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EICIUJAI CI IONIESs) adiferenciales 4 A Jerenclas SISTEMAS DINAMICOS . Carlos Ferndndez Pérez Facultad de Ciencias Matematicas Universidad Complutense de Madrid Francisco José Vdzquez terndndez Facultad de Ciencias Econémicas y Empresariales Universidad Auténoma de Madrid José Manuel Vegas Montaner Facultad de Ciencias Matométicas Universidad Complutense de Madrid ‘isicla» Goneas > Mico» Shoapu - Gipofa > Raho ito > Blades union ee THOMSON: ois Ecuaciones diferencias y en diferencias © Carlos Feménde2, Feo. José Vizquez y José Manuel Vegas Cerone Editorial Area Unverstaia: Disa de cubis ‘nares Otero Regus pDoyece Eitoras de Produce: pres Cra defo Fuerta Rojo Geass Rope Conauslo Garcia Aeorle. Pog Ind Aiparacho Navaicnrner Masi) Producein Indust ‘Susana Pawn Soncher COPYRIGHT © 2002 ntermaionel_Reservados los serschos para Thomson Edtoree Span ‘odor lo pales de lengua orp Paani, SA. hola Ge conformidod con To Mogollones, 25 28016 Macy iepuesto anal arelo 270 del ESPana Céig Pena vigents poran ser “elfone: 914483360 ‘astigadce con pens de mas Fox: 81 450218. prvotion de. Nborad quienes onteteparanito.es Fprodueren © paglten, en ora peranino.es todo 9 en parts, una obra ers tin, 0 eeties fess on Impreso en Espana fualguler tbo de soporte sin i red in Sean recon sutorescon. Nings- fe parto. de ests pubscin, ‘SON; 98.9792-10:7 ineino el loono dia eubiora, Depts agai M-3.061-2003 puedo sor reproducid, almace- Fda ©" wanamiida de ningune tosaisan) forma, ef por ningin medi, soe fete electronica, quien, rect Fico, slecwo-dpico, grabacion, fotacopiao eusiquar ao, sn le Prova, sutozaclon cee por are dela Cera A Marién A Naty A Beatriz Indice General | Prélogo 7 xi Capitulo 1 Introduccién y conceptos bésicos 1 1.1 Bcuaciones diferenciales . oe ee 7 1 | 1.2. Ecuaciones en diferencias . . eee ' . 15 . 1.3 Sistemas de ecuaciones . 20 1.4 Ecuaciones de orden superior . . . . . . 2 Parte I Ecuaciones Diferenciales 33 Capitulo 2. Ecuaciones lineales 35 2.1 Solucién general y problema de valor inicial Sooo bees 35, Guia pricticn oe on “4 2.2 Modelos lineales a ee . 45 Guta priction » we : _ 2.3. Problemas 56 Capitulo 3 Sistemas lineales planos 61 3.1 Introduccién: : : . . 61 3.2. Sistemas homogéneos we : . 64 Guia practica . a ne 89 3.3 Ecuaciones lineales de segundo orden cee fe ol Guia practica . . . . . 101 3.4 Aplicaciones... . a . 102 3.5 Trayectorias. Diagramas de fases 5 2. 15 Gufa préctica ae . oo . 136 3.6 Notas y complementos : 5 . 139 3.7 Problemas . oa 153 ©1785 — Paasina a viii INDICE GENERAL Capitulo 4 Sistemas lineales: n > 3 161 4.1 Matrices diagonalizables . . . aco ee 162 Gufa préctica . . 7 +2177 42 Matrices no diagonalizables . . oe bene sees 179 Gufa préctica ... . mha8 = 199 43 Ecuaciones lineales de orden n poe i 202 Gufa préctica ... . ‘i ao : 206 44 Comportamiento cualitativo de las soluciones 206 4.5. Sistemas no homogéneos: variacién de las constantes . sees 230 46 Problemas..... 0-0... fete : 234 Capitulo 5 Ecuaciones no lineales 245 Existencia y unicidad . 5.2 Beuaciones de variables separables Guia préctica 53 cuaciones resolubles por cambio de variable Guia préctica 54 Bouaciones exactas, Factores integrantes 5.5 Métodos cualitativos y métodos aproximados 5.5.1 Campos de direcciones y sus curvas integrales. Isoclinas. 2 Poligonales de Euler: soluciones aproximadas 5.6 Problemas geométricos 5.7 Notas y complementos 5.8 Problemas Capitulo 6 Ecuaciones auténomas. Andlisis cualitativo 6.1. Resultados bésicos ... 6... beepesebcouod 6.2 Modelos no lineales . . eee 62.1 Dinémica de poblaciones - 6.2.2 Otros modelos dinémicos 6.3 Trayectorias. Diagramas de fases 6.4 Estabilidad de los puntos de equilibrio 6.5 Linealizacién 6.6 Bouaciones con pardimetros. Bifurcacién 6.7 Problemas . . Capitulo 7 Sistemas no lineales 7.1 Resultados basicos 7.2 Trayectorias. Diagramas de fases 73. Aspectos locales y globales del diagrama de fases 74 Balabilidad de puntos de equiliro Guia préctica 7.5 Puntos de equilibrio de sistemas planos @I7HS ~ Parsninfo INDICE GENERAL 7.6 Sistemas conservativos 7.7 Dindmica de poblaciones . 7.8 Conjuntos limites. ‘Teorema de Poincaré-Bendixson 7.9 Funciones de Liapunov 7.10 Notas y complementos . 7.11 Problemas Capitulo 8 Teorfa fundamental 8.1 Existencia y unicidad de soluciones: resultados locales 8.2 Resultados globales. Soluciones maximales 8.3 Dependencia continua 8.4 Sistemas de ecuaciones 8.5 Sistemas lineales 8.6 Problemas . Parte II Ecuaciones en Diferencias Capitulo 9 Ecuaciones lineales 9.1 Solucién general y problema de valor inicial Guia préctica 9.2 Modelos lineales Guia préctica 9.3 Problemas Capitulo 10 Sistemas lineales planos 10.1 Introduceién : 10.2 Sistemas homogéneos . Guia préctica 10.8 euaciones lineales de segundo orden Guia préctica 104 Aplicaciones 55 Trayectorias. Diagramas de fases Guia préctica 10.6 Notas y complementos 10.7 Problemas Capitulo 11 Sistemas lineales: n > 3 11.1 Matrices diagonalizables Guia practica . 11.2 Matrices no diagonalizables Guia practica ix . 370 383 389 400 = 408 417 425 434 442 446 448 461 467 469 ATi 484 485 500 503 lL 5iL 516 528, = 530 542 543, 8 575 +. 578 = 585 595 596 605 607 620 © FTES — Paraninfo 11.3 Ecuaciones lineales de orden Guia préctica : 11.4 Comportamiento asintético 11.5 Notas y complementos - 11.6 Problemas . Capitulo 12 Ecuaciones y sistemas no lineales 12.1 Introduccién 122 Bevaciones no lineales:linealizacion 12.3 Ecuaciones paramétricas: bifurcaciones y cos « 412.4 Sistemas no linéales 12.5 Problemas . . « ‘Apéndice 1. Niimeros complejos ‘Apéndice 2. Forma canénica de Jordan ‘Apéndice 3. Transformadas de Laplace y Zeta ‘Apéndice 4. Soluciones en forma de series Apéndice 5. Notas histéricas Bibliografia Indice de Materias @ ITE — Paraninto INDICE GENERAL 622 626 626 ~ 643 651 699 m1 733 739 TAT 749 ro Prélogo Los usos que un cientifico o técnico puede darle a las ecuaciones diferenciales y en diferencias son muy diversos, tanto por el tipo de ecuaciones como por la profundidad con que éstas se analizan. Desde nuestro punto de vista, esto significa que un libro como el que’ presentamos debe servir a puiblicos bastante diversos. A esto se une la necesidad cada vez més acuciante de incluir las ecuaciones en diferencias como contenido propio y de tratarlas de forma paralela al estudio, mds tradicional, de las ecuaciones diferenciales. En este libro se presentan las ecuaciones diferenciales y en diferencias de la manera més integrada posible, aunque en dos partes independientes para facilitar, si asf se desea, una lectura auténome de cada una de ellas. El contenido es amplio y permite componer con él cursos de distinta longitud, profundidad y ordenacién en los temas tratados. Hsta ha sido una de nuestras ‘mayores preocupaciones en la elaboracién de este libro: no s6lo redactar un texto relativamente avanzado de sistemas dindmicos continuos y discretos, sino ofrecer la posibilidad de su lectura a un piblico mas amplio y, sobre todo, mas interesado en las aplicaciones a su érea particular de interés, incluyendo st utilizacién como “manual de instrucciones” por medio de las guias précticas que sintetizan en formularios y algoritmos las partes tratadas. Ast, por ejemplo, un curso realmente elemental sobre ambes materias podria constar de los capttulos 1 (éste como initroduccién al “ambiente” de los sistemas dinamicos), 2, 3 y 5, de la parte I, y 9 y 10 de la parte Il, Ademés de ésta, se pueden soguir otras ordenaciones como 142454349 10,1295 + 3 = 10, u otras (cambiando, por ejemplo, el orden de exposicion entre ecuaciones diferenciales y en diferencias). Los requisitos para tal curso son verdaderamente mfnimos (nociones basicas de célculo diferencial e integral), e incluso se repasan con cierto detalle conceptos de éigebra lineal que se precisan. Los capftulos 4 y 11 (teorfa lineal general), 6, 7 y 12 (sistemas no lineales) y 8 (teorfa funda- mental de ecuaciones diferenciales) estén dirigidos a aquellos cientificos aplicados que precisen en sus campos de investigacion de conceptos y métodos mas complejos de sistemas dinémicos. Estos capitulos se presentan intencionadamente escalonados en orden creciente de dificultad, de nuevo, con el objetivo de que cada lector lo adapte a sus necesidades concretas y pueda, si ast lo desea, interrumpir Ja lectura de un capitulo y saltar al siguiente sin perder de forma substancial el hilo argumental. A tftulo indicativo, la lectura de, aproximadamente, la mitad de cada uno de los capitulos dedicados a los sistemas no lineales proporciona, de manera asequible, un nivel de conocimiento perfectamente adecuado para la comprensién de fenémenos (fisicos, biol6gicos, econémicos, sociales, etc.) de relativa complejidad. En concreto, un segundo nivel de profundizacién podria contener los capitulos 1, 2/9, 3/10, 4/11 (estudiando s6lo el caso diagonalizable y las ecuaciones de orden n), 5, 6 (quiz, con Ia excepcién del ssltimo apartado) y los dos primeros apartados del capitulo 12. El siguiente nivel @ITBS ~ Paraninfo PROLOGO podria incluir la totalidad de los capitulos 4 y 11, junto con los cuatros primeros apartados del capitulo 7 y los dos primeros del 8. Quedarfa para el curso de mayor profundidad la inclusién del resto de apartados de los capftulos 7, 8 y 12. Para la lectura de estos tiltimos temas se requiere una mayor familiaridad con el célculo diferencial de varias variables (constiltese, por ejemplo, nuestra obra (11}) Estos comentarios son meramente orientativos y cada lector encontrar4, sin duda, el itinerario més adecuado a sus necesidades. En este punto, como nos viene mostrando nuestra experiencia docente, la labor del profesor es fundamental para hacer la eleccién de temas, ejemplos, ejercicios | y aplicaciones mas ajustada a los correspondientes éstudios. Metodologia Como dijimos antes, cada parte se desarrolla con la mayor independencia posible, y se intenta que cada unidad temética (capttulo, apartado ...) avance en nivel de dificultad ereciente. Con la gran cantidad de figuras incluidas se ilustran visualmente los conceptos, propiedades y-apli- caciones tratados en el texto. Asimismo, cada apartado contiene un buen mimero de ejemplos convenientemente desarrollados y comentados. Las notas y complementos al final de los capftulos se pueden omitir en primera lectura, y tienen como objetivo estimular el interés sobre aspectos més avanzados de la materia; se trata ' de ilustrar que hay “todo un mundo” més allé del capitulo que termina, sin “imponerlo” en el texto principal pero ofreciendo un “aperitivo” al sluinno motivado Los apartados de problemas contienen ejercicios similares a los que se han desarrollado —con detalle— en el cuerpo bisico del capitulo, y también problemas mas dificiles en los que se guia al alums mediante indicaciones y se pretende que éste descubra por s{ mismo algunas facetas interesantes de la teorfa o de Ia practica. | Agradecemos a D. Andrés Otero y a Dif. Marfa del Carmen Roncero, de la Editorial ‘Thomson, la atencién y el apoyo que nos han prestado. © NTES — Paraninto adn scenes Capitulo 1 ____ Introduccién_y conceptos basicos___ _ En este capftulo introductorio se van dando las primeras definiciones y se describe el origen, el interés en las aplicaciones y las principales cuestiones que se plantean a propésito de las ecuacio- nes diferenciales y en diferencias. No importa que en esta primera aproximacién no se alcance & comprender todas las alusiones e implicaciones contenidas en ella: de lo que se trata es de irse familiarizando con el argot propio de la materia y de experimentar una primera “impregnacién” de lo que son sus ideas fundamentales. Se comienza:con las ecuaciones diferenciales y a conti- muaci6n se hace una exposicin sobre las ecuaciones en diferencias con el mismo encadenamiento de argumentos, 1.1 Ecuaciones diferenciales Una ecuacién diferencial es una relacién que ha de satisfacer una “funcién inedgnita” junto con cierto mimero de sus derivadas. Por ejemplo, 2 ix 7 (¥) = (cost) +2 Bao (11) @r ods tig ie (1.2) Pu Pu Pu ; BP” Oat By OF (3) son ecuaciones diferenciales. En (1.1) y (1.2), 2(t) es una funcién de la variable independiente t, la cual se supone que se mueve en un cierto intervalo, o intervalos, de la recta real R, mientras gue 2(t) toma valores también en R (se considerariin asimismo situaciones mas generales). Las ecuaciones (1-1) y (1.2) son ecuaciones diferenciales ordinarias, en razdn de que las derivadas que en ellas aparecen son ordinarias por tratarse la funcién incdgnita de una funcién de una variable. La ecuacién (1.3) es una ecuacién en derivadas parciales, por ser la funcién incégnita u(z,y, 2,2) una funcién de varias variables e intervenir en ella derivadas parciales respecto a las distintas variables independientes de las que depende la funcién. Se trata de la célebre ecuacién ©ITPS ~ Paraninto 2 CAPITULO 1. INTRODUCCION Y CONCEPTOS BASICOS de ondas (tridimensional) de la fisica matemstica. Completan el trfo de celebridades la ecuacién del calor (0 de la difusién), ou Pu Pu Fu BE Oa BP a4) y la ecuacién del potencial, eu Pu Pu Batt 5p t ae = (15) En este libro trataremos tinicamente, y a un nivel elemental, de las ecuaciones diferenciales ordinarias. El estudio de las ecuaciones en derivadas parciales requiere técnicas bastante dife- rentes a las utilizadas en ecuaciones diferenciales ordinarias, aunque, como es natural, abundan las ideas y métodos que entreveran ambas teorfas. El paso de una a varias variables indepen- dientes implica, en particular, el salto de dimensién finita a dimensién infinita en el anélisis de determinadas cuestiones de las ecuaciones diferenciales, lo que presenta, en ocasiones, problemas ‘técnicos importantes. La ecuacién (1.1) es una ecuacién de primer orden porque en ella aparece tinicamente la derivada primera de la funcién incégnita; la ecuacién (1.2) es una ecuacién de segundo orden (como también lo son las ecuaciones (1.3), (1.4) y (1.5)). El orden de una ecuacién diferencial es el de la derivada de mayor orden que aparece en ella. Ecuaciones diferenciales de primer orden En principio, la forma de una ecuacién diferencial ordinaria de primer orden es F(t,2,2/) =0 (16) donde F es una funcién de tres argumentos definida en una cierta regién de RS, pero supon- dremos, de manera general, que la ecuacién (1.6) esté en forma normal: a = f(t,2) (17) © sea, que se puede “despejar” 2’ en Ia ecuacién (1.6) (esto esté garantizado bajo hipstesis muy generales por el teorema de la funcién implicita’), Podrfa, por ejemplo, presentarsenos una ecuacién como 22°(t) [2'(OP + 5?2'(t) que, segtin lo anterior, representarfa, en realidad, dos ecuaciones diferenciales: w=} [-st+ verre] y 3 [se vase Raa] En la forma normal (1.7), se supondré, en general, que f(t, 2) es una funcién continua en un subconjunto del plano R?. Una funcién x(t) se dice que es solucién de la ecuacién (1.7) en *Si (to, 0,24) es tal que F(lo,20,29) = 0 y OF/Ox'(to, 0,25) # 0, entonces existe una funcién f de dos variables definida en un entorno de (to,9) tal que Fi(t,2, /(t,2)) = 0 para todo punto de ese entorno. O sea, Is ecuacién F(t,2,2") = 0 define implicitamente # 2' como funcién de (t,2) 0, en otras palabras, 2” se puede “despejar”, al menos testieamente, en funcién de ty =. © 1TES ~ Pareninto 1.1, ECUACIONES DIFERENCIALES 3 el intervalo I de R si tiene derivada primera continua en I y verifica «'(t) = f(t, (t)) para todo t € J (si J es un intervalo cerrado en alguno de sus extremos, habré que considerar en él la correspondiente derivada lateral). Parece obvio que encontrar las soluciones de una ecuacién diferencial ha de constituir un objetivo fundamental de la teoria a desarrollar, y que habria, por tanto, que intentar elaborar métodos que condujesen a férmulas que diesen, mas o menos explicitamente, soluciones de la ecuacién diferencial, a ser posible todas elias (en cuyo caso, se dirfa que una formula ast constituye la solucién general de la ecuacién). La cuestiOn, como veremos, no es tan simple. ‘Tales {rmulas s6lo se pueden obtener para ecuaciones muy especiales y, en general, habré que “conformarse” con garantizar, mediante los teoremas y resultados pertinentes, la existencia de soluciones particulares que tengan un interés para nosotros (por ejemplo, en relacién con las posibles aplicaciones fisicas). Ello no es, en realidad, un grave contratiempo; complementada aguella “garantia de existencia de solucién” con desarrollos teéricos de gran profundidad y belleza, es posible obtener sobre las propiedades de las soluciones de una ecuacién diferencial una informacién itil y, en muchos casos, suficiente para la aplicacién que nos interese. El nivel elemental de este libro no nos permitiré presentar esos desarrollos en toda su profundidad, pero es de esperar que los atisbos que veremos de los mismos estimulen al lector a proseguir el estudio de esta materia a un nivel superior. Ecuaciones lineales Cuando en el segundo miembro de (1.7) la funcién f es lineal (0 sea, un polinomio de primer grado) en 0 individuos creceré (supuesto, naturalmente, que a > 0, o sea, que la natalidad domina a la mortalidad) de acuerdo con la formula exponencial a) Se trata de un crecimiento ilimitado (“malthusiano”) y se tiene thm, 2(6) = 00 Aunque en ciertos periodos histéricos se ha observado para poblaciones humanas ese cre- cimiento exponencial, es obvio que una poblacién no puede crecer sin Itmite. Por eso se hace necesario establecer modelos més realistas en el estudio de poblaciones humanas y de otras es- pecies. De todos modos, en ciertos casos, como en el estudio de cultivos de bacterias (que se reproducen por divisién), el modelo exponencial se ha comprobado que resulta valido mientras 1a poblacién es Jo bastante pequeiia para que no intervengan limitaciones del medio (espacio, cantidad de nutriente, etc.). Y aun para poblaciones humanas, puede servir al menos para esta- blecer estimaciones minimas para la poblacién de una ciudad o un estado en un plazo limitado de tiempo. (Por ejemplo, si la tasa de crecimiento de la poblacisn de una ciudad se espera que sea de, al menos, el 2,5% a cinco afios vista y la poblacién actual es de 400.000 habitantes, ,qué poblacién habré como mfnimo dentro de cinco afios? Este tipo de estimaciones serdn itiles a la hora de planificar a medio plazo: demanda de energia, de alimentos, etc). Sefialemos, por ultimo, que este modelo exponencial aparece también en otras situaciones muy diversas, y con plena vigencia en las aplicaciones précticas. Es el caso del interés compuesto cuando el capital se compone “continuamente”, lo que lleva a calculos mas sencillos que cuando se compone a intervalos discretos de tiempo (en este caso, la constante a en la ecuaciGn 2! = ax es la tasa de interés expresada en tanto por uno), y del proceso de desintegracién de una substancia radiactiva; aqui, se acepta que todos los stomnos tienen la misma probabilidad de desintegracién en la unidad de tiempo y que esa probabilidad no depende del momento en que tenga lugar ni de la cantidad de masa presente en cada instante, denotada por x(t). Billo Hleva a la ecuacién diferencial w=-dr, A>0 "Una ver més, la adopcién de un modelo determinista como es una ecuactén diferencial puede no ser realista La eleceién se justifica en buena parte por la riqueza de métodos y resultados de Ia teorfa de las ecuiaciones diferenciales, dado que Ia incorporacién de elementos aleatorios lleva a modelos estocésticos que son muchisimo mss dlificiles, cuando no imposibles, de tratar matemsticamente, Por otra parte, son los propios modelos deterministas los que en ocasiones dan la pista para intentar realizar un estudio estocéstica, @ ITES ~ Peraninfo 10 CAPITULO 1. INTRODUCCION Y CONCEPTOS BASICOS (Bl signo negativo es debido a que se produce, a lo largo del proceso, un decrecimiento de la masa.) Las soluciones, reflejan un decrecimiento exponencial de la masa; la constante A, llamada constante de desin- iegracién, es una caracteristica de cada substancia radiactiva y se determina mediante observa- ciones. El modelo se utiliza, por ejemplo, en la determinacién de fechas mediante el carbono-14, is6topo radiactivo del carbono (véase el capitulo 2), Lo que ocurre con la ecuacién «= ax es muy frecuente: un mismo modelo matemstico se utiliza en situaciones précticas muy diversas; puede ocurrir entonces que cuestiones que se suscitan, y eventualmente resuelven, en una de ellas, se puedan trasladar, con la apropiada interpretacidn, a otra(s) de ellas; es el caso de buen mimero de nociones, métodos y resultados de la fisica, la ciencia con més larga tradicién de relaciones fructfferas con la matemética, que se utilizan ahora para discutir problemas en otras reas. La ecuacién logistica Como deciamos, resulta obvio que ninguna poblacién puede crecer indefinidamente a una tasa constante. Cuando una poblacién llega a ser demasiado numerosa aparecen restricciones del medio en forma de limitacién de espacio, de recursos alimenticios, etc., que, provocandé una ‘menor natalidad y/o una mayor mortalidad (a causa de un aumento de las enfermedades y quizd también como resultedo de la lucha por unos recursos escasos), harén dismainuir la tasa de crecimiento o incluso la hardn negativa causando que la poblaciGn disminuya. Es més realista suponer que el medio sélo puede sostener de manera “estable” un maximo K de poblacién (la capacidad de soporte del medio), de modo que si (t) estuviese por encima de K. la tasa seria negativa y la poblacién decreceria acercéndose a K, si 2(t) = K la tasa serfa nula y, por tanto, la poblacién constante, y, finalmente, si 2(t) se mantiene por debajo de K,, la tasa serd positiva, creciendo entonces la poblacién, aunque menos répidamente cuanto més préxima esté a ese valor KK. La manera més simple de reflejar mateméticamente ese comportamiento es imponer que la tasa de crecimiento 2!/2 sea proporcional a la diferencia (K ~ 2): = =uK-2) con b> 0. Se tiene asi la denominada ecuacién logtstica a ba(K — 2) (- UK ~2) = ax(1-2/K), 6K) (1.19) propuesta por Verhulst en 1836. Escrita en la forma w =an~ bs? (1.20) se sugiere que Ar Of = ox — ba? - a @ITES — Paraninfo | 1.1. ECUACIONES DIFERENCIALES u es decir, que la variacién media de la poblacién en un intervalo pequetio de tiempo At es menor en bz? de lo que seria sin la competencia que se establece entre los miembros de la poblacién Por unos recursos limitados. Cabe interpretar el término bz? como una medida de la “friccién social”, proporcional al nimero de encuentros posibles entre los (2) individuos que forman la Poblacién. Por otro lado, si 2 es mucho més pequefio que K, entonces K ~ aK y queda a = bKx = az, es decir, « crece exponencialmente cuando todavia es pequefio y no se dejan sentir las restricciones del medio; por el contrario, si esté préximo a K (x © K’), entonces OK(K ~2) = a(K — 0, equivalentemente, d Gk ~ 2) -a(K ~ 2) (ya. que K es constante), lo que implica K — 2(t) ¥ Ce~**, C’ constante, y en consecuencia 2(¢) K cuando ¢— 00, es decir, la poblacién “se estabiliza”, a la larga, en el valor K. ‘Los argumentos precedentes justifican Ia eleccién de esta ecuacién logistica como modelo de una cierta generalidad para el crecimiento de la poblacién de una especie en un medio que siempre impondré unas restricciones més o menos severas. Pero no dejan de ser unos argumentos, por asi decir, “a posteriori”, pues, como sefiala J. Maynard Smith en [29], “1a ecuacién logistica no se ha derivado de ningin conocimiento o hipétesis acerca del modo concreto en que la reproduccién esta influenciada por la densidad [de poblacién]”. Siguiendo a dicho autor, cabe decir que Ja ecuacién logistica se ha propuesto como modelo de crecimiento de poblaciones por ser la expresién matemética més sencilla que combina un crecimiento exponencial para x pequefio y ‘una “estabilizacién”, cuando t ~ oo, en el valor constante K’, quedando ademas corroborado el acierto de la elecci6n por el ajuste muy satisfactorio que se da entre las soluciones de la ecuacién (cuya forma enseguida veremos) y la evolucién observada de numerosas poblaciones. La ecuacién logistica es, pues, una ecuaciGn “descriptiva”, en el sentido de que su justificacién estd en esa descripcién satisfactoria que oftece de la evolucién de la variable poblacién en funcién de la variable tiempo en numerosas situaciones, a diferencia de Ia ecuacién 2! = ax que, con todas sus limitaciones, no sélo describe apropiadamente la evolucidn de ciertas poblaciones (en intervalos finitos de tiempo), sino que su justificacion est también derivada de la observacién del comportamiento de los individuos que componen la poblacién, observacién que lleva a conjeturar hipétesis plausibles sobre la evolucién del conjunto de la poblacién aunque no sean hipstesis muy generales. (Estos dos tipos de ecuaciones o leyes, las descriptivas y las que derivan ademés Justificacion del comportamiento observado 0 postulado de los componentes del sistema, se presentan en las distintas ciencias.) La ecuacion logistica es una ecuacién no lineal. Antes de nada, observemos que posee dos soluciones muy especiales, las funciones constantes (t) = 0 y x(t) = K; por mantenerse constantes en el tiempo se dice que son soluciones estacionarias 0 de eguilibrio. Si la poblacién “comienza”, en t = 0, en el valor 0 0 en el valor K, se mantendré para siempre (y siempre estuvo) en ese valor. Aunque es algo més complicada que la ecuacién lineal’ = az, todavia es posible encontrar fécilmente la soluci6n general de la ecuacién logistica, reduciéndola precisamente, mediante “Se revomiends este obra, asf como Murray [25], para profundizar en estas cuestiones, QITES ~ Paraninfo SCION Y CONCEPTOS BASICOS 12 CAPITULO 1. INTRODU' cambios de variable dependiente, a la ecuacién x! = ax. En efecto, si se introduce la nueva variable v(t) = (121 =F ) entonces la funcién v(t) satisface la ecuacién (1.22) Si ahora hacemos el cambio z = —v, la funcién 2(t) satisfard la eouacién (1.23) cuya solucién general, como sabemos, es 2(t) = Ce Deshaciendo los cambios realizados tendremos para la ecuacién logistica las soluciones K ; Ty OKe# (124) con C constante real arbitraria. Nétese que la funcién 2(¢) = 0, que sabemos que es solucién, no esta incluida en la expresién (1.24) (que no seré entonces la solucién general, estrictamente hablando). Ello no es extrafio, pues al hacer el cambio v = 1/z habia quedado excluido precisamente el valor cero para la variable zz. Los cambios de variables se utilizan en el estudio de las ecuaciones diferenciales a fin de simplificar el andlisis de ciertos problemas, de modo andlogo a lo que se hace en otros campos del andlisis matematico (por ejemplo, en el célculo integral, donde, como en el caso presente, hay que “seguir la pista” del campo de validez del cambio de variables que se utilice) La constante C queda, aqui también, univocamente determinada si se prefija una poblacién inicial 2(0) = a9. En efecto, se comprueba que la solucién tinica del problema de valor inicial a! = a2(1~2/K) { 2(0) = 20 (1.25) esté dada por Ss 0- see (1.26) (Bn esta expresién sf queda recogida la solucién x(t) = 0, correspondiente a la condicién inicial 1% =0.) @ITES ~ Paraninto 1. BCUACIONES DIFERENCIALES 13 Comportamiento cualitativo Obsérvese que Aaa =K cualquiera que sea la condici6n inicial 2» ¥ 0. Es decir, la poblacién se estabiliza a largo plazo en el valor K (capacidad de soporte del medio en que aquélla evoluciona) independientemente del tamaiio inicial del que parta (excepto si 9 = 0, naturalmente). La solucién estacionaria x(t) =K se dice que es (asintoticamente) estable por esa propiedad que tiene de que todas las demés soluciones (excepto la trivial) convergen a ella cuando t ~» oo. (La solucién estacionaria x(t) =0 es, por el contrario, inestable: en cuanto zr es distinto de 0, por pequefio que sea, la correspondiente solucién se aleja de ella.) La deteccisn y propiedades de las soluciones estables, constituyen un objetivo importantisimo en la teorfa de ecuaciones diferenciales ya qué, como regla general, dichas soluciones representan los comportamientos observables (los comportamientos “reales” a largo plazo®) del sistema fisico bajo estudio, El aspecto de las gréficas de las soluciones de la ecuacién logistica se muestra en la Figura 1.2. Se represeita tinicamente el primer cuadrante, teniendo en cuenta que en nuestro caso, tomando como instante inicial tp = 0, interesa la evolucién futura de la poblacién y que s6lo tienen sentido fisico poblaciones no negativas. Las funciones definidas por (26) tienen perfecto sentido, sin embargo, para valores zo < 0 y ciertos rangos de valores ¢ < 0. Estas gréficas pueden realizarse, naturalmente, mediante las técnicas usuales (crecimiento, concavidad, etc.) de dibujo de curvas, aplicadas a las funciones definidas por (1.26). Pero, en realidad, la mayor parte de sus caracteristicas se podrfan haber obtenido sin necesidad de conocer explicitamente las soluciones de la ecuacién diferencial; basta, en efecto, “trabajar” directamente con la ecuacién diferencial Figura 1.2, Soluciones de la ecuacién logistica Veamos: sin necesidad de ningtin método de integracién se conocen inmediatamente dos sohuciones especiales, las soluciones estacionarias x(t) = 0 y a(t) = K. Esto es un hecho general: en cualquier ecuacién diferencial de la forma / = f(x), 0 sea, con el segundo miembro independiente de t, es claro que los ceros de Ia funcién f son soluciones constantes de la ecuacién diferencial y que, reciprocamente, las tinicas soluciones constantes son las dadas por los ceros 0 acaso, los comportamientos aparentes, sles que se piensa que la ciencia cansiste en “explicar las apariencias ‘© fenémenos con ayuda de unas medidas” @ITRS ~ Paraninfo ICEPTOS BASICOS 4 CAPITULO 1. INTRODUCCION Y COD de la funeién f. Tales ecuaciones se aman ecuaciones auténomas porque la ley que rige la evolucién de la magnitud representada por x(t) es independiente, auténoma respecto al tiempo: la relacién entre 2(t) y 2'(t) que expresa dicha ley es la misma para todo instante t. Las ecuaciones autdnomas aparecen muy frecuentemente en las aplicaciones y sus soluciones tienen propiedades muy interesantes. Les prestaremos una atencidn especial en este libro. Ser a(t) solucién de la ecuacién logistica quiere decir que z(t) verifica a ROK - 20) (1.27) wp) ‘Tenemos entonces en cuanto al crecimiento que * siz 0,y por tanto a(t) crece, y #siz>K, 2! <0,y por tanto a(?) decrece. (Recuérdese que se consideran sélo valores de « positivos.) En cuanto a la concavidad, se tiene derivando en (1.27) respecto at: a pe ik — 22) w_ 4afa = 5 [zak -2)] ‘Hay entonces puntos de inflexién en x = K/2 y se tienen las concavidades que se observan en la figura para las distintas gréficas. Naturalmente, se necesitan desarrollos tedricos de cierta importancia para justificar todos los rasgos de dicha figura, pero ese tipo de argumentos indirectos y cualitativos son de la mayor importancia cuando se trata de estudiar ecuaciones (la mayorfa) para las que no es posible encontrar explicitamente las soluciones. Por ejemplo, no es dificil probar que las soluciones de a ecuacién logistica poseen derivadas segundas (de hecho, de cualquier orden) continuas, lo ‘que legitima la derivacién que se ha realizado para analizar la concavidad (“léase” de nuevo la ecuaciéa y obsérvese que, por definicién de solucién, el segundo miembro de (1.27) es una funcién con derivada primera continua; luego lo mismo ocurriré con 2'(t), que es el primer miembro. Lo mismo cabe argumentar en la expresién que da 2"(t), y asi sucesivamente). Por otro lado, el teorema de existencia y unicidad de solucién del correspondiente problema de valor inicial justifica que las gréficas de las soluciones no se pueden cortar y que, en particular, si se empieza con un valor inicial 0 K). No esté claro a priori, sin resolver explicitamente la ecuacién, que las soluciones estén definidas para todo ¢ > 0, pero hay un resultado que garantiza que si <(t) permanece acotada en su intervalo de definicidn, entonces éste ha de ser necesariamente (0, 00) (esto también se aplica a las soluciones con 2(0) > K, pues para ellas 2’ <0 y, por tanto, K < a(t) < 2(0) para todo ¢ de su intervalo de definicién). También se puede justificar el comportamiento asintético que se observa en la Figura 1.2 sin apelar a la formula explicita (1.26); en efecto, hemos visto que si, por ejemplo, 0 < to < K, la correspondiente solucién 2(¢) es estrictamente creciente en (0,00) y verifica 2(t) < K para todo t € (0,00), con lo que existiré limx(t) =p < K cuandot oo. Pero también probaremos que si una solucién (¢) de una ecuacién de la forma 2! = f(z) converge a un niimero p cuando # + co, entonces, necesariamente, la funcién constante (2) = p es solucién de la ecuacién, Pero las Unicas soluciones constantes de la ecuacién logistica son x(t) = 0 y x(t) = K, y es @ TBS — Paraninfo 1.2, ECUACIONES EN DIFERENCIAS 15 si 2(0) > 0 y 2/(¢) > 0, 2(t) no puede converger a 0 cuando t > 00. Ast pues, lima(t) = K cuando t + oo, y lo mismo se tiene cuando zp > K. En fin, mediante argumentos de este tipo, es posible para muchas ecuaciones diferenciales, como ocurre para la ecuacin logistica, Hegar a disponer de una descripcién cualitativa muy completa del comportamiento de sus soluciones y, en definitiva, del sistema fisico modelado por la ecuacién en cuestién. En las aplicaciones a la biologia (y también a la economfa) hay que tener en cuenta, ademés, que, como se dijo antes, las conjeturas sobre las leyes que puedan regir los procesos que interesa modelar no tienen la “firmeza” de las leyes de la fisica clésica, y podria ser un error tratar de precisar las funciones que definen la ecuaci6n diferencial, pues el andlisis detallado de una ecuacién concreta, aparte de que puede resultar muy dificil, podria enmascarar las caracterfsticas més relevantes del fenémeno bajo estudio. Puede ser més fructifero manejar tinicamente los principales rasgos cualitativos de dichas funciones (o sea, de la ley que se conjetura) en cuanto a, crecimiento (derivadas primeras), concavidad (derivadas segundas), ete., los cuales, en los casos favorables, pueden ser suficientes para obtener resultados variados e interesantes sobre las propiedades cualitativas de las soluciones de la ecuacién diferencial. Sefialemos, para terminar, que, como en el caso de 2” = az, la ecuacién logistica aparece en contextos muy diversos: difusién de enfermedades contagiosas (se supone que la enfermedad se propaga por contactos entre individuos infectados, en ntimero de <¢(#), con los no infectados, en mimero de K — 2(#), siendo K la poblaci6n total susceptible de contraer la enfermedad, y ello a un ritmo proporcional al nitmero de contactos posibles, lo que conduce a la ecuacién -2(K ~2)), reacciones quimicas autocataliticas, etc. | i | i 1.2. Ecuaciones en diferencias Como ya hemos apuntado, las ecuaciones en diferencias surgen como modelo matemético de un cierto fendmeno que evoluciona en el tiempo cuando la medida x de la magnitud que describe al sistema bajo estudio se realiza en instantes t., = 0,1,2,.. separados por un intervalo 0 perfodo de tiempo de amplitud constante (un afio, un mes o cualquier unidad de tiempo adecuada al fenémeno considerado). 9, 0 bien (0), representa el estado inicial del sistema; 21 mide el estado del sistema al final del primer perfodo, 22 al final del segundo, y asf sucesivamente. La evolucién del sistema estard, pues, representada por una sucesién de mimeros reales 0) 15 ty oe (1.28) en la que la transicién de un estado al siguiente estaré regida por una ley de cambio ida como fruto de conjeturas basadas en la experimentacién y/o la observacién— que en muchas situaciones interesantes (en particular, en dindmica de poblaciones y en dinamica econémica) tomaré la forma de una ecuacién en diferencias. Retomando nuestras consideraciones sobre dindmica de poblaciones, supongamos que <4, = 0,1,2,..., representa el mimero de individuos en el instante t, de una poblacién (de cierta especie biologica en determinado medio: seres unicelulares, plantas, animales o humanos), Como dijimos, la tasa de crecimiento del periodo Ats = th+1— th es, por definicién, Ate _ Bee ae (1.29) te Te © ITES ~ Paraningo 16 CAPITULO 1. INTRODUCCION Y CONCEPTOS BASICOS © sea, el “crecimiento por uno” en dicho perfodo, La tasa r dependeré, en general, de k y 2m, © sea, del perfodo considerado y del valor x, de partida: Feit _ 4 ay) en As pues, Acy = r(k,2y)ay (1.30) , equivalentemente, Teer = (1+ r(k, ce) ae (1.31) La relacién (1.30) (0 (1.31)) es una ecuacién en diferencias. La incégnita es la sucesién® Oy Bry ny Thy de niveles de poblacién en los sucesivos instantes fo, t1,t2,... y el nombre se debe a que en la ecuacién est4 involucrada, junto a la inodgnita tg, k = 0,1,2,... la diferencia 441 — cy entre dos valores sucesivos de aquélla. En la forma alternativa (1.31) —que utilizaremos més frecuentemente—, el valor de x en un instante se obtiene a partir del valor en el instante precedente. ‘Naturalmente, para tener descrita la evolucién de una determinada poblacién a partir de una poblacién inicial dada zo, ha de realizarse, como en la descripeién “continua” que lleva a uuna ecuacién diferencial, una “propuesta” de tasa_r(k,t,) compatible con las observaciones y datos que se tengan de la poblacién bajo estudio. Como alli, es claro que la hipotesis més simple es la de una tasa de crecimiento constante 1, lo que conduce a la ecuacién en diferencias tee = (1+ rl (1.32) Suponer una tasa de crecimiento constante refieja la conjetura, razonable a primera vista, de que es proporcional al niimero de individuos que habia al comienzo de cada perfodo tan. to el mimero de nuevos individuos bax, como el de muertes dzy habidas en el periodo, y asf Amy = bay ~ dey = (b~d)zx = rag; parece natural, en efecto, esperar que doble mimero de individuos “den lugar” en cada periodo a doble ntimero de nuevos individuos, y que lo mismo ocurrité en cuanto a la mortalidad Cabe hacer exactamente los mismos reparos que en el caso continuo sobre ias simplificaciones que esta conjetura implica; si a pesar de ellos, y siguiendo la misma linea de argumentacién, aceptamos la ecuacién (1.32) como un posible modelo de crecimiento de una poblacién, sus soluciones se obtienen de manera inmediata procediendo por iteracién a partir de cada poblacion inicial 29 considerada (son progresiones geométricas de razén 1 +r): 0 a= (L+r)z9 a2 =(1+r)x =(1+r)22q a3 = (1+r)x2 =(1+r)%29 (1.33) (por induccién) (+r) (1+ r)tz9 “Una sucesién se puede contemplar como una funcién del conjunto de mimeros naturales Ni en el de nimeros: reales R, Hay ast un paralelismo con las soluciones de una ecuaciGn diferencial, que son funciones de Ren f. © ITBS ~ Parsninfo 1.2, ECUACIONES EN DIFERENCIAS Ww As{ pues, bajo la “ley” de crecimiento expresada por la ecuacién en diferencias aey1 = (1+7)ze, una poblacién inicial de 29 > 0 individuos evolucionaré de acuerdo con Ia formula, a= (14r)keq (1.34) Si > 0, o sea, sila natalidad domina a la mortalidad, la poblacién creceré en cada perfodo (esi > Te) y ademas Jim ay = 00 (1.35) kevoe cualquiera que sea zp > 0. (crecimiento ilimitado 0 “malthusiano”). Si r= 0, 24 = 29 para todo k, es decir, la poblacién permanecerd estabilizada en el valor constante 29. Si r <0 (con r > —1 para evitar valores negativos de z, lo que no tendria sentido en este contexto) la poblacién decreceré. en cada perfodo y imme =0 (1.36) lo que significa que a largo plazo la poblacién se extingue. Como en el modelo continuo, la férmula (1.34) se ajusta bastante bien, en el caso usual de que r > 0, a datos de poblaciones muy variadas cuando sus efectivos no son muy grandes, pero el crecimiento ilimitado reflejado en (1.35) hace necesario establecer modelos més realistas en el comportamiento a largo plazo. La “correccién logistica” se basa en los mismos argumentos que en el caso continuo y toma aqui la forma, siendo K la capacidad de soporte del medio: Pet = Tk CK — ay) (1.37) Tr con b > 0. Si escribimos la ecuacién (1.37) en la forma. Ary = ray — ba (1.38) con r= K, apreciamos también aqu{ que el incremento en cada perfodo es menor en bz? de Jo que serfa sin la competencia que se establece entre los individuos de la poblacién por unos ‘recursos limitados y podemos interpretar el término bz} como una medida de la “friccién social” (b serfa el “coeficiente de competencia”), Desde otro éngulo, escribiendo Acy = ra4(1 (1.39) K vemos que, si zx << K, entonces 1-3 © 1 y se tiene, aproximadamente, el modelo ‘malthusiano. Despejando en (1.37) 241 en términos de zy se tiene p41 = bog (« + ; = x) (1.40) Observamos que la cantidad M = K+} > K representa un maximo absoluto para una poblacién regida por la ley (1.37), pues si en algtin momento se alcanzase el valor xx = K + }, © ITPS — Paraninto 18 CAPITULO 1. INTRODUCCION Y CONCEPTOS BASICOS se tendrfa p41 = 0, es decir, se agotarfan todos los recursos y la poblacién se extinguiria a lo largo del siguiente perfodo. Nos planteamos, por consiguiente, el estudio de la ecuacién (1.40) para valores < M. Conviene para ello normalizarla introduciendo la nueva variable En mae M= K+} laccuacién (1.40) se obtiene Pett _ phy — Meee ee) 1+ 6K) (1- es decir, vex = aye(L— Yk) (1.41) con a= 14+6K. Esta es la forma usual bajo la que se estudia la ecuaci6n logistica (para yk < 1; compruébese que, para 0 LF (20) = $20) «9 Fao) = F*(@0) + (1.42) Podemos imaginar este proceso (0 sistema dinémico) como el modelo, segtin deciamos al principio, de la evolucin de un sistema real (lisico, biolégico, econémico ...) a lo largo de una seouencia de periodos temporales cuando se supone que el estado del sistema en cada uno de esos perfodos esté reflejado por un mimero real « (nivel de poblacién en los ejemplos anteriores) y que la “ley de cambio” que transforma un estado en el siguiente est dada por la funcién f f(zo) es el estado del sistema una unidad de tiempo después de estar en el estado inicial to; FUF(w0)) = f2(ap) el estado dos unidades de tiempo despues, y asi sucesivamente. Poniendo f*(2) = ax, 0 bien f*(xo) = (Kk), podemos representar el proceso (1.42) en la forma de un problema de valor inicial (1.43) @ 17S — Paraninfo = 1.2. ECUACIONES EN DIFERENCIAS 19 relativo a la ecuacién en diferencias 2441 = f(s). Aunque no aparezca en ésta de mane- ra explicita la diferencia Axe = x11 — ay de la variable x, basta escribirla en la forma 41 — 2k = {(tx) — ty para ver que es, efectivamente, una ecuacién entre la variable 2 y su diferencia e441 — 2. Recfprocamente, si una ecuacién aparece originalmente en la for- ma 411 ~ 7 = (tx), e8 claro que se puede poner en la forma 441 = f(zx) poniendo f(x) = g(x) + cp. Por ello entenderemos, en general, que una ecuacién en diferencias es una relacién de recurrencia de la forma tx+1 = f (cp), relacién a la que también aplicaremos, de modo indistinto, el término de sistema dinémico. (Se tiende a utilizar la expresién “ecuaci6a en diferencias” cuando se estudian las cuestiones analiticas y la de “sistema dindmico” cuando se consideran los aspectos geométricos del proceso.) Si la funcién f es lineal, se tendré una ecuacién en diferencias lineal: Te = an, +b (1.44) La ecuacién (1.32) es, en particular, una eouacién lineal homogénea, por ser, en ella, b = 0. La ecuacién logistica es un ejemplo de ecuacién no lineal. Como es de esperar por los dos ejemplos anteriores y por los comentarios que ya hicimos a propésito de las ecuaciones diferenciales, las ecuaciones lineales en diferencias se pueden estudiar de manera bastante completa y para ellas es posible, también en el caso de los sistemas de ecuaciones, encontrar formulas que dan explicitamente todas sus soluciones. Tienen interesantes aplicaciones y son también iitiles como aproximaci6n local a las ecuaciones no lineales. Més generalmente, una ecuacién en diferencias es una relacién de la forma het = f(y te) (1.45) con Ia funcion f dependiendo también del entero k que va indicando los sucesivos periodos. En (1.48), la “ley de cambio” dada por f es independiente, autdnoma respecto al tiempo, y por eso se dice que se trata de una ecuacién auténoma, término que, segtin lo dicho, consideraremos sinénimo de sistema dingmico (también en el campo de las ecuaciones diferenciales se toman como précticamente' sindnimos ambos términos). En esta situacién més general, el valor de x en un perfodo depende no sélo del valor en el periodo anterior sino también del periodo en que se esté; el estudio de las ecuaciones no auténomas es mas complicado que el de las ecuaciones auténomas (incluso en el caso de las ecuaciones lineales 2441 = a(k)y + 0(k)), tanto en sus aspectos analiticos como en los geométricos; veremos algunos resultados relativos a ellas pero nuestro énfasis estard sobre todo en las ecuaciones auténomas. Como en los ejemplos anteriores, las soluciones de la ecuacién en diferencias (1.45) son sucesiones de niimeros reales op Day oy Thy tales que, entre un término cualquiera y el siguiente, se verifica la relacién (1.45). Representare- ‘mos estas sucesiones mediante las notaciones {2}, {7(k)} 0, como venimos haciendo, simple- mente zx, 2(k), con el mismo abuso de lenguaje que se comete al representar por z(t) tanto una funcién de la variable real ¢ como a su valor para el valor ¢ de la variable independiente. Asi, una escritura alternativa para la ecuacién (1.45) serfa a(k +1) = f(k,x(k)) © FTES — Paraninto 20 CAPITULO 1. INTRODUCCION ¥ CONCEPTOS BASICOS Si aceptamos que la ecuacién (1.45) modela fielmente el “funcionamiento” de un cierto siste- ma fisico, sus soluciones describirdn las evoluciones de dicho sistema. Al plantear una ecuacién en diferencias como modelo de un determinado fenémeno real, lo que interesa fundamentalmente es, como en los modelos continos, conocer todas las posibles evoluciones que rige (para los dis- tintos valores iniciales zo) y el comportamiento del estado del sistema a largo plazo; por ejemplo, {ise acercaré dicho estado para k grande (con precisién: para k — 00) a un comportamiento bien determinado, reconocible, de modo que sea posible hacer predicciones titiles en la préctica? La propia naturaleza de la ecuacién (1.45) permite obtener cualquiera de sus soluciones provediendo por iteracién a partir del estado inicial xo que interese considerar: para cada condicién inicial (0) = 29 se tendré claramente una tinica solucién: zo 21 = f(0,20) y= f(L,21) = f(1,f(0,20) 5 = f(2,22) = f(2, 4, £(0,z0))) a= f(b 1,24) lo que era esperable desde un punto de vista determinista cuando se aplica este tipo de modelos al estudio de un proceso real, a saber, que el conocimiento del estado inicial del sistema y de la ley que gobierna el proceso (en forma de ecuacién en diferencias) permita predecir (existencia de solucién) de manera inequfvoca (unicidad de solucién) la evolucién subsiguiente del mismo, (Obsérvese que en (1.46) ya no se trata, como en (1.42), de la repetida composicién consigo misma de una funcién de una variable, aunque, como veremos, un simple artificio nos permitiré contemplar la ecuacién no auténoma (1.45) como un sistema auténomo de dos ecuaciones en dos ineégnitas.) Ahora, pues, no es necesaria una teorfa fundamental de existencia y unicidad de soluciones, en contraste con lo que ocutre para las ecuaciones diferenciales. Basta la mera posibilidad de realizar la iteracién para tener definida una tinica solucién para cada condici6n inicial; pero seria, en principio, deseable obtener una formula “cerrada” para el estado 2}, en términos del entero que indica el correspondiente periodo y del estado inicial zy de partida, con vistas a estudiar, en particular, su comportamiento asint6tico. Para la ecuacién lineal (1.32), ello fue muy sencillo, pero no para la ecuacién logistica a pesar de su apariencia tan simple. No es viable obtener tales formulas cerradas salvo en casos muy excepcionales (més excepcionales, se puede decir, que en iaciones diferenciales). Ello hace que, en especial para el estudio de las ecuaciones no lineales, an de gran importancia los métodos de cardcter cualitativo o geométrico. 1.3 Sistemas de ecuaciones Son muy frecuentes en las aplicaciones situaciones en las que el estado de un sistema fisico esté descrito por dos o més variables de tal manera que la evolucién en el tiempo de cada una de ellas esté descrita por una ecuacién en la que intervienen no solo el instante considerado y el valor en é1 de esa variable sino también los valores de las demés variables en dicho instante. La © TTBS ~ Paraninfo 1.3. SISTEMAS DE ECUACIONES 21 evolucién conjunta de todas las variables estaré regida entonces por un sistema de ecuaciones, diferenciales en el caso continuo (la variacién de una variable esta medida por su derivada) y en diferencias si la evolucién se estudia a intervalos discretos de tiempo. Ecuaciones diferenciales Consideremos como ilustracién, en el campo de la ecologia de poblaciones, el crecimiento e interaccién de dos especies que, compartiendo un mismo medio, estén en la relacién depredador~ presa (zotros y conejos en una isla, por ejemplo). Hagamos las siguientes hipétesis sobre la evolucién conjunta de ambas especies: « En ausencia de depredadores, las presas no tienen practicamente limitaciones del medio (en particular, de nutrientes) y crecen con una tasa constante positiva segiin el modelo malthusiano: 2! = ax, con a > 0. A su ver, los depredadores, cuyo tinico alimento son las presas, irfan extinguiéndose, en ausencia de éstas, con una tasa negativa: y! = —dy. # Cuando las dos especies estan presentes, la poblacién de depredadores experimenta, gracias al alimento obtenido de la caza de presas, un incremento por unidad de tiempo proporcional al ntimero de presas susceptibles de ser devoradas: v A su vez, esa caza provoca, por unidad de tiempo, un descenso en la poblacién de presas —respecto al modelo malthusiano— que supondremos también proporcional al mimero de depredadores que las acosan: dy +e ax—by Se tiene asf el sistema de dos ecuaciones en dos incégnitas { Se trata de un sistema de ecuaciones lineales (de coeficientes constantes) por ser las funciones de los segundos miembros lineales en las variables x e y. Utilizando las: reglas conocidas del Algebra lineal para operar con vectores y matrices, podemos escribir el sistema (1.47) en la forma — by y ody (1.47) matricial: (7)-( a)G) oy donde A= ( ot ) (149) es la matriz de coeficientes. Para este tipo de sistemas lineales con coeficientes constantes es posible encontrar explicitamente todas las soluciones. utilizando técnicas sencillas del algebra lineal (algunos de cuyos conceptos y desarrollos encuentran su motivacién precisamente en la © ITeS ~ Paraninfo 22 CAPITULO 1. INTRODUCCION Y CONCEPTOS BASICOS resolucién de estos sistemas de ecuaciones diferenciales). El problema de valor inicial para el sistema (1.47) consistiré en encontrar Ja solucién (2(t),y(t)) que describe la evolucién con- Junta de las dos especies correspondiente una distribucién inieial de poblaciones conocida (2(0),y(0)) = (20, vo)- Obsérvese que en las hip6tesis anteriores se supone que cada depredador devora por unidad de tiempo una cantidad fija b de presas, lo que podrfa ser plausible si, por ejemplo, los depredadores son escasos y, entonces, la mayor o menor abundancia. de presas no supone una limitacién para ellos. En una ecologia depredador-presa es més usual, sin embargo, suponer que la abundancia de los depredadores esté limitada por la de presas; la manera més simple de cuantificar esto es suponer que cada depredador devora, por unidad de tiempo, un miimero de presas proporcional a la abundancia de éstas, lo que conduce @ la ecuacién para las presas a! =an—boy A su vez, resulta plausible que la prole producida por cada depredador sea proporcional al niimero de presas capturadas por él (se supone, pues, una “eficiencia de conversién” constante al transformar la comida ingerida en descendencia. Véase [29]). En consecuencia, el nimero de prole producida por cada depredador, por unidad de tiempo, ser4 igual a constante-ba(t) = cx(¢), Jo que da para los depredadores la ecuacién y= de + oxy Se tiene asf el célebre sistema de ecuaciones de Lotka~Volterra: wv =0r— bey 1 { yf = de + ery (1.50) Es un sistema de ecuaciones no lineales. A pesar de su apariencia tan simple no es posi- ble determinar explicitamente sus soluciones, aunque, excepcionalmente entre los sistemas no Tineales, una combinaci6n de integracién elemental y andlisis cualitativo nos va a permitir una descripcién muy completa del comportamiento de sus soluciones. El sistema (1.50) resulta més realista si se incorporan a él términos “logisticos” que reflejen la competencia entre los individuos de una misma especie: sistema para el que ya no es posible ningiin tipo de integracién elemental pero que admite atin un estudio cualitativo suficientemente informativo del comportamiento de las soluciones. La forma general de un sistema de n ecuaciones diferenciales ordinarias con n incdgnitas os: dey HO (Saltstiyte,.+- 44m) dey _ B= halttu00,... 52) as Salty t1,22)-++ 420) © ITES ~ Pareninfo 1.3. SISTEMAS DE ECUACIONES 23 Se consideran ya las distintas ecuaciones dadas en forma normal. Es posible pasar a esta forma normal bajo condiciones muy generales (las de aplicabilidad del teorema de la funcién implicita) que se satisfarén en la gran mayorfa de las aplicaciones practicas. Una solucién de (1.51) seré una n-upla de funciones {cy(t),... ,q(t)} definidas en un cierto intervalo I de R, tales que G8 = f(t,21(0), ntl) =A, ayn, para todo te T dt El problema de valor inicial para el sistema (1.51) consistiré en encontrar una solueién que satisfaga una condicién inicial del tipo (to) = af, alto) = 29,..., an(lo) = 28, donde to y 2, 29,..., 29 son mimeros reales dados. El resultado fundamental de la teorfa de ecuaciones diferenciales establece que, bajo hipétesis muy generales sobre las funciones fi, dicho problema de valor inicial pose una tinica solucién, si bien, en general, no sera posible determinarla de manera explicita. Los sistemas lineales son aquellos en los que las funciones f;,..., fn son todas ellas lineales en las variables dependientes 1 y el decrecimiento de los depredadores en ausencia de presas por tar = dy, 0 0, y la de las presas por rp41 = ax — bya, b> 0. ©ITES ~ Paraninfo Sn od 24 CAPITULO 1. INTRODUCCION Y CONCEPTOS BASICOS Se tiene entonces el sistema de dos ecuaciones en dos inedgnitas Th Yes el cual es un sistema de ecuaciones lineales por ser las funciones de los segundos miembros lineales en las variables « © y. Como en el caso continuo, conviene escribir este tipo de sisternas en su forma matricial es a ~b) (a es 54) (a )=(¢@)(%) asp Sus soluciones se interpretan como sucesiones de puntos en el plano R® ( 7 ) (1.55) A= ( : > ) es la matriz de coeficientes (constantes, en este caso). Partiendo de un estado (2) (1.53) ” (3) =4(2) (2) 4G) -4(4(@)) -#(2) a ++ (Por induccién) (?:) = a(t) =e a() Yk, tet 0, Vemos que Para estudiar el comportamiento de las soluctones del sistema (1.53) hay gue estidiar el de las sucesivas potencias de la matriz A de coefcientes. Como dectatnoe, el exturio. de los sistemas dingimicos lineales requiere y motiva interesantes conceptos y desserolloe det Algebra Tinea! 1a correccién no lineal que considersbamos més adecuada 8 una ecologia depredador-presa eva al sistema de ecuaciones de Lotka-Voiterra en versién discreta ary — bray (1.57) { Then Wart = dye + CORY Fs un sistema de ecuaciones no lineales que, como ocurria con la ecuacién logistica discreta, ene una apariencia muy simple y, sin embargo, el comportamiento asintdtico de sus soluciones puede ser muy complejo. De manera andloga, se pueden plantear sistemas de n ecuaciones en n inodgnitas, si bien los mds frecuentes y més faciles de tratar (quied lo primero es consecuencia de le segundo) son Jos de dimensién dos. © ITES ~ Paraninio ne SUPERIOR 25 1.4. ECUACIONES DE ORD! 1.4 Ecuaciones de orden superior Ecuaciones diferenciales Hasta aqui hemos prestado atencién a las ecuaciones diferenciales de primer orden y a los sistemas compuestos por ecuaciones de este tipo. Pero también interesa estudiar las ecuaciones de orden superior al primero, es decir, aquellas en las que intervienen no s6lo la derivada primera de la funcién incégnita sino también derivadas de orden superior a uno. Son especialmente importantes las ecuaciones de segundo orden debido a que diversas leyes fundamentales de la fisica son expresables en forma de una ecuacién diferencial ordinaria de segundo orden. Asi, la segunda ley de Newton toma la forma dy dr we, eS («24) (158) aa donde 2(¢) representa el desplazamiento de una particula de masa ma lo largo de un eje Os, a!(t) su velocidad, 2"(t) su aceleracion y f la fuerza que se aplica (y que produce dicha aceleracién), La forma concreta de f dependerd del sistema mecénico de que se trate en cada caso. El problema mecénico de la descripcién por la funcién z(t) del movimiento de la partfcula sometida ala fuerza f queda reducido al de la resolucién de la ecuacién diferencial (1.58) Un caso muy simple es el de la caida libre de cuerpos en las proximidades de Ia supert terresire. En él fomg donde g es Ia aceleracién de la gravedad. La ecuacién (1.58) toma la forma @r Ge cuya resolucién es, en realidad, un sencillo problema de célculo de Primitivas. En efecto, se tiene 2'(t) =gt+ Cr ¥; por tanto, a(t) = hot? + Ct +01 Se aprecia cémo la solucion general depende de dos constantes arbitrarias. Alternativamente, queda determinada una. solucién tinica si se prefijan la posicién y la velocidad iniciales ya que { Jo que parece corresponder a nuestra intuicidn fisica: lo que esté “en nuestra mano” para deter- minar un Unico movimiento, bien definido, a partir del instante inicial, es la posicién y velocidad iniciales. Esto es general: bajo hipstesis muy generales, se puede demostrar que el problema de valor inicial (2,2) (1.59) a, 2(to { xo) © ITES ~ Paraninfo 26 CAPITULO 1. INTRODUCCION Y CONCEPTOS BASICOS tiene una solucién tinica, Enseguida veremos otra razén de por qué (1.59) es efectivamente el problema de valor inicial apropiado a una ecuacién de segundo orden. Otra ecuacién clésica de segundo orden es send (1.60) cuyas soluciones describen los movimientos de un péndulo (Figura 1.3), considerado éste como un punto material de masa m suspendido de una cuerda de longitud J y cuyos movimientos tienen lugar en un plano (despreciando el rozamiento del medio). Mb Figura 1.3. Fuerza = —mgsend = ml” = Masa x Accleracién O(t) denota el éngulo que forma con la vertical la posicién del péndulo en el instante 4 La ecuacién (1.60) es una ecuacién no lineal a causa del término sen 9. Si se consideran tinicamente movimientos de pequeiia amplitud, se puede suponer que sen@ © @, y se obtiene la ecuacién lineal ms sencilla #094 att (1.61) Esta es la ecuacién del movimiento arménico simple, cuya solucién general, como veremos en el capitulo 3, esté dada por la expresién A(t) = Chsenut + Czcosut (1.62) donde w? = g/l. Observamos, de nuevo, que la solucién general depende de dos constantes arbitrarias y que queda determinada untvocamente una solucién si prefijamos 6(0) y 6'(0). El andlisis local (en las proximidades de @ = 0, 0 sea, con @ pequefio) que permite la ecuacién (1.61) de los movimientos del péndulo descritos originariamente por Ia ecuacién no lineal (1.60) es un ejemplo de Ia aproximacién que se ha mencionado de una ecuacién no lineal por una lineal. No es, sin embargo, un ejemplo “tipico”, a pesar de la relevancia histérica del oscilador arménico. La @ITES ~ Paraninfo 1.4, ECUACIONES DE ORDEN SUPERIOR a aproximacién, vélida hasta cierto punto, de la ecuacién (1.60) por la (1.61) es algo excepcional, ‘como veremos en el capitulo 7. Cuando se considera el rozamiento del medio (estimado, por ejemplo, como una fuerza proporcional a la velocidad que se opone al movimiento) la validez de Ja aproximacién deriva, por el contrario, de un resultado general bien establecido. (La ecuacién (1.60) queda sustituida por la ecuacién 6" + (k/m)6! + (g/l) sen@ =0, con k>0 y la aproximacién lineal en las proximidades de 0 = 0 seré 0" + (k/m)e" + (9/1) =0) Aunque hay situaciones particulares en las que es posible una reduccién a ecuaciones de primer orden (por ejemplo, no es dificil obtener mediante procedimientos elementales la férmula (1.62)), la resolucién de una ecuacién de segundo orden es, en general, muy dificil. La cuestién se abordaré transformando la ecuacién en un sistema de dos ecuaciones de primer orden: mediante Ja introduccién de la nueva variable y = 2’, la ecuacién diferencial a" = flts,2/) (1.63) se puede escribir en la forma {7 oFean 4 La ecuacién (1.63) y el sistema (1.64) son equivalentes en el sentido de que a la solucién a(t) de (1.63) le corresponde la solucion de (1.64) dada por el par de funciones {z(t),7/(t)} y a la solucion {z(¢),y(t)} del sistema (1.64) le corresponde la solucién 2(#) (0 sea, la primera componente del par) de la ecuacién (1.63). Resolver una ecuacién de segundo orden es, pues, equivalente a resolver un sistema de dos ecuaciones de primer orden. La idea se aplica a ecuaciones de cualquier orden: Una ecuacién diferencial ordinaria de orden n tiene la forma general 0 (1.65) P(t,z2/,2",... 2) donde F es una funcién definida en un cierto subconjunto de R™*? Supondremos, como en los casos de ecuaciones y sistemas de primer orden, que la ecuacién esté ya dada en forma normal: a) = f(t,z,2',... 2°) (1.66) siendo f una funcién continua en un cierto subconjunto de R'+!, Una funcién 2(t) se dice que es solucién de la ecuacién (1.66) en un intervalo J de R si tiene derivadas hasta el orden n-ésimo continuas en I y verifica V(t) = f(t,2(0),2/(8),-..,2-Y() para todo te I © 18S ~ Paraningo 28 CAPITULO 1. INTRODUCCION Y CONCEPTOS BASICOS Generalizando lo anterior, la ecuacién (1.66) se transforma mediante el cambio de variables trivial © nm we m a a3 (1.67) air?) Bat 2-2) S en el sistema de n ecuaciones de primer orden at mt % ms 5 (1.68) Tat = Tn Tm F(tyt1s225--- tn) A la solucién 2(¢) de Ia ecuacién (1.66) le corresponde la solucién del sistema (1.68) dada por Ja n-upla de funciones {a(t),2'(t),--. 2D} ya lasolucién {21(t),... ,2(t)} del sistema (1.68) le corresponde la solucién x(t) = 21(#) (0 ea, la primera componente de la n-upla) de la ecuacién (1.66). El cambio de variables (1.67) permite pues tratar las ecuaciones de orden n en el marco de los sistemas de primer orden o ecuaciones vectoriales. En este marco, se comprende por qué el problema de valor inicial apropindo a las ecuaciones de orden n es el correspondiente a prefijar los ualores iniciales yD (tg) = (to) = 22, a/(to) = 23, El mismo procedimiento se puede aplicar también a sistemas de ecuaciones de cualquier orden: af) = fbn ay. 2 a9... af) : (1.69) AY = faltyzn, ah --- 20 °Y,20) 0. 2f") Cada ecuacién de orden nj > 1 se desglosa en nj ecuaciones de primer orden, pasando asf del sistema (1.69) a un sistema de ecuaciones de primer orden. Por ejemplo, si la ecuacién (1.58) derivada de la segunda ley de Newton se aplica a movimientos que tengan lugar en el espacio tridimensional RS, entonces 2(t) = (y(t), 22(t),3(t)) representa la posicién del mévil en R°, la fuerza f tendré tres componentes fi, fa, fa, y (1.58) seré en realidad un sistema de tres ecuaciones de segundo orden que, mediante el cambio de variables (1.67), ser equivalente a un sistema de seis ecuaciones de primer orden en seis incégnitas. @ITES ~ Paraniafo 1.4. ECUACIONES DE ORDEN SUPERIOR 29 En definitiva, cualquiera de los problemas considerados, abarcando una enorme generalidad, se puede escribir en la forma de un sistema de ecuaciones de primer orden de la forma (1.51). La utilizacién del lenguaje vectorial permitiré escribir un sistema de este tipo en Ia forma concisa # = f(t2) donde x(t) = (x1(t),..- ,2n(¢)) €R", 2! = (24(0),... 2h) ¥ F(t2) = (Alt2- es una funcién de un subconjunto de R"*1 en R”, Bajo esta forma unificada se aborda el estudio general de las ecuaciones diferenciales ordinarias. En este libro s6lo usaremos un nivel tan abstracto en el contexto de los sistemas lineales, en los que la notacién vectorial no s6lo simplifica, sino que aclara y unifica muchos eélculos que de otra forma resultarian incomprénsibles. Aun asf, también en el émbito lineal, abordaremos primero el caso bidimensional, de forma que el lector poco avezado en técnicas vectoriales podré comprobar odmo se puede realizar un estudio directo y sin excesivas complicaciones de dicho problema, andlisis que, en cualquier caso, se veré completado més adelante para el caso general u)s me fats B1y on) Ecuaciones en diferencias de orden superior Dada la sucesion de nimeros reales 9,21, 05h (1.70) de término general x4 = 2(k), su diferencia primera, denotada por Azy, es la sucesién de término general p41 — 2! © — Lo, La ~ 21, £3 — 22, 0-5 Th — Thy - (71) La diferencia segunda de 4, A?zx, se define como la diferencia primera de la sucesién Ay, © sea, es la sucesién de término general A?x = A(Az) = A(ons1 ~ 28) = (te4a ~ tey2) ~ (Zen — te) = se42 — tee te (1.72) Una ecuacién en diferencias de segundo orden es una relacién que ha de satisfacer una sucesién incdgnita 2, = x(k) junto con sus diferencias (respecto a k) primera y segunda. De acuerdo con (1.72), una ecuacién en diferencias de segundo orden se puede también escribir como una relacién entre 24+1=3 términas consecutivos hy Thay Taya k =0,1,2,.., de la sucesién x4, Adoptaremos este punto de vista, como ya hicimos para las ecuaciones y sistemas de primer orden, y asf, una ecuacién en diferencias de segundo orden lineal es una ecuacién de la forma ao(k)rns2 + a1(k) eps + a2(K)ae = d(K) (1.73) donde los coeficientes p(k), ax(k), a2(k) ¥ el segundo miembro 6(k) son sucesiones dadas. Se supone que ao(k) y az(k) son diferentes de cero para todo k = 0,1,2,..., para que se trate ©ITES ~ Paraninto 30 CAPITULO 1. INTRODUCCION Y CONCEPTOS BASICOS realmente de una relacién entre tres términos consecutivos de una sucesién. Como consecuencia, podemos siempre suponer dada una ecuacién de segundo orden en la forma: 412 + a1()zu4a + a2(k)z4 = 6(R) (1.74) (Cambiamos ligeramente el critetio de escritura respecto a las ecuaciones de primer orden, Hevando al primer miembro todos los sucesivos valores de x que intervienen en la ecuacién. La razén se veré en el capitulo 10. Obsérvese que la expresién del primer miembro es lineal en los valores @2, 241,242). Si, en particular, ai(k) y a2(k) son constantes, se tendré una ecuacién con coeficientes constantes: Desa + artes + any = (k) (1.75) Como en el caso de primer orden, nos interesaremos especialmente en este tipo de ecuaciones. Una solucién de (1.74) es una sucesién de mimeros reales para la que se verifica la relacion (1.74) entre un término cualquiera y los dos que le siguen. De manera totalmente andloga se definen de manera iterativa las diferencias de orden n, siendo n un mimero natural cualquiera, y las correspondientes ecuaciones en diferencias de orden n. Las ecuaciones de orden superior uno que aparecen mas frecuentemente en la préctica son, sin duda, las de orden dos. Un ejemplo eélebre es la ecuacion satisfecha por la sucesién de Fibonacci. Leonardo Fibonacci (también conocido por Leonardo de Pisa) jugé un papel importante en la difusién de la numeracién ardbiga. En sit Liber abaci de 1202 planted el siguiente problema: ‘Un hombre pone una pareja de conejos en un lugar cercado por todos lados. ;Cusntas parejas de conejos tendré al cabo de un aiio si se supone que cada pareja engendra cada mes una mueva que, a su vez, es fértil a partir del segundo mes de vida? Se supone ademas que no muere ningyin conejo..Sea Fy el niimero de parejas existentes al cabo del mes k~ésimo; se comienza con una pareja recién nacida: Fy 1 final del primer ‘mes esa pareja todavia no es fértil, asf que sigue teniéndose Fy = 1; al final del segundo mes la pareja anterior, ya fértil, da origen a una nueva pareja: Fy = 1+1 = Fy + Fj. Y, en general, para k > 2: Fi, = (ntimero de parejas existentes el mes anterior) + (mimero de parejas nacidas en el mes k-ésimo) = Fk_1 + Fe-2, pues, por In ley supuesta, cada mes nacen tantas parejas como parejas habfa dos meses antes. En consecuencia, Fi, satisface la ecuacién Tea + Fee (1.76) Fea = Empezando con Fy = 1, F; = 1, se tiene la sucesion 1, 1,2,3,5,8, 13, 21,34, 55, Esta es la sucesién de Fibonacci; aparece en una variedad increfble de contextos y esté relacionada, como veremos, con la seccién duren de los antiguos griegos (véase el capitulo 10). Obsérvese que para “arrancar” con el proceso necesitamos darnos dos valores iniciales, y F, (en las ecuaciones de primer orden necesitébamos solamente un valor inicial). Esto es general: para que quede determinada wna solucién de (1.74) han de darse los valores 2p, 21; la ecuacién da entonces el valor 2 = ~a1(0)x — a2(0)x9 + B(0) © ITES ~ Paraninfo r i | i i i 1.4. ECUACIONES DE ORDEN SUPERIOR 31 y, con él, ya se puede proseguir indefinidamente la iteracién. Una solucion de (1.74) queda, pues, bien determinada si se dan los valores iniciales «(0),2(1), 0, en otras palabras, el problema de valor inicial Bega + ax(K) eg + a2(h)ze = BF) { 35 EG a) con fo, %, mimeros reales dados, tiene solucién tinica. Por ese proceso de iteracién, puede determinarse cualquier solucidn de una ecuacién de segundo orden a partir de una pareja de valores iniciales. Peto, como en el caso de las ecuaciones de primer orden y los sistemas, interesa estudiar la posibilidad de obtener formulas “cerradas” que nos proporcionen dichas soluciones, bien para realizar célculos més répidos (por ejemplo, jens seria el término de lugar 10.000 de la sucesién de Fibonacci sin tener que ir paso a paso?), bien para disponer de una formula del término genérico de la sucesion solucién que permita, aun sin realizar el eéleulo explicito, obtener informacién sobre su comportamiento asintético, a largo plazo. La mejor manera de levar a cabo ese estudio es, como para las ecuaciones diferenciales, realizar un cambio de variables trivial que convierte a la ecuacién de segundo orden en un sistema equivalente de dos ecuaciones de primer orden. Introducimos la nueva variable ete (1.78) (0 sea, vo = 21, 01 = 22, «3 {Ua} = (#1,225..))- Entonces, sustituyendo (1.78) en (1.74): ets = ~02(K)ay ~ 03(k)pe + O(K) (1.79) Y combinando (1.78) y (1.79) se tiene el sistema ers {Bee enone +40) (1.80) 0, en forma matricial, mai \_( 0 1 m 0 ) iad (a )= (ae etn) GE) * Cae (181) La ecuacién (1.74) y el sistema (1.81) son equivalentes en el sentido de que a cada solucién de (1.74) le corresponde una solucién de (1.81) (el vector (2x, yx) con yg definida por (1.78)) y a cada solucién del sistema (1.81), una solucién de la ecuacién (1.74) (quedandose con la primera componente de la solucién vectorial del sistema). Por ejemplo, el sistema equivalente a Ja ecuacién de Fibonacci es w1).(21)(#) 189 (an )-G OG om) que es un sistema lineal homogéneo de coeficientes constantes. La idea se aplica también a ecuaciones de orden n cualquiera, lineales y no lineales, y también a sistemas que incluyan ecuaciones de orden superior al primero, de un modo totalmente andlogo al que hemos visto para las ecuaciones diferenciales de orden superior, ©ITES ~ Paraninfo 32 CAPITULO 1. INTRODUCCION Y CONCEPTOS BASICOS Veamos, finalmente, cémo una ecuacién no auténoma se puede hacer equivalente a un sis- tema de dos ecuaciones auténomas: introduciendo la variable bidimensional yy = (k, ek), cuya primera componente es simplemente un “contador”, entonces el problema de valor inicial (1.83) toma la forma { B41 = F(k, te) = f(y) 2(0) = 20 Si definimos ahora g:R? +R? como g(ye) = (k +1, {(#x)), entonces (1.83) equivale al problema auténomo { Yess = 9(ye) ¥(0) = vo para el que ya es cierto, como en (1.42), que yx = g*(yo) = (k,e). Y, naturalmente, este attificio se puede aplicar también a sistemas de ecuaciones no auténomas de cualquier orden, de modo que, como consecuencia de todo lo anterior, los sistemas de ecuaciones auténomas de primer orden constituyen un modelo que comprende una gran variedad de situaciones. Hay que decir, como para las ecuaciones de primer orden, que el tratamiento sélo es relativamente completo en el caso de ecuaciones lineales con coeficientes constantes. ‘También una ecuacién diferencial no auténoma 0 si x(t) se mantiene positiva y K <0 si se mantiene negativa. ‘Esta es la forma que han de tener las soluciones que no se anulan nunca en (a,w); parece natural conjelurar que cualquier funcién z(t) dada por la expresién (2.3), es decir, con cualquier constante real K., es solucién de la ecuacién (2.2). En efecto, g (ela) _ xa (efeo#) = Kate! 4 = a(t) (Kel) y esto para todo t € (a,.), que es el intervalo en que est definida y es continua Ia funcién a(t) y donde, en consecuencia, es vélido el céleulo precedente. Y recfprocamente, toda solucién de la ecuacién (2.2) es de esa forma (2.3). En efecto, sea u(t) una solucién cualquiera. Si formaros la funcién u(t)e-Satoat (como hacfanos en el capitulo 1 para el caso particular en que a(t) = a, constante) se tiene, para todo t € (aw) £ (woe 1004) ul(te- Fa _ a(t)u(t)e J 4 = (por ser u(t) solucién| = a(tju(tje S44 — a(tyu(t)en La 4 — 9, es decir, ‘u(t)e S24 — constante ¥, por tanto, u(t) es de la forma (2.3). Podemos decir, entonces, con toda precisi6n que la expresidn (2.3), con K recorriendo R, es Ja solucién general de la ecuacién lineal homogénea (2.2) (obsérvese que para K = 0 se obtiene ©ITBS ~ Paraninto i 21. SOLUCION GENERAL Y PROBLEMA DE VALOR INICIAL 37. la solucién trivial x(t) = 0 y que para K # 0 Ia solucién correspondiente no se anula nunca; no hay, pues, soluciones que se anulan en ciertos puntos y no en otros). Aunque sea simple, no merece la pena memorizar la {érmula (2.3) a la hora de resolver una ecuacién concreta. Es més préctico reproducir los argumentos heuristicos que conducen a ella: se escribe la ecuacién en la forma y se integra respecto a ¢ cada miembro (si es posible) mediante las reglas del edlculo de primi- tivas: nlool= fawarre para obtener Ia formula (2.3). O més informalmente: en la ecuacién dz Fae se “separan las variables”: 2 = alt) dt y se toman integrales indefinidas en ambos miembros (este “método de separacién de varia- bles", debidamente, como aqui, justificado, es también aplicable a cierta clase de ecuaciones no Iineales). Por ejemplo, dada la ecuacion dx a separamos variables: % nat integramos: Info| =? +0 ¥, tomando antilogaritmos y quitando el valor absoluto, resulta como solucién general x(t)=Ke®, Ker Si nos planteamos el problema de walor inicial 2 =a(t}z { 2(to) = 29, con to € (a,w), 29 € R dados (2.4) vemos que la funcién a(t) = pelo (2.5) © ITES — Paraningo 38 CAPITULO 2. ECUACIONES LINEALES es solucién de dicho problema (es de la forma (2.3), después de elegir ty como limite inferior de integracién, y satisface la condicién inicial) y que esta solucién es tinica. Esto ultimo, porque imponiendo la condicién inicial x(t) = 29 en la expresién a(t) = Kelin)e de la solucién general queda determinado univocamente el valor de la constante K: a = Kel 8. 1 = K Tampoco ha de memorizarse la formula (3.5): para resolver un problema de valor inicial concreto, se determina primero la solucién general de la ecuacién por el método indicado y, una, ‘vex obtenida la correspondiente f6rmula (2.3), se impone en ella la condicién inicial prescrita y ello proporcionaré el correspondiente valor tinico de la constante K. Asi, si en el ejemplo anterior se nos pide determinar Ja solucién que satisface la condicién inicial ¢(1) = 1, se impone Kel =1y resulta K = 7, con lo que la solucién pedida es que 2(1 a(t) = ete? = eT Un resultado simple pero importante sobre la ecuacién homogénea (2.2) es el principio de superposicién: la suma de dos soluciones también es solucién. Con precisién: Si a(t), a(t) son dos soluciones de la ecuacién a’ = a(t)z y kk € R, entonces la funcién ky2x(t) + kaz2(t) también es solucion. Esto resulta, desde luego, de la {6rmula (2.3) que da el conjunto de soluciones, pero, de hecho, puede derivarse directamente de la propia ecuacién, antes de establecer dicha formula, mediante una simple verificacién: SF care) + haea(t)) = bye) (8) + hash) = (por ser y(t) y 2a(0) solciones) = Ayla(e)xa(l)] + hefa(t)a2(2)] = a(t) [Are (t) + keea(t)) Podemos también expresar lo anterior de una manera mas sintética —que nos ser util al tratar la ecuacién no homogénea— introduciendo el operador diferencial d oe a7 (26) ‘que actia sobre funciones continuas y con derivada primera continua en el intervalo (a,w) en Ja forma du In=F-a(tu (27) Se trata de un operador lineal, lo que quiere decir que si 1, uz son dos de tales funciones y si ky,kz son dos niimeros reales cualesquiera, entonces D(kau + Bata) = ky Ley + keLue @ITES — Paraninfo le 1e 2.1. SOLUCION GENERAL Y PROBLEMA DE VALOR INICIAL 39 como se comprueba inmediatamente (la derivacién y la multiplicacién por la funcién fija a(¢) son operaciones lineales). Resolver la ecuacién ! = a(t)x es equivalente a encontrar las funciones z(t), continues y con derivada continua en (a, 41), tales que L(a(t)) 8) Es claro entonces que si 2;(t), a(t) son dos soluciones y ky, ky €R, se tiene L(kuzxa(t) + kyaa(¢)) = kx D(xr(t)) + kaL(wa(t)) = 0 es decir, la combinacidn lineal de soluciones también es solucién’. Pasemos ahora a considerar la ecuacién lineal completa (0 no homogénea) (21) ! = a(t)x + 6(t) que, con la notacién anterior, puede escribirse en la forma Le = W(t) La ecuacién (2.2) 2! = a(t)x se dice que es la ecuacidn homogénea asociada a (2.1) Se tiene lo siguiente: a) Sea p(t) una cierta solucion de la ecuacién completa (2.1). $i ao(t) es una solucién de la ecuacién homogénea (2.2), entonces zo(t)-+2p(t) también es solucién de (2.1). En efecto, L(wo(t) + ap(t)) = L(zo(t)) + L(ap(t)) = 0 + b(¢) = b(t) b) Reciprocamente, si «(t) es otra solucién cualquiera de la ecuacién (2.1), entonces a(t) = xo(t) + xp(t) ‘donde 0 Guia practica © La solucidn general de la ecuacion = alte +5(t) esté dada por a(t) = aa(t) + 29(t) za(t) es la solucién general de la ecuacién homogénea 2 = a(t)x y se obtiene por et método de separacién de variables: / a(t) dt +C de de di que, después de despejar ot), leva a la formula a(t) = Kel, KER ‘© 291) €s una solucién particular que se obtiene después de determinar K(t) bajo la con- dicién de que p(t) = K (theft at sea solucién de la ecuacién x! = a(t)x + b(t), lo que lleva a Ia formula a(t) = | [lel] a0 a] [ela] © ITES ~ Paraninfo al 2.2. MODELOS LINEALES 45 «© No conviene aplicar mectnicamente estas f6rmulas sino realizar en cada caso concreto el proceso de separacién de variables y, después, el de variacién de las constantes. * La solucién del problema de valor inicial a! = alte + b(t) (to) = 20, con to € (a,w), to € R dados se obtiene imponiendo la condicién inicial prescrita (to) = ao en la férmula que da la solucién general; eso determinaré el correspondiente valor —tinico— de la constante K. 2.2 Modelos lineales Ya hemos visto en el capitulo 1 modelos lineales como el del crecimiento exponencial de pobla- ciones 0 el de la desintegracién de una substancia radiactiva. En ocasiones, un modelo lineal, fruto de las hipdtesis més simples de “funcionamiento” de un sistema fisico, describe con gran precision la realidad a la que se aplica (como ocurre en el caso de Ia desintegracién radiactiva). En otros casos, el modelo lineal surge como aproximacién a un modelo no lineal més realista, pero también més dificil de tratar matematicamente. Fl argumento que lleva a esa aproximacion. procede como sigue. Supongamos que un determinado proceso esté modelado por la ecuacién diferencial a = () (2.14) Aun no conociendo la forma conereta de f(; de regularidad, podemos escribir |, sabemos que, suponiendo para ella un minimo @+/@e-a+ de acuerdo con el desarrollo de Taylor. Para 2 proximo a 2, f(z) Sax =f@-s@e y cabe esperar que para valores de la variable dependiente x(t) préximos a &, las soluciones de de oe 2.18) Gamat (2.15) describan con suficiente aproximacién la evolucién del proceso bajo estudio. (Por ejemplo, es muy frecuente que eso se plantee en las proximidades de una solucién constante x(t) = # de Ja ecuacién (2.14), en cuyo caso f(2) = 0). La ecuacién (2.15) es una ecuacién lineal con coeficientes constantes facil de resolver. © ITBS ~ Paraninfo 46 CAPITULO 2. ECUACIONES LINEALES Mas generalmente, si la ecuacién de partida es $ = fla) (2.16) también bajo hipétesis apropiadas de regularidad sobre f(t,x) se tendré. F(t) = f(t,8) + folt,2)(@ ~ 2) + para un cierto rango de valores de t, y la ecuacién diferencial aproximada, para valores de a(t) cercanos a Z, tendré ia forma, de at es decir, la de una ecuacién lineal general. (En lugar de @ se podria incluso considerar una solucién conereta 2(t) de (2.16) con vistas a estudiar el comportamiento de las soluciones préximas a ella.) ‘Veamos a continuacién diversas situaciones en las que se aplican las ecuaciones diferenciales Jineales. Los contextos serén muy diferentes y sin embargo el modelo matemitico seré el mismo. a(t)z + b(t) (2.17) Interés compuesto Si se invierte un capital Cy a una tasa de interés del r por uno anual, al final del primer aio se tendrén Ch = Co try = (1+ r)Cp unidades monetarias, y, en general, componiendo o capitalizando amualmente, se tendré la rela- ion Cee = (14 7)C (2.18) entre el capital al final del afio (k-+1) y el capital al final del afio anterior. La relacién (2.18) es una ecuacién en diferencias que ya hemos resuelto en el apartado 1.2: Ce = Col +r) (2.19) Si el interés se compone semestralmente, al final de los primeros seis meses el capital inicial Cp se habré convertido en Or = Cr+ 500 = (1+ y la nueva ecuacién en diferencias seré (2.20) indicando k el nimero de semestres transcurridos. Si se compone diariamente, la ecuacién seré Conn = (1+ 35) Ce (2.21) @ITHS — Paraninfo | | | 2.2, MODELOS LINEALES O en general, si se compone n veces al aiio se tendrd Gur = (145) C4 (2.22) La solucién de (2.22) es rye = 0 (1+2) (2.23) siendo k el mimero de “pasos temporales” (de duracién 1/n afios) transcurridos. Al cabo de ¢ afios el capital obtenido de acuerdo con la formula (2.23) valdré C(t) = Co (. + (2.24) La capitalizacién continua corresponde a la condicién (puramente teérica, claro est) de {que los intereses se incorporen al capital a cada instante, lo que equivale a hacer “tender n a infinito; la ecuacién en diferencias deja de tener validez y el capital obtenido al cabo de t afios mediante este proceso abstracto toma sentido por dos vias equivalentes. Por un lado, parece razonable calcular dicho capital como el lémite cuando n —+ 00 de la expresién (2.24): (1+ zy" "2 Coe (2.28) , un camino bien conocido para ilustrar la introduccién (Bsto da, considerando Co = del mimero ¢.) Pero también podemos plantear el paso de lo discreto a lo continuo directamente en la ecuacién en diferencias (2.23). Poniendo 1/n = At (el “paso temporal”), (2.23) toma la forma Csi ~ Ch at =r (2.26) que, cuando At + 0 (n+ co), da la eouacién diferencial dC aoe (2.27) ccuyas soluciones son de la forma C(O = Coe"* (2.28) Se tienie pues el mismo resultado que (2.25). Como se ve, es el mismo argumento que zébamos en el capitulo 1 a propésito de la dinémica de poblaciones. La ecuacién (2.27) admite extensiones al caso en que haya entradas y salidas de fondos en el depésito. Por ejemplo, si suponemos que se retiran m unidades monetarias por unidad de tiempo, obtendrfamos la ecuacién util ac SB arc-m (2.29) La eouacién homogénea asociada es (2.27), y, por la forma de la ecuacién, ac a= dt ™ © TSS ~ Paraninfo 48 CAPITULO 2. ECUACIONES LINEALES es razonable conjeturar que tiene que haber una solucién particular de la completa que sea una constante: Cy(t) = c. Se prueba: Onn y vemos que se tiene una respuesta positiva para la constante? c= m/r. Asf pues, la solucién general de la ecuacién (2.29) es CW) = Ke +, keR y la soluci6n correspondiente a un depésito inicial de Co unidades monetarias co) 2+(a- ze (2.30) Obsérvese que la solucién constante C(t) = m/r corresponde, obviamente, al caso en que se retira exactamente lo que se genera: m = rCp. Desde el punto de vista dinémico, se trate de una solucién de equilibrio inestable (en el sentido, todavia impreciso, que en el capitulo 1 débamos a este término): si Cy > m/r, C(t) erece exponencialmente hacia 00; si Cy < m/'r, entonces C(t) es decreciente (Figura 2.2) y se anula para (231) 7 mary que representa el instante en que se terminan los fondos. Dado un depésito inicial Cp, se puede ajustar m para que T tenga un valor predeterminado también puede interesar el determinar el capital inicial necesario para obtener una renta anual igual a m durante un perfodo de T’ afios: = 2 -et) (2.32) Si se quiere obtener una renta perpetua se hace T’—+ 00, obteniendo Co = m/r, el valor de equilibrio. Este caso del interés compuesto es una buena ilustracién del empleo de un modelo continuo como elemento de simplificacién a sabiendas de que no se corresponde con la realidad pero ayuda a describirla; las formulas que verdaderamente utiliza la matematica financiera (es decir, suponiendo una capitalizacién “discreta” de los intereses) son mucho més complicadas y las que nos proporciona el modelo continuo nos pueden servir como primera aproximacién al problema. *Veremos mds adelante que esta idea de buscar soluciones particulares de formas especiales con “coeficientes indeterminados" se puede aplicar a cierta clase amplia de ecuaciones diferenciales, Aunque no tiene Ia generalidad de] metodo de variacién de las constantes, conlleva, cuando es aplicable, céleulos mucho més sencills. © ITES ~ Paraninfo a p T, L de en pe 6s na sn al 2.2. MODELOS LINEALES 49 ac eS. Figura 2.2. Equilibrio inestable Ley de Newton de variacién de la temperatura Denotemos por T(t) la temperatura en el instante ¢ de un objeto que no posea fuentes ni sumideros internos de calor y sea T. la temperatura del medio que lo rodea. $i el objeto esté a una temperatura mucho més alta que T. (por ejemplo, una bebida caliente en una habitacién), es claro que se enftiaré répidamente, aceredndose T(t) a T,. El enfriamiento seré cada vez. més lento a medida que T(t) se aproxima.a Te. Del mismo modo, si el objeto esté a una temperatura mucho més baja que Tz (por ejemplo, una bebida muy frfa en una habitacién), se iré calentando aproximéndose T(t) a T,, La cuantificacién més simple de las observaciones anteriores consiste en suponer que la variacisn instantéinea T’(t) de la temperatura del objeto es proporcional a la diferencia (T(t) ~ 7.), con constante de proporcionalidad negativa, es decir, T=-KT-T,),k>0 (2.38) Esta es la ley de Newton de variacién de la temperatura. (Se ha hecho también la hipstesis de que el objeto es muy pequeiio frente al medio, con lo que la cantidad de calor que contiene es equefia y, aunque pase calor al medio, éste,permaneceré en la préctica a temperatura constante Tz a to largo del proceso.) La ecuacion (2.33) es una ecuacién lineal no homogénea. Es inmediato ver que sus soluciones estén dadas por T(t) =T. +(T(0)-Te* (2.34) Obsérvese que limycoT(0) = Te cualquiera que sea la temperatura inicial del objeto (Figura 2.3) Ley de Fick de la difusion La ley de Fick establece que la velocidad a la que un soluto se difunde a través de una membrana delgada, perpendicularmente a ésta, es proporcional al érea de la membrana y a la diferencia entre las concentraciones del soluto en ambos lados de la misma. Si el drea de la membrana permanece constante y la concentracién del soluto en un lado de la membrana se mantiene en un valor (aproximadamente) fijo C., entonces la ley de Fick toma la forma CO") = -K(C() -@.), B>0 (2: ©ITES ~ Paraninfo 30 CAPITULO 2, ECUACIONES LINEALES Figura 2.8. Soluciones convergentes a Te siendo C(t) la concentracién en el otro lado de la membrana, Podemos imaginar, por ejemplo, ‘una eélula inmersa en un medio Ifquido que contiene un soluto a una concentracién Co; se supone que la célula es muy pequefia respecto al medio, y, asf, en el intercambio de moléculas de soluto a través de la membrana de la célula, se puede suponer que la concentracién de soluto en el medio permanece en el valor constante Ce. Los mismos argumentos de antes, aplicados ahora a la difusién del soluto en lugar de a la difusién del calor conducen a la ecuacién (2.35), que, como se ve, es la misma que la ecuacién (2.33). Mecanica Supongamos que se deja caer bajo la accién de la gravedad una partfcula de masa m en un medio (en particular, el aire) que se opone al movimiento ejerciendo una fuerza de resistencia proporcional a la magnitud de la velocidad. El movimiento tiene lugar en las proximidades de la superficie terrestre y podemos suponer que la gravedad es constante y que aquél es rectilineo a lo largo de un eje cuyo origen est en la posicién inicial de la particula y cuyo sentido positivo apunta hacia abajo (Figura 2.4) ‘sentido positive Figura 2.4. Cafda libre [La segunda ley de Newton (véase (1.58) en el capitulo 1) toma en estas circunstancias la forma ee (2.36) @ITES ~ Pareninfo eee mt 2.2. MODELOS LINEALES 51 siendo v = dz/dt la velocidad y ¢ una constante positiva. Si bien dicha ley conduce en general ‘a una ecuacién diferencial de segundo orden, en este caso se traduce en una ecuacién lineal de primer orden fécilmente resoluble (véanse (2.33) y (2.35)).. Las soluciones de (2.36) estén dadas por ee ee v(t) = 72 + (u(o)- 2) (2.37) siendo v(0) la velocidad inicial que se comunica a la particula. Obsérvese que dao = 2 cualquiera que sea la velocidad inicial. Puesto que u(t) = dir/dt, podemos obtener de (2.37) la posicién de la particula en cada instante: a(t) = Mr ™ (vo) 8) et 4 K determinéndose K por la condicién impuesta de que (0) = 0. Resulta entonces: —™9) (1-e-8* 3 ope) (238) Aunque 2(¢), dada por (2.38), esté definida para todo ¢ € R, fisicamente no puede, claro esté, superar la distancia existente entre la posicién inicial y la superficie terrestre. Obsérvese que (2.38) es la solucién de Ia ecuacién lineal de segundo orden @z de mae 9 ae correspondiente a las condiciones iniciales (0) = 0, 2'(0) = v(0) Circuitos eléctricos Un circuito eléctrico esta formado por conductores conectados entre sf por los que pasa una corriente eléctrica; ésta consiste en un movimiento o flujo de cargas eléctricas impulsadas por una fuerza electromotriz (f.e.m.), que es la energia por unidad de carga que se suministra al sistema mediante, por ejemplo, una baterfa (la energia se obtiene a partir de ciertas reacciones qufmicas) © un generador (que implica determinados mecanismos giratorios); la unidad de medida es el voltio (nétese que la f.e.m.no es, en realidad, una fuerza). Aparte de la carga eléctrica y la fuerza, electromotriz, hay otras dos magnitudes fundamentales en el estudio de las corrientes eléctricas: la diferencia de potencial, V, entre dos puntos de un cireuito es la cantidad de energia o trabajo que se necesita para transportar la unidad de carga eléctrica positiva de un punto a otro (véase el apartado 3.6, donde se comenta la nocién de energia potencial); su unidad de medida es el voltio. La intensidad, I, es la medida de la cantidad de carga que pasa por un punto del cireuito pot unidad de tiempo; mide pues la “intensidad” del flujo de cargas eléctricas; la unidad de medida es el amperio. Aqui vamos a considerar circuitos simples que constan de los siguientes, elementos (Figura 2.5): a) Una fuente de fuerza electromotriz B(t) (una bateria o un generador, por ejemplo; E(t) puede ser constante, caso de una bateria, o variable en el tiempo). @ITES ~ Paraninfo 52 © CAPITULO 2. ECUACIONES LINEALES Figura 2.5, Circuito eléctrico b) Una resistencia que se opone a la corriente eléctrica, lo que produce una caida de potencial (hay una pérdida de energfa eléctrica en forma de calor). La ley de Ohm establece que Ja diferencia de potencial que se produce es proporcional a la intensidad de la corriente a: través de la resistencia Va= RI (2.39) La constante de proporcionalidad, R, da la medida, en ohmios, de la resistencia, (Nétese que es una ley lineal; en situaciones mas complejas, la relacién entre V e I puede ser no lineal y ello conducira a ecuaciones diferenciales no lineales; para los metales, la ley (2.39) se cumple con bastante exactitud para un rango amplio de valores de I.) ©) Una autoinduccién, consistente normalmente en un hilo conductor arrollado en espiral que da lugar a una inductancia, propiedad que se opone @ cualquier cambio de la corriente existente en el circuito, produciéndose una caida de voltaje dada por We a (Ley de Faraday) (2.40) La constante positiva L da la medida, en henrios, de la inductancia (se trata de otra ley lineal). (Ms adelante, en el apartado 3.6, introduciremos otro elemento més, el condensador.) La corriente eléctrica existente en el circuito esta gobernada por las leyes de Kirchhoff: (1) La suma de las intensidades de corriente que se dirigen hacia cualquier punto de unién de elementos del circuito es igual a la suma de las que se alejan de él (se supone que el citcuito esté orientado, o sea, que se ha asignado un sentido de recorrido positivo. Figura 2.5). (I) Alrededor de todo circuito cerrado orientado, la suma de fuerzas electromotrices es igual a la suma de cafdas de voltaje que se producen en él. En nuestro caso, tenemos, por tanto, que Vit Ve ITES ~ Paraninfo r ES vial que 39) ese 39) que ate es 22, MODELOS LINEALES a es decir, a LO+RISE . at (241) sea, una ecuacién diferencial lineal de primer orden. Si E es constante, proporcionada, por ejemplo, por una baterfa, las soluciones de (2.41) estén dadas por Wo=%+ (x 5 3) ef (2.42) donde Ip = 1(0). Cada solucién, descripcién de un cierto flujo de corriente, consta de dos términos que se suman: un estado estable (0 estacionario), B/R, y un término transitorio euyo ‘efecto decrece exponencialmente con el tiempo. Para valores grandes de ¢, el circuito se comporta como uno en el que no hubiese autoinduccién, al intervenir I sélo en el término transitorio, y se verifica aproximadamente la ley de Ohm: E = IR. Si remplazamos la bateria por una fuente de corriente alterna dada por B(t) = Eosenwt, las soluciones estén dadas por Fo — eBoh) crue 1(Q) = Fp sen(wt ~ a) + (» ra Je (2.43) donde a y Z estén definidas por R=Zosa, wh =Zsena. (Verifiquese como ejercicio.) Hay también en este caso un término de estado estable y un término transitorio que converge exponencialmente a 0 cuando t — oo. El estado estable es sinusoidal con la misma frecuencia que el voltaje que se aplica y con un desfase dado por a respecto a éste (a se denomina dngulo de fase). La amplitud de este estado es Fo/Z, recibiendo Z = (R? + wL?)'/? el nombre de impedancia del estado estacionario del circuito; Z juega el papel que R jugaba en un circuito al que se suministraba un voltaje constante. Economia ‘Vamos a considerar un modelo muy simple de equilibrio parcial de mercado. Se trata de deter- minar el precio en un mercado aisladd relativo aun solo bien o mercancia. Sélo son, entonces, necesarias, tres variables en el modelo: 1a cantidad demandada, Qu, de dicho bien, la cantidad ofrecida, Qs, y su precio P. Las hipotesis més simples en cuanto al comportamiento de mercado consisten en suponer que @4 es una funcién lineal decreciente del precio P y que Q, es una funcién lineal reciente de P, con las caracteristicas que refleja la Figura 2.6. sf pues, se supone que Qa=a-bP;a,b>0 Qs = e+ dP; o,d>0 (2.44) (No hay oferta si no se aleanza un precio minimo P; = ¢/d; por su parte, a representa la dlemanda que habria si el bien fuese gratuito y a/b el precio para el que la demanda serfa nula.) @ 17eS — Paraninfo r 54 CAPITULO 2. ECUACIONES LINEALES Figura 2.6. Equilibrio parcial de mercado Para completar el modelo, hay que especificar una condicién de equilibrio. En un andlisis estético, la hipétesis usual es que se alcanza el equilibrio en el mercado si y sélo si el exceso de demanda es cero: Q4-Q, =0 (2.45) © sea, si la cantidad ofrecida iguala a la demandada y el mercado est “vacio” del bien consi- derado. Bajo estas hipétesis, la determinacién del estado de equilibrio, (P,@), del mercado es inmediata, teniéndose ate na (2.46) Consideremos ahora el modelo desde un punto de vista dindmico, con el precio P = P(t) evolucionando a lo largo del tiempo. Si P(0) = P, dado por (2.46), no serfa necesario un anélisis dinémico; pero si P(0) # P, se plantea la cuestién de si P ser alcanzable a través de 1un proceso de ajuste en el que tanto el precio P como Qu y Qs, que son funciones de P segiin (2.44), varian con el tiempo. Para responder a esto seré necesario proponer una hipétesis sobre el modo en que P varia con el tiempo. Parece razonable suponer que la variacién instanténea de P respecto al tiempo sea directamente proporcional al exceso de demanda Qa—Q4, es decir, & = HQi-@), k>0 ean) La relacién (2.47) junto con (2.44) da para P(t) la ecuacién diferencial lineal dP <= -kb4+d)P + hate) (2.48) dt Obsérvese que ee AQIE a rer ¢s la tinica solucién “estacionaria” (o sea, constante) de la ecuacién (2.48). Las soluciones de ésta estén dadas por © ITES — Paraninfo is te ) Poo 22, MODELOS LINEALES 88 ‘Vemos e6mo ate b+a Pit) > cuando t+ 00, cualquiera que sea el precio inicial P(0); es decir, bajo las hipétesis realiza- das, efectivamente se legaré, a la larga, al precio de equilibrio P. (Se dice que el estado de equilibrio es dinémicamente estable; P es, en el contexto de la teorfa de las ecuaciones diferen- iales ordinarias, una solucién estacionaria asintéticamente estable, Gandolfo [12] y Chiang [4] son dos buenas referencias para las aplicaciones tradicionales a la Economfa de las ecuaciones diferenciales ordinarias.) Guia practica Todos los modelos anteriores han venido descritos por una ecuacién diferencial auténoma y lineal de primer orden af =ax+b, con a#0 (2.49) Esta ecuacién puede analizarse de una manera muy precisa mediante el siguiente esquema préc- tico de trabajo: © Su tinica solucién con condicién inicial x(0) = 9 viene dada por x(t) = - 4 (x . :) # La solucién particular constante en el tiempo a(t) =E= se denomina solucién de equilibrio; es la unica solucién de (2.49) que cumple 2 ssuele representar un estado especialmente interesante del sistema, Oy © Sia<0, a(t) = 2+ (vo) cuando t —+ 00} ast, todas las soluciones de (2.49) convergen al estado estacionario Z, y se dice entonces que la solucién de equilibrio x(t) = % es asintoticamente estable (Figura 2.7 izquierta). « Sia>0, 2(t) = 2+ (0-2) -e 00 cuando t —+ 00; ast, las soluciones no constantes de (2.49) se alejan del estado estacio- nario B, y.se dice entonces que la sotuctén de equilibrio x(t) = es inestable (Figura 2.7 derecha). © ITES ~ Paraninfo 56 CAPITULO 2. ECUACIONES LINEALES x10 haw 4 a0 i To Figura 2.7. Equilibrios asintoticamente estable e inestable * Otro modo de obtener una representacién geométrica de una solucién consiste en ‘consi- derar ta imagen de la aplicacion t+ x(t), es decir, el subconjunto de R generado por todos los valores que toma la solucién. Este subconjunto se denomina érbita 0 trayectoria de dicha solucion, y no es otra cosa que la proyeccién sobre el eje vertical de la gréfica de 1a solucion. La representacién de las érbitas de una ecuacién, junto con la indicacién del sentido en que éstas se recorren, se denomina diagrama de fases; el diagrama de fases de la ecuacion (2.49) es muy simple pues contiene tinicamente 3 trayectorias (Figura 2.8). a0 ee bla bla Figura 2.8. Diagramas de fases de 2! = az +b 2.3 Problemas 1, Hallar las soluciones de los siguientes problemas de valor inicial, indicando su intervalo de definicién: 2 aw +a =2sent 2 = (tgt)2 + cost db) °) (0) =1 (1) =2 p Vite En los casos a), b) y ¢), proponer un método de coeficientes indeterminados apropiado para obtener una solucién particular. t q & i 2. (a) Resolver la ecuacién gf = analizando el comportamiento de las soluciones cuando t —» oo, © ITES - Paranin‘o