Ecuaciones Diferenciales y Sus Aplicaciones

ECUACIONES DIFERENCIALES y sus Aplicaciones ron M. Braun TRADUCTOR: Dr. Ignacio Barradas Bribiesca Centros de sen Mat MAticas (CIMAT] juato, Revisores Editoriales: Ing. Francisco Paniagua Bocanegra Universidad Nat Autor oma de México (UNAM), Dr. Miguel de Guzman — ica Espanola Madrid Espana. ASC Universidad i Grupo Editorial Iberoamérica eSVersién en espafol de la obra Differential Equations and Their Applications por Martin Braun Edicion original en inglés publicada por Springer-Verlag New York, Inc. Copyright © 1983, en Estados Unidos de América. ISBN 0-387-90806-4 D.R. © 1990 por Grupo Editorial Iberoamérica, S.A. de C.V. y/o Wadsworth International/Iberoamérica, Belmont, California 94002. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, archivada o transmitida en forma alguna o mediante algin sistema, ya sea electrénico, mecénico, de fotorreproduccién, de almacenamiento en memoria o cualquier otro, sin el previo y expreso permiso por escrito de Grupo Editorial Iberoamérica y/o Wadsworth International/Iberoamérica, division de Wadsworth Inc. ISBN 968-7270-58-6 Impreso en México Editor: Nicolas Grepe P. Productor: Enrique Fradera T. Cubierta: Koji Nishi, Ernesto Nakamura Grupo Editorial Iberoamérica, S.A. de C.V. Rio Ganges No. 64, Col. Cuauhtémoc, 06500 México, D.F. Apdo, 5-192, Tels. $11 25 17, 208 77 41, FAX 514 70 24 Reg. CNIEM 1382Prologo A la Primera Edicién Este libro presenta una combinacién de la teoria de las ecuaciones diferenciales y de sus interesantes aplicaciones en los problemas del ‘‘mundo real”’. Primero, y sobre todo, es un estudio riguroso de las ecuaciones diferenciales ordinarias y puede ser comprendi- do completamente por quien haya Hevado un curso completo de un aito en Calculo. Ademés de las aplicaciones tradicionales, el texto incluye muchos problemas fascinantes de la “vida real”. Estas aplicaciones son totalmente autosuficientes. Primero se plantea claramente el problema, y se formulan una o mas ecuaciones difrenciales como modelo, Se encuentra la solucién, y se comparan los resultados con los datos reales. En el texto se abarcan las siguientes aplicaciones: 1, En la Seccién 1.3 se prueba que el hermoso cuadro ‘Los discipulos de Ematis”, comprado por la Sociedad Rembrandt de Bélgica en 170000 délares es una moderna falsificacion. 2. En la Seccién 1.5 se deducen ecuaciones diferenciales que rigen el crecimiento poblacional de varias especies, y se comparan los resultados provenientes de los modelos, con los valores conocidos de las poblaciones. 3. En la Seccién 1.6 se deducen ecuaciones diferenciales que gobiernan la tasa de varia- cidn segtin la cual los agricultores adoptan innovaciones. Sorprendentemente, las mismas ecuaciones diferenciales rigen la tasa de cambio o rapidez con la cual se adoptan innovaciones tecnolégicas en industrias tan diversas como la del carbén, la el hierro y del acero, la de la cerveza y la del transporte por ferrocarril, 4. En la Seccidn 1.7 se trata de determinar si recipientes herméticamente sellados y Henos con material concentrado de desecho radiactivo, se daiian al sufrir un choque con el fondo del mar. En esta seccién sedescriben'también algunas alternativas viivili PROLOGO para obtener informacién sobre las soluciones de una ecuacién que no se puede resolver explicitamente. 5. En la Seccién 2.7 se deduce un modelo muy sencillo del sistema regulador de la glucosa en la sangre, y se obtiene un criterio suficientemente confiable para el diag- néstico de diabetes. 6. En la Seccién 4.5 se describen dos aplicaciones de las ecuaciones diferenciales a la evoluci6n de la carrera armamentista y de la guerra. En la subseccién 4.5.1 se discute la teoria de L.F. Richardson y se ajusta su modelo a la carrera armamentista que precedié a la Primera Guerra Mundial. Esta parte transmite también al lector una idea adecuada del concepto de estabilidad. En la Seccién 4.5.2 se deducen dos modelos lanchesterianos del combate, y se ajusta uno de ellos con sorprendente exactitud a la batalla de Iwo Jima durante la Segunda Guerra Mundial. 7. En la Seccién 4.10 se muestra por qué se incrementé notablemente la proporcién de depredadores marinos (tiburones, mantarrayas, etc.) en las pesquerias en el puerto de Fiume, Italia, durante los afios correspondientes a la Primera Guerra Mundial. La teoria que se desarrolla aqui también tiene aplicacién espectacular en la rocia- dura de insecticidas. 8. Ena Seccién 4.1 se deduce el “principio de exclusién competitiva’’, el cual afirma esencialmente que dos espacios no pueden cubrir sus necesidades vitales de idénti- ca manera. 9. En la Seccién 4.12 se estudia el sistema de ecuaciones diferenciales que gobierna la diseminacién de una epidemia en una poblacién. Este modelo permite probar el famoso “‘teorema del umbral en epidemiologia’”, el cual asegura que una epidemia ocurrird solamente si el ntimero de personas susceptibles a la enfermedad en cuestién excede un cierto valor. Se comparan también las predicciones del modelo con valores reales de una epidemia en Bombay. 10. En la Seccién 4.13 se obtiene un modelo para la diseminacién de la gonorrea y se prueba que uno de dos casos es posible: la enfermedad desaparece o bien el ntimero de personas que padece el mal se aproxima a un valor fijo. Este texto se distingue también por las siguientes caracteristicas importantes: 1. En la Seccidn 1.10 se da una demostracién completa del teorema de existencia y unicidad para la solucién de ecuaciones diferenciales de primer orden. la demos- tracién estd basada en el método de iteracién de Picard y puede ser comprendida por quien haya Hlevado un curso completo de un afio en Calculo. 2. En la Seccidn 1.11 se muestra cémo resolver ecuaciones por iteracién. Este material tiene la ventaja adicional de reforzar la comprensién de la demostracién del teorema de existencia y unicidad. 3. Se dan programas en Fortran y APL para cada uno de los ejemplos numéricos del texto. Los problemas numéricos se encuentran en las secciones 1.13 a 1.17, los cuales tratan de la aproximacién numérica para soluciones de ecuaciones diferenciales: en la Seccién 1.11 se trata la resolucién de las ecuaciones x = f(x) ¥ 8) 0, y en la Seccién 2.8 se indica cOmo obtener una solucién de una ecuacién diferencial en series de potencias, aun cuando no es posible resolver explicitamente la f6r- mula de recurrencia para determinar los coeficientes. 4. Enel Apéndice C, se presenta una introduccién integral del lenguaje de programa- cién APL. Mediante este apéndice se ha ensefiado APL a estudiantes en sdlo dos lecciones.Prologo ix 5. Modestia aparte, la Seccién 2.12 contiene un tratamiento sobresaliente y tinico de la funcién delta de Dirac. Estoy orgulloso de esta seccidn porque elimina todas las ambigiiedades inherentes a la exposicién tradicional del tema. 6. Toda el algebra lineal necesaria para el estudio de sistemas de ecuaciones se presenta en las Secciones 3.1 a 3.7. Una ventaja del enfoque empleado aqui es que el lector adquiere una idea clara de conceptos muy importantes, pero extremadamente abstractos, como son: independencia lineal, generadores y dimensién. De hecho, muchos estudiantes de algebra lineal se inscriben en nuestro curso de ecuaciones diferenciales para entender mejor lo que se expone en el suyo. Ecuaciones Diferenciales y sus Aplicaciones puede utilizarse en un curso de ecua~ ciones diferenciales ordinarias de uno o dos semestres. Esté dirigido a estudiantes que hayan cursado dos semestres de Calculo. Tradicionalmente los autores de un texto sefialan una “‘secuencia sugerida’’ para el uso de su material. En nuestro caso no se da ninguna sugerencia, ya que hay una gran variedad de secuencias o planes. Unicamente baste mencionar que este libro puede servir para una gran variedad de cursos de ecuaciones diferenciales ordinarias. ‘Agradezco de manera especial la ayuda de las siguientes personas en la preparacion del manuscrito: Douglas Reber, quien escribié los programas en Fortran; Eleanor Addi- son, quien dibujé las ilustraciones y Kate MacDougall, Sandra Spinacci y Miriam Green, quienes mecanografiaron partes del manuscrito. Estoy muy agradecido con Walter Kaufmann-Biihler, el supervisor editorial general del departamento de matematicas de Springer-Verlag, y con Elizabeth Kaplan, la supervisora editorial de produccién, por su amplia ayuda y amabilidad durante la ela- boracién del original del libro. Es un placer trabajar con profesionales como ellos. Por ultimo, agradezco de manera especial a Joseph P. LaSalle por el apoyo y la ayuda que me brindé. Gracias nuevamente, Joe. MARTIN BRAUN Nueva York Julio de 1976CONTENIDO Prélogo nee : vil 4 ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN .. bog odcdo dodo obooda boda 4 1.1 Introduccién .. 1 1.2. Ecuaciones diferenciales de primer orden ............ oe 2 1.3. La falsificacin de obras de arte por Van Meegeren ...........+ " 1.4. Ecuaciones separables ..... ceeeeeeeetevsseteeeeeeeeeees 19 15 (Modelos poblacionaics eee 26 1.6 Diseminacién de innovaciones tecnolégicas 39 1.7 Un problema de almacenamiento de desperdicios atémicos ....... 45 1.8 Dindmica del desarrollo de tumores, problemas de mezclado y trayectorias ortogonales ......... 3 1.9 Ecuaciones diferenciales exactas y ecuaciones diferenciales que no es posible resolver ... . 37 1.10 Teorema de existencia y unicidad;iteraciones de Picard 67 LLL Cateulo de las raices de las ecuaciones por iteraciones . 80 1.12 Ecuaciones en diferencias y calculo de los intereses en préstamos para estudiantes 90 xixil CONTENDO 1.13 Aproximaciones numéricas; método de Euler 94 1.14 Método de los tres términos de la serie de Taylor 105 1,15 Método de Euler modificado 107 1,16 Método de Runge-Kutta 110 113 1.17 Qué hacer en la practica 2 ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN .............++4++ 123 2.1 Propiedades algebraicas de las soluciones .. 123, 2.2. Ecuaciones lineales con coeficientes constantes . 134 2.3 La ecuacién no homogénea .. 147 2.4 Método de variacién de parametros 149 2.5 El método de la conjetura sensata 153 2.6 Vibraciones mecdnicas ...... 161 2.7. Un modelo para la deteccién de diabetes . 174 2.8 Soluciones en series 181 2.9 Método de la transformada de Laplace 220 2.10 Algunas propiedades titiles de la transformada de Laplace .. 29 2.11 Ecuaciones diferenciales con término no homogéneo discontinuo 234 2.12 Funcién Delta de Dirac . 239 2.13 Integral de convolucién . 247 2.14 Método de eliminacién para sistemas 252 2.15 Ecuaciones de orden superior 254 3. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES .. 264 3.1 Propiedades algebraicas de soluciones de sistemas lineales ......... 261 3.2 Espacios vectoriales .. 270 3.3 Dimensin de un espacio vectorial ... 276 3.4 Aplicaciones del algebra lineal a las ecuaciones diferenciales 287 3.5 Teoria de los determinantes .. 293Contenido xiii 3.6 37 3.8 a7 3.10 3.1 3.12 3.13 41 42 43 44 45 46 4.7 48 49 4.10 411 412 4.13 5a 5.2 Soluciones de sistemas de ecuaciones lineales ........440002244+ || 305 Transformaciones lineales 316 Método de valores y vectores caracteristicos para obtener : soluciones .. 328 Raices complejas 336 Raices iguales 340 La matriz fundamental de soluciones; 350 La ecuacién no homogénea; variacién de pardmetros 355 Resolucion de sistemas mediante la transformada de Laplace ...... 362 TEORIA CUALITATIVA DE LAS ECUACIONES DIFERENGIALES Sc eee ee 367 Introduccién 367 Estabilidad de sistemas lineales .. 373 Estabilidad de las soluciones de equilibrio ...........000000e08+ 380 El plano fase . 388 Teorias matematicas de la guerra .. 393 Propiedades cualitativas de las érbitas 408 Retratos fase de sistemas lineales 412 Comportamiento de las soluciones para tiempos grande: de Poincaré-Bendixson .... 422 Introduccién a la teoria de bifurcaciones .. 431 Problemas presa-depredador, 0 porqué aumenté notablemente el ntimero de tiburones capturados en el Mediterraneo durante la primera guerra mundial 437 Principio de exclusién competitiva en biologia de poblaciones 444 Teorema del umbral en epidemiologia .............. 2.6.05 e sree ee 451 Modelo para la propagacién de la gonorrea ........2200000e000+ 458 SEPARACION DE VARIABLES Y SERIES DE FOURIER ........00005 pee ogoods Hae aocc 469 Problemas de valores a la frontera en dos puntos . 469 Introduccidn a las ecuaciones diferenciales no ordinarias 474xiv 33 5.4 oe) 5.6 5.7 5.8 CONTENIDO, La ecuacién de calor; separacién de variables ................4+5 476 Series de Fourier .. 480 Funciones pares e impares 486 Regreso a la ecuacién de calor 491 La ecuacin de onda . 496 La ecuacidin de Laplace .... 501 APENDICE A 507 Observaciones acerca de las funciones de varias variables ......... 307 APENDICEB ........ 00606 o 6 dc oes ee esas 509 Sucesiones y Series ......ssee cece see e ee esseeneccseuseeeeseeees 509 APENDICEC ..... oe oo . . 512 Introduccién al lenguaje APL ........ ee 512 RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS DE NUMERO IMPAR 524 INDICE . 539\Ecuaciones diferenciales de primer orden 4.4 INTRODUCCION Este libro es un estudio de las ecuaciones diferenciales y sus aplicaciones. Una ecuacién diferencial es la relacién que hay entre una funcién del tiempo y sus derivadas. Las siguientes ecuaciones son ejemplos de ecuaciones diferenciales B nsytentety) (i) (i) El orden de una ecuacién diferencial es el mayor de los érdenes de las derivadas de la funcién y que aparece en la ecuacién. Asi pues, (i) es una ecuacion diferencial de primer orden y (ii) es una ecuacién diferencial de tercer orden. Por solucién de una ecuacidn diferencial se entenderd una funcién y(r) que, junto con sus derivadas, satisface la relacién. Por ejemplo, la funcién y(t) 2sent— cos 2¢ es una solucién de la ecuacién diferencial de segundo orden dy2 CAPITULO 4 * ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN ya que @ 1 gp (2sent— 300821) + (2sens — } cos2r) = (—2sens+ $cos 2s) +2sens— }cos2r=cos2r. Las ecuaciones diferenciales aparecen de manera natural en muchas areas de las ciencias y de las humanidades. En este libro se presentan andlisis serios sobre las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales a problemas tan diversos y fascinantes como la deteccién de falsificaciones en articulos de arte, diagnéstico de diabetes, incremento en el porcentaje de tiburones presentes en el Mar Mediterraneo durante la Primera Guerra Mundial y diseminacion de la gonorrea. El propésito es mostrar cémo los investigadores han resuelto o tratado de resolver problemas de la vida real usando ecuaciones diferenciales. Al estudiar la utilidad de las ecuaciones diferenciales, se destacan también sus limitaciones y documentan algunos de sus fracasos. 41.2 ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN Se iniciard estudiando ecuaciones diferenciales de primer orden suponiendo que la ecua- cién tiene la forma o puede ser Ilevada a Y a (49). (a) El problema es entonces el siguiente: dada f(¢, y) encontrar todas las funciones y(2) que satisfacen la ecuacién diferencial (1). Este problema puede ser atacado de la siguiente manera. Un principio fundamental de las matematicas es que la manera de resolver un nuevo problema es reducirlo, de alguna manera, a un problema que ya ha sido resuelto. En la prdctica se hace esto repetidas veces hasta llegar a un problema que tiene las caracteristicas de uno que ya se resolvié. Dado que por el momento el problema es resolver ecuaciones diferenciales, es recomendable hacer una lista de las ecuaciones diferenciales que pueden resolverse. Si se parte de la suposicién de que los antecedentes matematicos consisten solamente en Célculo elemental se verd que la triste realidad es que la nica ecuacién diferencial de primer orden que es posible resolver es 2 g(t) 2) donde g es una funcién integrable del tiempo. Para resolver la ecuacién (2), simplemente se integran ambos lados con respecto a f y se obtiene (= f s(narte. Aqui ces una constante arbitraria de integracién y por fi 'g (t)dt se representa una antiderivada de g; en otras palabras, una funcién cuya derivada es g. Por esto, para resolver cualquier otra ecuacién diferencial hay que reducirla de alguna manera a la forma (2).1.2 * Ecuaciones diferenciales de primer orden 3 Como se verd en la Seccién 1.9, esto es imposible de hacer en la mayoria de los casos. De aqui que no puedan resolverse la mayoria de las ecuaciones diferenciales sin la ayuda de una computadora. Todo esto hace parecer razonable que para encontrar aquellas ecuacionts diferenciales que es posible resolver, hay que empezar con ecuaciones simples, y no con una de la forma (la cual, incidentalmente, no tiene solucién exacta. La experiencia ha mostrado que las ecuaciones mas simples son lineales con respecto a la variable dependiente y. DEFINICION. La ecuacién diferencial lineal general de primer orden es Fs a(ny=H(0. @) ‘A menos que se indique lo contrario, se supone que las funciones a(¢) y 6(s) son continuas en el tiempo. Esta ecuacin se particulariza y se llama /ineal porque la variable dependiente y aparece sola; es decir, no aparecen en la ecuacién términos de la for- mae”, y', sen, etc. Por ejemplo, dy/dt = y? + sent y dy/dt = cosy + ¢son ecuaciones no lineales debido a los términos y? y cos y, respectivamente. Por el momento no es claro cémo resolver la ecuacién (3). Asi pues, se simplifica atin mas al hacer 5(2) = 0. DEFINICION. La ecuacién yy = +a(1y=0 4 S +a(s)y ) se llama ecuacién diferencial lineal homogénea de primer orden, y la ecuacién (3) se denomina ecuacién diferencial lineal no homogénea de primer orden si b(¢) no es idén- ticamente igual a cero. Por fortuna, la ecuacién homogénea (4) puede resolverse facilmente. Primero se dividen ambos lados de la ecuacién entre y, y se esribe en la forma 4 = -a(1). Después se observa que at Linly(o)4 CAPITULO 1 * ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN donde In | y(¢)| significa el logaritmo natural de | (|. De aqui que la ecuacién (4) puede escribirse en la forma Ginly(ol=-a(0. 9) Pero ésta es esencialmente la ecuacién (2), ya que se pueden integrar ambos lados de la ecuacidn (5) para obtener In|y (|= = fandrre, donde ¢; es una constante arbitraria de integracin. Al aplicar exponenciales en ambos miembros se obtiene \y(oimero( = fa(enar+c))=cexn(~ fa(nar) © bien |rcoemr{ fatera’)| =e 6) Ahora y(0) exr{facoai) ¢s una funcién continua en el tiempo, y la ecuacién (6) asegura que su valor absoluto es constante. Pero si el valor absoluto de una funcién y es constante, entonces la misma funcién g debe ser constante. Pata demostrarlo obsérvese que si g no es constante, entonces existen dos tiempos diferentes 1, y ‘2 para los cuales g(t)) = ¢, (tz) = —c. Por el teorema del valor’medio del Calculo, g debe tomar todos los valores entre -c y ¢, lo cual es imposible si |g(| = ¢. De aqui se sigue que vtoeno( fa(nar) eo bien v(o=cexp( ~ fata’) (7) La ecuacién (7) se llama solucién general de la ecuacién homogénea, ya que toda solucién de (4) tiene esa forma. Obsérvese que en (7) aparece una constante arbitraria c. Esto no debe sorprender. En realidad, se espera que aparezca siempre una constante en la solucién general de cualquier ecuacién de primer orden. De hecho, si se da dy/dt y se desea recuperar y(0), entonces es necesario realizar una integracién y esto necesariamente involucra una constante arbitraria. Obsérvese también que la ecuacién (4) tie~ ne un numero infinito de soluciones; para cada valor de c se obtiene una solucién y(0) diferente. EJEMPLO 4 Obtener Ia solucién general de la ecuacion (dy/dt) + 2ty = 0. SOLUCION. En este caso, a(s) = 2¢, asi que y(t) = cexp(- f2rat)= ce" EJEMPLO 2 Determinar el comportamiento para f -+ © de todas las soluciones de lg ecuacion (dy/dt) + ay = 0, siendo a constante1.2. + Ecuaciones diferenciales de primer orden 5 SOLUCION. La solucién general es y(t) = cexn(~ fi adr) = ce, De aqui que, si a < 0, todas las soluciones con excepcin de y = Otienden a infinito. Sia > 0, todas las soluciones tienden a cero cuando t - © En las aplicaciones, usualmente no interesan todas las soluciones de (4). Mas bien se busca una solucién especifica y(1), que para un instante inicial ¢g toma el valor de Yo. Asi pues, se desea determinar una funcién (2) tal que 4 tava ¥(lo)=Yo- (8) La ecuacién (8) se conoce como un problema de valor inicial por la razén obvia de que de la totalidad de las soluciones de la ecuacién diferencial, se busca una que inicialmente (en el instante fo) tome el valor yo. Para encontrar tal solucién se integran ambos miembros de (5) de f a ¢, obteniendo f Zinyoiae= . fiatsyas y, por otro lado, 2) We) a(s)ds. In| »(1)| In] y (4) = In _ Al aplicar exponenciales en ambos lados de la ecuacién se obtiene 20) ~e0(- fata) »(%0) o bien res L04]| La funcion dentro del signo de valor absoluto es una funcién continua en el tiempo. Por eso, y por el argumento antes mencionado, debe ser igual a + 1 0 a—I. Para determinar cual de los dos valores es el correcto, se evalua la expresién en el punto fy: senna [faene) = y(t) »0( ['04) Y(t) ‘ se observa que y de aqui se sigue que yO=r(4) ero( - fated) =yoero - faa)6 CAPITULO 1. * ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN EJEMPLO 3 Obtener la solucién del problema de valor inicial ® sGenyya0, yQ=3. SOLUCION. Aqui a(t) = sent, asi que (c081)=1 je : v(aym Feno( [Sensat) = EJEMPLO 4 Hallar la solucién del problema de valor inicial y 108 qteyn, y(ly=2. SOLUCION. Aqui a(s) = e", asi que * =2exp| — as). v=2ere(- fe Ahora bien, a primera vista pareceria que este problema representa una dificultad muy seria, ya que no es posible integrar directamente e". Sin embargo, esta solucién es tan valida e igualmente util que la solucién del Ejemplo 3. Esto por dos razones: primero, hay métodos numéricos muy simples para calcular el valor de la integral con cualquier grado de precisién con ayuda de una computadora. Segundo, a pesar de que la solucién del Ejemplo 3 esta dada explicitamente, atin no es posible evaluarla para un tiempo arbitrario # sin la ayuda de una tabla de funciones trigonométricas 0 algun otro tipo de apoyo para hacer calculos, como son una calculadora electronica o una computadora digital. Ahora es posible regresar a la ecuacién no homogénea a t+a(t)y=(1). A partir del andlisis de la ecuacién homogénea es claro que el camino que hay que seguir para resolver la ecuacién no homogénea es expresarla en la forma d dt “algo”) = b(¢) y después integrar ambos lados para despejar ese ‘‘algo’’. Sin embargo, la expresin (dy/dt) + a(dy no parece ser la derivada de alguna expresién simple. Es por ello que el siguiente paso légico en el andlisis debe ser preguntarse: ,Es posible hacer que el lado izquierdo de la ecuacién sea la derivada, con respecto a t, de ‘‘algo’”? Dicho con mas precisién, al multiplicar ambos lados de (3) por una funcién continua p (0) se obtiene una ecuacién equivalente. wy + a() (dy =H(06(0. ©4.2 * Ecuaciones diferenciales de primer orden 7 (Por ecuaciones equivalentes se entiende que toda solucién de (9) es una solucién de (3), y viceversa). Asi pues, ies posible elegir u(t), de manera que w(\(dy/dt) + a(u(dy sea la derivada de alguna expresién simple? La respuesta a esta pregunta es si, y se obtiene mediante la siguiente observacién Luoy=noZ +4, De aqui que p(s\(dy/dt) + a(t)u(dy sera igual a la derivada de p(d)y, si y sdlo si du(o/de = a(t)u(0). Pero ésta es una ecuacién lineal homogénea de primer orden con respecto a y(t), €s decir, (du/dt) ~ a(t). = 0, la cual ya se sabe resolver. Ademas, dado que se requiere solamente una funcidn y(1), puede darse el valor de I a la constante cen (7) y we=ero( facnar). Para esta (1), la ecuacién (9) puede escribirse como Z ny =n(0(0. (10) Para obtener la soluci6n general de la ecuacién no homogénea (3), es decir, para encontrar todas las soluciones de la ecuacién no homogénea, se integran ambos miembros de (10), o sea, se sacan antiderivadas, y se obtiene w(dy= f w(no(Dar+e o bien Y= shy (J mins naete) -exe( - Sacnai)( f uo(are). ay Por otro lado, si se quiere la solucién especifica de (3) que satisface la condicién inicial y(fo) = Yo, es decir, si se desea resolver el problema de valor inicial Srany=o(9, ylad=r entonces se toma la integral definida en ambos lados de (10) de fy a ¢, para obtener 1 M(DY—HUto)¥0™ J H(s)0(s)ds o bien ee = (s)b(s)ds 12) y= ia [Hoover fmororora} (2) OBSERVACION 4. Notese la utilidad de conocer la solucién de la ecuacién homogé- nea para encontrar la funci6n y(‘) que permitié resolver la ecuacién no homogénea. Este es un magnifico ejemplo de cémo usar la solucién conocida de un problema senci- No para resolver un problema dificil.8 CAPITULO 4 * ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN OBSERVACION 2. La funcién y(t) = exp ( (fata) se conoce con el nombre de factor integrante de la ecuacién no homogénea, ya que después de multiplicar ambos lados de la ecuacidn por (#) puede integrarse inmediatamente para obtener todas las soluciones. OBSERVACION 3. El lector no debe memorizar las formulas (11) y (12). Mas bien tratard de resolver la ecuacién no homogénea multiplicando primero ambos lados por (2), escribiendo el lado izquierdo como la derivada de y(Ay(0), y finalmente integrando ambos miembros de Ia ecuacién. OBSERVACION 4. Otra manera de resolver el problema de valor inicial (dy/dt) + a(d)y = b(D, Yo) = Yo es encontrar la solucién general (11) de (3) y después usar la n inicial y(t) = yo para calcular el valor constante c. Si la funcién n()b(1) no puede integrarse directamente entonces hay que obtener la integral definida de (10) para obtener (12) y aproximar numéricamente esta ecuacién. EJEMPLO 5 Obtener la solucién general de la ecuacién (dy/dt) - 21y SOLUCION. Aqui a() 21, asi que w(a)=exo( fa(epar) =exp( - Jrd)~e = Al multiplicar ambos lados de la ecuacién por y(t) se obtiene la siguiente ecuacién equivalente 4% oe (B-20)ate-* bien, Lertpnret De aqui se sigue que enty= fie Mdrtem +e ye ttee". EJEMPLO 6 Hiallar Ia solucién del problema de valor inicial Y qittyat y(l=2. SOLUCION. Aqui a(s) = 2, asi que w(ey=enp( fa(1)di) ~exp( f2rdr) =e". Multiplicando ambos lados de la ecuacién por p(s) se obtiene (B+) 2 jen, 4 (e%, a te", o bien, Z(e%y) mre”.4.2 Ecuaciones diferenciales de primer orden 2, De modo que “da, ery (syds J a asi pues eFy(s)| = Como consecuencia SOLUCION. Aqui a(t) = 1, asi que u(n=er{ fanar) xo( fat) =et Multiplicando ambos lados de la ecuacién por y() se obtiene “($= Por lo tanto, Sa |, as asi que oe f e aoe , +s? y EJERCICIOS En cada uno de los problemas 1 a 7 encuentre la solucién general de la ecuacién diferencial dada. 4 y oyi 1G tyeost=0 2. F tyVisent=040 CAPITULO 4. * ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN ee 4. Fyre En cada uno de los problemas 8 a 14 halle la solucién de valor inicial dado. a < —_ 8 FT tVIFF y=0, yO)=VS 9. aviee ey=0, yO)=1 a a ost 10. F+N Tee em (0)=0 1 Fryar, yQ=1 4 12 Teyealen yo nO v()=2 & WW F-twat yt 15. Obtenga la solucién general de la ecuacién a , 2)” pyece ey? (+e eye eey?, (Sugerencia: Divida ambos lados de la ecuacién entre 1 + 16. Halle la solucién del problema de valor inicial a 20 (+A) +49 yah. 17. Encuentre una solucién continua del problema de valor inicial ytyag(O. — ¥(0)=0 donde Of2) Oci<) a) iG >I 18. Demuestre que toda solucién de la ecuacién (dy/dt) + ay = be", donde ay ¢ son constantes positivas y b es cualquier nimero real, tiende a cero cuando f tiende a infinito. 19. Dada la ecuacién diferencial (dy/dt) + a(t)y = f(#) con a(2) y f(t) funciones continuas en -co < 1 < , a(t) = ¢ > 0,y lim/(e) = 0, demuestre que toda solucidn tiende a cero cuando £ tiende a infinito. Al buscar la solucién de la ecuacién no homogénea se supuso tacitamente que las funciones a(t) y (0) eran continuas, de tal forma que se pudieran llevar a cabo las integraciones necesarias. Si alguna de estas funciones fuera discontinua en el punto f, , entonces se esperaria que las soluciones pudieran ser discontinuas para f = f,. Los problemas del 20 al 23 ilustran la variedad de cosas que pueden ocurrir. En los problemas 20a 22 determine el comportamiento de todas las soluciones de las ecuaciones diferenciales4.3 © La falsificacion de obras de arte por Van Meegeren 44 dadas cuando - 0, y en el problema 23 determine el comportamiento de todas las soluciones cuando ¢ + 4/2: Hyon 21. at Wie e 4 2. a tyiant sent Cost. 1.3 LA FALSIFICACION DE OBRAS DE ARTE POR VAN MEEGEREN Después de la liberacién de Bélgica durante la Segunda Guerra Mundiai, el departamento holandés de seguridad inicié una caceria de colaboradores de los nazis. En los archivos de una compaiia que habia vendido numerosas obras de arte a los alemanes descubrieron el nombre de un banquero que habia actuado como intermediario en la venta a Hermann Goering del cuadro Mujer en Adulterio del famoso pintor holandés de siglo xvi Jan Veermer. El banquero resulté ser representante de un pintor holan- dés de tercera, H.A. Van Meegeren. El 29 de mayo de 1945 este tiltimo fue arrestado bajo el cargo de colaboracién con el enemigo. El 12 de julio de 1945 Van Meegeren sorprendié al mundo anunciando que él no habia vendido Mujer en Adulterio a Goe- ring. Mas aun, afirmé que ese cuadro y el bello y famoso Los Discipulos en Emaiis, asi como otros cuatro supuestos Vermeers y dos Hoogs (pintor holandés de! siglo XVI!) eran obras suyas. Mucha gente creyé, sin embargo, que Van Meegeren estaba mintien- do tnicamente para librarse del cargo de traicién. Para demostrar su afirmacién Van Meegeren inicié una falsificacién del cuadro de Vermeer Jestis entre los Doctores, para demostrar a los escépticos cudn buen falsificador de Vermeer era. El trabajo estaba casi terminado cuando Van Meegeren recibié la noticia de que el cargo de falsificacién habia sido sustituido por el de colaboracién. Fue por eso que se rehusé a terminar y envejecer su cuadro con la esperanza de que los investigadores no descubrieran su secreto para envejecer las pinturas. Para resolver la pregunta se Ilamé a un grupo internacional de distinguidos quimicos, fisicos ¢ historiadores de arte. El grupo tomé placas de rayos X del cuadro para determinar si habia otros cuadros debajo. Ademés, se analizaron los pigmentos (materias colorantes) usados en la pintura y se examinaron los cuadros respecto a ciertos signos de envejecimiento. Pero, Van Meegeren conocia bien esos métodos. Para evitar la deteccién habia ras- pado la pintura de otros cuadros antiguos de menor valor para obtener los lienzos y habia tratado de usar los pigmentos que emplearia Vermeer. Van Meegeren sabia tam- bién que la pintura vieja era extremadamente dura e imposible de disolver. Por eso, inteligentemente mezclé fenoformaldehido con la pintura. Esta sustancia quimica se endurecia como baquelita, al calentar en un horno el cuadro terminado. Sin embargo, Van Meegeren fue descuidado con algunas de sus falsificaciones y el grupo de expertos encontré restos de un pigmento moderno, cobalto azul. Ademds detectaron en varios de sus cuadros el fenoformaldehido, el cual fue descubierto a principios del siglo xix. Con base en la evidencia, Van Meegeren fue declarado culpable12 CAPITULO 1» ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN de falsificacién el 12 de octubre de 1947 y sentenciado a un afio de prisién. Estando en reclusién sufrié un ataque cardiaco y murié el 30 de diciembre de 1947. A pesar de la evidencia reunida por el grupo de expertos, mucha gente se rehusaba a creer que el famoso cuadro Los Discipulos de Emauis fuera una falsificacién de Van Meegeren. Su objecién se basaba en el hecho de que las otras falsificaciones y el cuadro casi concluido Jestis entre los Doctores de Van Meegeren eran de una calidad muy inferior. Afirmaban que el creador del hermoso cuadro Los Discipulos de Emaus no podria producir obras de tan poca calidad. De hecho, este cuadro fue certificado como un Ver- meer auténtico por el distinguido historiador del arte A. Bredius y comprado por la Sociedad Rembrandt en 170000 (délares). La respuesta del grupo para los escépticos fue que debido a que Van Meegeren estaba profundamente disgustado por la falta de reconocimiento en el mundo artistico, trabajé entonces en Los Discipulos de Emauis con la firme determinacion de probar que era mds que un pintor de tercera. Después de producir esa obra maestra, su determinacién desaparecid. Mas aiin, después de advertir cuan facilmente logré el éxito con Los Discipulos de Emauis, dedicd menos esfuerzo a sus posteriores falsificaciones. Esta explicacién no dejé satisfechos a los escépticos, quienes exigian una demostracién cientifica y contundente de que la obra citada era realmente una falsificacién. Eso hicieron recientemente, en 1967, un grupo de cientificos de la Carnegie University Mellon, su trabajo se describe a continuacién. EI punto clave en la determinacién de la edad de una pintura u otros materiales tales como rocas y fésiles es el fendmeno de la radiactividad, descubierto a principios de siglo. El fisico Rutherford y sus colaboradores mostraron que los atomos de ciertos elementos “‘radiactivos” son inestables y que, en un intervalo de tiempo dado, una frac- cién fija de los atomos se desintegra esponténeamente para formar un nuevo elemento. Ya que la radiactividad es una propiedad del dtomo, Rutherford mostré que la radiactividad de una sustancia es directamente proporcional al nimero de atomos presentes en la misma, De modo que si N(s) denota el ntimero de atomos existentes en el tiempo 4, entonces dN/dz, el numero de atomos que se desintegra por unidad de tiempo es proporcional a N, es decir, a dt AN. a La constante A, que es positiva, se conoce como constante de decaimiento o decreci- miento de la sustancia. Cuanto mayor sea \, obviamente la sustancia decreceré mas répi- damente. Una medida de la rapidez de desintegracién de una sustancia es su semivida (0 vida media),* la cual se define como el tiempo necesario para que se desintegre la mitad de los atomos iniciales de una sustancia radiactiva. Para calcular la semivida de una sustancia en términos de d, supdngase que en un tiempo fo, N(fo) = No- Enton- ces, la solucién al problema de valor inicial es (= Nyeap( Aas) = Nge=M=9 0 bien, N/Ny = exp (-Mé — f9)). Tomando logaritmos en ambos lados se obtiene Mim g)=in Ze. 2) fo TON. del R.) Elvérmino “vida media" es una traduccion incorrecta del inglés half-life. El nombre correcto ya acepta bo es semivida.1.3 © La falsificacién de obras de arte por Van Meegeren 13 De modo que, si N/No=} /2, entonces A(t ~ fo) = In} , asi que In2 _ 0.6931 (Hg)= a ) En consecuencia, la semivida de una sustancia es In 2 dividido entre la constante de decaimiento . La dimensién de d, que se omitid para simplificar la notacién, es el reciproco del tiempo. Si / se mide en afios, entonces ) es el reciproco de aftos, y sis se mide en minutos, entonces \ es el reciproco de minutos. Se ha determinado y registrado la semi vida de muchas sustancias. Por ejemplo, la semivida del carbono 14 es de $568 ais, y la del uranio 238, 4500 millones de aitos. Ahora bien, la base de la determinacién de edades por medio de material radiactivo es la siguiente: de la ecuacién (2) se puede despejar ¢ ~ f) = 1/In (No/N). Si fg es el tiempo en el que la sustancia se formé o elabord, entonces la edad de la misma es I/kIn (No/N). La constante de decaimiento se conoce o puede calcularse en la mayoria de los casos. Mas atin, usualmente es posible calcular N con facilidad. Asi pues, si se conociera Np podria calcularse la edad de la sustancia. Esto claramente represen- a un problema, ya que por lo comiin no se conoce No. En algunos casos, sin embargo, es factible calcular a No indirectamente o al menos algin intervalo confiable en el que se deba encontrar. Tal es el caso de las falsificaciones de Van Meegeren. Los siguientes hechos de la quimica elemental son bien conocidos. Casi cualquier roca de la corteza terrestre contiene una pequefia cantidad de uranio. El uranio en las rocas decae en otro elemento radiactivo y éste en otro, y asi sucesivamente (Fig. 1) hasta llegar al plomo, el cual ya no es radiactivo. El uranio (cuya semivida es superior a los cuatro mil millones de aitos) suministra los elementos que le siguen en la cadena, de manera que tan pronto como decaen son reemplazados por los elementos precedentes. Ahora bien, todas las pinturas contienen pequefias cantidades del elemento radiactivo plomo 210 (Pb*!°) y cantidades atin’ menores de radio 226 (Ra”*), ya que estos elementos estan contenidos en el plomo blanco (6xido de plomo) que es un pigmento que los artistas han usado por mas de 2000 afios. Para el analisis que se llevara a cabo a continuacién, es importante notar que el plomo blanco se obtiene de plomo metilico, el cual a su vez se extrae de una roca llamada mineral o mena de plomo, mediante un proceso conocido como fundicidn. En este proceso el plomo 210 en el mineral va junto en el plomo metilico. Sin embargo, entre 90% y 95% del radio y sus derivados se elimi- nan junto con otros productos secundarios en un material llamado escoria. Asi pues, la mayor parte de la fuente de plomo 210 queda eliminada y éste empieza a decaer muy rapido, con una semivida de 22 afios. Tal proceso continua hasta que el plomo 210 en el plomo blanco se encuentra una vez mas en equilibrio radiactivo con la pequefia cantidad presente de radio; es decir, la desintegracién del plomo 210 se equilibra exactamente con la desintegracién del radio. Ahora se usara esta informacién para calcular la cantidad de plomo 210 presente en una muestra, en términos de la cantidad original presente en el momento de la manufactura. Sea y(0) la cantidad de plomo 210 poi gramo de plomo blanco en el tiempo 1, y sea yp la cantidad de plomo 210 por gramo de plomo blanco en el tiempo de la manufactura f; asi mismo, sea r(/) el numero de desintegraciones de radio 226 por minuto y por gramo de plomo blanco en el tiempo f. Si es la constante de decaimiento del plomo 210, entonces. @CAPITULO 1 © ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN 414 ‘907 wore o1z oworg oz md 01Z o1wo}od “e FIZ owojod (‘edeqa epeo ap epta -juias B| 8 Uapuodse1so9 seyaly Se] a4qos Sodwian so7]) ‘ofueaN Jp 2195 BT “} WANOIY Iz owold a1z O1o}o" 7 Zaz Vopr 7 0€2 O04 * pez OUOL “ sro most pez o1UnDeIONg . vez owwesn, ace owen,4.3. © La falsificacién de obras de arte por Van Meegeren 45 Dado que s6lo interesa un periodo de por lo menos 300 afios, se supondré que la cantidad de radio 226, cuya semivida es de 1800 afios, permanece constante, de modo que r(0) es una constante r. Multiplicando ambos lados de la ecuacién diferencial por el factor integrante n(‘) = e se obtiene d , Seyare. De aqui se sigue ey (1) = eMyo= 5 (ee) o bien WDE (Le MOM) tye NO. (5) Por lo tanto, y(¢) y r pueden medirse facilmente. De modo que si se conociera yp podria usarse la ecuacién (5) para calcular (1 ~ fo) y con ello determinar la edad de la pintura. Sin embargo, como ya se menciond, no es posible medir yo directamente. Un camino para salir de esta dificultad es el hecho de que la cantidad original de plomo 210 se encontraba en equilibrio radiactivo con la cantidad atin mayor de radio 226 en la mena de la cual se extrajo el metal. Una opcién es tomar muestras de diferentes mine- rales y contar el ntimero de desintegraciones de radio 226. Esto fue hecho en una variedad de menas y los resultados se describen en la Tabla 1. Tales cifras varian de 0.18 a 140. En consecuencia, el nimero de desintegraciones de plomo 210 por minuto y por gramo de plomo blanco en el momento de la manufactura variard de 0.18 a 140. Esto implica que yo variara también en un intervalo grande, ya que el mimero de desintegraciones de plomo 210 es proporcional a la cantidad presente. Asi pues, no se puede usar la ecuacién (5) para obtener una aproximacién exacta 0 siquiera una aproxima- cin burda de la edad de la pintura. TABLA 4. Muestras de mineral y mineral concentrado. La desintegracién esta dada por gramo de plomo blanco Desintegraciones por Deseripcin y Proceden eae Mineral concentrado (Oklahoma-Kansas) 45 Mineral en bruto triturado (S.E. Missouri) 24 Mineral concentrado (S.E. Missouri) 07 Mineral concentrado (Idaho) 22 Mineral concentrado (Idaho) 0.18 Mineral concentrado (Washington) 140.0 Mineral concentrado (Columbia Britanica) 19 Mineral concentrado (Columbia Britanica) 04 Mineral concentrado (Bolivia) 16 Mineral concentrado (Australia) 1 Sin embargo, es posible usar la ecuacin (5) para distinguir entre una pintura del Siglo xvii y una falsificacion moderna. La base para esta afirmacién es la sencilla ob- servacién de que si la pintura es muy antigua comparada con la semivida de 22 aftos de! plomo, entonces la radiactividad del plomo 210 en la pintura sera casi igual a16 CAPITULO 4 © ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN la del radio en la pintura. Por otra parte, sila pintura es moderna (alrededor de 20 afios antigiiedad) entonces la radiactividad del plomo 210 sera mucho mayor que la del radio. Este argumento se precisa de la siguiente manera: supéngase que la pintura en cues- tion es muy reciente o de hace aproximadamente 300 afios, Hagase f ~ f = 300en (5). Entonces, después de un poco de algebra se ve que y= Ay (12° — r(e— 1) (3) Si la pintura realmente es una falsificacién moderna, entonces hyo sera extremadamente grande. Para determinar cudn grande es una tasa de desintegracién se observa (Ejercicio 1) que si el plomo 210 decae originalmente (en el momento de la manufactura) a una tasa 0 rapidez de 100 desintegraciones por minuto por gramo de plomo blanco, entonces el mineral del que se extrajo tenia una concentracién de uranio de apro: madamente 0.014%. Esta es una concentracién muy alta de uranio, ya que la cantidad promedio de uranio en las rocas de la corteza terrestre es aproximadamente de 2.7 partes por millén. Por otro lado, existen muestras muy extrafias, encontradas en el hemis- ferio norte, cuyo contenido de uranio es de 2 a 3%. Para tener seguridad se dird que la tasa de desintegracién del plomo 210 es absurda si excede de 30 000 desintegraciones por minuto por gramo de plome blanco. Para evaluar dy hay que calcular la tasa de desintegracién actual, dy(0), del plomo 210, la tasa de desintegracién del radio 226 y e™'. Dado que la tasa del polonio 210 (Po?!) es igual a la del plomo 210 después de varios afios y la tasa de desintegra- cién del polonio 210 es mas facil de medir, se sustituyen los valores del plomo 210 por los del polonio. Para calcular e° se observa de (3) que \ = (In 2/22). De aqui se sigue que 20 6900/2232 = (180/11, Las tasas de desintegracién del polonio 210 y del radio 226 se midieron en el caso de Los Discipulos de Emaus y de varias otras supuestas falsificaciones; los valores aparecen en la Tabla 2. TABLA 2. Pinturas de procedencia dudosa. La desintegracién esta dada en minutos, por gramo de plomo blanco Descripcin Desintegracién del Po"? Desintegracion de Ra?26 Los Discipulos de Emauis 8.5 0.8 El Lavado de Pies 12.6 0.26 Mujer Leyendo Musica 10.3 0.3 Mujer Tocando Mandolina 82 0.17 Tejedora de Encaje 1s 14 Mujer Sonriente 5.2 6.0 Si ahora se calcula \yp a partir de (6) para el plomo blanco en la pintura Los Discipu- los de Emaiis se obtiene y= (8.5)2!9/"! — 0.8(2 15/1! — 1) 8.0504.3 © La falsificacién de obras de arte por Van Meegeren 47 lo cual no puede ser aceptado en absoluto. Asi que dicha pintura debe ser una falsifica- cién moderna. Por medio de un analisis similar (Ejercicios del 2 al 4) se demostré irre- futablemente que las pinturas E! Lavado de Pies, Mujer Leyendo Muisica y Mujer Tocan- do Mandolina eran falsos Vermeers. Por otro lado, los cuadros Tejedora de Encaje y Mujer sonriente no pueden ser falsificaciones recientes de Vermeer, como afirman algunos expertos, ya que para estas dos pinturas, el polonio 210 estd casi en equilibrio radiactivo con el radio 226, cosa que no se ha observado en ninguna muestra de cuadros de los siglos XIX y Xx. BIBLIOGRAFIA Coremans, P., Van Meegerer’s Faked Vermeers and De Hoogs, Maulenhoff, Amster- dam, 1949. Keisch, B., Feller, R.L., Levine, A.S., Edwards, P.R., Dating and Authenticating Works of Art by Measurement of Natural Alpha Emmiter, Science (155), pag. 1238-1241, marzo, 1967. Keisch, B., Dating Works of Art through their Natural Radioactivity: Improvements and Applications, Science (160), pg. 413-415, abril, 1968. EJERCICIOS 1. En este ejercicio se muestra cémo calcular la concentracién de uranio en un mineral a partir de las desintegraciones por minuto y por gramo de plomo (dpm/(g Pb)| del plomo 210 en el mineral. (a) La semivida del uranio 238 es de 4.51 x 10? afios. Dado que esta semivida es tan larga, puede suponerse que la cantidad de uranio en la mena es constante durante un periodo de doscientos 0 trescientos afios. Denote por N(s) el numero de dtomos de U* por gramo de plomo comtn en la mena en el tiempo t. Como el plomo 210 esta en equilibrio radiactivo con el uranio en el mineral, se sabe que dN/dt = —\N = ~100dpm/g Pb en el tiempo fo. (Sugeren- cia: | aio = 525 600 minutos.) (b) A partir del hecho de que un mol de uranio 238 pesa 238 gramos y que hay 6.02 x 10? Atomos en un mol, demuestre que la concentracién de uranio en la mena es de aproximadamente 0.014%. En cada una de las pinturas 2, 3 y 4 use los datos de la Tabla 2, para calcular la activi- dad en desintegraciones por minuto de la cantidad original de plomo 210 por gramo de plomo blanco y concluya que todas estas pinturas son falsos Vermeers. 2. El Lavado de Pies. 3. Mujer Leyendo Musica. 4, Mujer Tocando Mandolina. 5. El siguiente problema describe una deduccién muy precisa de la edad del urani (a) Denote por N233(4) y No35(#) el ntimero de atomos de U?® y U2 en el tiem-18 CAPITULO 4 * ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN po fen una muestra de uranio, y tome como f = 0 el instante en el que esta muestra fue creada. Por la ley de decaimiento radiactivo d —In2 ghow O™ ay Enns (= BA Ways (0. 0.707(10)" Resuelva estas ecuaciones para evaluar Nasg(t) y Naas(Z) en términos de los numeros iniciales Ny Ms. (b) En 1949 la relacion de U* y U en una muestra era de 137 a 8. Suponien- do que, en el momento de la creacién de una muestra, aparecieron iguales cantidades de U* y U5, demuestre que la edad del uranio es de 5.96 x 10° aftos. Este valor es universalmente aceptado como la edad de dicho elemento. 6. En una muestra de samarskita descubierta recientemente habia 3 gramos de torio (Th?). El torio decae a plomo 208 (Pb**) mediante la reaccién Th? > Pb + 6(4He"). Se determiné que se producian 0.0376 gramos de plomo 208 por la desin- tegracién del torio original en la muestra. Sabiendo que la semivida del torio es de 13 900 millones de afios, calcule la edad de esta muestra de samarskita. (Suge- rencia: 0.0376 gramos de Pb” son el producto del decaimiento de (232/208) x 0.0376 gramos de Torio.) Uno de los métodos més precisos para determinar la edad de restos arqueolégicos es el método del carbono 14 (C') descubierto por Willard Libby alrededor de 1949. El principio de este método es maravillosamente simple: La atmésfera de la Tierra es bom- bardeada constantemente por los rayos césmicos. Estos producen neutrones en la atmés- fera, los cuales se combinan con nitrégeno para producir C'*, que se conoce como radiocarbono, ya que declina radiactivamente. Ahora bien, dicho radiocarbono se incor- pora al diéxido de carbono y se desplaza asi en la atmésfera para ser absorbido por los vegetales. Los animales, a su vez, incorporan radiocarbono a sus tejidos al comer las plantas. En los tejidos vivientes, la tasa de ingestion de C'* esta exactamente en equilibrio con la tasa de desintegracién de C4. Sin embargo, cuando un organismo muere, deja de incorporar C' y, asi la concentracién de C'* presente comienza a decrecer. Ahora bien, una suposicién fundamental de la fisica es que la tasa de bombardeo de la atmésfera terrestre por los rayos césmicos ha permanecido constante. Esto implica que la tasa original de desintegracién del C4 en una muestra como el carbén vegetal es igual a la tasa medida hoy en dia.* Esta suposicién permite determinar la edad de una muestra de carbén vegetal. Dendtese por N(t) la cantidad de carbono 14 presente en una muestra en el tiempo ¢, y por No la cantidad existente en tiempo ¢ = 0, cuando la muestra se formé. Si \ denota la constante de desintegracién del C' (la semivida Desde mediados de la década de 1950 los ensayos de armas nucleares han incrementado notablemente la cantidad de carbono radiactivo en la atmésfera. Irdnicamente esta situacion permite otro método muy eficiente de detecvion de fasi- ficaciones, De hecho, muchos materiales que usan los artistas, tales como el aceite de linaza y Ios lienzos, provienen de plantas y animales y, por lo tanto, contienen la misma concentracién de carbono 14 que la atmdsfera en el momento en que ‘muere la planta oel animal, Asi pues, el aceite de linaza (que es un derivado del lino) producido en los ultimos aos contiene cconcentraciones mucho més altas de carbono 1 que el producido antes de 1950.4.4 * Ecuaciones separables 419 del carbono 14 es de 5 568 aftos) entonces dN(1)/dt = 4N(), N(0) = No. Como consecuencia, N(t) = Noe”. Ahora bien, R(0), la tasa actual de desintegracién del C'S en la muestra, esté dada por R(t) = XN() = ANoe™, y la tasa original de desinte- gracién es R(0) = AN(t) = No. Asi pues, R(O/R(O) = e™, de modo que ¢ = (1A)In [R(0)/R(O]. Por esto, si se mide R(0), la tasa actual de desintegracién del C'* en el carbén vegetal, y se observa que R(0) debe ser igual a la tasa de desintegracion de una cantidad igual de madera viva, entonces puede calcularse la edad ¢ del carbon vegetal. Los siguientes dos problemas son ilustraciones reales de este método. 7. Elnivel de carbén vegetal después que estuvieron habitadas las famosas grutas de Lascaux en Francia dio una medida de 0.91 desintegraciones por minuto por gramo en 1950. La madera viva da 6.68 desintegraciones. Calcule la época en que estuvieron habitadas, y por tanto la edad probable de las sorprendentes pinturas que se hallan en las grutas de Lascaux. 8. En la excavacién de 1950 en Nippur, una ciudad de Babilonia, el carbén vegetal de la viga de un techo dio una cuenta o medida de 4.09 desintegraciones por minu- to y por gramo. La madera viva da 6.68 desintegraciones. Suponiendo que este carbon vegetal se formé durante la época de Hamurabi, realice una estimacién de la fecha probable de la sucesi6n de Hamurabi. 4.4 ECUACIONES SEPARABLES La ecuacién diferencial lineal homogénea de primer orden dy F +a(y=0 0) se resolvié dividiendo ambos lados de la ecuacién entre y(¢) para obtener la ecuacién equivalente 1 >) Side (2) v(t) dt y observando que la ecuacién (2) puede escribirse en la forma 4 aS qnly (l= a(). (3) Al integrar ambos lados de (3) se encontré In|y()| y, por lo tanto, y(¢). De manera totalmente andloga puede resolverse la ecuacién diferencial mas general . #80 (4) HF) donde fy g son funciones continuas de yy ¢. Esta ecuacién, y cualquier otra que pueda escribirse de tal forma, se llama ecuacién separable. Para resolver (4) se multiplican20 CAPITULO 4» ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN primero ambos lados por f(y) para obtener la siguiente ecuacién equivalente HE = a(0. 6 Después, se observa que (5) puede escribirse en la forma SF(y(o)= 80 © donde F(y) es una antiderivada de f(y), es decir, F(y) = finay. Por Io tanto, F(x(O)= f s(drre M donde c es una constante arbitraria de integracin. Para encontrar la solucién general de (4) se despeja y = y(t) de (7). EJEMPLO 4 obtener la solucién general de la ecuacion dy/dt = 17/y?, SOLUCION. Multiplicando ambos lados de la ecuacién por y? resulta 3 pore og tas y dt ©, o bien, a3 : Por lo tanto, y(t) = #3 + c donde c es una constante arbitraria. Asi pues, y(t) = C+ EJEMPLO 2 Encontrar la solucién general de la ecuacién oa a SOLUCION. Esta ecuacidn puede escribirse en la forma d Sera tte ai 2+ 1*/4 + c, Al sacar logaritmos en ambos lados de la ecua- In(t?/2 + ¢4/4 + ©). por lo tanto, e% = cidn se obtiene y() Ademés de la ecuacién diferencial (4) se impone muchas veces una condicién inicial a y(2) de la forma y(t) = yo. La ecuacién diferencial (4) junto con la condicién inicial y(t) = ¥ es un problema de valor inicial. Un problema de esta clase puede resolverse de dos maneras. Una forma es utilizar la condicién inicial y(t) = Yo para encontrar el valor de la constante c en (7), y otra es integrando ambos lados de (6) de fo at para obtener F(9(0)~ FO) J als4s. (8)1.4 * Ecuaciones separables 24 Observando que F(y)- Flv) ff ar, 0) Yo la ecuacién se puede escribir en forma mis sencilla [sod [i alsds. (10) 0 Ie EJEMPLO 3 Encontrar la solucién al problema de valor inicial 4 ef -(t+0)=0, yp(Iyel. SOLUCION. Método (i). Del Ejemplo 2 se sabe que la solucién general de esta ecuacin es y = In(r?/2 + 14/4 + c). Tomandot = ly y = 1 se obtiene 1 = In(% + c), o bien c = e— %, De aqui se sigue que y(t) = In(e~ % + 07/2 + #4/4. Método (ii). De (10) resulta p . ‘e’dr= [ (st+s3)ds. lees Por lo tanto, y y(t)=In(e-3/44 7/24 04/4). EJEMPLO 4 Resolver el problema de valor inicial dy/dt = 1 + y?, y(0) = 0. SOLUCION. Al dividir ambos miembros de la ecuacidn entre 1 + y? se obtiene la ecuacién equivalente 1/(1 + y?)dy/dt = 1. Entonces, de (10) se sigue dp “ =] as. Lite-f Por lo tanto, arctany = f,e y = tant. La solucién y = tan‘ tiene la inconveniencia de que tiende a + ent = 1/2. Y lo que es mas problemético es el hecho de que no hay nada en el problema de valor inicial que sugiera la posibilidad de dificultades en ¢ = +tx/2. Pero la realidad es que las soluciones de ecuaciones diferenciales perfectas pueden tender a infinito en un tiempo finito. Asi pues, las soluciones no pueden ser calculadas para todo valor de f, sino s6lo para un intervalo finito abierto a < ¢ < 6. Mas atin, como el siguiente ejemplo lo muestra, diferentes soluciones de una misma ecuacién diferencial tienden a infinito para distintos valores de tiempo. EJEMPLO 5 Resolver el problema de valor inicial dy/dt = 1 + y?, y(Q) = 1.22 CAPITULO 1 * ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN fe dr ) bee Por lo tanto, arctany ~ arctan = f,0 bien y = tan(¢ + 4/4). Esta solucién existe en el intervalo abierto -34/4 < f < 4/4. SOLUCION. De (10) se obtiene EJEMPLO 6 Encontrar la solucién y(¢) del problema de valor inicial yf +(1+y?)sent=0, — y(0)=1. SOLUCION. Al dividir ambos lados de la ecuacién diferencial entre 1 + y? se tiene que y, por lo tanto, asi que zln(1+y?)— $1n2=cost—1. Despejando y(s) en esta ecuacién se obtiene W()= # (Qe? 1)? Para determinar si se toma la raiz negativa o la positiva, se observa que y(0) es positivo. Por lo tanto, 2 R y(t=(2e~"72— 1) Esta solucién esté definida solamente para Qe~HetH/2 5 | o bien ete 2, (uy Dado que la funcién logaritmo es monétona creciente, es posible tomar el logaritmo en ambos lados de (11) conservando la desigualdad. Asi pues 4 sen*t/2 < In2, lo cual implica Por lo tanto, y(s) existe sdlo en el intervalo abierto (—a, a), donde a=2arcsen[ Vin2 /2].4.4 * Ecuaciones separables 23 Ahora bien, esto parece ser una nueva dificultad asociada a las ecuaciones no lineales, ya que y(0) simplemente ‘‘desaparece” para f = :ta sin tender a infinito. Sin embargo, esta aparente dificultad puede explicarse con facilidad e incluso anticipar si se escribe la ecuacién diferencial en la forma estandar dy (1+y?)sent dt = Notese que esta ecuacién diferencial no esta definida para y = 0. Por lo tanto, si una soluciét: y(¢) toma el valor de cero para algtin valor ¢ = £*, entonces no puede esperarse que esté definida para ¢ > 1*. Esto es exactamente lo que ocurre aqui, ya que y(ta) = 0. EJEMPLO 7 Resolver el problema de valor inicial dy/dt = (1 + y)t, (0) = SOLUCION. En este caso no es posible dividir ambos lados de la ecuacién diferencial entre 1 + y, ya que y(0) = —1. Sin embargo, es facil ver que y() = 1 es una solucién del problema de valor inicial, y en la Seccién 1.10 se mostrar que es la tinica solucion. Mas en general, considérese el problema de valor inicial dy/dt = f(y) g(0, ¥(to) = Yoo donde f(y) = 0. Ciertamente y() = yo es una solucién del problema de valor inicial, y en la Seccién 1.10 se mostrard que es la tinica solucién si 4f/ay existe y es continua. EJEMPLO 8 Resolver el problema de valor inicial (lte)dy/dt=cos 1, y(n/2)=3 SOLUCION. De (10) se obtiene S/O +e rdr= f° cossas de modo que y + e” = 2 + e? + sens. Noes posible resolver esta ecuacién explicitamente para y como funcién de ¢. De hecho en la mayoria de las ecuaciones separables no puede resolverse para y como funcién de . Asi pues, la afirmacién de que yte’=2teltsent es la solucién del problema de valor inicial significa en realidad que es una solucién implicita mas que explicita. Esto no representa ninguna dificultad en las aplicaciones, ya que siempre es posible encontrar y(¢) numéricamente con la ayuda de una computadora digital. (Seccién 1.11.) EJEMPLO 9 Encontrar todas las soluciones de la ecuacién diferencial dy/dt = ~t/y. SOLUCION. Multiplicando ambos lados de la ecuacién diferencial por y se obtiene ydy/dt = —t. De lo anterior tea (12)24 CAPITULO 4 © ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN Ahora bien, las curvas descritas por (12) son cerradas, y no se pueden resolver para determinar y como una funcién de valor tinico de 1. El origen de esta dificultad, por supuesto, es.el hecho de que la ecuacién diferencial no esta definida para y = 0. Sin embargo, las circunferencias ¢? + y? = c? estdn perfectamente definidas incluso par y = 0. Las circunferencias 2 + y? = c? se llaman curvas soluciones de la ecuacién diferencial y/di= ~t/y. Mas en general, se dice que toda curva definida por (7) es una curva solucién de (4). EJERCICIOS En cada uno de los problemas 1 a 5, obtenga la solucién general de la ecuacién diferencial dada oes _ tang +tany 1 (+A) F = 1+y?, Sugerencia: tan(x+y)= Tansany” C7 » 2 py? 2B art o+y) 3. ticity ny D gteyes ay 4. Fe 5. cosysent FT =seny cost En cada uno de los problemas 6 a 12 resuelva el problema de valor inicial dado y determine el intervalo de existencia de cada solucién. 6 Pty) 427% , y(O)=1 a ae 2 1 Ft Faye 793 y BFR IAT =F ey, yO=l % wearer ,¢ | ee ay S 10. cosy = a = #/2 i. % -K(a-yyo-y), »(0)=0, a,b >0 12 3B mycost, y(=0 13. Toda ecuacién de la forma dy/dt = f(y) es separable. Asf pues, es posible resolver todas las ecuaciones diferenciales de primer orden en las cuales no aparece el tiempo en forma explicita. Ahora suponga que se tiene una ecuacién diferencial dela forma dy/dt = f(y/1). Por ejemplo, la ecuacién dy/dt = sen(y/t). Las ecuaciones diferenciales de esta forma se llaman ecuaciones homogéneas. Como el lado1.4 * Ecuaciones separables 25 derecho de la ecuacién depende solamente de y/t se sugiere hacer la sustitucién wit =v, 0 bien y = to. (a) Demuestre que esta sustitucién transforma la ecuacién dy/dt = f(y/t) en la ecuacién equivalente ¢dv/dt + 0 = f(v), la cual es separable. (b) Encuentre la solucién general de la ecuacién dy/dt = 2y/t) + (y/0?. 14. Determine cudles de las siguientes funciones de y de y pueden expresarse como funciones de la variable y/t. ye ver b) 2S 3 ° yety? o erty tt ty - _ (@) Iny tne = © < () InViety -IaVemy ey A an bey (2+Ty +99?) @ seni*% ) S55 15. Resuelva el problema de valor inicial (dy/dt) = y + Vi + y?, y(l) = 0. Halle la solucién general de las siguientes ecuaciones diferenciales. ae ay E 2p aay? ae . 16. 2 Fo =3y .0- Vo Gay dy tty be _ a 19% e/*(y OG tree =0 [userenci f de =In(1+vel/*) 20. Considere la ecuacién diferencial “ Esta ecuacién podria resolverse si no estuvieran presentes las constantes 1 y 3. Para eliminar estas constantes haga la sustitucién ¢ = T +h, y = Y +k. (a) Determine A y k de modo que la ecuacién (*) se pueda escribir en la forma aY/dT = (T + Y)(T-Y). (b) Encuentre la solucién general de (8). (Ejercicio 18.) 21. (a) Pruebe que la ecuacién diferencial dy _attby+m dt atdtn donde a, b, c,d, my n son constantes. Siempre se puede reducir a la forma dy/dt = (at + by\/(ct + dy) si ad - be # 0. (b) Resuelva la ecuacién anterior en el caso especial ad = be. Encuentre la solucién general de las siguientes ecuaciones. 22. (1+1-2y)+(41-3y - 6) dy /dr=0 23. (1+ 2y +3) + (20+ 4y = l)dy/dr=026 CAPITULO 1 + ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN 1.5 MODELOS POBLACIONALES En esta seccidn se estudiardn ecuaciones diferenciales de primer orden que cimiento de varias especies. A primera vista parece imposible describir el crecimiento de una especie por medio de una ecuacién diferencial, ya que el tamajio de una pobla- cién se mide siempre en ntimeros enteros. Por ello, el tamafo de una poblacién no puede ser una funcién diferenciable con respecto al tiempo. Sin embargo, si el tamaiio de una poblacion es grande y se incrementa en uno, entonces el cambio es muy pequeiio. comparado con el tamaito de la poblacién. Asi pues, se toma la aproximacién de que poblaciones grandes cambian continuamente, e incluso de manera diferenciable, con respecto al tiempo. Denétese por p(() la poblacién de una especie dada en el tiempo ¢ y represéntese por r(t, p) la diferencia entre sus tasas de natalidad y de mortalidad. Si esta poblacién esta aislada, es decir, si no existe emigracién o inmigracién, entonces dp/df, la tasa de variacién o cambio de la poblacién es igual a r p(0). En el modelo mas simple se supone rconstante, es decir, que no depende ni del tiempo ni de la poblacién. Entonces puede escribirse la siguiente ecuacién diferencial que gobierna el crecimiento de la poblacién dp(t) a PC)» constante. Esta es una ecuacién lineal y se conoce como la ley de Malthus para el crecimiento de una poblacién. Si la poblacién de una especie dada es po en el tiempo fo, entonces p(s) satisface el problema de valor inicial dp(0)/dt = a p(1), P(lo) = po. La solucién deste problema de valor inicial es p() = poe*’~®’. De aqui que toda especie que satisface la ley de crecimiento de Malthus crece exponencialmente con el tiempo. Ahora bien, sdlo se propuso un modelo sencillo para el crecimiento de una pobla- cién, tan sencillo que fue posible resolverlo completamente en pocas lineas. Por lo tan- to, es importante ver si este modelo, con su sencillez, tiene alguna relacién con Ia realidad. Denétese por p(¢) la poblacién humana de la Tierra en el tiempo #. Se estima que la poblacin humana del planeta aumenté con una tasa promedio de 2% anual durante el periodo 1960-1970. Al empezar la mitad de la década, el 1 de enero de 1965, cuando el Departamento de Comercio del gobierno de Estados Unidos estimaba la poblacién de la Tierra en 3340 millones de personas, entonces f) = 1965, Py = 3.34 x 10° y a = 0.02, de modo que P(t) = (3.34) 10% O41 1965), Una manera de comprobar la precision de esta formula es calcular el tiempo requerido para que se duplique la poblacién del planeta y compararlo con el valor observado de 35 afios. La formula predice que la poblacién de la Tierra se duplica cada T afios, donde e8T=2, Sacando logaritmos en ambos lados de la ecuacién se obtiene 0.027 = In 2, de modo que T= 50In2~ 34.6 afios4.5» Modelos poblacionales 27 Esto constituye una excelente concordancia con el valor observado. Por otro lado, sin embargo, viendo hacia el futuro distante, la ecuacién predice que la poblacién de la Tierra ser de 200 billones en el afio 2515, de 1 800 billones en 2625, y de 3 600 billones en 2660. Estas son cifras astronémicas cuyo significado es dificil de imaginar. La superficie total del planeta es de aproximadamente 1 860 billones de pies cuadrados (1 pie cuadrado es igual a 929 cm*). El 80% de la superficie esta cubierta por agua. Supo- niendo que se esta dispuesto a vivir en botes al igual que en tierra firme, puede verse facilmente que para el afio 2515 habra solamente 9.3 pies cuadrados por persona; en el afio 2625 cada persona dispondra de solamente un pie cuadrado en el cual estar de pie y para el aflo 2660 las personas estardn unas en los hombros de otras. Parecerd, por lo tanto, que el modelo no es razonable y deberia ser descartado, Sin embargo, no puede ignorarse el hecho de que lo pasado ofrecié concordancias exce- lentes. Mas atin, existe evidencia adicional de que las poblaciones efectivamente crecen exponencialmente. Considérese el caso del Microtus Arvallis Pall, un pequefio roedor que se reproduce rapidamente. Considérese como unidad de tiempo el mes y que la poblacidn crece con una tasa de 40% mensual. Si hay dos roedores presentes en el momento inicial ¢ = 0, entonces p(#), el numero de roedores en el tiempo ¢, satisface el problema de valor inicial dp(t)/dt=O.4p, — p(0)=2. Por lo tanto, P(t)=2e. (ly En la Tabla 1 se comparan las poblaciones observadas con las poblat de la ecuacién (1) TABLA 4. Crecimiento del Microtus Arvallis Pall Meses oO 2 6 10 pobservada | 2 5 20 | 109 p-calculada 2s | 2 | to Como puede verse, la concordancia es excelente. OBSERVACION 1. En el caso del Microtus Arvallis Pall, la p observada es muy precisa, ya que el periodo de gestacidn es de tres semanas y el tiempo que se requiere para medir la poblacién es mucho menor. Si el periodo de gestacién fuera muy corto entonces la p observada podria ser inexacta, ya que muchos de los roedores en preftez darian a luz antes de que el censo se terminara. La solucién al dilema es observar que los modelos lineales para el crecimiento de poblaciones son satisfactorios siempre que la poblacién no sea demasiado grande. Cuan- do la poblacién es demasiado grande, estos modelos no pueden ser exactos ya que no reflejan el hecho de que los individuos compiten entre si por el limitado espacio vital, por recursos naturales y por el alimento disponible. Asi pues, hay que agregar un térmi- no de competicién a la ecuacién diferencial lineal. Una eleccién adecuada del término28 CAPITULO 4 © ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN competitive es —bp?, donde 6 es una constante, ya que el promedio estadistico del niimero de encuentros por unidad de tiempo es proporcional a p®, Considérese entonces la ecuacién modificada # =ap— bp. Esta ecuacién se conoce como la ley logistica del crecimiento de una poblacién y los numeros a y b se llaman coeficientes vitales de la poblacién. La introdujo por primera vez el matematico y bidlogo holandés Verhulst, en 1837. Ahora bien, en general la constante b es muy pequefla comparada con a, de tal modo que si p no es demasiado grande, entonces el término —bp’ es insignificante comparado con ap, por lo que la pobla- cién crece exponencialmente. Sin embargo, si p es grande entonces el término —bp? debe tomarse en cuenta ya que disminuye la tasa de crecimiento de la poblacién. No es necesario mencionar que cuanto mas industrializado es un pais, tanto mas espacio disponible tiene, y cuanto mas alimento posee, entonces es mas pequefio el coeficiente b. Considérese ahora la ecuacién logistica para predecir el crecimiento futuro de una poblacién aislada. Si pp es la poblacién en el tiempo fo, entonces p(s), la poblacién en el tiempo ¢, satisface el problema de valor inicial dp a =ap— bp, P(t) =Po- Esta es una ecuacién diferencial separable, y de la ecuaci6n (10) en la Secci6n 1.4, se tiene f dr ar— br® 0 Pe Para integrar la funcién 1/(ar ~ br?) se recurre a fracciones parciales. Se hace ar—br? r(a—br) or Para encontrar A y B se observa que A.B _Ala-br)+ Br Aa+(B—bA)r rt a-br r(a—br) T(a~br) Por lo tanto, Aa + (B~ bA)r = 1. Ya que esta ecuacién es cierta para todo valor de r, se ve que Aa = | y B- bA = 0. Por lo tanto, A = 1/a, B = b/ay Asi pues, a(t—t)=In— Q1.5 * Modelos poblacionales 29 Ahora bien, es facil demostrar (Ejercicio 1) que la siguiente expresin siempre es positiva a—bpy b(t)” De aqui se sigue que Al aplicar el exponencial en ambos lados de esta ecuacién se obtiene Pa bPy Po a~ bp etl 00) o bien Poa ~ bp)e'-"") = (a — bpy) p. Al pasar al lado izquierdo todos los términos que tienen a p, se ve que [4 - bp + dpe! | p(t) = apyes—", Por Io tanto, ate ape" 0 aa : Eee eee 8) a(= Ahora se examinard la ecuacién (3) para ver qué tipo de poblaciones predice. Obsér- vese que cuando ¢ + 0 _a eee P(): bb Es decir, independientemente del valor inicial, le poblacién siempre tiende al valor limite a/b, Ademas, nétese que p(s) es una funcién monétona creciente respecto del tiempo si 0 < pp < a/b. Mas atin, dado que dp dp dp pa 2b =(a—2bp) p(a- bp), se ve que dp/dt es creciente si p(t) < a/2b, y dp/dt es decreciente si p(t) > a/2b. Por ello la grafica de p(0) debe tener la forma que aparece en la Figura I si pp < a/2b. Una curva asi se llama curva logistica 0 en ‘‘S’. A partir de su forma se concluye que el tiempo antes de que la poblacién alcance la mitad de su valor limite es un periodo de crecimiento acelerado. Después de este punto, la tasa de crecimiento disminuye hasta llegar a cero. Este es un periodo de crecimiento reducido. Estas predicciones se confirman en experimentos con el protozoario Paramecium caudatum llevados a cabo por el bidlogo y matematico G.F. Gause. Se colocaron cinco ejemplares de Paramecium en un tubo de ensayc con 0.5.cm? de medio nutriente y se contd el niimero diario de individuos durante seis dias. Se encontré que los Parame- cium se reproducfan con una tasa de 230.9% diario cuando la poblacién era pequefia. El nimero de individuos aumentaba inicialmente con rapidez y posteriormente con mas30 CAPITULO 1 © ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN Pp slo = p(t) FIGURA 4. Grafica de p(0). lentitud hasta alcanzar un nivel maximo de 375 hacia el cuarto dia, saturando el tubo de ensayo. A partir de esta informacion se concluye que si el Paramecium crece de acuerdo con la ley logistica dp/dt = ap — bp®, entonces a = 2.309 y b = 2.309/375. Por lo tanto, la ley logistica predice que (2.309)5 2" G30m5 (2:309)5) 3309 375 +(2200- 375 315 Te 14e 2 @ (El tiempo inicial fo se toms igual a cero.) En la Figura 2 se compara la grafica de p(s) dada por la ecuacién (4) contra los valores experimentales, los cuales se indican con un pequefio circulo. Como puede verse, la concordancia es muy buena. Para aplicar estos resultados y predecir en el futuro la poblacién humana de la Tierra es necesario calcular los coeficientes vitales @ y b en la ecuacién logistica que gobierna el crecimiento, Algunos ecdlogos estiman que el valor natural de a es 0.029. Se sabe también que la poblacién humana crecia con una tasa de 2% cuando su tamafio era de (3.34)10°. Dado que (1/p)(dp/dt) = a — bp, se ve que — 6 (3.34)10, 0.02= Por lo tanto, b = 2.695 x 107'?, Asi pues, de acuerdo con la ley logistica de crecimiento de poblaciones, la poblacién humana tenderd al valor limite a 0.029 2.695 10 10760 millones de personas Notese que de acuerdo con esta prediccién, la poblacién humana se encontraba en 19561.5 * Modelos poblacionales 34 400 300} 200}- 100} 1 2 3 4 5 6 FIGURA 2. El crecimiento del paramecium atin en la fase de crecimiento acelerado de la curva logistica, ya que atin no habia alean- zado la mitad de la poblacion limite predicha. OBSERVACION. En una ocasién, un estudiante sugirié utilizar la ecuacién (3) para encontrar el instante en que p(t) = 2 y asi deducir hace cuanto tiempo aparecié el ser humano en la Tierra. A primera vista, esto parece una idea fabulosa. Sin embargo, no es posible ir tan atras en el pasado, ya que el modelo pierde su exactitud si la poblacién es pequefia. Como otra verificacién de la validez de la ley logistica de crecimiento de poblaciones, considérese la siguiente ecuacién _ __197273 000 PU) = eons = 913) () la cual fue introducida por Pearl y Reed como modelo para el crecimiento de la poblacidn de Estados Unidos. Primero, utilizando los censos de los afios 1790, 1850 y 1910, Pearl y Reed encontraron con base en la ecuacién (3) que a = 0.03134 y b = (1.5887)10". Después (Ejercicio 2b), Pearl y Reed calcularon que la poblacién de Esta- dos Unidos alcanzé la mitad de su poblacién limite de a/b = 197273000 en abril de 1913, Por lo tanto, (Ejercicio 2c) la ecuacién (3) puede escribirse en forma simplificada como (5). La Tabla 2 compara las predicciones de Pearl y Reed con los valores observados de la poblacin de Estados Unidos. Estos resultados son sorprendentes ya que no se han considerado las grandes inmigraciones hacia Estados Unidos ni el hecho de que el pais participé en cinco guerras durante ese periodo.32 CAPITULO 4 * ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN TABLA 2. Poblacién de los Estados Unidos de 1970 a 1950. (Las uiltimas cuatro cifras fueron afadidas por el grupo ‘‘Darthmouth College Writing Group’’.) Real Predicha Error % 1790) 3.929.000 3.929 000 0 0.0 1800) 5 308 000 5336 000 28,000 05 1810 7240 000 7 228 000 = 12,000 =02 1820 9.638 000 9757 000 119,000 12 1830 12 866 000 13109000 | 243,000 19 1840 17 069 000 17506000 | 437,000 26 1850 23 192 000 23 192.000 0 0.0 1860 31 443 000 30.412 000 = 1,031,000 =33 1870 38 558 000 39 372.000 814,000 21 1880 50 136 000 ‘50 177 000 21,000 0.0 1890 62 948 000 62 769 000 = 179,000 =03 1900) 75.995 000 76 870 900 875,000 12 1910 91972 000 91 972.000 0 00 1920 105 711 000 107 559 000 1,848,000 17 1930 122.775 000 123 124 000 349,000 03 1940 131 669 000) 136 653 000 4,984,000 38 1950 150 697 000 149 053 000) ~ 1,644,000 =i En 1845, Verhulst pronosticé una poblacién maxima para Bélgica de 6 600 000 y una poblacién maxima para Francia de 40000000. Ahora bien, en 1930 la poblacion de Bélgica habia alcanzado 8 092 000. Esta discrepancia tan grande parecia indicar que la ley logistica de crecimiento de poblaciones es poco precisa, por lo menos en lo que se refiere a la poblacién este iiltimo pais. Sin embargo, la discrepancia puede explicarse por el sorprendente crecimiento industrial en Bélgica y por la adquisicién del territorio del Congo, en Africa, lo cual aseguré suficientes recursos adicionales para el pais como para atender a la poblacién adicional. Asi pues, después del crecimiento industrial tan sorprendente y la adquisicién del Congo, Verhulst debié haber disminuido el coeficiente vital b. Por otro lado, la poblacién de Francia en 1930 concordaba en forma sorprendente con las predicciones de Verhulst. De hecho, parecia que habia respuesta a la siguiente paradoja: {Por qué aumentaba tan lentamente la poblacién de Francia en 1930, mien. tras que la poblacién francesa de Canada aumentaba con rapidez? Después de todo se trata de la misma gente. La solucin a la paradoja, claro esta, es que la poblacién de Francia en 1930 se encontraba muy cerca de su valor limite y, por ello, en un periodo de crecimiento reducido, mientras que la poblacién de Canada en 1930 se encontraba -aiin en el periodo de crecimiento acelerado.4.5. * Modelos poblacionales 33 OBSERVACION 4. Es claro que los desarrollos tecnolégicos, la reflexién sobre la con- taminacién ambiental y las tendencias sociolégicas han tenido una influencia significa- tiva sobre los coeficientes vitales a y b. Por consiguiente, éstos deben ser reevaluados cada cierto nimero de aftos. OBSERVACION 2. Para lograr modelos mas precisos de crecimiento poblacional, deben considerarse las poblaciones como constituidas por grupos no homogéneos de individuos. Mas bien, hay que subdividir la poblacién en diferentes grupos de edades. Tam- bién se debe subdividir la poblacin en hombres y mujeres, ya que la tasa de reproduc- cidn de ésta depende usualmente més del mimero de mujeres que del de hombres. OBSERVACION 3. Posiblemente la critica mas severa en contra de la ley logistica de crecimiento de poblaciones es la observacién de que algunas poblaciones fluctiian perié- dicamente entre dos valores, y una curva logistica excluye cualquier fluctuacién perié- dica. Sin embargo, algunas de estas fluctuaciones pueden explicarse por el hecho de que cuando ciertas poblaciones alcanzan una densidad suficientemente alta, se vuelven susceptibles a epidemias. La epidemia reduce el nivel de a poblacién a un valor, a partir del cual vuelve a crecer hasta que vuelve a ser afectada por una epidemia cuando aleanza un nivel suficientemente alto. En el Ejercicio 10 se deduce un modelo para describir este fendmeno. Este modelo se aplica en el Ejercicio 11 para explicar la aparicion y desaparicién repentina de grupos de roedores. EPILOGO. El siguiente articulo, escrito por Nick Eberstadt, aparecié en el New York Times el 26 de marzo de 1978. El punto central del articulo es que resulta muy dificil efectuar, s6lo con métodos estadisticos, predicciones exactas de poblaciones, incluso para 30 afios hacia el futuro. En 1970, demégrafos de Estados Unidos proyectaron una poblacién de 6 500 millones de personas para el afio 2000, Tan solo seis afios mas tarde este prondstico se corrigié a 5900 millones. Ahora, usando la ecuacién (3) para predecir la poblacién de la Tierra en el afio 2000, tomese a = 0.029, b = 2.695 x 10°", py = 3.34 x 10°, ty = 1965 yf = 2000. Con esto se obtiene (.029)(3.34)10° (2000) = Bs ~ "009 +(.02)e = 2903.34) _ 9 9+ 2027 115 = 15960 millones de personas! Esta es otra aplicacién espectacular de la ecuacién logistica.34 CAPITULO 4 * ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN Las imagenes de la poblacién mundial son engafiosas, La tasa de crecimiento de la poblacién mundial se ha incrementado continuamente durante la mayor parte de la historia de la humanidad, pero en la tiltima década alcanzé un maximo y ahora parece decrecer. {Cémo ocurrié esto y por qué? El ‘'cémo"” es bastante sencillo. No se debe a que la falta de alimento o las catdstrofes ecoldgicas hayan elevado las tasas de mortalidad. Mas bien, ha habido una notable ¢ inesperada disminucién de la fecundidad en los paises subdesarrollados. Entre 1970 y 1977 la tasa de natalidad en los paises en vias de desarrollo (excluyendo China) bajé aproximadamente de 42, a cerca de 36 por mil. Esto es todavia mucho mayor que el 17 por mil en los paises desarrollados, pero la dis- minucién de la tasa de natalidad parece ser acelera- da: la baja de seis puntos en los siete afos anteriores contrasta con una baja de dos puntos en los veinte afios, anteriores. La disminucién de la fecundidad ha sido un proceso desigual. La disminucién promedio en la tasa de natalidad de 13% desde 1970 refleja una reduccion rapida en ciertos paises, mientras que en muchos otros la situacin permanece casi sin cambios. Por qué ha disminuido tan rapidamente la fecundidad en la tiltima década y por qué ha disminuido con mds notoriedad en algunos lugares pero no en otros, es atin mas dificil de explicar. Demégrafos y socidlogos proponen explicaciones que tienen que ver con el cambio social en el mundo pobre. Desafortu- nadamente, estas explicaciones parciales son muchas veces mas teoria que hechos comprobados y parece haber siempre una excepcién para cada regla. El debate sobre la planeacién familiar es caracteristico. Algunas resefas muestran que en algunos paises al menos la mitad de los hijos ‘‘no estaban pla- neados”” y probablemente no habrian nacido si los padres hubieran tenido mejores métodos anticoncep- tivos. Expertos en planificacién familiar, como Par- ker Mauldin del Consejo de Poblacién de Estados Uni- dos, han destacado que ningiin pais pobre sin un programa activo de planificacion familiar ha tenido disminuiciones significativas en la fecundidad de su poblacién. Por otro lado, socidlogos como William Petersen de Ohio State University atribuyen esta dis- minucién en la poblacién de dichos paises al desarro- Mlo econémico y social, mas que al uso de anticoncep- tivos, argumentando que los programas de control poblacional usualmente han sido impropios e insen- sibles (0 peor atin), y que incluso en el caso de acep- tacién de la “tecnologia” anticonceptiva, no necesariamente influye eso para que los padres deseen tener menos hijos. Los efectos de la distribucién del ingreso no son objeto de tanto debate, pero si al menos son dificiles, de explicar. James Kocher y Robert Repetto, ambos de la Universidad de Harvard, afirman que una dis- tribucién mas justa de fos ingresos contribuye al descenso de la fecundidad poblacional en los paises subdesarrollados. Sefialan que paises como Ceilin (Sri Lanka), Corea del Sur, Cuba y China han abatido sus tasas de fertilidad al lograr una distribucién equitati- va del ingreso. Sin embargo, el mejoramiento en la reparticin del ingreso en un pafs no parece ser una condicién necesaria ni tampoco suficiente para indu- cir una baja en la fecundidad. La distribucién del ingreso en Birmania, por ejemplo, se ha vuelto supues- tamente equilibrada en 30 afios de socialismo local, pero las tasas de natalidad dificilmente han bajado, mientras que México y Colombia, con una distribu- cién muy desigual del ingreso, han reducido sensible- mente las tasas de natalidad en los tltimos afios, Un punto clave para cambiar los nticleos de fertilidad puede ser la relacién costo-beneficio econémi co de los hijos. En sociedades agricolas, donde los des- cendientes no reciben muchas comodidades y empiezan a trabajar desde jovenes, éstos ptieden convertirse muy pronto en un capital. Un estudio reciente por Mead Cain, del Consejo de Poblacién, fijé la edad de los jos para empezar a trabajar en Bangladesh, en 12 alos. Mas atin, los hijos (0 mas precisamente los hijos varones) pueden servir también como seguridad social y seguro de desempleo cuando los padres envejecen y no pueden laborar 0 no hay trabajo disponible. Al disminuir las tasas de natalidad en los paises pobres, puede ser que el desarrollo econémico y social haga a los hijos menos necesarios como fuentes de ingre. sos y seguridad, pero es tan poco el trabajo realizado en estas areas que esto sdlo es una especulaci6n razo. nable. Algunos de todos los Factores, cuyos efectos han sido estudiados con respecto a la fecundidad, son lg urbanizaci6n, la educacién, la estructura ocupacional, la salud publica y el estatus de la mujer. Un area que, sin embargo, los expertos parecen haber pasado por1.5 * Modelos poblacionales 35 alto en poblacién, es el terreno no cuantificable de las, actividades, creencias y valores que pueden haber tenido que ver con los recientes cambios en las decisiones de cientos de millones de parejas. Las diferencias cul- turales, los conflictos étnicos, los cambios psicolégi- £05, ideoldgicos, e incluso, politicos pueden claramente haber tenido efectos en la fecundidad. Como expresd Maris Vonovskis de la Comisin Parlamentaria Espe- cial para la Poblacidn, simplemente porque algo no se pueda medir ello no significa que deje de ser importante. {Qué significado tiene la disminucién de la fecundidad en los futuros niveles poblacionates? Obviamen- te si la disminucién continiia, el crecimiento de la poblacién sera mas lento que lo previsto y la poblacidn mundial se estabilizara alrededor de un nivel mas bajo al previsto. Hace tan slo cinco aos el prondstico de ““desviacién media" formulado por las Nacio- nes Unidas para la poblacién mundial en el aio 2000 era de 6 $00 millones; el tiltimo afo tal prediccion dis- minuyé en mas de 200 millones, y un trabajo reciente de Gary Littmaan y Nathan Keyfitz, del Centro de Estudios Poblacionales de Harvard, muestra que en base a los cambios recientes se podria aminorar el pro- néstico Facilmente en 400 millones mas. Los pronés- ticos de poblaciones son, sin embargo, un asunto deli- cado. Para empezar, los calculos de la pobla actual, sobre los que se basan los prondsticos del manana, tienen un amplio margen de error. Por ejemplo, las estimaciones de fa poblacida de China varian de 750.a mas de 950 millones. Segtin céleulos de John Durand, de la Universidad de Pennsylvania, los mar- genes de error para la poblacién mundial ascienden a mas de 200 millones. El historiador Fernand Brau- del calcula en 10% el margen de error, lo cual, dada la poblacién mundial presente, significa mas de 400 millones de personas Los pronésticos de poblaciones inspiran ain menos contianza que los célculos de poblaciones, porque requieren predicciones de las tasas de natalidad. y mortalidad en et futuro. Dichas tasas pueden cambiar répida e inesperadamente; dos ejemplos extremos son Ceildn (Sri Lanka), con una disminucién de 34% en la tasa de mortalidad en un periodo de dos aitos, y Japén, con un descenso en la tasa de natalidad de 50% en un periodo de 10 aftos. Prondsticos de la ONU, realizados 17 afios antes de 1975, sobreestimaron la poblacién de la URSS entre 10 y 20 millones, y sub- valuaron la poblacién de fa India en 50 millones. Inclu- so prondsticos para los Estados Unidos hechos en 1966 sobreestimaron su poblacidn para nueve afios mas tar de, en mas de 10 millones. Este error puede parecer enorme; sin embargo, resulta pequetio comparado con, los errores en los célculos realizados en la década de 1930, en los cuales se extrapotaba las bajas tasds de natalidad de ia época de la depresion para predeci un maximo en la poblacién estadounidense de 170 millones para finales de los aftos 70 (la poblacién actual es de 220 millones), que descenderia posteriormente Es posible que las tasas de natalidad en los paises subdesarrollados, que por el momento parecen disminuir aceleradamente, se estabilicen de repente o incluso aumenten de nuevo? Tedricamente esto podria ocurrir. A continuacién se mencionan cuatro de las razones mas importantes: 1) Muchos paises en los que la fecundidad poblacional no se ha visto afectada por el descenso podrian simplemente continuar sin expe- rimentar cambios en el futuro préximo. 2) Ya que es- terilidad e infertilidad estan ampliamente difundidas en muchas de las regiones mas pobres y afectadas por en- fermedades, las tasas de natalidad en dichas regiones podran elevarse mejorando los servicios de salud y la alimentacién, 3) El sistema Gandhi de esterilizacion masiva fria y arbitraria puede haber afectado a esa regidn del mundo, de tal forma que se opongan a futu- ras medidas de limitacién familiar. 4) Si John Aird, del Departamento de Comercio de Estados Unidos, y otros autores tienen razn en que las técnicas de mo- vilizacién politica y persuacién social han levado a muchos padres a tener menos hijos de los deseados, entonces una modificacién de estas reglas por el mo- tivo que fuera podria aumentar la tasa de natalidad de la enorme poblacién china. Una de las reglas a lar- g0 plazo acerca de los pronésticos poblacionales que atin se mantiene es que dentro de los limites de preci- sidn (alrededor de cinco afos hacia el futuro) no se puede afirmar nada interesante, y cuando se empieza a decir algo importante los resultados ya no son precisos.36 CAPITULO 1 * ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN BIBLIOGRAFIA. Gause, G.F. The Struggle for Existence, Dover Publications, New York, 1964. Pearl and Reed, Proceedings of the National Academy of Sciences, 1920, p. 275. EJERCICIOS 1. Demuestre que (a ~ 6p9)/(a ~ bp() es positivo para fy < ¢ < ©. Sugerencia: Use la ecuacién (2) para demostrar que p(t) no puede ser igual a a/b si py ¥ a/b. 2. (a) Considere 3 instantes fy, f y £2 con f, — fo = fy ~ t,. Demuestre que (3) determina aa y 6 de manera Unica en términos de fo, P(to), \, PCH), & ¥ P(d). (b) Demuestre que el periodo de crecimiento acelerado para los Estados Unidos terminé en abril de 1913. (©) Considere una poblacién p(1) que aumenta de acuerdo con la ley logistica (3) y denote por ¢ el tiempo para el cual se alcanza la mitad de la poblacién limite. Pruebe que a/b Oe ea) 3. En 1879 y 1881 se peseé un cierto niimero de percas de un aio en Nueva Jersey, y se llevaron al otro lado del continente en vagones tanque de ferrocarril, para ser liberadas en la bahia de San Francisco. Solamente un total de 435 percas sobre Vid a los rigores del viaje. Sin embargo, en 1899, la sola pesca comercial capturé 1234 000 libras de percas. Dado que el crecimiento de la poblacién fue tan acelerado, es razonable suponer que obedecis a la ley de Malthus dp/di = ap. Suponien- do que el peso promedio de una perca es de tres libras, y que en 1899 se capturé una de cada diez percas, determine un limite inferior para a. 4. Suponga que una poblacién duplica su tamafio original en 100 afios y la triplica en 200. Demuestre que para dicha poblacién no es aplicable la ley malthusiana de crecimiento poblacional. 5. Suponga que p(t) satisface la ley de Malthus de crecimiento de poblaciones. Demues- tre que los incrementos de p en intervalos sucesivos de tiempo de igual duracién, son los términos de una progresin geométrica. Esto dio origen a la famosa frase de Thomas Malthus: ‘Una poblacién no controlada se incrementa en proporcién geométrica. Los medios de subsistencia aumentan en proporcién aritmética. Una habilidad minima con los nuimeros hace ver la enormidad de la primera potencia en comparacién con la segunda’. 6. Una poblacién crece de acuerdo con la ley logistica, y tiene un limite de 5 x 10° individuos. Cuando la poblacién es baja se duplica cada 40 minutos. ¢Qué valor tendra la poblacién después de 2 horas si inicialmente era de (a) 108, (b) 10°? 7. Una familia de salmones que habita en las costas de Alaska se rige por la ley mult- husiana de crecimiento de poblacién dp(0)/dt = 0.003p(0), donde # se mide en minutos. Enel tiempo ¢ = 0 un grupo de tiburones se establece en esas aguas y empieza a atacar a los peces. La tasa a la cual el tiburén mata a Jos salmones es de4.5 © Modelos poblacionales 37 10. 0.001 p?(), donde p(1) es la poblacién de salmones en el tiempo ¢. Mas aiin, dado que un elemento indeseable se incorpord a su habitat 0.002 salmones por minuto abandonan las aguas en Alaska. (a) Modifique la ley de Malthus de crecimiento de poblacién para tomar en cuenta estos dos factores. (b) Suponga que en el tiempo ¢ = Ohay un cidn p(t). {Qué pasa cuando 1 + 2? (c) Demuestre que el modelo anterior es absurdo. Sugerencia: demuestre que, de acuerdo con este modelo, la poblacién de salmones decrece de un millén a cerca de mil en un minuto. lon de salmones. Calcule la pobla- Despreciando las altas tasas de emigracién y de homicidios, la poblacion de la dad de Nueva York satisface la siguiente ley logistica aa ai ~ 25? ~ @syi0® donde # se mide en afios. (a) Modifique la ecuacién para tomar en cuenta el hecho de que 9000 personas se mudan anualmente a las afueras de la ciudad, y de que 1000 personas s asesinadas en el mismo periodo. (b) Suponga que la poblacién de Nueva York en 1970 era de 8 000000. Calcu la poblacién para el futuro. ZQué sucede cuando ¢ + ©? Una poblacién inicial de 50.000 habitantes vive en un microcosmos con una cape- cidad de transporte para 100000. Después de cinco afios ta poblacién se ha incrementado a 60000. Demuestre que la tasa natural de crecimiento de esta poblacién es (1/5)In 3/2. De la siguiente manera, es posible representar una poblacién que es susceptible 2 una epidemia. Suponga que la poblacién se controla originalmente por la ley logistice & 2 o ne 6 =o bp @ y que se desata una epidemia tan pronto como Q alcanza un cierto valor, con Q menor que la poblacién limite a/b. A ese nivel los coeficientes vitales se modifican como sigue A < a, B < by la ecuacién (i) se reemplaza por & 2 G7 40 Be. (id) Suponga que Q > A/B. Entonces la poblacién comienza a disminuir. En algin momento se alcanza un punto inferior a un cierto valor q > A/B. En ese punto Ia epidemia cesa y la poblacién vuelve a crecer de acuerdo con la ecuacién (i) hasta la aparicién de una nueva epidemia. De esta manera hay fluctuaciones periédicas de p entre q y Q. A continuacién, se indica cémo calcular el periodo T de estas fluctuaciones. (a) Demuestre que el tiempo T; requerido para la primera parte del ciclo, cuando p crece de q a Q, est dado por 1, Q(a- 69) ai G(e=00)38 Asi pues, el tiempo requerido para el ciclo completo esté dado por T, + . CAPITULO 1. * ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN (b) Pruebe que el tiempo 7; requerido para la segunda parte del ciclo, cuando p decrece de Q a q, esté dado por 1 g(QB~ A) =n O(@B=a)" Ty Se ha observado que aparecen plagas en las poblaciones de ratones tan pronto éstas crecen demasiado. Mas atin, un incremento local de la densidad atrae a los depredadores en grandes cantidades. Estos dos factores aunados destruyen del 97% al 98% de la poblacién de los pequefios roedores en un lapso de dos o tres semanas, y la densidad baja a un nivel en el cual la enfermedad no se puede diseminar. La poblacion, reducida al 2% de su maximo, encuentra comida abundante y refugio suficiente contra los depredadores. Por ello, la poblacin crece de nuevo hasta alcanzar un nivel favorable para otro brote de enfermedad y depredacién. Ahora bien, la velocidad de reproduccién de los ratones es tan grande que es posible tomar b O en la ecuacién (i) del Ejercicio 7. En la segunda parte del ciclo, por lo contrario, A es muy pequefia comparada con B y puede omitirse en la ecuacién (ii (a) Demuestre que con estas consideraciones se tiene Q-q 0 28 con (b) Suponiendo que 7; es aproximadamente cuatro afios y Q/q es de casi cincuenta, demuestre que a es casi igual a 1. Este valor de a corresponde por casuali- dad muy bien a las tasas de reproduccién observadas en ratones en condiciones naturales. Hay muchas clases importantes de organismos cuya tasa de natalidad no es proporcional al tamaiio de la poblacién. Suponga, por ejemplo, que cada miembro de la poblacién requiere una pareja para la reproduccién y que cada miembro tiene una cierta probabilidad de encontrar pareja. Si el ntimero esperado de encuentros es proporcional al producto del ntimero de hembras y machos, y si éstos estan igualmente distribuidos en la poblacién, entonces el ntimero de encuentros, y por tanto la tasa de natalidad también, es proporcional a p. Por lo tanto, el tamafio de la poblacién p(t) satisface la siguiente ecuacién diferencial 7 =bp?—ap, a,6>0. Demuestre que p(i) tiende a cero cuando t+ co si py < a/b. Asi pues, una vez que el tamafo de la poblacién se encuentra por debajo del tamafio critico a/b, la poblacién tiende a extinguirse. Por ello, se dice que una especie esta en peligro de extincién si su tamafto se encuentra demasiado cercano al valor critico.4.6 © Diseminacién de innovaciones tecnolégicas 39 4.6 DISEMINACION DE INNOVACIONES TECNOLOGICAS Economistas y sociélogos se han ocupado desde hace tiempo de cémo un cambio tecnolégico o una innovacién se disemina en una industria. Una vez que cierta innova- cién es introducida por una compaiiia, interesa saber qué tan répido lo hacen otras, compaiias y qué factores determinan la rapidez con la que lo hacen. En esta seccién se construye un modelo para la diseminaci6n de una innovacién entre granjeros, y des- pués se pone de manifiesto que el modelo también describe la diseminacién de una innovacion en industrias tan diversas como la del carbén mineral o hulla, la del fierro y el acero, la de Ja cerveza y la de los ferrocarriles. ‘Sup6ngase que una innovacién se introduce en el tiempo ¢ = 0 en una comunidad fija de N granjeros. Sea p(s) el ntimero de granjas que la han adoptado en el tiempo 1, Como en la seccidn anterior se hace el cdlculo de que p(0) es una funcién continua del tiempo, aunque sus cambios ocurren obviamente en cantidades enteras. La suposi cién realista mas simple que se puede hacer es que un agricultor adopta una innovacién sdlo después de haber hablado con un granjero que la haya adoptado previamente. Enton- ces el numero de granjeros Ap que adoptan la innovacién en un intervalo de tiempo pequefio Af, es directamente proporcional al numero de ellos p que ya la adoptaron y al ntimero de granjeros que atin no lo hacen N ~ p. Por lo tanto, Ap = cp(N ~ p)At, 0 bien Ap/At = cp(N — p) para alguna constante positiva c. Si At 0 se obtiene la ecuaci6n diferencial p HT P(N-P)- () Esta es la ecuacién logistica de la seccidn anterior si se toman a = cN y b = c. Supo- niendo que p(0) = 1, es decir, que un granjero ha adoptado la innovacién en el tiempo 1 = 0, se ve que p(s) satisface el siguiente problema de valor inicial Fa eplv-p), p(0)=! 2 La solucién de (2) es ent ee 3) la cual es la funcién logistica (Seccién 1.5). Por lo tanto, el modelo predice que el proceso de adopcién se acelera hasta el punto en el cual la mitad de la comunidad esta informada de la innovacién. Después de este punto, el proceso de adopcién se desacele- ra hasta alcanzar el valor de cero. Es posible comparar las predicciones del modelo con datos acerca de la disemina- cién de dos innovaciones en Estados Unidos, en comunidades de granjeros a mediados de la década de 1950. La Figura 1 presenta el total acumulado de granjeros en Iowa durante el periodo de 1944 a 1955 que adoptaron el herbicida 2,4-D, y la Figura 2 sefia- la el porcentaje acumulado de superficie de cultivo de grano, especificamente de grano hibrido, en tres de los estados de la Unién Americana durante los afios 1934-1958. Los circulos en las figuras indican las mediciones realizadas y las graficas se obtuvieron unien- do dichos puntos con segmentos. Como puede verse, todas estas grficas tienen las propiedades de las curvas logisticas y, en general, muestran una concordancia muy buena40 CAPITULO 1. * ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN 120 a 100 80 60 40 NUMERO ACUMULADO DE GRANJEROS 20 o 2 4 6 6 0 I TIEMPO EN ANOS FIGURA 4. Total acumulado de granjeros que adquirieron el herbicida 2, 4D en lowa 100 80) 70 60 50 PORCENTAJE ACUMULADO DE ACRES DE GRANO HIBRIDO 1934 ‘3a '42 '46 ‘SO '54 's8 Anos, FIGURA 2. Porcentaje acumulado de superficie cultivada con grano hibrido en tres estados de la Unién Americana1.6 * Diseminaci6n de innovaciones tecnolégicos A con el modelo. Sin embargo, hay dos discrepancias. Primero, el punto en el cual el proceso de adopcién deja de ser acelerado no siempre es cuando 50% de la poblacién ya adopts la innovacién. Como puede verse en la Figura 2, el proceso de adopcién de grano hibrido empezé a desacelerarse en Alabama sélo después de que aproximadamente 60% de los granjeros habian adoptado la innovacion, Segundo, la concordancia con el modelo es mucho mejor en las etapas avanzadas del proceso que en las iniciales. La razén de la segunda discrepancia es el supuesto de que un granjero sélo se entera de la existencia de la innovacién por la comunicacién con otros granjeros. Esto no es completamente cierto. Algunos estudios han mostrado que los medios masivos de comunicacién, como por ejemplo: radio, television, periddicos y revistas para agricultores desempefian un papel muy importante en las primeras etapas del proceso de adop- cidn. Por lo tanto, es necesario agregar un término a la ecuacién diferencial (1) para tomar esto en cuenta. Para calcular este término supéngase que el niimero de granjeros Ap que se enteran de la existencia de la innovacién a través de los medios de comunica- cién masiva en un periodo corto Af es proporcional al ntimero de granjeros que aun no saben de la innovacién, es decir Ap=c(N-p)at para alguna constante positiva c’. Cuando Af ~ Ose ve que c'(N — p) granjeros se enteran de la existencia de la innovacién a través de los medios de comunicacién masiva por unidad de tiempo. Asi pues, si p(0) = 0, entonces p(é) satisface el siguiente problema de valor inicial ca ‘ 4 GA PIN p)tC(N~p), — p(0)=0. (4) La solucién de (4) es Ne {ele 1] N+ cee rN P()= , (5) y en los Ejercicios 2 y 3 se indica cémo determinar la forma de la grafica (5). La curva corregida (5) tiene una concordancia sorprendente con las Figuras | y 2 para una eleccién adecuada de c y c’. Sin embargo, (Ejercicio 3c) no explica por qué la adopcién del grano hibrido en Alabama empezé a desacelerarse solamente después de que 60% de los granjeros habian adoptado la innovacién. Esto indica por supuesto que otros factores como el tiempo que transcurre entre el momento en que un agricultor se entera de la existencia de un producto y el momento en el que lo adquiere, pueden desempeftar un papel importante en el proceso de adopcién y deben, por tanto, ser toma- dos en cuenta en cualquier modelo. A continuacién se muestra que la ecuacién diferencial dp/dt= cp(N-p) también gobierna las tasas con las cuales compaiiias en industrias diversas como la del carbon mineral, la siderurgica, la de la cerveza y la ferroviaria adoptaron varias innovaciones importantes en la primera parte de este siglo. Esto es muy sorprendente, ya que se esperaria que el mimero de compafiias que adoptan una innovacién en una de estas industrias, depende con seguridad de la rentabilidad de la innovacién y de la inver- si6n que se requiere para ponerla en practica. Sin embargo, estos factores no se men- cionaron al deducir la ecuacién (1). A pesar de todo se vera que estos factores estan incorporados en la constante ¢.42 CAPITULO 1 * ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN Sea n el numero total de empresas en una industria particular que han adoptado la innovacién en el tiempo ¢. Es claro que el niimero de compafiias Ap que adoptan la innovacién en un periodo corto de tiempo Af es proporcional al nimero de empresas n= p que atin no lo han hecho; es decir, Ap = Mn — p)At. Si At ~ 0, se ve que # =\n=-p). El factor de proporcionalidad \ depende de la rentabilidad x relativa a inversiones, de la inversion s requerida para utilizar la innovacién como porcentaje del activo total de la empresa y del porcentaje de compaiias que ya adquirieron la innovacién. Asi pues, A=f(m,5,p/n). Desarrollando f en una serie de Taylor y sin tomar en cuenta los términos de grado superior a dos, se obtiene Ana, tage tas tae + as 24 ag? + ays #)ta9(2)+a0( 2) +asx(2)+a,s(2)+a,(4 s7(2) +a5(2)+a0(4 A fines de la década de 1950 Edwin Mansfield de la Universidad Carnegie Mellon inves- tigé la diseminacién de doce innovaciones en cuatro industrias importantes. De estudios completos, Mansfield concluyé que aj = 0 y que 4, + ayn + ays + asn? + ags? + ayn =0. Asi pues, si se toma (6) resulta que a k(n) (Esta es la ecuacién obtenida anteriormente para la diseminacién de innovaciones entre los granjeros, cuando k/n = c. Se considera que la innovacién fue adquirida inicialmente por una compaiiia en el afio f. Entonces p(0) satisface el siguiente problema de valor inicial (7) Pek ain-p). rl) Jo cual implica A a Mansfield estudié con qué rapidez se generaliz6 el uso de doce innovaciones de una empresa a otra en cuatro industrias importantes: carbonera, siderirgica, cervecera y ferroviaria. Las innovaciones son el vagén para viajes cortos, la cargadora locomévil sin via, la maquina excavadora minera de trabajo continuo (en la industria del carbén); el horno de coque de subproductos, el molino laminador continuo de tira ancha, linea continua de recocido para hoja lata (en la industria del hierro y el acero), el carro montacargas de horquilla, los recipientes de lata (0 botes) y la llenadora de alta velocidad (en la industria de la cerveza); la locomotora Diesel, el control centralizado de transito y los retardadores de vagones 0 carros (en Ia industria de los ferrocarriles). Sus resultados se describen graficamente en la Figura 3. Exceptuando el horno de coque secunda-1.6 © Diserninacion de innovaciones tecnolégicas 43 100 80 60 4o- ocy 20 Potcentaje de empresas importantes & & 8 8 3 5 $ 1910 5 3 8 ° o 3 Porcentaje de empresas importantes ANOS (©) FIGURA 3. Aumento en el porcentaje de empresas importantes que introdujeron doce innovaciones; empresas del carbén mineral bituminoso, fierro y acero, cervecera y ferro- carrilera, entre 1890 y 1958; (a) horno para subproductos del coque (OC), locomotora diesel (LD), recipiente de lata (RL) y carro para viajes cortos (VC); (b) retardador de carros (RC), cargadora sin via (CV), excavadora de minado continug (EC) y montacargas de horquilla (MU); (c) laminador continuo de tira ancha (LA), control central de trafico (CCT), recocido continuo (RC) y llenadora de alta velocidad (RAV).44 CAPITULO 4.» ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN rio y los envases de lata, los porcentajes dados son para cada dos afios a partir de la introduccién inicial. La magnitud del intervalo para el horno de coque es, aproximadamente, de seis afios, y para los recipientes o botes de ldmina, de seis meses. Nétese que todas estas graficas tienen la forma de una curva logistica. TABLA 4. Innovacion n as a [als Locomotora Diesel 25 0.530 | —0.027 | 1.59 [0.015 Control central de transito 24 0.530 | —0.027 | 1.48 | 0.024 0.530 | -0.027 | 1.25 | 0.785 Retardadores de vagones | 25 Laminador continuo de tira ancha 12 | 1924 | -0.52 | 0.530 | -0.027 | 1.87 | 4.908 Horno para subproductos del coque 12 | 1894 0.530 | -0.027 | 1.47 | 2.083 0.530 | ~0.027 | 1.25 | 0.554 0.530 | —0.027 | 1.74 | 0.013 Recocido continuo 9 | 1936 Vagon para viajes cortos | 15 | 1937 Cargadora sin via 15 | 1934 0.530 | —0.027 | 1.65 | 0.019 Excavadora de minado continuo 17 | 1947 | —0.57 | 0.530 | —0.027 } 2.00 | 0.301 Recipiente de lamina 22 | 1935 | 0.29 | 0.530 | -0.027 | 5.07 | 0.267 Llenador de alta velocidad 16 | 1951 | —0.29 | 0.530 | —0.027 | 1.20 | 0.575 Montacargas de horquilla 19 | 1948 | -0.29 | 0.530 | —0.027 | 1.67 | 0.115 Para una comparacién mas detallada de las predicciones del modelo con los resultados observados, es necesario calcular las constantes ”, k y f para cada una de las doce innovaciones. La Tabla 1 da los valores de 1, fo, as, a5, ay, ™ y S para cada una de las doce innovaciones. La constante k puede entonces calcularse a partir de la ecuacidn (6). Como indican las respuestas a los Ejercicios 5 y 6, el modelo predice con exactitud razonable las tasas de adopcién de estas doce innovaciones. BIBLIOGRAFIA Mansfield, E., “Technical change and the rate of imitation”, Econometrica, Vol. 29, No. 4, oct. 1961. EJERCICIOS 1, Resuelva el problema de valor inicial (2). 2. Tome c = Oen (5). Demuestre que p(s) crece monétonamente de 0a N, y que no tiene puntos de inflexién.1.7 + Un problema de almacenamiento de desperdicios atémicos 45 3. Este es un argumento heuristico para determinar el comportamiento de la curva (5). Sic’ = 0, entonces se tiene una curva logistica, y sic = 0, entonces se tiene el comportamiento descrito en el Ejercicio 2. Asi pues, sic es grande comparada con c’, entonces se tiene una curva logistica, y si c es pequefia en comparacién con ¢ entonces se tiene el comportamiento ilustrado en el Ejercicio 2. (a) Suponga que p(/) satisface la ecuacién (4). Demuestre que a Re =(N~p)(cp +c’ )(cN ~ ep ~c’). (b) Muestre que (1) tiene un punto de inflexién en el cual dp/dt alcanza un maximo, si y solamente sic’ ¢ < N. (©) Suponga que p(0) tiene un punto de inflexién en ¢ = N/2. *. Demuestre que p(t*) < 4. Resuelva el problema de valor inicial (7). 5. Parece razonable tomar el intervalo de tiempo entre el momento en que 20% de las empresas han introducido la innovacién y el momento en que 80% de las empresas han introducido la innovacién como la tasa de imitacién. (a) Demuestre a partir del modelo, que la magnitud del intervalo es de 4(In 2)/k. (b) A partir de los datos de la Tabla | calcule dicha duracién para cada una de las doce innovaciones, y compare la Figura 3 con los valores observados. 6. (a) Demuestre a partir del modelo, que transcurren (1/k)In (1 ~ 1) aftos antes de que el 50% de las compaiiias introduzcan una innovacién. (b) Calcule dicho periodo para cada una de las doce innovaciones y compare la Figura 3 con los valores observados 4.7 UN PROBLEMA DE ALMACENAMIENTO DE DESPERDICIOS ATOMICOS Durante varios afios, la Comisién de Energia Atémica (AEC) (conocida ahora como la Comision Reguladora de la Energia Nuclear de Estados Unidos ha asumido el control del concentrado de material radiactivo de desperdicio colocdndolo en recipientes herméticamente sellados, los cuales son depositados en el mar a cincuenta brazas (300 pies 0 90 metros) de profundidad. Al ser cuestionado este procedimiento por un grupo de ecologistas y cientificos, la AEC asegur6 que en estos recipientes nunca se presenta- rian fugas. Pruebas exhaustivas demostraron que la AEC tenia razén. Sin embargo, algunos ingenieros se preguntaron entonces si los recipientes se romperian al sufrir el impacto contra el fondo marino. La AEC respondié que no sucederia nunca tal cosa y los ingenieros trataron de investigar mas en detalle. Después de realizar numerosos experimentos, encontraron que los recipientes se podrian romper si su velocidad en el momento del choque fuera 40 pie/s (0 12 m/s). El problema consiste, por lo tanto, en calcular la velocidad de los recipientes en el instante en que chocan contra el fondo del mar. Con este propésito es necesario revisar brevemente algunos conceptos de mecani- ca newtoniana.46 CAPITULO 1 © ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN La mecdnica newtoniana es el estudio de las famosas leyes de movimiento de New- ton y sus consecuencias. La primera ley del movimiento establece que un cuerpo per- manecerd en reposo 0 en movimiento con velocidad constante si ninguna fuerza acta sobre él. Una fuerza puede considerarse como una atraccién 0 una repulsion. La accién puede ser ejercida directamente por algo que esté en contacto con el cuerpo, o indirectamente, como es el caso de la fuerza de gravedad de la Tierra. La segunda ley de Newton describe el movimiento de un objeto sobre el que actiian varias fuerzas. Dendtese por y(/) la posicién del centro de gravedad de un objeto, (Se supone que el cuerpo se mueve solamente en una direccién.) Las fuerzas que actian sobre el cuerpo y que tienden a incrementar y se consideran positivas, mientras que las que tienden a disminuir y se consideran negativas. La fuerza resultante F que acta sobre un objeto se define como la suma de todas las fuerzas positivas menos la suma de todas las fuerzas negativas. La segunda ley del movimiento establece que la aceleracién d’y/dt? de un objeto es proporcional a la fuerza resultante que actua sobre él, es decir, a La constante m es la masa del objeto. Se relaciona con el peso del mismo por medio de la expresion W = mg, donde g es la aceleracién de la gravedad. A menos que se indique lo contrario, se supone que el peso de un objeto y la aceleracién de la gravedad son constantes. También se utilizara aqui el sistema inglés de unidades, de modo que 1 se mide en segundos (s), y en pies (pie), y F en libras (fuerza) (Ib). La unidad de m es entonces el slug o geolibra y la aceleracion gravitacional g es igual a 32.2 pie/s?. OBSERVACION 4. Seria preferible utilizar el Sistema Internacional de Unidades (SI), donde y se mide en metros (m) y F en newtons (N). La unidad de m es entonces el kilogramo (kg), y la aceleracion gravitacional es igual a 9.8 m/s. En la Seccidn 2.6 de la tercera edicién de este libro se cambié del sistema inglés de unidades al sistema mks (0 ahora, SI). Sin embargo, cambiar el sistema métrico mks en esta seccién causaria una confusién innecesaria a los usuarios de la primera y segunda ediciones. Esto se debe a los errores de truncamiento numérico que conlleva convertir pies a metros y libras a newtons.* Ahora se vuelve al problema de almacenamiento de desechos atémicos. Al descen- der un recipiente o envase hermético en el agua son tres las fuerzas que actian sobre él: W, By D. La fuerza Wes el peso del recipiente que lo hace caer 0 moverse hacia abajo y su magnitud es 527.436 Ib. La fuerza B es la fuerza hidrostatica de empuje del agua que actila sobre el recipiente. Esta accién, tiende a mover el recipiente hacia arriba y su magnitud es el peso del agua desplazada por el volumen del contenedor. Ahora bien, la Comision de Energia Atémica us6 recipientes de 55 galones cuyo volumen es de 7.35 pie’. El peso de un pie ciibico de agua salada es de 63.991b. Asi pues, B = (63.99)(7.35) = 470.327 Ib. La fuerza D es la fuerza de resistencia hidrodindmica que actiia sobre el recipiente, y se opone a su movimiento a través del agua. Los experimentos han indicado que todo TON, del Ry Em esa version se aplcan las normas metroligicas modernas, en simbologia y definiciones, aunque se -han conservado las unidades inglesas del original1.7 * Un problema de aimacenamiento de desperdicios atémicos 47 fluido, como por ejemplo: agua, aceite y aire, se opone al movimiento de un objeto a través de él. Esta fuerza de resistencia actia en direccién opuesta al movimiento y por lo comuin es directamente proporcional a la velocidad V del cuerpo. De modo que, D = c¥, para una constante positiva c. Nétese que la fuerza de resistencia del agua aumenta si V lo hace y disminuye si V se reduce. Para calcular D los ingenieros realiza- ron muchos experimentos de remolque. Concluyeron que la orientacién del recipiente tiene poco efecto sobre dicha fuerza de resistencia, y que Llb)(s) pie D=0.085 Ahora bien, al tomar y = 0 al nivel del mar y consideran positiva la direccion hacia abajo se tiene que W es una fuerza positiva, y que B y D son fuerzas negativas. Por lo tanto, de (1) se obtiene @y g& elie p-v W-B-cV). FET (Wa BV) = (WB eV) Esta expresién puede escribirse como una ecuacion diferencial lineal de primer orden en V = dy/dt, es decir, dv & dt Ww guw-s) Q) Al inicio, cuando se suelta el contenedor en la superficie del mar, su velocidad es cero. Asi pues, la velocidad del recipiente (1) satisface el siguiente problema de valor inicial WV 8) by y(0)= Get = ply) ¥(0)=0, (3) y de aqui se deduce que (4) La ecuacién (4) expresa la velocidad del recipiente como una funcién del tiempo. Para calcular la velocidad de impacto del envase es necesario calcular el tiempo ¢ en el cual el recipiente toca el fondo del océano. Desafortunadamente, sin embargo, es imposible evaluar f explicitamente como una funcién de y (Ejercicio 2). Por lo tanto, no puede usarse la ecuacién (4) para determinzr la velocidad del recipiente en el momento dél impacto. No obstante, la AEC usé esta ecuacin para demostrar que los recipientes no se destruyen con el golpe. De hecho, se observa de (4) que V(0) es una funcién mon6- tona creciente del tiempo, y que tiende al valor limite _W-B cuando f tiende a infinito. La cantidad V7 se conoce como velocidad terminal del recipiente. Claramente, V() < Vz, de modo que la velocidad de impacto del recipiente con el fondo del mar es con seguridad menor que (W ~ B)/C. Ahora bien, si esta velo-48 CAPITULO 4» ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN cidad terminal fuera menor que 4 pie/s, entonces los recipientes no se romperian con el golpe. Sin embargo, se tiene que WB _ 527.436~470.327 = O08 = 713.86 ft/s, y este valor es demasiado grande. En este momento debe ser claro que la tinica manera de dirimir las diferencias entre la AEC y los ingenieros es calcular v(y), la velocidad del recipiente como funcién de la posicién. La funcién v( y) es muy diferente de la funcion V(2), la velocidad del contenedor como funcién del tiempo. Sin embargo, si se expresa y como funcién de ¢, ambas funciones estan relacionadas por la siguiente ecuacién V()=e(r(0)) y aplicando la regla de la cadena para la diferenciacion, dV/dt = (dv/dy)(dy/dt), se obtiene -—. pero dy/dt = V(‘) = e(y(0). Asi pues, eliminando la dependencia de y en f se ve que v(y) satisface la siguiente ecuacién diferencial de primer orden ve de g 0 WaB-0 dh W Mas aun ©(0)=e((0))= ¥(0)=0. rd 78 ge BY ee .. a a ie eed Fd W-B-cr : w-B f* dr Soe © f W- Bao _ (WH), W=B~ce| sO Por lo tanto, Ahora bien, dr+ Ya se tenia que 0 < (W — B)/c; por lo tanto, W — B cesiempre es positivo y ademas (W~B)) w-B-ce UNE 8) Wa Boece Woe (5) En este punto pareceria no haber solucién al problema, pues no es posible expresar accomo una funcidn explicita de ya partir de (5). Sin embargo, esta dificultad aparentemente insalvable tier solucién. Como se muestra en la Seccidn 1.11, es muy simple gvaluar v(300) a partir de (5) con una computadora digital. Solamente se requiere sumi-4.7 * Un problema de almacenamiento de desperdicios atémicos 49 nistrar a la maquina una buena aproximacién de v (300), lo cual se hace de la siguiente manera. La velocidad v( y) del recipiente satisface el siguiente problema de valor inicial - GW Bev, v(0)=0. 00) Considerando por un momento ¢ O en (6) se obtiene un nuevo problema de valor inicial W du —u- =W-B, u(0)=0. 6’) eh 0) ( (v se reemplaz6 por u para evitar confusiones). Es posible integrar (6°) directamente para obtener que En particular, ee ue [28 1n 100)=| FCW —B)300] 527.436 =V2092 =45.7 ft/s. La afirmacién ahora es que u(300) es una buena aproximacién de v(300). La demostra- cién es como sigue: Primero obsérvese que la velocidad del recipiente siempre es mayor si no existe la fuerza de resistencia que se opone al movimiento. Por lo tanto, (300) < (300). Segundo, la velocidad v aumenta si y lo hace, de modo que v(y) < (300) para y < 300. Por lo tanto, la fuerza D de resistencia del agua que actiia sobre el recipiente es siempre menor que 0.08 x u(300) © 3.71b. Ahora bien, la fuerza resultante W ~ B que atrae el recipiente hacia abajo es de aproximadamente 57.1 Ib, la cual es muy grande comparada con D. Por lo tanto, es razonable que u(y) sea una buena aproximacién de o( y). Y de hecho asi es, ya que numéricamente se ve que (Seccién 1.11) v(300) = 45.1 pie/s. Asi pues, los recipientes pueden dafiarse con el impacto y los ingenieros tenian razén. EPILOGO. Las reglas de la Comisién de Energia Atomica (AEC) (la actual NRC, de Nuclear Regulatory Comission) prohiben expresamente en la actualidad arrojar al mar desperdicios atémicos de bajo nivel. El autor no esta seguro de si los paises de Europa Occidental también han prohibido esta practica. OBSERVACION. El método presentado en esta seccién puede servir para calcular la velocidad de cualquier objeto que se mueve a través de un medio fluido que se opone a su movimiento. Simplemente se hace caso omiso de la fuerza de resistencia si el medio no es agua. Por ejemplo, dendtese por V(¢) la velocidad de un paracaidista que desciende hacia tierra bajo la influencia de la gravedad. Entonces se tiene que W av Wc50 CAPITULO 4 * ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN donde Wes el peso de la persona y del paracaidas, y D es la fuerza de resistencia que ejerce la atmésfera sobre el paracaidista en descenso. La fuerza de resistencia de un objeto en el aire o en cualquier fluido de viscosidad baja es usualmente casi proporcional a V*, La proporcionalidad estricta con V es mas bien el caso excepcional y ocurre sélo a velocidades muy bajas. El criterio para aplicar la ley cuadratica o Ia lineal es el mimero de Reynolds: R=pVL/p. Lees la dimension de la longitud representativa del objeto; @ y # son la densidad y la viscosidad del liquido, respectivamente. Si R < 10 entonces D ~ V, y si R > 10° entonces D ~ V*. Para 10 < R < 10° ninguna de las leyes es exacta. EJERCICIOS 1, Resuelva el problema de valor inicial (3). 2. Despeje y = y(t) de (4) y demuestre que la ecuacién y = y(t) no puede resolverse explicitamente para t = 1(y). 3. Demuestre que los recipientes con desperdicios atémicos no se destruyen con el impacto si son arrojados L pies de profundidad de agua con (2g(W - B)L/W)* < 40. 4, Fat Richie, un matén obeso del bajo mundo que pesaba 400 1b, fue arrojado por la ventana de un departamento a 2.800 pies de altura sobre el suelo en la ciudad de Nueva York. Sin tomar en cuenta la resistencia del aire, halle (a) la velocidad con la cual Fat Richie llegé al piso; (b) el tiempo transcurrido antes del choque con el suelo. 5. Un objeto que pesa 300 Ib es arrojado a un rio que tiene una profundidad de 150 pie. El volumen-del objeto es de 2 pie’, y la fuerza de resistencia que el agua opone a éste es de 0.05 veces su velocidad. La resistencia se considera despreciable si no excede al 5% de la fuerza resultante que impulsa al recipiente hacia abajo. Pruebe que la fuerza de resistencia es despreciable en este caso. (Aqui B = 2(62.4) = 124.8.) 6. A partir de la posicién de reposo, se dejan caer al mismo tiempo dentro de un rio una esfera de 400 Ib y volumen igual a 47/3 y un cilindro de 3001b y volumen x. Las fuerzas de resistencia ejercidas por el agua sobre la esfera y el cilindro son \V, y AV, respectivamente, donde V,, V; son las velocidades respectivas de la esfera ye cilindro, y \ es una constante positiva. Determine cual de los dos objetos llega primero al fondo del rio. 7. Un paracaidista desciende a partir del reposo en direccién a tierra. El peso total del hombre y el paracaidas es de 161 Ib. Antes de que se abra el paracaidas la resistencia del aire es igual a V/2. El artefacto se abre 5 s después de iniciado el descen. so y la resistencia del aire es entonces V2/2. Determine la velocidad V(9) del paracaidista después que se abre el paracaidas.18 9. 10. un * Dindmica del desarrollo de tumores 54 . Un paracaidista salta desde gran altura. El peso total de la persona y el paracaidas es de 161 Ib. Denétese por V(s) su velocidad ¢ segundos después de haber iniciado el descenso. Durante los primeros 10s la resistencia del aire es V/2. Después, al estar abierto el paracaidas la resistencia del aire es 10 V. Obtenga una férmula explicita para V(f) si f es mayor que o igual a 10s, Un objeto de masa m se deja caer verticalmente con una velocidad inicial Vp en un medio que ofrece una resistencia proporcional a la raiz cuadrada de la magnitud de la velocidad. (a) Determine la relacién que hay entre la velocidad Vy el tiempo ¢ si la resistencia es igual a cvV. (b) Encuentre la velocidad final del objeto. Sugerencia: Es posible evaluar la velocidad final aun cuando no se pueda despejar V(1). Un cuerpo de masa m desciende a partir de una posicién de reposo en un medio que ofrece una resistencia proporcional al cuadrado de la velocidad, es decir D = cV*, Obtenga V(0) y calcule la velocidad final V(0). Un cuerpo de masa m es lanzado hacia arriba desde la superficie de la Tierra con una velocidad inicial Vp. Tome como eje y la direccién vertical siendo, y positiva hacia arriba, y sitvese el origen en la citada superficie. Suponiendo que no hay resistencia del aire, pero tomando en cuenta las variaciones en el campo gravitacional debidas a las diferentes altitudes se obtiene wv mgR? mora 5 (+R) donde R es el radio de la Tierra. (a) Considere V(t) = v(y(0). Encuentre una ecuacién diferencial que se cumpla para v(y). (b) Determine la velocidad inicial minima Vo para la cual el cuerpo no regresa a la Tierra. Esta es la llamada velocidad de escape. Sugerencia: La evaluacion de la velocidad de escape requiere que v(y) permanezca positiva. En realidad no es necesario calcular v(y) explicitamente para probar que v(300) es superior a 40 pie/s. Aqui se presenta una demostracién alternativa. Primero nétese que v(y) crece si y aumenta. Esto implica que y es una funcién monétona creciente de v. Por lo tanto, si y es menor que 300 pie cuando v es 40 pie/s, entonces v debe ser mayor que 40 pie/s cuando y vale 300 pie. Sustituya v = 40 pie/s en la ecuacidn (5) demuestre que y es menor que 300 pie. Se concluye, por lo tanto, que los. recipientes pueden destruirse con el impacto. 4.8 DINAMICA DEL DESARROLLO DE TUMORES, PROBLEMAS DE MEZCLADO Y TRAYECTORIAS ORTOGONALES En esta seccién se presentan tres aplicaciones sencillas, pero extremadamente utiles, de las ecuaciones de primer orden. La primera aplicacién trata del crecimiento de tumores s6lidos; la segunda trata del problema de mezclado o andlisis compartimental, y la ter-52 CAPITULO 4 * ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN cera aplicacién indica cémo encontrar una familia de curvas que es ortogonal a una familia dada de curvas. a) Dindmica del Desarrollo de Tumores Se ha observado experimentalmente que ciertas células “libres” como las bacterias, se desarrollan o crecen a una tasa proporcional al volumen de las células en proceso de divisién en ese momento. Denétese por V(0) el volumen de las células en el tiempo t. Entonces se tiene av aw () para alguna constante positiva X. La solucién de (1) es V (1)= VgeX'- © ) donde Vo es el volumen de las células en division en el tiempo inicial fo. Asi pues, las células libres crecen exponencialmente en el tiempo. Una consecuencia importante de (2) es que el volumen celular se duplica continuamente (Ejercicio 1) cada intervalo de tiempo de magnitud In 2/s. Por otro lado, los tumores endurecidos no crecen exponencialmente en el tiempo. Al crecer un tumor de este tipo, continuamente se incrementa el tiempo de duplicacién del volumen total. Varios investigadores han sefialado que los datos para muchos tumores se ajustan bastante bien, durante un desarrollo a casi 1 000 veces el volumen inicial, a la ecuacién V(t) Voexe( (1 -exp(-a))) @) donde exp (x) = e%; X y a son constantes positivas. La ecuacién (3) se designa usualmente como una relacién gompertziana. Expresa que el tumor crece cada vez mas y mds lento y que su volumen tiende al valor Vee”. Durante mucho tiempo, investigadores médicos han tratado de explicar esta desviacion del simple crecimiento exponencial. La manera de obtener una mejor perspectiva del problema es encontrar una ecuacién diferencial que tenga a V(1) como solucién. Deri- vando (3) se obtiene “ = VoAexp(—at) exo(2(1 ~exp(— a(n) =de“"'V. (4) Dos teorias antagénicas han sido propuestas para explicar la dindmica del crecimiento tumoral y corresponden a cada uno de los siguientes arreglos de la ecuacién diferencial (4) Pewee (4a) av ar Ge mMenv). (4b) De acuerdo con la primera teoria, el efecto de retardo en el crecimiento del tumor se debe al aumento del tiempo medio de generacién de las células que se reproducen, sin4.8 © Dindmica del desarrollo de tumores 53 un cambio en la proporcién de reproduccién de las células. Con el correr del tiempo las células reproductivas maduran o envejecen, por lo que se dividen més lentamente. Esta teoria corresponde a la ecuacién (4a). La ecuacién (4b) sugiere que el tiempo medio de generacién de las células en proceso de divisin es constante, y que el retraso en el crecimiento se debe a la pérdida de células reproductoras en el tumor. Una posible explicacién de esto es que se desarrolla una regién necrética en el centro del tumor. Esta necrosis aparece para un tamafio critico en un tipo particular de tumor, y después el micleo necrético aumenta rapidamente a medida que crece a masa total del tumor. Segiin esta teoria, el nticleo necrético se desarrolla debido a.que en muchos tumores el suministro de sangre, y por tanto de oxigeno y nutrientes, se restringe casi por completo a la superficie tumoral y a regiones cercanas a ella. Conforme el tumor aumenta, el suministro de oxigeno por difusién hacia el micleo se dificulta més, lo que trae consigo la formacién de un nucleo necrético. b) Problemas de Mezclado Muchos problemas importantes en biologia e ingenieria quimica pueden enmarcarse en el siguiente contexto. Una solucién que contiene una concentracién fija de una sustancia x fluye con un cierto gasto a un tanque o compartimiento, el cual contiene la sustancia x y posiblemente otras sustancias. La mezcla se homogeniza rapidamente y después sale del recipiente a un gasto determinado. Se desea hallar la concentracién de la sustancia x en el tanque para todo tiempo f. Problemas de este tipo se conocen por lo general como “problemas de mezclado”” © “analisis compartimental”’. El siguiente ejemplo ilustra cémo resolver este tipo de casos. EJEMPLO 4 Un tanque contiene Splb de sal disueltas en 200 galones de agua. En eltiempo ¢ = Oentra agua que contiene ¥4 Ib de sal por galén, con un gasto de 4 gal/min, y la solucién homogenizada sale del depésito con Ia misma intensidad. Determinar la concentracién de sal en el tanque para todo tiempo f > 0. SOLUCION. Denstese por S(¥) la cantiad de sal en el tanque en el tiempo ¢ que debe ser igual al gasto con el cual entra la sal en el tanque, menos el gasto con el cual sale del tanque. Obviamente la rapidez con la cual entra la sal al tanque es + tb/gal veces 4 gal/min =2 Ib/min. Tras reflexionar un momento también es obvio que el gasto con el cual efluye la sal del tanque es : Ss) 4 gal/min veces =. 200 Asi pues, y esto implica que (5)54 CAPITULO 1 + ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN Por lo tanto, la concentracién c(t) de sal en el tanque estd dada por S() _ So c= Say meat He), 6) OBSERVACION. EI primer término que aparece en el lado derecho de (5) representa a proporcién de la cantidad original de sal que permanece en el tanque en el tiempo t. Tal término se vuelve cada vez mas pequefio con el paso del tiempo, conforme la solucién original sale del depésito. El segundo término del segundo miembro de (5) representa la cantidad de sal en el tanque en el tiempo #, debida a la accién del flujo. Clara- mente la cantidad de sal en el tanque debe tender al valor limite de 100 1b, lo cual puede verificarse haciendo que ¢ teniendo a infini ) Trayectorias Ortogonales En muchas aplicaciones fisicas, con frecuencia, es necesario determinar trayectorias ortogonales a una familia dada de curvas. (Una curva que interseca en Angulo recto a cada uno de los miembros de una familia de curvas se llama trayectoria ortogonal a la familia dada.) Por ejemplo, una particula con carga eléctrica que se mueve bajo la influencia de un campo magnético describe siempre una curva que es perpendicular a cada una de las lineas del campo magnético. El problema de encontrar trayectorias ortogonales auna familia de curvas puede resolverse de la siguiente manera. Considérese que la familia de curvas esta descrita por la siguiente relacién F(x,y,c)=0. ” Derivando esta ecuacién se tiene F, Ft By obien y= (8) Después se despeja c = c(x, ») en (7), y se sustituye c en (8) por tal valor c(x, »). Final- mente, y dado que las pendientes de las curvas que se intersecan ortogonalmente son reciprocas negativas, se ve que las trayectorias ortogonales a (7) son curvas solucin de la ecuiacién yaR (9) EJEMPLO 2 Determinar las trayectorias ortogonales a la familia de pardbolas x= oo. SOLUCION. Derivando la ecuacién x = cy? se obtiene 1 = 2cyy’. Dado que c = x/y?, se ve que y’ = y/2x. Asi pues, las trayectorias ortogonales ala familia de parabolas x = cy? son las curvas solucién de la ecuacién 2x (aX, 10) y a (10)4.8 * Dindmica del desarrolo de tumores 55 FIGURA 4. Las pardbolas x = cy? y sus trayectorias ortogonales. Esta ecuacién es separable, y su solucién es WP 2xt= k?, (uy De modo que la familia de elipses (11) (Figura 1) son las trayectorias ortogonales a la familia de parabolas x = cy?. BIBLIOGRAFIA Burton, Alan C., ‘‘Rate of growth of solid tumors as a problem of diffusion”. Growth, 1966, Vol. 30, pag. 157-176. EJERCICIOS 1. Una sustancia dada satisface la ley de crecimiento exponencial (1). Demuestre que la grfica de In V en funcién de ¢ es una recta. 2. Una sustancia x se multiplica exponencialmente, y una cantidad dada de la sustancia se duplica cada 20 afios. Si se tienen ahora 3 lb de dicha sustancia, cudntas Ib se tendran en 7 afios? 3. Una sustancia decae o decrece exponencialmente, y después de 2 afios sdlo queda la mitad de la cantidad inicial. ;Cuanto tiempo es necesario para que 5 lb decaigan a 1b? 4. Se propone la ecuacién p’ = ap", con @ > 1, como modelo para el crecimiento poblacional de una cierta especie. Demuestre que p(t) -» o en tiempo finito. Con-56 CAPITULO 1.» ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN cluya que, por lo tanto, este modelo no es exacto para intervalos de tiempo de magnitud razonable. 5. Un tumor canceroso satisface la relacién gompertziana (3). Inicialmente, cuando contenia 10* células, el tumor crecia a una tasa de 20% por unidad de tiempo. El valor numérico de la constante de retardo es 0.02. ,Cual es el valor limite de las células en este tumor? 6. Se inyecta una dosis trazadora 0 seRaladora de yodo radiactivo 1'*! en el flujo o torrente sanguieno en el tiempo f = 0. Suponga que la cantidad inicial Qy de yodo se distribuye homogéneamente en el flujo antes de cualquier pérdida. Denétese por Q(0) la cantidad de yodo en la sangre en el tiempo ¢ > 0. Una parte del yodo es eliminado de la sangre y pasa a la orina a una tasa k, Q. Otra parte del I'?! es rete- nido en la glandula tiroides a una tasa kzQ. Calcule Q(0). 7, Enun tanque que tiene 1000 galones (gal) de agua se vierten por bombeo desperdicios industriales a un gasto de 1 gal/min, y la solucién bien mezclada sale del tanque con la misma rapidez. (a) Halle la concentracién del desperdicio en el tanque en el tiempo ¢. (b) ;Cudnto tiempo es necesario para que la concentracién alcance el 20%? 8. Un depésito contiene 300 gal de agua y 100 gal de contaminantes. Se vierte agua fresca en el tanque a un gasto de 2 gal/min y la mezcla homogénea sale del recipiente con la misma intensidad. ;Cuanto tiempo es necesario para que la concen- tracién de contaminantes disminuya a 1/10 de su valor original? 9. Considere un tanque que en el tiempo ¢ = 0 contiene Qplb de sal disueltas en 150 gal de agua. Supéngase que a un gasto de 3 gal/min entra agua al tanque con un contenido de 1/21b de sal por galén y que, a la misma rapidez, sale el agua bien mezclada del tanque. Halle una expresin para la concentracién de sal en el tanque en el tiempo ¢. 10. Una habitacién que contiene 1000 pie? de aire se encuentra inicialmente libre de monéxido de carbono (CO). En el tiempo ¢ = 0 entra al cuarto humo de cigarri- Ios con un contenido de 4% de monéxido de carbono y un gasto de 0.1 pie?/min. La mezcla homogenizada sale del local a la misma tasa. Calcule el tiempo para el cual la concentracién de CO en el aire alcanza 0.012%. (Una exposicién prolon- gada a esta concentracién de monéxido de carbono es peligrosa.) 11. Un tanque de 500 gal de capacidad contiene inicialmente 100 gal de agua pura. En el tiempo ¢ = 0 fluye en el tanque agua con un contenido de 50% de contaminantes a un gasto de 2 gal/min. La mezcla homogénea sale del tanque a un gasto de 1 gal/min. Calcule la concentracién de contaminantes en el tanque en ¢! momento en que éste se derrama. En los Ejercicios 12 a 17 encuentre las trayectorias ortogonales a la familia dada de curvas. 12, ystex? B, yaxtae 14, ym csenx 15, x?-+y?=cx (Véase el Ejercicio 13 de Ja Seccién 1.4.)4.8 * Dinamica del desarrollo de tumores 57 16. y=ce* 17. y=e™ 18. La presencia de toxinas en un cierto medio destruye una capa de bacterias a una tasa proporcional al ntimero de bacterias presentesy a la cantidad de toxina. Llé- mese @ a la constante de proporcionalidad. Si no hubiera toxinas, las bacterias se Teproducirfan con una tasa proporcional al nimero de las que estdn presentes. Desig- nese por b a esta constante de proporcionalidad. Suponga que la cantidad de toxina T se incrementa a una tasa constante c; es decir, dT/dy = ¢, y que su produc- cién se inicia en el tiempo ¢ = 0. Dendtese por y(t) el niimero de bacterias vivas que estan presentes en el tiempo 1. (a) Obtenga una ecuacién diferencial que sea valida para y(0). (b) Resuelva dicha ecuacién para evaluar y(¢). ¢Qué ocurre con y(¢) cuando ¢ tiende a0? 19. Muchos bancos de ahorro ofrecen tasas de interés compuesto continuos. Esto significa que el monto de dinero P(t) que se deposita en el tiempo f satisface la ecuacidn diferencial dP()/dt = rP(0), donde res el tipo de interés anual y ¢ se mide en afios. Dendtese por Pp el monto inicial de la inversion. (a) Demuestre que P(1) = Poe’. (b) Tomese r = 0.0575, 0.065, 0.0675 y 0.075. Pruebe que e” = 1.05919, 1.06716, 1.06983 y 1.07788, respectivamente. Asi pues los tipos anuales de interés efectivos (en %) de 5%, 6%, 6% y 7% deben ser 5.919, 6.716, 6.983 y 7.788%, respectivamente. Sin embargo, la mayoria de los bancos anuncian rendimien- tos anuales efectivos de 6, 6.81, 7.08 y 7.9%, respectivamente. La razén de esta diferencia es que los bancos calculan una tasa diaria de interés basada en 360 dias y pagan réditos por cada dia que el dinero est depositado. En un afio se tienen 3 dias extra. Asi{ pues, multiplicando los valores 5.919, 6.716, 6.6983 y 7.788% por 365/360 se obtienen los valores anunciados. (c) Es interesante notar que un banco, el Old Colony Cooperative Bank, en Rho- de Island, ofrece un rendimiento anual efectivo de 6.72%, con un tipo de inte- rés anual de 6% % (el valor inferior) y un rendimiento anual efectivo de 7.9% con un tipo de interés anual de 714%. De modo que, dichos tipos de interés no son congruentes. 4.9 ECUACIONES DIFERENCIALES EXACTAS Y ECUACIONES DIFERENCIALES QUE NO ES POSIBLE RESOLVER Cuando iniciamos el estudio de las ecuaciones diferenciales, solamente se podia resolver la ecuacién dy/dt = g(¢). Posteriormente se incluyeron las ecuaciones lineales y las separables. Pero, en general, es posible resolver todas las ecuaciones diferenciales que estan, o puedan estar escritas, en la forma siguiente Saiy=0 Q)58 CAPITULO 4 * ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN para una funcién $(¢, y). De hecho integrando en ambos miembros de (1) se obtiene o(t, y) = constante Q) y de aqui se despeja y como funcién de 1. EJEMPLO 4 La ecuacién 1 + cos(t + y) + cos (t + y\(dy/dt) = 0 puede expresarse en la forma (d/dt)t + sen(t + »)] = 0. Por lo tanto, o(4y)=ttsen(t+y)=c, and y=—s1+arcsen(c—t). EJEMPLO 2 La ecuacidn cos(r + y) + [1 + cos(t + y)\(dy/dr) = 0 puede escribirse en la forma (d/di){t + sen(¢ + »)] = 0. Por tanto, (ty) =y + sen(t+y)=c. Es necesario dejar la solucién en esta forma, ya que no es posible despejar y como una funcién explicita del tiempo. Claramente la ecuacién (1) es la ecuacién més general de primer orden que se puede resolver. De manera que, es importante poder reconocer cuando una ecuacién diferencial puede expresarse en esta forma. Esto no es tan simple como podria esperarse. Por ejemplo, no es nada evidente que la siguiente ecuacidn diferencial pueda escribirse en la forma (d/dy3 +? + ty + seny + cost) = 0: arty -senr+ (By?+e0sy +) 20 Para encontrar todas las ecuaciones diferenciales que pueden ser expresadas en la forma (1), obsérvese que a partir de la regla de la cadena para derivacién parcial se tiene d a6 | 39 grew) = a + oa: Por lo tanto, la ecuacién diferencial M(t, ») + N(t, »\(dy/dt) = 0 puede escribirse en la forma (d/dt)o(t, y) = 0, si y solo si existe una funcién 4(t, y) tal que M(t, ») = 4/at y NU, ») = 24/ay. Esto lleva entonces a la siguiente pregunta. Dadas dos funciones M(t, y) y N(t, ¥), cexiste una funcién $(t, y) tal que M(t, y) = 0¢/dty N(t, y) = 8¢/8y? Desafortunadamente, y como se pone de manifiesto en el siguiente teorema, la respuesta casi siempre es que no. TEOREMA 4. Sean M(s, ») y N(¢, ¥) funciones continuas y con derivadas parciales continuas con respecto a ¢ y ay en el rectangulo R formado por los puntos (¢, »), cona << by c oy , (i4 ’ i | [evar [seal mS oo fia (ety < Ma s . janth1.40 * Teorema de existencia y unicidad; interaciones de Picard 75 Esta sumatoria tiende a cero cuando n tiende a infinito, ya que es el residuo del desarrollo de la serie de Taylor convergente de e*. Por lo tanto, dim, f'Msrls)ae= f'/sy()as e y(t) satisface (11). Para poner de manifiesto que y(0) es continua hay que mostrar que para toda > 0 puede encontrarse 6 > 0 tal que IrU+A)-yl 0 Jo bastante pequeita de modo que Law (t4 A) yy (OLS Para [Al <6. Por consiguiente, L9H A)~W (OLS) (+A) + Law (C+ A) Yo (OI tO VO G+ 545 para || < 6. Por lo tanto, y(#) es una solucién continua de la ecuacién integral (11) y esto completa la demostracion de que y(t) satisface (1) o Resumiendo, lo que se ha probado es el siguiente teorema: TEOREMA 2. Sean f y af/y continuas en el recténgulo R: fy < ts & + a, |y¥— Yo] = 6. Calctilese mw) Entonces, el problema de valores iniciales y' = fit, »), ylto) = Yo tiene al menos una solucién y(t) en el intervalo ty < ¢ < ty + a. Un resultado similar se cumple para t < to. Ma max [Mook ¥ hdgase a=min(a, 276 CAPITULO 1 © ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN OBSERVACION. El numero a en el Teorema 2 depende directamente de la eleccién de @ y b. Una eleccién distinta de a y b leva a un valor diferente de a, Mas atin, « no necesariamente crece sia y b lo hacen, ya que un incremento en a 0 en b produce también un incremento en M. Por iiltimo, es posible avocarse al problema de la unicidad de las soluciones de (1). Considérese el siguiente problema de valor inicial a ce Una solucién de (15) es y(#) = 0. Pueden obtenerse soluciones adicionales si se hace caso omiso del hecho de que »(0) = 0, y se escribe la ecuacién diferencial en la forma siguiente sen2s)y'7, (0) =0. (15) 1a. ya a =sen2t, o bien ys ay 6 seat Entonces, cos 2t a, z y y = +V8/27sen’r son dos soluciones adicionales de (15). Ahora bien, los problemas de valor inicial que poseen mas de una solucién son claramente indeseables en las aplicaciones. Por lo tanto, es importante encontrar cual es exactamente la razén por la cual el problema de valor inicial (15) tiene mas de una solucidn. Si se observa con cuidado el segundo miembro de la ecuacién diferencial se ve que no tiene derivada parcial con respecto a yen y = 0. De hecho, este es precisamente el problema, como lo muestra el siguiente teorema. TEOREMA 2° Sean fy af/8y continuas en el rectangulo R: fg < tS fy + a, |y— yol = b. Calctilese f b M= max |f(ty)) y hdgase «= mi (% otk, Flev)h y hdgase a= min\ a. 77 Entonces, el problema de valor it V=LbY) Wo) =¥o (16) tiene una tinica solucién en el intervalo ty < t < to + «. En otras palabras, si y(0) y z, son dos soluciones de (16), entonces y(t) debe ser igual a z(1) para StS ta. ial DEMOSTRACION. El Teorema 2 garantiza la existencia de al menos una solucién y(0) de (16). Supéngase que z(t) es una segunda solucién de (16). Entonces, WNa rt f'Ssy())as¥ 2()= 90+ f'Ms2(Nes1.40 * Teorema de existencia y unicidad; interaciones de Picard 77 Restando estas dos ecuaciones se obtiene o-z(ol-| MOON < flo (e)~F.2() lds SL fy) 21a donde L es el maximo de los valores de | 4//8y| para (t, ») en R. El Lema 2, que se enuncia a continuacién, indica que esta desigualdad implica que y(t) = <(1). Por lo tanto, el problema de valor inicial (16) tiene una solucién tinica y(f). a LEMA 2. Sea w(#) una funcién no negativa, con web f'w(s)as. (17) Entonces, w(0) es idénticamente igual a cero. DEMOSTRACION ERRONEA. Derivando ambos lados de (17) se obtiene dw aw Fe < Lw(1), 0 bien SF —Lw(1) <0. Al multiplicar ambos miembros de esta desigualdad por el factor integrante &4" se obtiene Ser He-ow(1) <0, de modo que e~H-v(1) < w(t) para ¢ > fo. Pero w(t) debe ser nula si w(¢) es no negativa y satisface (17). Por lo tan- to, eH" w(t) < 0 y esto implica que w(¢) es idénticamente igual a cero. Elerror en esta demostracién consiste, por supuesto, en que al derivar ambos miembros de una desigualdad no es posible esperar que la desigualdad se conserve. Por ejemplo la funcién f,() = 2/ - 2 es menor que fo(0) = fen el intervalo [0, 1} y, sin embar- g0, /(0 es mayor que f3(0) en ese intervalo. Esta demostracién puede corregirse con ayuda del siguiente artificio. Témese vom fms. Entonces au o Fan(s Lf m(s)ds= L1"(0. Por lo tanto, e“""U(x) < U(tg) = 0 para t = fo, y por ello U(s) = 0. Esto a su vez implica que w(t) = 0, pues O bo4.40 © Teorema de existencia y unicidad; interaciones de Picard 79 SOLUCION. Sea R el rectingulo f < ¢ < % + a, |y—yol < 6. La cantidad M= max If(t, max, Fl es alo mas K. Por lo tanto, y(¢) existe para tg tS fo+min(a,b/K). Ahora bien, la cantidad min (a, b/K) puede tomarse tan grande como se desee, eligien- do a y b suficientemente grandes. De modo que y(1) existe para f= fo EJERCICIOS 1, Obtenga las iteraciones de Picard para el problema de valor inicial y’ = 2r(y + 1), y(0) = Oy demuestre que convergen a la solucién y(t) = eI 2. Calcule las primeras dos iteraciones de Picard para el problema de valor inicial y’ = + y?, (0) = 1. 3. Calcule las primeras tres iteraciones de Picard para el problema de valor inicial yi =e! + y?, y(0) = 0. En cadi valor ii ino de los Problemas 4 a 15 demuestre que la solucién y(t) del problema de ial dado existe en el intervalo indicado. 4. y'=y? +0877, y(0)=0; O 1. ,Contradice dicha solucién al Teorema 2°? Explique. 19, Encuentre una solucién al problema de valor inicial y’ = WI — y*, (0) = 1, que no sea y(t) = 1. ¢Contradice dicha solucién al Teorema 2’? Explique. 20. Aqui se presenta una demostracién alternativa del Lema 2. Sea w(¢) una funcion negativa con wD SL f'w(s)ds o enel intervalo ( = (= fo + a. Dado que w(¢) es continua, es posible encontrar una constante A tal que 0 < w(t) < A, para fy S/S ly + (a) Demuestre que w() <= LA(t~ %). (b) Use esta estimacién de w(s) en (*) para obtener we «Aoi (©) Procediendo inductivamente demuestre que para todo entero n, w(t) < AL" = foy"/n! (@) Coneluya que w(1) = 0 para ty S15 fo + a. 1.144 CALCULO DE LAS RAICES DE LAS ECUACIONES POR ITERACIONES SupOngase que se desea encontrar las raices de una ecuacién de la siguiente forma x=J(2). wy Por ejemplo, se podria desear encontrar las raices de la ecuacién xasenx+!,4.44. © Calculo de las raices de las ecuaciones por iteraciones 84 Los métodos descritos en la seccién anterior sugieren el siguiente algoritmo para resolver el problema: 1. Probar con un primer valor xy y usar este niimero para construir una suce- sién de valores x), x2, x3, ..., donde x, = f(%), x2 = f(x), % = fla), etcétera 2. Mostrar que esta sucesién de iteraciones x, tiene un limite » cuando n tiende a infinito. Sin. 3. Probar que 7 es una raiz de (1), es decir, que EI siguiente teorema responde a la pregunta de cuando es aplicable el algoritmo. TEOREMA 3. Sean fix) y f'(x) continuas en el intervalo a $ x < b, con If'@)| << Len ese intervalo. Mas atin, supdngase que todas las iteraciones x, definidas en forma recurrente por la ecuacion Xo = Sn) (2) se encuentran en el intervalo [a, b]. Entonces, las iteraciones x, convergen a un tinico valor n que satisface (1). DEMOSTRACION. Puede cambiarse el problema de probar que la sucesién x, converge, por el problema mas simple de probar que converge una serie infinita. Esto se hace escribiendo x, en la forma y= XoF (1 — Xo) t (42 A) te F (Hy Fp— > Claramente, la sucesién x, converge si y solamente si la serie infinita att 3 (mo) nal (%1~ Xo) + (827 1) Fo tH lo hace. Para demostrar que la serie infinita converge basta con demostrar que = Ss-a |x1- x0 +1x2.— 21+ -- Esto se logra de la siguiente manera. Por definicion, x, = f(%-1) ¥ Xn Restando estas dos ecuaciones se obtiene Hn nwt =F n=) FS n-2) LOR 1 > Xn a)> donde £ es un mimero entre x,-1 ¥ X,-2- En particular, & se encuentra en el intervalo {a, 6]. Por lo tanto, |f()| <, ¥ Vn Xn—al SAL%q— 1 Xn—al- GB) Iterando esta desigualdad n — 1 veces resulta Pq ~ n= tl SAL%p= 1 Sy—al flim xy01 fim, F,) =S()- Por lo tanto, » es una raiz de (1). Finalmente, supéngase que 7 no es nica, es decir, que existen dos soluciones m y.nz de (1) en el intervalo [a, b]. Entonces m—m2=F(m)—S(2)= FEM — 12) donde £ es un nuimero entre 9; ¥ 2 Esto implica que 7 = m2, 0 bien que f(z) = 1. Pero f’(£) no puede ser igual a la unidad, ya que £ se encuentra en el intervalo [a, b] Por lo tanto, m= m2. 0 EJEMPLO 4 Demostrar que para todo valor inicial xp, la sucesién de iteraciones Xo xj=l+4farctanx, x,=1+harctanxy,. converge a un tinico mimero 7 que satisface na1+farctann SOLUCION. Sea f(x) = 1 + Yarctanx. Alcalcular f(x) = % 1/(1 + x) se ve que [/’Go| siempre es menor o igual que 4. Por lo tanto, por el Teorema 3, la sucesin de iteraciones x), x1, 43, ... converge a la raiz tinica » de la ecuacién x = 1+ Yarctanx, para cualquier eleccién de xy. Hay muchas situaciones en las que a priori se sabe que la ecuacién x = f(x) tiene una solucién tinica q en un intervalo dado (a, 6]. En esos casos es posible utilizar el Teorema 3 para obtener una muy buena aproximacién de 7. De hecho, el trabajo es especialmente simple en estos casos, ya que no es necesario controlar que todas las iteraciones x, se encuentren en el intervalo especificado. Si xp est suficientemente cerca de n, entonces las iteraciones x, siempre convergen a, como se vera a continuacién. TEOREMA 4. Supongase que f(n) = 1,» que |f'()| << Lenel intervalo |x — | < a. Elijase un mimero xy en dicho intervalo. Entonces la sucesion de iteraciones Xj, definidas recurrentemente por la ecuacion X41 = f(Xn) convergen siempre a n.4.44. © Calculo de las raices de las ecuaciones por iteraciones 83 DEMOSTRACION. Denétese por /al intervalo |x — | < a. Por el Teorema 3, es suficiente mostrar que todas las iteraciones x, se encuentran en /. Para esto, obsérvese que ()-S(M=fO(5-1) donde £ es algtin ntimero entre x; y 7. En particular, & estd en / si x; esta en /. Asi pues, Hera, Ixjer— al SAlx— al <|y—al (4) si x esta en Z. Esto implica que x;, esté en / siempre que x; esté en J. Por lo tanto, por induccién, todas las iteraciones x, estan en J. a La ecuacién (4) también sefala que x, , esté mas cerca de n que x,. Concretamen- te, el error que se comete al aproximar 7 con x, decrece, al menos en un factor d, cada vez que se incrementa n. Asi pues, si d es muy pequefia, entonces la convergencia de x, a7 es muy répida, mientras que si \ es aproximadamente uno, entonces la conver gencia es muy lenta. EJEMPLO 2 (a) Demostrar que la ecuacién xesenx+! (5) tiene una raiz tinica y en el intervalo [x/4, 1/2]. (b) Demostrar que la sucesién de ntimeros Xm xyesenxy+$, xesenx,+! converge a7 si 54 < xp < 1/2. (©) Escribir un programa de computadora para calcular las primeras N iteraciones x, Kaye tye SOLUCION. (a) Tomese g(x) = x —senx ~ % y obsérvese que g(x/4) es negativa, mientras que g(x/2) es positiva. Mas aun, g(x) es una funcién mondtona creciente en x para 7/4 Ss x < 1/2, ya que su derivada es estrictamente positiva en dicho intervalo. Por lo tanto, la ecuacin (5) tiene una raiz unica x = 7 en el intervalo 1/4 < x < 4/2. (b) Denétese por Jel intervalo » ~ 4/4 <= x < » + 4/4, El extremo izquierdo del intervalo es mayor que cero, mientras que el extremo derecho es menor que 3x/4. Por lo tanto, existe un numero A, con 0 < At< I, tal que |cosx| |g Gen +4) 4xK © si 1 < x) <2. (d) Calcule 7 con 5 cifras significativas. 7. (a) Demuestre que la ecuacién x = cos x tiene una raiz nica x = 7 en el intervalo Osxsl. (b) Sea x,,) = cosx,, 2 = 0, 1,2, ... con 0 < x) < 1. Demuestre que 0 < X, < 1. Concluya que, por lo tanto, x, + » cuando n + ©. (c) Obtenga 7 con S cifras significativas. 1.11.4. Método de Newton El método de iteraciones que sirvid para resolver la ecuacién x = f(x) también puede usarse para resolver la ecuacién g(x) = 0. De hecho, cualquier solucién x = 9 de g(x) = 0 es también solucién de la ecuacién x=f(x)=x— g(x), 0) y viceversa. Mas atin, cualquier solucin x = 1 de g(x) = 0 es también solucién de la ecuacién a(x) A(x) para cualquier funcién h(x). Por supuesto que h(x) no debe ser cero para x cercanas a. La ecuacién 2 contiene una funcién arbitraria h(x). Asi pues, es posible intentar elegir f(x) de tal manera que: (i) se cumplan las condiciones del Teorema 4 de la Sec- cion 1.11 y (ii) que las iteraciones xaf(x)= (2) 8(%0) a(x) + QS . A(x) A(x) converjan a la raiz deseada 9 tan rdpido como sea posible. Para tal fin, es conveniente calcular Xo XY XQH ete) , Heals) A(x) W(x) i. ~4{: | A(x) y observar que Esto sugiere tomar h(x) = g’(x), ya que entonces f'(n) = 0. Por lo tanto, las iteradas Xp, definidas en forma recurrente por medio de la ecuacién _ 8) convergen a 7 si el valor inicial xp esta suficientemente cerca de 7. (Si f(n) = 0, entonces [f"(x)| << 1 para |x ~ n| lo bastante pequefio.) De hecho, la eleccién de h(x) = F(X) es Optima, ya que la convergencia de x, a 7 es en extremo rapida. Esto se sabe n=0,1, G) Mas = %n4.44 © Célculo de las raices de las ecuaciones por iteraciones 87 del hecho de que el nimero d en la ecuacién (4) de la Seccidn 1.11 puede tomarse arbi- trariamente pequefio al aproximarse x, a 7. El método de iteracién (3) se conoce como método de Newton para resolver la ecua- cién g(x) = 0. Es posible mostrar que si g(n) = 0, y Xo esta suficientemente cerca de 1, entonces nei ni Scle,— a2, para una constante positiva c. En otras palabras, el error cometido al aproximar 9 con Xy+1€S proporcional al cuadrado del error cometido al aproximar con X,. Este tipo de convergencia se llama convergencia cuadrdtica e implica que las iteraciones x, convergen extremadamente rapido a . En muchos casos se requiere sélo de cinco a seis iteraciones para encontrar 7 con ocho o mas cifras decimales significativas. EJEMPLO 4 Usar el método de Newton para calcular v2. SOLUCION. La raiz cuadrada de 2 es una raiz de la ecuacion g(x)=x7-2=0. Por lo tanto, la formula de Newton para este problema es (2-2) 2x, =0,1,2,.... (4) ‘A continuacién se presentan programas en APL y Fortran para calcular las primeras N iteraciones de un valor inicial x. Programa en APL V NEWTON [1] X—Npo [2] x(1}-(K0+2)+ +XO (3] Ket [4] XIK+1]—(X{K] +2) + *X{K] [5] KeK+4 (6] >4xiK5xcK (2) con Yo = Y(lo) La ecuacién (2) se conoce como método de los tres términos de la serie de Taylor, cl cual es obviamente mas preciso que el método de Euler. Por lo tanto, se esperaria que, para A fija, los nmeros », generados por la ecuacién (2) fueran mejores aproximaciones de y(t) que los numeros y, generados por el método de Euler. De hecho, tal es el caso, pues se puede demostrar que |y(¢,) = 4] es proporcional a A?, mientras que el error que se cometié al usar el método de Euler es sdlo proporcional a A. La cantidad A? es mucho més pequefia que h si A es pequefia. Asi pues, el método de los tres términos de la serie de Taylor constituye una notoria mejora sobre el método de Euler EJEMPLO 4 Sea y(x) la solucion del problema de valor inicial Ferso-97, 9 Emplear el método de los tres términos de la serie de Taylor para calcular valores apro- ximados de y(f) en los puntos t = k/N, k = 1, 0. N. SOLUCION. Sea f(r, ») = 1 + (y— 0% Entonces 2 Fpl = 29-4219 - [14-07] =20-97. Asi que la formula de los tres términos de la serie de Taylor es Yeni =Ye BL (He GY JER OR) con h = 1/N y yo = 2. El entero k toma valores de 0 aN ~ 1. A continuacién, se dan ejemplos de programas en APL y Fortran para calcular y,, ..., yy. Una vez més, los programas tienen valores variables para fo, Yo. ay N.106 CAPITULO 1 * ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN Programa en APL Vv TAYLOR [1] TeNpo [2] Y—Npo [3] HCA+N [4] Ti}-TO+H {5] D2Y-Hx(YO-T0)«3 [6] Y[1]-YO +H x D2Y +1+(YO-T0)+2 (7] Ket [8] T[K+1]}—T[K]+H [9] D2Y-Hx(¥[K]-Tik) +3 [10] Y[K + 1J—Y[K] +H x D2Y +1+(¥[K]-T[K) «2 [1] KeK+14 [12] +8xuK0 vlyl*/4=(sgny)lyl“4, donde sgny=) 0, y=0 -l, y<0 Programa en APL V EULER TeNpO YeNp0 He2+N Ti1J-H Ke1 TK +1J—T[K]+H YIK + 1]J-Y[K] +H x ((Y[K]) x (YK) + 0.25) + T[K]x 100 + T[K] KeK+1 6XKK +31 > +(sent)y =e! ata (ent) y ay aa tela tdyal son lineales, en tanto que las ecuaciones 2 3% 3 3 tseny=r a a dy (ay 2+(S)-1 son no lineales, debido a la presencia de los términos sen y y (dy/dt), respectivamente. La direccion positiva de y se toma hacia arriba2.4 * Propiedades algebraicas de las soluciones 125 Primero se analizara la ecuacién diferencial lineal homogénea de segundo orden B FZ +voF +any=0 @ Ja cual se obtiene de (2) haciendo g(¢) = 0. En este momento, ciertamente, no es facil encontrar todas las soluciones de (3) 0 resolver el problema de valor inicial dy y = +p( > +9()y =0; 7 Pa tay Por ello, antes de tratar de exponer cualquier procedimiento elaborado para resolver Ja ecuacién (4), se necesita determinar primero si en efecto tiene solucion. La informa- cidn que se requiere esta contenida en el siguiente teorema, cuya demostracién se presentara en el Capitulo 4. Y(lo)=¥o ¥' (bo) =Yor @ TEOREMA 4. (Teorema de Existencia y Unicidad). Sean p(t) y q(t) funciones continuas en el intervalo a < t < B. Entonces existe una y solamente una funcidn y(0) que satisface la ecuacién diferencial (3) en todo el intervalo a < 1 < B y las condiciones iniciales prescritas y(t) = Yo. ¥'(lo) = Yo. Concreta- mente, cualquier solucion y = y(0) de (3) que satisfaga y(éo) = Oy y'(lo) = 0 en unt = lo debe ser idéntica a cero El Teorema | es muy importante. Por una parte, constituye la “autorizacién’” para ir en busca de la solucién tinica y(¢) de (4). Por otra, el Teorema 4 también ayudard a encontrar todas las soluciones de (3). El andlisis de la ecuacién (3) se inicia con la importante observacién de que el lado izquierdo . . w® dy +p(t)y’+a(t = = veer tay |e = a= a5 de la ecuacién diferencial puede considerarse como la definicién de “tuna funcion de funcién’’: a cada funcién y que tiene dos derivadas se le asocia otra funcién que se Hla- ma L[>], por medio de la relacién siguiente: Lhy] =r") +e() x(t (D9 (0. En términos matematicos, L es un operador que acta sobre funciones, es decir, hay una regia precisa que asocia a cada funcién y una nueva funcién L[y]. EJEMPLO 4 Sea p(t) = 0 y g(0) = #. Entonces Ly]=7" (+99. si y() = cos, entonces LLy]()=(cosz)" + rcose=(t— I)eost, y si y(t) = 7, entonces LL y]()=(2)" + 1(P) = 4+ 60,126 CAPITULO 2 * ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN Asi pues, ef operador L asigna la funcién (f ~ 1) cosa la funcién cos, y la funcién 6t + cata funcién 2. El concepto de un operador que acta sobre funciones o el de “funcién de una funcidn’” es andlogo al de una funci6n de una sola variable ¢. Recuérdese la definicion de la funcién fen un intervalo /: donde a cada niimero fen [se le asocia un mimero Ilama- do f(). De manera andloga, a cada funcién y que tenga dos derivadas se le asocia una nueva funcién llamada L[y]. Este es un concepto matematico muy complejo, ya que —en cierto sentido— se trata a la funcién exactamente como si fuera un punto. Eviden- temente, ésto es dificil de entender. Por ello, no es extrafio que el concepto de “*funcién de funcién” haya sido formulado sélo hasta principios de este siglo, y que muchos de los ‘grandes y poderosos teoremas’” del analisis matematico se hayan demostrado unicamente después de que surgié dicho concepto A continuacién, se deducen varias propiedades importantes del operador L,, las cuales se aplicardn a continuacién, Licey] = cL{yJ, para toda constante ec. DEMOSTRACION. L{cy](1)=(or)"() + PCM (N+ (MOM = oy"() Fpl") + gly) =e") tplov nt a(ny()] =cl[y](0). oO El significado de la Propiedad 1 consiste en que el operador L asigna a la funcién (cy) la funcién que asigna a y multiplicada por c. Por ejemplo, sea LL y (0 =" (0) + 6y'U) - 20 (0. Tal operador L asigna la funcién (07)" +6(P)'—2(0?) =2+ 122-27 ala funcin 7, Por lo tanto, L debe asignar la funcién $(2 + 12r— 2) ala funcién se. PROPIEDAD 2. L{y,+y2]= Liy]+ Lil DEMOSTRACION. LL vit. (=O ty) +P(V ty + OO HHWY =v (NFyF (N+ P(O (0+ P(N 93() + QOD + (OD ¥2(1) =[yf tent ar (O] +L Ot+ ey +a(Nr.(0] HLL Wor L[o2]. a2.4 * Propiedades algebraicas de tas soluciones 127 El significado de la Propiedad 2 consiste en que el operador L asigna a la funcién y; + yz la suma de las funciones asignadas a y, y a yz. Por ejemplo, sea LU yay") +2y'(0-y(0. El operador L asigna la funcién (cost)" +2(cos?)' ~cost= —2cost—2sent a la funcién cos, y la funcion (sent)” +2(senz)’ ~sent =2.cos1—2sent ala funcién sen. Por lo tanto, L asigna la funcién (~2coss—2sent) + 2cos¢—2sen¢= —4sent a la funcién sent + cosr. DEFINICION. Un operador L que asigna funciones a otras funciones y que satisface las Propiedades 1 y 2 se llama operador lineal. Todos los demas operadores son no lineales. Un ejemplo de un operador no lineal es L[y](=¥"()-2{ v(o]" Este operador asigna la funcién 4 (4) -(4) =2 t Hi ala funcién 1/r, y la funcién ©)" _9,f£\*a 2¢ - i (<)'-2e(s)'=2¢- 26-2 ala funcién c/t. Por lo tanto, como c #0, 1, y y(t) = 1/4, puede verse que Liey] # cL (1. La utilidad de las Propiedades 1 y 2 se basa en la observaci6n de que las soluciones ‘(0 de la ecuacién diferencial (3) son exactamente las funciones y para las cuales se cumple LL y}()=9"() +0 (D9 (D+ 9) 9()=0. En otras palabras, las soluciones y(#) de (3) son exactamente las funciones y a las que el operador L asigna la funcién cero*. Por lo tanto, si y(0) es una solucién de (3), entonces cy() también lo es, ya que Ll (= cL[y]()=0. Si y1(0 y ¥2(0 son soluciones de (3), entonces y1(#) + y2(¢) también es una solucién de (3), ya que LL yity2O=L[ yO + LL ya] (9 =0+0=0. T Ta funcion cero es la funcidn cuyo valor en todo tiempo 1 es cero128 CAPITULO 2. * ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN Al combinar las Propiedades 1 y 2, se ve que todas las combinaciones lineales evil) Fearn lt) de las soluciones de (3) son también soluciones de (3). El razonamiento anterior muestra que pueden utilizarse las dos soluciones conoci- das y,(0) y y2(2) de (3) para generar una infinidad de otras soluciones. Esta afirmacion tiene algunas implicaciones muy interesantes. Considérese por ejemplo la siguiente ecuacién diferencial ay S +y=0. $) ar ¢ yi) = cost, y y2(0) = sen(s) son dos soluciones de (5). Por lo tanto, »(0)=c,cost-+e,sent (6) es también una solucién de (5) para dos constantes cualesquiera ¢; yc: Ahora bien, la ecuacién (6) contiene dos constantes arbitrarias, por lo que es facil suponer que la expresi6n (6) representa la solucion generat de (5), es decir, que toda solucién y(1) de (5) debe ser del tipo (6). De hecho, este es el caso, como se vera a continuacién. Sea (0) cualquier solucién de (5). Por el teorema de existencia y unicidad, y(¢) existe para toda ¢. Sea y(0) = yo, ¥°(0) = Yo, y considérese la funcién (0) =yocost + yosent. Esta funcidn es una solucién de (5) ya que es una combinacién lineal de las soluciones de (5). Ademas, (0) = yy y 4'(0) = yo. Asi pues, »() y 9() satisfacen la misma ecuacién lineal homogénea de segundo orden y las mismas condiciones iniciales. Por lo tanto, por la parte que se refiere a la unicidad del Teorema 1, y(1) debe ser idéntica ao, de forma que (1) =yocost + yosent, Asi pues, la ecuacién (6) constituye, en realidad, la solucién general de (5). Ahora, volviendo a la ecuacion lineal general (3), supongase que de alguna manera se lograron encontrar dos soluciones y, (0) y y2(0) de (3). Entonces cualquier funcién del tipo (DEC (t)* er92(0) a) es también una solucién de (3). La pregunta es si la expresién (7) representa la solucién general de (3). Es decir, si toda solucién y(J) de (3) tiene la forma (7). El siguiente teorema da la respuesta. TEOREMA 2. Sean y,(0) y y2(0) dos soluciones de (3) en el intervalo « < t< B, con HCD MO P29) diferente de cero en el mismo intervalo. Entonces, WO= er ()+ eA) es la solucién general de (3).2.4. © Propiedades algebraicas de las soluciones 129 DEMOSTRACION. Sea y(1) cualquier solucién de (3). Se necesita encontrar as constantes c1 y cz tales que y(0) = c19i(0) + ¢2¥2(1). Para ello, elijase un tiempo fo en el intervalo (c,, 8) y denstese por yo ¥ ¥5a los valores dey yy’ ent = fg. Las constantes C1 ¥ Cy si existen, deben satisfacer las dos ecuaciones siguientes: 1¥1 (to) + ¢2¥2(to) =o e1Yi (lo) + €2¥3(t0) =¥0- Al multiplicar la primera ecuacién por y3(f9), la segunda por y2 (fo) y restandolas luego se obtiene 4L 91 (40).73 (40) ~ 9% (40) 7240) ] = 03340) ~¥62(t0)- De manera similar, si se multiplica la primera ecuacién por y(t), la segunda por ¥; (fo) y se restan resulta aL Yi (40) ¥2(¢0) — 91 (40) ¥2( ta) ] =¥09% (to) — Yo. (to)- Por lo tanto, Yo¥2(lo) ~ ¥o¥2(to) Yi (40) ¥2(t0) —¥1 (40) 22 (40) _ Yori (to) Yovi('o) Yi (lo) ¥2(40) fo) Y2( to) si Yi (to)¥ 2(to) — ¥i(lo)¥2(lo) # 0. Ahora bien, sea (N= ery (t) + cr¥2(1) para esta eleccidn de las constantes cy y cz. Se sabe que $(/) satisface a (3) ya que es una combinacién lineal de las soluciones de (3). Mas ain, por construccién se tiene que (60) = Yo ¥ $'(to) = Yo. Asi pues, y(0) y 6(0) satisfacen la misma ecuacién lineal homogénea de segundo orden y las mismas condiciones iniciales. Por lo tanto, por el enunciado de unicidad del Teorema 1, y(0) debe ser idéntica a $(2), es decir, WHean(Ntan(t), a —P(D¥2-9)Ia i= P(N UO Por lo tanto, w'()=y[-P(%- (92) ~ yal -P(O 1-1] =—p()[ yi ¥i2] =~ p(t) (2). a Ahora es posible presentar una demostracién sencilla del Teorema 3. DEMOSTRACION DEL TEOREMA 3. Elijase algiin f en el intervalo (a, 8). Del Lema 1 se deduce que Wynl(= WL yooal(orerl - {ova}, Ahora bien, eo(-f P(s)ds) es diferente de cero para a < t < 8. Por lo tanto, WLy1. Y2I(0) es idéntico a cero 0 nunca igual a cero. La situacién mas simple en la que el wronskiano de dos funciones y,(2), ¥2(2) es idéntico a cero se presenta cuando una de las dos funciones es idéntico a cero. De manera2.4 © Propiedades aigebraicas de las soluciones 134 mis géneral, el wronskiano de dos funciones »;(0), y2(0) es idéntica a cero si una de las funciones es un miiltiplo de la otra. Por ejemplo, si y: = cy, entonces Wy wal(N= (On) —7i()=0- Reciprocamente, supdngase que el wronskiano de dos soluciones y,(1), y(t) de (3) es idéntico a cero. Entonces, una de las soluciones debe ser un muiltiplo de la otra, como se vera a continuacién. TEOREMA 4. Sean y(0) » y2(0) dos soluciones de (3) en el intervalo a < 1 < B y supdngase que WL, yaMlfo) = 0 para alguna fo en el intervalo. Entonces una de las soluciones es un miltiplo de la otra. DEMOSTRACION 4. Supéngase que Wy), y2]{lo) = 0. Entonces, las ecuaciones C1¥i (to) + C292 (to) =O €1¥i (to) + €2.¥3( fo) =O tienen una solucién no trivial ¢,, ¢2; es decir, una solucién ¢;, ¢; con Jey] + lex] # 0, Sea y(0) = c1¥:() + cxy2(¢) para esta eleccién de constantes ¢,, cy. Se sabe que (0) €s una soluci6n de (3), ya que es una combinacién lineal de y,(J) y y2(0). Mas atin, por construccién, y(fo) = 0 ¥ y‘(lo) = 0. Por lo tanto, por el Teorema I, y(t) es idénti- co a cero, asi que eit ey2(t)=0, a, Sbr* y ct* son polinomios en f de distinto grado y por lo tanto no pueden cancelarse entre si. Por otro lado, la funcién y() = e”, con r constante, tiene la propiedad de que tanto y(t) como y(t) son miltiplos de y(0). Esto sugiere tomar y(f) = e” como solucién de (1). Al calcular Lle”]=a(e”)"+5(e")' + c(e”) =(ar?+ brtc)e”, se ve que y(0) = e% es una solucién de (1) si y sélo si ar? + br+c=0. (2) La ecuacién (2) se conoce como ecuacién caracteristica de (1) y tiene dos raices r, y ry que estan dadas por la férmula cuadratica =b+ Vb F—4ac a 2a c 8 2a =4ac Si 6? ~ 4ac es positiva, entonces r, y rz son reales y distintos. En ese caso y,(0) = e% y y2() = e% son dos soluciones distintas de (1). Dichas soluciones son en verdad2.2 + Ecuaciones lineales con coeficientes constantes 435 linealmente independientes (en cualquier intervalo I), puesto que e’ obviamente no es miltiplo de e“ sir, # ry. (Si el lector atin no se convence de ello. calcule Wee] =(r4—ryerr™, y observe que W nunca es cero. Por lo tanto, e" y e% son linealmente independientes en cualquier intervalo 1), EJEMPLO 4 Obtener Ia solucin general de la ecuacién 2 dy ay 3 5 +57 +4y=0. Q) SOLUCION. La ecuacién caracteristica r? + Sr + 4 = (r + 4)(r + 1) = Otiene dos raices diferentes r, = —4 y ry = —1. Asi pues, 1() = ey y2(t) = e forman un conjunto fundamental de soluciones de (3) y cualquier solucién y(s) de (3) es del tipo y= cen" + c,e para cualesquiera constantes ¢, ¢3. EJEMPLO 2 Encontrar la solucién y(0) del problema de valor inicial dy id ate -2y=0; y)=1, y'(0)=2. SOLUCION. La ecuacién caracteristica r? + 4r— 2 = 0 tiene dos raices _— +VI6F8 yg 2 a 4 ran VI6s8 5 ve Por lo tanto, yy(¢) = e”” y y2() = e™ forman un conjunto fundamental de soluciones dey” + 4y’ — 2y = 0, de modo que y(t) = cyel-2* YE) 4 cgel-2- VEO" para cualquier par de constantes c;, c. Tales constantes ¢; y ¢) se determinan a partir de las condiciones iniciales cyte=l oy (-2+ V6 )e,+(-2- V6 ec, =2. De la primera ecuacién se obtiene que c; = 1 — c;. Sustituyendo el valor de c, en la segunda ecuacién se obtiene (-24 V6 )ey- (2+ VE \(1-c))=2, obien 2VEq=4+VE.136 CAPITULO 2» ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN Por lo tanto, ¢,=2/V6 +4, c,=1—c,=4—-2/V6,y =(442)o(-2+vén4 (1 _2_),-@+vey. non(3+e)° +a-ve} " EJERCICIOS Encuentre la solucién general de cada una de las siguientes ecuaciones. dy dy dy 1, <2 -ye0 2. 652-12 +y=0 ae” wat? 6. 2 pa 1Oy=0; y(1)=5, y'(I)=2 +52 55-70; y()=0, YI by i yQ)=1, y'Q)=1 Nota. Al resolver los Problemas 6 y 8 observe que e“ es también una solucién de la ecuacién diferencial ay” + by’ + cy = 0 si ar? + br + c = 0. Asi pues, para encontrar la solucién y(‘) del problema de valor inicial ay” + by’ + cy = 0; y(t) = Yor ¥ (to) = Yo, se escribe y(t) = eye" + eye") y se despejan c, y c; a partir de las condiciones iniciales. 9. Sea y(t) una solucidn del problema de valor inicial ay ra 245% s6y00; ¥(0) 1» (=v. «Para qué valores de V permanece y(t) no negativa para toda t = 0? 10. La ecuacién diferencial Liyl= Ay" + an’ + py=0 © se conoce como ecuacién de Euler. Obsérvese que ty’, ty’ y y son miiltiptos de 1’ si y = 1’, Esto sugiere que y = ¢’ es solucién de (*). Demuestre que y = tes una solucién de (*) sir? + (a- Ir + B = 0. 11. Encuentre la solucién general de la ecuacién Py"+5p'—Sy—0, £>02.2. * Ecuaciones lineales con coeficientes constantes 137 12. Resuelva el problema de valor inicial Py" — 9 dy y)=0, (al en el intervalo0 <1 < ©. 2.2.4 Raices complejas Si b? - 4ac es negativo, entonces la ecuacién caracteristica ar? + br + ¢ = Otiene raices complejas =b+iV4ac —b-iV4ac-b? = 2a ye Ya : Serfa conveniente poder decir que e”’ y e” como soluciones de la ecuacién diferencial 2, dy ib ate th G ta=0. q) Sin embargo, esto presenta dos dificultades serias. Por un lado, la funcién e” no ha sido definida hasta ahora para r compleja y, por el otro, aun si se tuviera éxito definiendo e' ye“ como soluciones de valores complejos de (1), quedaria todavia el problema de encontrar dos soluciones con valores reales de (1). Primero se resolvera la segunda dificultad, ya que de otro modo no tendria sentido tratar de resolver la primera. Supéngase que y(?) = u(t) + iv(O es una solucién con valores complejos de (1). Lo que significa, por supuesto, que a[u"(0) + i0"(1)] + 5 w'() + io'()] + e[ uC) + io(t)] =0. Q Esta solucién con valores complejos de (1), da lugar a dos soluciones con valores reales, como se vera a continuacién. LEMA 4. Sea y() = u(0) + iv(t) una solucién con valores complejos de (1) con a, b yc reales. Entonces, y,(t) = u(t) y y2(t) = v(t) son dos soluciones con valores reales de (1). En otras palabras, tanto la parte real como la parte imaginaria de la solucién con valores complejos de (1) son soluciones reales de (1). (La parte imaginaria del nimero complejo a + if es B. De manera simi- Jar, la parte imaginaria de la funcidn u(t) + iv(t) es v(0).) DEMOSTRACION. De la ecuacién (2) se tiene que [aw"(1) + bu'(t) + cu(t)] + i[ av”(t)+ bo'(t) + c0(#)] =0. @) Ahora bien, si un niimero complejo es igual a cero, entonces tanto su parte real como su parte imaginaria deben ser nulas. Por lo tanto, au"(t)+ bu(t)+cu(t)}=0 y — av*(t)+bv'(t)+cv(1)=0, y con esto concluye la demostracién del Lema 1. El problema de definir e para r complejo también puede resolverse facilmente. Sear = a + iB. Seguin la regla de los exponentes, se tiene eM metelh, (4)138 CAPITULO 2» ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN Asi pues, se necesita definir solamente la cantidad e para @ real. Para ello, recuérde- se que 2 ealtxt tat (3) La ecuacién (5) tiene sentido formalmente incluso para x complejo. Esto sugiere hacer (iB | (iBeP nto ea 1+ iBrt Después, obsérvese que =cos t+ isenBr. Por lo tanto, e2t BY = e%teiBt =o (cos Br + isen Bt). (6) Volviendo a la ecuacién diferencial (1) se ve que ) a el bei V EEF Y/20 8/41 cos Vac = 6? t/2a+ isenV4ac— 8? 1/2a] es una solucién con valores complejos de (1) si b? — 4ac es negativo. Por lo tanto, por el Lema 1 se tiene que ve (ae "cos ft oy ya(t)=e'/4senBr, B= son dos soluciones con valores reales de 1. Las dos funciones son linealmente independientes en cualquier intervalo /, ya que su wronskiano (véase el Ejercicio 10) nunca es igual a cero. Por lo tanto, la solucién general de (1) para b* ~ 4ac < O es y(=e™™[ecosBrteysenBt], B OBSERVACION 4. En sentido riguroso, debe verificarse que la formula d dt también es valida para r complejo, antes de poder afirmar que e”' y e”' son soluciones con valores complejos de (1). Para ello, calctilese re 4 iar trin 4 gar i eter tim 4 em[cospr+ isenpt] dt ““[ (acos Br — BsenBr) + i(asenBt + Bcos Br) ]2.2 © Ecuaciones lineales con coeficientes constantes 139 y esto es igual a (a + iB)e*"™", ya que (a+ iB Je** "= (a+ iB Je™[ cos Br + isen Br] = e%[ («cos Br— Bsenft) + i(asen Bt + Bcos Br) }. Asi pues, (d/dt)e" = re, incluso para r compleja. OBSERVACION 2. A primera vista podria pensarse que e”' daria lugar a dos soluciones mas de (1). Sin embargo, tal no es el caso, ya que etme ONe-iB, B= Vbac—b* /2a ~ 6/241 cos( — Bt) + isen(— Br) ] = e~*/[ cos Br isenfr [ ] Por lo tanto, Re{e } =e7*/4 cos Bt=y,(t) y Im{e"} = —e7&/*senBr= ~y,(1) EJEMPLO 4 Encontrar dos soluciones con valores reales y linealmente independientes de la ecuacién diferencial ay tha tym 8 (7) SOLUCION. La ecuacién caracteristica 4r? + 4r + 5 = O tiene raices complejas r, = —"% + iy m= —%~ i. Por lo tanto, eM a 124 0 'eost + fem sent es una solucién con valores complejos de (7). Por ello, con base en el Lema I Re(e”} son dos soluciones con valores reales, linealmente independientes de (7). Peost yy Im(e™) =e7/?sene EJEMPLO 2 Encontrar la solucién y(s) del problema de valor inicial ay ae +25 ty yO)=1, y'(O)=1. SOLUCION. La ecuacién caracteristica r? + 2r + 4 = O tiene raices complejas r= =1 + V3i y ry = —1 — V3i. Por lo tanto, “feos V3 t+ ie~'senV3 ¢ es una solucién con valores complejos de y” + 2y’ + 4y = 0. Por lo tanto, con base en el Lema 1, tanto ett (“10 senV3 4 Re(e™} =e-‘cos V3 1 como Im{e140 CAPITULO 2» ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN son soluciones con valores reales y, como consecuencia, y(t)=e7"[¢, cos V3 t+ c,sin V3 #] para cualquier par de constantes ¢,, ¢2. Las constantes c; y ¢; se determinan a partir de las condiciones iniciales 1=y(Q)=e, 1=y'(0)=-c,+ V3 cy. Esto implica que anthem Ge y y(Q=er" cos V3 14 <2 sev} EJERCICIOS Obtenga la solucién general de cada una de las siguientes ecuaciones: 4 #9 Vaan 1 Fty20 227 +3G +40 ay iw dy 3. tla tyro 44g tyn0 Resuelva cada uno de los siguientes problemas de valor inicial 2 5 BB ar—0; yO=1, yO -2 #y 4% ' . 6. Brg ty ¥(0)=0, y'(O)=2 7. Suponga que b? ~ 4ac < 0. Demuestre que Ila e222) cos B (t= to) ame PK WsenB (It), B= VASP son soluciones de (1) para todo numero f. Resuelva cada uno de los siguientes problemas de valor inicial. y=, yO) TE-1G +4y=0; yOaL Oa 10. Verifique que W[e* cost, e%senBt] = Be™.2.2 Ecuaciones lineales con coeticientes constantes 144 11, Demuestre que e“" es una solucién con valores complejos de la ecuacién diferencial y” + w*y = 0. Encuentre dos soluciones con valores reales. 12. Demuestre que (cos? + sent)’ = cosrt + isenrt. Use este resultado para obtener las formulas para el doble de un angulo sen 2r = 2sen¢ cost y cos 2s = cos? ~ sen*e. 13, Demuestre que (cost, + isent, (cost, + sen t,)=cos(t, +f) + isen(t, +4). Use este resultado para obtener las siguientes igualdades trigonométricas. cos(t, + £2) =coss, cost sens, sent, sen(1,+f;)=sent, cost, +cost, sen ty. 14. Demuestre que todo niimero complejo a + ib puede escribirse en la forma Ae®, donde A = Va? + b? y tan@ = b/a. 15. Defina las dos posibles raices cuadradas de un numero complejo Ae” como zVAe"”? y calcule las raices cuadradas de é, 1 + i, ~i, Vi. 16, Aplique el Ejercicio 14 para encontrar las tres raices ciibicas de i. 17. (a) Sear, = + yuna raiz compleja der? + (a ~ Ir + 8 = 0. Demuestre que Arm Art = Hele = Moos wins + iseny Int] €s una solucién con valores complejos de la ecuacién de Euler dy OF tag +B ) (b) Demuestre que cos aint y f\senglnt son soluciones con valores reales de (*). Encuentre la solucién general de cada una de las siguientes ecuaciones. 2 19. +2 % 42700, 1>0 2.2.2 Raices iguales; reduccién de orden Sib? = 4ac, entonces la ecuacién caracteristica ar? + br + ¢ = O tiene raices reales iguales r, = r, = —b/2a. En este caso se obtiene solamente una solucién Pa de la ecuacién diferencial oF reno oO)142 CAPITULO 2 © ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN El problema es encontrar una segunda solucién que sea independiente de y,. Una manera de abordar este problema es proponer alguna otra solucién. Otro modo, quiza mas sensato, es utilizar la solucion conocida y,(¢) para tratar de hallar una segunda solucidn independiente. De manera mas general, supéngase que se tiene una solucion y = (0 de la ecuacién lineal de segundo orden 2 Upv]= Spo eatny=0 2) La pregunta es si es posible utilizar esta solucién para encontrar una segunda solucién independiente. La respuesta es si. Una vez que se conoce una solucién y = y,(0 de (2), puede reducirse el problema de encontrar todas las soluciones de (2) al de resolver una ecuacién lineal homogénea de primer orden. Esto se logra definiendo una nueva variable dependiente v por medio de la sustitucién 2(D=P (v(t). Entonces G1 | de at 7? dr ; ay an on, do Por lo tanto, bi de di sd rato, ie wr Fe + St soto] +|% +90 atone ya que y;() es una solucin de L[y] = 0. Por ello, y(0) = »1(A¥(0) es solucién de (2) si v satisface la ecuacién diferencial ae de aot do Ge a +P), (3) are] Ahora obgervese que la ecuacién (3) es realmente una ecuacién lineal de primer orden para dv/dt. Su solucién es ° wily) mee JP2G +oco}al ~ceuo(- SoCo) fa 4 cex( - f otoar) vi)2.2 * Ecuaciones lineales con coeficientes constantes 4143 Ya que se necesita solamente una solucién v(¢) de (3), se tomac = 1 en (4). Al integrar la ecuacién con respecto a fy hacer que la constante de integracién sea igual a cero, se obtiene que v() = fu(dt, donde exo(~ f oar) oO ° Por lo tanto, (N= C(O (D=r(D fuldae 6) es una segunda solucién de (2). Esta solucién es independiente de y;, porque si ¥2(0) fuera un miltiplo de y,(1), entonces v(t) seria constante y, por lo tanto, su derivada seria igual a cero. Sin embargo, de (4) se tiene que exo(- f p(nar) 7 vi() y esta cantidad nunca se anula. OBSERVACION 4. Al escribir (0) = fuoar se esta tomando la constante de inte- gracion igual a cero. Si se elige una constante diferente de cero sélo se le suma a y2(¢) un miltiplo de »;(#). De la misma manera, elegir una constante diferente de uno en la ecuacion (4) tendria como efecto multiplicar y2(¢) por c. OBSERVACION 2. El método que acaba de presentarse para resolver la ecuacién (2) se conoce como método de reduccidn de orden, ya que la sustitucién, »() = y,(Nv(0) reduce el problema de resolver la ecuacién de segundo orden (2) al de resolver una ecua- cién de primer orden. Aplicacién al caso de raices iguales: En el caso de raices iguales se encontré que y (0) = e"* es una solucion de la ecuacién ay : ro) Puede encontrarse una segunda solucién a partir de las ecuaciones (5) y (6). Sin emba g0, es importante resaltar que las ecuaciones (5) y (6) se obtuvieron bajo la suposicion de que la ecuacién diferencial estaba escrita en la forma dy b Spins =0; a PG ta()y=0 es decir, el coeficiente de y” es uno. En la ecuacién (7) el coeficiente de y” es a. Por ello, se necesita dividir la ecuacién entre @ para obtener la ecuacién equivalente a £y bP Le an waidinea a144 CAPITULO 2 * ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN Ahora, es posible sustituir p() = 6/a en (5) para obtener Por lo tanto, r(Dar(9 f d= oy(9 es una segunda solucién de (7). Las funciones y;() y y2(#) son en verdad linealmente independientes en el intervalo © < ¢ < ~. Por lo tanto, la solucion general de (7), en el caso de raices iguales, es Y(t) e782 + cate “M24 = [oy + cyt je /* EJEMPLO 4 Encontrar ta solucién y(¢) del problema de valor Lr ah s4y 00; yO=1, ¥(O=3. dt SOLUCION. La ecuacién caracteristica r? + 4r + 4 = (r + 2)? = Otiene dos raices iguales r, = r) = ~2. Por lo tanto, y(t) = ce 7? + egte“* para cualquier par de constantes ¢,, cp. Las constantes c, y cy se determinan a partir de las condiciones iniciales l=y(Q)=c, y 3=y((0)= 2c, +0). Esto implica que c, = 1 y c, = 5, de modo que y(t) = (1 + SNe. EJEMPLO 2 Obtener Ia solucién y(¢) del problema de valor inicial dy 4 & (Fy SF 420-270; ¥(=3, Y= -4 en el intervalo -i <¢ <1. SOLUCION. Es evidente que y\() = ¢ es una solucién de la ecuacién diferencial (8) Se aplicara el método de reduccion de orden para encontrar una segunda solucién y2(¢) de (8). Para ello se dividen ambos lados de (8) entre 1 — ¢? con objeto de obtener la ecuacion equivalente2.2 * Ecuaciones lineales con coeficientes constantes 4145, Entonces, de (5) se tiene que u(t)= ndaef es una segunda solucién de (8). Por tanto, W(N=et- 4 (1+?) para cualquier par de constantes c,, 3. (Nétese que todas las soluciones de (9) son continuas en ¢ = +1 aun cuando la ecuacién diferencial no esta definida en esos puntos. Asi pues, no necesariamente resulta que las soluciones de una ecuacién diferencial sean discontinuas en un punto donde la ecuacién diferencial no esta definida aunque muchas veces tal es el caso). Las constantes c y cz se determinan a partir de las condiciones iniciales 3=y()=-c y -4=y'(O)=e. Por lo tanto, y(t) = —4¢ + 3(1 + 7). EJERCICIOS Encuentre la solucién general de cada una de las siguientes ecuaciones. ay ib +9y=0 2. 495-125, +97=0 Resuelva cada uno de los siguientes problemas de valor inicial. 3. 982 r6H 4y=0; O)=1, ¥O=0 i y 4. a Y 400; ¥(0)=0, y'(0)=3 ad 4ac. Demuestre que yi(me"Me yy ya(t)= (t= the“ /2 son soluciones de (1) para cualquier fo. 5. Suponga que Resuelva cada uno de los siguientes problemas de valor inicial. 'y 6 Zarb sye0, Q=Ly@= dt’ : 7 92 2G say =0; y(2)=0, y'(n)=2146 CAPITULO 2» ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN 8. Sean a, by cniimeros positivos. Pruebe que cualquier soluci6n de la ecuacién difé- rencial ay” + by’ + cy = 0 tiende a cero cuando ¢ tiende a infinito. 9. Aqui se presenta un método alterno y completo para encontrar una segunda solu- cién y2(0) de (1). (a) Suponga que b? = 4ac. Pruebe que (r= rye" Lle"}=a(e")” +(e") + ce para r, = —b/2a. (b) Demuestre que (8/dr)L{e"]= L[ (8/ar)e"] = Llte”]=2a(r— rye" + an(r— rye. (c) Concluya de (a) y (b) que L{te"’] = 0. Por lo tanto y2(f) = re es una segunda solucién de (1). Use el método de reduccin de orden para encontrar la solucién general de las siguientes ecuaciones diferenciales. dy U4) & 2 ay __ 2+) 7 a+ te ate rere Ges ee 2 i Baa 08 =2Dy=0 (n(=e") 12 1-22-21 42900 (n= 13. ary 24 ® ary =0 OnO=0 4. a-a8- 2% +6y=0 ‘(n)=3P-1) 15. aren 2 4+ y% 16. Balan iro (ne at) 17. Sabiendo que la ecuacién t4y=0 (4(D=t+ 1) (ay red tiene una solucién de la forma e“, para cualquier constante c, encuentre la solucidn general. (14392 43y= 0 18. (a) Demuestre que /’ es una solucién de la ecuacién de Euler Py" +aty’+ By=0, 1>0 si P+ (a-I)r+ B=0. (b) Suponga que (a — 1)? = 48. Use el método de reduccin de orden para mostrar que (In jr”? es una segunda solucién de la ecuacién de Euler.2.3 * La ecuacién no homogénea 447 Halle la solucion general de cada una de las siguientes ecuaciones. 2, 2, 19. PZ aaGayn0 20. QF syn0 2.3 LA ECUACION NO HOMOGENEA Considérese ahora la ecuacién no homogénea ay y Ly] = Ga tog tay 3) (1) donde las funciones p(0), q(0) ¥ g(8) son continuas en un intervalo abierto a < ¢ < B. La siguiente ecuacién lineal de primer orden ofrece una nocién conveniente de la naturaleza de las soluciones de (1) d Gn sant 2) La solucion general de esta ecuacién es y(=ce"+h. Ahora bien, obsérvese que la solucién es la suma de dos términos: el primero, ce", es la solucién general de la ecuacién homogénea a 5-2-0 @) mientras que el segundo, ¥%2, es solucién de la ecuacién no homogénea (2). En otras palabras, toda solucién y(‘) de (2) es la suma de una solucién particular, ¥(0) = %, con una solucién ce" de la ecuacién homogénea. En el caso de las ecuaciones de segundo orden, como se vera a continuacién, ocurre algo similar. TEOREMA 5. Sean y,(#) y y2(0) dos soluciones linealmente independiente de la ecuacién homogénea 2 Ly]=S +p(0F +alny=0 @ y sea y(t) cualquier solucién particular de la ecuacién no homogénea (1). Enton- ces, toda solucién y(t) de (1) debe ser de la forma WDD erya() + H(1) para cualquier par de constantes ¢1, Cr. La demostracién del Teorema $ se basa, sobre todo, en el lema siguiente. LEMA 4. La diferencia de cualesquiera dos soluciones de la ecuacién no homogénea (1) es una solucién de la ecuacién homogénea (4).148 CAPITULO 2 * ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN DEMOSTRACION. Sean ¥,(1) y ¥2(0) dos solucione’ de (1). Por la linealidad de L se tiene que L[¥i- 42) = LEY (9 - Llva (= 8() -8()=0. Por lo tanto, ¥; (4) ~ ¥2(0) es una solucidn de la ecuacién homogénea (4). c Ahora es posible presentar una demostracion muy sencilla del Teorema S. DEMOSTRACION DEL TEOREMA 5. Sea y(t) una solucién cualquiera de (1). Por el Lema 1 se tiene que la funcién $(0) = y(1) — ¥(0) es una solucién de la ecuacién homo- génea (4). Sin embargo, toda solucin $(1) de la ecuacién homogénea (4) es de la forma (0) = cy\(0) + ¢2¥2() para dos constantes cualesquiera ¢,, c). Por lo tanto, PD=HO +N Rei ya +4(4). Q OBSERVACION. El Teorema 5 es extremadamente util, ya que reduce el problema de hallar todas las soluciones de (1) al problema mucho mis sencillo de encontrar solamente dos soluciones de la ecuacion homogénea (4) y una solucién de la ecuacién no homogénea (1). EJEMPLO 4 Encontrar la solucién general de la ecuacin oF 5 fa (5) SOLUCION. Las funciones y(t) = cost y y3(t) = sent son dos soluciones linealmente independientes de la ecuacién homogénea y” + y = 0. Mas atin, ¥(0) = 1 es obviamente una solucién particular de (5). Por lo tanto, por el Teorema 5 toda solucién y(t) de (5) debe ser del tipo y(t)=e,cosr+eysent +t. EJEMPLO 2 Tres soluciones de una cierta ecuacién lineal no homogénea de segundo orden son w= (arte yy a(altrtet. Obtener la solucién general de la ecuacién. SOLUCION. Por el Lema 1, las funciones wlN-nWl=e y ¥3(N-¥A (=I son soluciones de la correspondiente ecuacién homogénea. Mas aun, estas funciones son en verdad linealmente independientes. Por lo tanto, por el Teorema 5 se tiene que toda solucién y(s) de la ecuacién debe ser del tipo y()= cel eytt.2.4 * Método de variacién de parametros 449 EJERCICIOS 1. Tres soluciones de una cierta ecuacién lineal de segundo orden no homogénea son WO na=e+e® 2 Ys()a 1424202, Encuentre la solucién general de la ecuacién. 2. Tres soluciones de una ecuacién lineal de segundo orden no homogénea son W(d=lte ey (Q=l+e” a wiNa(r+ eT Hl Halle la solucién general de la ecuacién. Yi(Nasettey(=Tete® oy yyls)=Se'be"P He”. 3. Tres soluciones de una ecuacién lineal de segundo orden L[y] = g(s) son Liyl=si y(Q)=1, y'(0)=2 Encontrar la solucién del problema de valor inicial 4. Sean a, b yc constantes positivas. Demuestre que la diferencia de dos soluciones cualesquiera de la ecuacién ay" + by’ + cy=a(1) tiende a cero cuando f tiende a infinito. 5. Sea ¥(0) una solucién de la ecuacién no homogénea (1), y sea #(f) una solucién de la ecuacién homogénea (4). Demuestre que ¥(1) + $(¢) también es solucién de (1). 2.4 METODO DE VARIACION DE PARAMETROS En esta seccidn se explica un método muy general para encontrar una solucién particular ¥() de la ecuacién no homogénea ay dy Ly] = Ga te Gt Oy = 80. (1). una vez que se conocen las soluciones de la ecuacién homogénea dy 4 Ly]= aa te 7G +q(t)y=0 2) EI principio basico de este método es usar la informacién que se tiene sobre las soluciones de la ecuacién homogénea para tratar de encontrar una solucién de la ecuacién no homogénea. Sean y,(0) y ¥2(0) dos soluciones linealmente independientes de la ecuacién homo- génea (2). Se tratard de encontrar una solucién particular Y(t) de la ecuacién no homo- génea (1) del tipo Vt) = y(Dy(1) + wx(D¥2(D5 G)4150 CAPITULO 2» ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN es decir, se intentara encontrar funciones u,(0) y u(t) tales que la combinacién lineal 4,(0y\() + u2(y2(¢) sea una solucién de (1). A primera vista esto podria parecer una idea mala, ya que se esta cambiando el problema de encontrar una funcién desconocida ¥(0 por el problema aparentemente mas dificil de encontrar dos funciones desconocidas u,(0) y ua(0). Sin embargo, si se hace la eleccién adecuada, sera posible encontrar au (0) ¥ u2(0) como las soluciones de dos ecuaciones muy sencillas de primer orden Esto se hard de la siguiente manera. Obsérvese que la ecuacién diferencial (1) impone solamente una condicién sobre las dos funciones desconocidas 1, (¢) y 43(0). Por lo tan- to, se tiene una cierta “libertad” para seleccionar u,(¢) y u2(0). El objetivo es imponer una condicién adicional sobre (0) y u2(t) que simplifique la expresion L[ujyy + 422) lo mas posible. Al calcular d d F0= F [unit 92] =(m vit mri] + (wii tye] se ve que d?y/dt?, y por lo tanto LZ [¥] no contiene derivadas de segundo orden de u y uy si Ji (ty (1) +92 (3 (1) = 0. (4) Esto sugiere imponer la condicién (4) a las funciones w(t) ¥ u2(0). En tal caso se obtiene Llv]= [mri] tao eit x3] + 9(9 [mrt eye] suit avatar tent g(r] +l vi +P(Ont a() ya] au yi tay) ya que tanto »4(0) como y2(¢) son soluciones de la ecuacién homogénea L[y] = 0. Por lotanto, ¥() = u1y1 + upy2 es una solucién de la ecuacién no homogénea (1) si 1,(0) ¥ u2(t) satisfacen a las dos ecuaciones (Dui () +92(943 (9) =0 Yiu ()+99(43() = BC: Multiplicando la primera ecuacion por y3(¢), la segunda por y2(¢) y restandolas luego se obtiene [Cori Or200]4i (9 = —8(929, en tanto que multiplicando la primera ecuacién por y(t), 1a segunda por y; (J) y restandolas luego se tiene, [rrr (D729 (0 = 800 Por lo tanto, pe 822 PE AG)Z\0) 8Cyl ° “OW alo" . Finalmente, u(t) y u2(t) se obtienen al integrar los miembros derechos de (5).2.4 * Método de variacién de parémetros 154 OBSERVACION. La solucién general de la ecuacién homogénea (2) es PDR ery (1) + cr 92(0)- Al permitir que ¢, y cz varien en el tiempo se obtiene una solucién de la ecuacién no homogénea. Por eso se conoce como método de variacién de pardmetros. EJEMPLO 4 (a) Encontrar una solucién particular y(0) de la ecuacién dy oo +y=tane 6) a ( en el intervalo —4/2 < t < 2/2. (b) Hallar la solucién »(0) de (6) que satisfaga la condicién inicial »(0) = 1, »'(0) = 1. SOLUCION. (a) Las funciones y,(t) = cost y y2(0) = sen (A) son dos soluciones linealmente independientes de la ecuacién homogénea y" + y = 0, con WL vvy2](O =. 93-1 ¥2= (coss)cost—(—sens)sent =| Asi pues, de (5) se sigue que uj()=—tanesent y — u5(t)=tanscoss. ) Integrando la primera ecuacién de (7) se obtiene 2 sent cost 4 (= ~ framesentdt= s0s't= 1 4 =sent—Injsece + tan‘. cost =senf—In(secr+ tant), — . 0, sabiendo que yi() = Ves una solucién de la ecuacién homogénea.2.5 © El método de la conjetura sensata 153 12. Halle la solucién general de la ecuacién a@ Y_ 21 & 2 ee 2. Gt Tena ype rite 13. Demuestre que secs + tant es positivo para -x/2 < ¢ < 4/2. 2.5 EL METODO DE LA CONJETURA SENSATA Una desventaja seria que tiene el método de variacién de pardmetros es que las integraciones que se requieren son, con frecuencia, muy dificiles. En ciertos casos es a veces mas sencillo conjeturar una solucién particular. En esta seccidn se presentard un méto- do sistematico para conjeturar soluciones de la ecuacién dy db ats 4b +ey=ale 1 get oat? g(t) () donde a, By c son constantes, y g(0) tiene una de varias formas especiales. Primero se considerara la ecuacién diferen: ay ad Ll y]=a— +6 (nega Pa Se busca una funcién ¥(0) tal que sumadas las tres funciones ay", by’ y cy sean iguales a.un polinomio de grado n. La eleccién obvia para ¥ es un polinomio de grado n. Asi Pues, se propone + cy =agtatt+... +4," (2) U(N=Agt At... tA" (3) y se calcula Lv (= ay" (1) + bv () + e¥ (0) =a[2A,+...+0(n— 1A," ?] + 8[ 4, + tclAgt Att... +A4,0"] =cA,t"+(cA,_)+nbA,)t""!+ ... + (cdg + BA, +2043). +nd,t"~'] Al igualar los coeficientes de las potencias de ¢ iguales de la ecuacién L[v](Q=agtayrtt...+a,0" se obtiene cA n= Oy CAg y+ MDA,= Oy yee CAgt OA \+2a4,= dy, @) La primera ecuacién determina A, = a,/c, para c # 0, y luego las ecuaciones restantes determinan sucesivamente A,-), ..., Ao. Asi pues, la ecuacién (1) tiene una solu- cién particular ¥(#) de la forma (3), para c # 0. Para el caso c = Ohay problemas, ya que la primera ecuacién de (4) no tiene solucidn A, Sin embargo, esto es de esperar para c = 0, pues L[¥] = ay” + by’ es un polinomio de grado n — 1, mientras que el lado derecho de (2) es un polinomio de gra-154 CAPITULO 2. + ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN do n, Para garantizar que ay” + by es un polinomio de grado n es necesario tomar a ¥ como un polinomio de grado n + 1. Asi pues, se propone Wat At Alt... HA,t"]. (5) En (5) se omiten los términos constantes, ya que y = constante es una solucién de la ecuacién homogénea ay” + by’ = 0, y por ello puede ser restada de y(t). Los coeficientes Ao, Ai, ..., A, estan determinados de manera tinica (Ejercicio 19) a partir de la ecuacién ay" + by =aytalt... +a," sib #0. Por iiltimo, el caso b = c = Oes facil de resolver, ya que la ecuacién diferencial (2) puede integrarse directamente para obtener una solucién particular y(0) de la forma ae at"? gt? sat ——— |. 23 (n+ I(n+2) woah] Resumen: La ecuacién diferencial (2) tiene una solucién ¥(4) del tipo: Agt Aytt nt Ag c#0 Y(Nal At At... #407), = 0,b#0, P(Agt Att... 4,0"), c=b=0 EJEMPLO 4 Encontrar una solucién particular ¥(s) de la ecuaciéa a d Lyla arta 6) SOLUCION. Hagase ¥(1) = Ay + Ayr + Ayl? y calciilese LiyJO=v" +H +40 =2A,+(A,+24,t) FAH Att Aye? = (Ag+ A, +2A,) + (A, +24, )t + Age? Al igualar los coeficientes de potencias iguales de en la ecuacién L[y]() = 0°, se obtiene A,=1, A, +24,=0 : Ag+ Ay +24,=0. De la primera ecuacién se sabe que A; = 1, de la segunda se obtiene que A, = —2y de la tercera ecuacién se tiene que Ay = 0. Por lo tanto, v= 2+ es una solucién particular de (6). Ahora se resolvera el mismo problema usando el método de variacién de parametros. Es facil comprobar que Yi(t)=e"cos V3 1/2 yy yg(t)=e/senV3 1/22.5 * El método de Ia conjetura sensota 155 son dos soluciones de la ecuacién homogénea L[y] = 0. Por lo tanto, Y(t) =u, (Ne-2cos V3 £/2-+ up(the~*/2senV3 1/2 es una solucién particular de (6), donde | (= [Ne = fe senV5 1/2dt Wolo V3 _ Beeos V3 1/2 10° Sala Estas integrales son muy dificiles de calcular. Asi pues, el método de la conjetura es preferible sin duda, al menos en este problema, al método de variacion de parametros. Considérese ahora la ecuacién diferencial dy & neat Llyn ate tog toa latatt... tant Jem. (7) Seria deseable poder eliminar el factor e*' del segundo miembro de (7) para reducir la ecuacién a la forma (2). Esto se logra definiendo y(t) = e®'v(0), pues entonces se tiene que = dt = —— [ Pe"? cos V3 1/2dt. v3 f se"(v'tar) y y”=e™(v"+2av’ +a) de modo que LL y] =et"[av" + (2aa+ b)e’+ (aa? + ba +c) Por lo tanto, y(t) = e*'v(Z) es una solucién de (7) si y sélo si de dv 2 7 : ay + (2aa+ 6) 7 +(aart bat c)omagtayt ... +a," (8) Al buscar una solucién particular v(1) de (8) hay que distinguir entre los siguientes casos: (i) aa? + ba + ¢ #0; (ii) aa? + ba + ¢ = 0, pero 2aa + b #0; y (iii) tanto aa? + ba + ¢ = 0como 2aa + 6 = 0. El primer caso significa que o no es raiz de la ecuacién caracteristica ar? br+c=0. (9) En otras palabras eno es solucién de la ecuacién homogénea L[y] = 0. La segunda condicién significa que a es una raiz simple de la ecuacién caracteristica (9). Eso implica que a® es solucién de la ecuacién homogénea, pero fe“ no lo es. Por tiltimo, la tercera condicién significa que a es una raiz doble de la ecuacién caracteristica (9), de modo que, tanto e* como te, son soluciones de la ecuacién homogé- nea. Por lo tanto, la ecuacién (7) tiene una solucién particular y(t) de la forma (i) ¥() = (Ao + °** + Ant")e™ si e* no es solucién de la ecuacién homogénea; (ii) ¥(4) = WAg + +++ + Ant")e™ sie es solucién de la ecuacién homogénea, pero fe% no lo 3 ¥ (ii) YO = Flag + +++ + Ayt”)e™ si tanto e* como te son soluciones de la ecuacién homogénea.156 CAPITULO 2 © ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN OBSERVACION. Hay dos maneras de calcular una solucién particular ¥(0) de (7). O bien se hace la sustitucién y = ey y se encuentra v(0) a partir de (8), 0 se conjetura una solucin ¥(#) del tipo e por un polinomio adecuado en ¢. Si a es una raiz doble de la ecuacién caracteristica (9), 0 sim 2 z, entonces es recomendable hacer y = ev, y luego encontrar v(1) a partir de (8). De otro modo se conjetura ¥(1) directamente. EJEMPLO 2 Encontrar la solucion general de la ecuacion ay ib 27) 2, al qtaya(itee.. teMNe™. (10) SOLUCION. La ecuacién caracteristica r? — 4r + 4 = Otiene raices iguales r, = ry = 2. Por lo tanto, y:(0) = e” y y2(r) = te” son soluciones de la ecuacién homogénea yl —4y" + dy = 0. Para hallar una solucién particular ¥(0) de (10) se propone y = ev, Entonces se cumple necesariamente que ae ae Al integrar esta ecuacion dos veces ¢ igualar las constantes de integracién a cero se obtiene Lert Pe $07, Pp Fa 23h aa oer Por lo tanto, la solucién general de (10) es = 24 gf 2 ? » (Qa eye + ente” +e! [tot sos > 12 t+ * 3-35 |: zeletart Seria un absurdo (y un desperdicio terrible de papel) sustituir la expres Y()=P (Ag+ At... tAg te en (10) y después despejar los coeficientes Ay, Ai, An. EJEMPLO 3 Encontrar una solucién particular y(4) de la ecuacion: +2y=(1+ Ne. SOLUCION. En este caso e” no es una solucién de la ecuacién homogénea y" — 3y' + 2y = 0. Asi pues, se toma ¥(0) = (do + A,e™. Al calcular L[v]()=v-3y' +29 =e [(9Ag+ 6A, +94 jt) —3(3Ag+ A, +34 jt) + UAg tA 1) ] =e™[(24g+34,) +24 0]2.5 * Ei método de la conjetura sensata 157 y cancelar el factor e” de ambos lados de la ecuacién L[yo= ene se obtiene 2A + (24g + 3A) =EL HE, Esto implica que 2A, = 1 y 249 + 34) Por lo tanto, A, Ag=-%y ¥() = (-% + /2e™. Considérese por tltimo la ecuacién diferencial dy dy ic aan +5 r + y= 1) 3¢ { COSwt L[y]= abd +65 toa laytayt.. tay yx { cose a) EI problema de hallar una solucién particular y(¢) de (11) puede reducirse al problema mas simple de encontrar una solucién particular de (7). La ayuda necesaria la aporta el siguiente lema que, aunque sencillo, es extremadamente itil. LEMA 4. Sea y(1) = u(0) + iv(0) una solucion con valores complejos de la ecuacion So oF to me(=e+ ie (12) donde a, b yc son reales. Esto significa, por supuesto, que a[u"(1) + i0"()] + BL w'() + ie'()] + [ u(0) + i0(0)] = 8, (9) + i82(0- (13) Entonces, L{u\() = gi(0 y Lfv\() = 82(9- DEMOSTRACION. Al igualar las partes reales e imaginarias en (13) se obtiene au"(t) + bu'(1) + cu) =8, (8) av" (1) + bv'(1) + cv(t) = 82 (0). gl Ahora bien, sea 9(0) = u(t) + iv(0 uaa soluci6n particular de la ecuacién dy id on 4 bS toy =(agt... ta,t" Je. 14) on tba te (ag+ ... +a,t")e (14) La parte real del lado derecho de (14) ¢s (ay + ... + aqt”)cos wt, mientras que la imaginaria es (ay + ... + aqf")senur. Por lo tanto, por el Lema 1, u(t) =Re(4(1)} es una solucion de ay" + by’ + ey =(agt ... +40") COs ut158 CAPITULO 2 * ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN mientras que o()) =Im{9()} es una solucién de ay" + by’ +cy = (aot... +a,t")senwt. EJEMPLO 4 Encontrar una solucién particular ¥(0) de la ecuacion ay LU y]= Fa + 4y msen2r. (15) i SOLUCION. Se hallara que ¥(s) es la parte imaginaria de la solucién con valores complejos $(:) de la ecuacion a Lb]= arte. (16) % 0 tiene raices complejas ular 6(0) del tipo 6(0) = Para ello obsérvese que la ecuacién caracteristica r? + 4 = r = #2i. Por lo tanto, la ecuacién (16) tiene una solucién par Aote*", Al calcular O(N) =Ag(1+2ie™ y — $"(t)= Ag (4i-4t)e™ se ve que Llo]()=9"() +490) =4idge™. De aqui que 4g=1/4i=-i/4 y ae of 4 (1) e 4 (cos 2¢+ isen2z) goene a cos2r, Por lo tanto, ¥(f) = Im{$()} = —(¢/4) cos 2¢ es una solucién particular de (15). EJEMPLO 5 Encontrar una solucién particular ¥(0) de la ecuacin ay <> +4y=cos2t. 17 mr (17) SOLUCION. A partir del Ejemplo 4 se tiene que $(0) = (¢/4)sen 2t — i(t/4)cos 2¢ es una solucién con valores complejos de (16). Por lo tanto, (0) =Re(o(s)} = Fsen20 es una solucién particular de (17). EJEMPLO 6 Encontrar una solucién particular ¥(0) de la ecuacién ad dy Upp) = B42 tym tetcose (182.5 * El método de Ia conjetura sensata 4159 SOLUCION. Obsérvese que fe? cos ¢ es la parte real de te"'*, Por lo tanto, es posible hallar ¥(1) como la parte real de una solucién con valores complejos de (0) de la ecuacién ay (sor Epa] Sa +29 ty are, (19) Para ello, obsérvese que | + i no es raiz de la ecuacién caracteristica r? + 27 + 1 = 0. Por lo tanto, la ecuacién (19) tiene una soluci6n particular $(4) dela forma o(0) = (Ap + Aide"'*, Calculando L{4] = 6” + 26’ + @ y usando la identidad (4a? +ieitia[(l+ti] = +i? se ve que [2+ iP At 2+ i'do+ 224 iA, Jae. Por igualacién de los coeficientes de las potencias iguales en f de la ecuacién se obtiene (2+i)A (2+ i)Ag+ 24, Esto implica que A, = 1/(2 + f° y Ap = -2/(2 + 9°, de modo que eet Q+iP Q+i? elton (= y después de un poco de operaciones algebraicas se encuentra que (N= a5 ([(15¢—4)cose + (201 — 22)sene] + i[ (22-202)coss + (15¢—4)sene]}. Por lo tanto, ¥()=Re(9()} = $55 [151-4 080+ 20¢—22)sen1] OBSERVACION. El método de la conjetura sensata también se aplica a la ecuacién dy by e ge po af 20) Ly] oR +b ty Erle (20) donde pj(), j = 1, ..-. 2 Son polinomios en ¢. Sea ¥,(0) una solucién particular de la ecuacion LUy]=p(e. j=l,160 CAPITULO 2. * ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN Entonces, ¥(0) = Lo es una solucién de (20), ya que ia Sul=Selyl= 3 nioer IF uyj=| li-t jnt Asi pues, para encontrar una solucién particular de la ecuacién yl ty ty elt tsenr se buscan soluciones particulares ¥(0) y ¥2(f) de las ecuaciones yo tytysel oy yp ty’ ty=tsent respectivamente, y después se suman. EJERCICIOS Halle una solucién particular de cada una de las siguientes ecuaciones. Loy" +3y=e-1 Ly" +4y'+4y= te" 3. y"-y=ret Ay" ty tyaleee 5. y"+2y'ty= 6. y" +5y'+4y= re" Toy" +4ysesende B. y" —6y' + 9y = (317 = Sr%e% 9. y"—2y'+Sy=2costs 10. y”—2y’ + Sy =2Acos*)e" Woy" +y'-6y =senr+ te 12, y"+y'+4y = 17+ (2+3K(1 +0081) 13, y"—3y'+2y mete 14, y" +29" 14 Pee 15, y"+y=cosrcos2r 16. y” +y = cost cos21cos31, 17. (a) Demuest Oe ee costur= 1Re(e+3e). Sugerencia: coswt =(e'' + e~)/2, (b) Encuentre una solucién particular de la ecuacién 10y" +0.2y’+ 1000y = 5 +20cos? 107 18. (a) Sea L{y] = y" — 2ry’ + r7y. Muestre que Ll eM'e()) J=e"e"(0). (a) Obtenga la solucién general de la ecuacién y= 6y' + 9y = Pe 19. Sea Y(t) = (dg +... + Apt”) y suponga que b # 0. Pruebe que la ecuacién ay” + by = ay + ... + aqt” determine Ay, ..., Aq de manera tnica.2.6 * Vibraciones mecénicas 164 2.6 VIBRACIONES MECANICAS Considérese el caso de un objeto pequeito de masa m que esta sujeto al extremo libre de un resorte flexible de longitud /, el cual se halla suspendido de un soporte rigido horizontal (Fig. 1). (Un resorte elastico tiene la propiedad de que si es estirado 0 comprimi- do una distancia A/, la cual es pequefia comparada con su longitud natural, ejerce entonces una fuerza de restitucién de magnitud k Al. La constante k se conoce como la constante de fuerza del resorte y es una medida de la rigidez del mismo.) Ademés la masa y el resorte pueden estar sumergidos en un medio, como por ejemplo aceite, el cual se opone al movimiento del cuerpo a través de él. Con frecuencia, los ingenieros se refieren a un conjunto de este tipo como sistema masa-resorte-amortiguador, o como sistema sismométrico, ya que es similar en principio a un instrumento sismografico que se usa para detectar un movimiento de la superficie terrestre. pt ELL Y J Los sistemas masa-resorte-amortiguador tienen aplicaciones muy diversas; por ejemplo, los amortiguadores de los automéviles son sistemas de esta clase. La mayoria de los emplazamientos de cafiones pesados contienen tales sistemas para minimizar el efecto de retroceso del arma. La utilidad de estos dispositivos se veré mas claramente después de plantear y resolver la ecuacién diferencial que describe el movimiento de la masa m. Al evaluar el movimiento de m es conveniente medir las distancias desde su posi- cién de equilibrio, y no desde el soporte horizontal. La posicién de equilibrio de la masa ¢s el punto en el cual pende en reposo si no actian fuerzas externas sobre ella. En la citada posicién, el peso mg es compensado exactamente con la fuerza de restitucisn del resorte. Asi pues, en su posicion de equilibrio, el resorte ha sido alargado una longitud Al, donde k Al = mg. Se denotara por y = 0 a esta posicién inicial y se tomaré como positiva la direccién hacia abajo. Se denotard por »(¢) la posicién de la masa en el tiempo f. Para calcular y(s) se necesita la fuerza total que actiia sobre la masa m. Esta es la suma de las cuatro fuerzas independientes W, R, Dy F. (@ La fuerza W = mg es el peso de la masa y tira de ella hacia abajo. Esta fuerza es positiva, ya que la direccién hacia abajo es la direccién positiva para y (ii) La fuerza R es la fuerza de restitucién del resorte, que es proporcional al alar- gamientao al acortamiento A + y del resorte. Actiia siempre para restituir la longitud natural del resorte. Si Al + y > 0, entonces R es negativa, asi que R = —k(Al + y), | FIGURA 4.162 CAPITULO 2 * ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN ysi Al + y < Oentonces R es positiva, de modo que R = -k(Al + y). De cualquier modo R=~-k(Al+y). (iii) La fuerza D constituye el amortiguamiento 0 efecto de friccién, y la ejerce el medio sobre la masa m. (La mayoria de los fluidos, tales como aceite, agua y aire, tienden a oponerse al movimiento de un objeto a través de ellos.) Esta fuerza actiia siempre en direccién opuesta a la de movimiento y es, con frecuencia, proporcional a la magnitud de la velocidad dy/dft. Si la velocidad es positiva, es decir, si la masa se mueve en direccién hacia abajo, entonces D = ~c dy/dt, y sila velocidad es negativa, entonces D = ~cdy/dt. En cualquier caso, D=-cdy/dt. (iv) La fuerza F es la externa que se aplica sobre la masa. Esta accién se dirige hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de si la fuerza es positiva o negativa. En general, tal fuerza dependerd explicitamente del tiempo. De la segunda ley de Newton del movimiento se tiene que (Seccién 1.7) 2 d m2 =W+R+ D+F de = mg—K(Al+y)~ 0% +F(t) =-y-c% + F (0, ya que mg = k Al. Por lo tanto, la posicion y(1) de la masa satisface la ecuacién diferencial lineal de segundo orden dy & —+eS +hy=F(1) maa tog ton r) () donde m, cy k son constantes no negativas. En este caso se usard el Sistema Internacio- nal de Unidades SI, de modo que F se medird en newtons, y en metros, y fen segundos. En tal caso, la unidad de k es N/m; la unidad de c es N - s/m y la unidad de m es el kilogramo (N - s?/m). (a) Vibraciones libres. Se considerard primero el caso mAs sencillo de movimiento libre, no amortiguado. En tal caso la ecuacién (1) se reduce a m2 + by Q it donde w3 = k/m. La solucién general de (2) es y(t) =acosust + bsen wot. 3) Pera analiar las soluciones de (3) es conveniente escribir la ecuacién como una funcién coseno. Esto se logra con ayuda del siguiente lema.26 * Vibraciones mecanicas 163 LEMA 4. Toda funcidn y(0) de ta forma (3) puede expresarse en la forma mas sencilla »(1)= Reos(wot - 8) (4) donde R=Va'+6? y S=tan7!b/a. DEMOSTRACION. Se comprobard que las expresiones (3) y (4) son iguales. Para ello se calcula Reos(s =5)=Reoswet cos6 + R sen wotsen 5 y de la Figura 2 se tiene que Reos6 = ay Rsené = b. De manera que Reos(wot — 8) = acoswol + bsenuo!. oa FIGURA 2. En la Figura 3 se grafico la funcién y = Rcos(Yot ~ 8). Hay que notar que y(0) siempre esta entre —R y +R, y que el movimiento de la masa es periddico (se repite en cualquier intervalo de magnitud 24/wo). Este fenémeno es conocido como movimiento arménico simple; R se denomina amplitud del movimiento; 5 es el dngulo de fase del movimiento, Ty = 21/wo es el periodo natural del movimiento y w» = Vk/m es la frecuencia natural del sistema. (b) Vibraciones libres amortiguadas. Si se incluye el efecto de amortiguamiento, entonces la ecuacién diferencial que describe el movimiento de la masa es dy & moa eG thy a0. (3) Las raices de la ecuacién caracteristica mr? + cr + k = 0 son =c-Vc?=4km 2m164 CAPITULO 2 * ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN » 2m /w, ey FIGURA 3. Grafica de y() = Rcos(wo! ~ 5) Asi pues, hay tres casos que considerar, dependiendo de si c? - 4ksn es positivo, negativo o igual a cero. (i) c= 4km > 0. En este caso, tanto 7, como ry son negativos y toda solucién y(0) de (5) tiene la forma (1) = ae" + be”, (ii) ¢? = 4km = 0. En este caso, toda solucién y(¥) de (5) es del tipo y (N= (at bre", (iii) c? — dean < 0. En este caso, toda solucién y(1) de (5) es del tipo vise "?"(acospe+ bsenut], 2m Los primeros dos casos se conocen como sobreamortiguamiento y criticamente amortiguado, respectivamente, y representan movimientos en los cuales la masa, en una posicion diferente de la de equilibrio, regresa lentamente a ella. Dependiendo de las condiciones iniciales, es posible pasar una vez por la posicién de equilibrio, pero no en mas de una ocasién (Ejercicios 2 y 3). El tercer caso, que se conoce como movimiento subamortiguado, ocurte con frecuencia en sistemas mecanicos y corresponde a una vibra- cidn amortiguada. Con objeto de considerar esto, se aplica el Lema | para escribir la funcion y(Q =e ""[ acosps + bsenpt] en la forma y (0) = Re7*/2™ cos( ut — 6). El desplazamiento y oscila entre las curvas y = +e“, no con amplitud decreciente, como se ve en la Figura 4 Ahora bien, obsérvese que ef movimiento de {a masa siempre tiende a deerecer si existe amortiguamiento en el sistema. En otras palabras, cualquier perturbacién inicial ,y representa una curva cose-2.6 * Vibraciones mecdnicas 165 FIGURA 4. Grafica de Re"! cos (ur — 6) del sistema se disipa debido al término de amortiguamiento en el sistema. Esta es la razén por la que los sistemas masa-resorte-amortiguador son tan utiles en los sistemas mecanicos; pueden servir para amortiguar cualquier perturbacién indeseable. Por ejemplo, el golpe que se transmite a un automévil debido a una irregularidad del camino es aminorado por los amortiguadores del vehiculo, y el impetu del retroceso del canén de un arma se disipa mediante un sistema masa-resorte-amortiguador incorporado al dispositivo. (c) Vibraciones forzadas amortiguadas. Si ahora se introduce una fuerza externa F() = Focos wt, entonces la ecuacion diferencial que regula el movimiento de la masa es d mig eg ths Focosut. 6 % Con el método de Ia conjetura sensata, es posible obtener una solucién particular ¥(0) de (6) de la forma F w(O= -: [(A = mu?) coswr + cwsenert } (k= mu?) + cs? F a = Somer reed Gamo iad ctu] “ cos(at - 8) (k= mu?) + ca? Focos(wt— 8) a [&=mary?+ erat]?166 CAPITULO 2 + ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN donde tan = cw(k ~ mu*). Por lo tanto, toda solucién Y(t) de (6) debe ser del tipo Fycos(wr— 6) r(Qmo()+ HO) =9(0) + —— ) [k= mat)’ + eu] donde $(#) es una solucién de la ecuacién homogénea dy by ad ae (9) Sin embargo, se ha visto que la solucién (0) de (9) tiende a cero cuando ¢ tiende a infinito. Asi pues, para / grande, la ecuacién y(¢) = ¥(0) describe con alta precision la posi- cidn de la masa m, independientemente de su velocidad y posicién iniciales. Por tal raz6n se denomina a (0) la parte estacionaria de la solucin (8), mientras que $(¢) es conocida como la parte transitoria de la solucién. (d) Vibraciones libres forzadas. Ahora se considerard el caso sin amortiguamiento y con una fuerza externa que es periddica y tiene la forma F(t) = Focos wt (vibracién libre forzada). En este caso, la ecua- cién diferencial que describe el movimiento de la masa m es a fy ia teh coset w= k/m. (10) El caso w # wo no tiene interés; toda solucién de y(¢) de (10) tiene la forma Fo 2 Y(t) = ¢,COSwol + ¢, SiN wot + 5 m(we—0?) coswr, y es, por tanto, la suma de dos funciones periédicas con periodos distintos. Se expone un caso interesante cuando w = wo; es decir, cuando la frecuencia w de la fuerza externa es igual ala frecuencia natural del sistema. Este caso se conoce como el de resonancia, y la ecuacién diferencial del movimiento si la masa es m es: p F Ts ady= 2 cosuns an Se encontrar una solucién particular (0) de (11) como la parte real de una solucién con valores complejos $(¢) de la ecuacién dy Fo Fa tein ee (12) Dado que e““ es una solucién de la ecuacién homogénea y" + wiy = 0, se sabe que (12) es una solucién particular $(0) = Ave", para cualquier constante A. Calculando 6" +439 =2iwydet se ve que : ~iFy mug”26 * Vibraciones mecénicas 167 Por lo tanto, Fol : a()= Trg (coswof + isenwot) Fot Fot ~ Fpnag SCM HO!~ Fp COS! es una solucién particular de (12), y Fol ¥()=Re(9()} = zg, Sen eo! es una solucion particular de (11). Por lo tanto, toda solucién y(t) de (11) es del tipo Y(t) =e, cosugt + ¢,senwot + Fetseneg (13) para las constantes ¢,, ¢2. Ahora bien, la suma de los primeros dos términos en (13) es una funcién periddica del tiempo. Sin embargo, el tercer término representa una oscilacién con amplitud creciente, como se ve en la Figura 5. Asi pues, si la fuerza externa Fo os wt esta en resonancia con la frecuencia natural del sistema, entonces provocara siempre oscilaciones no acotadas. Un fenémeno de esa naturaleza fue responsable del colapso del Puente de Tacoma (Seccién 2.6.1.) y de muchas otras catdstrofes mecdnicas. y FIGURA 5. Grafica de f() = Arsen wof. EJERCICIOS 1, Se ha encontrado experimentalmente que una masa igual a | kg estira un resorte (49/320) m. Encuentre la amplitud, el periodo y la frecuencia del movimiento resultante si se desprecia la resistencia del aire y la masa es llevada a una posicién (4) m mis abajo de su posicién de equilibrio y luego se suelta (tisese g = 9.8m/s?).168 CAPITULO 2 + ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN Sea y() = Ae“! + Be", con |A| + |B #0. (a) Demuestre que y(¢) es igual a cero a lo mas una vez. (b) Compruebe que y'(#) es igual a cero cuando mucho una vez. Sea y() = (A + Boe”, con [A] + |B] #0. (a) Pruebe que y(s) es igual a cero a lo més una vez. (b) Demuestre que y'(d) es igual a cero cuando mucho una vez. Un pequefto objeto de masa igual a I kg se encuentra sujeto a un resorte con constante de restitucién igual a 2 N/m. El sistema masa-resorte est inmerso en un medio viscoso con constante de amortiguamiento igual a3.N * s/m. Enel tiempo ¢ = 0, la masa se encuentra % m por abajo de la posicién de equilibrio, desde donde es soltada. Demuestre que la masa regresara a la posicién de equilibrio conforme ¢ tiende a infinito. Un pequefto objeto de masa igual a I kg se encuentra sujeto a un resorte con constante de restitucién igual a 1 N/m y sumergido en un medio viscoso con constante de amortiguamiento igual a 2N - s/m. En el tiempo ¢ = 0, la masa es lanzada con una velocidad de 1 m/s en direccién hacia arriba desde una posici6n inicial Y% m por abajo de la posicién de equilibrio. Demuestre que la masa sobrepasara una vez la posicién de equilibrio para volver después lentamente a dicha posicién. Un pequefio objeto de mas a iguala a 4kg se encuentra sujeto a un resorte con constante de restitucién igual a 64N/m, y es afectado por una fuerza externa F(t) = Acos? wt. Calcule todos los valores de w para los cuales hay resonancia. El cafién de un tanque M60 (vehiculo de combate) se encuentra sujeto a un sistema con una constante de restitucién de 100”, y una constante de amortiguamiento de 200a en las unidades apropiadas. La masa del cafién es igual a 100 kg. Suponga que el desplazamiento y(#) de dicho caiién con respecto a su posicién de equilibrio satisface el siguiente problema de valor inicial después de haber sido accionado en el tiempo ¢ = 100» +200ay’+ 100a?y = 0; y(0) =0, y’(0) =100 m/s. Se desea que un segundo més tarde, la cantidad y? + (y’)? sea menor que 0.01. {Qué tamafio debe tener « para garantizar que pase tal cosa? (Los sistemas masa-resorte-amortiguador en tales tanques M60 que Estados Unidos surtié a Israel estén criticamente amortiguados; por ello son los preferidos para combates en el desierto, donde se desea repetir los disparos lo mas pronto posible. Un sistema masa-resorte-amortiguador tiene la propiedad de que su constante de restituciOn k es nueve veces su masa m, y su constante de amortiguamiento c es 6 veces su masa. Al estar la masa en la posicién de equilibrio en el tiempo ¢ = 0, actiia sobre ella una fuerza externa descrita por F(t) = (3 sen 3/). El resorte se rompe si es estirado 5 ma partir de su posicién de equilibrio. Demuestre que el resorte no se rompe sim = 1/Skg. Un sistema masa-resorte-amortiguador con m = 1,k = 2yc = 2(ensus unidades respectivas) se halla en equilibrio. En el tiempo ¢ = 0, una fuerza externa F(®) = x — t Nactta sobre el sistema durante un intervalo de tiempo igual a x. Halle la posicién de la masa para todo tiempo f > x.2.6 * Vibraciones mecénicas 169 10. Una masa de 1 kg esta sujeta al extremo de un resorte con constante de restitucién k = 64N/m. Al hallarse la masa en la posicin de equilibrio en el tiempo 1 = 0, se le aplica una fuerza externa F(t) = (40) N durante un intervalo de tiempo f, 7/16 segundos. Suponiendo que no hay amortiguamiento, calcule la frecuencia y la amplitud de las oscilaciones resultantes. 11. Una masa de | kg se halla sujeta a un resorte con constantes de restitucién k 41N/m. Alestar la masa en la posicién de equilibrio en el tiempo f = 0, se le aplica una fuerza externa F(t) = (1 + f + sen 2¢)N. Siel muelle es estirado en una longitud (4 + 7/4)m 0 més, desde su posicién de equilibrio, se romper, Suponien- do que no hay amortiguamiento, halle el tiempo en el cual se rompe el resorte. 12. Un pequefo objeto de masa igual a 1 kg se encuentra sujeto a un resorte con una constante de restitucién & = 1 N/m, El sistema masa-resorte se halla en un medio viscoso que tiene una constante de amortiguamiento c. Ademds se aplica sobre el sistema una fuerza externa F(0) = (3 ~ cos £) N. Determine el minimo valor positivo de c, tal que la magnitud de la solucién de estado estacionario no exceda de 5 m. 13. Determine una solucién particular ¥() de my” + cy’ + ky = Focosut de la forma ¥(1) = Acos(wf — 4). Demuestre que la amplitud A es maxima cuando w? w3 — “(c/m)’. Dicho valor se conoce como la frecuencia de resonancia del sistema. {Qué ocurre cuando w3 < Y4(c/m)?? 2.6.4 El desastre del Puente de Tacoma El primero de julio de 1940 se terminé y abrié al puiblico el Puente del Estrecho de Tacoma, en Puget Sound, Washington, Estados Unidos. Desde el dia de su inaugura- cién el puente empezé a presentar oscilaciones verticales, y muy pronto fue bautizado como la “yegua galopante”’. Aunque parezca extrafio, debido a su comportamiento tan peculiar, el trdnsito sobre el puente aumenté considerablemente. La gente viajaba cientos de millas en sus vehiculos para disfrutar de la curiosa emocién de transitar sobre tun puente que se estremecia. El puente fue un gran negocio por un lapso de cuatro meses. Conforme pasaban los dias, las autoridades responsables iban adquiriendo mas con- fianza acerca de la seguridad del puente, hasta llegar a pensar, incluso, en la cancela- cidn de su péliza de seguro. Aproximadamente a las 7 de la mafiana del 7 de noviembre de 1940, el puente comen- 26a vibrar en forma persistente durante tres horas. Algunas partes de la construccion presentaban movimientos verticales de hasta 1 m (0 3 pie). Alrededor de las 10 de la mafana algo parecié dispararse y el puente comenzé a oscilar con furia. En un mismo instante una parte de la superficie del puente se encontraba mas de 8m més alto que otra; en el momento siguiente, la primera se encontraba mds de 8m por abajo de la segunda. A las 10:30 de la mafana el puente empez6 a crujir, antes de derrumbarse finalmente a las 11:10 de la mafiana. Por fortuna, sélo se encontraba un automévil sobre el puente en el momento del siniestro. Era el del reportero de un periédico local que tuvo que abandonar el vehiculo con su tinico ocupante, un perto mascota, al momento en que el puente iniciara sus violentas sacudidas. Aunque con algunas lesiones, el reportero logré alcanzar un lugar seguro, arrastrandose de rodillas y asiéndose fuertemente470 CAPITULO 2. * ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN a la guarnicién del puente. Su perro y el automévil cayeron al vacio junto con la estruc- trua. Esa fue la tinica vida que cobré el desastre. Hubieron muchos incidentes irdnicos y humoristicos relacionados con el colapso del puente de Tacoma. Cuando empezé a vibrar violentamente, las autoridades notifi- caron al profesor F.B. Farquharson, de la Universidad de Washington. Dicho investi gador habia realizado muchas simulaciones con un modelo del puente y aseguraba a todos que se trataba de un sistema estable. El profesor fue la tiltima persona en abandonar el puente. Incluso cuando la estructura oscilaba més de 8 m hacia arriba y hacia abajo, él se hallaba realizando observaciones cientificas, probablemente sin percatarse del colapso inminente de la estructura. Cuando los movimientos incrementaron su vio- lencia, el profesor se dirigid a un lugar seguro, siguiendo cientificamente la linea amari- Mla que se encontraba en el centro del camino. El fue una de las personas que mas se sorprendieron cuando la estructura cayé al agua. Una de las pélizas de seguro que amparaban al puente habia sido suscrita por un agente viajero local, quien se embolsé el dinero de la prima y no reporté la péliza por 800 000 délares a su compaiiia. Al recibir, més adelante, su sentencia, sefiald irénica- mente que su fraude no hubiera sido descubierto nunca de haber aguantado el puente una semana mas, ya que las autoridades que controlaban éste, tenian pensado cancelar todas las pélizas de seguro. Cerca del puente se encontraba un gran anuncio de un banco local, con la frase: “Tan seguro como el puente de Tacoma””. Inmediatamente después del colpaso, varios empleados del banco se apresuraron a quitar el rétulo. Después del derrumbe del puente de Tacoma, el gobernador del estado pronuncié un discurso muy emotivo en el cual declaré: “*Volveremos a construir exactamente el mismo puente, y de la misma manera que antes’. Al escucharlo el famoso ingeniero von Karman envié al citado gobernador un telegrama que decia: ‘Si construyen exactamente el mismo puente, y exactamente de la misma manera que antes, entonces se desplomara exactamente en el mismo rio, y exactamente del mismo modo que antes”. El colapso del puente de Tacoma se debid a un fendmeno aerodinamico conocido como golpeteo vibrante, el cual puede explicarse brevemente de la siguiente mariera. Si se tiene un obstaculo frente a una corriente de aire o liquido, entonces se forma una “‘cauda de vértices”” después del obstaculo. Dichos remolinos fluyen con una periodici- dad determinada que depende de la forma y el tamaiio de la estructura, asi como de la velocidad de la corriente (Fig. 1). Debido a que los vértices se separan en forma alter- nada hacia cada uno de los lados del obstaculo, éste se ve afectado por una fuerza periddica perpendicular a la direccién de la corriente y de una magnitud igual a F)cos wt. El coeficiente Fy depende de la forma de la estructura. Cuanto menos “‘aerodindmica” sea ésta, tanto mayor sera el coeficiente Fy y, por lo tanto, la amplitud de la fuerza. Por ejemplo, el flujo de aire alrededor de un ala de avin con angulo de ataque FIGURA 4.26 * Vibraciones mecénicas 474 pequefio es muy regular, de modo que la cauda de vértices no esta bien definida y el coeficiente Fy es muy pequefto. La estructura nada aerodindmica de la suspensién de un puente es otra cosa, y es de esperar que acte una fuerza de mayor amplitud. Asi pues, una estructura suspendida en una corriente de aire sufre los efectos de dicha fuerza y pasa, por lo tanto, a un estado de vibraciones forzadas. El grado de peligrosidad del movimiento, dependerd de lo cerca que se encuentre la frecuencia natural del sistema de la frecuencia respecto de la fuerza externa (recuérdese que los puentes est hechos de acero, un material altamente eldstico). Si las dos frecuencias coinciden, se presenta el fenémeno de resonancia y las oscilaciones destruirdn el sistema, si éste no esta suficientemente amortiguado. Ya se ha visto el tipo de oscilaciones que fueron las responsables del colapso del puente de Tacoma. También se ha observado resonancia producida por la separacién de los vortices en las chimeneas industriales de acero y en los periscopios de submarinos. El fenémeno de resonancia fue también responsable del colapso del puente colgan- te de Broughton, cerca de Manchester, Inglaterra, en el afio de 1831. El derrumbe ocu- rrié cuando una formacién de soldados marchaba con impetu sobre el puente, aplicando una fuerza periddica de amplitud bastante grande. La frecuencia de dicha fuerza resulté ser igual a la frecuencia natural del puente, y se indujeron grandes oscilaciones que llevaron al puente al colapso. Esa es la raz6n por la cual ahora todos los soldados interrumpen la cadencia del paso al cruzar sobre un puente. EPILOGO. El padre de uno de mis alumnos es un ingeniero que trabajé en la construc- cién del puente Bronx Whitestone, en la ciudad de Nueva York. El me informé que los planos de este puente eran muy similares a los del de Tacoma. Inmediatamente des- pués del colapso del puente de Tacoma, los planos fueron modificados inmediatamente. 2.6.2. Redes eléctricas Ahora se analizara brevemente un circuito eléctrico simple, en serie, como el que aparece en la Figura 1. El simbolo £ representa la tension de una fuente de fuerza electromo- FIGURA 4. Un circuito simple en serie172 CAPITULO 2 * ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN triz. Puede tratarse de una bateria o de un generador que produce una diferencia de potencial eléctrico (en volts), que hace fluir por el circuito una corriente / (en amperes) cuando se cierra el interruptor S. El simbolo R (un resistor) representa una resistencia al flujo, como la que se produce en una lmpara incandescente o en un tostador. Al pasar la corriente a través de una bobina L se produce un campo magnético que se opone a cualquier cambio en la corriente que circula a través de ella. El cambio en el voltaje inducido en la bobina es proporcional a la rapidez de variacién de la corriente, y la constante de proporcionalidad se conoce como la inductancia L del citado elemento. Un capacitor C consiste normalmente en dos placas metdlicas separadas por un material aislante que permite un flujo pequefto de corriente. Un capacitor tiene el efecto de detener el flujo de corriente cuando alguna de las placas se carga. Sea Q(0) la carga del capacitor en el tiempo ¢. Para obtener una ecuacién diferencial que se cumpla para Q(t) se usard la siguiente informacién: Segunda Ley de Kirchoff. En un circuito cerrado, la tensién aplicada es igual a la suma de las caidas de potencial en cada uno de los componentes del circuito. Ahora bie () La caida de tensién (en volts) a través de una resistencia de R ohms es igual a RI (ley de Ohm). (ii) La caida a través de una inductancia de L henrys es igual a L(di/dt). (iii) La caida a través de una capacitancia de C farads es igual a Q/C. Por lo tanto, ad Q E(Qa LG +RI+G, y, dado que I(t) = dQ(0/dt, se ve que fe, Ry @. g =E(1). () de Notese la semejanza de la ecuacién (1) con la ecuacién de una masa en vibracién. Entre las semejanzas de los circuitos eléctricos con las vibraciones mecanicas se tiene la propiedad de resonancia. Sin embargo, contrariamente a lo que pasa en los sistemas mecanicos, la resonancia tiene aplicaciones deseables en los sistemas eléctricos. Por ejemplo, la perilla de sintonia de un radio se utiliza para variar la capacitancia en el circuito res- pectivo, De tal modo se cambia la frecuencia de resonancia (Ejercicio 13 de la Seccién 2.6) hasta que coincide con la frecuencia de alguna de las sefiales de radio que se estén recibiendo. La amplitud de la corriente producida por dicha sefial sera mucho mayor que la de otras sefiales. De esta manera, el circuito de sintonia selecciona la estacién deseada. EJERCICIOS 1. Suponga que en un circuito simple en serie no hay resistencia ni se ha aplicado ten- sién. Demuestre que la carga Q en el capacitor es periédica en el tiempo con fre-26 * Vibraciones mecanicas 173 cuencia wy) = VI/LC. La cantidad VI7LC se conoce como frecuencia natural det circuito, Suponga que esta abierto un circuito simple en serie que consta de un inductor, un resistor y un capacitor, y que hay una carga inicial de Qy = 1076 coulombs (C) en el capacitor. Halle la carga en el capacitor y la corriente que fluye en el circuito, después de que el interruptor se cierra en cada uno de los siguientes casos. (a) L = 0.5 henrys, c = 10° farads, R = 1000 ohms. (b) L = I henrys, ¢ = 107 farads, R = 200 ohms. (©) L = 2 henrys, ¢ = 10° farads, R = 2000 ohms. Un circuito simple en serie tiene un inductor de | henry (H), un capacitor de 10° farads (F) y un resistor de 1000 ohms (2). La carga inicial del capacitor es cero. si se conecta el circuito a una bateria de 12 volts (V) y se cierra su interruptor en el tiempo ¢ = 0, halle la carga del capacitor un segundo més tarde, y también la carga de estado estacionario. Un capacitor de 10°F esta en serie con una tensién aplicada de 12 V y con un inductor de 1 H. En el tiempo 1 = 0, tanto Q como / son cero. (a) Calcule la frecuencia natural y el periodo de las oscilaciones eléctricas. (b) Halle ta carga maxima del capacitor y la corriente maxima que fluye en el circuito. . Demuestre que si no hay resistencia en un circuito y si la tensién que se aplica es de la forma Ey sen wv, entonces la carga en el capacitor serd no acotada para f © si w = VI/LC. Este es el fendmeno de resonan Considere la ecuacién diferencial 16+R6+ 2 = Es posible obtener una solucién particular ¥(0) de (i) como la parte real de una solucién particular 4(1) de cose. “ 16+ RO+ 2 = Bye. co) (a) Demuestre que Ey jap) = 2, r+ i(or-) (b) La cantidad Z = R + i(wL — 1/eC) se conoce como impedancia compleja del circuito. El reciproco de Z es conocido como admitancia, y a las partes real ¢ imaginaria de 1/Z se la lama conductancia y susceptancia. Determine la admitancia, la conductancia y la susceptancia de dicho circuito. Considere un circuito simple en serie con valores dados de L, R y C, y una tension Eysenat. ,Para qué valores de w sera maxima la corriente de estado estacionario?474 CAPITULO 2. * ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN 2.7 UN MODELO PARA LA DETECCION DE LA DIABETES La diabetes mellitus es un trastorno del metabolismo que se caracteriza por el exceso de azticar tanto en la sangre como en la orina. Un cuerpo con diabetes es incapaz de consumir los azticares, almidones y carbohidratos debido a una insuficiencia en la cantidad de insulina disponible. La diabetes se diagnostica usualmente por medio de una prueba de tolerancia a la glucosa (PTG). Para dicha prueba, el paciente se presenta des- pués de un ayuno de toda la noche y recibe una dosis grande de glucosa (aziicar en la forma en que aparece normalmente en la corriente sanguinea). Se realizan mediciones durante las siguientes tres a cinco horas para determinar la concentracién de glucosa en la sangre de la persona. Dichas mediciones sirven para el diagndstico de diabetes. Una seria dificultad que tiene que ver con este método de diagnosis es la falta de criterios universalmente aceptados para la interpretacién de los resultados de la prueba de tolerancia a la glucosa. Tres médicos que interpreten los resultados de una PTG pueden dar tres diagnésticos diferentes. Recientemente un médico de la regién de Rhode Island diagnosticé un caso de diabetes tras haber revisado los resultados de una PTG. Un segundo médico declaré que se trataba de una persona sana. Para aclarar las dudas, se envia- ron los resultados de la PTG a un especialista de Boston. Después de examinar los resultados el especialista concluyé que el paciente tenia un tumor en la pituitaria. ‘A mediados de la década de 1960, los doctores Rosevear y Molnar de la Clinica Mayo, y Ackerman y Gatewood de la Universidad de Minnesota, descubrieron un criterio bastante confiable para interpretar los resultados de una PTG. Su descubrimiento surgié de un modelo muy sencillo que desarrollaron para el sistema regulatorio de la glucosa en la sangre. Dicho modelo se basa en los siguientes principios sencillos y bien conocidos de biologia elemental. 1. La glucosa desempefia un papel importante en el metabolismo de todos los ver- tebrados, ya que es una fuente de energia para todos los drganos y tejidos. En cada individuo hay una concentracién glucésica 6ptima en la sangre, y una desviacién exce- siva de dicho valor éptimo lleva a condiciones patoldgicas severas y, potencialmente, incluso a la muerte. 2. Los niveles de glucosa en la sangre tienden a constituir un proceso autorregula- do, aunque también influye en ellos una gran variedad de hormonas y otros metaboli- tos. Entre ellos se encuentran los siguientes: (i) Insulina, Hormona secretada por las células 6 del pancreas. Después de haber ingerido carbohidratos en alguna forma, el tracto gastrointestinal envia un mensaje al pancreas para secretar mas insulina. Ademés, la glucosa que esta en nuestro cuerpo esti- mula directamente las células 6 del pancreas para que secrete insulina. Se cree que la insulina ayuda a que los tejidos reciban la glucosa fijéndola en las membranas celulares impermeables y permitiendo asi que la glucosa pase a través de la membrana hacia el centro de la célula, lugar donde se Hevan a cabo la mayor parte de los procesos quimi cos y bioldgicos. Sin la insulina necesaria el cuerpo no puede proveerse de la energia requerida, (ii) Glucagén, Hormona secretada por las células a del pancreas. Cualquier exceso de glucosa se almacena en el higado en forma de glucégeno. Cuando hace falta, esta sustancia se transforma nuevamente en glucosa. La hormona glucag6n aumenta la tasa de degradacion de glucégeno en glucosa. La evidencia acumulada hasta ahora indica que, tanto la hipoglucemia (bajo nivel de azticar en la sangre) como el ayuno, promue-2.7 * Un modelo para la detencién de la diabetes 475, ven la sectecién de glucagén, mientras que un alto nivel de glucosa en la sangre inte- rrumple su secrecién. (iii) Epinefrina (adrenalina). Hormona secretada por la médula adrenal. La epinefrina es parte de los mecanismos de emergencia para incrementar répidamente la con- centracién de glucosa en la sangre en momentos de hipoglucemia extrema. Al igual que el glucagén, la epinefrina acrecienta la tasa de degradacién de glucagén en glucosa. Ademas inhibe la asimilacién de glucosa por parte de los tejidos musculares; actia directamente sobre el pancreas para inhibir la secrecién de insulina, y ayuda a la conversion de lactasa a glucosa en el higado. (iv) Glucocorticoides. Hormonas como el cortisol que son secretadas por la corteza adrenal. Los glucocorticoides desempefian un papel muy importante en el metabolismo de los carbohidratos. (v) Tiroxina. Hormona secretada por la glindula tiroides. Esta hormona ayuda al higado a formar glucosa a partir de fuentes distintas a los carbohidratos, tales como glicerol, lactasa y aminodcidos. (vi) Hormona del crecimiento (somatotropina). Hormona secretada por la glindula pituitaria en la region denominada anterior. La hormona de crecimiento no solo afecta directamente a los niveles de glucosa, sino que también tiende a bloquear a la insulina. Se cree que la hormona de crecimiento disminuye la sensibilidad de los musculos y las membranas adiposas a la insulina, reduciendo asi la efectividad de ésta para aumentar la captacién de glucosa. El objetivo de Ackerman y su equipo era construir un modelo que describiera con precision el sistema regulador de la glucosa en la sangre durante una prueba de tolerancia a la glucosa, y en el cual uno o dos pardmetros suministraron informacién, para distinguir entre individuos sanos, casos leves de diabetes y prediabetes. Su modelo es muy simple y requiere solamente un mimero limitado de muestras de sangre durante una PTG. La atencién se centra en dos concentraciones, la de glucosa en la sangre, denotada por G y la concentracin hormonal de la red, denotada por H. Esta ultima se entiende como el efecto acumulado de todas las hormonas pertinentes. Hormonas como la insulina, que abaten las concentraciones de glucosa en la sangre, se consideran hormonas que incrementan H, mientras que las que intensifican la concentracién de glucosa, como el cortisol, se consideran hormonas que hacen disminuir H. Hay dos razones por las cuales un modelo simplificado puede todavia constituir una descripcion precisa del sistema regulador de glucosa en la sangre. Primeramente, algunos estudios han demostrado que en condiciones normales, 0 cercanas a ellas, la interaccién de una sola hormona, la insulina por ejemplo, con la glucosa de la sangre predomina de tal manera que el uso de un modelo simple con parémetro globalizado es muy adecuado. Ademés, hay evidencia de que la normoglicemia no necesariamente depende de la normalidad de cada uno de los mecanismos cinéticos del sistema regulador de la glucosa en la sangre. Mas bien, depende de cmo responde el conjunto del sistema regulador de glucosa en la sangre y de si dicho sistema est dominado por las interacciones insulina-glucosa. El modelo basico se describe con las siguientes ecuaciones =F (G,H)+I(0) () Ho FG,H). 2) La dependencia de F, y F;, con respecto a G y H significa que los cambios en G y en H estan determinados por los valores tanto de G como de H. La funcién J(0) es la176 CAPITULO 2. * ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SESUNDO ORDEN rapidez externa a la cual aumenta la concentracién de glucosa en la sangre. Ahora bien, supdngase que al llegar el paciente en ayunas al hospital, Gy H han alcanzado valores Sptimos Gy y Ho. Eso implica que F\(Go, Ho) = 0 y que Fx(go, Ho) = 0. Dado que interesan las desviaciones de los valores de G y H respecto de los valores éptimos, se hace la siguiente sustitucién g=G-Gy = h=H-Hy Entonces dg F =F (Got 8,Hot h) +I (1), B= Fy (Gyt 8. Hoth). Ahora obsérvese que OF (GA, OF, (Go. H; F\(Go+ 8.Ho+h) =F; (Gy Hy) + Gee). , OF (Go Ho), 3G gt 3H Ate, 8F,(GoHo) | 8Fr (Go Ho) = gt one hte, donde e, y e son muy pequeftas comparadas con gy h. Por lo tanto, suponiendo que G y H no difieren mucho de Go y Ho Y, por consiguiente, omitiendo los términos e, ye, se ve que Fy (Go 8, Ho h) = Fy (Gy Ho) + de _ PF (GoHo) | Fi (Gy Ho) Ge 3H A+J(t) (3) dh _9F:(GyHo) | 8F,(GoHo) a _—=s—is— @ Ahora bien, a priori no es claro cémo determinar los niimeros BF, (GoHo) BF (GorHo) 8F2(Go Ho) 8F2 (Go Ho) 3G 3H aG : oH Sin embargo, es posible determinar sus signos. Al referirse a la Figura I se ve que dg/dt es negativo para g > Oy h = 0, ya que la concentracién de glucosa en la sangre dismi- nuira debido a la acumulacién de tal sustancia en los tejidos, asi como al almacenamiento en el higado de un exceso de glucosa en forma de glucégeno. Como consecuencia 8F,(Go, Ho)/AG debe ser negativa. De manera similar, 2F\(Go, Ho)/ OH es negativa, ya que un valor positivo de A tiende a disminuir los niveles de glucosa en la sangre, lo que facilita la asimilacién de la misma por parte de los tejidos e incrementa la tasa con la que la glucosa se convierte en glucdgeno. El ntimero 3F;(Go, Ho)/ 2G debe ser positivo, ya que un valor positivo de g leva a las ghindulas endocrinas a secretar aquellas hormonas que tienden a incrementar H. Por tiltimo, F:(Go, Ho)/OH debe ser negativa, ya que la concentracién de hormonas en la sangre decrece mediante el metabolismo hormonal. Asi pues, las ecuaciones (3) y (4) pueden escribirse en la forma dg Fx mig mh+J (0) 6) dhe mht (6) dt2.7 * Un modelo para la detencién de la diabetes 477 Tracto gastro imcestinal v 4 Acumutacion de glacosa ‘Absorcién por 7 ® G 195 tcjidos Ss mmm Higado ) a (7 Fondo comin de hormonas | Metabotismo Organos a # hormonal endscrines FIGURA 4. Modelo simplificado del sistema regulador de la glucosa en la sangre donde m,, mz, ms y my son constantes positivas. Las ecuaciones (5) y (6) son dos ecuaciones de primer orden para g y h. Sin embargo, dado que se mide tinicamente la con- centfacién de glucosa en la sangre, seria deseable eliminar la variable h. Eso se puede hacer de la siguiente manera: derivando (5) con respecto a ¢ se obtiene dh, dJ Sustituyendo dh/dr a partir de (6) se tiene ae dg dy emg tmamh— mamst F 0) Obsérvese ahora que a partir de (5) se obtiene que m,h = (—dg/dt) — m,g + J(t). Por Jo tanto, g(é) satisface la siguiente ecuacién diferencial lineal de segundo orden ag dg at RP + (m+ ims) G+ (mms + mym,) B= ms] + FT - Esta ecuacion puede reescribirse de la siguiente forma: dee de Gta teis= S(O) (8) donde a = (m, + m3)/2, w} = mymy + mymy y S() = mJ + dI/dt. Notese que el segundo miembro de (8) es idéntico a cero, excepto por un corto intervalo de tiempo en el que se ingiere la dosis de glucosa. En la Seccién 2.12 se verd como se maneja ese tipo de funciones. Para los propésitos del anilisis, supéngase que f = 0 es el tiempo en el cual la dosis de glucosa se ingirié completamente. Entonces, para £ = 0, g(0) satisface la siguiente ecuacién lineal homogénea de segundo orden a dg SE 42a tuhen0. (9)178 CAPITULO 2 + ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN Esta ecuaci6n tiene coeficientes positivos. Por tanto, a partir del andlisis de la Seccién 2.6 (y el Ejercicio 8 de la Seccién 2.2.2), g(4) tiende a cero cuando ¢ tiende a infinito. Asi pues, el modelo ciertamente concuerda con la realidad al predecir que las concentraciones de glucosa tienden a regresar en algtin momento a sus niveles dptimos. Las soluciones g(s) de (9) son de tres tipos, dependiendo de si a? — w3 es positivo, negativo o igual a cero. Por supuesto que estos tres tipos corresponden a los casos de oscilaciones sobreamortiguadas, criticamente amortiguadas y subamortiguadas que se estudiaron en la Seccidn 2.6. Para el siguiente andlisis se supondra que a? — w3 es negativo; los otros dos casos pueden analizarse en forma similar. Si a? — w3 < 0, entonces la ecuacién caracteristica de (9) tiene raices complejas. En este caso puede verificarse facilmente (Ejercicio 1) que cualquier solucién g() de (9) es del tipo wea? (10) g(t) = Ae~*cos(wt — 5), Por lo tanto, G(1)= Gt Ae~*cos(iot — 8) a En la ecuacién (11) hay cinco ineégnitas Gy, A, a, wo y 6. Una manera de determinar- las es la siguiente: La concentracién de glucosa en la sangre del paciente un momento antes de recibir la dosis de glucosa es Go. Por ello, es posible determinar Go midiendo la concentracién de glucosa en la sangre del individuo inmediatamente después de su legada a la clinica. Ademis, si se toman cuatro mediciones adicionales G, G2, Gy y G, de la concentracién de glucosa en la sangre del paciente en los tiempos f, f, 4 Y 4, es posible determinar A, a, wo y 5, 2 partir de las cuatro ecuaciones siguientes: G = Got Ae~%cos(at-8), 1,2,3,4. Un método mejor para determinar Go, A, a, wy y 8 €s tomar n mediciones G,, Gy, 4 G, de la concentracién de glucosa en la sangre del paciente en los tiempos f, 3, ..-5 1,. Un valor caracteristico de m es de 6 6 7. Después se encuentran valores éptimos para Gy, A, a, wy ¥ 8, de modo que se minimice el error de minimos cuadrados E= > [G-Gy- Ae™*cos(w-6)]° je El problema de minimizar E puede resolverse en una computadora digital, y Ackerman y su grupo (véase la referencia al final de la seccién) ofrecen un programa en Fortran para determinar los valores dptimos para Go, A, a, wi ¥ 5. Este método es preferible al primero, ya que la ecuacién (11) es solamente una formula aproximada para G(0). Consecuentemente, es posible encontrar valores Go, A, o, wo y 4, tales que satisfagan exactamente la ecuacién (11) en cuatro puntos f,, f, f y fs, pero son una mala apro- ximacién de los datos para otros valores del tiempo. El segundo método ofrece, en general, una mejor aproximacién de los datos en el intervalo completo, ya que implica mas mediciones. ‘Ackerman y su grupo observaron en un gran niimero de experimentos que un pequefo error de medicién en G podia producir un error muy grande en a. Por ello no es confiable cualquier criterio de diagnosis de diabetes que involucre al parametro a. Sin embargo, el pardmetro wo, es decir, la frecuencia natural del sistema, fue relativamen- te insensible a errores experimentales en las mediciones de G. Asi pues, puede conside- arse a wy como el descriptor basico de la respuesta a una prueba de tolerancia a la glu-2.7 * Un modelo para Ia detencién de la diabetes 479 cosa o PTG. Para los fines del andlisis, es mas conveniente usar el periodo natural correspondiente Ty = 2%/wo. El hecho importante es que los datos obtenidos de un gran ntimero de fuentes indican que un valor de menos de cuatro horas para Ty indica normalidad, mientras que un valor apreciablemente mayor de cuatro horas implica diabetes leve. OBSERVACION 4. En nuestra cultura, el periodo usual entre tomas de alimentos es de aproximadamente de 4 horas. Esto hace interesante y posible que algunos factores sociolégicos puedan desempefiar también un papel importante en el sistema regulador de la glucosa en la sangre. OBSERVACION 2. Es importante insistir en que el modelo descrito puede ser usado solo para diagnosticar casos leves de diabetes 0 casos de prediabetes, pues se supuso en el anilisis que era pequefia la desviacién g que presentaba G con respecto a su valor Optimo Gy. Desviaciones grandes de G con respecto a Gy indican normalmente casos severos de diabetes, 0 de diabetes insipidus, la cual es un trastorno del lobulo posterior de la glindula pituitaria. Un grave inconveniente que tiene el modelo simplificado es que en ocasiones no se ajusta bien a los valores obtenidos en el periodo de tres a cinco horas después de la ingestion de la dosis de glucosa. Esto indica, por supuesto, que algunas variables como la epinefrina y el glucagon desempefan un papel importante en ese tiempo, de modo que dichas variables deberian ser incluidas por separado en el modelo, y no globaliza- das junto con la insulina. De hecho, la evidencia indica que los niveles de epinefrina pueden aumentar fuertemente durante la fase de recuperacién de la respuesta a la PTG, una vez que los niveles de glucosa disminuyen mas alld de los niveles en el periodo de ayuno. Esto también puede verse directamente de la ecuacién (9). Si a? ~ w5 > 0, entonces g(¢) puede tener la forma que se muestra en la Figura 2. Notese que g(¢) desciende muy répidamente desde un valor bastante grande hasta tomar valores negativos. Por ello, es posible que el cuerpo interprete la situacién como emergencia y secrete entonces grandes cantidades de epinefrina. a(t) FIGURA 2. Grafica de g(t) sia? ~ wy > 0.180 CAPITULO 2.» ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN Los investigadores médicos reconocieron desde Hace mucho la necesidad de incluir a la epinefrina como una variable, por si sola, en cualquier modelo del sistema regulador de glucosa en la sangre. Sin embargo, se vieron frenados por el hecho de que no habia métodos confiables para medir la concentracién de epinefrina en el fluido san- guineo, asi que, para fines practicos, suponian que el nivel de dicha sustancia permane- cfa constante durante una prueba de tolerancia a la glucosa. El autor fue informado recientemente de que algunos investigadores del Rhode Island Hospital han estructura- do un método preciso para medir la concentracién de epinefrina en la sangre. De modo que serd posible en un futuro inmediato desarrollar y probar modelos mas extensos del sistema regulador de glucosa en la sangre. Ojalé que esto lleve a criterios mas confiables para el diagnéstico de la diabetes. BIBLIOGRAFIA E. Ackerman, L. Gatewook, J. Rosevear y Gl. Molnar, Blood glucose regulation and diabetes, Concepts and Models of Biomathematics, F. Heinmets (cap. 4), Marcel Dekker (comp.), 1969, pags. 131-156. EJERCICIOS 1, Deduzca la ecuacién (10). 2. Un paciente que Ilegé al hospital después de una noche de ayuno presenta una con- centracién de glucosa en la sangre de 70 mg/100 ml (miligramos de glucosa por 100 miililitros de sangre). Sus concentraciones glucsicas en la sangre 1, 2 y 3 horas des- pués de haber ingerido una cantidad grande de glucosa son 96, 65 y 75 mg/100 ml, respectivamente. Demuestre que el paciente es una persona sana. Sugerencia: En el caso subamortiguado, el intervalo de tiempo entre dos ceros sucesivos de G- Go es mayor que un medio del periodo natural. Segiin un famoso especialista en diabetes, las concentraciones de glucosa en la sangre de un paciente no diabético que ingirié una gran cantidad de glucosa se encontraron en los niveles de ayuno, o més bajos, en un maximo de 2 horas. Los Ejercicios 3 4 comparan sus diagnésticos con los de Ackerman y su grupo. 3. Inmediatamente después de haber absorbido por completo una gran cantidad de glucosa, la desviacién g(:) del nivel de glucosa en la sangre de un paciente con respecto a la concentracién Optima, satisface la ecuacién diferencial (d?g/dt?) + 2a(dg/dt) + a%g = 0. El tiempo se mide en minutos, de modo que la unidad de aes el inverso de minuto. Demuestre que el paciente es normal de acuerdo con Ackerman y su grupo, sia > x/120(min), y que el paciente es normal segiin el famoso especialista si 8(0)< —( +a) 8(0).2.8 © Soluciones en series 184 4. Laconcenctracién de glucosa en la sangre de un paciente, después de haber absorbido por completo una gran cantidad de glucosa, satisface el problema de valor inicial @G 1 dG 7 ae ae de * 20 (min) dt * 2500 (min)* : a 2500 (min)* G(0)= 150 mg gluc./100 ml sang. G'(O)=-aG(0)/(min); 75 mg gluc./100 ml sang. 1 1adett/s ? 700 7--m La concentracién éptima del paciente es de 75mg gluc./100 ml sangre. Muestre que dicho paciente es diabético de acuerdo con Ackerman y su grupo, pero normal segiin el famoso especialista. 2.8 SOLUCIONES EN SERIES Se retoma ahora la ecuacién lineal homogénea general de segundo orden : Ly] PO D+ 0% +ROy=0 W con P(2) diferente de cero en el intervalo a < ¢ < 8. En la Seccién 2.1 se mostré que toda solucién y(0) de (1) puede escribirse en la forma y(t) = c,y1(0) + ¢292(0), donde yi(0 ¥ ¥2(0) son dos soluciones linealmente independientes de (1). Asi pues, el problema de hallar todas las soluciones de (1) se reduce al problema de encontrar solamente dos soluciones. En la Seccién 2.2 se traté el caso especial donde P, Q y R son constantes. El siguiente caso mas simple es cuando P(?), Q() y R(t) son polinomios en t. Por lo tanto, la forma de la ecuacién diferencial indica que se trata de una solucién polinomial y(¢) de (1). Si y(¢) es un polinomio en ¢, entonces las tres funciones P()y" (0), Q(oy'() y R(Hy() son también polinomios en t. Asi pues, es posible determinar en principio una solucién polinomial y(1) de (1), igualando a cero la suma de los coeficientes de las potencias iguales de ¢ en la expresion L[ yl. En el siguiente ejemplo se ilustra el método. EJEMPLO 4 Encontrar dos soluciones linealmente independientes de la ecuacion ay 1 & -21% -2y=0. 2 Ly]= Fa G0. Q) SOLUCION. Se trataré de hallar dos soluciones polinomiales de (2). Ahora bien, no es evidente de antemano cual deba ser el grado de las soluciones polinomiales de (2).182 CAPITULO 2 * ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN Ni siquiera es claro que pueda resolverse el problema con un polinomio de grado finito. Por ello se propone y(magtayttagtt+ = Sar Derivando a =a, tla t3ayr+ oS nae! y Do aray+bay+ : = 3 nln daye= de donde y(¢) es solucién de (2) si LLy](= 5 n(n—l)a,e*72—2r S nayt-'—2 > CA no am an = ae a E rot-2 Sarno (3) El paso siguiente es escribir los términos de la primera sumatoria en (3) de modo que el exponente del término general sea m y no n ~ 2. Esto se hace sumando 2 a las nen la sumatoria, y restando 2 al limite inferior, es decir, S n(n tat = > (n+2)(n4+ 1a, 31". nwo nao? (Esto se puede comprobar escribiendo los primeros términos de cada una de las dos sumatorias. Una demostracién mas rigurosa es hacer m = n — 2. Cuando n es cero, m es ~2, y cuando mes infinito, m es también infinito. Por lo tanto, S n(n=Wayet?= > (m+2)(m+ Vang rt™, nu mand y dado que m es una variable ficticia 0 muda, se puede sustituir por n. Mas aun, obsér- vese que la contribucién de esta suma desde n = —-2 y n = —1 es cero, ya que el factor (n + )(n + 1) es igual a cero en ambos casos. Por lo tanto, $ a(n—l)a,t t= s (n4+2)(n4 Ia, sot” n=0 nao y puede escribirse (3) en la forma F (n42)(n+ Vagagtt=2 SB na,t"-2 S a,t"=0. (4) n=0 nao nao Igualando a cero la suma de los coeficientes de las potencias iguales de ¢ en (4) se obtiene (n+2)(n+1)a,,.—2na,—24, =02.8 * Soluciones en series 183 de modo que Anta, — 2a, 602 Ge dintl) ntl" _ La ecuacién (5) es una formula de recurrencia para los coeficientes ap, a), 42, 43, - El coeficiente a, determina al coeficiente a, 2. Asi pues, do determina a; con la rela- cidn a, = 2a9/2 = ay; az, a su vez, determina a, mediante la relacién 2a,(2 + 2) 0/2; y asi sucesivamente. De manera similar, a, determina a, por medio de la relacién a; = 2a/(2 + 1) = 24/3; ay, a su vez, determina a; por la relacién as 2as/(3 + 2) = 4a;/3 - 5; y asi sucesivamente. Por lo tanto, todos los coeficientes quedan determinados de manera tinica, una vez que se asignen valores para dy y a). Los valores de ap y a; son completamente arbitrarios, Sin embargo, eso era de esperar, ya que si V()=agtattat+. entonces los valores de y y y’ en ¢ = O son ay y ay, respectivamente. Asi pues, los coeficientes ap y a; serdn arbitrarios hasta el momento en que se especifiquen condiciones iniciales para y. Para encontrar dos soluciones de (2), se eligen dos valores diferentes para a y a). Las elecciones mas sencillas son (i) a = 1, a) = 0, y (ii) a = Oy a = 1. @ a=1, a=0. En este caso todos los coeficientes impares a), a3, as, ... son iguales a cero, ya que 0, eteétera. Los coeficientes pares se determinan a par- a3 = 2ay/3 = 0, a5 = 20/5 tir de las relaciones 2a, 2a, | —rr—C y asi sucesivamente. Procediendo por induccién, se encuentra que ao TF on Al Por lo tanto, 4 ni(Qaltes a + 5 es una solucién de (2). ) a=0, a, En este caso, todos los coeficientes pares son iguales a cero, y los coeficientes impares se determinan a partir de las relaciones 2a, 2 2a: eo ae ind oo 3° 3° 55 eu y asi sucesivamente. Procediendo por induccién, se encuentra que day 222 _ Amel" 55. Qnty484 CAPITULO 2+ ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN Asi pues, se tiene que $e 35--- Qnty n=0 es una segunda solucién de (2). Obsérvese ahora que y,(0) y y2(0) son polinomios de grado infinito, a pesar de que los coeficientes P(t) = 1, Q() = -2¢ y R() = -2 son polinomios de grado finito. Este tipo de polinomios se conoce como series de potencias. Antes de continuar se repa- saran, brevemente, algunas de las propiedades de las series de potencias. 1. Una serie infinita de la forma YQ) ag+ ay (t~ be) +a (t— fe) + = 2B an(t to)" (6) se conoce como serie de potencias alrededor de ft = %. 2. Toda serie de potencias tiene un intervalo de convergencia. Es decir, existe un niimero p no negativo tal que la serie infinita (6) converge para |f ~ fo] < P y diverge para |f— fo| > p. El numero p se denomina radio de convergencia de la serie de potencias. 3. La scrie de potencias (6) puede ser derivada o integrada término por término, y la serie resultante tiene el mismo intervalo de convergencia. 4. El método més sencillo (si es que es aplicable) para determinar el interval de convergencia de la serie de potencias (6) es el criterio de Cauchy de la razén. Supéngase que el valor absoluto de a,,,/a, tiende a un limite \ cuando n tiende a infinito. Entonces, la serie de potencias (6) converge para | — fol < Id y diverge para | - fol > I/d. 5. El producto de dos series de potencias Zante = by y Dyoatt = to)" da por resultado una serie de potencias de la forma Dycs(t ~ 9)", con Cy = Ayby + MDy-4 + «+ + Gybp. El cociente aytatta tt... bot bet bt. de dos series de potencias es también una serie de potencias, para toda by # 0. 6. Muchas de las funciones /(0) que surgen en las aplicaciones pueden desarro- Ilarse en series de potencias, es decir, es posible encontrar coeficientes ao, a1, a, ... tales que = Satay n=O yt y(t to) +4, (t~t)? +. F(t Se dice que estas funciones son analiticas en t = fy, y la serie (7) se denomina serie de Taylor de f alrededor de ¢ = fy. Es posible demostrar facilmente que si f admite un desarrollo tal, entonces necesariamente a, = f'"(fo)/n!, donde f(1) = d"f(n/at".2.8 © Soluciones en series 185 7. Elintervalo de convergencia de la serie de Taylor de una funcién f(0) alrededor de fo, puede determinarse directamente por medio del criterio de la razon de Cauchy y otros métodos similares, 0 bien, indirectamente por el siguiente teorema de analisis complejo. TEOREMA 6. Supéngase que la varible t toma valores complejos, y sea % el punto mds cercano a tg para el cual no existe f o alguna de sus derivadas. Calciilese en el plano complejo Ia distancia p entre to y 2. Entonces la serie de Taylor de f alrededor de to converge para \t ~ t| < p y diverge para It 61 > p- Como ejemplo del Teorema 6, considérese la funcién f() = 1/(1 + #7). La serie de Taylor de f alrededor de ¢ = O es 1 1+0? PH t., y dicha serie tiene un radio de convergencia igual a 1. Aunque la funcién (1 + 7) esta definida para / real, tiende a infinito cuando ¢ = +i, y la distancia de cada uno de estos puntos en relacién con el origen es igual a 1. Una segunda aplicacién del Teorema 6 consiste en que el radio de convergencia de la serie de Taylor alrededor de ¢ = 0, del cociente de dos polinomios a(0) y (0), es el valor del menor de los ceros de (1). Cabe mencionar que no fue realmente necesario suponer que eran polinomios las funciones P(1), Q(t) y R(0) en (1). El método que se usa para resolver el Ejemplo 1 debe poderse aplicar también a la ecuaci6n diferencial mas general dy sy L[y]= POOF + OG + RIO =O donde P(:), Q(t) y R(O) son series de potencias alrededor de fp. (Por supuesto que para este caso, las operaciones algebraicas son mas complicadas.) Si P(t)=pot P(t t)to0+ Q(N= got alt to) + ---5 R(t)= rot ry (t— tg) + ¥ WO) = dy + ay(t- to) + .--, entonces L{y](¢) serd la suma de tres series de potencias alrededor de ¢ = f. Por lo tanto, serd posible encontrar una formula de recurrencia para los coeficientes a, igualando a cero la suma de los coeficientes de potencias iguales en la expresién L{)](J). Este es el contenido del siguiente teorema, el cual se enunciara sin demostracién. TEOREMA 7. Supdngase que las funciones Q(t)/P(t) y R(O)/P(t) tienen series de Taylor convergentes alrededor de t = to para |t ~ fo| < p. Entonces toda solucién y(t) de la ecuacidn diferencial : PnZeoF+Rwy-0 Oo)186 CAPITULO 2. * ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO OROEN es analitica ent = ty, y el radio de convergencia de la serie de Taylor alrededor de t = ty es como minimo p. Los coeficientes ay, ay, ... en la serie de Taylor Y(t) = ag a4 (tg) +4, (t— fo) + --- (9) se determinan sustituyendo las series (9) en la ecuacién diferencial (8) e igualando a cero la suma de los coeficientes de potencias iguales de t en la expresion resultante. OBSERVACION. El intervalo de convergencia del desarrollo la serie de Taylor de cualquier solucién y(¢) de (8) esta determinado, usualmente, por el intervalo de convergencia de las series de potencias Q(0)/P(.) y R()/P(), mas que por los intervalos de convergencia de las series de potencias P(1), Q(s) y R(s). Esto se debe a que, siempre que se examina la cuestin de existencia y unicidad, la ecuacién (8) debe estar expresada en la forma estandar. ay w ae POG tO y=0 EJEMPLO 2 Encontrar dos soluciones linealmente independientes de 1 1+? y=0. (10) (b) Hallar la soluci6n »(¢) de (10) que satisface las condiciones iniciales y(0) ¥(0) = 3. SOLUCION. (a) La manera equivocada de resolver este problema es desarrollar la funcién 3/1 + 7) y 1/0. + £°) en series de potencias alrededor de ¢ = 0. La manera correcta es multiplicar por 1 + ¢? ambos lados de (10) para obtener la ecuacién equivalente 2 Y 15% @ =(14+2) 92 43:2 4y= Ly] (+e ss t3G +y=0. Esto se hace debido a que el algebra resulta mucho mas simple cuando son polinomios los coeficientes de la ecuacién diferencial (8), que cuando son series de potencias. Al hacer y() = Lfagt", se calcula L[y]()=(1+) > n(n—1)a,t"-?-+3¢ s na,t"~'+ > a,t" n=0 n=0 n=O = SF aln= ayer? S [n(n—1)+3n4 tae” n=0 n=O = 3 (n+2)(n+ 1a, ,2t"+ 3 (n+1)a,0". nao nao2.8 © Soluciones en series 187 Igualando a cero la suma de los coeficientes de potencias iguales de r se obtiene (n + 2)(n + 1a,42 + (n + 1a, = 0. Por lo tanto, (n+ 1a, (n+1)a, yy oe mtr (n+2)(n+1) n+2 La ecuacién (I!) es una férmula de recurrencia para los coeticientes a>, «en términos de do y @,. Para encontrar dos soluciones linealmente pendientes de (10), se eligen los dos casos mas sencillos (i) dy = 1,4; = Oy (ii) ay = 0, a) = 1 (i) a=, a,=0. ay En este caso, todos los coeficientes impares son iguales a cero, ya que a; = —2a,/3 = 0, as = —4a;/5 = 0, etcétera. Los coeficientes pares se determinan a partir de las relaciones oa ee mee lc5 4 2-47 % 6 2-4-6 y asi sucesivamente. Procediendo de manera inductiva se ve que 0 _ a=- a 13--(Qn=1) U3 (Qn-1 4y,=(—1) pan =(-)) a x Asi pues, — oe yWQal- 5 134 Dy (12) ano es una solucién de (10). La razén del término (n + 1)-ésimo al término n- ésimo de y,(0) es / 1)(2n+ 1)et? . zn! -(Qn+1)e 2 "(n+1)! (Qn-1)r" (n+l) y el valor absoluto de esta cantidad tiende as? cuando x tiende a infinito. Por lo tanto, a partir del criterio de Cauchy de la razén, la serie infinita (12) converge para |f| < 1 y diverge para || > 1. (i) a=0, a=l. En este caso, todos los coeficientes pares son iguales a cero y los coeficientes impares estén determinados por las relaciones. 2 y asi sucesivamente. Por induccién se encuentra que augue (-1)" 24e--2n (=1)"2"at : 3-5---(Qntl) 3-5 (Qn+l) Por consiguiente, 1)"2"n! (Qn+t pare (13) vl188 CAPITULO 2 * ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN €s una segunda solucién de (10) y puede verificarse facilmente que esta solucién tam- bién converge para |‘| < 1 y diverge para |t] > 1. Esto, por supuesto, no es sorprendente, ya que el desarrollo en series de Taylor alrededor de ¢ = 0 de las funciones 3¢/(1 + ¢7) y 1/(1 + 1°) converge solamente para oe (b) La solucién y, (4) satisface las condiciones iniciales y(0) = 1, y'(0) = 0, mientras que y2(2) satisface las condiciones iniciales y(0) = 0, y’(0) = 1. Por lo tanto, y(t) = 29,(0 + 3n2(0. EJEMPLO 3 Resolver el problema de valor inicial : ty]=BeeZs2y-0; y@=1, yoo. SOLUCION. Al hacer y() = Zant" se calcula. LE Wo= S n(n Vaet24 2 F nat 420 F att n=0 nao ano = > n(n-laet2+ SY nae"! +2 Sart! nao mmo n=0 = $ n(n—1)a,t"-2 + $ (n+2)a,0"*", nso nao El siguiente paso es escribir la primera sumatoria de modo que el exponente del término general sea n + 1 en vez de n — 2. Esto se logra sumando 3 a las n de la sumatoria, y disminuyendo el limite inferior en 3; es decir: $F n(n-tat2= FS (n+3)(042)0,,50*1 — no = DL (2+3)(n+2)a, 45077. i Por lo tanto, Lr}iom E creynarastttts E erat! n=0 =2a,+ E (ned rt dhe t+ Een nyar Al igualar a cero las sumas de los coeficientes de las potencias iguales de ¢ se obtiene 2a, = 0, y (n + In + agss + (N+ 2a, = 0; n= 0,1,2,... Por lo tanto, 4,70, ¥ des=—Tezi 70. (4 La formula de recurrencia (14) determina a a3 en términos de ap; a as, en términos de @,; a.as en términos de az, y asi sucesivamente. Dado que a; = 0, entonces as, dg, a4),28 © Soluciones en series 189 .. son iguales a cero, independientemente de los valores de a) y a. Para cumplit con las condiciones iniciales, se toma a) = 1 y a, = 0. Entonces a partir de (14) a4, ay, ayo, ... son iguales a cero, mientras que a 1 aj=-S=- 9 3-6-9 y asi sucesivamente. Procediendo de manera inductiva, resulta que Gy Ge ea Por lo tanto, =1"2" aya: a ¥nt Segiin el Teorema 7, estas series convergen para toda f, ya que las series de potencias y 2¢ convergen obviamente para toda f. (Este hecho puede verificarse también mas directo usando el criterio de Cauchy de la razén). EJEMPLO 4 Resolver el siguiente problema de valor inicial 2 Lf y]-=2 4500-1) F +370; =7, y(=3. (15) SOLUCION. Dado que las condiciones iniciales estin dadas para t = 1, los coeficientes de la ecuacién diferencial (15) se expresan como polinomios en (t ~ 1) y entonces se hallaré y(¢) como una serie de potencias alrededor des = 1. Para ello, obsérvese que =2r=0(t-2)=[(1- DF 1][(1- 1-1] = = Por lo tanto, la ecuacién diferencial (15) puede escribirse en la forma Ly J=[¢- ya] Basen 1B +3y=0. Haciendo y(0) = Zante - 1)", se calcula LEy}=[0-1?-1] E nln ase +5(t-1) s na,(t—1)""'+3 3 a,(t— 1)" =o no == F n(a-1)a,(1-1)"? ao + $ n(n—1)a,(t—1)"+ 3 (5n+3)a,(¢- 1)" ano ano == SF (nt 2) nt Dajag(t- "+ FS (2+ 4n43)a(- = os490 CAPITULO 2+ ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN Igualando a cero las sumas de los coeficientes de potencias iguales de ¢, se obtiene -(n + 2)(n + Vag. + (n? + 4n + 3)a, = 0, de modo que = mtant3 yo nt3 Met Tent nea” ("PO . Para satisfacer las condiciones iniciales, se toma a = 7 y a = 3. Entonces, a partir de (16) 3-5 a2, = y (para n 2 1) Por lo tanto, yO= 1430-1) +3- 11-1 +4 -3(¢- 1 +. 35+ (Qnt IN(t- 1)" 2"(nt1)\(e-1)""" 7D Fri oenos ec GerD EJEMPLO 5. Resolver el a de valor inicial Ly]=' 1-9 24% pt(-)y=0; yQ=1, y'(O)=1. SOLUCION. Haciendo y(1) = Sew se calcula Ly]O=0-9 S meray? wo + 3 na,t"~'+(1—1) s at" neo neo E n(n=ayer2— F n(n aye"! 0 = I + Sraet'+ Fat 3 att! mo mo aed S (n+2)(n+ lay got? — = a(n-2)a,0"~"2.8 * Soluciones en series 194 + Saute Sart! =, = SE (ner (nt tag gat F (n+ n= Day i = + Sar B = 2a, 44,49 +S (n+ 2) n+ ayes (nt n= Daye aay)" n=l Igualando a cero los coeficientes de cada una de las potencias se obtiene +a (n+ Din= 1a, ae ayaa CEs n>. (17) Para satisfacer las condiciones iniciales se toma a) = 1 y a, = 1. Entonces a partir de (17) 3a, a, +a, a ata, 4 E 30 360 y asi sucesivamente. Sin embargo, no es posible hallar una férmula general para los coeficientes a,, como en los ejemplos anteriores. (Ello se debe a que el coeficiente a, .2 depende de los valores de a,,), dy ¥ @q-1, mientras que en los ejemplos anteriores el coeficiente a, , » dependia tinicamente de uno de sus antecesores.) Sin embargo, el problema no es tan serio, ya que pueden encontrarse los coeficientes a, facil y rapido con la ayuda de una computadora digital. A continuacién, se dan ejemplos de programas APL y Fortran para calcular los coeficientes a), ..., @, en términos de dg ¥ a, y asi calcular en cualquier punto ¢ la solucién “‘aproximada”” W(NSagtaytt... tae en cualquier punto £ se dan a continuacién. Estos programas tienen distintos valores para dy y a, de modo que pueden emplearse también para resolver el problema de valor inicial mas general dy wy y (Dart Gt-I7=0 YO=a yOmay Programa en APL V SERIES [1] ACNpo [2] Alar [3] Al2}~—(A1+A0) +2192 CAPITULO 2 © ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN [4] A[3]}—(AO-A1) +6 [5] SUM—A0+(A1 xT) + (A[2]xT+2)+A[3]XT #3 [6] Ke2 (7) AIK + 2]—(A[K~1]- AIK) + (K=1) x(K +1) X AIK +1) + (K #1) K+2 [8] SUM—SUM+A[K +2]xT+K+2 [9] KeK+1 [10] >7xK 0. Obsérvese que tanto ¢2y” como ty’ son miltiplos de ¢’ si y = ¢”. Esto sugiere que se utilice ay = 0” como solucién de (2). Calculando 7 Sore (rv2.8 * Soluciones en series 495 se ve que LU ]=r(r 1c" + art! + Bit =(r(r-1)+ar+ ple" =F(r)t" (3) donde F(r)=r(r- tar +B =rt(a-1)r+B. (4) Por lo tanto y = ¢” es una solucién de (2) si y sélo si res solucién de 1a ecuacién cuadratica r+(a-I)r+B=0. (s) Las soluciones 7, y r; de (5) son Al igual que en el caso de coeficientes constantes, se deben examinar por separado los casos donde (« — 1)? ~ 48 es positivo, negativo o igual a cero. CASO 4. (a — 1)? - 48 > 0. En este caso la ecuacién (5) tiene dos raices reales y distintas, y por ende ta ecuacién (2) tiene dos soluciones de la forma y,(0) = ft" y y3(0) = 1, Por supuesto que ¢" y 1” son linealmente independientes sir, # rp. Asi que la solucidn general de (2) (para 1 > 0) es WO) = ct + eyt’? EJEMPLO 4 Encontrar Ia solucién general de 1>0. (6) ay a Ly]= oy barge +29 SOLUCION. Al sustituir y = 1” en (6) se obtiene LU) =r(r— el + 4re" +207 =[r(r-1) +47 42] 0° = (1? +37 +2)" =(r+1)(r +2)" Por lo tanto, r, = ~1, 1 = 2 y Ht) = cyt es la solucidn general de (6).196 CAPITULO 2 * ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN CASO 2. (@ — 1)? - 48 = 0. En este caso y se tiene solamente una solucién y = ¢” de (2). Es posible encontrar una segunda solucién por el método de reduccién de orden (Ejercicio 11). Sin embargo se presentara aqui otro método para obtener yz, el cual se generalizara explicitamente en la Seccién 2.8.3. Obsérvese que en el caso de raices iguales F(r) = (r — r;)*. Por lo tanto, UG (7) LUt"]=(r- Al derivar parcialmente ambos lados de (7) con respecto a r, se obtiene 2ler-ny- Dado que a(t")/8r = ¢’Inz, se ve que L[t'in et] =(r—7,) eine +2(r— re". (8) EI lado derecho de (8) se anula para r = ry. Por lo tanto, L{e"lne] =0 lo cual implica que y2(0) = ¢/ In es una segunda solucién de (2). Ademds, dado que 1 t%In¢son linealmente independientes, se tiene entonces que la solucién general de (2) en el caso de raices iguales es Wt)a(cy+eglneye’, — 1 > 0. EJEMPLO 2 Encontrar la solucion general de -s2+9y=0, 1>0. (9) SOLUCION. Al sustituir y = ¢” en (9) se obtiene que Lle]=r(r- le S00" +90" =[r(r-1)—Sr +9] 0” = (1? —6r +9)t" =(r-3) La ecuacién (r — 3)? = 0 tiene una raiz doble r = 3. Por lo tanto, y(t) =P, (0) =P ine y la solucién general de (9) es WN=(qtelnne, — 1>0.2.8 * Soluciones en series 197 CASO 3. (a - 1)’ ~ 48 < 0. En este caso n=Atip y n=h—ip (10) son raices complejas. Por lo tanto, o(i)aete ane =P (el) = Pemiar = P'[cos( in ¢) + isen( yin ¢)] es una solucién de (2) con valores complejos. Pero entonces (Seccién 2.2.1) y(t) =Re(9(1)} = Aeos(qin) 93(0) = km(9(0)} = Asen(ytn 0) son dos soluciones reales de (2) linealmente independientes. De modo que la solucién general de (2), en el caso de raices complejas, es y(t) =P[¢,cos(wln 1) + c,sen( ln r)] con y p dados por (10). EJEMPLO 3 Encontrar la solucién general de la ecuacién Lly]=0y"—Sy’'+25y=0, 1 >0. (i) SOLUCION. Sustituyendo y = 1” en 11 se obtiene LU] =r(r = 1) Set? +250" =[r(r-1)-Sr +25] ¢” =r? -6r+25]2” Las raices de la ecuacién r? — 6r + 25 = 0 son ¥36—100 6 . z =3+4i de modo que osetia et = Pela nm = pesinn =1[cos(4In 1) + isen(41n t)} es una solucién de (11) con valores complejos. Por lo tanto, y(t) =Re{o(¢)} = Pcos(41n )198 CAPITULO 2 + ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN y y(t) = Im{(0)} = Psen(4In 2) son dos soluciones linealmente independientes de (11), y la solucién general es y(t) =P [eycos(4ine)+esen(4ine)], —1>0. De nuevo se analizard el caso ¢ < 0. Una dificultad es que ¢ puede no estar definido si res negativa. Por ejemplo (~1)’* es igual a i, que es imaginaria. Una segunda dificultad es que In ¢ no esta definido si ¢ es negativa. Aplicando el siguiente cambio de variable se pueden evitar ambos problemas. Se define t=—-x, x>0, y sea y = u(x), x > 0. A partir de la regla de la cadena gee ae die ds di ax Asi, la ecuacién (2) puede reescribirse en la forma ad?y du 7 (x G3 + al—2)(- $4) + u=0 © bien d7u du Sr taxG +Bu=0, x>0 (12) Sin embargo, la ecuacién (12) es exactamente la misma que la ecuacién (2) con ¢ sustituida por x y y reemplazada por u. Por lo tanto, la ecuacién (12) tiene soluciones de la forma ext tex? u(x) =4 (c,+egin.x)x” (13) [cycos( wIn x) + c,sen(pin x)]x* dependiendo de si (a ~ 1) ~ 48 es positivo, igual a cero 0 negativo. Obsérvese ademas que x Il para / negativa. Asi, para £ negativa, las soluciones de (2) tienen alguna de las formas edlel + eplel [ey + egtnjel}|e1" [eyeos( win |e) + c,sen( win |e])] [¢|*2.8 * Soluciones en series 199 OBSERVACION. La ecuacién (14) es también una ecuacién de Euler con una singularidad en ¢ = f, en vez de ent = 0. En este caso se buscan soluciones de la forma (f — fg)’. Otra manera de resolver el problema es reducir la ecuacién (14) a fa forma (2), con el cambio de variable x = 1 — fo. EJERCICIOS En los Problemas 1 a 8, halle la solucién general de la ecuacién dada, 1. Py" +5y"-Sy=0 2 2y"+3y'-y=0 3. (f= 1)ty"-2t-Dy'+2ye0 4. Py" +3yy'+ yy =0 5. Py" H+ y=0 6. (1-2)y"+5(1-2) y+ 4y =O 7. + y+ y=0 8. Py" +3y'42y=0 9. Resuelva el problema de valor inicial Py"—g'-2y=0; y(L)=0, y'(I=1 en el intervalo 0 < ¢ < », 10. Resuelva el problema de valor inicial Py" By’ +4y=0; XIV=L y'(I)=0 en el intervalo0 < 1 < ©, 11. Use el método de reduccién de orden para mostrar que, en el caso de raices iguales, y2() = tine. 2.8.2 Puntos singulares regulares —el método de Frobenius El objetivo ahora es encontrar una clase de ecuaciones diferenciales singulares que sea mas general que la ecuacién de Euler 2 PTZ tah + py=0 () pero que también puedan resolverse con técnicas analiticas. Para ello se escribe (1) en la forma Py ad BL arti g tayo (2)200 CAPITULO 2. * ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN Una generalizacién normal de (2) es la ecuacién ody y . Lyl= aa tel gt ay=0 (@) donde p(t) y q(t) pueden desarrollarse en series de la forma Pe P(t)= P+ pit pat t pst? + oo 4 Ut) = EEA at gt ga + (4) DEFINICION. Se dice que la ecuacién (3) tiene un punto singular regular ent = 0,si p(t) y (1) tienen desarrollos en serie del tipo (4). De manera equivalente, ¢ = 0 es un punto singular regular de (3) si las funciones ¢p(t) y 17q(2) son analiticas en ¢ = 0. Se dice que la ecuacién (3) tiene un punto singular regular en f = fg si las funciones (¢ — f)p(¢) y (¢ — t9)*q(0) son analiticas en ¢ = fo. Un punto singular de (3) que no es regular se lama irregular. EJEMPLO 4 Clasificar los puntos singulares de la ecuacién de Bessel de orden v ay dy eae ety PORE )y=0, (5) donde v es una constante. SOLUCION. En este caso P(t) = 17 se anulaen? = 0. Por lo tanto, t = Oes el tinico punto singular de (5). Al dividir ambos lados de (5) entre ¢? se obtiene ay dt? Obsérvese que tanto (4) _ wy dt y q(t)= son analiticas en ¢ = 0, Por lo tanto, la ecuacién de Bessel de orden v tiene un punto singular regular en t = 0. EJEMPLO 2 Clasificar los puntos singulares de la ecuacién de Legendre @ 4 = 12) 24 7,2 = (ise Va wn +a(a+l)y=0 (6) donde a es una constante. ’ SOLUCION. Dado que 1 - ¢? se anula para = 1 y ¢ = —1, entonces (6) es singular en f = +1. Al dividir ambos lados de (6) entre 1 — ¢? resulta ay de dy, (atl) ae a +a 1-2 y=0.2.8 * Soluciones en series 204 Obsérvese que tanto (ep) =—(t-1 como (1 a(0) =a(a+ yea son analiticas en ¢ = 1. De manera similar, (¢ + 1)p(0) y (¢ + 1)?q(0) son analiticas en ¢ = —1. Por lo tanto, f = 1 y ¢ = —1 son puntos singulares regulares de (6). EJEMPLO 3 Mostrar que ¢ = 0 es un punto singular irregular de la ecuacién DL asB eyo, @ En este caso, la funcién weond 3-2 no es analitica en ¢ = 0. Por lo tanto, ¢ = 0 es un punto singular irregular de (7). Ahora se vuelve a la ecuacion Ly )= 2+ 91% pt alt)y=0 (8) donde ¢ = 0 es un punto singular regular. Para simplificar el problema, considérese solamente el intervalo ¢ > 0. Multiplicando (8) por f? se obtiene la ecuacién equivalente t= 2 + oly B +ealy=0. °) Puede decirse que la ecuacién (9) se obtuvo de (1) al sumar potencias mayores de ta los coeficientes « y 8. Ello sugiere que tal vez es posible obtener soluciones de (9) al sumar términos de la forma ¢"*!, 1”*?, ..., a las soluciones 1’ de (1). Concretamente se tratardn de obtener soluciones de (9) del tipo we= Sara F ay =o n=0 EJEMPLO 4 Encontrar dos soluciones linealmente independientes de la siguiente ecuacién: = Deyn Ly] =e + Gt 9=0, 02. La primera ecuacién determina a r; de hecho implica que r = 0, 0 bienr = 4. La segunda ecuacién implica, entonces, a, = 0, y la tercera ecuacién determina a a, para n>2. (i) r = 0. En este caso, la formula de recurrencia (iii) es n>2. ~ n(2n—1)” Dado que a, = 0, resulta que todos los coeficientes impares son iguales a cero. Los coeficientes pares quedan determinados por las relaciones aoe sae aah at ME Ta METH Tas OST 2-4-6-3-T 12.8 * Soluciones en series 203 » se ve que 4S y asi sucesivamente. Tomando ay vf) : t (=p'e" 233 + 2:4:3-7 : 2"n!3-7-+- (4n—1) es una solucién de (10). Es facil verificar, si se usa el criterio de Cauchy de la razon, que esta serie converge para toda f. (ii) r = %. En este caso la formula de recurrencia (iii) es = Gq-2 ~4, (n+ $)[2(n+4)-1] nQn¥1)" n>2. Una vez més todos los coeficientes impares son iguales a cero. Los coeficientes pares quedan determinados por las relaciones ci 4:9 2-4-5-9° a,= a= Seales Bata 2s. 13 2-4-6-5-9-13 y asi sucesivamente. Al hacer dy = I, se encuentra que es una segunda solucidn de (10) en el intervalo 0 < ¢ < ©, OBSERVACION. Si se multiplican ambos lados de (10) por f se obtiene +1 Be ry=0. md! A esta ecuacién se le puede considerar como una generalizacién de la ecuacién de Euler 2 224% 4, V=0, (1) are dt La ecuacién (11) tiene soluciones de la forma ¢’, donde 2r(r=1)+r=0. Esta expresin matematica equivale a la ecuacién (i) que determing a r para las soluciones de (10). A continuacién, se vera si la técnica expuesta, conocida como método de Frobe- nius, funciona también para la ecuacién mas general (9). (En el resto de la seccién se supondré que ¢ > 0). De acuerdo con el supuesto, la ecuacin puede escribirse en la forma ide d L{y] PEE pot put et VF [got atte + ]y=0. Hagase y(t)= ¥ a,t"*, con ay #0. n=0204 CAPITULO 2 * ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN Derivando y= 3 (nt rae! n=0 y(t= 3 (nt nlntr- 1a? de donde resulta {3 “(Zee}( 3} Al realizar la multiplicacién y reagrupar términos se obtiene que Lb (nt ynte—taer| 3 nae") 3 otra] MB LL y]=[r(r=1) + por + go] aot” + ([(l+7)7 + po(t +r) + go] a + (771 + 91)a0}¢7*! +flneniasr—De nlatn+ale n= +2 [+ peat aaa Kao tees, Esta expresién puede simplicarse haciendo F(r)=r(r—-1)+ por + 40- (12) Entonces Ll y] = agF(r)" + [a,F(1+ 7) + (rp, + giao) + teeta nine |S! [k+r) Py + aedesfre K=0 oe. Igualando a cero los coeficientes de cada una de las potencias de , se obtiene que F(r)=r(r—1)+ por +49 =0 (13) Fntr)a,=-'E (KAT) Pret n-ne, 1. (14) k=o2.8 * Soluciones en series 205 A la ecuacién (13) se la conoce como ecuacién indicial de (9). Se trata de una ecua- cién cuadratica en r, y sus raices determinan los dos valores posibles 7, y r; de r, para los que puede haber soluciones de (9) de la forma Bayt, Nétese que la ecuacién indicial (13) es la ecuacién que se obtendria al buscar soluciones del tipo ¢? para la ecuacién de Euler. zy 84 ph term La ecuacién (14) muestra que, en general, a, depende de r y de todos los coeficientes que le preceden: a, a1, ..., dq. Es posible resolver la ecuacién recurrentemente para despejar a, suponiendo que F(I + 7), F(2 + 7), ..., F(n + r) son diferentes de cero. Sin embargo, obsérvese que si F(n + r) = 0 para algin entero positivo n, entonces n + res una raiz de la ecuacién indicial (13). De aqui, se tiene que si (13) tiene dos raices reales r,, r con r) > 7, Yr) — Fr NO es un mimero entero, entonces la ecuacidn (9) tiene dos soluciones de la forma re S agin ders y(=e Bayly n=0 n=0 y es posible demostrar que dichas soluciones convergen en el mismo interval, donde convergen tanto /p(t) como fq(1). OBSERVACION 4. La notacion a,(r)) ¥ dq(rz) se introdujo para destacar que a, queda determinado al elegir r = ry, 0 bien r = 7p. EJEMPLO 5 Encontrar la solucién general de la ecuacién oa Oe Lyl=4e5 a +3y=0. (15) SOLUCION. La ecuacién (15) tiene un punto singular regular en ¢ = 0, ya que tanto p= ty Pg(th=u W(t)= Dat, ay #0. Derivando y= F (nena! 2206 CAPITULO 2 * ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN y= 3 (ntrl(nte—aer? entonces Lly]=4 3 (n+r)(ntr—la,er! n=0 +3 5 (nt+r)a,0*' +3 5 tee a=0 n=0 = 3 [4(ntr)(n+r—1)43(ntr)]aerr t+ 5 30 n=0 ” Igualando a cero las sumas de los coeficientes de potencias iguales de ¢ se obtiene 4r(r 1) +37 = 47? —r=r(4r—-1) =0 (16) y [4(ntr)(ntr—1)t3(ntr)Ja,=(ntr)[4(nt+r)-1a,=—3a,_,.n21. (17) La ecuacién (16) es la ecuacién indicial e implica que r = 0, 0 bien r = %. Dado que la diferencia de las raices no es un numero entero, entonces es posible encontrar dos soluciones de (15) de la forma Sat con a, determinada a partir de (17). r = 0. En este caso la formula de recurrencia (17) se reduce a 3 et 4n(n—1)+3n n(4n—1)° a,= Haciendo a) = 1 se obtiene y en general Por lo tanto, (- : T Ms = (18)2.8 * Soluciones en series 207 es una solucién de (15). Ademas, es facil notar, usando el criterio de Cauchy de la razn, que y;(‘) converge para toda ¢. Por lo tanto, y,(f) es una solucién analitica de (15). r= %, En este caso, la formula de recurrencia (17) se reduce a ten am © (n+3)[4(n—3) 43] n(4n +1) Haciendo a = 1, resulta “SS F545: 9-13-17 Procediendo de manera inductiva se ve que (=)"3" an 915.9-13---(4n+1) Por lo tanto, aye _. . _ jy mso- ~(an41)' es una segunda solucién de (15). Ademés puede demostrarse facilmente, usando el criterio de Cauchy de la razén, que esta solucién converge para toda ¢ positiva. Nétese, sin embargo, que y3(¢) no es diferenciable en ¢ = 0. El método de Frobenius encuentra obstaculos en dos casos diferentes. El primer caso ocurre cuando la ecuacién indicial (13) tiene raices iguales r, = r2. Aqui, puede hallarse solamente una solucién de (9) de la forma Jilt) En la siguiente seccién se demostrara que (9) tiene una segunda solucién y2(1) de la forma nl) =y(ainete Soe" y se expondra cémo calcular los coeficientes b,. El cdlculo de las b, es, por lo general, un problema muy dificil. Sin embargo, cabe sefialar que para muchas aplicaciones en fisica se rechaza la solucién y(t), con la explicacin de que es singular. Asi en muchos casos basta encontrar y, (2) solamente. También es posible hallar una segunda solucién Jx(8) por el método de reduccién de orden, pero esto pesenta mucha dificultad. El segundo caso ocurre cuando las raices r;, rz de la ecuacién indicial difieren en un ntimero entero. Supéngase que r; = r) + N, donde Nes un entero positive. Aqui es posible encontrar una solucién de la forma208 CAPITULO 2 + ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN Sin embargo, puede que no sea posible hallar una segunda solucién y(t) de la forma nian 3 ae, Esto es porque F(r; + ) = 0, cuando n = N. Asi el primer miembro de (14) es N= Oay=— ¥ [(k+n)Pw-a + Qvale (19) =o cuando n = N. Esta ecuacién no se satisface para ninguna eleccién de ay, si x D [e+ a) pwn tava) #0. Keo En este caso (Seccién 2.8.3), 1a ecuacién (9) tiene una segunda solucién de la forma n= none ter Sb" n=0 donde, una vez més, el calculo de las 6, es dificil. Por otro lado, si se anula la suma en el segundo miembro de (19), entonces ay es arbitrario, y puede obtenerse una segunda solucién del tipo nda 3 or, A continuacién se ilustra un caso asi con el siguiente ejemplo. EJEMPLO 6 Encontrar dos soluciones de la ecuacién de Bessel de orden ee +(2-1/4)y=0, O2. a 67 2545-67 7 y asi sucesivamente. Procediendo de manera inductiva, resulta (oz 25 GnyiQn +1) Por lo tanto, ae nei F4§210 CAPITULO 2. * ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN r= ~Yi: Hégase a) = 1. Dado que 1 + 7) = ¥% también es una raiz de la ecuacién indicial, se podria pensar que tal vez haya problemas si se trata de despejar a. Sin embargo, la ecuacién (ii) se satisface por si misma sin importar qué valor tome a, . En lo sucesivo, se tomar a, = 0. [Un valor de a, diferente de cero daria como resultado un miiltiplo de y;(1).] La formula de recurrencia (iii) toma la forma 7 On-2 = On-2 i. (n= mai)" Los coeficientes impares son, una vez mas, todos iguales a cero, y los coeficientes pares son n>2. 2 1 an 1 “6 y as{ sucesivamente. Procediendo de manera inductiva, se ve que -1)" Oa, : 3a 'Qn)! Por lo tanto, es una segunda solucién de (20). OBSERVACION 4. es una raiz compleja de la ecuacién indicial, entonces W(t)=t" Y age” 0 es una solucién de (9) con valores complejos. Es posible verificar facilmente que para este caso tanto la parte real como la imaginaria de y(t) son soluciones de (9) con valores reales. OBSERVACION 2. Si se desea resolver (9) en un intervalo donde f es negativa, entonces es necesario hacer we)= |e" Sage La demostracién es completamente andloga a la indicada para la ecuaci6n de Euler en la Seccién 2.8.1, y se deja al lector como ejercicio.244 2.8 * Soluciones en series Los resultados obtenidos hasta ahora se resumen en el siguiente teorema: TEOREMA 8. Considérese ta ecuacién diferencial (9) con ¢ = 0 un punto singular regular. Entonces las funciones tp(t) y t*q(t) son analiticas en t = 0, con desarrollo en series de potencias. P(t) = pot pitt prt? +--+, g(t)= got qt tage +o la cual es convergente para \t| be" azo (©) Halle una segunda solucién para (*) usando el método de reduccién de orden. Exprese la respuesta en forma integral. Considere la ecuacién Py" +p (14) y= 0. (a) Demuestre que r = —1 y r = 1 son dos raices de la ecuacién indicial. (b) Encuentre una solucién de la forma nae ay, = (c) Halle una segunda solucién usando el método de reduccién de orden. Considere la ecuacién yy" +’ +2y=0. (a) Demuestre que r = 0 y r = 1 son dos raices de la ecuacién indicial. (b) Encuentre una solucién de la forma (N= E age. n=0 (c) Halle una segunda solucién usando el método de reduccién de orden.28 22. 23. 24, 26. * Soluciones en series 2413 Considere la ecuacién y"+(I-P)y'+4y=0. (a) Demuestre que r = 0 es una raiz doble de la ecuacién indicial. (b) Encuentre una solucién de la forma (c) Halle una segunda solucién usando el método de reduccién de orden. Considere la ecuacién de Bessel de orden cero. Py" +o + Py=0. (a) Demuestre que r = 0 es una raiz doble de la ecuacién indicial. (b) Encuentre una solucién de la forma Esta solucién se designa como Jo(/). (©) Halle una segunda solucién usando el método de reduccién de orden. Considere la ecuacién de Bessel de orden » Py"+y’+(2-»2)y=0 donde » es real y positivo. (a) Encuentre una solucién en serie de potencias. KO= 55 Bag, ay=t. La funcién J,(f) se conoce como funcién de Bessel de orden v. (b) Halle una segunda solucién si 2v no es un entero. La ecuacién diferencial y”+(I-1)y'+Ay=0, des una constante se conoce como ecuacién diferencial de Laguerre. (a) Demuestre que la ecuacién indicial es r? = 0. (b) Encuentre una solucién y(¢) de la ecuacién de Laguerre de la forma (©) Demuestre que dicha solucién se reduce a un polinomio sid = 1. Sao @at". La ecuacién diferencial (1 dy"t[y—(t at B)t]y’— 0B; donde a, B y y son constantes se denomina ecuacién hipergeométrica. (a) Demuestre que t = es un punto singular regular, y que las raices de la ecua- cién indicial son 0 y 1 ~ 6. (b) Demuestre que ¢ = 1 también es un punto singular regular, y que las raices de la ecuacién indicial, en este caso, son 0 yy ~ a ~ B. (©) Suponga que y no es un entero, Encuentre dos soluciones y, (2) y y2(0) de la ecuacién hipergeométrica de la forma W= Sat, (0) +S agen n=0244 CAPITULO 2 * ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN 27. (a) Pruebe que la ecuacién 2Asent)y”+(I-0)y'—2y =0 tiene dos soluciones de la forma n(Q= Zant", y(tae'? Z 6,0" no azo (b) Encuentre los primeros cinco términos en estos desarrollos en serie suponiendo que a = by = 1. 28. Sea y(t) = u(t) + iv(1) una solucién de (3) con valores complejos, siendo p(s) y q(#) funciones con valores reales. Muestre que tanto u(s) como v(t) son soluciones de (3) con valores reales. 29. (a) Demuestre que la ecuacién indicial de "+ y'+(14 Dy =0 (@) tiene raices complejas r = +i. (b) Demuestre que (*) tiene dos soluciones y(¢) linealmente independientes de la forma y(u) =sen(in) 3 a1" +eos(ins) 3%. no n=0 2.8.3 Raices iguales y raices que difieren por un numero entero Raices iguales. El problema que se presenta si la ecuacién indicial tiene raices iguales r, = rz es que la ecuacién diferencial 2 ay, ia 7 PU) Te FONG + ROY =0 () tiene solamente una solucién de la forma W=r Ya," (2) ie El método para encontrar una segunda solucién es muy similar al que se emplea para encontrar una segunda solucién de la ecuacidn de Euler, para el caso de racies iguales. Escribase la ecuacién (2) de la siguiente manera, W)=W(Gr)=e Y a,(r)e” n=02.8 * Soluciones en series 215 para hacer notar que la solucién y() depende de la eleccin de r. Entonces (Seccién 2.8.2). pe eie Ly Mer) =aoF(r)e” + 3 fatorinene Slt dnatacdade Ahora es posible considerar a r como una variable continua, y determinar a a, como una funcién de,r, con la condicién de que los coeficientes de ¢"*” sean nulos para n= 1. Asi pues, nat 2 let Pat dead F(ntr) a,(r Con esta eleccién de a,(7), se encuentra que Lhylt,r)=agF(r)e’. (3) En el caso de raices iguales, F(r) = (r — r,)?, de modo que se pueda escribir (3) en la forma LU M,r)=a(r- 7). Puesto que LLyl(é, r;) = 0, se obtiene la solucién niderfase Sater} Obsérvese ahora que depnten=4f2]o0n = darn = 2ag(r—n)t tag(r—r,) (ine)e” se anula cuando r = r;. Ahora bien wl) = Z(t Deen als ner “tue = 3 lareyine+ E ai(nyren = (inet FZ ai(n er n=0 es una segunda solucién de (1).246 CAPITULO 2. * ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN EJEMPLO 4 Encontrar dos soluciones de la ecuacién de Bessel de orden cero ay, =f 2, L{yj=¢ az tta tt 0, 1>0. (4) SOLUCION. Hagase we)= 3 ayer. Derivando y= E (wt rar 3 y y'(th= D (ntr)(ntr—laerr > oo entonces Lly]= 3 (ntr)(ntr—laenr’ + 3 (n+r)a,0"*? + 3 Gates n=0 n=0 n=0 Dd (ntryfaet t+ Y ayat"*" =o ner Igualando a cero las sumas de potencias iguales de t, i) rag = F(r)ay=0 (i) (1+ r)'a, = Ft r)a,=0 y (ii) (n+ ra, = Flat r)a, = — aya, 02. La ecuacién (i) es la ecuacién indicial y tiene raices iguales r; = r: = 0. La ecuacién (ii) exige que a, sea igual a cero, y la relacion de recurrencia (iii) implica Claramente a, = as = a; = ... = 0. Los coeficientes pares estén dados por Sa a= ane Gener De donde a; = as = a; = ... = 0. Los coeficientes pares estan dados por . (0 oul) Ory arr -Qntr)2.8 * Soluciones en series 247 Para determinar y,(f) se hace r = 0. Entonces, =1 2,(0)= =} iit Ba 2 Qn a,(0)= a,(0)= eG y en general (0) = = 24 (ny 22*(ntP Por lo tanto, 6 PED) es una solucién de (4). Con frecuencia, se hace referencia a esta solucién como funcién de Bessel del primer tipo de orden cero y se denota por Jo(¢). Para obtener una segunda solucién de (4), hagase vl =rline ¥ a},(0)e. Para calcular a},(0), obsérvese que sei = 4 Injaza(r)| = In(2 7)? (mt 7)? A finer) +in(4+r)+ +++ +InQQn+7)] 7 *aaz): Por lo tanto, Al hacer (5)248 CAPITULO 2 * ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN se encuentra que =H,{=1)" _ (-1)""'#, (0) = aay? an y por ende, 1 w= (Ont 2 (20 Hh p20 es una segunda solucién de (4) con H, dada por (5). Raices que difieren por un entero positive. Supéngase que las raices de la ecuacién indicial son ry yr, = r, + N, Nes un entero positivo. Entonces es posible encontrar una solucién de (1) de la forma ni(t)ae" YE a(n )e" nwo Como ya se dijo, tal vez no seria posible encontrar una segunda solucién de la forma cidn de 1a forma eS bn, En ese caso, la ecuacién (1) tendré una segunda solucién de la forma nlo= Zy(er) man (ines ZS ai(s,)e0 0 donde a es una constante, y "D a,(r)e ° Wir) con 4 = a9(r) La demostracién de este resultado puede encontrarse en textos mas avanzados de ecuaciones diferenciales. En el Ejercicio (5) se plantea una demostracién sencilla, usando el método de reduccién de orden para mostrar por qué esta presente un término con logaritmo. 0. (a) Demuestre que r = 0 y r = ~2 son las raices de la ecuacién indicial. (b) Encuentre una solucién w= eat n=0 (c) Halle una segunda solucion Nyy ay.. 36'* 376° + lt) = (sin e+ 5. El presente ejercicio ofrece una demostracién alternativa para algunos de los resultados de esta seccién, usando el método de reduccién de orden. (a) Sea ¢ = 0 un punto singular regular de la ecuacién ry" p()y'ta(ty=0 @ Demuestre que la sustitucién y = 1”z reduce (i) a la ecuacién 2+ [2+ p(t)}e’+(r(r-1) + (4) + a(t)]2=0. (ii) (b) Sea r una raiz de la ecuacién indicial. Demuestre que (ii) tiene una solucién analitica 24(1)=32044!". (0) Sea z:(0) = z(O¥(). Pruebe que 23(1)= 2(2)0(1). en /Rrepoisede v(t) = fu(s) de, donde u(t) = FO) 3220 CAPITULO 2 * ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN (d) Suponga que r = rp es una raiz doble de la ecuacién indicial. Demuestre que 2ro + po = 1 y que por lo tanto, u(t) =u tage (©) Aplique el resultado de (d) para mostrar que, en el caso de raices iguales, y2() tiene un término de la forma In. (©) Suponga que las raices de la ecuacién indicial son rp y ry ~ N, siendo N un niimero entero positivo. Demuestre que 2/9 + po = 1 + Ny que por lo tanto por lo tanto ule swt) donde u(1) es analitica en ¢ = 0. (g) Use el resultado de (f) para mostrar que y2(f) tiene un término de la forma Int si el coeficiente de ren el desarrollo de u(t) es diferente de cero. Demues- tre, ademds que si el coeficiente es igual a cero, entonces Dow o. Fit ot ott + o(t)= y y2(0) no tiene el término de la forma Int. 2.9 METODO DE LA TRANSFORMADA DE LAPLACE En esta seccién se describe un método muy simple y extraordinariamente ingenioso para resolver el problema de valor inicial ; ae eet ons; =r ¥(O)=¥% 0 donde a, b y c son constantes. Este procedimiento, que se conoce como método de la transformada de Laplace, es muy util en dos casos que se presentan con frecuencia en las aplicaciones. El primer caso es cuando f(t) es una funcidn discontinua en el tiempo. El segundo caso ocurte cuando f(t) es igual a cero, excepto que en un intervalo pequefio toma valores muy grandes. Para tener una apreciacién correcta del método de la transformada de Laplace se considerard la siguiente situacién hipotética. Supngase que se desean multiplicar los nuimeros 3.163 y 16.38, pero se ha olvidado por completo cémo hacer una multiplica- cidn. Supéngase que solamente se recuerda cmo sumar. Como buen matematico, uno se plantea la siguiente cuestién. Pregunta. {Es posible transformar el problema de multiplicar los ntimeros 3.163 y 16.38 al problema mds simple de sumar dos nimeros? La respuesta a esta pregunta es por supuesto que sf; y se procede de la siguiente manera. Primero se consulta una tabla de logaritmos y se encuentra que In 3.163 =2.9» Método de Ia transformada de Laplace 224 1.15152094 y In 16.38 = 2.79606108. Después se suman estos dos mimeros para obtener 3.94758202. Por ultimo se consulta la tabla de antilogaritmos y se encuentra que 3.94758202 = In 51.80994, Se concluye, por lo tanto, que 3.163 x 16.38 = 51.8094. El punto clave en el analisis del problema es que al trabajar con logaritmos, la ope- racién de multiplicacin es reemplazada por la operacién més sencilla de la adicién. Esto se representa esquematicamente en la Tabla 1. En el método que se discute en segui- da, la funcién que se desconoce y(#) es reemplazada por una nueva funcién ¥(s), que se llama transformada de Laplace* de y(t). Dicha asociacién tendra la propiedad de que y(0) sera sustituida por s¥(s) — »(0). Asi pues, la operacién de derivacién (0 dife- renciaci6n) con respecto a f sera reemplazada en especial por la operacién de multipli- cacién por s. De esta maenra, se sustituir4 el problema de valor inicial (1) por una ecua- cién algebraica que puede ser resuelta explicitamente para Y(s). Una vez que se conoce (5), puede consultarse una tabla de “‘antitransformadas de Laplace” (0 “‘inversas de transformadas de Laplace”) y asi recuperar y(0). TABLA 4. a > Ina 6 > Inb ab => Ina+Inb En principio se da la definicién de transformada de Laplace. DEFINICION. Sea f(n) una funcién definida para 0 < ¢ < ©. La transfor-. mada de Laplace de f(‘), la cual se denota por F(s) 0 por £{ f()}, esta dada por la férmula Fm e(so}= [Pes (na Q) donde [Pesaro flersoa. EJEMPLO 4 Obtener Ia transformada de Laplace de la funcién f() SOLUCION. A partir de la ecuacién (2) B(4))= fim, (“ede lim Ane 1) s>0 s wo, s<0 GN. det R.) También se denomina mis brevemente transformada laplaciana.222 CAPITULO 2 * ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN EJEMPLO 2 Hallar Ia transformada de Laplace de la funcién e” SOLUCION. De la ecuacién (2) ¥ tena Cle"}= li = sgt y= lim £ a teeters » s>a =) s-a : 0, s 0. La ecuacién (2) asocia cada funcién f() con una nueva funcién, que se llama F(s) Como lo sugiere la notacién £{f(}, la transformada de Laplace es un operador que actiia sobre las funciones. Se trata ademds de un operador lineal, ya que PaiMtahOh= [Peak raha mei feh deren fe (odr =e £( 4,10} +e2l{ (9). Sin embargo, hay que notar que mientras f(t) esta definida para 0 < ¢ < ©, su transformada de e* esta definida en el intervalo abierto 8 < s < ~. Esto se debe a queen general la integral (2) existe solamente si s es lo bastante grande. Una dificultad muy seria que tiene la definicién (2) es que la integral podria no existir para cualquier valor de s. Esto sucede si f(t) = e” (Ejercicio 13). Para garantizar que la transformada de Laplace de /(0) existe al menos en un intervalo 5 > 59, se exigiré a f(0) la siguiente condicién.2.9» Método de Ia transformada de Laplace 223 garantizar que la transformada de Laplace de (J) existe al menos en un intervalo s > So, Se exigird a (0) la siguiente condicién. (i La funcién f(0 es continua por secciones. Esto significa que f(t) tiene a lo sumo un ntimero finito de discontinuidades en cualquier intervalo 0 < ¢ < A, y tanto el limite por la derecha, como por la izquierda de f, existe en todos los puntos de discontinuidad. En otras palabras, f(0) tiene solamente un nimero finito de discontinuidades “de salto” en cualquier intervalo finito. En la Figura 1 se describe la grafica de una funcién continua clasica por secciones. FIGURA 4. Grafica de una funcién continua clasica por secciones. (ii) La funcién (4) es de orden exponencial, es decir, existen constantes M y c, tales que Li(QI< Me", 0<1<00. LEMA 4. Sea f(x) una funcion continua por secciones y de orden exponencial, entonces su transformada de Laplace existe para toda s lo bastante grande. Espectficamente, si f(t) es continua por secciones y | f()| < Me“, entonces F(s) existe para s > c. Se demostrard el Lema 1 con ayuda del siguiente lema de calculo integral, el cual se enuncia, a continuacién, sin demostrar. LEMA 2. Sea g(0) una funcidn continua por secciones. Entonces la integral impropia $ g(t)dt existe si $$ |g(0)|de existe. Para demostrar que esta tiltima integral existe, basta probar que hay una constante K tal que 4 f Ig(Qldrs kK para toda A.224 CAPITULO 2 + ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN OBSERVACION. Nétese Ia similitud del Lema 2 con el teorema de la serie infinita (Apéndice B), el cual establece que la serie infinita Za, converge si Z|a,| converge, y que E]a,| converge si existe una constante K, tal que || + ... + |dq| = K para toda n. Ahora es posible dar a demostracién del Lema 1. DEMOSTRACION DEL LEMA 4. Dado que f(0) es continua por secciones, entonces la integral f fe-%/(ddt existe para toda A. A fin de demostrar que la integral tiene un limite para toda s suficientemente grande, obsérvese que A st a styct fire ‘WolaesM fe ‘edt = eom-iyc para s > c. Entonces con base en el Lema 2, se tiene que la transformada de Laplace de f(0) existe para s > c. Asi pues, a partir de ahora se supondra tacitamente que If] s Me“, ys > c. La utilidad real de la transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales reside en el hecho de que la transformada de Laplace de f'(0) esta muy relacionada con la transformada de (2). Ese es el contenido del siguiente lema importante. LEMA 3. Sea F(s) = 2 {f(0}. Entonces £(F())} =s£{f(0) -fO=sF(s)-FO. DEMOSTRACION. La demostracién del Lema 3 es muy elemental; simplemente hay que escribir la formula para la transformada de Laplace de f"(1), e integrar por partes. De hecho se tiene e(F(O}= fim [erode = fi "fC, im s (“eed ==J(O)+5 jim flesonde =—f(0) + sF(s). oO EI siguiente paso es encontrar una relacién entre la transformada de Laplace de S'(O y la de f(). El Lema 4 se refiere a lo anterior.2.9 + Método de Ia transformada de Laplace 225 LEMA 4. Sea F(s) = £{f(0)}. Entonces, E(F"()} =F (s)- sf) -F'O). DEMOSTRACION. Al aplicar dos veces el Lema 3 se encuentra que EPO} =s2(F}-FO =s[sF(s)-£]-F =F (s)-sf()-f'0). Qa Se cuenta ahora con los elementos necesarios para pasar del problema de resolver aun problema de valor inicial : at eeFto=M O=% yO=r% ° al de resolver una ecuacién algebraica. Sean Y(s) y F(s) las transformadas de Laplace de y(t) y (0, respectivamente. Aplicando el operador de transformacion en ambos lados de la ecuacién diferencial se obtiene que E fay" (1) + by'() + 0r(1)} = F(s). Al aplicar la linealidad del opeador de transformacién se obtiene que L{ay"(1)+ by'(t)+ x(t} =al{y"(t)} + be{y'()} +cl{y(0)}, y de acuerdo con los Lemas 3 y 4, se sigue que L(y} =SY(8)-¥y— EL"()) =F (8) -9.-Y. Por lo tanto, a[ s?¥ (s)~sy0~ vo] + O[5¥ (8) -y0] +e¥ (8) = F(s) y esta ecuacién algebraica implica que (as+)¥o x F(s) ¥(s)= ; =. as’tbst+e as*t+bst+ce as*+bste @) La ecuacién (4) describe la transformada de Laplace de la solucién y(¢) de (3). Para evaluar y(¢) es necesario consultar las tablas de antitransformadas de Laplace. Ahora bien, asi como Y(s) se expresa explicitamente en términos de y(1), es decir Y(s) = SFe™*y(Odt, también es posible dar una formula explicita para y(f). Sin embargo, esta formula, que se escribe simbélicamente como y(s) = €-}{ ¥(s)}, implica una integra- cidn con respecto a una variable compleja, cosa que va més alld del tema tratado en este libro: Por ello, en vez de aplicar la formula, se deducirdn en la siguiente seccién algunas propiedades funcionales del operador transformada de Laplace. Las propieda-226 CAPITULO 2» ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN des permitiran invertir por simple inspeccién muchas transformadas de Laplace, es decir, permitiran reconocer 4e qué funciones son transformadas. EJEMPLO 4 Resolver el problema de valor inicial ay 4h _ +2y=e™; — y(O)=1, »(0)=0. SOLUCION. Sea ¥(5) = 2{y(0}. Aplicando la transformada de Laplace a ambos miembros de la ecuacién diferencial, se obtiene SY (s)-5-3[s¥(s)-1]+2¥ (= Ay y esto implica que 1 43 =3)(s?= 3542) P3542 . 1 =3 *GG-D6=3 * Ged" © Para hallar y((), se desarrolla en fracciones parciales cada uno de los términos del segundo miembro de (5), obteniéndose 1 G=NG-26=3) — Esto implica que A(s—2)(s-3)+ B(s~1)(s-3)+ C(s-1)(s-2)= 6 Alhacers = 1 en(6)seobtieneA = %;haciendos = 2seobtiene B = 1 ycons =3 se obtiene c = 2. Por lo tanto, 1 : G-VE-DE=3) De manera similar, y de aqui D(s—2)+ E(s-I)=5-3. Al hacer s = 1 en (7) se obtiene D = 2, mientras que con s = 2 se obtiene E Por lo tanto,2.9 + Método de Ia transformada de Laplace 227 Ahora, el primer término es la transformada de Laplace de 5/2e'. De manera similar, el segundo y el tercer términos son las transformadas de —2e”" y Yze™, respectivamente. Por consiguiente, ¥(s)=£{§e'—2e" + te") de modo que (= fet —2e% + 50%. OBSERVACION. En realidad se ha hecho algo de trampa al resolver el problema, ya que hay una infinidad de funciones cuyas transformadas de Laplace constituyen una funcién dada. Por ejemplo, la transformada de Laplace de las funciones fe! 2eM+1e% rH 1,2y3 0, 1=1,2,3 es también ¥(3), ya que z(t) difiere de y(0) solamente en tres puntos.* Sin embargo, sélo hay una funcién continua y(¢) cuya transformada de Laplace es una funcién dada Y(s), y es este el sentido en el que se escribe y(t) = £-"{ ¥()}. «o-{ Es necesario hacer notar que el Ejemplo 4 se presenté con el fin de ilustrar el método de la transformada de Laplace, a fin de resolver problemas de valor inicial. El mejor procedimiento para resolver este problema particular de valor inicial es el méto- do de la conjetura sensata. Sin embargo, a pesar de que el camino para resolver este problema particular mediante la transformada de Laplace es mas largo, aiin conserva algo “bello y satisfactorio” como método de resolucién, Si se hubiera resuelto este problema por el método de la conjetura sensata, se habria calculado primero una solucion particular ¥(f) = %e™. Después se habrian encontrado dos soluciones linealmente independientes e' y e* para la ecuacién homogénea, y se habria escrito (t= ciel cge% + 5e% como la solucién general de la ecuacién diferencial. Por tiltimo, se habrian calculado c = 5/2. y c, = ~2 a partir de las condiciones iniciales. Lo que no es satisfactorio acerca del método es que es necesario calcular primero todas las soluciones de la ecuacidn diferencial antes de poder encontrar la solucién especifica y(t) que se busca. En contraste con eso, el método de la transformada de Laplace permite calcular y(t) directamente, sin tener que encontrar antes todas las soluciones de la ecuacién diferencial. EJERCICIOS Determine la transformada de Laplace de cada una de las siguientes funciones. Le men * Si SW = g(), excepto en un nimero finito de puntos, entonces [4 find = SSatndr.228 CAPITULO 2. * ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN 3. e%cosbr 4, e*senbt 5. cos*at 6, sen*at 7, senatcosbt 8. Psene 9. Sabiendo que f§e"dx = Vx/2, obtenga £{1°}. Sugerencia: Haga el cambio de variable w = Vf en (2). Demuestre que cada una de las siguientes funciones es de orden exponencial. 13. Demuestre que e“ no tiene una transformada de Laplace. Sugerencia: Pruebe que ef > ef parat>s +i. 14. Suponga que f(0) es de orden exponencial. Demuestre que F(s) = &{/(0)} tiende acero sis ©, Resuelva cada uno de los siguientes problemas de valor inicial. 15, y"—Sy'+4y—e™; y(O)=1, y'(O)=-1 16. 2y"+y'-y=e™s ¥(0)=2, (=O Determine la transformada de Laplace para las soluciones de cada uno de los siguientes problemas de valor inicial: ID. y"+2y'ty=e" y=1, y(O)=3 18. y"ty=Psent; y)=y'O) 19. y"+3y'+Ty=cost; y(0)= xO= 21. Demuestre que todas las soluciones y(t) de ay” + by’ + cy = f(t) son de orden exponencial si f(¢) lo es también. Sugerencia: Demuestre que todas las soluciones de la ecuacién homogénea son de orden exponencial. Obtenga una solucién particular usando el método de variacién de parametros, y pruebe que dicha solucién también es de orden exponencial. 22. Sea F(s) = £{f(0)}. Demuestre que ), y'(0)=2 °; y(O=0 2. y"4yty= 2 FO | nro -2 YO. e — Sugerencia: Intente mediante induccién. 23. Resuelva el problema de valor inicial y= 6y" +My’ bye; (0) =y'(O)=y"(0}=0 24, Resuelva el problema de valor inicial wade aeG — y(gh=h y'(o)=0 por el método de la transformada de Laplace. Sugerencia: Haga $(t) = y(t + t).2.40 * Algunas propiedades utiles de la transformada de Laplace 229 2.40 ALGUNAS PROPIEDADES UTILES DE LA TRANSFORMADA DE LAPLACE En esta seccién se obtendran algunas propiedades importantes de las transformadas de Laplace. Usando dichas propiedades, sera posible calcular la transformada de la mayoria de las funciones sin tener que realizar integraciones tediosas. Ademas se podran invertir muchas transformadas laplacianas por simple inspeccién. PROPIEDAD 4. Si {/(0} = F(s), entonces e(-y(o)= ZF). DEMOSTRACION. Por definicién, F(s) = fe f(at. Al derivar ambos lados de la ecuacién con respecto a s, se obtiene HOS [Peeslorat = [Reon [P-e-*yoa =£{-¥(0}. oO La Propiedad 1 establece que la transformada de Laplace de la funcién ~#f(2) es la derivada de la transformada de Laplace de f(¢). Asi pues, si se conoce la transformada F(s) de f(0, entonces no es necesario realizar una integracién tediosa para encontrar la transformada de /f(0): solamente se necesita derivar F(s) y multiplicar por —1 EJEMPLO 4 Obtener la transformada de Laplace de te‘. SOLUCION. La transformada de e! es 1/(s ~ 1). Por lo tanto, por la Propiedad I la transformada de Laplace de te! es e(et)a-£ (=I EJEMPLO 2 obtener Ia transformada de Laplace de 1'?. SOLUCION. Usando la Propiedad 1 trece veces consecutivas se obtiene eyed? 1_ 03)! ges ye La utilidad principal de la Propiedad | es invertir transformadas, como se muestra en los siguientes ejemplos. e(ey=(-y? Setj=230 CAPITULO 2 ¢ ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN EJEMPLO 3 ;Qué funcién tiene la transformada de Laplace -1/(s ~ 2)°? SOLUCION. Obsérvese que -—1_.4) Gy s-2 % 2 =Efe%), Por lo tanto, por la Propiedad 1 se tiene que ef I Janet (s-2)° EJEMPLO 4 ;Qué funcién tiene la transformada de Laplace —4s/(s? + 4)?? SOLUCION. Obsérvese que 4s (s?+4) Por lo tanto, por la Propiedad 1 resulta eo! { 4s (s?-+4) EJEMPLO 5 ;Qué funcién tiene la transformada de Laplace 1/(s/4)?? SOLUCION. Se reconoce facilmente que fee ren 1 Gap ate 42, 2 ds 244 std =£{sen2r). Por lo tanto, al aplicar la Propiedad 1 dos veces, se encuentra que aipelte | PROPIEDAD 2. Si F(s) = £{f(9}, entonces £{e* f(s) }=F(s—a). DEMOSTRACION. Por definicién Elena} = [Merten s(idem fee y(t = [Perey (dts F(s-a), oO 0 La Propiedad 2 establece que la transormada de Laplace de e“/(s) evaluada en el Punto ses igual a la transformada de f(s) evaluada en el punto (s — a). De este modo, si2.40 * Algunas propiedades utiles de Ia transformada de Laplace 234 se conoce la transformada F(s) de (1), entonces no es necesario evaluar la integral para encontrar la transformada de Laplace de e%f(#); basta con sustituir s por s - a en F(s). EJEMPLO 6 Determinar la transformada de Laplace de e? sen. SOLUCION. La transformada de sent es 1/(s? + 1). Por lo tanto, para obtener la transformada de Laplace de e™' sen f, basta sustituir s por s ~ 3, es decir f(e%sent) = (s-3)'+1° La utilidad real de la Propiedad 2 se pone de manifiesto al invertir las transformadas laplacianas, como lo muestran los siguientes ejemplos. EJEMPLO 7 Qué funcién g(#) tiene la transformada de Laplace oe once 1 ° SOLUCION. Obsérvese que FQ)" 385 =£(cos5r} y que G(s) se obtiene de F(s) al sustituir s por s —7. Por lo tanto, por la Propiedad 2, a1 = (600551). (s-7)°+25 EJEMPLO 8 Qué funcién tiene la transformada de Laplace 1/(s* ~ 4s + 9)? SOLUCION. Una manera de resolver el problema es desarrollar 1/(s? ~ 45+ 9) en fracciones parciales. Una manera mucho mejor es completando cuadrados en s* ~ 45 + 9, de modo que SS —4s4+4+(9-4) (s-2)°+5° Ahora bien, [a= ae v5 Por lo tanto, por la Propiedad 2 se tiene ate ts : esenv5 1} Ast9 (s-2)45 EJEMPLO 9 Qué funcién tiene la transformada de Laplace s/(s? ~ 45 + 9)?232 CAPITULO 2 * ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN. SOLUCION. Obsérvese que er st—4s+9 (s-2)4+5 (s—2)'+5 La funcién s/(s? + 5) es la transformada de cos V5. Por lo tanto, por la Propiedad 2 se tiene que 2 ts wee cosV5 ¢}, _ =e e*cosv5 0+ 2 aenv5 1}. s?-45+9 v5 En la seccién anterior se mostré que la transformada de Laplace es un operador lineal, es decir, que Llah+ahO}=al{h ()}+e22{h(9}- Entonces, si se conocen las transformadas F;(s) y F2(s) de f,(0) y f:(0), no es necesario realizar ninguna integracién para encontrar la transformada de Laplace de una com- binacién lineal de f,(0) y f2(0); slo se necesita tomar la misma combinacién lineal de F,(s) y Fx(s). Por ejemplo, dos funciones que se presentan con mucha frecuencia en el estudio de las ecuaciones diferenciales son el coseno y el seno hiperbélicos. Estas funciones se definen por medio de las ecuaciones etter at — J senhar= 2 2 Por lo tanto, segtin la linealidad de la transformada de Laplace, resulta que coshat = &(coshar) = FE(e"} + 5L(e-*) 1d 1 -3[4a+al @fsenhar)= Le (e%)- Fee} EJERCICIOS Aplique las Propiedades 1 y 2 para encontrar la transformada de Laplace de cada una de las siguientes funciones. eo 21 3. tsenat 4. Pcosat 5. 05? (Ejercicio 9 de la Seccién 2.9).2.40 * Algunas propiedades itiles de la transformada de Laplace 233 6. Sea F(s) = {f(0} y suponga que f(1)/t tiene un limite cuando ¢ tiende a cero. Demuestre que £(s0/)= [°F Wau e (La suposicion de que f(0)/t tiene un limite cuando ¢~ 0 garantiza la existencia de la integral en el segundo miembro de (*)).. 7, Use la ecuacién (#) del Problema 6 pra hallar la transformada de Laplace de cada una de las siguientes funciones. sent cosat—1 @ ew Halle la antitransformada de Laplace de cada una de las siguientes funciones. En varios de los problemas puede ser util escribir las funciones as?+Bis?+ 545, as? +Byst+y ee ae =e WO" Caremrasf) ° 2!" Gi yateare en la forma més sencilla. As+B Cs+D A Cs+D = Ath 4 Gt =4,4-GtP Pi)" ie bste w+ett * PAD" eb edhe 8. s e-5 * (stay +8? "Peas e3s 10, —1_ n. 3 ' s(s?+4) s?-35-12 7 3s 2 =) 13. (s?+a?)(s?+ 67) (+0 1 s 14, 8. ——-— s(s+4)" (st (S241) ww. —, (2+) 17. Sea F(s) = {f(O}. Demuestre que s= Le" FG}. Asi pues, si se sabe como invertir F’(s), se sabra también como invertir F(s). 18. Use el resultado del Problema 17 para hallar la inversa de cada una de las siguientes transformadas de Laplace. @) n( #2) () arctan © anf $) Resuelva cada uno de los siguientes problemas de valor inicial mediante el uso del método de la transformada de Laplace. 19 y"+y=sent; y(0)=1, y'(0)=2 2. y"+y=tsenty y(0)=1, y'(O)=2 yO=0 21, y"-2y’ty=te's y(0)234 CAPITULO 2 * ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN 2. y"—2y'+Ty=sent; y(0)=0, y'(0)=0 + ¥OQ)=3,y'@=—5 ie Dees we. yrtya(Z 4 SEILER: 1O=0,@=0 B. y"ty'tyal+e 2.44 ECUACIONES DIFERENCIALES CON TERMINO NO HOMOGENEO DISCONTINUO En muchas aplicaciones, el segundo miembro de la ecuacién diferencial ay” + by’ + cy = (0) tiene una o més discontinuidades de salto. Por ejemplo, una particula puede encontrarse en movimiento bajo la influencia de una fuerza f,(0) y, repentinamente, en el tiempo ¢, sufrir los efectos de una fuerza adicional f,(0). Estas ecuaciones son, con frecuencia, muy dificiles de resolver con los métodos estudiados en las Secciones 2.4 y 2.5, En la presente seccién se describira cémo tratar el problema con el método de la transformada de Laplace. Se iniciard obteniendo primero las transformadas de Laplace de algunas funciones discontinuas sencillas. El ejemplo mas sencillo de una funcién con una sola discontinuidad de salto es la funcién =[0 O0. i Considérese ahora una funcién f definida en el intervalo 0 < f < ™, y seag la funcién que se obtiene de fal trasladar la grafica de f c unidades hacia FIGURA 4. Grafica de H(t)2.44. © Ecuaciones diferenciales con término no homogéneo discontinuo 235, la derecha, como se muestra en la Figura 2. Dicho con més precision, g(0) = 0 para 0 <1 0, ya que de otro modo se pueden multiplicar ambos lados de la ecuacién por 1 para obtener @ > 0. En ese caso (Seccién 2.6), puede considerarse a »(0), para t = to, como la posicién de una particula de masa a, en el tiempo ¢, moviéndose bajo la influencia de la fuerza -b(dy/dt) — cy. En el tiempo fy se aplica sobre la particula una fuerza (0); dicha fuerza actiia durante un intervalo de tiempo muy corto fy =f < ty, Dado que dicho lapso es extremadamente corto, puede entonces suponerse que la posicién de la particula no cambia mientras la fuerza actiia. De modo que el resultado es que la fuerza de impulso f(0) provoca un salto de magnitud Jy/a en la velocidad de la particula en el tiempo “9. En otras palabras, (0) satisface el problema de valor inicial dy & 7 2 apoE tI=% = —yO=%0 ¥'O=y paraOst— 4r + 4 = 0, cuyas raices son r, = 12 = 2. Por lo tanto, cualquier solucion y(¢) debe ser de la forma y(f) = (a; + apt)e. Las constantes a, y a» se determinan a partir de las condiciones iniciales l=y(0)=a, y 1=y'(0)=2a, +a). Por lo tanto, a = 1, a; = -1_y y(0) = (1 - De para 0 < t < 1. Ahora y(1) = 0 y y'() = -e?. Enel instante ¢ = 1 la derivada de y(0) se incrementa repentinamente en 3. Por lotanto, paral < 1 < 2se tiene que y(s) satisface el problema de valor inicial £4 4% sayno; y(1)=0, y(=3-22 ae at2.42 * Funcién delta de Dirac 243 Dado que las condiciones iniciales estén dadas en ¢ = 1, se escribira la solucién en la forma y(t) = [b, + b(t — Ile") (Ejercicio 1). Las constantes b; y 52 se determinan a partir de las condiciones iniciales O=r(I)=b, y 3-e=y'(1)=2b, +5, Asi pues, 6; = 0, b: = 3—e? y y(Q = (3 — e?)(t - Ne*"", con | = t < 2. Ahora se tiene y(2) = (3 — e*)e? y y'(2) = 3(3 — e”)e*. Enel instante ¢ = 2, la derivada de (0 se incrementa repentinamente en 1. Por consecuencia, para 2 < ¢ < © se tiene que y(t) satisface el problema de valor inicial dy by Re ood +4y=0; — y(2)=e7(3-e7), y'(2)=1+3e7(3—-e7). Por lo tanto, y(0) = [cy + c(t — )Je2", Las constantes c, y ¢, se determinan a partir de las ecuaciones eB-e)ac, y 143e%(3-e2)=2c, +e, Asi que cyse*(3—e%), — cp=1+3e2(3—e?)—2e7(3—e?) = 1 + 67(3-e2) y (0) = [e23 - e?) + (1 + 273 - e?)(t — 2le*”™, ¢ = 2. El lector debe verificar que esta expresién coincide con la expresién que se obtiene para y(s) por el método de la transformada de Laplace. EJEMPLO 2 Una particula de masa igual a 1 se encuentra sujeta al extremo libre de un sistema masa-resorte-amortiguador. La constante de restitucién del resorte es 1 N/m y la resistencia que el mecanismo opone al movimiento de la particula es igual al doble de su velocidad. En el instante ¢ = 0, cuando la particula se encuentra en reposo, se aplica al sistema una fuerza externa e“. En el instante ¢ = 1 se aplica a la particula una fuerza adicional f(s) de muy corta duracién. Dicha fuerza imprime a la particula un impulso de valor 3N - s. Determinar la posicién de la particula en cualquier instante £ mayor que 1. SOLUCION. Sea y(v) la distancia de la particula con respecto a su posicién de equilibrio. Entonces y(s) satisface el problema de valor inicial ay Sp erG tyme 4361-0; y(O)=0. y(O)=0. Sea Y(s) = {y()}. Al aplicar la transformada de Laplace en ambos lados de la ecua- cién diferencial, se obtiene (s2425+DY(s)=—L 43e"%, o bien ¥(s)= —- + 22 s+ (stl? (s+1)244 CAPITULO 2+ ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN Dado que 1 = (s+ se ve entonces que Peo Bent a peru-) 1s BEE IEC COED”) y d= EE 43H, (Qe, Y, por consecuencia, se tiene y(t) = }77e~'+3(¢—Ie~"" parar> I. P La presente seccién concluye con una descripcién breve del método de Laurent Schwartz para ubicar la funcién delta sobre un fundamento matemiatico riguroso. La etapa principal en el método es reconsiderar el concepto de ‘“‘funcién’”, En cAlculo se ensefia al estudiante a reconocer una funcién por su valor para cada valor de ¢. Una manera més refinada (y mucho mas dificil) de reconocer una funcién es mediante lo que hace a otras funciones. Dicho con mas precisién, sea f una funcién continua por secciones, definida para -2 < ¢ < ©, A cada funcién ¢ infinitamente diferenciable que se anula para |¢| lo bastante grande se le asigna un numero K[é] de acuerdo con la formula . Klol=f = os (nae (9) Como lo indica la notaci6n, K es un operador que actiia sobre las funciones. Sin embargo, difiere de los operadores expuestos con anterioridad en el sentido de que asocia a 6 un numero en vez de una funcién. Ahora obsérvese que la asociacién ¢ —* K[é] es una asociacién lineal, pues Klett eats]= [7 (citi texean(OS (Dat maf” o(osoat eas” x(a (oat =e,K[¢)+¢2K[¢2]- Por lo tanto, toda funcién continua por secciones define mediante (5) una funcional lineal sobre el espacio de funciones infinitamente diferenciables que se anulan para |¢| lo bastante grande. Considérese ahora la funcional K{4] definida por la relacién K{[d] = $((o). Se tiene que K es una funcional lineal, ya que K[ e191 + 22] = €101 (fo) + 26240) = 1X [ $1] + e2K[ 2] Para imitar la forma de (5), se expresa a K simbdlicamente en la forma KLo]= f° 9(98 (1s) 6 En este sentido 6(t — fo) es una ‘‘funcién generalizada’’. Sin embargo, es importante notar que no se puede hablar del valor de 4(f — fo) en cualquier instante ¢. La unica cantidad que tiene significado es la expresién {™,,(0)5(t — fo)dt, y a esta expresién hay que asignarle siempre el valor de (fo).2.42 © Funcién delta de Dirac 245 Es muy dificil pensar en una funcién en términos de la funcional lineal (5) que induce. Sin embargo, la ventaja de esta manera de considerar es que ahora es posible asignar una derivada a toda funcién continua por secciones y a toda ‘“funcién generalizada”’. De hecho, supdngase que f(t) es una funcién diferenciable. Entonces f (¢) induce la funcional lineal K'[6] ae OOF (Nat. ” Al integrar por partes y usar el hecho de que (0) se anula para |¢| suficientemente grande, se encuentra que «(e]= [7 [-#oloa=x{-91) ® Notese que la formula K’[¢] ‘$'] tiene sentido aun cuando f(1) no es diferenciable. Este hecho sugiere la definicién siguiente: DEFINICION. A toda funcional lineal K[¢] se le asigna una nueva funcional lineal K’[¢] por medio de la formula K’[¢] = K[-d’]. La funcional lineal K’[6] se denomina derivada de K{d], ya que si K{d] es inducida por una fun- cién diferenciable f(1), entonces K’[d] es inducida por f'(0). Obsérvese, por Ultimo, a partir de (8), que la derivada de la funcién delta 5(¢ — f) es la funcional lineal que asigna a toda funcién ¢ el ntimero —¢'(fo), ya que si K[6] = (lo) entonces K’[d] = K[-¢'] = —¢'(fo). De modo que [2 080 Wde= (4) para todas las funciones diferenciables (#). EJERCICIOS 1. Sea a una constante fija. Demuestre que toda solucién de la ecuacién diferencial (d®y/dt?) + 2a(dy/dt) + ay = 0 puede escribirse en la forma Wt) = [ey + eg(t- ade“. 2, Resuelva el problema de valor inicial (d*y/de?) + 4(dy/dt) + Sy = f(0; yO) = 1, yO) = 0, donde f(¥) es una fuerza de impulso que actua durante un intervalo de tiempo extremadamente corto l fo, igual a0 para f = fp, ¢ igual a-% para t < tg. Sea K{9] la funcional lineal Ktel= [* oroae Demuestre que K’[6] = K[-#'] = (fp). De modo que 8(¢ - f) se puede identificar como la derivada de fi). 2.43 INTEGRAL DE CONVOLUCION Considérese el problema de valor inicial dy a q . a tea tesO ¥O=y0 y'O)=%o. (Q) Sea ¥(s) = £{ »(M} y Fis) = £{f(9}. Al aplicar la transformada de Laplace en ambos miembros de la ecuacién diferencial se obtiene que a{ s*¥ (5) ~ 979-%] + BL s¥ (5) ~ 0] + ¢¥ (8) = FOS) y esto implica que as+b a ’ aH _ y+ 4 as*+bst+c°* ast+bste Y(s)= Ahora hagase nae" ate nme 8}, v2 as?+bs+e Al tomar f(®) = 0, yo = 1 y yp = 0, se encuentra que y; (1) es la solucién de la ecua- cién homogénea que satisface las condiciones iniciales y,(0) = 1, ¥\(0) = 0. De manera similar, tomando f(0) = 0, ¥ = 0 y yo = 1, resulta que y2(#) es la solucién de la ecuacidn homogénea que satisface las condiciones iniciales y3(0) = 0, 73(0) = 1. Todo esto implica que F(s) =e-! wore Sar] ¢s la solucién particular de la ecuacién no homogénea que satisface las condiciones iniciales ¥(0) = 0, ¥'(0) = 0. Asi pues, el problema de hallar una solucién particular ¥(¢) de la ecuacién no homogénea se reduce al problema de encontrar la inversa de la transformada de Laplace para ta funcién F(s)/(as? + bs + c). Si se observa esta funcién con detenimiento, se encuentra que es el producto de dos transformadas de Laplace; es decir, FO oxy xe 2 vd) | as*+bste248 — CAPITULO 2 + ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN Resulta natural preguntarse si existe una relacién sencilla entre ¥(0) y las funciones f(0) y y2(0)/a. Por supuesto que seria mas facil si ¥(¢) fuera el producto de f(0) y ¥2(0)/a, pero eso obviamente no ocurre. Sin embargo, hay una manera muy interesante de combinar dos funciones fy g para formar una nueva funcién f * g que es semejante a la multiplicacién y para la cual se cumple E{(Ses()}=£( FO) xL(a(9}- Esta combinacién de fy g aparece con frecuencia en las aplicaciones y se conoce como la convolucién de f con g. DEFINICION. La convolucion (f + g)(t) de f con g se define por medio de la ecuacién (Fearne sew aura Q Por ejemplo, si f(t) = sen2r y g(t) = e%, entonces (Foan(m fsen2{e— he" du El operador convolucién * guarda claramente alguna semejanza con el operador multi- plicacién, ya que se multiplica el valor de f en el punto ¢ — u por el valor de g en el punto u, para después integrar el producto con respecto a w. Es por ello que no debe sorprender que el operador convolucién satisfaga las siguientes propiedades. PROPIEDAD 4. El operador convolucién cumple la ley conmutativa de la multiplica- cién, es decir, (f* e() = (g * AO. DEMOSTRACION. Por definicion se tiene que (Seyo= few) gua. Al introducir la sustituci6n t - u = s en la integral se obtiene ° (S80=- [Fe)a(t-s)ds = [en syar=(eos\(9. Qo PROPIEDAD 2. El operador convolucién satisface la ley distributiva de la multiplicacin, es decir, Se(gth=feg+fenh.2.43. * Integral de convolucion 249 DEMOSTRACION. Véase el Ejercicio 19. PROPIEDAD 3. El operador convolucién satisface la ley asociativa de la multiplica- cidn, es decir (f+ g)*h = f*(g*h). DEMOSTRACION. Véase el Ejercicio 20. PROPIEDAD 4. La convolucién de cualquier funcién f con la funcién cero es igual a cero. DEMOSTRACION. Resulta obvio. Por otro lado, el operador convolucién difiere del operador multiplicacién en que fel#fy fof #f?. De hecho, la convolucién de una funcién f con ella misma puede incluso ser negativa. EJEMPLO 4 Calcular la convolucién de f(0) = 1? con g(f) = 1. SOLUCION. A partir de la Propiedad 1 se tiene que (eyo (eeNnn f'rtdem f. EJEMPLO 2 Calcular la convolucién de f(t) = cos f consigo misma y demostrar que no siempre es positiva. SOLUCION. Se tiene por definicién que (N()= f'c08(+— 1) cosude lb = f ‘(cost cos*u-+tsen tsenucosu) die if a a ~eost f 1AS0824 yt sent fsenucosudu A 5 = t ,sen2¢], sen?¢ moose 5 + Sgt | St = fcost+sentcos*s+tsen?s tcost-+sent(cos*s +sen?#) 2 = feost+tsent250 CAPITULO 2 * ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN esta funcién claramente es negativa para Qntl)r<¢<(Qn+ latin, — 2=0,1,2, Ahora se demostrara que la transformada de f * ges el producto de la transformada de Laplace de fy la transformada de Laplace de g. TEOREMA 9. &((f+8)())=£( (0) X£(8(0)- DEMOSTRACION. Se tiene por definicién que ewan) f | [40-9 atena] a 5 Esta integral iterativa es igual a la integral doble i ef (t—u) g(u)dudt donde R es la region triangular descrita en la Figura 1. FIGURA 4. Integrando primero con respecto a ¢, en vez de u, se obtiene ecraco}= [ato [Persea] ae Al hacer ¢—u = &. Se encuentra que [Perse uparm [err fd.2.43. © Integral de convolucién 254 Por lo tanto, se cumple 2{(Fea\()= f ol [renee] a -[[eoemadl (Mev@ae] SL s(0} x&{8(9}. EJEMPLO 3 Encontrar la transformada de Laplace de la funcién a s(s?+a?)” SOLUCION. Obsérvese que 1 GU) y SS y =e fsenar). Por lo tanto, por el Teorema 9 se sabe que of |= [eupsenaude 3°(s?-+a?) = atasenat a EJEMPLO 4 Encontrar la transformada de Laplace inversa para la funcién —l _ 5(s?+2s-+2) SOLUCION. Obsérvese que lie 1 1 ss so = Sele sent}. St42st2 (st1)+l fay Por lo tanto, por el Teorema 9 1 _ . | (aabas] Se | =4[1-e-t(cosr-+sens)]. OBSERVACION. Sea y2(0) Ia solucién de la ecuacién homogénea ay” + by’ + cy = 0 que satiface las condiciones iniciales y,(0) = 0, »3(0) = 1. Entonces yilt) VN=F(O* = GB) es la solucién particular de la ecuacién no homogénea ay” + by’ + cy = f(#) que satisface las condiciones iniciales ¥(0) = ¥'(0) = 0. Con frecuencia, la ecuacién (3) es mucho més facil de usar que la formula de variacién de parémetros obtenida en la Seccién 2.4,252 CAPITULO 2 * ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN EJERCICIOS Determine la convolucién de cada uno de los siguientes pares de funciones: Lee aed 2 eve 3. cosat, cosbr 4, senat, senbt, a#b 5. senat, senat 6. t,sent Utilice el Teorema 9 para invertir cada una de las transformadas de Laplace siguientes. 1 7 fl CEs ra ETy 8 ———_ . (57+ 1) (s+ 1)(s?+4) (417 1 L 1 10. Seana | 12. 341) H(s+1) (+1? Utilice el Teorema 9 para encontrar la solucién y(¢) de cada una de las ecuaciones inte- grodiferenciales siguientes. 1B. =41~3 {'y(wpentt— upd - ydmai—3 ["y(e~ wsenud 15. y'(@asent [y(t weosudu, yO) =0 16 (Qed f'we“— du 7. OrD + fr wdumsent, y= 18. yomee' f 'ywe™*du 19, Demuestre que f+ (g + h) = feet fer. 20. Demuestre que (f*g) * A = f*(g*h). 2.44 METODO DE ELIMINACION PARA SISTEMAS La teoria de las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden puede servir también para encontrar las soluciones de un sistema de ecuaciones simultaneas de primer orden de la forma = Bm a(x d()¥+S() =F aclyx+ainyta(o. ()2.44 + Método de eliminacién para sistemas 253 La idea clave es eliminar una de las variables, por ejemplo y, y luego encontrar x como. la solucién de una ecuacién diferencial de segundo orden. Esta técnica se conoce como método de eliminact y se ilustra en los dos ejemplos siguientes. EJEMPLO 1 Determinar todas las soluciones de las ecuaciones simulténeas xs dxtytet @) y=xt3y+l SOLUCION. Se obtiene primero yex'-2x-t @) a partir de la primera ecuacién en (2). Derivando esta ecuacién se obtiene yax"-2x'-lext3yt Al sustituir luego la y de (3) se obtiene x" - 2x’ Lext3(x'-2x- +1 de modo que x" —Sx'4$x=2—30. (4) La ecuacién (4) es una ecuacién lineal de segundo orden y su solucién es (1430) 5 x(t) e%[ eye¥5 24 eye" 51/2] - para un par de constantes c, y ¢2. Por tiltimo, sustituyendo esta expresion en (3), oer) EJEMPLO 2 Encontrar la solucién del problema de valor inicial x=3x-y, x(0)=3 (3) yoxty, y(0)=0. SOLUCION. De la primera ecuacién en (5) se obtiene ya3x-x', (9) La derivacion de esta ecuacién da ya3x' ox" exty. Sustituyendo la y de (6) se llega a Bx’ x" ext3x—x’ de manera que x" 4x'+4x=0. Esto implica que x()= (c+ ep0)e%254 CAPITULO 2 * ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN para un par de constantes c, y ¢c;. Al sustituir esta expresién en (6) se obtiene (D> (cy ert ent)e*. Las constantes c, y ¢2 se determinan a partir de las condiciones iniciales x(0)=3=¢, ¥(0)= Por lo tanto, c, = 3 y c, = 3, de modo que x(Q=3(1+ e%, y(t) =3te” Cyc. ¢s la solucién de (5). OBSERVACION. El sistema de ecuaciones simultaneas (1) se conoce usualmente como un sistema de ecuaciones de primer orden. Los sistemas de ecuaciones se tratan con detalle en los Capitulos 3 y 4. EJERCICIOS Encuentre todas las soluciones para cada uno de los siguientes sistemas de ecuaciones. 1. x'=6x-3y 2 xe-dxtyte yoadety yma 4xt3y-1 3. xe -3x42y 4 vextyte! ymox-y yrax-yre! Encuentre la solucién de cada uno de los siguientes problemas de valor 5. +y, x(0)=2 6. x=x-3y, — x()=0 yadxty, y)=3 Ym a2x+2y, yO=S 1 xex-y, xQ=1 8. x'=3x-2y, x(Q)=1 ya5x—3y, y(Q)=2 yrdx-y, y= 9 xmAxtSy+4e'cost, x()=0 10. x'=3x-4y+e', x(0)=1 ys-2x-2y, yO)= yex-yte, yO=1 Mi, x'=2x—Sytsent, x(0)=0 12. x'=y +f), x(0)=0 yax-2yttant, y()=0 Y=HxXth(O, yO)=0 2.45 ECUACIONES DE ORDEN SUPERIOR En la presente seccién se estudiardn brevemente las ecuaciones diferei superior. DEFINICION. 1a ecuacién iales de orden se tag()y=0, a,(1)#0 ()2.45 * Ecuaciones de orden superior 255 se conoce como la ecuacién lineal homogénea general de orden n. La ecuacin diferencial (1) junto con las condiciones iniciales vOMaghmyse— 0 constituyen un problema de valor inicial. La teoria para la ecuacién (1) es completamente andloga a la teorfa para ecuaciones lineales homogéneas de segundo orden que se estudiaron en las Secciones 2.1 y 2.2. Por ello, los teoremas importantes se enunciaran sin demostracién. Es posible obtener demostracio- nes completas de estos resultados generalizando los métodos usados en las Sec- ciones 2.1 y 2.2, 0 los métodos que se expondran en el Capitulo 3. Y(to)=Yor Yl) =Yo TEOREMA 140. Sean y,(0), ..., ¥q(0) 1 soluciones linealmente independientes de (1), es decir, ninguna y,(t) es combinacién lineal de las demds soluciones. Entonces toda solucién y(1) de (1) es de la forma PDI) Feral) (2) para alguna eleccién de constantes ¢\, ..-4 Cy Por tal razén, se dice que (2) es la solucién general de (1). Para encontrar 1 soluciones linealmente independientes de (1) cuando los coeficientes 4, dy, ---+ @_ NO dependen de f, se determina Let] =(ayr*+ a, yr"! +... tayo”. @) Esto implica que e” es solucion de (1) si y sdlo si r es una raiz de la ecuacién caracteristica ar"+,_y7 +ay=0. (4) Asi pues, si la ecuacién (4) tiene 7 raices distintas r,, ..., ra, entonces la solucién generan de (1) es y() = ce’ + ... + eye. Sir, = a + #8; es una raiz compleja de (4), entonces u(t)=Re(e!} =e cost y o()) =Im(e%")} =e%senBt son dos soluciones de (1) con valores reales. Por tiltimo, si 7, es una raiz de multiplicidad k, es decir, si ar" +... + a= (r—r))*4(r) donde q(r,) # 0, entonces e", te", ..., 'e"' son k soluciones linealmente independientes de (1). Esta ultima afirmacién se demuestra de la siguiente manera. Obsérvese a partir de (3) que Le] =(r=71)'a() €”256 CAPITULO 2 + ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN sir, es una raiz de multiplicidad k. Por lo tanto, =0,paalsj + isen= = ——(1+i), vat) 4 tiseng ne Pecos FE isen — (-i, Bee eee se rym em cos 5 + isen 5% = - 4), 4 4 ; v2 — In 1 ) wet cos 7 4 isenlZ = = nae cos “f+ isen-Z Vi (1-i) son 4 raices de la ecuacién r* + 1 = 0. Las raices ry y ry son las complejas conjuga- das de r, y r, respectivamente. Asi pues, a eft e(/N2 [ae + isen: v2 eMtnen 1% [cos Fe tinea te | Vi son dos soluciones de (5) con valores complejos y eso implica que vi £ 1/3 sen—t nee’ cos, y,(t)=e'/F sen—L, 1(9) A 2(t) VE t Vi = 1/V2 cost, =e /¥F sen Vi yo vi y(jae”2.45 * Ecuaciones de orden superior 257 son cuatro soluciones de (5) con valores reales. Dichas soluciones son, en verdad, linealmente independientes. Por lo tanto, la solucién general de (5) es t y(nee/? [soos +b,sen ea, cos —— + by sen a EJEMPLO 2 Encontrar la solucién general de la ecuacién dy 447 1449 _ 2-32 43 . 6) as dP de SOLUCION. La ecuacién caracteristica de (6) es 0= 74-3 43r?—r=r(P—3r?+37—1) =r(r-1). Sus raices son r, = 0,72 = 1,conry = I una raiz de multiplicidad tres. Por lo tanto, la solucion general de (6) es Va et (cat cyt + el? )e’ La teoria para la ecuacién no homogénea Ly] (9S +. Fa r=S(O. a(t) #0 o también es completamente andloga a la teoria para la ecuacién no homogénea de segundo orden. Los resultados siguientes son los andlogos del Lema | y del Teorema 5 de la Seccidn 2.3. LEMA 4. La diferencia de dos soluciones cualesquiera de la ecuacién no homogénea (7) es una solucidn de la ecuacién homogénea (1). TEOREMA 44.Sea y(t) una solucién particular de la ecuacién no homogé- nea (1), y sean y\(Q, ..., Ya(0) n soluciones linealmente independientes de la ecuacién homogénea (1). Entonces, toda solucién y(t) de (7) es de al forma WD=VD FIC) + FEF) para alguna eleccién de constantes ¢,, cx Cr El método de la conjetura sensata también se aplica a la ecuacién de orden n a’ Feet ayy = [dot bet tbl Je". (8)258 CAPITULO 2 * ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN Puede verificarse facilmente que la ecuacién (8) tiene una soluci6n particular ¥(t) de la forma (N= [coteytt... tegtt Jet sie‘ no es solucién de la ecuacién homogénea, y V(N=I [cot ett... Fee Je" si t/'e* es solucién de la ecuacién homogénea, pero t4e% no lo es. EJEMPLO 3 Encontrar una solucién particular ¥(#) de la ecuacién dy dy wy et. Ly) Ba igty (9) SOLUCION. La ecuacién cacteristica P43P43r+1=(r+1)? tiene ar = —1 como raiz triple. Por lo tanto, e’ no es solucién de la ecuacién homo- génea, y la ecuacién (9) tiene una solucién particular y(t) de la forma ¥()= Ae’. Al evaluar L[¥](#) = 8Ae! se encuentra que A = 1/8. Por lo tanto, y(t) = 1/8e" es una solucién particular de (9). También hay una formula de variacién de parametros para la ecuacién no homo- génea (7). Sea v(1) la solucién de la ecuacién homogénea (1) que satisface las condiciones iniciales v(tg) = 0, v'(fo) = 0, ..., v"%(to) = 0, v%(t9) = 1. Entonces w= f OO jas es una solucién particular de la ecuacién no homogénea (7). En la Seccién 3. 2 se demostrard esta afirmacién. (También puede demostrarse usando el método de la transformada de Laplace; véase la Seccién 2.13.) EJERCICIOS Encuentre la solucién general de cada una de las siguientes ecuaciones. 1. y"—-2y7-y'+2y=0 2. y"— by" +5y'+ 12y =O 3. y™— Sy" + 6y" + 4y'—By =0 4. y"-y"+y’-y 0 Resuelva cada uno de los siguientes problemas de valor inicial. 5. y™ +.4y"" + Ldy” —20y'+25y =0; y(0)=y'O)=y"(0)=0, »'"(0)=0 & y— ym; yO)=1y'O=y"(O=0, y= -12.45 * Ecuaciones de orden superior 259 T. yO= Dy Hy" =O; yO=yO=y"O=Y"O=0,¥%O)= —1 8. Sabiendo que y;(t) = e’cost es una solucién de y= dy determine la solucién general de (+). Sugerencia: Use esta informacién para encontrar las raices de la ecuacién caracteristica de (+). ty" +2y'—2y=0, “ Obtenga una solucién particular para cada una de las siguientes ecuaciones: 9% y"+y'mtant 10. yy =a) I, y+ y=8() 12. y'"+y'=20+ 4sent 13, y""—4y'=t+cos1+2e-™ 14, yy metsent 18. y42y* +y=Psent 16. y4y" =e 1. yi" ty"ty'tyatte™! 18. y+ 4y"" + 6y" +dy'ty =r Sugerencia para (18): Haga la sustitucién y = e”'v y despeje v. De otra manera, tomaré muchisimo tiempo resolver este problema.3 Sistemas de ecuaciones diferenciales 3.4 PROPIEDADES ALGEBRAICAS DE SOLUCIONES DE SISTEMAS LINEALES Este capitulo trata de las ecuaciones diferenciales simultaneas de primer orden de varias variables; es decir, ecuaciones de la forma dx, FPR (oxy a Pehle becca X,)s () dx, FE halbetienonty) Una solucién de (1) consiste en m funciones x, (0), .. -+ X9(0s tales que dxj(0)/dt = Gilt Oy 064 Xn(O)5 = 1,2, -.., 0. Por ejemplo, x() = Cy x20) = Pes una solucidn del sistema de ecuaciones diferenciales simulténeas de primer orden ae a | ya que dx,(/dt = 1 y dxy(0/dt = 2t = 2x(). Ademés de la ecuacién (1) se imponen con frecuencia condiciones iniciales sobre las funciones x, (0), ..., xn(0. Dichas condiciones serdn de la forma Xi (to) = AP alo) = HF -r%nllo) = Ap a) 264262 CAPITULO 3. * SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES La ecuacién (1), junto con las condiciones iniciales (1'), se conocen como problema de valor inicial. La solucién de tal problema consiste en m funciones x, (0), .... Xq(0) que satisfacen (1) y las condiciones iniciales 21 (fo) = Ps -+-5%a(t0) = Xe Por ejemplo, x(0) = e! y x:() = 1 + e*/2 son una solucién del problema de valor inicial dx, qa O=1 ay 3 But 2O=3. ya que dx,(0)/dt x1(), dx(Q/dt = e* = x}(4), x1(0) = 1 y x20) = 3/2. La ecuacién (1) se conoce también como sistema de n ecuaciones diferenciales de primer orden. Este tipo de ecuaciones se presenta con frecuencia en aplicaciones biolé- gicas y fisicas, las cuales muchas veces describen sistemas muy complicados, ya que la tasa 0 rapidez de cambio de la variable x; depende no solamente de fy de x,, sino tam- bién de los valores de todas las otras variables. Un ejemplo particular es el modelo para la glucosa de la sangre, que se estudié en Ia Seccién 2.7. En dicho modelo, las tasas de variacion g y A (las desviaciones de la cantidad de glucosa en la sangre y la concen- tracién hormonal neta, respecto de los valores éptimos, respectivamente) estan dadas por las ecuaciones ag ah Fa mg- mts), F myh+ mg. El anterior es un sistema de dos ecuaciones de primer orden para las funciones (1) y ‘h(0). Algunos sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden provienen de ecuaciones de orden superior para una variable y(f). Toda ecuacién diferencial de orden nen la variable y, puede expresarse como un sistema de m ecuaciones de primer orden para las variables 4 B07 0 Far = ae Los Ejemplos 1 y 2 ilustran cémo opera esto. EJEMPLO 4 Transformar la ecuacién diferencial 5 ny al +4, 4... tayy=0 en un sistema de n ecuaciones de primer orden. SOLUCION. Sean x(0) = y, x2(0) = dy/de, dx, dx, a a y x,() = d™!y/dt"™!. Entonces, a, -(t)x, + 4,3.4.» Propiedades algebraicas de soluciones de sistemas lineales 263 EJEMPLO 2 Transformar el problema de valor inicial 2 Bi(S) eye O=1, yO=0 y@n0 en un problema de valor inicial para las variables y, dy/dt, d*y/dt?. SOLUCION. Sean x:() = y, x2(0) = dy/dt y x3(t) = d?y/dt?, Entonces, ae, ay as a eee Mas atin, las funciones x,, x2 y x3 satisfacen las condiciones iniciales x,(0), x3(0) = 0 y x30) = 0. Si cada una de las funciones f,, ..., fa en (1) es funcién lineal de las variables dependientes x;, ..., X,, entonces se dice que el sistema de ecuaciones es lineal. El sistema més general de ecuaciones lineales de primer orden tiene la forma Bt maya tag(s (0 dt : Q dx, Franny t ota (Oet 8d Si cada funcion gi, ..., 8, es igual a cero, entonces el sistema (2) se llama homogé- neo; de otro modo se denomina no homogéneo. Este capitulo sdlo analiza el caso en que los coeficientes ay; no dependen de ¢. Ahora bien, incluso el sistema lineal homogéneo con coeficientes constantes dx, FTA ty (@) es muy dificil de tratar, en especial sim es muy grande. Por eso se busca una manera mas concisa de escribir las ecuaciones. Con este fin se introducirdn los conceptos de vectores y matrices. DEFINICION. Un vector es una notacién abreviada para la sucesién de niimeros x,, ..., X,.* Los nuime- + (N. det R) Esta definicién de un vector matematico se relaciona con la del vector fisico usual, considerando las componentes-ortogonales (escalares) de este dltimo como una sucesiOn ordenada de mimeros, que pueden ser de tres en el concepto matricial de vector.264 CAPITULO 3. + SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES 10S X1, +5 X_ $€ Haman componentes de x. Six, = X1(0), -.-5¥ Xn = XnlOs entonces (8) x()= a(t) se conoce como una funcién vectorial o con valores vectoriales. Su derivada dx(t)/dt es la funcién vectorial dx,(t) a x(t) dt DEFINICION. Una matriz ay M2 ain - ay an ay Ant m2 es una notacién o representacién abreviada para el arreglo o disposicién rec- tangular de numeros ay, los cuales se distribuyen en m renglones y n columnas. El elemento que se encuentra en el renglén i y en la columna j se denota por ay. El primer subindice identifica el renglén, y el segundo identifica la columna, Se dice que A es cuadrada sim = A continuacién, se define el producto de una matriz A y un vector x. DEFINICION. Sea A una matriz den x 1 con elementos a,j, y sea X un vector con componentes x;, ..., X,. Se define el producto de A por x, y se denota por Ax, como el vector cuya componente (0 cuyo componente) / es 1,2, En otras palabras, el componente i de Ax es la suma de los productos de térmi- nos que corresponden al renglén i de A con el vector x. Asi pues, My 2 Aa) (1 Gy Ay + Gay} | Ax=|. a : Ga: a. ||a, Oyj X pHa ygXyF FAA %y 4) X14 .2Xy +... + O34 %q OX, +4 Q%2+ ... +4,,%, yy Xj t+ yyXQt oes Fan %q3.4 * Propiedades aigebraicas de soluciones de sistemas lineales 1 2 4)(3 34444) [11 —1 0 6//2}=|-3+0+6/=| 3}. 1 34241 6 Por ejemplo, 265 Por ultimo, obsérvese que el lado izquierdo de (3) son los componentes del vector dx/dt, mientras que el lado derecho de (3) son las componentes del vector Ax. Por lo tanto, la Ecuacién (3) puede escribirse en forma concisa como sigue My 42 in x : 4) a a aX . =X. a a A= x= G7 A® donde x : y Sn So Mas atin, si x,(0, -.., X»(0) satisfacen las condiciones iniciales = x9 (lo) = X10 +1 Xn (to) = Har entonces x(f) satisface el problema de valor inicial Ax, —x(fg) =x, donde x! Por ejemplo, el sistema de ecuaciones Shasta tom dx, Britany dx, at Ts + 6x puede escribirse en forma abreviada como 3-79 x zal 1 -Ifx, x=la], uo G x y el problema de valor inicial (4) (5)266 CAPITULO 3. + SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES se puede expresar en forma abreviada como 1-1 1 0 3. -1 1 0 a 1 : | a} -1 Después de haber logrado escribir la Ecuacién (3) en la forma més sencilla (4) es posible abocarse al problema de encontrar todas sus soluciones. Dado que las ecuaciones son lineales, se tratard de seguir la misma estrategia que tanto éxito tuvo en el caso de las ecuaciones lineales homogéneas de segundo orden. De hecho, se demostraré que tanto el producto de una solucién y una constante, como la suma de dos soluciones, es también una solucién de (4). Después se hard ver que tomando todas las combinaciones lineales de un ntimero finito de soluciones, es posible encontrar todas las soluciones de (4). Por supuesto que primero debe definirse qué significa una constante multiplicada por x y la suma de x y y six y y son vectores de n componentes. DEFINICION. Sea c un mimero y x un vector con m componentes x,, x, . Se define cx como el vector cuyas componentes son cx, ..., CXq, es decir Por ejemplo, si 3 3 6 e=2 y x=[11, entonces 2x=2/1/=) 2]. a 7) 4 El proceso de muttiplicar un vector x por una constante c se conoce como mul- tiplicacién por un escalar. DEFINICION. Sean x y y vectores con componentes X15 -.-5%q © ¥ty «+++ Yn» tespectivamente. Se define x + y como el vector cuyas componentes son Xt Vis eee Xa + Ins 8 decir Por ejemplo, si3.4 * Propiedades algebraicas de soluciones de sistemas lineales 267 entonces 1) [0 6{_| 0 7/7 | 10)" oJ tut xty=|9]+ 1 6 3 2 EI proceso de sumar dos vectores se conoce como adicién vectorial. Habiendo definido el proceso de multiplicacién por un escalar y el de adicion vectorial, puede enunciarse el siguiente teorema: TEOREMA 4. Sean x(0) y y(0) dos soluciones de (4). Entonces (a) x(t) es una solucién para cualquier constante c, y (b) x(t) + y(t) es también una solucion. El Teorema 1 puede demostrarse facilmente con ayuda del siguiente lema: LEMA. Sea A una matriz den x n. Para cualesquiera vectores x y y y una constante cualquiera c. (@) A(cx) = cAx y (b) A(x + y) = Ax + Ay. DEMOSTRACION DEL LEMA. (a) Se probard que los dos vectores son iguales haciendo ver que tienen las mismas componentes. Para ello, obsérvese que la componente i del vector cAX es + 044%, = (aX) + €0;,X, + C0;.x_ + + GigXq)> y la componente i del vector A(cx) es 4 (6X4) +43 (0) + 2. tig CX) = (XL 6. + %q)> y la componente i del vector A(cx) = cAx. (b) La componente i del vector A(x + y) es A (pF) F oo + Bin (y FInd = (MX oo Fig y) + (My Wt oo + Big dn)- Pero esta también es la componente i del vector Ax + Ay, ya que la componente i de AX €5 01%, + ... + GinXq y la componente ide AY es aj, + ... + Gin Yn. Por lo tanto, A(x + y) = Ax + Ay. Qo DEMOSTRACION DEL TEOREMA 4. (a) Si x(#) es una solucién de (4), entonces d x(t) GoMl=ems Por lo tanto, cx(t) también es una solucién de (4). (b) Si x(9 y y(2) son soluciones de (4), entonces L(x()+9(0)= 22 4 2O ~ anceps an= Ale +9(0)- =cAx(t)=A(cx(t)). De modo que, x(1) + y(t) también es una solucién de (4). Q268 CAPITULO 3.» SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES Un corolario inmediato del Teorema 1 es que cualquier combinacién lineal de soluciones de (4) también es una solucién de (4). Es decir, si x'(), ..., x/(0 son soluciones de (4), entonces c,x!(t) + ... + cjx/(0) también es solucin para cualquier elec- cién de constantes ¢,, c2, ..., ¢j. Por ejemplo, considérese el sistema de ecuaciones ae F (-2 os (2) Gitte Gor7 4 o bien, Este sistema proviene de la ecuacién escalar de segundo orden (d*y/dr*) + 4yt= 0, al hacer x; = y y x: = dy/dt. Dado que y;(1) = cos 2 e y2(0) = sen 2¢ son dos soluciones de la ecuacién escalar, se sabe entonces que x(t) cos2t sen2r =e te x, (0) =2sen2r 2eos2r S c,cos2¢+c,sen2¢ —2eysen2¢+2c, cos 2¢ a at x(0 es una solucién de (6) para cualquier eleccién de constantes cy ¥ ¢2- El siguiente paso en la estrategia es mostrar que toda solucién de (4) puede expresarse como una combinacién lineal de un nimero finito de soluciones. De manera equivalente, se tratara de determinar cudntas soluciones es necesario encontrar para generar todas las soluciones de (4). Hay una rama de las matematicas, conocida como dlgebra lineal, que se ocupa principalmente de esta cuestién, por lo que se considerara ahora dicha area. EJERCICIOS En cada uno de los Ejercicios 1 a 3 transforme la ecuacién diferencial dada con variable y aun sistema de ecuaciones de primer orden. ay (ey ay . dy 53+(&) 702 Sr teosymet 3, SE 4 Cambie la siguiente pareja de ecuaciones de segundo orden ay dz a 4% ag tyno aa 439; +220 ema de 4 ecuaciones de primer orden en las variables AY MY, OEE OY XeRZ', 5. (a) Sea y(#) una solucion de la ecuacion y” + y’ + y = 0. Demuestre que ») o-(70) es una solucién del sistema3.4 * Propiedades algebraicas de soluciones de sistemas lineales 269 x(t) x(t) una solucién del sistema de ecuaciones (0 a(t} Demuestre que y = x,(t) es una solucién de la ecuacién y” + y' + y = 0. (b) Sea x(0 En cada uno de los Ejercicios 6 a 9 escriba el sistema dado de ecuaciones diferenciales y valor inicial, en la forma x = Ax, x(q) = x°. 6. %=3x,-7xz, x(O)=1 7. k= 5x,t5xy 13)=0 4x, x)= Hex tT xy x13G)=6 By=ax tex, — x,(0)=0 x(-1)=2 eBay t4xy 2,0) = » Xx —1)=3 Benoa, x¥0) x(-D=4 10. Sean fA) Calcule x + y y 3x — 2y. 1 0 0 ox(3} ox(t} ox-(0} 0 0. 1 12. Sea A cualquier matriz den x n, y sea e/ el vector cuya componente jes 1 y cuyas componentes restantes son igual a cero. Verifique que el vector Ae/ es la columna ide A. 13. Sea 11. Sea Calcule Ax si Calcule Ax si wx()} m3) o-()} o-(!) 14. Sea A una matriz de 3 x 3 con la propiedad de que ati) Peds)270 CAPITULO 3. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES (-}} Calcule Sugerencia: Escriba Como una combinacién lineal de 15. Sea A una matriz de 2 x 2 con la propiedad de que a(i)=(3) 7 4(-t)-(=é) Determine A. Sugerencia: El camino facil es usar el Ejercicio 12. 3.2 ESPACIOS VECTORIALES En la seccién anterior se definié de manera natural un proceso de adicién de dos vectores xy y para originar un nuevo vector z = x + y, y un proceso de multiplicacién de un vector x por un escalar ¢ para producir un nuevo vector u = cx. El primer proceso se llam6 adicién vectorial, y el segundo, multiplicacién por un escalar. El presente estudio del algebra lineal comienza con la premisa mas general de que se tiene un conjunto V de elementos x,y,z, ..., ¥ un proceso que combina dos elementos x y y de V para formar un tercer elemento z en V, y también se tiene un segundo proceso que combina un numero c y un elemento x en V para formar un nuevo elemento u en V. El primer proceso se denotard como suma, es decir, se escribiraz = x + y, y el segundo se deno- taré como multiplicacién por un escalar, o sea, se escribiré u = cx, siempre y cuando ambos satisfagan los-axiomas de la adicién y la multiplicacién, los cuales son: (x + y = y + x (ley conmutativa) (i) x + (y + 2) = (+ y) + 2 (ley asociativa) ii) Existe un elemento tinico en V, llamado elemento cero, y denotado por 0, con la propiedad de que x + 0 = x para toda x en V. (iv) Para todo elemento x en V hay un elemento tinico, denotado por —x y denomina- do negativo de x, 0 menos x, tal que x + (-x) = 0 (vy) 1 + x =x para toda x en V (vi) (ab)x = a(bx) para todo par de ntimeros a y b, y para todo elemento x en V (vil) a(x + y) = ax + ay (viii) (@ + b)x = ax + bx. El conjunto V, asociado en los procesos de adicién y multiplicacién que satisfacen Jas condiciones (i) a (viii), se lama espacio vectorial, y sus elementos se denominan vec-3.2 * Espacios vectoriales 274 tores. Usualmente, los niimeros a y b son niimeros reales, excepto en casos especiales en los que se les considera como nimeros complejos. OBSERVACION 4. En los axiomas del (i) al (viii) esta implicito el hecho de que si x yy estén en V, entonces la combinacién lineal ax + by también estd en V para cualquier eleccién de constantes @ y b. OBSERVACION 2. En la seccién anterior se definié un vector x como una sucesién den numeros. En el contexto mas general de esta seccion se llama vector a una cantidad x por el hecho de estar en un espacio vectorial. Es decir, una cantidad x es un vector si pertenece a un conjunto de elementos V con dos procesos (adicién y multiplicacién por un escalar) que satisfacen las condiciones (i) a (viii). Como se vera mds adelante en el Ejemplo 3, el conjunto de sucesiones x de n nimeros reales es un espacio vectorial (con las operaciones usuales de adicién vectorial y multiplicacién por un escalar definidas en la Seccién 3.1). Asi pues, las dos definiciones son compatibles. EJEMPLO 4 Sea V el conjunto de funciones x(¢) que satisfacen la ecuacién diferencial a a -x=0 qQ) con la suma de dos funciones y el producto de una funcién por un niimero, definido en la forma usual. Es decir, AtWO=hO+hO (AM=(d). Es fécil verificar que V es un espacio vectorial. Observar primero que si x! y x? estén en V, entonces toda combinacién lineal ¢yx' + ¢,x? estd en V, ya que la ecuacién diferencial (1) ¢s lineal. Mas atin, los axiomas (i), (ii), y del (v) al (viii), se satisfacen automaticamente, ya que para cualquier tiempo ¢, la adicién de funciones y la multiplica- cién de una funcién por un ntimero, se convierte en la adicién y la multiplicacion de dos mimeros. El vector cero en V es ta funcién que toma el valor nulo para todo tiempo 4; dicha funcién esta en V, ya que x(t) = 0 es una solucién de (1). Por tiltimo, en negativo de cualquier funcién en V estd también en V, ya que'el negativo de cualquier solu- cién de (1) es también una solucién de (1). EJEMPLO 2 Sea V el conjunto de todas las soluciones x(0) de la ecuacin diferencial (d?x/dt*) — 6x? = 0, con la suma de dos funciones y el producto de una funcidn por272 CAPITULO 3. + SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES un numero, definidos en 1a forma usual. V no es un espacio vectorial, ya que aunque la suma de dos soluciones cualesquiera esta bien definida, no se encuentra necesariamente en V. De manera similar, el producto de una solucién por una constante no necesariamente esta en V. Por ejemplo, la funcién x(t) = 1/t? esta en V, pues satisface la ecuacién diferencial; sin embargo, la funcién 2x(1) = 2/17 no estd en V ya que no satisface la citada ecuacion diferencial. EJEMPLO 3 Sea V el conjunto de las sucesiones x de nm nuimeros reales. Definir x + y y cx como la adicién vectorial y la multiplicacion por un escalar que se definieron en la Seccidn 3.1. Es facil verificar que V es un espacio vectorial ante estas operaciones. El vector cero es la sucesién 0 0 y el vector —x es el vector Este espacio se conoce usualmente como el espacio euclidiano de dimensién n y se denota por R”. EJEMPLO 4 Sea V el conjunto de todas las sucesiones de n nuimeros complejos x;, ...,X,- Definirx + y y cx, para cualquier nimero complejo c, como la adicién vectorial y la multiplicacién por un escalar que se definieron en la Seccién 3.1. Una vez mas es facil verificar que V es un espacio vectorial ante estas operaciones. Este espacio se denomina usualmente como el espacio complejo de dimen- sién n, y se denota por C”. EJEMPLO 5 Sea Vel conjunto de todas las matrices A dem x 1. Definir la suma de matrices A y B como la matriz que resuita de sumar los elementos correspondientes3.2 + Espacios vectoriales 273 de A y de B, y definir la matriz cA como la que se obtiene al multiplicar por c todos los elementos de A. En otras palabras, a) a2 a,) {on an aq] | bay . 2 it By) By + an Agtbhy .. ath, a G2 + bay © Gan Bay y a1 42 an Cay, Cay, Ay ba | 2 Cay Cay C4 2_ aaa |= yyy ose ag} [Cy gga Ca Los axiomas (i), (i) y (v) a (viii) se satisfacen automaticamente, ya que lo que se hace al sumar dos matrices 0 multiplicar una matriz por una constante es sumar o multiplicar dos mimeros. El vector cero, o la matriz 0, es aquella cuyos elementos son todos nulos, y el negativo de una matriz A es oi a a a, Por Io tanto, V es un espacio vectorial ante las operaciones de adicién de matrices y multiplicacién por un escalar. EJEMPLO 6 Ahora se presentara un ejemplo del conjunto de elementos que tiene semejanza con un espacio vectorial, aunque no lo es. El propésito del ejemplo es hacer notar que los elementos de V pueden ser casi de cualquier indole, y que la operacion de adicién puede ser un proceso muy extraiio, Sea V el conjunto formado por tres animales: un gato (C, de cat), un perro (D, de dog) y un raton (M, de mouse). Siempre que dos animales se encuentran, uno de ellos devora al otro y se transforma en un animal diferente. Las reglas para que se devoren son las siguientes: (1) Si un perro encuentra a un gato, entonces el perro devora al gato y se transforma en ratn. (2) Siun perro encuentra a otro perro, entonces uno de ellos devora al otro y se transforma en gato. (3) Si un perro encuentra a un rat6n, entonces el perro devora al ratén y permanece sin cambio.274 CAPITULO 3. + SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES (4) Si un gato encuentra a otro gato, entonces uno de ellos devora al otro y se transforma en un perro. (5) Si un gato encuentra a un raton, entonces el gato devora al raton y permanece sin cambio. (6) Si un ratén encuentra a otro ratén, entonces uno de ellos devora al otro y permanece sin cambio. Por supuesto que ‘‘devorar’’ es un proceso para combinar dos elementos de V y formar un tercer elemento en V. Este proceso de devoracion se Ilamara adicion y se denotara por +, de modo que las reglas | a 6 pueden escribirse en forma abreviada como 1. D+C=M 2. D+D=C 3. D+M=D 4.C+C=D 5. C+M=C 6. M+M=M. Esta operacién de devorar satisface todos los axiomas de la suma. Para verlo, nétese que el axioma (i) se satisface porque las reglas de la devoracién no dependen del orden en que aparecen los animales. Es decir, D + C = C + D, etcétera. Mas aiin, el resultado de cualquier suma es, una vez mas, un animal en V. Eso no pasaria, por ejemplo, si un perro devorara a un gato y se transformara en un hipopétamo. La ley asociativa (i) también se satisface, aunque su verificacién debe hacerse explicitamente. Supénga- se, por ejemplo, que se encuentran dos gatos y un perro. A priori, no es obvio que no haya diferencia si los dos gatos se encuentran primero y el resultado encuentra al perro, © si un gato encuentra primero al perro y el resultado encuentra al otro gato. Para veri- ficarlo considere (C+C)+D=D+D=C (C+D)+C=M4C=C. Andlogamente es posible demostrar que el resultado de cualquier encuentro entre tres animales es independiente del orden en que se encuentran. Ahora bien, obsérvese que el elemento cero en V es el ratén, ya que ningun animal cambia después de devorar un ratén. Por ltimo, “menos un perro” es un gato (ya que D + C = M); “menos lun gato" es un perro, y “menos un rat6n"’ es un ratén. Sin embargo, V no es un espacio vectorial, ya que no se definié una operacién de multiplicacién escalar. Mas atin, es clara la imposibilidad de definir las cantidades aC y aD, para todos los nimeros reales a, de modo que satisfagan los axiomas (v) a (vi EJEMPLO 7 Sea V el conjunto de todas las soluciones xi(0) x()=|: Al) con valores vectoriales de la ecuacién diferencial vectorial CT A=|: te (2)3.2 * Espacios vectoriales 275 V es un espacio vectorial ante las operaciones usuales de adicién vectorial y multiplica- cidn por escalares. De hecho, obsérvese que los axiomas (i), (ii) y (v) a (viii) se satisfacen automaticamente. Por lo tanto, sdlo se necesita verificar que (a) La adicién de dos soluciones cualesquiera de (2) es también una solucién. (b) Una constante multiplicada por una solucién de (2) también es una solucién. (©) La funcién con valores vectoriales al) 0 x()= | : at) 0 es una solucién de (2), axioma (iii). (d) El negativo de cualquier solucién de (2) es también una solucién, axioma (iv). Ahora bien, (a) y (b) son exactamente el Teorema 1 de la seccién anterior, mientras que (d) es un caso especial de (b). Para verificar (c) obsérvese que 0) (0 0) fo a) alae : dt W “< > 0 0 0 0 Por lo tanto, la funcién con valores vectoriales x(t) = 0 es siempre una solucién de la ecuacién diferencial (2). ° EJERCICIOS En cada uno de los problemas del | al 6, determine si el conjunto dado de elementos *y x= [xy x3 forma un espacio vectorial de acuerdo con las propiedades de adicién vectorial y multi- plicacién por un escalar definidas en la Seccién 3.1. x 1. El conjunto de todos los elementos x = (:) donde 3x, - 2x, = 0 x3 2. El conjunto de todos los elementos x donde x; + x + 4 = 0 x x x 3. El conjunto de todos los elementos x = x; 3 1 3 donde x, + 2 + 4 = 1 :) donde x} + x3 + x} = 1 4. El conjunto de todos los elementos x = ) (: i: t x3276 CAPITULO 3.» SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES 1 5. El conjunto de todos los elementos x = (:) para todo numero real a y b 6 x 6. El conjunto de todos los elementos x = { x;} donde x3, Xt tH80, xo t2y =O, 3xy—xy+5Sx;=0 En cada uno de los Problemas 7-11, determine si el conjunto dado de funciones constituye un espacio vectorial de acuerdo con las operaciones usuales de adicién de funciones y multiplicacién de una funcién por una constante. 7. El conjunto de todos los polinomios de grado <4. 8. El conjunto de todas las funciones diferenciables. 9. El conjunto de todas las funciones diferenciables cuya derivada en ¢ = 1 es tres. 10. El conjunto de todas las soluciones de la ecuacién diferencial y” + y = cost. 11. El conjunto de todas las funciones y(t) que tienen periodo 2x, es decir, que H(t + 2x) = yd. 12. Demuestre que el conjunto de soluciones con valores vectoriales x) x()= o-(%0) del sistema de ecuaciones diferenciales dx, a no es un espacio vectorial. ext Saxe 3.3 DIMENSION DE UN ESPACIO VECTORIAL Sea V el conjunto de soluciones y(t) de la ecuacién lineal homogénea de segundo orden (d?y/dt*) + p(t(dy/ds) + q(Ny = 0. Recuérdese que toda solucién y(t) puede expresarse como combinacién lineal de cualesquiera dos soluciones linealmente independientes. Asi pues, si se conocieran dos funciones “independiente” y'(f) y y2(¢) en V, entonces se podrian encontrar todas las funciones en V al tomar todas las combinaciones lineales c,y'(t) + ¢2,y2(0) dey! y y?, Seria deseable poder deducir una propiedad similar para las soluciones de la ecuacién x = Ax. Para ello, se define la nocién de un conjunto finito de vectores que generan el espacio total, y la nocidn de independencia de vectores en un espacio vectorial arbitrario V. DEFINICION. Se dice que un conjunto de vectores x!,-x?, ..., x” genera a V si el conjunto de todas las combinaciones lineales cx! + cx? +... + yx" agota a V. Es decir, los vectores x', x2, ..., x” generan V si todo elemento de V puede expresarse como una combinacién lineal de x!, x7, ..., x”.3.3. * Dimensién de un espacio vectorial 277 EJEMPLO 4 Sea V el conjunto de soluciones de la ecuacién diferencial (d2x/dt?) — x = 0, Sea x! la funcién cuyo valor en cualquier tiempo f es e’, y sea x? la funcién cuyo valor en cualquier tiempo f es e~'. Las funciones x! y x? estén en V, ya que satisfacen la ecuacién diferencial. Mas atin, estas funciones también generan a V, ya que toda solucién x(¢) de la ecuacién diferencial puede escribirse en la forma de modo que x= ex! tex, EJEMPLO 2 Sea V = R" y dendtese por e/ al vector con un 1 en el lugar j y ceros en las demas posiciones; es decir, moO oo El conjunto de vectores e! ., e" genera a R”, ya que todo vector x 2 puede escribirse en la forma x) [0 0 o} |* 0 coo +) oO ftect] ol axjeltnett+ ote" 0} lo *n DEFINICION. Se dice que un conjunto de vectores x!, x2, ..., x" es linealmente dependiente si uno de los vectores es una combinacién lineal de los otros. Una manera de expresarlo con precisién matematica es la siguiente. Se dice que un conjunto de vectores x!, x2, ..., x" es linealmente dependiente si existen constantes C1, C2, ..-, Cy» nO todas iguales a cero y tales que ex! FOX? +... +0,x"=0. Estas dos definiciones son equivalentes, porque si x/ es una combinacién lineal de ext tly x", es decir, si POX FG Gg XT HEX",278 CAPITULO 3. * SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES entonces la combinacién lineal OX to HG WAN HG ITTF eX” es nula y no todas las constantes son iguales a cero. Reciprocamente, si cyx', + cx? + «+ CqX" = Oy cj #0 para alguna j, entonces es posible dividir entre c; y despejar x/ como una combinacion lineal de x', ..., x, x/*!, ..., x". Por ejemplo, sic, # 0 entonces puede dividirse entre c, para obtener 2 & ate = Sy 3 ot DEFINICION. Silos vectores x', x°, ..., x” no son linealmente dependientes, es decir, si ninguno de los vectores puede expresarse como combinacién lineal de los otros, entonces se dice que son linealmente independientes. La expre- sién matematica precisa significa que los vectores x', x, ..., x” son linealmente independientes si la ecuacién ex +x +... $6,x"=0 implica necesariamente que todas las constantes cj, C2, .-., C_ Son iguales a cero. Para determinar si un conjunto de vectores x', x’, ..., x” es linealmente dependiente o independiente, se escribe la ecuacion cx! + cx? + ... + CyX” = 0, y seve qué implica la igualdad acerca de las constantes ¢,, C2, ..., Cy- Si todas las consantes deben ser nulas, entonces x', x’, . .., x” son linealmente independientes. Por otro lado, si no todas las constantes c,, cz, ..., C, deben ser iguales a cero, entonces x', x’, . x" son linealmente dependientes. EJEMPLO 3 Sea V = R? y sean x!, x? y x° los vectores 1 1 3 xt=]-1], 2] y w=lo]. I 3 5 Para determinar si los vectores son linealmente dependientes o linealmente independientes, se escribe la ecuacién cx! + cx” + cx? = 0, es decir, 1 1 : 0 ey] — 1] +e2} 2) +¢3)0] =] 0). 1 = e) 0 El primer miembro de esta ecuacion es el vector cyte t3e; —e42e. |. +30 +5ey3.3. * Dimensién de un espacio vectorial 279 Por lo tanto, las constantes c,, c: y cs deben satisfacer las ecuaciones cy +e,+3¢;=0, 0) —¢,+2c,=0, (ii) ¢+3e,+5c,=0. (iii) La ecuacién (ii) afirma que c, = 2cp. Sustituyendo esto en Las ecuaciones (i) y (iii) se obtiene 3e+3e=0 y 5e,+5cy=0. Estas ecuaciones tienen un mimero infinito de soluciones c2, cy puesto que se redu- cen a la ecuacién c; + cy = 0. Una solucién particular esc, = —1, cy = 1. Entonces, a partir de la ecuacién (ii) se tiene c, = —2. Por lo tanto, LEER ERE 0 y x!, x? y x3 son vectores linealmente dependientes en R°. > EJEMPLO 4 Sea V = R"y sean e', e", los vectores 1 0 0 0 1 0 e'=[O], c=] 0], er]: : : 0 0 0 1 +++) &” son linealmente dependientes o independientes, se 0, es decir, Para determinar si e', escribe la ecuacién ce! +... + cye” 1 0 0 0 1 0 e,] fren] 0 f+...te] 2 f=] oO]. ; 3 0 0 0 . 0 El primer miembro de esta ecuacién es el vector 0. Como consecuencia, e', e”, ..., e” son Por lo tanto, ¢ = 0, ¢2 = 0, -.4¥ Cn vectores linealmente independientes en R".280 CAPITULO 3. + SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES DEFINICION. La dimensidn de un espacio vectorial V, que se denota por dim V, es el numero minimo de vectores linealmente independientes que genera a V. Se dice que V es un espacio de dimensién finita si su dimensién lo es. Por otra parte, se dice que V es un espacio de dimensién infinita si ningdin conjunto finito de elementos genera a V. La dimensién de un espacio V puede caracterizarse como el niimero minimo de elementos que hay que encontrar para conocer todos los elementos de V. En este sentido, la definicién de dimensién refleja la idea intuitiva sobre el tema. Sin embargo, a partir de esta definicién unicamente, es muy dificil calcular la dimensién de un espacio V. Por ejemplo, sea V = R”. En los Ejemplos 2 y 4 se mostré que los vectores e!, e”, . e” son linealmente independientes y generan a V. Mas atin, se tiene la idea intuitiva de que no es posible generar a R” con menos de m vectores. Asi pues, la dimension de R" debe ser igual an. Pero, :cdmo es posible demostrarlo rigurosamente? De hecho, icémo es posible demostrar la imposibilidad de encontrar un conjunto de (n — 1) vectores linealmente independientes que generen a R"? Asi pues, la definicién considera- da de dimension no es muy util. Sin embargo, sera de muchisima utilidad después de demostrar el siguiente teorema. TEOREMA 2. Sin vectores linealmente independientes generan a V, entonces dim = n. Se necesitaran dos lemas para demostrar el Teorema 2. El primero trata de las soluciones de los sistemas de ecuaciones lineales y puede motivarse de la siguiente manera. Supéngase que se tiene interés en determinar de manera tinica n ntimeros desconocidos Xy, Xp, «++ Xq- Parece razonable que deberian tenerse n ecuaciones que se satisfagan con estas incégnitas. Si se tienen muy pocas ecuaciones entonces podria haber muchas soluciones diferentes, es decir, muchos conjuntos distintos de valores x, X25 ++ Xq satisfarfan las ecuaciones dadas. El Lema 1 demuestra especialmente el caso de que se tengan m ecuaciones lineales homogéneas para n > m incdgnitas. LEMA 4. Un conjunto de m ecuaciones lineales homogéneas para n incdgni- 105 X1, Xz... +4 X, admite siempre una solucién no trivial sim m vectores debe ser linealmente dependiente. En otras palabras, el nimero mdximo de vectores linealmente independientes en un espacio de dimension finita es la dimension del espaci DEMOSTRACION. Dado que V tiene dimensién m, entonces existen m vectores linealmente independientes x!, x7, ..., x® que generan a V. Sean y', y?, ..., y” un conjun- to de n vectores en V con n > m. Puesto que x!, x*, ..., x” generan a V, entonces todas las y/ se pueden escribir como combinaciones lineales de estos vectores. Es decir, existen constantes aj, 1 m. Por el Lema 1, estas ecuaciones tienen una solucién no trivial. Asi pues, existen constantes ¢), C2, «+ Gr» no todas iguales a cero y tales que cy! + cpy* + ... + gy" = 0. Como consecuencia, y', y’, ..., ¥" son linealmente dependientes. a Ahora es posible demostrar el Teorema 2. DEMOSTRACION DEL TEOREMA 2. Si x vectores linealmente independientes generan a V, entonces por la definicién de dimension, dim V < 2. Por el Lema 2 se tiene que n < dim. Por lo tanto, dimV = n. oD EJEMPLO 5 La dimension de R” es n, dado que e', e2, ..., e”, son vectores linealmente independientes que generan a R". EJEMPLO 6 Sea V el conjunto de todas las matrices de 3 x 3 4, ayy ay, ay Ay ay a2 = y denétese por Ey la matriz con un 1 en el renglén i y la columna j, y ceros en los elementos restantes. Por ejemplo, 0 0 0 Ey=|0 0 1]. 00 0 Para determinar si estas matrices son linealmente dependientes o independientes, consi- dérese la ecuacién siguiente 000 =0=|0 0 0}. a 00 0 Ahora bien, debe observarse que el lado izquierdo de (7) es la matriz 100 010 0 0 0} [fn ea culO 0 O]+e2]0 0 O]+...+e5/0 0 Of=len C2 es}. 00 0 000 0 0 1 ler ee es Al igualar esta matriz con la matriz cero se obtiene cy, = 0, ¢12 = 0, ...4¢y; = 0. Por lo tanto, las 9 matrices Ey son linealmente independientes. Mas atin, estas 9 matrices también generan a V, ya que cualquier matriz A=(4y 4 423 4, ay Ay ay M2 <3] puede escribirse, por supuesto, en la forma A = )}j- 14, Ey- Por lo tanto, dim V = 9.284 CAPITULO 3. ¢ SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES: DEFINICION. Si un conjunto de vectores linealmente independientes gene- raa.un espacio vectorial V, entonces se dice que dicho conjunto constituye una base de V. Una base se llama también un sistema coordenado. Por ejemplo, los vectores son una base para R*. Si x=|2], entonces x = xe! + x,e7 + xe? + xe", y los niimeros x; se denominan componentes 0 coordenadas relativas a esta base. COROLARIO. En un espacio vectorial de dimension finita, toda base tiene el mismo niimero de vectores, y dicho nimero es la dimension del espacio. El siguiente teorema es de extrema utilidad para determinar si un conjunto de vectores es una base de V. TEOREMA 3. Cualesquiera n vectores linealmente independientes en un espacio V de dimensién n, deben generar aV. Es decir, cualesquiera n vectores linealmente independientes en un espacio V de dimensién n son una base de V. DEMOSTRACION. Sean x!, x, ..., x” vectores linealmente independientes en un espacio V de dimension n. Para demostrar que generan a V, es necesario hacer ver que cualquier x en V puede escribirse como combinacién lineal de x', x’, ..., x". Para ello, =x", Dichos tomese cualquier x en V y considérese el conjunto de vectores x, x', x, vectores forman un conjunto de(n + 1) elementos en un espacio vectorial V de dimen- sién ; por el Lema 2 los vectores deben ser linealmente dependientes. En consecuencia, existen constantes c, c), C2, -.-» Cx, NO todas iguales a cero, y tales que CX#CX'+.0x? +... HO,X" (8) Es claro que c # 0, porque de otro modo el conjunto de vectores x!, x7, ..., x” seria linealmente dependiente. Por lo tanto, es posible dividir ambos lados de (8) entre c, para obtener que Por lo tanto, cualesquiera n vectores linealmente independientes en un espacio V de dimensién n también deben generar a V.3.3. + Dimensién de un espacio vectorial 285 EJEMPLO 7 Demostrar que los vectores 1 fl 2-( 1) . (1) a forman una base para R?. SOLUCION. Para determinar si x! y x* son linealmente dependientes o independientes, considérese la ecuacién ax'taxt=a(t)+e(_!)=(0). (9) La ecuacién (9) implica que c; + ¢) = 0 y cy — ¢) = 0. Al sumar estas dos ecuaciones se obtiene c, = 0, y al restarlas resulta c, = 0. Como consecuencia, x! y x? son dos vectores linealmente independientes en el espacio R?, de dimensidn 2. Por lo tan- to, deben generar a V. EJERCICIOS En cada uno de los Ejercicios del 1 al 4, determine si el conjunto dado de vectores es linealmente dependiente 0 independiente. (GD) OO» @) CC) CG) GO) 2) 5. Sea V el conjunto de las matrices 2 x 2. Determine si los siguientes conjuntos de matrices son linealmente dependientes o independientes en V. (ro) Ot} Go)» (8 1) (ts) (0%) Goo)» (iT) 6. Sea V el espacio de polinomios en t de grado <2. (a) Muestre que dim V = 3. (b) Sean py, Pz ¥ P3 los polinomios cuyos valores en cualquier tiempo ¢ son (¢- 1, (t= 2, y (¢ — I(t — 2), respectivamente, Demuestre que p;, p2 ¥ py son linealmente independientes. Concluya que, por lo tanto, segiin el Teo- rema 3, p;, P2 ¥ P3 forman una base para V. 7. Sea V el conjunto de soluciones de la ecuacién diferencial d?y/dt? - y (a) Demuestre que V es un espacio vectorial. (b) Encuentre una base para V.286 CAPITULO 3. © SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES: 8. Sea V el conjunto de soluciones de la ecuacién diferencial (d’y/dt*) + y = O que satisfacen que y(0) = 0. Demuestre que V es un espacio vectorial y halle una base para él. 9. Sea V el conjunto de polinomios p(s) = ao + at + @2t? que satisfacen (0) +2p'(0) + 3p"(0)=0. Demuestre que V es un espacio vectorial y encuentre una base para él. 10. Sea V el conjunto de soluciones xi(4) *2(t) 33(0) de la ecuacién diferencial Pruebe que e en a xQ=fe, =] 2e| y=} 32% ef 4e™ 9e™ forman una base para V. 11. Sea V un espacio vectorial. Se dice que W es un subespacio de V si W es un subconjunto de V, el cual es también espacio vectorial. Sea W el subconjunto de R" formado por los vectores (:) a2 x xy ton t2xy=0 2xy—xQt y= 0 6x, +6x; y que satisfacen las ecuaciones Pruebe que W es un subespacio de R? y halle una base para él. 12, Demuestre que cualesquiera 1 vectores que generan un espacio vectorial V de dimen- sién n, deben ser linealmente independientes. Sugerencia: Muestre que todo conjunto de vectores linealmente dependientes contiene un subconjunto linealmente independiente que también genera a V. 13. Sean v', v?, ..., vm vectores en un espacio vectorial V. Sea W el subconjunto de V formado por las combinaciones lineales cv! + cyv? + ... + Cav" de vl, v, ..., ¥", Demuestre que W es un subespacio de V y que dimW < n. 14. Sea V el conjunte de funciones f(s) que son analiticas para |t| <_1; es decir, f() tiene un desarrollo en series de potencias f(t) = a + af + apt? + ..., el cual34 16. 17. * Aplicaciones de! digebra lineal las ecuaciones diterenciales 287 converge para |¢| < 1. Demuestre que V es un espacio vectorial y que su dimensidn es infinita. Sugerencia: V contiene a todos los polinomios. 2 - Sean v', v7, ..., vm vectores linealmente independientes en un espacio vectorial V de dimension n, con n > m. Demuestre que es posible encontrar vectores vrtl.yv"tales que v!, v2,...,¥”, ..., v" forman una base para V. Es decir, todo conjunto de m vectores linealmente independientes en un espacio V de dimen- sién n, puede ser completado para formar una base para V. Encuentre una base para R? que incluya los vectores 1 1 1} y [3 0 4 (a) Demuestre que ve(o}), e=L(t} y of vz\i son linalmente independientes en R?. (b) Sea a x=( x; ]= xe! + xe? + x50. % Dado que v', v? y v? son linealmente independientes, entonces son una base yx = yv' + yyv? + yyv3. gCual es la relacién entre las coordenadas origi- nales x; y las nuevas coordenadas y,? (© Exprese la relacién entre las coordenadas en la forma x = By. Pruebe que las columnas de B son v', v? y v?, 3.4 APLICACIONES DEL ALGEBRA LINEAL A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES Recuérdese que el Teorema de existencia y unicidad, enunciado en la Seccién 2.1 fue un medio importante para resolver la ecuacién lineal homogénea de segundo orden (d?y/dt?) + p(o(dy/dt) + q(dy = 0. De manera similar, se hard uso extensivo del Teorema 4, que se enuncia a continuacién, para resolver el sistema lineal homogéneo de ecuaciones diferenciales xy a @ AsaAx, x=] |, Int La demostracién de este teorema se indicara en la Seccién 4.6.288 CAPITULO 3. + SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES TEOREMA 4. (Teorema de existencia y unicidad). Existe una, y solamente una, solucién al problema de valor inicial eit Oo ee Q) dt * Ue an i Més atin, dicha solucidn existe para —o < ¢ < o. El Teorema 4 es muy poderoso y tiene muchas aplicaciones. En particular, si x(‘) es una solucién no trivial, entonces x(t) # 0 para toda r. (Si x(¢*) = 0 para alguna ¢*, entonces x(‘) debe ser igual a cero, ya que ésta y la trivial satisfacen la misma ecuacién diferencial y tienen el mismo valor en ¢ = ¢*.) Ya se mostré (Ejercicio 7 de la Seccién 3.2) que el espacio V de las soluciones de (1) es un espacio vectorial. El siguiente paso es determinar la dimensién de V. TEOREMA 5. La dimensiin del espacio V de las soluciones del sistema lineal homogéneo de ecuaciones diferenciales (1) es n. DEMOSTRACION. Se exhibira una base para V que contiene elementos. Para ello, sea ¢/(), j = 1, ..., 1 la solucion del problema de valor inicial 0 0 ae Lax, 1 | -renglén j. @) di 7 ° Por ejemplo $'(d) es la solucién de la ecuacion diferencial (1) que satisface la condi- cién inicial $'(O)= Nétese que, segtin el Teorema 4, $/(f) existe para toda f y es unica. Para determinar si g!, ¢?, ..., 6 son vectores linealmente dependientes o independientes en V, consi- dérese la ecuacién cro! + cy? +... 40,6" =0 (4) donde el cero en el segundo miembro de (4) representa al vector nulo en V (es decir,3.4 * Aplicaciones del Gigebra lineal a las ecuaciones diferenciales 289 aquel cuyas componentes son iguales a la funcién cero). Se desea mostrar que (4) impli- cacy = ¢ = ... = G = 0. Al evaluar ambos lados de (4) en ¢ = 0 se obtiene €16'(0) + 297(0) +... +9" (0) = © bien ce! tc,e?+...+c,e"=0. Dado que se sabe e', e, ..., e” son linealmente independientes en R", entonces c, = c Cy = 0. Se concluye, por lo tanto, que ¢!, 6%, ” son vectores linealmente independientes en V. La afirmacion ahora es que ¢', » >" también generan a V. Para demostrarlo es necesario que cualquier vector x en V (es decir, cualquier solucién x(#) de (1)) pueda escribirse como combinacién lineal de 9', 4°, ..., 6”. Para ello, tomese cualquier xen V, y denétese por al valor de x en ¢ = 0 (x(0) = ¢). Con las constantes c,, ¢), ..., Cy, constrityase la funcién con valores vectoriales H() = 9'() +297() +... +649"()- se sabe que $(¢) satisface (1), ya que es una combinacién lineal de soluciones. Mas atin, $(0) = c19!(0) + 6,97(0) +... +6,9"(0) 1 0 0} (4% 0 1 0} |e =e]. | te}. ~ [=]. | =x). 0 o 7. Ahora obsérvese que x(¢) y $(é) satisfacen el mismo sistema lineal homogéneo de ecuaciones diferenciales, y que x(f) y (¢) tienen el mismo valor en ¢ = 0. En consecuencia, por el Teorema 4, x(t) y $(c) deben ser idénticas, es decir X(N=O()=c19"() +29" () +. Heh" ()- Asi pues, ¢!, #7, ..., 6” también generan a V. Por lo tanto, por el Teorema 2 de la Seccién 3.3, dim V = 2. El Teorema 5 establece que el espacio V de soluciones de (1) tiene dimension n. Por lo tanto, sdlo se necesitan conjeturar o hallar de otra manera 7 soluciones lineal-290 CAPITULO 3. + SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES mente independientes de (1). El Teorema 6, que se enuncia a continuacién, aporta un criterio para determinar la independencia lineal de las soluciones. Eso reduce el problema de determinar sin soluciones x', x?, ..., x” son linealmente independientes, al problema mas simple de determinar si sus valores x'(fp), x7(fo), -.-» X(t) en un tiempo apropiado f, son vectores linealmente independientes en R”. TEOREMA 6. (Criterio de independencia lineal). Sean x', x2, ..., x, k soluciones de x = Ax. Elijase t9 convenientemente. Entonces x', ..., x* son soluciones linealmente independientes si y sdlo si x'(to), x*(to), .--» X*(t) son vectores linealmente independientes en R". DEMOSTRACION. Supéngase que x', x”, ..., x“ son soluciones linealmente dependientes. Entonces existen constantes ¢;, C2, ..., Ck, o todas cero, tales que OX! HX. He Al evaluar esta ecuacién en ¢ = fo, se obtiene que oo C1"(lo) + a¥(f0) + FGRM(C)=| > | 0 Por lo tanto, x! (to), x*(fo)s x*(f) son vectores linealmente dependientes en R”. Inversamente, supdngase que los valores de x', x, ..., x* para algtin tiempo fo son vectores linealmente dependientes en R". Entonces, existen constantes ¢1, C2, «5 Cx» NO todas cero, tales que eqX"(F0) + eyX°( fg) +s + 4X*( fo) =0. Determinese la siguiente funcién con valores vectoriales usando las constantes c,, Cy eas H(t) = E,x"(t) + x(t) +... +o x*(2). Esta funcién satisface (1), ya que es combinacién lineal de soluciones. Mas atin, (to) = 0. Por Io tanto, por el Teorema 4, (1) = 0 para toda f. Esto implica que x', x?, ..., x* son soluciones linealmente dependientes. a EJEMPLO 4 Considerar el sistema de ecuaciones diferenciales dx, fall a) dx 0 a obien =(_9 6) oe ~ 2,2,3.4 * Aplicaciones del Gigebra lineal a las ecuaciones diferenciales 294 Este sistema de ecuaciones proviene de la ecuacién de segundo orden —> +2— +y=0 (6) al tomar x; = y y x; = dy/dt. Dado que y\(0) = e' y y2() = te son dos soluciones de (6), entonces xio-( e -e : tev! x)= O(a) son dos soluciones de (5). Para determinar si x! y x? son linealmente dependientes 0 independientes, se verificara si sus valores iniciales vo-(1) “o-() son vectores linealmente dependientes o independientes en R, Asi pues, se considera la ecuacion ex'@+ex=(_4c,)=(9): Esta ecuacién implica que tanto c, como c; son iguales a cero. Por lo tanto, x! (0) y x7(0) son vectores linealmente independientes en R?. En consecuencia, por el Teore- ma 6, x'(t) y x2(f) son soluciones linealmente independientes de (5) y cualquier solucin x(0) de (5) puede escribirse en la forma 0-(20 Je S)}ta(a a) -( (cyt egtem! ) oy (e:-¢)-ext)e EJEMPLO 2 Resolver el siguiente problema de valor inicial dx _( 0 i) -( 1) di Cy Oa), SOLUCION. Por el Ejemplo 1 se sabe que toda solucién x (0) debe ser de la forma (7). Las constantes c, y ¢; s¢ determinan a partir de las condiciones iniciales (1)-#=(.,%.,}292 CAPITULO 3. + SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES Por lo tanto, ¢, = 1 y c; = 1 + ¢, = 2, y como consecuencia wpa (20) 242067"). *2(t) (1=2r)e~" Al estudiar la ecuacién (1) han sido de utilidad hasta este momento algunos conceptos de algebra lineal, como espacio vectorial, dependencia, dimensién, base, asi como las notaciones vectorial y matricial. Cabe, sin embargo, preguntarse si todo esto es algo més que un lenguaje util y conveniente. Valdria la pena introducirlo aunque no fuera nada mas que un lenguaje, pues una buena notacién es esencial para expresar ideas matematicas. Sin embargo, es mas que eso, constituye una teoria propia con muchas aplicaciones. En las Secciones 3.8-3.10 la tarea de encontrar todas las soluciones de (1) se reduci- r4 al problema algebraico més sencillo de resolver ecuaciones lineales simulténeas de la forma AX FAQXy to Hyg Xy Ay) Xy$.QXyF +a, Xy yy Xy HygXyt 0 + dyg Xs Por lo tanto, se pasara ahora a estudiar la teoria de las ecuaciones lineales simultaneas. También se vera que funcién desempeia el Algebra lineal. EJERCICIOS En cada uno de los Ejercicios del 1 al 4, halle una base para el conjunto de soluciones de la ecuacién diferencial dada. 1, x=(_° _!)x (Sugerencia: Encuentre una ecuacién diferencial de segundo orden que se satisfaga para x,().) 0 10 2, x=[0 0 1x (Sugerencia: Halle una ecuacién diferencial de tercer orden 2-12 que se satisfaga para x, (1).) 10 0 _ axe[1 1 ox a! 1 Determine para cada una de las ecuaciones diferenciales de la 5 a la 9 si las soluciones dadas son una base para el conjunto de todas las soluciones. 5. x=(_9 “hs xo-(_2} e0-(<2)) 4-22 ew 0 eo ‘ (7 5 i}s xo=[S].20=[e+].20=|' i 5 0 eo o

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