TEMA 3 ESTIMACIÓN PUNTUAL

ESQUEMA 3.1.- Planteamiento del problema: La Estimación Puntual. 3.2.- Propiedades de los estimadores. 3.2.1.- Insesgadez. 3.2.2.- Eficiencia. La cota de Cramér-Rao. EIMV. 3.2.3.- Consistencia. 3.2.4.- Sufuciencia. Criterio de Factorización. 3.3.- Métodos de obtención de estimadores. 3.3.1.- El método de los momentos. Propiedades. 3.3.2.- El método de la máxima verosimilitud. Propiedades. 3.1.- Planteamiento del problema: La Estimación Puntual. Recordemos que a la hora de estudiar un fenómeno aleatorio básicamente podemos encontrarnos con dos problemas: Puede resultar que desconozcamos el modelo de probabilidad al que se ajusta la v.a. que estemos estudiando. (inferencia no paramétrica) O bien conozcamos el modelo de probabilidad, pero desconozcamos el parámetro (o parámetros) que lo definen. (inferencia paramétrica) Este segundo problema va ha ser el objeto de nuestro estudio en los próximos temas. Este primer tema dedicado a la inferencia estadística lo dedicaremos a la Estimación Puntual. Básicamente estudiaremos la forma en que debemos hacer uso de la información muestral para determinar el valor de los parámetros que determinan un modelo de probabilidad. Por ejemplo, en un proceso industrial de llenado de paquetes de detergentes, sabemos que esta variable se ajusta a una distribución Normal, y debido a la larga experiencia podemos afirmar que en términos medios cada paquete es llenado con 5 Kgr. de detergente, pero desconocemos la regularidad del proceso (la desviación típica). Con el fin de determinar este valor desconocido debemos seleccionar una muestra y en función de los valores obtenidos asignar un valor a este parámetro. términos: Desde un punto de vista teórico el problema lo vamos a plantear en los siguientes

Sea ξ una v.a. que tiene asociada una función de distribución F que depende de un parámetro θ. Supongamos que conocemos la forma funcional de F a falta de este parámetro. A partir de ahora nombraremos la función de distribución como F(x;θ) ó Fθ para hacer referencia a que desconocemos el valor de este parámetro. Definición.- El conjunto de todos los valores admisibles de los parámetros de una función de distribución se llama espacio paramétrico. Este conjunto lo simbolizaremos por Θ. Para cada posible valor que tome θ tendremos una función de distribución distinta. El conjunto {Fθ ; θεΘ} se llama familia de distribuciones de ξ
GARCÍA CÓRDOBA

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la elección de la muestra es un proceso aleatorio. es decir. Vamos a presentar las cuatro propiedades más importantes: GARCÍA CÓRDOBA 2 .p) tendremos que el espacio paramétrico es el intervalo Θ = [0. Pero otra alternativa podría ser la media geométrica p*=0.1]. ξ2 . 3. que son 0. Con el fin de seleccionar el mejor o los mejores estimadores de un parámetro vamos a presentar algunas propiedades que en principio parezca aceptable exigir a un estimador para que realice su función de estimar un valor desconocido.2. tomar la media: p*=0. Una vez que la muestra ha sido elegida. Todo esto indica dos cosas: No todos los estadísticos son estimadores. .25. Todas estas funciones (estadísticos) nos dan siempre valores aceptables para p. se denomina estimación el valor numérico que toma el estimador sobre esa muestra. nunca sabremos exactamente cual es el error que estamos cometiendo al realizar nuestra predicción. Un estimador es siempre una función de los valores muéstrales cuyo resultado debe ser siempre un posible valor del parámetro. y buscar propiedades que hagan a unos más deseables que a otros. 0. .Sea (ξ1. Obsérvese que el estimador no es un valor concreto sino una variable aleatoria.1.s. ya que aunque depende unívocamente de los valores de la muestra observados (ξi = xi). . .2.5.θ). de F(x. . 0.p) .Propiedades de los estimadores.21 o quizás el mínimo valor muestral p*=0.2. con el fin de estimar la proporción de éxitos p (desconocido) en un experimento que se repite 3 veces (modelo B(3. ¿Qué valor asignamos a p? Podemos pensar. el método del selección de estimadores mediante el ECM no es útil en todos los casos pues éste depende en ocasiones del parámetro desconocido. pongamos (2. Por ejemplo. en estas cuatro realizaciones hemos obtenido cuatro valores diferentes para p. si que será posible estudiar los estimadores como v.TEMA 3 ESTIMACIÓN PUNTUAL Ejemplo: Si ξ≈B(3.p)) tomamos una muestra de tamaño 4. No todos los estimadores asignan el mismo valor al parámetro desconocido. ξ2 .Como hemos visto en el apartado anterior. .1. Un estadístico θ* = f (ξ1. En cambio si tomamos la suma de todos los valores muéstrales p*=1 (que también es un estadístico=función de la muestra) este no será un estimador pues no siempre da valores posibles para p. Y la familia de distribuciones será {B(3.a. y en principio es lo más coherente. Claro que.2). . 0≤p≤1} Definición. .ξn) una m. Al ser desconocido el valor real del parámetro no podemos a priori indicar el estimador que nos ofrezca el valor más próximo al parámetro..a.1 y 0.ξn) se dice que es un estimador puntual de θ si θ* aplica Rn en Θ.5.. y por tanto.

las funciones de densidad de cada uno de estos estimadores será: 0.μ = μ/(n-1) = μ su sesgo será b(μ) = μ .Sea ξ una v.4 0.2.μ = . Gráficamente. este tenderá a sobreestimar el valor del parámetro.a. Sabemos que: E[μ*] E[μ**] = nμ/(n-1) su sesgo será b(μ) = nμ/(n-1) . θ*-θ. Diremos que θ* es un estimador insesgado de θ.3 0.1. Frente a éstos.a.μ = 0 Estimador Insesgado. y Fθ su función de distribución. si se verifica que: E[θ*] = θ. El error es una v.5 0.. mientras que si el sesgo es negativo.μ/(n+1) El primero de estos estimadores tiene un sesgo positivo.1 0 -1 0 1 2 3 4 5 GARCÍA CÓRDOBA 3 . mientras que el segundo tiene sesgo negativo y tenderá a asignar a la media valores inferiores a su valor real. A la diferencia entre la esperanza matemática del estimador de un parámetro y el parámetro a estimar se llama sesgo del estimador que escribiremos como b(θ): b(θ) = E[θ*] . La primera propiedad que vamos a requerir de un estimador es que en términos medios el error que se cometa al estimar un parámetro sea cero Definición. E[μ***] = nμ/(n+1) su sesgo será b(μ) = nμ/(n+1) .TEMA 3 ESTIMACIÓN PUNTUAL 3. Propiedad de insesgadez: Hemos dicho en el apartado anterior que al realizar una estimación de θ mediante un determinado estimador θ* unas veces cometeremos errores por exceso y otras por defecto. el estimador μ** es un estimador insesgado.θ Si el sesgo de un estimador es positivo. el estimador tenderá a infravalorar el valor a estimar. y tenderá a sobreestimar la media de la población. Ejemplo: Consideremos los tres estimadores de la media de una población normal que presentamos en el apartado anterior.2 0.

a.1. Si el estimador tiene poca capacidad de variación para los distintas muestras que podamos tomar esto contribuirá de forma positiva a la obtención de un error más pequeño.a. Vamos ahora a encontrar otra expresión para el ECM de un estimador: ECM(θ*) = E[ (θ*-θ)2 ] = E[ ( { θ*. si para los distintos valores muéstrales la media del estimador coincide con θ habremos obtenido un buen estimador.a.E[θ*] ) 2 ] + E[ ( θ -E[θ*] ) 2 ] . podríamos asegurar que error que estamos cometiendo en la estimación es pequeño (en media).a..2( θ -E[θ*] ) E[( θ*. De esta manera podemos obtener una medida del error medio que estamos cometiendo al realizar la estimación mediante la esperanza matemática del error cuadrático. que nos informa del error que estamos cometiendo al realizar la estimación. e inversamente. es decir. Definimos así: Definición. El error que cometemos al estimar θ mediante θ* será la diferencia θ*-θ. Con el fin de estimar el valor de este parámetro consideramos el estimador θ*.El estimador de mínimo error cuadrático medio.a. Por tanto la diferencia θ*-θ será también una v. ξ que sabemos que se ajusta a un modelo probabilístico con función de distribución F conocida que depende de un parámetro θ desconocido.2 E[( θ*. Unas veces esta diferencia será positiva (cometiendo un error por exceso) y otras veces la diferencia será negativa (cometiendo un error por defecto). Observamos finalmente que las propiedades que nos van a permitir medir la calidad de un estimador están en función de sus dos primeros momentos: la media y la varianza de un estimador.2. función de la m. si el ECM es un número grande. por su precisión.TEMA 3 ESTIMACIÓN PUNTUAL 3. GARCÍA CÓRDOBA 4 . Supongamos que estamos estudiando una v.Se llama error cuadrático medio del estimador a: ECM(θ*) = E[ (θ*-θ)2 ] Si el error cuadrático medio es un número pequeño. A partir de esta idea vamos a deducir las propiedades más importantes que debe cumplir un estimador para ser considerado aceptable. θ* es una v.{ θ -E[θ*] } ) 2 ] = = E[ ( θ*. En segundo lugar el tamaño del error vendrá determinado por la diferencia entre el valor medio que tome el estimador y el parámetro desconocido. En primer lugar el tamaño del error vendrá determinado por la varianza del estimador.1. Así.. cabe esperar que la estimación que realicemos no sea muy precisa. Como tal v.E[θ*] ) ] = 2 De esta manera podemos observar que el error cuadrático medio que cometemos al realizar una estimación es la suma de dos contribuciones positivas.s. Con el fin de obtener una medida global de este error vamos a eliminar el signo de los errores considerando la diferencia al cuadrado (θ*-θ)2 (error cuadrático).E[θ*] } . por ejemplo.E[θ*] )( θ -E[θ*] ) ] = = Var (θ*) + ( θ -E[θ*] ) = Var (θ*) + ( θ -E[θ*] ) 2 . podrá tomar diversos valores dependiendo de la muestra seleccionada.

pero quizás sí las más importantes. Con el fin de determinar el valor medio desconocido de la población se toma una m.nμ/(n+1))2 = (30n+μ2)/(n+1)2 Como podemos observar.nμ/(n-1))2 = (30n+μ2)/(n-1)2 ECM(μ**) = 30 /n + (μ.5 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 VALOR CONJETURABLE PARA LA MEDIA POBLACIONAL Observando la gráfica.s. para lo cual necesitamos saber cuales son sus dos primeros momentos: E[μ*] E[μ**] = nμ/(n-1) = μ Var(μ*) Var(μ**) = 30 n/(n-1)2 = 30 / n E[μ***] = nμ/(n+1) De tal forma que: Var(μ***) = 30 n/(n+1)2 ECM(μ*) = 30 n/(n-1)2 + (μ. el error cuadrático medio queda en función de dos valores: El tamaño muestral y el valor desconocido del parámetro.μ)2 = 30/n ECM(μ***) = 30 n/(n+1)2 + (μ.3). deducimos sin ningún problema que el estimador μ* es el peor de los tres.TEMA 3 ESTIMACIÓN PUNTUAL Estas no van a ser las únicas propiedades que observemos sobre la calidad de los distintos estimadores. Ejemplo: Supongamos que estamos estudiando un fenómeno aleatorio que suponemos que se ajusta a una v.5 ECM[µ*] 2 ERROR CUADRATICO MEDIO ECM[µ***] 1. de tamaño n y se plantean tres posibles estimadores: μ* μ** = ∑ξi / (n-1) = ∑ξi / n = la media muestral μ*** = ∑ξi / (n+1) Con el fin de saber cual de ellos es mejor se calcula el ECM de cada uno de ellos. ξ.a. Ahora bien dependiendo del valor del parámetro desconocido μ unas veces GARCÍA CÓRDOBA 5 .5 1 ECM[µ**] 0. Veamos esto en una gráfica (tomando n=3): 2. Normal N(μ.a.

. Como vimos en el apartado correspondiente: ECM(θ*) = Var (θ*) + ( θ -E[θ*] ) 2 = Var (θ*) + b(θ*) 2 De tal forma que entre todos los estimadores insesgados aquel que presente una varianza mínima será el que presente un error cuadrático mínimo (¿podemos encontrar un estimador sesgado con menor ECM?). y Fθ su función de distribución.2. GARCÍA CÓRDOBA 6 . Sean θ* y θ** dos estimadores insesgados de θ. y no hay ningún otro que tenga menor varianza. Entre los dos elegiremos a aquel que presente una menor variación entorno al valor medio. ya que será un estimador más preciso. El error cuadrático medio depende en ciertos casos del parámetro desconocido En los tres casos el ECM disminuye conforme aumenta el tamaño muestral (algo que comentaremos mas adelante) 15 µ* ERROR CUADRATICO MEDIO 10 5 µ** µ*** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TAMAÑO MUESTRAL 3. Claro esto nos lleva a una situación difícil pues este valor es desconocido.Sea ξ una v. Esta situación hace disminuir la aplicación universal de este método para determinar la calidad de un estimador.a. Ejemplo: Estas dos primeras propiedades las podemos relacionar con el ECM de un estimador.. Definición.TEMA 3 ESTIMACIÓN PUNTUAL será mejor μ** y otras μ***. Se dice que θ* es más eficiente que θ** si: Var(θ*) < Var(θ**) En este sentido hablaremos de la eficiencia relativa como: eficiencia relativa = Var(θ*) / Var(θ**) Definición. Si θ* es un estimador insesgado de θ. y Fθ su función de distribución.a. Propiedad de eficiencia: Una vez que tengamos dos estimadores insesgados de un parámetro para determinar cuál de los dos es más adecuado debemos fijarnos en su varianza. entonces se dice que θ* es el estimador insesgado de mínima varianza de θ.2.Sea ξ una v.

parece lógico exigir a un estimador que al aumentar el tamaño de la muestra su precisión aumente. Entonces: Var( θ* ) ≥ [ 1 + b′(θ) ]2 ⎡ ∂ ln f (x.a. esta cota. y Fθ su función de distribución. Si se verifica que: GARCÍA CÓRDOBA 7 . y f(x. Una caracterización de los estimadores consistentes que resulta más simple de aplicar en la práctica es la siguiente: Proposición. Diremos que θ*n es un estimador consistente si la sucesión de estimadores {θ*n} converge en probabilidad a θ. Este factor. Si la varianza de un estimador coincide con la cota sabremos que de la clase de estimadores con ese sesgo (quizás insesgados) ninguno tendrá menor varianza.a. si: lim P(| θ n→∞ * n .3.a. y Fθ su función de distribución. el estimador no daría el resultado correcto.(Cota de Cramér-Rao) Sea ξ una v.Las dos propiedades anteriores tienen vigencia independientemente de cual sea el tamaño muestral. Propiedad de Consistencia. debe también ayudarnos a determinar la calidad de un buen estimador. de tamaño n y sea θ* un estimador de θ.s.θ) su función de densidad..Sea ξ una v. θ) ⎤ nE⎢ ⎥ ∂θ ⎣ ⎦ 2 Siendo b´(θ) la primera derivada del sesgo del estimador.θ | ≥ ε) = 0 De esta manera un estimador será inconsistente si al utilizar toda la población como muestra (teóricamente una muestra infinita)..Sea ξ una v. Sin demostración. el tamaño de la muestra. Tomemos una m.2. 3. Sea θ*n es un estimador de θ para una muestra de tamaño n. Por otra parte no podemos asegurar la existencia de un estimador que alcance Ejemplo: La media muestral en poblaciones normales. Es decir. La Cota de Cramér-Rao (CCR) permite determinar el valor mínimo que puede alcanzar la varianza de un estimador de un parámetro desconocido.TEMA 3 ESTIMACIÓN PUNTUAL El problema de obtener estimadores de varianza mínima está solucionado por el siguiente resultado: Proposición. Si θ*n es un estimador de θ para una muestra de tamaño n.. Así. Definición.a.

s. Sin demostración. De esta manera.2.6 0 200 400 600 800 1000 TAMAÑO MUESTRAL Ejemplo: Como ejemplos de estimadores consistentes μ* μ** μ*** 3.. de tamaños de 1 a 1. a medida que la muestra se hace más grande.6 0.2 MEDIA MUESTRAL 0 -0. podemos observar que le ocurre a la media muestral de una población N(0. el valor esperado del estimador tiende hacia el verdadero valor del parámetro (se vuelve insesgado). estimador: Si veremos un procedimiento más operativo para determinar la suficiencia de un GARCÍA CÓRDOBA 8 . Gráficamente.000 y hemos calculado a cada una de las muestras su media aritmética.1) al aumentar el tamaño muestral. Hay definiciones más formales pero no entraremos en ellas.a. Esta definición de estimador suficiente no es muy formal y tampoco operativa. un estimador consistente será aquel que.lim E [ θ n→∞ TEMA 3 ESTIMACIÓN PUNTUAL n * ]= θ lim Var [ θ n→∞ * n ]= 0 Entonces θ* es un estimador consistente.Definición.4.Se dice que un estimador es suficiente si incluye toda la información que la muestra puede suministrar sobre el parámetro desconocido.4 0.4 -0.2 -0. Gráficamente el resultado es el siguiente: 0. Propiedad de Suficiencia. y la varianza del estimador se hace despreciable (la varianza tiende a cero). Hemos simulado m.

igualando siempre los primeros momentos poblacionales a los muéstrales.Estas cuatro propiedades sobre los estimadores no son ni mucho menos las únicas.(Criterio de factorización de Fisher-Neyman) Si un estimador θ* de θ es suficiente si la función de densidad de la m. h(ξ) no dependiente de θ. si no somos capaces de descomponer la función de verosimiltud como indica el criterio de factorización no podemos afirmar que el estimador en cuestión no sea eficiente. una de ellas g(θ*. 3. Otras propiedades. El método de los momentos está sustentado por la siguiente idea: Si una muestra representa perfectamente a una población..Hemos estudiado en el apartado anterior las diversas propiedades que debe cumplir un estimador para poder considerarlo adecuado para predecir un valor desconocido de la población. Como ya comentamos. (función de Verosimilitud) L(ξ. No obstante podríamos haber hablado de propiedades como: invarianza.θ) se puede descomponer en el producto de dos funciones. los momentos muéstrales y poblacionales deben coincidir. esto es.1. La forma de operar para obtener estimadores mediante este método es la de plantear un sistema de ecuaciones en la que el término independiente sea el momento muestral E[ξ] = ξ En el caso de que se desconozcan más de un parámetro de la población se presentarán tantas ecuaciones como parámetros se desconozcan. Si desconocemos dos parámetros plantearemos el sistema: E[ξ] = ξ Var(ξ) = s2 GARCÍA CÓRDOBA 9 ..θ) = g(θ*. 3. al existir una infinidad de estimadores de un parámetro.El método de los momentos. Sería otro objetivo presentar exhaustivamente las propiedades deseables de un estimador.3. robustez y propiedades asintóticas.s.θ) dependiente del parámetro y de la muestra a través de θ*.3.Métodos de obtención de estimadores.a. Para solucionar este problema la Estadística ha desarrollado métodos matemáticos que permiten obtener estimadores aceptables. y otra. Ahora bien. En este apartado estudiaremos dos de estos métodos: El método de los momentos y el método de la máxima verosimilitud. sería desmesurado buscar entre esta infinidad aquél que mejores propiedades tenga. que cumplen determinadas propiedades.TEMA 3 ESTIMACIÓN PUNTUAL Proposición. L(ξ.θ) h(ξ) Este criterio es el habitualmente utilizado para la búsqueda de estimadores suficientes. aunque quizás sí las más importantes..

.*) El objetivo del método es determinar el valor de p (la proporción) que haga máxima la probabilidad de haber seleccionado esta muestra y no otra.8 aquí p=0. Para empezar la muestra ya nos hace imposible (con probabilidad cero) determinadas proporciones.2 aquí p=0 Tomaremos una muestra de tamaño 3. Tengo aquí 5 papeletas.920. independientes e identicamentes distribuidas (e. Ejemplo: Estimación de una proporción. Este es el caso de las situaciones a) y f).El método de la máxima verosimilitud.2. Intentaremos realizar esta transición mediante un sencillo ejemplo.962) quien desarrollo el método de la máxima verosimiltud como técnica para la obtención de estimadores que cumplieran (quizás no todas) las propiedades presentadas anteriormente.*. Debemos elegir como parámetro aquel que hace máxima la probabilidad de observar lo que en realidad hemos visto. Es más de forma lógica podemos aventurarnos a indicar cuál de las anteriores opciones es más coherente con la muestra elegida. La filosofía que sustenta el método es muy simple. Antes de nada veamos que posibilidades pueden plantearse: a) 5 + 0 * b) 4 + 1 * c) 3 + 2 * d) 2 + 3 * e) 1 + 4 * f) 0 + 5 * aquí p=1 aquí p=0. pero su ejecución y la traducción de ésta a fórmulas estadística es un poco más compleja.4 aquí p=0. R.A. Insesgadez: No tienen porqué ser insesgados aunque si lo son asintóticamente. Parece que lo normal sería que la composición de la urna fuera d) ya que la GARCÍA CÓRDOBA 10 . Fisher (1. 3.890-1. Fue.d. unas llevan marcada una cruz u otras un asterisco y desconocemos la proporción (p) de cruces (+) (esto es. El método de la máxima verosimilitud consiste en elegir (entre todos los estimadores del parámetro desconocido) aquel estimador que haga máxima la probabilidad de haber obtenido la muestra que hemos encontrado. Para explicar este galimatías pondremos un ejemplo. cada vez que realizo una extracción devuelvo la papeleta a la urna (independientes) y las mezclo muy bien antes de cada extracción (idénticamente distribuidas)) Supongamos que las tres extracciones sucesivas han sido (+.3.6 aquí p=0.TEMA 3 ESTIMACIÓN PUNTUAL Propiedades de los estimadores obtenidos por el método de los momentos. cuantas hay de cada clase). Consistencia: Son consistentes Normalidad: Son asintóticamente normales. en la década de 1.

L(x.El valor de θ que maximice la función de verosimiltud se llama estimación máximo-verosimil. se calcula el máximo al logaritmo (función monótona creciente) de la función de verosimilitud.θ) (o f.p. .p.θ) En general. en este caso d). así es la realidad) será la que se corresponda con el valor más próximo a 1/3.xn. Tomamos una m. Propiedades de los estimadores máximo verosímiles. Otras veces es necesario recurrir a métodos numéricos para determinar este valor máximo.33 Por tanto y tal y como habíamos aventurado la composición que ustedes desconocen (y no van a conocer. y con el fin de simplificar el cálculo del máximo..θ) .A la función de densidad conjunta ( o f. Como estamos siempre trabajando con muestras independientes resulta que la función de verosimilitud es igual al producto de las funciones de densidad (o f.θ) = f(x1.. la función de verosimiltud es complicada.p. El planteamiento operativo del método de estimación máximo-verosímil es el siguiente: Tenemos una v.. Como ejemplo de esta situación el caso de la distribución uniforme. La razón por la que este método es útil para la obtención de estimadores es debido a que los estimadores así obtenidos cumplen una serie de propiedades que los hacen deseables: GARCÍA CÓRDOBA 11 .p..p.θ) o de forma abreviada como L(x:θ). de entre los posibles valores del parámetro desconocido. ..*.θ) El método de la máxima verosimilitud consiste en elegir. en cuyo caso se procese de forma directa partiendo del fundamento del método: lo sucedido es lo más probable que puede suceder.θ)) siendo θ el parámetro desconocido de la población.a.TEMA 3 ESTIMACIÓN PUNTUAL proporción de cruces que tenemos en este caso es la más parecida a la proporción que encontramos en nuestra muestra. aquel que hace máxima la función de verosimiltud. Definición. ξ con función de densidad f(x..a. de ξ de tamaño n.xn.θ*) = máx (en θ) ln L(x...): L(x:θ) = L(x1.θ) No siempre se puede obtener el estimador máximo-verosímil por el método analítico que hemos expuesto.p.*)) debido a la independencia Máx (en p) P(+)P(*)P(*) = Max (en p) p(1-p)(1-p) el valor de p que hace máxima esta función es p=1/3=0.s. maximizar: En este caso el método de la máxima verosimilitud nos indica que debemos Máx (en θ) P(obtener una muestra determinada) en nuestro ejemplo Máx (en p) P(obtener (+. conjunta) de la muestra la llamaremos función de verosimilitud que denotaremos como L(x1.. Definición.. P(ξ=x.θ*) = máx (en θ) L(x. f(xn. y a su forma funcional θ* estimador máximo-verosimil L(x.

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