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Ej 2
Ej 2
P (t) + n
(0.1)
Sin p erdida de generalidad, se puede asumir que r = [0, 0, 0] Por lo que el problema queda planteado en forma matricial como: P = A P0 + 1 (0.3) (0.4) (0.2)
P0 =
i=1
w i Pi
(0.5)
El estimador o ptimo ser a el que minimice |P0 P0 |, pero como no conozco P0 , opto por minimizar P P donde P = AP0 . El m nimo error ocurre cuando: w P P = 0 (0.6)
P P P P P P wi
=
k
Pk 2 2Pk k
i
(wi Pi ) + (k
i
(wi Pi ))2
2 k k i
=
k
Pk 2
k
2Pk k
i
(wi Pi ) +
2 2k
=
k
[2Pk k Pi ] +
k 2 2k
(wi Pi )Pi = 0
i
[ Pk k ] =
k k
( w i Pi )
i
A P = A Aw P 1
Donde queda evindenciado que cuando existe A A minimizan el error cuadr atico ser an: w = A A
1
(0.12)