMELS-B-COR Ratings 1.3.1.2. ROCA System 1.3.1.3. COBRA System 1.3.1.4. CROCODILE System 1.3.1.5. MACRO System 1.3.1.6. BOPEC System 1.3.1.7. Otros sistemas de calificacin (PATROL, ORAP, 1.3.1.8. BAKIS, BAROTHYs) Programas de Evaluacin del Sector Financiero 1.3.1.9. PESF y los Indicadores Macro- prudenciales IMP del FMI . Sistema CAULAS Sistemas de Evaluacin General de Riesgos 1.3.2. Bancarios (Comprehensive Bank Risk Assessment Systems). El Risk Assessment, Tools (of supervision) and 1.3.2.1. Evaluation RATE CAMELS-B-COR System y CAMEL-B-COM. 1.3.2.1.1. Herramientas para el Anlisis de Riesgo (Risk 1.3.2.2. Analysis Support Tools - RAST) Modelos Estadsticos (Statistical Models). 1.3.3. Modelos Estimadores de Rating o Descensos de 1.3.3.1. Categora (Models Estimating Ratings or Rating Downgrades). Statistical CAMELS Off-site Rating-SCOR 1.3.3.1.1. Uniform Bank Surveillance Screen (UBSS) 1.3.3.1.2.

Da 2
Parte 3 Anlisis y Calificacin del Riesgo Bancario. Aplicacin del Sistema Integral de Anlisis y Calificacin: CAMELS-B-COR
3.1. 3.2. 3.2.1 3.2.1.1. 3.2.1.2. 3.2.1.3. Indicadores Macroprudenciales Utilizados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Capital Adecuacy - C A M E L S B C O R Mdulo de Adecuacin de Capital Evaluacin del Riesgo Potencial de Insolvencia. Coeficiente de Capital de Riesgo (Regulatorio) Grado de Apalancamiento Financiero y Endeudamiento Bancario Factor de Expansin del Negocio y Mximo Potencial de Apalancamiento Financiero. (Insuficiencia Patrimonial vs. Riesgo Potencial de Insolvencia)

C A M E L S - B - C O R - Un Nuevo Enfoque para el Anlisis y la Calificacin del Riesgo Bancario en el Contexto Basilea III 3.2.2. 3.2.2.1. 3.2.2.2 3.2.2.3. 3.2.2.4. Evaluacin de la Suficiencia Patrimonial La Cobertura Patrimonial de Activos Inmovilizados El Grado de Exposicin de los Depositantes y dems Acreedores Financieros Matriz de Suficiencia Patrimonial Los Requerimientos de Capital en Riesgo en Basilea III (cargos de capital para riesgo de crdito, mercado, operacional y estratgico) Asset Quality - C A M E L S B C O R Mdulo de Calidad del Activo La Calidad del Activo y su Impacto en la Rentabilidad, la Liquidez y la Solvencia. La Morosidad Crediticia vs. Vulnerabilidad Patrimonial. Suficiencia de Provisin. La Prociclidad del Capital y Basilea III. Prdidas Esperadas e Inesperadas. Provisin para Prdidas Esperadas (las Provisiones Anti-cclicas). Matriz de Suficiencia de Provisin. Management & Organization - C A M E L S B C O R Evaluacin de la Calidad de la Gestin Gerencial y la Estructura Organizativa El Funcionamiento del concepto del Gobierno Corporativo. Deberes y Responsabilidades de los Directores y la Administracin Proceso de Administracin Formulacin de Polticas Administracin del Personal Evaluacin de la Estructura Organizativa. 3.5.3. 3.5.3.1. 3.5.4.. 3.5.4.1. 3.5.4.2. 3.5.4.3. 3.5.5. 3.5.5.1. 3.5.5.2. 3.5.5.3. 3.5.5.4. 3.5.5.5. 3.5.6. 3.5.6.1. 3.5.6.2. 3.5.6.3. Descomposicin del Margen Financiero - Mdulo I Margen Financiero Terico (generado por el spread de tasas) Margen Financiero Efectivo (generado por la brecha estructural) Descomposicin del Margen Financiero - Mdulo II Peso de los Activos Improductivos Margen de Activos Matrices de Descomposicin del Margen Financiero Mdulo de Gestin Administrativa. Indicadores de Gestin y Productividad. Evaluacin de la Eficiencia Microeconmica Anlisis de los Gastos de Transformacin Grado de Absorcin del Margen Financiero Evaluacin de las Economas de Masa Crtica Indicadores de Rentabilidad. Margen de Beneficio y Rentabilidad (el clculo del ROE) Descomposicin de la Rentabilidad de los Recursos Propios: La Rentabilidad del Activo (ROA) y el Grado de Apalancamiento. Descomposicin de la Rentabilidad de los Recursos Propios (ROE): La Rentabilidad de los Fondos Invertidos (ROIF) y la Rentabilidad del Apalancamiento Financiero (ROLF). El rbol de Rentabilidad y su Descomposicin. Rentabilidad en Trminos Reales (ROE Real). Liabilities & Liquidity - C A M E L S B C O R Liquidez y Manejo de Pasivos Gestin de la Liquidez Bancaria Propsito de la Liquidez Fuentes de Liquidez: Liquidez de Activos Liquidez de Pasivos. Definicin del Riesgo de Liquidez. Factores bsicos (internos) para evaluar el riesgo de liquidez: Factores que determinan la Posicin de Liquidez: Del lado pasivo Del lado activo Coeficientes de Liquidez Bancaria Liquidez Mnima, Liquidez Excedente y la Prueba cida de Liquidez Gap de Liquidez Descalces de Plazo La Gestin de Activos y Pasivos y el Riesgo de Liquidez. Evaluacin del Plan de Contingencia en el Riesgo de Liquidez Aplicacin de Matrices de Riesgo de Liquidez.

3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6. 3.4.

3.5.6.4. 3.5.6.5. 3.6. 3.6.1. 3.6.2. 3.6.3. 3.6.3.1. 3.6.3.2. 3.6.4. 3.6.5. 3.6.5.1. 3.6.5.2. 3.6.6. 3.6.6.1. 3.6.6.2. 3.6.7. 3.6.8. 3.6.9.

3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. 3.4.4. 3.4.5. 3.4.6.

Da 3
Earning - C A M E L S B C O R 3.5. 3.5.1. 3.5.1.1. 3.5.1.2. 3.5.2. 3.5.2.1. Mdulo de Rentabilidad y Beneficios Factores Determinantes del Margen Financiero Evaluacin de la Brecha Estructural entre Activos Rentables y Pasivos Onerosos. Evaluacin del Spread (diferencial) efectivo de Tasas de Inters. Anlisis de los Resultados Operacionales Evolucin de la Cascada de Resultados.

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Da 4
Parte 3 - Anlisis y Calificacin del Riesgo Bancario. Aplicacin del Sistema Integral de Anlisis y Calificacin: CAMELS-B-COR
3.7. Sensibility - C A M E L S B C O R Sensibilidad a los Riesgos de Mercado

3.8.5. 3.8.6. 3.8.7. 3.8.7.1. 3.8.7.2. 3.8.8. 3.9.

Matriz de la Gran Estrategia Calificacin de las Estrategias Genricas de Crecimiento Estructura y Mezcla del Fondeo La Calidad del Fondeo Estabilidad y Costo Financiero La Intermediacin Financiera en Crdito e Inversiones en Ttulos Valores. Compliance - C A M E L S B C O R Cumplimiento Grado de Cumplimiento de la Normativa Cumplimiento de Polticas Internas Grado de Conocimiento del Marco Regulatorio que Condiciona el Negocio Operational Risk - C A M E L S B C O R Evaluacin de la Gestin del Riesgo Operacional y Estratgico Definicin del Riesgo Operacional Tipos y Eventos de Riesgos Operacional Fallos en los Controles Internos. Fallos en los Recursos Humanos RRHH Fallos en los Procesos Internos Fallos Tecnolgicos Por Riesgo Legal Fallos en los Modelos Internos Riesgos Estratgicos y Sucesos Externos Tipos de Prdidas (directas e indirectas) Evaluacin de la Gestin del Riesgo Operacional Risk Ajusted Performance Management CAMELSBCOR Gestin de Desempeo Ajustada a Riesgo Gestin del Proceso de Calificacin de Riesgo Evaluacin del Proceso de Planificacin Estratgica Evaluacin de la Gestin de Rentabilidad. Evaluacin de la Gestin Integral de Riesgos.

3.7.1.

La Evaluacin al Riesgo Estructural (Structural Risk) 3.7.2. Evaluacin de la Gestin de los Riesgos de Mercado Asociados al Balance (Banking Book) Gap de Fondo (activos sensibles vs. Pasivos sensibles). 3.7.2.1. La Gestin Integral de Activos y Pasivos. GAP de Fondos (Activos Sensibles vs. Pasivos Sensibles). 3.7.2.2. El GAP como medida de sensibilidad del Balance 3.7.2.3. Riesgos que deben ser tomados en cuenta en la gestin de activos y pasivos. 3.7.3. Evaluacin de los Riesgos de Mercado Asociados a la Operacin de Tesorera (Trading Book) 3.7.3.1. Riesgo de Precio 3.7.3.1.1. Factores de Riesgo: Tasas de Inters, Tipo de Cambio, Precio de las Mercancas, Precios de las acciones. 3.7.3.2. Riesgo de Volatilidad 3.7.3.3. Riesgo de Base 3.8. Business Unit Business Management C A M E L S B C O R El Manejo del Negocio Evaluacin de la Posicin Competitiva de una Entidad Bancaria. Cuota de Mercado (Operaciones Activas y Pasivas) Evaluacin de las Polticas de Crecimiento de Mercado (Posicin Competitiva). Estrategias Da Competir: 2 Genricas para Los Tipos de Estrategias. La Matriz de Ansoff: Estrategias de Penetracin de Mercado Estrategias de Desarrollo de Mercado Estrategias de Desarrollo de Productos Estrategias de Diversificacin Matriz de Boston Consulting Group BCG

3.9.1. 3.9.2. 3.9.3. 3.10.

3.10.1. 3.10.2. 3.10.2.1. 3.10.2.2. 3.10.2.3. 3.10.2.4. 3.10.2.5 3.10.2.6. 3.10.2.7. 3.10.3. 3.10.4. 3.11.

3.8.1. 3.8.1.2. 3.8.2.

3.11.1. 3.11.2. 3.11.3. 3.11.4.

Parte 4
4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.2.

Sistema de Calificacin de Instituciones Financieras El Rating Bancario.

Mdulos de Calificacin de Riesgo: Aspectos Cuantitativos Distribucin Normal Estndar Matrices Cualitativas de Calificacin Factores de Ajustes Parametrizados El Rating Final

3.8.3. 3.8.3.1. 3.8.3.2. 3.8.3.3. 3.8.3.4. 3.8.4.

Instructores
Leonardo Buniak Pineda
Economista, tiene una Maestra en Economa Internacional de la Universidad Central de Venezuela, especializado en Finanzas Internacionales. En la actualidad es Managing Partner de la Firma Leonardo Buniak y Asociados LB&A, empresa de consultora especializada en el desarrollo de prcticas gerenciales y servicios profesionales para bancos y otras instituciones financieras en Amrica Latina y de Buniak & CO, Firma de Anlisis y Calificacin de Riesgo Bancario. Es autor y lder del equipo que desarroll el sistema informtico CAMELS-R (CAMELS Ratings System), un novedoso y sofisticado Sistema de Anlisis y Calificacin de Riesgo, que tiene como propsito, diagnosticar y calificar el desempeo financiero y gerencial de bancos y otras instituciones financieras en Amrica Latina y el Caribe. Es autor del Enfoque de supervisin bancaria In-Situ CAMELSBCOR -Un Nuevo Enfoque para el Anlisis y la Calificacin del Riesgo Bancario en el Contexto de Basilea III
Fue Asesor de la Inter-American Investment Corporation (IIC) con sede en Washington D.C., en Anlisis y Calificacin de Riesgo de Instituciones Financieras Intermediarias de Crdito (IFIs) para Amrica Latina. Fue Asesor de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones de Venezuela, en donde realiz las siguientes actividades: Fue Asesor del Plan de Fortalecimiento Institucional (Supervisin Basada en Riesgos), en el Despacho del Superintendente. Fue Associate Partner de la Firma Deloitte & Touche Tohmatsu y Director de Lara Marambio - Fernndez Machado & Asociado - Auditores Externos. Fue Director Principal de Del Sur Banco Universal, Economista Jefe de la Oficina de la Presidencia del Banco del Caribe Banco Universal, Asesor del Ministerio de Hacienda y Calificador de Riesgo de Francisco Faraco & Asociados Calificadores de Riesgo Bancario. Es especialista en Anlisis y Calificacin de Riesgo Bancario. En 1995 desarroll un Sistema de Anlisis y Calificacin de Riesgo para Bancos (MODBC-95), el cual fue actualizado en 1998 (MODBC-98) y en el ao 2003 (MODBC-03). Fue Autor y director del diseo del Sistema de Anlisis y Calificacin de Riesgos de Instituciones Intermediarias de Crdito (IFIs) para el Banco Centroamericano de Integracin Econmica (BCIE) Modelo METRIC (Modelo de Evaluacin Tcnica de Riesgos de Intermediarios de Crdito Cuenta con una amplia experiencia de ms de quince aos en las reas de Estudios Macroeconmicos y Mesoeconmicos, Risk Management Banking Rating & Bank Risk Analysis, Finanzas Corporativas, Valoraciones Financieras, Fusiones y Adquisiciones Bancarias, Conversin de Bancos Especializados en Universales y Planificacin Estratgica Financiera.

Fue Instructor de Euromoney Training Group/America en Anlisis y Calificacin de Riesgo Bancario, Risk Management para Instituciones Financieras, Fusiones y Adquisiciones Bancarias, Planificacin Estratgicas y Valoracin de Instituciones Financieras. Profesor Invitado del Programa Avanzado de Banca y Finanzas del Instituto Estudios Superiores de Administracin IESA. Profesor de postgrado y pregrado en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Santa Mara. Instructor del Instituto Venezolano de Ejecutivos de Finanzas (IVEF). Conferencista en congresos y seminarios dentro y fuera del pas en el rea econmico y financiera. Consultor de la Superintendencia de Bancos del Ecuador. Especialista encargado del Diagnstico de la viabilidad econmico financiera del sistema financiero de banca pblica en el Ecuador (Banco del Estado, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Banco Nacional de Fomento y la Corporacin Financiera Nacional). Consultor de la Superintendencia de Bancos del Ecuador. Director del Proyecto de Fortalecimiento de la Supervisin Bancaria Extra-situ. Dirigi el proceso de diseo del Sistema de Anlisis y Calificacin de Riesgo Bancario de la Superintendencia de Bancos del Ecuador. Igualmente se ha desempeado como consultor de la Superintendencia de Bancos de Guatemala, Nicaragua, del Banco Central de reserva de El Salvador y de la Comisin Nacional de Bancos y Seguro de Honduras (CNBS). Instructor en Anlisis y Calificacin de Riesgo Bancario, Planificacin Estratgica y Simulacin Financiera, Fusiones y Adquisiciones Bancarias y en Valoraciones de Instituciones y Gestin de Riesgos Financieros en el Banco Centroamericano de Integracin Econmica (BCIE). Instructor en Anlisis y Calificacin de Riesgo Bancario del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA). Instructor en Anlisis y Calificacin de Riesgo Bancario del Banco Central del Ecuador y la Superintendencia de Bancos. Instructor en Anlisis y Calificacin de Riesgo Bancario en la Corporacin Inter-americana de Inversiones (Inter-American Investment Corporation IIC). Instructor en Anlisis y Calificacin de Riesgo Bancario y en Valoracin de Instituciones Financieras en la Superintendencia de Bancos de Guatemala. Instructor en Anlisis y Calificacin de Riesgo Bancario, Fusiones y Adquisiciones Bancarias y Valoraciones de Instituciones Financieras en la Comisin Nacional de Bancos y Seguros de Honduras (CNBS). Instructor en Anlisis y Calificacin de Riesgo Bancario y Gestin de Riesgos para Instituciones Financieras en la Corporacin Andina de Fomento (CAF). Instructor en Anlisis y Calificacin de Riesgo Bancario y Gestin de Riesgos para Instituciones Financieras en el Banco Central de Venezuela, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras y del Fondo de Garanta de Depsitos (FOGADE). Instructor en Gestin de Riesgos para Instituciones Financieras y en Planificacin Estratgica y Simulacin Financiera de la Asociacin de Bancos de Honduras (AHIBA) y Nicaragua (ASOBANP).

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