Redes, simulacin, y matemticas para modelar la crisis financiera.

Cid Omar Prez Prez

El actuario Prez comenz por enunciarnos como ejemplo una de la crisis ms drsticas y recientes que se han enfrentado a nivel mundial Aspectos sobre la crisis iniciada en 2008: -crisis hipotecaria en E.U. -Problemas del modelo de banca de inversin. -Transmisin de problemas financieros -Crisis de los soberanos

Un riesgo sistemtico tiene dos componentes bsicos -Evento aleatorio inicial que afecta a un participante o al sistema - Mecanismo de contagio La alternativa ms frecuente para modelar riesgos es el uso de teora de grficos y teora de redes

Se modela el riesgo sistemtico en dos fases: -Fase de choque -Fase de contagio

Un ejemplo de este efecto choque: Un banco puede quebrar por prdidas de etapa inicial o etapa de contagio -Cuando un banco quiebra los bancos a los que les debe dinero lo pierden en su totalidad. -Las prdidas anteriores aumentan en el contagio

A parte de las explicaciones antes mencionadas el ponente nos ejemplifico los modelos utilizados en su lugar de trabajo, BANXICO

Y por ltimo nos mostr una presentacin, con el nico fin de que nos pusiramos en mente, nuestros objetivos como actuarios, y como individuos y saber en dnde estamos ahora y que tendremos que hacer para llegar a ellos.