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Ejercicios de econometría: Material de estudio

Ejercicios de econometría: Material de estudio

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Ejercicios de econometría: Material de estudio

valoraciones:
4.5/5 (4 valoraciones)
Longitud:
349 páginas
1 hora
Publicado:
Apr 28, 2012
ISBN:
9789587387124
Formato:
Libro

Descripción

Esta obra presenta material básico de estudio, mediante ejercicios resueltos, para un curso de econometría. Se cubren diferentes temas del contenido mínimo de tal curso, como: regresión lineal simple, regresión lineal múltiple, métodos para datos con estructura de panel y procedimientos asociados a la inferencia, especificación y estimación. El libro complementa, y en absoluto reemplaza, el ejercicio de aprendizaje del estudiante de un curso que siga textos de teoría de econometría. Al inicio de cada capítulo se hace una corta justificación de la importancia de las preguntas propuestas. El capítulo final contiene el código en Stata para generar figuras y tablas presentadas a lo largo del libro.
Publicado:
Apr 28, 2012
ISBN:
9789587387124
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Libro

Sobre el autor


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Ejercicios de econometría - Varios autores

Material de estudio. Ejercicios de econometría

Resumen

Esta obra presenta material básico de estudio, mediante ejercicios resueltos, para un curso de econometría. Se cubren diferentes temas del contenido mínimo de tal curso, como: regresión lineal simple, regresión lineal muitiple, metodos para datos con estructura de panel y procedimientos asociados a la inferencia, especificación y estimación. El libro complementa, y en absoluto reemplaza, el ejercicio de aprendizaje del estudiante de un curso que siga textos de teoría de econometría. Al inicio de cada capítulo se hace una corta justificación de la importancia de las preguntas propuestas. El capítulo final contiene el codigo en Stata para generar figuras y tablas presentadas a lo largo del libro.

Palabras clave: Econometría, regresión lineal simple, regresión lineal mitltiple, economía, administración de empresas.

Study guide. Econometric Exercises

Abstract

This book presents basic study material in the form of exercises and their solutions for a course in econometrics. It covers the topics that form the basics of such a course, including simple linear regression, multiple linear regression, methods for panel data structures, and procedures associated with estimation, inference, and specification. The book complements but by no means replaces the learning exercises for a student in a course using textbooks on econometric theory. It includes a short explanation of the importance of the selected questions at the beginning of each chapter, and the final chapter contains Stata code to generate the figures and tables presented throughout the book.

Keywords: Econometrics, Simple linear regression, Multiple linear regression, Economics, Business administration.

Para citar este libro:

Taborda, Rodrigo y Perez, Gerson Javier. (2016). Material de estudio.

Ejercicios de econometría. Bogota: Editorial Universidad del Rosario

DOI: dx.doi.org/10.12804/le9789587387117

Material de estudio

Ejercicios de econometría

Rodrigo Taborda

Gerson Javier Perez

Material de estudio. Ejercicios de econometría. Rodrigo Taborda y Gerson Javier Pérez - Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, Facultad de Economía. 2016.

xii, 228 paginas. - (Colección Lecciones Facultad de Economía)

Incluye referencias bibliográficas

ISBN 978-958-738-711-7 (impreso)

ISBN 978-958-738-712-4 (digital)

DOI: dx.doi.org/10.12804/le9789587387117

Econometría - Problemas, ejercicios, etc. /1. Perez, Gerson Javier / II. Universidad del Rosario. Facultad de Economía / III. Título / IV. Serie.

330.015195 SCDD 20

Catalogacion en la fuente - Universidad del Rosario. Biblioteca

JDA Abril 4 de 2016

Coleccion Lecciones Facultad de Economía

© Editorial Universidad del Rosario

© Universidad del Rosario, Facultad de Economía

© Rodrigo Taborda, Gerson Javier Perez

Editorial Universidad del Rosario

Carrera 7 No. 12B-41, oficina 501. Teléfono 2970200

editorial.urosario.edu.co

Fecha de evaluación: 20 de octubre de 2015

Fecha de aprobación: 12 de enero de 2016

Primera edición: Bogotá D.C., abril de 2016

ISBN: 978-958-738-711-7 (impreso)

ISBN: 978-958-738-712-4 (digital)

Coordinación editorial: Editorial Universidad del Rosario

Corrección de estilo: Leonardo Holguín

Diseño de cubierta: Kelly Narváez

Diagramación: Claudia Sepúlveda

Desarrollo ePub: Lápiz Blanco S.A.S

Impreso y hecho en Colombia

Printed and made in Colombia

Todos los derechos reservados. Esta obra no puede ser reporducida sin el permiso previo por escrito de la Editorial Universidad del Rosario.

Autores

Rodrigo Taborda

Economista, Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia). Maestría en economía, Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia). Maestría y Doctorado en Economía, Universidad Nacional de Australia (Canberra, Australia). Docente Facultad de Economía, Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia). Docente Facultad de Administración de empresas, Universidad de Los Andes (Bogotá, Colombia).

Gerson Javier Pérez

Economista, Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia). Maestría en economía, Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia). Maestría y Doctorado en Economía, Universidad Essex (Inglaterra). Docente Facultad de Economía, Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia). Investigador, Banco de la República (Cartagena, Colombia).

Figuras

1.1 Hístogram

2.1 Computadores - educación

2.2 Computadores (pc) - educación

2.3 Computadores (ln) - educación (ln)

2.4 Computadores - educación, regresión

2.5 Computadores (pc) - educación, regresión

2.6 Computadores (ln) - educación (ln), regresión

2.7 Salario privado - educación

2.8 Salario privado (ln) - educación

2.9 Computadores (pc) - educación, regresión

2.10 Linea de ajuste de educación para salario (ln) - educación

2.11 Salario privado - educación

3.1 Salario privado (ln) - computadores (pc) - educación

3.2 Salario privado (ln) predicción segun educación

3.3 Salario privado (ln) predicción segiín educación y computadores

Siglas y acronimos

AIC       Akaike Information Criterion (Criterio de información de Akaike)

BIC       Bayesian Information Criteria (Criterio de informacion Bayesiano)

DEA      Data Envelopment Analysis (Analisis envolvente de datos)

FDP      funcion de densidad de probabilidad

GEIH    gran encuesta integrada de hogares

i.i.d.       identica e independientemente distribuida

LLN      Law of Large Numbers (Ley de grandes números)

MCO    mínimos cuadrados ordinarios

MM      metodo de momentos

MCG    mínimos cuadrados generalizados

ML        multiplicador de Lagrange

MV       maxima verosimilitud

OECD  Organization for Economic Co-operation and Development

PIB        producto interno bruto

RLS      regresion lineal simple

RLM     regresion lineal multiple

SIC       Schwartz Information Criterion

SSR      Sum of Squares - Residuals (Suma al cuadrado de los residuos)

TCL     teorema central del límite

Introducción

El propósito de este libro es proporcionar a los estudiantes de un curso de econometría básico material de estudio mediante ejercicios resueltos en diferentes temas del contenido mínimo de tal curso. El libro se concentra en temas en torno a la regresión lineal simple (RLS), regresión lineal mitltiple (RLM), metodos para datos con estructura de panel y procedimientos asociados a la inferencia, especificación y estimacion. El libro complementa, y en absoluto reemplaza, el ejercicio de aprendizaje del estudiante de curso que siga textos como Hill et al. (2011); Wooldridge (2012) o Stock and Watson (2010).

El libro es resultado de ejercicios y preguntas ofrecidos a los estudiantes de cursos de econometría basica e intermedia impartidos por los autores en diferentes instituciones academicas. Los ejercicios implican pasos intermedios y manipulaciones con el línico proposito de facilitar el entendimiento de la teoría y practica de la econometría a nivel introductorio.

Al inicio de cada capítulo se hace una corta justificación de la importancia de las preguntas propuestas. Los primeros siete capítulos contienen material adecuado para curso de econometría introductorio, mientras que los capítulos restantes pueden corresponder a un curso de nivel intermedio.

El ultimo capítulo contiene el codigo en Stata para generar figuras y tablas presentadas a lo largo del libro. Los datos utilizados en ejemplos corresponden a información proveniente de la gran encuesta integrada de hogares (GEIH) (DANE, 2012). Un archivo con los datos se encuentra disponible en el sitio de internet del libro http://rodrigotaborda.com/. El libro fue diagramado en LTEXutilizando el paquete exam (Hirschhorn, 2015).

1. Conceptos y manipulaciones útiles

Este capítulo contiene preguntas relacionadas con el propósito de la econometría, la naturaleza de los datos y cierta manipulación matematica previa para el proceso de regresión lineal mediante mínimos cuadrados ordinarios (MCO). Se incluyen conceptos estadísticos basicos, así como manipulación de matrices y notación de sumatoria. Los tres elementos son de utilidad para familiarizarse con la teoría econometrica y su practica.

1.1. Introducción y proposito de la econometría

1.1.1. La econometría es, probablemente, el principal metodo empírico utilizado por los economistas. Enumere y describa otros metodos empíricos usados en economía.

Respuesta:

modelos de equilibrio general computable. Utilizan supuestos de construcción de la teoría microeconomica de una economía para estimar efectos, relaciones y resultados dentro de un sistema economico.

Data Envelopment Analysis (DEA). Utiliza programación matematica de maximización o minimización para obtener medidas de eficiencia y productividad, y calculo de efectos de políticas.

Simulación sistémica. Mediante la definición de parámetros del funcionamiento de un sistema económico, se definen comportamientos y se encuentran resultados dentro de los parámetros de la simulación.

1.1.2. Ofrezca una definición, sin recurrir a manipulaciones matemáticas, del procedimiento de regresión lineal.

Respuesta:

El propósito subyacente de una regresión lineal es establecer la existencia y magnitud de una relación promedio entre (al menos) dos variables. Las variables deben ser aleatorias y el ejercicio de regresión debe ajustarse a algunas exigencias para ser creíble y poder derivar conclusiones solidas. La relación entre las variables esta definida por una funcion; en particular, la función es la misma de la línea recta, que cuenta con dos parámetros: la pendiente y la constante.

1.1.3. ¿Cuales relaciones economicas conoce y son susceptibles de estimarse mediante una regresion?

Respuesta:

La mayoría de relaciones

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