Taxonmica Metodos

EPI Gijn
rea de Organizacin de Empresas
INTRODUCCIN A
LOS MTODOS DE
PREVISIN
INDICE
INTRODUCCIN
MEDIA MVIL
ALISADO EXPONENCIAL
TRATAMIENTO DE LA TENDENCIA
TRATAMIENTO DE LA ESTACIONALIDAD.
MTODO DE WINTER. MTODOS DE
DESCOMPOSICIN
INTRODUCCIN A LOS MODELOS ARIMA
DE BOX-JENKINS
INTRODUCCIN
PREVISIN CUALITATIVA
{
{
{
{
{
Mtodo DELPHI
Anlisis Morfolgico
Encuestas e Investigaciones de Mercado
Impactos Cruzados
PREVISIN CUANTITATIVA
INTRODUCCIN
PREVISIN CUANTITATIVA
{
Mtodos Sencillos
Media Mvil (Simple o Doble)

Alisado Exponencial (Simple o Doble)
Mtodos de Descomposicin
Ajustes a Curvas Conocidas
Mtodos Avanzados
Modelos ARIMA (Box-Jenkins)

Espacio de Estados
Redes Neuronales Artificiales
Mquinas Vectoriales
INTRODUCCIN
Concepto de Serie Temporal

Patrones Bsicos de una Serie Temporal
Serie Temporal
Valor medio
tendencia
estacionalidad
ciclo
INTRODUCCIN
NOTACIN
{
{
{
{
xt
wt
st
et
valor observado en el periodo t

peso asociado al valor xt
valor previsto en el periodo t
error de previsin en el periodo t
et = xt - st
MEDIA MVIL
Mtodo de previsin simple o ingenuo:

{
{
{
St+1 = Xt
St+1 = Xt + (Xt - Xt-1)
St+1 = X
Media Mvil
{
X t + X t 1 + K + X t N+1
St+1 =
N
MEDIA MVIL
Perodo
Serie
Real
Previsiones con
Medias Mviles
N=3
N=5
N=7
25
28
30
26
27,6
25
28
29
27
26,8
31
26,6
27,6
33
28,3
28,2
27,7
35
31
28,8
28,8
10
36
33
30,6
29,8
34,6
32,8
30,7
11
35
30
25
0
10
MEDIA MVIL
1 n
VME = e t
n t =1
1 n 2
ECM = e t
n t =1
N=3
N=5
N=7
VME
3,24
4,4
5,86
ECM
11,62
21,41
34,47
MEDIA MVIL
Media Mvil Ponderada

{
W1 X t + W2 X t 1 + K + WN X t N+1
St+1 =
N
Media Mvil Doble

{
S t + S t 1 + K + S t N+1
St+1 =
N
ALISADO EXPONENCIAL
Se trata de hacer una ponderacin

(decreciente en progresin geomtrica) de los
datos en funcin de un parmetro (cte. de
alisado)
{
{
St+1 = Xt + (1- )Xt-1 + (1- )2Xt-2 +

St+1 = Xt + (1- )St
St = Xt-1 + (1- )St-1
St-1 = Xt-2 + (1- )St-2
...........
S2 = X1 + (1- )S1
S 1 = X0
ALISADO EXPONENCIAL
S 1 = X0
St+1 = Xt + (1- )St = St + et
(et = Xt St)
18
Serie
alfa=0
16
alfa=1
14
12
10
8
6
0
ALISADO EXPONENCIAL
Perodo
Serie
Real
Previsiones con Alisado

Exponencial
= 0,1
= 0,5
= 0,9
25
28
25
25
25
30
25.3
26.5
27.7
26
25.77
28.25
29.77
25
25.79
27.13
26.38
29
25.71
26.06
25.14
31
26.04
27.53
28.61
33
26.54
29.27
30.76
35
27.18
31.13
32.78
10
36
27.97
33.07
34.78
28.77
34.53
35.88
11
1 n
VME = e t
n t =1
1 n 2
ECM = e t
n t =1
=0.1
=0.5
=0.9
VME
4.36
3.09
2.49
ECM
26.06
9.89
6.94
ALISADO EXPONENCIAL
Serie prev1
34
AE (alfa=0.1)
AE (alfa=0.5)
32
AE (alfa=0.9)
30
28
26
24
22
20
1
10
11
12
ALISADO EXPONENCIAL
Perodo
Serie
Real
Serie
Dif.

Exponencial
= 0,1
= 0,5
= 0,9
25
28
30
26
-4
2.9
2.5
2.1
25
-1
2.21
-0.75
-3.39
29
1.88
-0.87
-1.23
31
2.1
1.56
3.47
33
2.09
1.78
2.14
35
2.08
1.89
2.01
10
36
2.07
1.94
1.96
1.47
1.1
11
1 n
VME = e t
n t =1
1 n 2
ECM = e t
n t =1
=0.1
=0.5
=0.9
VME
1.82
1.79
2.17
ECM
8.06
8.52
9.32
ALISADO EXPONENCIAL
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
10
Serie Dif.
alfa = 0,1
alfa = 0.5
alfa = 0.9
12
ALISADO EXPONENCIAL
Perodo
Serie
Real
Serie
Dif.
Serie
2 Dif

Exponencial
= 0,1
= 0,5
= 0,9
25
28
30
-1
26
-4
-6
-1
-1
-1
25
-1
-1.5
-3.5
-5.5
29
-1.05
-0.25
2.15
31
-2
-0.44
2.37
4.71
33
-0.6
0.18
-1.32
35
-0.54
0.09
-0.13
10
36
-1
-0.48
0.04
-0.01
-0.53
-0.47
-0.9
11
1 n
VME = e t
n t =1
1 n 2
ECM = e t
n t =1
=0.1
=0.5
=0.9
VME
2.67
3.2
3.6
ECM
12.16
16.44
21.88
ALISADO EXPONENCIAL
6
4
Serie Dif2
alfa = 0,1
alfa = 0.5
alfa = 0.9
0
0
-2
-4
-6
-8
10
12
ALISADO EXPONENCIAL
ALISADO EXPONENCIAL DOBLE

(1er alisado)
S 1 = X0
St+1 = Xt + (1- )St
(2o alisado)
S1 = S1
St+1 = St+1 + (1- )St
=0.9
VME
2.62
ECM
7.37
Perodo
Serie Real
AE
Simple
AE
Doble
=0,9
=0,9
25
28
25
25
30
27.7
27.49
26
29.77
29.54
25
26.38
26.69
29
25.14
25.29
31
28.61
28.28
33
30.76
30.51
35
32.78
32.55
10
36
34.78
34.55
35.88
35.75
11
TRATAMIENTO DE LA TENDENCIA
MEDIA MVIL CON TENDENCIA
ALISADO EXPONENCIAL CON TENDENCIA
X t + X t 1 + K + X t N+1
+ TEND
St+1 =
N
S 1 = X0
St+1 = Xt + (1- )St + TENDt+1
TENDt+1 = TENDt + (Xt St) (con TEND1 = 0)
DOBLE ALISADO EXPONENCIAL CON

TENDENCIA
TRATAMIENTO DE LA ESTACIONALIDAD
MTODO DE WINTER (O DE HOLTWINTER)

Tres parmetros:
cte. de alisado
cte. dependiente de la tendencia
cte. dependiente de la estacionalidad
3.6
Serie Temporal
1984-01
2.81
1985-01
2.83
1986-01
2.93
1987-01
2.98
1988-01
3.2
1984-02
2.95
1985-02
3.15
1986-02
3.26
1987-02
3.35
1988-02
3.4
3.21984-03
2.79
1985-03
2.9
1986-03
2.96
1987-03
3.05
1988-03
3.2
31984-04
2.91
1985-04
2.98
1986-04
3.05
1987-04
3.21
1988-04
1984-05
2.78
1985-05
2.87
1986-05
2.95
1987-05
3.09
1988-05
2.81984-06
2.9
1985-06
3.02
1986-06
3.11
1987-06
3.22
1988-06
2.61984-07
2.74
1985-07
2.82
1986-07
2.9
1987-07
3.12
1988-07
1984-08
2.03
1985-08
2.1
1986-08
2.1
1987-08
2.23
1988-08
2.86
1985-09
2.97
1986-09
2.94
1987-09
3.2
1988-09
2.21984-10
2.8
1985-10
2.97
1986-10
2.95
1987-10
3.16
1988-10
1984-11
2.93
1985-11
3.06
1986-11
3.1
1987-11
3.28
1988-11
2.95
1985-12
3.04
1986-12
3.06
1987-12
3.25
1988-12
3.4
2.41984-09
21984-12
1.8
1984-01
1985-01
1986-01
1987-01
1988-01
3.6
3.4
Serie Temporal
Winter
3.2
3
2.8
2.6
2.4
2.2
2
1.8
1984-01
1985-01
1986-01
1987-01
1988-01
MTODOS DE DESCOMPOSICIN
Serie Temporal = F ( Tend, Ciclo, Est ) +
Aditivo
Multiplicativo
S = T+C+I +
S = T*C*I +
1984-01
2.81
1985-01
2.83
1986-01
2.93
1987-01
2.98
1988-01
3.2
1984-02
2.95
1985-02
3.15
1986-02
3.26
1987-02
3.35
1988-02
3.4
1984-03
2.79
1985-03
2.9
1986-03
2.96
1987-03
3.05
1988-03
3.2
1984-04
2.91
1985-04
2.98
1986-04
3.05
1987-04
3.21
1988-04
1984-05
2.78
1985-05
2.87
1986-05
2.95
1987-05
3.09
1988-05
1984-06
2.9
1985-06
3.02
1986-06
3.11
1987-06
3.22
1988-06
1984-07
2.74
1985-07
2.82
1986-07
2.9
1987-07
3.12
1988-07
1984-08
2.03
1985-08
2.1
1986-08
2.1
1987-08
2.23
1988-08
1984-09
2.86
1985-09
2.97
1986-09
2.94
1987-09
3.2
1988-09
1984-10
2.8
1985-10
2.97
1986-10
2.95
1987-10
3.16
1988-10
1984-11
2.93
1985-11
3.06
1986-11
3.1
1987-11
3.28
1988-11
1984-12
2.95
1985-12
3.04
1986-12
3.06
1987-12
3.25
1988-12
MTODOS DE DESCOMPOSICIN. CLCULO

DE LOS NDICES ESTACIONALES
{
PASO 1: Clculo de una Media Mvil con un N igual a

la longitud del perodo estacional (en este caso N=12)
Serie
MM12
Serie
MM12
Serie
MM12
1984-01
2.81
1986-01
2.93
2.893
1988-01
3.2
3.095
1984-02
2.95
1986-02
3.26
2.901
1988-02
3.4
3.113
1984-03
2.79
1986-03
2.96
2.910
1988-03
3.2
3.118
1984-04
2.91
1986-04
3.05
2.915
1988-04
1984-05
2.78
1986-05
2.95
2.921
1988-05
1984-06
2.9
1986-06
3.11
2.928
1988-06
1984-07
2.74
1986-07
2.9
2.935
1988-07
1984-08
2.03
1986-08
2.1
2.942
1988-08
1984-09
2.86
1986-09
2.94
2.942
1988-09
1984-10
2.8
1986-10
2.95
2.939
1988-10
1984-11
2.93
1986-11
3.1
2.938
1988-11
1984-12
2.95
1986-12
3.06
2.941
1988-12
1985-01
2.83
2.788
1987-01
2.98
2.943
1985-02
3.15
2.789
1987-02
3.35
2.947
1985-03
2.9
2.806
1987-03
3.05
2.954
1985-04
2.98
2.815
1987-04
3.21
2.962
1985-05
2.87
2.821
1987-05
3.09
2.975
1985-06
3.02
2.828
1987-06
3.22
2.987
1985-07
2.82
2.838
1987-07
3.12
2.996
1985-08
2.1
2.845
1987-08
2.23
3.014
1985-09
2.97
2.851
1987-09
3.2
3.025
1985-10
2.97
2.860
1987-10
3.16
3.047
1985-11
3.06
2.874
1987-11
3.28
3.064
1985-12
3.04
2.885
1987-12
3.25
3.079

{

PASO 2: Se divide la serie original por la MM12
Y = X / MM12
Serie
MM12
Y=X/MM
Serie
MM12
Y=X/MM
Serie
MM12
Y=X/MM
1984-01
2.81
1986-01
2.93
2.893
1.013
1988-01
3.2
3.095
1.034
1984-02
2.95
1986-02
3.26
2.901
1.124
1988-02
3.4
3.113
1.092
1984-03
2.79
1986-03
2.96
2.910
1.017
1988-03
3.2
3.118
1.026
1984-04
2.91
1986-04
3.05
2.915
1.046
1988-04
1984-05
2.78
1986-05
2.95
2.921
1.010
1988-05
1984-06
2.9
1986-06
3.11
2.928
1.062
1988-06
1984-07
2.74
1986-07
2.9
2.935
0.988
1988-07
1984-08
2.03
1986-08
2.1
2.942
0.714
1988-08
1984-09
2.86
1986-09
2.94
2.942
0.999
1988-09
1984-10
2.8
1986-10
2.95
2.939
1.004
1988-10
1984-11
2.93
1986-11
3.1
2.938
1.055
1988-11
1984-12
2.95
1986-12
3.06
2.941
1.041
1988-12
1985-01
2.83
2.788
1.015
1987-01
2.98
2.943
1.013
1985-02
3.15
2.789
1.129
1987-02
3.35
2.947
1.137
1985-03
2.9
2.806
1.034
1987-03
3.05
2.954
1.032
1985-04
2.98
2.815
1.059
1987-04
3.21
2.962
1.084
1985-05
2.87
2.821
1.017
1987-05
3.09
2.975
1.039
1985-06
3.02
2.828
1.068
1987-06
3.22
2.987
1.078
1985-07
2.82
2.838
0.994
1987-07
3.12
2.996
1.041
1985-08
2.1
2.845
0.738
1987-08
2.23
3.014
0.740
1985-09
2.97
2.851
1.042
1987-09
3.2
3.025
1.058
1985-10
2.97
2.860
1.038
1987-10
3.16
3.047
1.037
1985-11
3.06
2.874
1.065
1987-11
3.28
3.064
1.070
1985-12
3.04
2.885
1.054
1987-12
3.25
3.079
1.055

{

PASO 2: Se divide la serie original por la MM12
Y = X / MM12
PASO 3: Se agrupan los valores de Y
correspondientes a cada mes. Se calcula el promedio
PASO 4: El ndice estacional de cada mes ser el
promedio dividido por el promedio global.
1985
1986
1987
1988
enero
1.01524664
1.01296456
1.01274427
1.03392569
1.01872029
0.999383
febrero
1.12936958
1.123815
1.13687783
1.09207709
1.12053487
1.09926495
marzo
1.03356103
1.01718213
1.03244006
1.02646351
1.02741168
1.00790941
abril
1.05861456
1.04631218
1.08384918
1.06292531
1.04274892
mayo
1.01742984
1.00998573
1.03865546
1.02202368
1.00262368
junio
1.06776665
1.06233988
1.078125
1.06941051
1.04911102
julio
0.99354081
0.98807496
1.04144645
1.00768741
0.98855954
agosto
0.73813708
0.71388102
0.73983965
0.73061925
0.71675068
septiembre
1.04180064
0.99943343
1.05785124
1.03302844
1.01341955
octubre
1.03846154
1.00368585
1.03719912
1.02644884
1.00696485
noviembre
1.06465642
1.05531915
1.07043786
1.06347114
1.0432844
diciembre
1.05372617
1.04052139
1.05548038
1.04990931
1.02998
promedio
Promedio
1.01934923
Ind Est

{
Para eliminar el efecto de la estacionalidad, se divide

la serie original por sus correspondientes ndices
estacionales.
X desest = X / Ind
Serie
Ind
Desest
Serie
Ind
Desest
Serie
Ind
Desest
1984-01
2.81
0.999
2.812
1985-07
2.82
0.989
2.853
1987-01
2.98
0.999
2.982
1984-02
2.95
1.099
2.684
1985-08
2.1
0.717
2.930
1987-02
3.35
1.099
3.047
1984-03
2.79
1.008
2.768
1985-09
2.97
1.013
2.931
1987-03
3.05
1.008
3.026
1984-04
2.91
1.043
2.791
1985-10
2.97
1.007
2.949
1987-04
3.21
1.043
3.078
1984-05
2.78
1.003
2.773
1985-11
3.06
1.043
2.933
1987-05
3.09
1.003
3.082
1984-06
2.9
1.049
2.764
1985-12
3.04
1.030
2.952
1987-06
3.22
1.049
3.069
1984-07
2.74
0.989
2.772
1986-01
2.93
0.999
2.932
1987-07
3.12
0.989
3.156
1984-08
2.03
0.717
2.832
1986-02
3.26
1.099
2.966
1987-08
2.23
0.717
3.111
1984-09
2.86
1.013
2.822
1986-03
2.96
1.008
2.937
1987-09
3.2
1.013
3.158
1984-10
2.8
1.007
2.781
1986-04
3.05
1.043
2.925
1987-10
3.16
1.007
3.138
1984-11
2.93
1.043
2.808
1986-05
2.95
1.003
2.942
1987-11
3.28
1.043
3.144
1984-12
2.95
1.030
2.864
1986-06
3.11
1.049
2.964
1987-12
3.25
1.030
3.155
1985-01
2.83
0.999
2.832
1986-07
2.9
0.989
2.934
1988-01
3.2
0.999
3.202
1985-02
3.15
1.099
2.866
1986-08
2.1
0.717
2.930
1988-02
3.4
1.099
3.093
1985-03
2.9
1.008
2.877
1986-09
2.94
1.013
2.901
1988-03
3.2
1.008
3.175
1985-04
2.98
1.043
2.858
1986-10
2.95
1.007
2.930
1988-04
1.043
1985-05
2.87
1.003
2.862
1986-11
3.1
1.043
2.971
1988-05
1.003
1985-06
3.02
1.049
2.879
1986-12
3.06
1.030
2.971
1988-06
1.049
3.6
3.4
Serie Temporal
Serie Desest
3.2
3
2.8
2.6
2.4
2.2
2
1.8
1984-01
1985-01
1986-01
1987-01
1988-01
3.6
Serie Temporal
Serie Desest
3.4
AExpT
3.2
Prev
3
2.8
2.6
2.4
2.2
2
1.8
1984-01
1985-01
1986-01
1987-01
1988-01
Serie
Desest
Serie
Desest
Dif
Serie
Desest
Dif
1984-01
2.81
2.812
1985-07
2.82
2.853
-0.0260
1987-01
2.98
2.982
0.0109
1984-02
2.95
2.684
-0.1281
1985-08
2.1
2.930
0.0773
1987-02
3.35
3.047
0.0657
1984-03
2.79
2.768
0.0845
1985-09
2.97
2.931
0.0008
1987-03
3.05
3.026
-0.0214
1984-04
2.91
2.791
0.0226
1985-10
2.97
2.949
0.0188
1987-04
3.21
3.078
0.0523
1984-05
2.78
2.773
-0.0180
1985-11
3.06
2.933
-0.0164
1987-05
3.09
3.082
0.0035
1984-06
2.9
2.764
-0.0085
1985-12
3.04
2.952
0.0185
1987-06
3.22
3.069
-0.0126
1984-07
2.74
2.772
0.0075
1986-01
2.93
2.932
-0.0197
1987-07
3.12
3.156
0.0868
1984-08
2.03
2.832
0.0605
1986-02
3.26
2.966
0.0338
1987-08
2.23
3.111
-0.0448
1984-09
2.86
2.822
-0.0101
1986-03
2.96
2.937
-0.0288
1987-09
3.2
3.158
0.0464
1984-10
2.8
2.781
-0.0415
1986-04
3.05
2.925
-0.0118
1987-10
3.16
3.138
-0.0195
1984-11
2.93
2.808
0.0278
1986-05
2.95
2.942
0.0173
1987-11
3.28
3.144
0.0058
1984-12
2.95
2.864
0.0557
1986-06
3.11
2.964
0.0221
1987-12
3.25
3.155
0.0115
1985-01
2.83
2.832
-0.0324
1986-07
2.9
2.934
-0.0309
1988-01
3.2
3.202
0.0466
1985-02
3.15
2.866
0.0338
1986-08
2.1
2.930
-0.0037
1988-02
3.4
3.093
-0.1090
1985-03
2.9
2.877
0.0117
1986-09
2.94
2.901
-0.0288
1988-03
3.2
3.175
0.0819
1985-04
2.98
2.858
-0.0194
1986-10
2.95
2.930
0.0285
1988-04
1985-05
2.87
2.862
0.0047
1986-11
3.1
2.971
0.0418
1988-05
1985-06
3.02
2.879
0.0161
1986-12
3.06
2.971
-0.0005
1988-06
Dif
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-0.15
1984-01
1985-01
1986-01
1987-01
1988-01
0.1
0.05
0
-0.05
Dif
-0.1
-0.15
1984-01
AExp
1985-01
1986-01
1987-01
1988-01
3.6
3.4
Serie Temporal
Serie Desest
Prev
3.2
3
2.8
2.6
2.4
2.2
2
1.8
1984-01
1985-01
1986-01
1987-01
1988-01
MODELOS ARIMA DE BOXJENKINS
Los modelos ARIMA (autorregresivo,

integrado, media mvil) desarrollados
por G.E.P. Box y G.M. Jenkins en 1970
yt
FILTRO
( B)
( B)
at

( B) = 0 + 1 B+.......+ q B q
p
( B) = 0 + 1 B+.......+ p B
B (operador de retardos)
Media mvil (q)

Autorregresiva (p)
B1y t = y t 1
B2 y t = y t 2
s
B y t = y t s

( B)
Yt= ( B) at
(B)y t = (B)a t
yt = (0 + 1 yt 1 + K + q yt q ) + ( 0 at + 1at 1 + K + p at p )

ACF
ARIMA(1,0,0)
PACF
ARIMA(p,0,q)
p
ARIMA(0,0,1)
ARIMA(0,1,0)*
ARIMA(2,0,0)
ARIMA(0,1,0)*
ARIMA(0,0,2)
Damped
sine
wave
* ARIMA(0,1,0) tiene
dos formas posibles, las
dos semuestran aqu

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rea de Organizacin de Empresas

Media Mvil (Simple o Doble)

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Concepto de Serie Temporal

valor observado en el periodo t

Mtodo de previsin simple o ingenuo:

Media Mvil Ponderada

Media Mvil Doble

Se trata de hacer una ponderacin

St+1 = Xt + (1- )Xt-1 + (1- )2Xt-2 +

Previsiones con Alisado

Previsiones con Alisado

Previsiones con Alisado

ALISADO EXPONENCIAL DOBLE

MEDIA MVIL CON TENDENCIA

ALISADO EXPONENCIAL CON TENDENCIA

DOBLE ALISADO EXPONENCIAL CON

MTODO DE WINTER (O DE HOLTWINTER)

MTODOS DE DESCOMPOSICIN. CLCULO

PASO 1: Clculo de una Media Mvil con un N igual a

MTODOS DE DESCOMPOSICIN. CLCULO

PASO 1: Clculo de una Media Mvil con un N igual a

MTODOS DE DESCOMPOSICIN. CLCULO

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