Universidad Nacional Escuela de Economa Estadstica 1 Profesor: M.S.

c Rodrigo Briceo Chamorro Asistente: Eduardo Espinoza Valverde

Covarianza y Correlacin
Covarianza Sean X y Y dos variables con medias de como: y definimos tericamente entonces la covarianza

Tcnicamente la frmula es la siguiente:

Se pueden dar entonces tres casos: 1. 2. 3. No existencia de relacin lineal entre las variables Dependencia inversa o negativa Dependencia directa o positiva

La covarianza cumple con dos propiedades fundamentales: 1. Si X y Y son independientes su covarianza es cero ya que:

2.

sean a, b, c y d constantes.

Correlacin Generalmente existen dos abordajes para la estimacin del coeficiente de correlacin , el primero de ellos es el coeficiente de correlacin poblacional el cual se basa en la covarianza y las desviaciones estndar:

La segunda frmula es la conocida como el coeficiente de Pearson o frmula clsica de correlacin1:

Entendido esto es una medida de asociacin lineal entre dos variables en donde un valor de 1 indica una perfecta asociacin positiva y -1 una perfecta asociacin negativa.
1

Esta frmula es la utilizada por paquetes estadsticos y economtricos como Excel e Eviews.