Una supocision importante de la programacion lineal es que todas sus fuciones (funcion objetivo y funciones de restricciones ) son lineales.

De hecho muchos economistas han encopntrado en cierto grado de no linealidad es la regla, y no la excepcion, en los problemas de planeacion economica por lo cual muchas veces es necesario manejar problemas de programacion no lineal. de una manera general el problema de programacion no lineal consiste en encontrar x=(x1,x2,......xn) para Maximixar f(x) sujeta a gi (x) bi para i = 1,2,.......,m, y x0
Donde f(x) y las gi son funciones dadas de n variables de decision.

1 2 3 4 Media Varianza Correlacin

Rendimiento Precio A B A 50 60 100 51 65 48 55 43 53 48 58.25 12.66666667 28.91666667 0.870850217

B 120

Cantidad de Capital a Invertir Rendimiento aceptable mnimo Minimizar Restricciones 289,166.67

5000 1000

48 100

60 150

0 0

0 0

Vij = Correlacin esta dada entre 2 acciones n n es minimizar la varianza V(x) = Vij Xi Xj i=1 j=1 n estan sujetas a: Uj Xj L j=1 ESTAS SON LAS RESTRICCIONES Xj B

Xi= Xj= Numero de acciones L= Valor menimo aceptable U= Media de ganancia entre las acciones B= Cantidad de dinero por invertir Pj= Precio por cada accion

Promedio 48X1+60X22000 100X1+150X25000

Microsoft Mac 50 51 48 43 48

60 60 51 50 60

Varianza
31,490.25 17,330.01 38316.67

Rendimiento Esperado
1,980.00 2,160.00 2400

Modelo Frontera
3000 2900

2900 2800 2700 2600 2500 2400 2300 2200 2100 2000 1900 1800 15000

25000

35000

45000