Probabilidades y Estadstica (Computacin)

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Universidad de Buenos Aires

Ana M. Bianco y Elena J. Martnez 2004
53
Variables aleatorias continuas
Ejemplo: Con el fin de realizar un control de calidad en una fbrica de bateras, se mide el
tiempo de duracin de bateras elegidas al azar y se define la v.a.
X: tiempo de duracin de una batera
La v.a. X es esencialmente continua (tiempo), siendo su rango el intervalo real [0,).
pero supongamos que medimos la duracin de la batera en das, es decir discretizamos
el rango de la v.a. y se convierte en N
o
= N {0}. Por tratarse de una v.a. discreta, su
funcin de probabilidad puntual puede representarse mediante un histograma con rea
total igual a 1. Si medimos la duracin en horas, obtenemos un histograma con mayor
nmero de intervalos de menor longitud cada uno, pero que sigue teniendo rea total igual
a 1.
Si continuamos aumentando la precisin de la medicin (minutos, segundos, dcimas de
segundo, etc), obtenemos como lmite de los histogramas una curva suave, y la
probabilidad de que la duracin de la batera se encuentre entre dos valores a y b ( a < b)
estar dada por el rea bajo la curva entre a y b.
Definicin: Una v.a. X es continua si existe una funcin
) , 0 [ : =
+
f
llamada funcin de densidad de la v.a. X tal que

=
A
A dx x f A X P ) ( ) (
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En particular, si | | b a A , = , entonces

=
b
a
dx x f b X a P ) ( ) (
y . 0 ) ( ) ( = = = a a X a P a X P
Propiedad: Para que una funcin ) (x f sea una funcin de densidad, debe satisfacer
x x f 0 ) (

=1 ) ( dx x f
Observacin: Notar que ) (x f no es una probabilidad, de hecho puede ser mayor que 1.
Es simplemente el valor de una funcin en un punto.
Ejemplo: Sea

=
caso otro en 0
3 1 si
) (
2
x x a
x f
Otra forma de expresar la densidad es
| |
) ( ) (
3 , 1
2
x I x a x f = , donde la funcin I se define
como

=
A x
A x
x I
A
si 0
si 1
) (
a) Calcular el valor de la constante a .
.
26
3
1
3
26
1
3
1 1 1 ) (
3
1
3 3
1
2
3
1
2
= = = = = =

a a
x
a dx x a dx x a dx x f
b) Calcular P(X 2).

= = = =
2
3
2
3 3
2
2
.
26
19
26
8 27
3 26
3
26
3
) ( ) 2 (
x
dx x dx x f X P
Definicin: La funcin de distribucin acumulada de una v.a. continua X con funcin de
densidad ) (x f se define para todo x , como
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= =
x
dt t f x X P x F ) ( ) ( ) (
Ejemplo: En el ejemplo anterior, obtengamos la funcin de distribucin acumulada de la
v.a. X.
Si 1 < x ,


= = = =
x x
dt dt t f x X P x F 0 0 ) ( ) ( ) (
Si 3 1 x ,

= = = =
x x
x
x t
dt t dt t f x F
1
3
1
3
2
26
1
3 26
3
26
3
) ( ) (
Si , 3 > x 1
26
3
) ( ) (
3
1
2


= = =
x
dt t dt t f x F
Resumiendo,

>

<
=
3 si 1
3 1 si
26
1
1 si 0
) (
3
x
x
x
x
x F
Observamos que se trata de una funcin continua, no decreciente que toma valores entre
0 y 1.
Propiedades de la funcin de distribucin acumulada: Sea X una v.a. continua,
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i) , x | | 1 , 0 ) ( x F
X
.
ii) ) (x F
X
es montona no decreciente, es decir que si ). ( ) (
2 1 2 1
x F x F x x
X X
<
iii) ) (x F
X
es continua en todo punto.
iv) 0 ) ( lim y 1 ) ( lim
- x
= =

x F x F
X X
x
Observemos que las propiedades i), ii) y iv) ya las hemos demostrado en general al
considerar las v.a. discretas. Respecto a la propiedad iii), en el caso discreto probamos
que la funcin de distribucin es continua a derecha en todo punto, mientras que en este
caso es continua en todo punto.
Proposicin: Sean a y b tales que b a , entonces
) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( a F b F b X a P b X a P b X a P b X a P = < < = < = < = .
Dem: Resulta inmediatamente del hecho que, si X es continua, 0 ) ( = = x X P
Proposicin: Si X es una v.a. continua con funcin de densidad ) (x f y funcin de
distribucin acumulada ) (x F , entonces en todo punto donde ) (x F es derivable,
) (
) (
) (
'
x f
x
x F
x F =

=
Dem: Resulta del Teorema Fundamental del Clculo Integral, y de la definicin de ) (x F .
Distribucin Uniforme:
Definicin: Se dice que X tiene distribucin Uniforme en el intervalo [A,B ], si su funcin de
densidad es

| |
) (
1
) (
,
x I
A B
x f
B A

=
es decir, la densidad es constante sobre el intervalo [ A,B ] y 0 fuera de l. A y B son los
parmetros de la distribucin.
Notacin: X ~ U (A,B).
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Funcin de distribucin: Hallemos la funcin de distribucin acumulada de X ~ U (A,B).
Si


= = = <
x x
dt dt t f x F A x 0 0 ) ( ) ( .
Si

= =
x x
A
x
A
A B
A x
A B
t
dt
A B
dt t f x F B x A
1
) ( ) ( .
Si


=

= = >
x B
A
B
A
A B
A B
A B
t
dt
A B
dt t f x F B x . 1
1
) ( ) (
Resumiendo,

>

<
=
B x
B x A
A B
A x
A x
x F
si 1
si
si 0
) (
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Percentiles de una distribucin continua: Sea X una v.a. continua con funcin de
densidad ) (x f y funcin de distribucin acumulada ) (x F y sea 0 < p < 1, el percentil
(100 p)-simo de la distribucin de X es el valor x
p
tal que

= = =
p
x
p p
p dt t f x X P x F ) ( ) ( ) (
Ejemplos: 1) Sea X con funcin de densidad
| |
) (
26
3
) (
3 , 1
2
x I x x f = . Su funcin de
distribucin est dada por

>

<
=
3 si 1
3 1 si
26
1
1 si 0
) (
3
x
x
x
x
x F
Obtengamos el 25-percentil de esta distribucin ( p = 0.25). Buscamos x
0.25
tal que
25 . 0 ) (
25 . 0
= x F .
( ) 96 . 1 1 26 25 . 0 25 . 0
26
1
25 . 0 ) (
3 / 1
25 . 0
3
25 . 0
25 . 0
= + = =

= x
x
x F
2) Sea X ~ U (A,B). Su funcin de distribucin est dada por
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>

<
=
B x
B x A
A B
A x
A x
x F
si 1
si
si 0
) (
Hallemos el 50-percentil de esta distribucin ( p = 0.50). Buscamos x
0.50
tal que
50 . 0 ) (
50 . 0
= x F .
.
2
) ( 50 . 0 50 . 0 50 . 0 ) (
50 . 0
50 . 0
50 . 0
B A
A A B x
A B
A x
x F
+
= + = =

=
El 50-percentil se denomina mediana de la distribucin.
Esperanza o valor esperado de una v.a. continua:
Definicin: Sea X una v.a. continua con funcin de densidad ) (x f , la esperanza o valor
esperado de X se define como

= = dx x f x X E
X
) ( ) (
siempre que

< dx x f x ) ( . Si esta integral es , la esperanza no puede definirse y
decimos que no existe.
Ejemplo: Sea X ~ U (A,B),

+
=

= =
B
A
B
A
B A
A B
A B
A B
x
dx
A B
x dx x f x X E .
2 ) ( 2 ) ( 2
1
) ( ) (
2 2 2
Proposicin: Si la v.a. continua X tiene funcin de densidad ) (x f , entonces la esperanza
de cualquier funcin real h(X), est dada por

= dx x f x h X h E ) ( ) ( )) ( (
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si

< dx x f x h ) ( ) ( .
Propiedad (Linealidad): Si a y b son constantes reales, b X aE b aX E + = + ) ( ) ( .
Dem: Sea , ) ( b aX X h + = entonces
( )

+ = + = + = = b X aE dx x f b dx x f x a dx x f b ax dx x f x h X h E ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )) ( ( .
Ejemplo: Dos especies compiten en una regin para controlar una limitada cantidad de
cierto recurso. sea X: proporcin del recurso controlada por la especie 1. Supongamos
que X ~ U (0,1), es decir

| |
| |

=
1 , 0 si 0
1 , 0 si 1
) (
x
x
x f
Este modelo de asignacin de recursos se denomina broken stick o vara rota ya que es
anlogo a quebrar una vara en un punto aleatorio. La especie que controla la mayora del
recurso, controla la cantidad.
Sea

<
= =
1
2
1
si
2
1
0 si 1
) 1 , ( max ) (
X X
X X
X X X h
El valor esperado para la cantidad controlada por la especie que ms controla es:

= + = = =

2 / 1
0
1
2 / 1
) ( ) ( ) 1 ( ) ( ) 1 , ( max ) ( ) ( )) ( ( dx x f x dx x f x dx x f x x dx x f x h X h E
.
4
3
4
1
1
8
1
2
1
8
1
2
1
2 2
) 1 (
1
2 / 1
2
2 / 1
0
2 2 / 1
0
1
2 / 1
= = + = +
|
|
.
|

\
|
= + =

x x
x dx x dx x
Varianza de una v.a. continua:
Definicin: Sea X una v.a. continua con esperanza
X
y densidad ) (x f , la varianza de X,
que se denotar V(X),
2
X

2
, es
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( ) | |

= = = dx x f x X E X V
X X X
) ( ) ( ) (
2 2 2

y el desvo standard de X, es ) ( X V
X
+ = .
Proposicin: ( )
2 2
) ( ) ( ) ( X E X E X V = .
Dem:
( ) = + = = =

dx x f x x dx x f x X E X V
X X X X
) ( ) 2 ( ) ( ) ( ) ( ) (
2 2 2 2

= + = +
2 2 2 2 2 2
) ( 2 ) ( ) ( ) ( 2 ) (
X X X X X X
X E X E dx x f dx x f x dx x f x
como queramos demostrar.
Ejemplos: Sea X ~ U (A,B), hemos demostrado que ,
2
) (
B A
X E
+
= es decir el punto
medio del intervalo. Hallemos la varianza de X. Como ( )
2 2
) ( ) ( ) ( X E X E X V = ,
necesitamos calcular ). (
2
X E
=

+ +
=

= = =

) ( 3
) )( (
) ( 3 ) ( 3 A - B
1
) ( ) (
2 2 3 3 3
2 2 2
A B
A AB B A B
A B
A B
A B
x
dx x dx x f x X E
B
A
B
A

3
) (
2 2
A AB B + +
=
Entonces,
( ) =
|
.
|

\
| +

+ +
= =
2
2 2
2 2
2 3
) (
) ( ) ( ) (
B A A AB B
X E X E X V
.
12
) (
12
2
12
) 2 ( 3 ) ( 4
2 2 2 2 2 2 2
A B A AB B B AB A A AB B
=
+
=
+ + + +
=
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Por lo tanto, .
12
) (
) (
2
A B
X V

=
Propiedad de la varianza y del desvo standard: Sea X una v.a. continua con densidad
) (x f ,
) ( ) (
2
X V a b aX V = + y
X b aX
a =
+
.
Dem: : Observemos que, en general,
( )

= dx x f X h E x h X h V ) ( ) ( ( ) ( )) ( (
2
entonces, si , ) ( b ax x h + =
| | | | = + = + + = +

dx x f b X aE b ax dx x f b aX E b ax b aX V ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
2 2
| | | |

= = = ), ( ) ( ) ( ) ( ) (
2 2 2 2
X V a dx x f X E x a dx x f X aE ax
como queramos demostrar.
Obviamente, .
X b aX
a =
+