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Se define un proceso estocástico como cualquier familia de variables aleatorias xt

Se define un proceso estocástico como cualquier familia de variables aleatorias xt

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Published by: Jonatan Collazos Mogollon on Apr 05, 2013
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1) Definición de un proceso estocástico Se define un proceso estocástico como cualquier familia de variables aleatorias xt , t € T.

Aquí x es en la práctica de la observación en el tiempo t, y T es el intervalo de tiempo implicado. Mayoría de los problemas clásicos en la probabilidad de variables aleatorias implica sólo un número finito, es decir, el correspondiente intervalo t T es un conjunto finito. Sin embargo, vamos a considerar el proceso casi siempre involucra variables aleatorias infinitas, y el proceso estocástico término por lo general ha sido aplicada sólo en este caso. Los dos casos más importantes son los siguientes: 1. T es una sucesión infinita convertida xm, xm-1, … .Este tipo de proceso se denomina proceso parámetro discreto. 2. T es un intervalo, xt , t € T , se convierte en una familia parámetro continuo, y el proceso se denomina proceso parámetro continuo. En este caso la muestra en general es una función de t definida en un intervalo, mientras que en el caso discreto de parámetro de la muestra general es una secuencia Nuestra definición de un proceso estocástico está históricamente condicionado y tiene defectos evidentes. En primer lugar, no hay ninguna razón matemática para restringir T como un conjunto de números reales, y en el trabajo hecho interesante ha sido ya un hecho en otros casos. Por supuesto, la interpretación de t como tiempo debe entonces por caer. En segundo lugar no hay ninguna razón matemática para restringir el valor asumido por la X a ser números. Sin embargo, vamos a considerar el proceso sólo con T un conjunto de puntos lineales y las variables aleatorias casi siempre ser real o complejo valorado. Permitimos que los definen las variables reales aleatorios de proceso para tener la -oo y +oo valores, pero sólo con probabilidad cero. 2) Proceso estocástico  Un proceso estocástico se define para ser simplemente una colección indizada de azar xt variables, donde el índice t corre a través de un conjunto dado T. T A menudo se considera que es el conjunto de números enteros no negativos, y xt representa una característica medible de interés en tiempo t. Por ejemplo, el proceso estocástico, x1, x2, ..., puede representar la colección de los niveles de inventario al día de un producto determinado, o puede representar la colección de exigencias diarias para este producto. Hay muchos proceso estocástico que son de interés. Un examen del comportamiento de un sistema operativo para un cierto período de tiempo a menudo conduce al análisis de un proceso estocástico con la siguiente estructura. En particular, los puntos de tiempo marcado 0, 1, 2 ..., el sistema se encuentra exactamente en uno de un número finito de categorías mutuamente excluyentes y exhaustivas o estados marcados con 0, 1, ..., M. Los puntos en el tiempo puede estar igualmente espaciados, o su separación puede

Así. 1. donde las variables aleatorias se observan en t = 0. cosa que se utilizan ahora en adelante para indicar los estados posibles del sistema. Estos enteros son caracterización de los estados (M +1) del proceso.. Al pesar de los estados puede constituir un cualitativa así como la caracterización cuantitativa del sistema.. .. . 2.. el tiempo entre ocurrencias de algún fenómeno de interés..depender del comportamiento sobre-todo el sistema físico en cual está embebido el proceso estocástico... sin pérdida de generalidad se supuso por las etiquetas numéricas 0. 1. . la representación matemática del sistema físico es el de un proceso estocástico xt.. M. por ejemplo. y en la que cada variable aleatoria puede tomar cualquier una de las (M +1) números enteros. M. . 0. 1.

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