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Distribución de Weibull

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Distribución de Weibull

Weibull (2-Parameter)

Función de densidad de probabilidad

Función de distribución de probabilidad

Parámetros

scale (real) shape (real)

Dominio Función de densidad (pdf) Función de distribución (cdf) Media

Mediana

Moda if k > 1 Varianza

Coeficiente de simetría

que la describió detalladamente en 1951. Recibe su nombre de Waloddi Weibull. Un valor k>1 indica que la tasa de fallos crece con el tiempo. Contenido [ocultar]      1 Propiedades 2 Distribuciones relacionadas 3 Aplicaciones 4 Véase también 5 Referencias . la distribución de Weibull es una distribución de probabilidad continua. La distribución modela la distribución de fallos (en sistemas) cuando la tasa de fallos es proporcional a una potencia del tiempo:    Un valor k<1 indica que la tasa de fallos decrece con el tiempo.Curtosis Entropía (see text) Función generadora de momentos (mgf) Función característica En teoría de la probabilidad y estadística. la tasa de fallos es constante en el tiempo. Cuando k=1. aunque fue descubierta inicialmente por Fréchet (1927) y aplicada por primera vez por Rosin y Rammler (1933) para describir la distribucion de los tamaños de determinadas partículas. La función de densidad de una variable aleatoria con la distribución de Weibull x es:1 donde k > 0 es el parámetro de forma y λ > 0 es el parámetro de escala de la distribución.

  6 Bibliografía 7 Enlaces externos [editar] Propiedades Su función de distribución de probabilidad es: para x ≥ 0. el momento n-ésimo de X es: Su media y varianza son y Mientras que su asimetría y curtosis son . La tasa de fallos (hazard) es La función generadora de momentos del logaritmo de la distribución de Weibull es2 donde Γ es la función gamma. la función característica del logaritmo es En particular. siendo nula cuando x < 0. Análogamente.

Este resultado permite simular numéricamente la distribución de manera sencilla. en particular. λ > 0 es el parámetro de escala y θ. También es un . la densidad tiene pendiente finita en 0. la densidad y su pendiente son nulas en cero y la densidad es unimodal. [editar] Distribuciones relacionadas La distribución de Weibull desplazada (a través de un parámetro adicional) también se encuentra en la literatura. donde k > 0 es el parámetro de forma. la distribución de Weibull coincide con la exponencial de intensidad 1/λ cuando k = 1 y la de distribución de Rayleigh de moda cuando k = 2. La distribución de Weibull es un caso especial de la distribución Exponentiated Weibull distribution (de tres parámetros) cuando el parámetro adicional vale 1. Cuando k < 1 la densidad tiende a ∞ cuando x se aproxima a 0 y la densidad tiene forma de J. θ) = 0 cuando x < θ. Cuando 1<k<2. entonces sigue una distribución de Weibull de parámetros k y λ. cerca de x=0. Conforme k crece. k.2 De hecho. Cuando k>2. Coincide con la habitual cuando θ=0.y donde Γi = Γ(1 + i / k). Cuando k=2. La distribución de Weibull también puede caracterizarse a través de la distribucion uniforme: si X es uniforme sobre (0. Cuando k = 1 la densidad tiene un valor finito en x=0. tiene una pendiente infinita en tal valor y es unimodal. λ.1). la densidad se anula en 0. La distribución de Weibull puede caracterizarse como la distribución de una variable aleatoria X tal que sigue una distribución exponencial estándar de intensidad 1. La función de densidad de la distribución de Weibull cambia sustancialmente cuando k varía entre 0 y 3 y. la distribución de Weibull converge a una delta de Dirac soportada en x=λ.2 Tiene función de densidad para y f(x. el de localización.

.caso especial de la generalized extreme value distribution. Fue precisamente en este contexto que fue identificada por Maurice Fréchet in 1927.

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