P. 1
Derivación numérica

Derivación numérica

|Views: 35|Likes:
Derivación numérica
Derivación numérica

More info:

Published by: Narciso Julián Muñoz on Jan 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2013

pdf

text

original

Capítulo 4

Derivación numérica
Contenidos
1. Introducción.
2. Aproximación a las derivadas.
3. Operadores de diferencias.
4. Polinomios interpoladores.
5. Estabilidad de la derivación numérica.
6. Extrapolación de Richardson.
7. Comentarios.
8. Ejercicios.
4.1. Introducción
Decíamos en el capítulo anterior que la derivación y la integración son dos
operaciones básicas en el Análisis Matemático y en general en Matemática Apli-
cada. Su aproximación numérica es del mayor interés. En este capítulo nos cen-
tramos en la derivación numérica; es decir, en el cálculo efectivo del valor f

(x)
de la derivada de una función f en un punto x de un intervalo [a, b] en el que
habitualmente sólo conocemos los valores {y
i
}
n
n=0
de f en los nodos {x
i
}
n
i=0
.
1
La derivación numérica es esencial para la resolución numérica de ecuaciones
diferenciales ordinarias con condiciones iniciales y en ecuaciones en derivadas
parciales con condiciones de frontera.
Los métodos que estableceremos son sencillos en su diseño, fáciles de com-
prender y aplicar; pero tienen un serio problema: son numéricamente inestables
(los errores de truncamiento y de redondeo deterioran muy rápidamente la exac-
titud de los cálculos); por ello, debemos interesarnos por el análisis y el control
de tales errores.
Las técnicas de derivación ya conocidas del cálculo diferencial no son apli-
cables a las funciones dadas en forma de tabla de valores (no conocemos su
expresión analítica); a veces no interesa aplicarlas si la expresión de f es de-
masiado incómoda de manejar. Por todo ello necesitamos obtener adecuados
métodos de cálculo de las derivadas f
(k)
(x) de f en el punto x con k = 1, 2 · · · .
1
Habitualmente los nodos suelen estar equiespaciados en el intervalo [a, b] con paso h =
b−a
n
, siendo x
0
= a y x
n
= b, pero no es obligatorio que así sea. Además la numeración de los
nodos puede ser diferente, por ejemplo, x
i
, con i = −n, · · · , −1, 0, 1, · · · , n.
1
2 CAPÍTULO 4. DERIVACIÓN NUMÉRICA
Recordamos que el valor de la derivada de f en el punto x = x
0
viene dada
por el siguiente límite, caso de existir,
f

(x
0
) = l´ım
h→0
f(x
0
+ h) −f(x
0
)
h
(4.1)
Lo que se pretende es sustituir este proceso de cálculo del límite (que es
infinito) por otro que en un número finito de pasos obtenga un valor suficien-
temente próximo al número f

(x
0
). A bote pronto, se pueden hacer algunas
cosas sencillas del estilo siguiente, supuesto que se conocen los valores de f en
x
−1
= x
0
− h, x
0
y x
1
= x
0
+ h con h un valor “pequeño”, es decir, que se
conocen P
−1
(x
−1
, y
−1
), P
0
(x
0
, y
0
) y P
1
(x
1
, y
1
), tres puntos de f:
1. Aproximación por diferencias hacia adelante, progresiva,
f

(x
0
) ≈
y
1
−y
0
h
(4.2)
es decir, “se aproxima la pendiente de la recta tangente en P
0
por la de la
cuerda P
0
P
1
”.
2. Aproximación por diferencias hacia atrás, regresiva,
f

(x
0
) ≈
y
0
−y
−1
h
(4.3)
es decir, “se aproxima la pendiente de la recta tangente en P
0
por la de la
cuerda P
−1
P
0
”.
3. Aproximación por diferencias centrales, central,
f

(x
0
) ≈
y
1
−y
−1
2h
(4.4)
es decir, “se aproxima la pendiente de la recta tangente en P
0
por la de la
cuerda P
−1
P
1
”.
4.2. Aproximación a las derivadas
4.2.1. Aproximación a la derivada primera
Nos centramos ahora en el cálculo efectivo del valor f

(x
i
) de la derivada de
una función f en un punto x
i
de un intervalo [a, b] en el que se conocen los valores
{y
i
}
n
n=0
de f en los nodos {x
i
}
n
i=0
, equiespaciados con paso h. Disponemos de
tres herramientas principales para utilizar:
1. Desarrollos en serie de Taylor alrededor de x
i
.
2. Operadores diferenciales.
3. Polinomios de interpolación.
Utilizaremos la 1
a
posibilidad por ser la más sencilla.
2
2
Sin embargo, pudiera f no ser analítica y entonces se debe trabajar con el desarrollo
limitado de Taylor al orden conveniente; así lo haremos en algún ejercicio.
4.2. APROXIMACIÓN A LAS DERIVADAS 3
1
a
aproximación a f

(x
i
) = y

i
. Se utilizan los nodos x
i
, x
i+1
. Desarro-
llando por Taylor se tiene
y
i+1
= y
i
+ hy

i
+
h
2
2
y

i
+· · · (4.5)
de donde
y

i
=
y
i+1
−y
i
h

h
2
y

i
+· · · (4.6)
por ello tomamos la aproximación por diferencias hacia adelante, progresiva,
y

i

y
i+1
−y
i
h
(4.7)
con error de truncamiento
E
i
= −
h
2
y

i
(4.8)
es decir, con error
E
i
∈ O(h) (4.9)
2
a
aproximación f

(x
i
) = y

i
. Se utilizan los nodos x
i−1
, x
i
. Análoga-
mente al caso anterior, desarrollando por Taylor se tiene
y
i−1
= y
i
−hy

i
+
h
2
2
y

i
+· · · (4.10)
de donde
y

i
=
y
i
−y
i−1
h
+
h
2
y

i
+· · · (4.11)
por ello tomamos la aproximación hacia atrás, regresiva,
y

i

y
i
−y
i−1
h
(4.12)
con error de truncamiento
E
i
=
h
2
y

i
(4.13)
es decir, con error
E
i
∈ O(h) (4.14)
3
a
aproximación f

(x
i
) = y

i
. Se utilizan los nodos x
i−1
, x
i
x
i+1
. Análo-
gamente a los casos anteriores, desarrollando por Taylor se tiene
y
i+1
= y
i
+ hy

i
+
h
2
2
y

i
+
h
3
6
y
(3)
i
+· · · (4.15)
y
i−1
= y
i
−hy

i
+
h
2
2
y

i

h
3
6
y
(3)
i
+· · · (4.16)
de donde,
y

i
=
y
i+1
−y
i−1
h

h
2
3
y
(3)
i
(4.17)
por ello tomamos la aproximación por diferencias centrales, central,
y

i

y
i+1
−y
i−1
2h
(4.18)
4 CAPÍTULO 4. DERIVACIÓN NUMÉRICA
con error de truncamiento
E
i
= −
h
2
3
y
(3)
i
(4.19)
es decir, con error
3
E
i
∈ O(h
2
) (4.20)
4
a
aproximación f

(x
i
) = y

i
. Se utilizan los nodos x
i
, x
i+1
x
i+2
. Análo-
gamente a los casos anteriores, desarrollando por Taylor se tiene
y
i+1
= y
i
+ hy

i
+
h
2
2
y

i
+
h
3
6
y
(3)
i
+· · · (4.21)
y
i+2
= y
i
+ 2hy

i
+ 2h
2
y

i
+
4h
3
3
y
(3)
i
+· · · (4.22)
de donde obtenemos
y

i
=
−y
i+2
+ 4y
i+1
−3y
i
2h

h
2
3
y
(3)
i
+· · · (4.23)
por ello tomamos la aproximación por tres puntos hacia adelante, progresiva,
y

i

−y
i+2
+ 4y
i+1
−3y
i
2h
(4.24)
con error de truncamiento
E
i
=
h
2
3
y
(3)
i
(4.25)
es decir, con error
E
i
∈ O(h
2
) (4.26)
5
a
aproximación f

(x
i
) = y

i
. Se utilizan los nodos x
i−2
, x
i−1
x
i
. Análo-
gamente a los casos anteriores, desarrollando por Taylor se tiene
y
i−1
= y
i
−hy

i
+
h
2
2
y

i

h
3
6
y
(3)
i
+· · · (4.27)
y
i−2
= y
i
−2hy

i
+ 2h
2
y

i

4h
3
3
y
(3)
i
+· · · (4.28)
de donde obtenemos
y

i
=
3y
i
−4y
i−1
+ 3y
i−2
2h
+
h
2
3
y
(3)
i
+· · · (4.29)
por ello tomamos la aproximación por tres puntos hacia atrás, regresiva,
y

i

3y
i
−4y
i−1
+ 3y
i−2
2h
(4.30)
con error de truncamiento
E
i
=
h
2
3
y
(3)
i
(4.31)
es decir, con error
E
i
∈ O(h
2
) (4.32)
3
Gracias a la concelación del término en y

i
nos hemos permitido avanzar un término más
en los desarrollos de Taylor lo que ha dado lugar a obtener un error de orden h
2
, mejor que
el anterior, que era h.
4.2. APROXIMACIÓN A LAS DERIVADAS 5
Ejercicio 4.2.1 Sea la función y = tg x. Hallar numéricamente su derivada en
x = 1 con pasos h = 0

1, h = 0

05 y h = 0

01, utilizando los cinco métodos
anteriores. Indicar el error realmente cometido. Dato.- y

(1) = 1 + tg
2
1 ≈
3

425519.
Solución
Para cada h se necesitan los valores de la función. Se dan en las tablas
h = 0

1 x
i
0

8 0

9 1

0 1

1 1

2
y
i
1

029639 1

260158 1

557407 1

964760 2

572152
h = 0

05 x
i
0

90 0

95 1

00 1

05 1

10
y
i
1

260158 1

398383 1

557407 1

743315 2

572152
h = 0

01 x
i
0

98 0

99 1

00 1

01 1

02
y
i
1

490958 1

523677 1

557407 1

592206 1

628130
Ahora, obtenemos
h = 0

1 1
o
2
o
3
o
4
o
5
o
y

2

9724 4

0735 3

5230 3

3061 3

0733
%Err 13

2 18

9 2

8 3

5 10

3
h = 0

05 1
o
2
o
3
o
4
o
5
o
y

3

1805 3

7181 3

4493 3

3885 3

2627
%Err 7

1 8

5 0

7 1

1 1

8
h = 0

01 1
o
2
o
3
o
4
o
5
o
y

3

3224 3

5361 3

4293 3

4186 3

4170
%Err 3

0 3

2 0

1 0

2 0

3
Observar que en los dos primeros métodos, que son de primer orden en h, el
error de truncamiento decae linealmente en h, mientras que en los tres últimos,
que son de segundo orden en h, decae cuadráticamente.
4.2.2. Aproximación a la derivada segunda
Nos centramos ahora en el cálculo efectivo del valor f

(x
i
) de la derivada
segunda de una función f en un punto x
i
de un intervalo [a, b] en el que se
conocen los valores {y
i
}
n
n=0
de f en los nodos {x
i
}
n
i=0
, equiespaciados con paso h.
Disponemos como antes de los desarrollos en series de Taylor como herramienta
principal para utilizar:
1
a
aproximación a f

(x
i
) = y

i
, diferencias centrales. Se utilizan los
nodos x
i−1
, x
i
y x
i−1
. Análogamente a los casos anteriores, desarrollando por
Taylor se tiene
y
i+1
= y
i
+ hy

i
+
h
2
2
y

i
+
h
3
6
y
(3)
i
+
h
4
24
y
(4)
i
+· · · (4.33)
y
i−1
= y
i
−hy

i
+
h
2
2
y

i

h
3
6
y
(3)
i
+
h
4
24
y
(4)
i
+· · · (4.34)
6 CAPÍTULO 4. DERIVACIÓN NUMÉRICA
de donde resulta con facilidad que
y

i
=
y
i+1
−2y
i
+ y
i−1
h
2

h
4
12
y
(4)
i
+· · · (4.35)
y por ello tomamos la aproximación por diferencias centrales a y

i
y

i

y
i+1
−2y
i
+ y
i−1
h
2
(4.36)
con error de truncamiento
E
i
= −
h
2
12
y
(4)
i
(4.37)
es decir, con error
E
i
∈ O(h
2
) (4.38)
Ejercicio 4.2.2 Sea y = xlnx. Hallar numéricamente y

(2) = 0

5 con paso
h = 0

1 e indicar el error de truncamiento cometido.
Solución
Utilizamos los nodos x
i−1
= 1

9, x
i
= 2 y x
i+1
= 2

1, con ordenadas respec-
tivas y
i−1
= 1

219522, y
i
= 1

386294 e y
i+1
= 1

558068. Se tiene
y

i

1

558068 −2 · 1

386294 + 1

219522
0

1
2
= 0

500200
El error de truncamiento cometido es 2 · 10
−3
.
Ejercicio 4.2.3 Calcular f

(2) sabiendo que f(1

5) = 4, f(2) = 1 y f(2

5) =
−1 e indicar el error de truncamiento cometido, si f
(k)
(x) ≤ 2 para x ∈ R y
k = 3, 4, 5.
2
a
aproximación a f

(x
i
) = y

i
diferencias regresivas. Se utilizan los
nodos x
i−2
, x
i−1
y x
i
. Análogamente a los casos anteriores, desarrollando por
Taylor se tiene la aproximación por diferencias hacia atrás a y

i
y

i

y
i−2
−2y
i−1
+ y
i
h
2
(4.39)
con error
E
i
= hy
(3)
i
(4.40)
es decir, con error de truncamiento
E
i
∈ O(h) (4.41)
3
a
aproximación a f

(x
i
) = y

i
diferencias progresivas. Se utilizan
los nodos x
i
, x
i+1
y x
i+2
. Análogamente a los casos anteriores, desarrollando
por Taylor se tiene la aproximación por diferencias hacia adelante a y

i
y

i

y
i
−2y
i+1
+ y
i+2
h
2
(4.42)
con error
E
i
= −hy
(3)
i
(4.43)
es decir, con error de truncamiento
E
i
∈ O(h) (4.44)
4.2. APROXIMACIÓN A LAS DERIVADAS 7
Principales aproximaciones a y

i
y a y

i
. Se comprende que continuando
con esta forma de trabajar obtenemos, para las derivadas de cualquier orden,
expresiones en diferencias regresivas, progresivas y centrales. Las principales
aproximaciones a y

i
y a y

i
se resumen en las tres tablas siguientes:
TABLA I. Diferencias progresivas.
T −I n
d
C w
i
w
i+1
w
i+2
w
i+3
w
i+4
E
y

i
2
1
h
−1 +1 −
1
2
hy

i
3
1
2h
−3 4 −1 +
1
3
h
2
y
(3)
i
4
1
6h
−11 +18 −9 +2 −
1
4
h
3
y
(4)
i
5
1
12h
−25 +48 −36 +16 −3 +
1
5
h
4
y
(5)
i
y

i
3
1
h
2
+1 −2 +1 −hy
(3)
i
4
1
h
2
+2 −5 4 −1 +
11
12
h
2
y
(4)
i
5
1
12h
2
+35 −104 114 −56 11 −
5
6
h
3
y
(5)
i
utilizándose la fórmula
y
(k)
i
= C(w
i
y
i
+ w
i+1
y
i+1
+· · · + w
i+n
d
−1
y
i+n
d
−1
) + E (4.45)
en donde n
d
es el número de nodos usado, w
i
es el peso del nodo x
i
, E el error
y C un coeficiente.
TABLA II. Diferencias centrales.
T −II n
d
C w
i−3
w
i−2
w
i−1
w
i
w
i+1
w
i+2
w
i+3
E
y

i
3
1
2h
−1 0 +1 −
1
6
h
2
y
(3)
i
5
1
12h
+1 −8 0 +8 −1 +
1
30
h
4
y
(5)
i
7
1
60h
−1 +9 −45 0 +45 −9 +1 −
1
140
h
6
y
(7)
i
y

i
3
1
h
2
+1 −2 +1 −
1
12
h
2
y
(4)
i
5
1
12h
2
−1 +16 −30 +16 −1 +
1
90
h
4
y
(6)
i
7
1
180h
2
+2 −27 +270 −490 +270 −27 +2 −
1
560
h
6
y
(8)
i
utilizándose la fórmula
y
(k)
i
= C(w
i−m
y
i−m
+ w
i−m+1
y
i−m+1
+· · · + w
i+m
y
i+m
) + E (4.46)
en donde m =
n
d
−1
2
, n
d
es el número de nodos usado, w
i
es el peso del nodo x
i
,
E el error y C un coeficiente.
TABLA III. Diferencias regresivas.
T −III n
d
C w
i−4
w
i−3
w
i−3
w
i−1
w
i
E
y

i
2
1
h
−1 +1 +
1
2
hy

i
3
1
2h
+1 −4 +3 +
1
3
h
2
y
(3)
i
4
1
6h
−2 +9 −18 +11 +
1
4
h
3
y
(4)
i
5
1
12h
+3 −16 +36 −48 +25 +
1
5
h
4
y
(5)
i
y

i
3
1
h
2
+1 −2 +1 +hy
(3)
i
4
1
h
2
−1 4 −5 2 +
11
12
h
2
y
(4)
i
5
1
12h
2
+11 −56 +114 −104 +35 +
5
6
h
3
y
(5)
i
utilizándose la fórmula
y
(k)
i
= C(w
i−n
d
+1
y
i−n
d
+1
+ w
i−n
d
+2
y
i−n
d
+2
+· · · + w
i
y
i
) + E (4.47)
8 CAPÍTULO 4. DERIVACIÓN NUMÉRICA
en donde n
d
es el número de nodos usado, w
i
es el peso del nodo x
i
, E el error
y C un coeficiente.
Ejercicio 4.2.4 Deducir las expresiones que figuran en las tablas anteriores.
Ejercicio 4.2.5 Hallar para y

i
una expresión del tipo
y

i
=
1
h
(a
i
y
i
+ a
i+1
y
i+1
+ a
i+2
y
i+2
) + E
Solución
Desarrollemos en serie de Taylor en torno al x = x
i
. Se tienen
y
i+1
= y
i
+ hy

i
+
h
2
2
y

i
+
h
3
6
y
(3)
i
+
h
4
24
y
(4)
i
+· · ·
y
i+2
= y
i
+ 2hy

i
+ 2h
2
y

i
+
4h
3
3
y
(3)
i
+
2h
4
3
y
(4)
i
+· · ·
Sustituyendo en la ecuación dada en el enunciado tenemos
y

i
=
1
h
(a
i
+ a
i+1
+ a
i+2
)y
i
+ h(a
i+1
+ 2a
i+2
)y

i
+ h
2
_
a
i+1
2
+ 2a
i+2
_
y

i
+ h
3
_
a
i+1
6
+ 2
4a
i+2
3
_
y
(3)
i
+ h
4
_
a
i+1
24
+ 2
2a
i+2
3
_
y
(4)
i
+· · · + E
La identidad de coeficientes de menor orden nos obliga al sistema
_
_
_
a
i
+a
i+1
+a
i+2
= 0
a
i+1
+2a
i+2
= 1
1
2
a
i+1
+2a
i+2
= 0
de donde a
i
= −
3
2
, a
i+1
= 2 y a
i+2
= −
1
2
. Con estos valores se tiene
y

i
= y

i
+ E −
1
3
h
2
y
(3)
i
+· · ·
Luego la aproximación
y

i
=
1
2h
(−3y
i
+ 4y
i+1
−y
i+2
)
tiene por error
E =
1
3
h
2
y
(3)
i
Ejercicio 4.2.6 Hallar para y
(4)
i
una expresión del tipo
y
(4)
i
=
1
h
4
(a
i−2
y
i−2
+ a
i−1
y
i−1
+ a
i
y
i
+ a
i+1
y
i+1
+ a
i+2
y
i+2
) + E
4.2. APROXIMACIÓN A LAS DERIVADAS 9
Solución
Desarrollemos en serie de Taylor en torno al x = x
i
(escribir hasta el término
1
6!
h
6
y
(6)
i
). Sustituyamos en la ecuación dada en el enunciado y tenemos con
facilidad un sistema de solución a
i−2
= −
1
24
, a
i−1
= −
1
6
, a
i
= +
1
4
, a
i+1
= +
1
6
y a
i+2
= +
1
24
. Con estos valores se tiene la aproximación
y
(4)
i
=
1
24h
4
(+y
i−2
−4y
i−1
+ 6y
i
+ 4y
i+1
+ y
i+2
)
que tiene por error de truncamiento
E = −
1
6
h
2
y
(6)
i
Ejercicio 4.2.7 Deducir una expresión del tipo:
1. y

i
≈ f(h, y
i−2
, y
i−1
, y
i
)
2. y

i
≈ g(h, y
i−2
, y
i−1
, y
i
)
Solución
1. Desarrollemos en serie de Taylor en torno al x = x
i
. Se tienen
y
i−1
= y
i
−hy

i
+
h
2
2
y

i

h
3
6
y
(3)
i
+· · ·
y
i−2
= y
i
−2hy

i
+ 2h
2
y

i

4h
3
3
y
(3)
i
+· · ·
luego, eliminando el término cuadrático en h,
4y
i−1
−y
i−2
= 3y
i
−2hy

i
+
2
3
h
3
y

i
+· · ·
y finalmente
y

i
=
1
2h
(y
i−2
−4y
i−1
+ 3y
i
) +
1
3
h
2
y
(3)
i
+· · ·
Hemos obtenido la aproximación regresiva
y

i
=
1
2h
(y
i−2
−4y
i−1
+ 3y
i
)
con error
E =
1
3
h
2
y
(3)
i
2. Análogamente al caso anterior se tiene
y

i
=
1
h
2
(y
i−2
−2y
i−1
+ y
i
)
con error
4
E = hy
(3)
i
4
Observar que el error en y

i
es de orden O(h
2
), mientras que en y

i
es de orden O(h).
10 CAPÍTULO 4. DERIVACIÓN NUMÉRICA
Ejercicio 4.2.8 Usando el método de las series de Taylor, hallar
y

i
= f(h, y
i−2
, y
i−1
, y
i
, y
i+1
, y
i+2
)
e indicar el error cometido.
Solución
Al igual que antes, desarrollamos y
i−2
, y
i−1
, y
i
, y
i+1
, y
i+2
, reducimos las cua-
tro ecuaciones a una en la que los coeficientes de y

i
e y
(3)
i
sean nulos, y obtene-
mos
y
i−2
−8y
i−1
+ 8y
i+1
−y
i+2
= 12hy

i

1
30
h
5
y
(5)
i
+· · ·
Hemos obtenido así le método
y

i
=
1
12h
(y
i−2
−8y
i−1
+ 8y
i+1
−y
i+2
)
con error
E =
1
30
h
4
y
(5)
i
Ejercicio 4.2.9 Sea la función y = f(x) dada por la tabla
x 0

4 0

6 0

8 1

0 1

2
y 0

3894 0

5646 0

7174 0

8415 0

9320
Se pide:
1. Mediante diferencias progresivas, hallar y

(0

4) e y

(0

4).
2. Mediante diferencias centrales, hallar y

(0

8).
3. Mediante diferencias regresivas, hallar y

(1

2).
4. Sabiendo ahora que f(x) = senx, hallar los errores cometidos.
Solución
1. Los valores exactos son y

(0

4) = 0

9211 e y

(0

4) = −0

3894. Los valores
aproximados son
n
d
2 3 4 5
y

(0

4) 0

8760 0

9320 0

9215 0

9198
%Err 4

90 1

18 0

04 0

14
n
d
3 4 5
y

(0

4) −0

5600 −0

4025 −0

3704
%Err 43

8 3

36 4

88
2. El valor exacto es y

(0

8) = 0

6967. Los valores aproximados son
n
d
3 4
y

(0

8) 0

6923 0

6969
%Err 0

64 0

03
3. El valor exacto es y

(1

2) = 0

3629. Los valores aproximados son
n
d
2 3 4 5
y

(1

2) 0

4525 0

3685 0

3603 0

3621
%Err 24

88 1

70 0

56 0

08
4. Los errores reales cometidos figuran en %.
4.3. OPERADORES DE DIFERENCIAS 11
4.3. Operadores de diferencias
Definición 4.3.1 Los operadores de diferencias son:
1. Operador de diferencias progresivas ∆
∆y
i
= y
i+1
−y
i
(4.48)
2. Operador de diferencias regresivas ∇
∇y
i
= y
i
−y
i−1
(4.49)
3. Operador de diferencias centrales δ
δy
i
= y
i+
1
2
−y
i−
1
2
(4.50)
o también, si y
i+
1
2
= f(x
i+
h
2
),
δy
i+
1
2
= y
i+1
−y
i
(4.51)
Naturalmente esta definición se extiende a operadores de orden superior, de
modo natural, por iteración; por ejemplo

2
y
i
= ∆(y
i+1
−y
i
) = y
i+2
−2y
i+1
+ y
i
(4.52)

2
y
i
= ∇(y
i
−y
i−1
) = y
i
−2y
i−1
+ y
i−2
(4.53)
Ejercicio 4.3.1 Justificar que
δ
2
y
i
= ∇∆y
i
= ∆∇y
i
= y
i+1
−2y
i
+ y
i−1
Relación entre los operadores diferenciales y los de diferencias. A
estas alturas, si nos fijamos en la ecuación (4.7) podemos establecer
y

i
=
1
h
∆y
i
(4.54)
lo que nos sugiere la siguiente aproximación de operadores
d
dx


h
(4.55)
y, análogamente, si nos fijamos en las ecuaciones (4.12) y (4.18) podemos esta-
blecer la siguiente aproximación de operadores
d
dx


h
,
d
dx

δ
h
(4.56)
Ejercicio 4.3.2 Deducir y

i
en función de los operadores de diferencias
Solución
Utilizaremos el operador ∆.
y

i
=
d
dx
y

=
1
h

1
h
∆y
i
=
1
h

(y
i+1
−y
i
)
h
=
y
i+2
−2y
i+1
+ y
i
h
2
=

2
y
i
h
2
Análogamente se deduce
y
(n)
i
=

n
y
i
h
n
12 CAPÍTULO 4. DERIVACIÓN NUMÉRICA
4.4. Polinomios interpoladores
Ahora enfocamos el problema desde el punto de vista de los polinomios
interpoladores. Antes del problema general, veamos unos casos particulares.
Caso n = 1. Supongamos que f ∈ C
(3)
(x
0
) en un entorno del punto x
0
y
se desea evaluar y

0
= f

(x
0
). Tomemos x
1
= x
0
+ h en dicho entorno. Sea
p
1
(x) =
x −x
1
x
0
−x
1
y
0
+
x −x
0
x
1
−x
0
y
1
(4.57)
el polinomio interpolador de f en el soporte {x
0
, x
1
}. Tomamos
y

0
≈ p

1
(x
0
) = · · · =
1
h
(y
1
−y
0
) (4.58)
obteniendo así una fórmula progresiva ya conocida.
Para acotar el error, utilizamos la conocida fórmula del error de interpolación
de Lagrange
f(x) −p
1
(x) =
1
2
(x −x
0
)(x −x
1
)f

(ξ(x)), ξ(x) ∈ (x
0
, x
1
) (4.59)
y por derivación resulta
f

(x)−p

1
(x) =
1
2
(x−x
0
)(x−x
1
)f
(3)
(ξ(x))ξ

(x)+
1
2
(x−x
1
)f

(ξ(x))+
1
2
(x−x
0
)f

(ξ(x))
(4.60)
y para x = x
0
, resulta
f

(x
0
) −p

1
(x
0
) =
1
2
(x
0
−x
1
)f

(ξ(x)) = −
1
2
hf

(ξ(x
0
)), ξ(x
0
) ∈ (x
0
, x
1
) (4.61)
es decir, el error es
E = f

(x
0
) −p

1
(x
0
) = −
1
2
hf

(ξ), ξ ∈ (x
0
, x
1
) (4.62)
Caso n = 2. Supongamos que f ∈ C
(3)
(x
0
) en un entorno del punto x
0
y
se desea evaluar y

0
= f

(x
0
). Tomemos x
−1
= x
0
− h y x
1
= x
0
+ h en dicho
entorno. Sea
p
2
(x) =
(x −x
0
)(x −x
1
)
(x
−1
−x
0
)(x
−1
−x
1
)
y
−1
+
(x −x
−1
)(x −x
1
)
(x
0
−x
−1
)(x
0
−x
1
)
y
0
+
(x −x
−1
)(x −x
0
)
(x
1
−x
−1
)(x
1
−x
0
)
y
1
(4.63)
el polinomio interpolador de f en el soporte {x
−1
, x
0
, x
1
}. Tomamos
y

0
≈ p

1
(x
0
) = · · · =
1
h
(y
1
−y
−1
) (4.64)
obteniendo así una fórmula progresiva de tres puntos ya conocida.
5
5
Se construye la parábola con los tres puntos y se evalúa su derivada en el punto medio.
No figura la ordenada del punto medio, no figura y
0
.
4.5. ESTABILIDAD DE LA DERIVACIÓN NUMÉRICA 13
Para acotar el error, utilizamos la conocida fórmula del error de interpolación
de Lagrange
f(x) −p
2
(x) =
1
3!
(x −x
−1
)(x −x
0
)(x −x
1
)f
(3)
(ξ(x)), ξ(x) ∈ (x
0
, x
1
) (4.65)
y por derivación, para x = x
0
, resulta
E = f

(x
0
) −p

2
(x
0
) = −
1
6
h
2
f
(3)
(ξ(x
0
)), ξ(x
0
) ∈ (x
0
, x
1
) (4.66)
es decir, el error es
E = f

(x
0
) −p

1
(x
0
) = −
1
6
hf
(3)
(ξ), ξ ∈ (x
−1
, x
1
) (4.67)
Caso general. Se comprende que esta idea se extiende sin mayores dificul-
tades conceptuales a los puntos del soporte {x
0
, x
1
, · · · , x
n
} tanto en versiones
progresivas, como centrales y regresivas. Para más detalles consultar bibliogra-
fía.
4.5. Estabilidad de la derivación numérica
Hemos comprobado experimentalmente que las técnicas de derivación numé-
rica son muy sensibles a los errores de redondeo y de los datos iniciales; por ello
decimos que son poco “estables”. Para fijar ideas al respecto, consideremos la
aproximación
y

i
=
1
h
(y
i+1
−y
i
) (4.68)
Supongamos que los valores y
i
e y
i+1
se conocen aproximadamente como z
i
y z
i+1
con una cota de error δ; es decir, que
|z
i
−y
i
| ≤ δ, |z
i+1
−y
i+1
| ≤ δ (4.69)
por ello, el error global que se comete al tomar como aproximación a y

i
el valor
1
h
(z
i+1
−z
i
) (4.70)
es
E =
¸
¸
¸
¸
y

i

1
h
(z
i+1
−z
i
)
¸
¸
¸
¸
(4.71)
Este error se puede acotar fácilmente como sigue. Si
f


= m´ax
x∈[x
i
,x
i+1
]
|f

(x)| (4.72)
se tienen
E ≤
¸
¸
¸
¸
y

i

1
h
(y
i+1
−y
i
)
¸
¸
¸
¸
+
¸
¸
¸
¸
1
h
(y
i+1
−y
i
) −
1
h
(z
i+1
−z
i
)
¸
¸
¸
¸
(4.73)

1
2
hf


+
1
h
(|z
i
−y
i
| +|z
i+1
−y
i+1
|) (4.74)

1
2
hf


+

h
(4.75)
14 CAPÍTULO 4. DERIVACIÓN NUMÉRICA
En concreto, dos términos contribuyen al error global; el primero es debido al
error de truncamiento del método, que decrece linealmente con h, y el segundo
es debido al error en los datos iniciales, que crece inversamente al decrecimiento
de h.
6
Ejercicio 4.5.1 Para la fórmula de derivación
y

i
=
1
2h
(y
i+1
−y
i−1
)
hallar el h óptimo para el cálculo de y

(1) siendo y = lnx, en el supuesto de que
los datos tengan un error inferior a 10
−4
.
Solución
Repitiendo el mismo razonamiento anterior para la fórmula de derivación
dada, se obtiene
E ≤
1
6
h
2
_
_
_f
(3)
_
_
_

+
δ
h
Como en [1 − h, 1 + h], la tercera derivada y
(3)
(x) =
2
x
3
está acotada por
2
(1−h)
3
, resulta
E ≤
1
3
h
2
(1 −h)
3
+
10
−4
h
lo que para h << 1, se escribe
E ≤
h
2
3
+
10
−4
h
El mínimo valor de esta función se alcanza para
dE
dh
= 0, luego h ≈ 0

0531.
Ejercicio 4.5.2 Para la fórmula de derivación
y

i
=
1
h
2
(y
i+1
−2y
i
+ y
i−1
)
hallar el h óptimo para el cálculo de y

(1) siendo y = lnx, en el supuesto de
que los datos tengan un error inferior a 10
−4
.
Solución
Repitiendo el mismo razonamiento anterior para la fórmula de derivación
dada, se obtiene
E ≤
1
12
h
2
_
_
_f
(4)
_
_
_

+

h
2
Como en [1 −h, 1 + h], el módulo de la cuarta derivada y
(4)
(x) = −
6
x
4
está
acotado por
6
(1−h)
4
, resulta
E ≤
1
2
h
2
(1 −h)
4
+ 4
10
−4
h
2
lo que para h << 1, se escribe
E ≤
h
2
2
+ 4
10
−4
h
2
El mínimo valor de esta función se alcanza para
dE
dh
= 0, luego h ≈ 0

1682.
6
El paso óptimo h es uno intermedio entre un h “grande” y un h “pequeño”.
4.6. EXTRAPOLACIÓN DE RICHARDSON 15
4.6. Extrapolación de Richardson
La “extrapolación de Richardson”, también llamada “extrapolación al límite”
pretende hallar el valor f(0) de la función f conociendo los valores
7
f
_
h
2
i
_
(4.76)
La idea de fondo es aproximar por Taylor cada uno de esos valores y luego,
mediante oportunas manipulaciones, obtener aproximadamente el valor f(0).
1. Eliminación del término en h. Para i = 0 e i = 1, tenemos
f(h) = f(0) + hf

(0) +
h
2
2
f

(0) +· · · (4.77)
f
_
h
2
_
= f(0) +
h
2
f

(0) +
h
2
8
f

(0) +· · · (4.78)
de donde, eliminando el término en h, se obtiene
8
f(0) =
f
_
h
2
_

1
2
f(h)
1 −
1
2
+
h
2
4
f

(0) +· · · (4.79)
obteniendo así, una extrapolación de f(0) de primer orden.
2. Eliminación del término en h
2
. Para i = 1 e i = 2, tenemos
f
_
h
2
_
= f(0) +
h
2
f

(0) +
h
2
8
f

(0) +· · · (4.80)
f
_
h
4
_
= f(0) +
h
4
f

(0) +
h
2
32
f

(0) +· · · (4.81)
de donde, eliminando el término en h, se obtiene
9
f(0) =
f
_
h
4
_

1
2
f(
h
2
)
1 −
1
2
+
h
2
16
f

(0) +· · · (4.82)
obteniendo así, una extrapolación de f(0) de segundo orden. De ésta ecua-
ción, junto con la ecuación (4.79), por eliminación de f

(0), obtenemos
f(0) =
f(
h
4
)−
1
2
f(
h
2
)
1−
1
2

1
4
f(
h
2
)−
1
2
f(h)
1−
1
2
1 −
1
4
+
h
3
4
f
(3)
(0) +· · · (4.83)
obteniendo así, una extrapolación de f(0) de tercer orden.
y así sucesivamente.
7
Son posibles otras elecciones pero esta es la más simple.
8
Para estimar f(0) se realiza la media ponderada entre f(h) y f

h
2

, dando más peso al
valor más próximo al 0 y teniendo en cuenta la evolución entre los dos valores.
9
Para estimar f(0) se realiza la media ponderada entre f

h
2

y f

h
4

, dando más peso
al valor más próximo al 0 y teniendo en cuenta la evolución entre los dos valores.
16 CAPÍTULO 4. DERIVACIÓN NUMÉRICA
Notación. Para aligerar la escritura, se introduce la siguiente notación:
Representemos por F
i,j
a las distintas expresiones que se obtienen para extra-
polar el valor f(0). El índice j indica el grado del último término en h eliminado
(es una extrapolación cuyo orden es j +1. El índice i indica que la extrapolación
se efectúa con los j + 1 valores f
_
h
2
i−j
_
, f
_
h
2
i−j+1
_
, ..., f
_
h
2
i
_
. Tenemos
F
i,0
= f
_
h
2
i
_
F
i,1
=
F
i,0

1
2
F
i−1,0
1−
1
2
F
i,2
=
F
i,1

1
2
2
F
i−1,1
1−
1
2
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
F
i,j
=
F
i,j−1

1
2
j
F
i−1,j−1
1−
1
2
j
(4.84)
Con esta notación, la expresión que nos da f(0) en la ecuación (4.79) es
f(0) = F
1,1
+ +
h
2
4
f

(0) +· · · (4.85)
la expresión que nos da f(0) en la ecuación (4.82) es
f(0) = F
2,1
+
h
3
16
f

(0) +· · · (4.86)
y la expresión que nos da f(0) en la ecuación (4.83) es
f(0) = F
2,2
+
h
3
48
f
(3)
(0) +· · · (4.87)
Continuando con la eliminación de los términos de orden h
j
, se obtienen los
de orden j +1. Se obtiene finalmente que el error cometido por la aproximación
F
i,j
es
f(0) −F
i,j
=
1
2
i(i+1)
2
f
(j+1)
(0)h
j+1
(j + 1)!
(4.88)
El cálculo práctico se efectúa en una tabla del estilo siguiente:
h F
0,0

h
2
F
1,0
→ F
1,1

h
4
F
2,0
→ F
2,1
→ F
2,2

h
8
F
3,0
→ F
3,1
→ F
3,2
→ F
3,3

h
16
F
4,0
→ F
4,1
→ F
4,2
→ F
4,3
→ F
4,4
O(h) O(h
2
) O(h
3
) O(h
4
) O(h
5
)
Nota 4.6.1 El método de Romberg es una aplicación directa del “método de
extrapolación de Richardson” a una serie de evaluaciones de una integral por el
método de los trapecios con paso decreciente para el cálculo de la integral
I =
_
b
a
f(x)dx (4.89)
4.7. COMENTARIOS 17
4.7. Comentarios
Los métodos expuestos son los más sencillos y suficientes para una amplia
clase de funciones. Caso de fallar, existen otras posibilidades. Para más detalles,
consultar la bibliografía.
4.8. Ejercicios
1. Sabiendo que ∆y
i
= y
i+1
−y
i
, hallar ∆
4
y
i
= y
i+1
−y
i
.
Solución
Como ∆
2
y
i
= y
i+2
−2y
i+1
+ y
i
, se tiene

4
y
i
= ∆
2

2
y
i
= ∆
2
(y
i+2
−2y
i+1
+y
i
) = y
i+4
−4y
i+3
+6y
i+2
−4y
i+1
+y
i
.
2. Sabiendo que ∆y
i
= y
i+1
−y
i
, hallar
1
2

2
y
i
+ ∆y
i
.
3. Hallar el error de la aproximación
y

i
=
1
4h
(y
i+3
−y
i−1
)
Solución
Desarrollando en serie de Taylor se tienen
y
i+3
= y
i
+ 3hy

i
+
9
2
h
2
y

i
+· · ·
y
i−1
= y
i
−hy

i
+
1
2
h
2
y

i
+· · ·
de donde
y

i
=
1
4h
(y
i+3
−y
i−1
) −hy

i
+· · ·
luego el error es E ≈ −hy

i
.
4. Hallar el error de la aproximación
y

i
=
1
4h
(y
i+2
−y
i
)
Solución
Desarrollando en serie de Taylor se tiene
y
i+2
= y
i
+ 2hy

i
+ 2h
2
y

i
+· · ·
de donde
y

i
=
1
2h
(y
i+2
−y
i
) −hy

i
+· · ·
luego el error es E ≈ −hy

i
.
18 CAPÍTULO 4. DERIVACIÓN NUMÉRICA
5. Deducir la aproximación
y
(3)
i
=
1
2h
3
(y
i+2
−2y
i+1
+ 2y
i−1
−y
i−2
)
e indicar el error.
Solución
Desarrollar en serie de Taylor, observar que los términos “pares” se anulan.
El error es E ≈ −
1
15
h
2
y
(5)
i
.
6. Sea p
2
(x) el polinomio interpolador de f en los nodos x
0
, x
1
y x
2
. Estimar
el valor de f

en el punto x =
1
2
(x
0
+ x
1
).
Solución
Escribir p
2
(x), derivar para obtener p

2
(x) y sustituir. Evidentemente se
obtiene el valor
y
1
−y
0
x
1
−x
0
.
7. Si F(h) = L−c
1
h−c
2
h
2
+· · · , hallar L como combinación lineal de F(h)
y F
_
h
3
_
.
Solución
L =
1
2
_
3F
_
h
3
_
−F(h)
_
+
1
3
c
2
h
2
+· · ·
8. Si F(h) = L −c
1

h −c
2

h
2
+· · · , hallar L como combinación lineal de
F(h) y F
_
h
2
_
.
Solución
L =
1

2 −1
_
F
_
h
2
_
−F(h)
_
+
1

2
c
2
h +· · ·
9. Sea f(x) = e
x
. Se pide hallar la derivada f

(2

3) mediante diferencias
centradas con paso h = 0

1, h = 0

01 y h = 0

001. Comparar con el valor
e
2

3
≈ 9

974182
Solución
Utilizamos y

i
=
1
2h
(y
i+1
−y
i−1
), con error teórico
1
6
h
2
y
(3)
i
. Se tienen
h f

(2

3) Error E
t
0

1 9

990814 1

66 · 10
−2
1

66 · 10
−2
0

01 9

974349 1

66 · 10
−4
1

66 · 10
−4
0

001 9

974184 1

69 · 10
−6
1

66 · 10
−6
10. Sea f ∈ C
(3)
. Demostrar que la convergencia
f(x + h) −f(x −h)
2h
→f

(x)
es cuadrática, de orden O(h
2
).
Solución
4.8. EJERCICIOS 19
Por el teorema de Taylor, existen ξ
1
∈ (x, x+h) y ξ
2
∈ (x−h, x) tales que
f(x + h) = f(x) + f

(x)h +
1
2
h
2
f

(x) +
1
6
h
3
f
(3)

1
)
f(x −h) = f(x) −f

(x)h +
1
2
h
2
f

(x) −
1
6
h
3
f
(3)

2
)
de donde
f

(x) =
1
2h
(f(x + h) −f(x −h)) −
1
12
(f
(3)

1
) + f
(3)

2
))h
2
pero existe ξ ∈ (ξ
2
, ξ
1
) tal que
10
f
(3)

1
) + f
(3)

2
) = 2f
(3)
(ξ)
luego
f

(x) =
1
2h
(f(x + h) −f(x −h)) −
1
6
f
(3)
(ξ)h
2
por tanto la convergencia es de orden O(h
2
).
11. Se considera la fórmula de diferenciación numérica
y

i
=
1
12h
(y
i−2
−8y
i−1
+ 8y
i+1
−y
i+2
)
Justificar que:
a) Esta fórmula se puede obtener partiendo de la fórmula central de
orden 2 y utilizando extrapolación de Richardson.
b) Predecir, gracias a la teoría, que se trata de una fórmula de orden 4.
c) Aplicar dicha fórmula para y = e
x
en x = 0 con dos pasos distintos
y comprobar numéricamente que el método es de orden 4.
Solución
a) Con pasos h y 2h apliquemos una fórmula central de orden 2. Para
h obtenemos la aproximación a y

i
y

i
(h) =
1
2h
(y
i+1
−y
i−1
)
y para 2h obtenemos la aproximación a y

i
y

i
(2h) =
1
4h
(y
i+2
−y
i−2
)
Ahora, mediante extrapolación de Richardson, obtenemos
y

i

4y

i
(h) −y

i
(2h)
3
= · · · =
1
12h
(y
i−2
−8y
i−1
+ 8y
i+1
−y
i+2
)
10
Como f
(3)
es continua en el intervalo de extremos ξ
1
y ξ
2
, en al menos un punto ξ
intermedio del intervalo alcanza f
(3)
un valor intermedio
1
2
(f
(3)

1
) + f
(3)

2
)) entre los
valores f
(3)

1
) y f
(3)

2
).
20 CAPÍTULO 4. DERIVACIÓN NUMÉRICA
b) Partiendo de dos aproximaciones de orden 2, el método genera una
nueva aproximación de orden 4.
c) Supongamos que el método es de orden a, es decir que el error es
e
h
= Ch
a
. Para h = 0

1, obtenemos y

= 0

99999666 con error
0

00000333 = C· 0

1
a
. Para h = 0

3, obtenemos y

= 0

999727092 con
error 0

00272908 = C·0

3
a
. De ambas ecuaciones del error obtenemos
a = 4.
12. Sea f ∈ C
(3)
, h>0, {x
0
, x
1
= x
0
+ h, x
2
= x
0
+ 2h}. Se define la función
f
h
(x) = f(x
0
)+
f(x
1
) −f(x
0
)
h
(x−x
0
)+
f(x
2
) −2f(x
1
) + f(x
0
)
2h
2
(x−x
0
)(x−x
1
)
Se pide justificar:
a) f(x
i
) = f
h
(x
i
), (i = 0, 1, 2)
b) Existen ξ
1
∈ [x
0
, x
1
] y ξ
2
∈ [x
1
, x
2
] tales que f


1
) = f

h

1
) y
f


2
) = f

h

2
)
c) Existe ξ
3
∈ [ξ
1
, ξ
2
] tal que f


3
) = f

h

3
)
d) Para todo x ∈ [x
0
, x
1
] se tiene
|f(x) −f
h
(x)| ≤ m´ax
ξ∈[x
0
,x
2
]
¸
¸
¸f
(3)
(ξ)
¸
¸
¸
e) Comparar f
h
con el desarrollo de Taylor de f.
13. Deducir
y
(4)
i
=
1
4
(y
i−2
−4y
i−1
+ 6y
i
−4y
i+1
+ y
i+2
) + O(h
2
)
14. Deducir
y

i
=
1
12h
(y
i−2
−8y
i−1
+ 8y
i+1
−y
i+2
) +
1
30
h
4
y
(5)
i
15. Deducir
y
(3)
i
=
1
h
3
(y
i+3
−3y
i+2
+ 3y
i+1
−y
i
) +
11
2
hy
(5)
i
Solución
Podemos utilizar las series de Taylor o bien el polinomio interpolador que
pasa por los cuatro puntos y derivar.
16. En las pruebas de un vehículo se han obtenido las siguientes medidas de
espacio y tiempo (en el S.I.)
t 0 1 2 3 4 5 6
s 0 6

25 25 56

25 100 156

25 225
Se pide hallar:
a) Su velocidad aproximada en los instantes 2, 5 y 6, mediante adecuadas
fórmulas de diferencias con pasos h = 1 y h = 2.
b) Su aceleración en los instantes 2, 5 y 6, mediante un polinomio inter-
polador de grado 2 con los datos más cercanos al punto en donde se
evalúa.
Bibliografía
[Ackleh09] Ackleh, A. S., Allen, E. J., Hearfott, R. B., Seshaiyer, P.
Clasical and modern numerical analysis. CRC Press. New York.
2009.
[Allair07] Allaire, G. Analyse numérique et optimisation. les éditions de
l’Ecole Polytechnique. París. 2007.
[Antia02] Antia, H. M. Numerical Methods for Scientists and Engineers.
Birkhäuser. Boston. 2002.
[Apostol06] Apostol, T. Análisis Matemático. Reverté. Barcelona. 2006.
[Bober09] Bober, W., Tsai, Ch. T., Masory, O. Numerical and analytical
methods with Matlab. CRC Press. New York. 2009.
[Burden01] Burden, R., Faires, J. D. Análisis numérico. Thomson. México.
2001.
[Chapra06] Chapro, S. C., Canale, R. P. Métodos numéricos para ingenie-
ros. Mc Graw Hill. México. 2006.
[Churchi70] Churchill, R. Variables complejas y sus aplicaciones. Castillo.
Madrid. 1970.
[Dema06] Demailly, J. P. Analyse numérique et équations différentielles.
EDP Sciences. Les Ulis Cedex A. 2006.
[Dhatt07] Dhatt, G., Touzot, G, LefranÇois, E. Méthode des éléments
finis. Lavoisier. París. 2007.
[Ern02] Ern, A., Guermand, J. L. Éléments finis: théorie, applications,
mise en oeuvre. Springer. Berlin. 2002.
[Gadella01] Gadella, M. Matemáticas Superiores. UVA. Valladolid. 2001.
[Garc05] García, N., Lozano, M., Macià, M. Una invitación al análisis
numérico con Matlab. Autor. 2005.
[Gerald00] Gerald, C., Wheatley, P. Análisis numérico con aplicaciones.
Pearson. México. 2000.
[Glyn02] Glyn, J. Matemáticas avanzadas para ingeniería. Prentice Hall.
México. 2002.
21
22 BIBLIOGRAFÍA
[Gonz94] González, J. R. Cálculo I. ULE. León. 1994.
[Grenie07] Grenier, J. P. Débuter en Algorithmique avec Matlab et Scilab.
Ellipses. París. 2007.
[Griff06] Griffiths, D. V., Smith, I. M. Numerical Methods for Engineers.
Chapman Hall. New York. 2006.
[Guerre04] Guerre-Delabrière, S., Postel, M. Méthodes d’approximation.
Équations différentielles. Applications Scilab. Ellipses. París. 2004.
[Heron99] Héron, B., Issard-Roch, F., Picard, C. Analyse numérique.
Dunod. París. 1999.
[Infante08] Infante, J. A., Rey, J. M
a
. Métodos numéricos. Pirámide. Ma-
drid. 2008.
[Li08] Li, J. Chen, Y. T. Computational partial differential equations
using Matlab. CRC Press. New York. 2008.
[Marcell90] Marcellán, F. Casasús, L y Zarzo, A. Ecuaciones diferenciales.
Mac Graw Hill. Madrid. 1990.
[Mathews92] Mathews, J. Numerical Methods. Prentice-Hall. New Jersey.
1992.
[Manass07] Manassah, J. T. Elementary mathematical and computational
tools for electrical and computer engineers usin Matlab. CRC
Presss. New York. 2007.
[Merri07] Merrien, J. L. Analyse numérique avec Matlab. Dunod. Paris.
2007.
[Nakamur93] Nakamura, S. Applied Numerical Methods in C. Prentice-Hall.
New Jersey. 1993.
[Nicai00] Nicaise, S. Analyse numérique et équations aux dérivées partielles.
Dunod. París. 2000.
[Quarte03] Quarteroni, A., Saleri, F. Scientific Computing with MATLAB.
Springer. Milano. 2003.
[Quarte07] Quarteroni, A., Sacco, R., Saleri, F. Méthodes Numériques.
Springer. Milano. 2007.
[Ques04] Quesada, J. M
a
., Sánchez, C., Jódar, J. Martínez, J. Aná-
lisis y métodos numéricos. UJA. Jaén. 2004.
[Quint00] Quintela, P. Matemáticas en ingeniería con Matlab. USC. San-
tiago de Compostela. 2000.
[Rapp04] Rappaz, J., Picasso, M. Introdcuction à l’analyse numéri-
que. Presses polytechniques et universitaires romandes. Laussanne.
2004.
BIBLIOGRAFÍA 23
[Romb96] Rombaldi, J. E. Problèmes corrigés d’analyse numérique. Mas-
son. París. 1996.
[Sanchez05] Sanchez, J. M., Souto. A. Problemas de ca´clulo numérico para
ingenieros con aplicaciones Matlab. McGraw-Hill. Madrid. 2005.
[Sainsau00] Sainsaulieu, L. Calcul scientifique. Dunod. Paris. 2000.
[Schatz01] Schatzman, M. Analyse numérique. Dunod. Paris. 2001.
[Vaz09] Vázquez, L., Jíménez, S., Aguirre, C., Pascual, P. J.. Méto-
dos numéricos para la Física y la Ingeniería. McGraw-Hill. Madrid.
2009.
[Xue09] Xue, D., Chen, Y. Solving applied mathematical problems with
Matlab. CRC Presss. New York. 2009.

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->