10.

Optimizaci on de funciones de varias variables1

Extremos relativos
Los extremos relativos de funciones reales de varias variables se denen de manera an aloga n al caso de una variable. Consideremos un abierto U de R , una funci on real f : U R y un punto a U . La funci on f tiene un m aximo relativo o m aximo local en a, si existe un entorno V de a tal que f (x) f (a) para todo x V . La funci on f tiene un m nimo relativo o m nimo local en a, si existe un entorno V de a tal que f (x) f (a) para todo x V . Si en estas deniciones se sustituyen las desigualdades no estrictas por desigualdades estrictas, se obtienen las deniciones de m aximo y m nimo relativos estrictos. Si f tiene un m aximo o m nimo relativo en a, se dice que f tiene un extremo relativo o extremo local en a. Si f es una funci on real diferenciable en a y f (a) = 0, se dice que a es un punto cr tico o estacionario de f . Para las funciones diferenciables, ser un punto cr tico es una condici on necesaria para que exista un extremo en a: Si f es una funci on real diferenciable en un punto a y f tiene un extremo relativo en a, entonces f (a) = 0. Si f tiene un punto cr tico en a pero no tiene un extremo relativo en a, se dice que a es un punto de silla de f . Para funciones sucientemente regulares, es posible determinar la naturaleza de un punto cr tico con la ayuda de las segundas derivadas. Supongamos que f admite todas las segundas derivadas parciales en a. La matriz hessiana de f en a es la matriz cuadrada de orden n Hf (a) = (Dij f (a)) . Notemos que, si f es de clase C 2 en un entorno de a, entonces Hf (a) es una matriz sim etrica porque, seg un el teorema de Schwarz, Dij f (a) = Dji f (a). Para k = 1, . . . , n, sea k (f, a) el determinante de la matriz obtenida de Hf (a) suprimiendo sus u ltimas n k las y columnas, es decir,
1 (f, a)

= D11 f (a),

2 (f, a)

D11 f (a) D12 f (a) , ..., D21 f (a) D22 f (a)

n (f, a)

= det Hf (a).

Si a es un punto cr tico, los signos de estos determinantes proporcionan informaci on sobre si a es m aximo, m nimo o punto de silla.

Extracto del libro C alculo para Ingenier a inform atica, por Jos e A. Lubary y Josep M. Brunat, Edicions UPC Temes Clau 08, 2008

Condiciones sucientes de extremo y punto de silla. Sean U un abierto de Rn y f : U R una funci on de la clase C 2 (U ), y supongamos que a U es un punto cr tico de f . i) Si k (f, a) > 0 para todo k {1, . . . , n}, entonces f tiene un m nimo relativo en el punto a. ii) Si (1)k k (f, a) > 0 para todo k {1, . . . , n}, entonces f tiene un m aximo relativo en el punto a. iii) Si existe tal que (f, a) > 0 y k (f, a) 0 para todo k = , entonces f tiene un m nimo relativo o un punto de silla en a. iv) Si existe tal que (1) (f, a) > 0 y (1)k (f, a) k 0 para todo k = , entonces f tiene un m aximo relativo o un punto de silla en el punto a. v) Si k (f, a) = 0 para todo k {1, . . . , n}, entonces f puede tener un m aximo, un m nimo o un punto de silla en el punto a. vi) Si no se da ninguno de los casos anteriores, entonces f tiene un punto de silla en el punto a. En el caso de dos variables, los resultados precedentes admiten m as precisi on. La matriz hessiana de f en un punto (a, b) es una matriz cuadrada de orden 2. Sean hij = Dij f (a), i, j {1, 2}, sus cuatro t erminos. Los determinantes considerados se reducen ahora a dos, que son 1 (f, (a, b)) = h11 y el determinante = 2 (f, (a, b)) = h11 h22 h12 h21 de la matriz hessiana. Condiciones sucientes de extremos y puntos de silla (para dos variables). Sean U un abierto de R2 y f : U R una funci on de la clase C 2 (U ). Supongamos que (a, b) U es un punto cr tico de f . Sean Hf (a, b) = (hij ) la matriz hessiana de f en (a, b) y su determinante. Tenemos los siguientes casos. 1. 2. < 0. Entonces, f tiene un punto de silla en (a, b). = 0. i) h11 < 0 o h22 < 0. Entonces, f tiene un m aximo o un punto de silla en (a, b). ii) Hf (a, b) es la matriz nula. Entonces, f puede tener un m aximo, un m nimo o un punto de silla en (a, b). iii) h11 > 0 o h22 > 0. Entonces, f tiene un m nimo o un punto de silla en (a, b). 3. > 0. i) h11 < 0 o h22 < 0. Entonces, f tiene un m aximo relativo en (a, b). ii) h11 > 0 o h22 > 0. Entonces, f tiene un m nimo relativo en (a, b). 2

Tres observaciones acerca del esquema anterior. Las tres se derivan de que f es de clase 2 C 2 en un entorno de a, por lo que h12 = h21 y = h11 h22 h2 12 = h11 h22 h21 . La primera observaci on hace referencia al caso 2 ii. Observemos que, si no se cumplen ni 2 i) ni 2 iii), entonces h11 = h22 = 0. Puesto que = 0, ello implica que tambi en h12 = h21 = 0, es decir, que Hf (a, b) es la matriz nula. Por tanto, en el caso = 0, la condici on de que Hf (a, b) sea la matriz nula puede sustituirse por la condici on h11 = h22 = 0. La segunda obervaci on concierne al apartado 3. En este caso, h11 h22 h2 > 0 12 = > 0, luego h y h son ambos distintos de 0 y del mismo signo. implica h11 h22 = + h2 11 22 12 Por tanto, en cada uno de los dos apartados de 3 las dos condiciones sobre los signos h11 y h22 pueden sustituirse por s olo una de ellas. La tercera tambi en concierne al apartado 3. Notemos que la posibilidad > 0 y h11 = 0 2 no puede darse. En efecto, en este caso, tendr amos 0 < = h11 h22 h2 12 = h12 , lo que es contradictorio. Tanto en el caso de n > 2 variables como en el de dos variables, el estudio de las derivadas segundas no siempre permite decidir sobre el car acter de m aximo relativo, m nimo relativo o punto de silla de un punto cr tico. En estos casos, consideraciones acerca de las propiedades particulares de la funci on concreta objeto de estudio permiten, a veces, determinar el car acter del punto cr tico. Adem as, hay que tener en cuenta que una funci on puede tener un extremo relativo en un punto en el que no sea diferenciable, en cuyo caso la discusi on anterior no es aplicable.

Extremos condicionados
A menudo, se desea encontrar los extremos relativos de una funci on de varias variables restringida a los puntos que cumplen cierta condici on o condiciones. Una situaci on t pica sucede cuando se recorre una curva sobre una supercie dada. La funci on cuya gr aca es la supercie puede no tener extremos relativos, pero s puede haberlos cuando restringimos nuestra atenci on s olo a los puntos de la curva. Sea U un abierto de Rn , y consideremos el conjunto C de los puntos de U que verican las ecuaciones gi (x1 , . . . , xn ) = 0 para i = 1, . . . m, con m < n, denominadas condiciones, restricciones o ligaduras. Con la notaci on x = (x1 , . . . , xn ) y G = (g1 , . . . , gm ), las condiciones pueden escribirse G(x) = 0. Sea f una funci on real de dominio U y a C U . Se dice que en a la funci on f tiene un m aximo (respectivamente, m nimo ) condicionado por las mencionadas ligaduras si existe una bola Br (a) tal que f (x) f (a) (respectivamente, f (x) f (a) para todo x Br (a) C . La t ecnica principal para hallar extremos relativos sujetos a ligaduras es la de los multiplicadores de Lagrange, que se basa en el siguiente teorema. Teorema de Lagrange. Sean U un abierto de Rn y f, g1 , . . . , gm , con m < n, funciones reales de la clase C 1 (U ). Sean G = (g1 , . . . , gm ) y C = {x U : G(x) = 0}. Supongamos que a C es un extremo relativo de f condicionado por las ligaduras G(x) = 0 y tal que el rango de la matriz jacobiana J G(a) es m. Entonces, existen n umeros reales 1 , . . . , m tales que si
m

F ( x1 , . . . , x n ) = f ( x1 , . . . , x n ) +
j =1

j gj (x1 , . . . , xn ),

el punto a es una soluci on del sistema de n + m ecuaciones F (x1 , . . . , xn ) = 0, xi 1 i n, gj (x1 , . . . , xn ) = 0, 1 j m. (1)

A efectos pr acticos, se considera la funci on de n + m variables

m

F (x1 , . . . , xn , 1 , . . . , m ) = f (x1 , . . . , xn ) +
j =1

j gj (x1 , . . . , xn ).

En condiciones de regularidad adecuadas, F (x1 , . . . , xn , 1 , . . . , m ) = gj (x1 , . . . , xn ), j de forma que las condiciones (1) pueden ponerse en la forma F = 0. Entonces, los puntos cr ticos (x 1 , . . . , xn , 1 , . . . , m ) de F proporcionan los candidatos a valores 1 , . . . m y a extremos (x1 , . . . , xn ). De este modo, se restringe el conjunto en el que se encuentran los extremos. En general, no hay un criterio sencillo que permita decidir qu e puntos de este conjunto son extremos y de qu e clase. En el caso de que se puedan despejar m variables en el sistema de ligaduras en funci on de las n m restantes, se sustituyen en la expresi on de la funci on f y queda una funci on de n m variables cuyos extremos relativos son los extremos condicionados buscados. A veces son las propias caracter sticas geom etricas o f sicas del problema concreto en consideraci on las que permiten decidir sobre el car acter del punto cr tico.

Extremos absolutos
Recordemos que, seg un el teorema de Weierstrass, si una funci on real es continua en un n compacto de R , entonces admite m aximo y m nimo absolutos en el. La teor a garantiza la existencia de estos extremos absolutos, pero hallarlos de forma efectiva no siempre es f acil. Las t ecnicas usuales consisten en hallar un conjunto tan restringido como sea posible de puntos en los que puedan alcanzarse el m aximo y el m nimo absolutos, y decidir, mediante las consideraciones adecuadas, en cu ales se alcanza efectivamente el extremo absoluto. Consideremos el caso particular, pero no infrecuente, de una funci on continua f : K R, 2 denida sobre un compacto K de R cuya frontera est a denida por una curva g (x, y ) = 0. En este caso, los extremos absolutos de f en K s olo pueden alcanzarse (i) en los puntos cr ticos de f en el interior de K ; (ii) en los puntos del interior de K en los que f no es diferenciable; (iii) en los extremos de f condicionados por g (x, y ) = 0.